东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
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东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书更新
—东吴基金管理有限公司2017年１号
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
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目 录
重要提示.............................................................. 3
一、绪言.............................................................. 5
二、释义.............................................................. 5
三、基金管理人........................................................ 8
四、基金托管人....................................................... 16
五、相关服务机构..................................................... 21
六、基金的历史沿革和存续............................................. 49
七、基金份额的申购与赎回............................................. 50
八、基金的投资....................................................... 60
九、基金的业绩....................................................... 70
十、基金财产......................................................... 71
十一、基金资产的估值................................................. 72
十二、基金的收益分配................................................. 76
十三、基金费用与税收................................................. 78
十四、基金的会计与审计............................................... 79
十五、基金的信息披露................................................. 80
十六、基金的风险揭示................................................. 84
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................... 86
十八、基金合同的内容摘要............................................. 88
十九、基金托管协议的内容摘要........................................ 101
二十、对基金份额持有人的服务........................................ 113
二十一、其他应披露事项.............................................. 114
二十二、招募说明书存放及查阅方式.................................... 116
二十三、备查文件.................................................... 116
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重要提示
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金由东吴新创业混合型证券投资基金转型而来。
2017 年 2 月 20 日东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会
审议并通过《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括东吴新创业
混合型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式和修
订基金合同等事项。自基金份额持有人大会决议生效并公告之日次一日起，《东吴新创业混合型
证券投资基金基金合同》失效且《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时
生效。 本基金的基金合同于 2017 年 2 月 22 日正式生效。
基金管理人保证《 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招
募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监
会注册，但中国证监会对本基金募集的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金
业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和
债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产
品。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本
基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风
险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险，本基金的特定风险， 基金运作风险等等。此外，本基金以 1 元初始面值
进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。
基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投
资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品
特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资
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行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“ 买者自负” 原则，在投资者作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 8 月 22 日，有关财务数据和净值表现截止
日为 2017 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简
称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资
基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《 东吴
安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并
按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持
有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
《基金合同》 《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基
金合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性
文件
《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过， 经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经
2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四
次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国
港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基
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金法》及颁布机关对其不时做出的修订
《销售办法》 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 指东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金，本基金由东吴新
创业混合型证券投资基金变更注册而来
招募说明书 指《 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及
其定期的更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《东吴安享量化灵活配置混合型
证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
《业务规则》 《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者；
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销
业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议，代为
办理本基金申购、赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账
户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册等
基金注册登记机构 东吴基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册
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登记业务的机构
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的
法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注
册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、
事业法人、社会团体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律
法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境
外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中
国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称
基金合同生效日 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n 日 自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基
金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过
3 个月的时间开始办理
赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基
金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过
3 个月的时间开始办理
巨额赎回 在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换
中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的 10%
时的情形
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基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理
人管理的开放式基金份额情况的账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金
交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户
转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转
入另一交易账户的业务
基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任
一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管
理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额
及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有
期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程
指定媒介 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站
不可抗力 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
一 基金管理人概况
1.名称：东吴基金管理有限公司
2.住所：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
3.办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
4.法定代表人： 王炯
5.设立日期： 2004 年 9 月 2 日
6.批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【 2004】 132 号
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7.组织形式：有限责任公司（国内合资）
8.注册资本： 1 亿元人民币
9.联系人： 贾云鹏
10.电话：（ 021） 50509888
11.传真：（ 021） 50509884
12.客户服务电话： 400-821-0588（免长途话费）、 021-50509666
13.公司网址： www.scfund.com.cn
14.股权结构：
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 7000 70%
上海兰生（集团）有限公司 3000 30%
合 计 10,000 100%
15.简要情况介绍：
公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设投资决策、风险管理、产品开发、
专户投资四个专门委员会；公司设有固定收益部、绝对收益部、权益投资部、深圳业务总部、
专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、机构业务部、渠道业务部、金融同业部、营销管
理部、苏州分公司、产品策略部、基金事务部、信息技术部、财务管理部、综合管理部、合规
风控部共 18 个部门。
二、 主要人员情况
1、董事会成员
范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事
业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁
助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副
书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。
陈辉峰先生，副董事长，大学学历，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际（集团）
有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公司常务副
总经理、总经理、上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生国际服务贸易
（集团）有限公司投资发展部总经理。
王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东
吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现
任东吴基金管理有限公司总经理。
冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证券
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研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长，现任东吴证
券股份有限公司副总裁、 总规划师兼资产管理总部总经理。
陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部
副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山分公司
副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资源部总经理。
倪雪梅女士，董事，大学本科，高级会计师，中共党员。历任浙江省嘉兴市审计局工交审计
科科员，上海上工会计师事务所项目经理，上海万隆会计师事务所有限公司高级项目经理、合伙人，
上海市国际展览有限公司财务部经理。现任上海东浩兰生国际贸易服务有限公司计财部副总经理。
自 2016 年 12 月 28 日起在公司第二届董事会任职。
贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副
教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社
科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。
陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支
行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行
广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。
2、监事会成员
顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州电子计算
机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、技术总监，东吴
证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。
王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、
东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清韵女士，员工监事， 硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计
员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理， 合规风控部总经理，现任东吴基金管理有限公司
合规副总监兼合规风控部总经理。。
3、高级管理人员
范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼
事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公
司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限
公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总
裁。
王炯先生，总经理，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，
东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经
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理。现任东吴基金管理有限公司总经理。
徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审
计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助
理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。
吕晖先生，副总经理，大专，历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证券
登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴
江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监等职，现任东吴基金
管理有限公司副总经理。
4、 基金经理
徐嶒先生，硕士，香港中文大学毕业。 2009 年 7 月至 2010 年 12 月就职于埃森哲咨询公司
上海分公司任行业研究员，自 2011 年 1 月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研究工
作，曾任研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中，自 2015 年 5 月 12 日起担任东吴内需
增长混合型证券投资基金基金经理，自 2015 年 5 月 29 日起担任东吴新经济混合型证券投资基
金基金经理，自 2015 年 5 月 29 日起担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理
（原东吴新创业混合型证券投资基金基金经理）。
5、投资决策委员会成员
王 炯 公司总经理；
杨庆定 固定收益部总经理；
刘元海 绝对收益部总经理；
戴 斌 权益投资部副总经理；
王立立 权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、 基金管理人的职责
（ 1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜； 如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国
家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 2） 办理基金备案手续；
（ 3） 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（ 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理
和运作基金财产；
（ 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基
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金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（ 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（ 7）依法接受基金托管人的监督；
（ 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、赎回和注销价格的方法符合《基金
合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的
价格；
（ 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（ 10）编制季度、 半年度和年度基金报告；
（ 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（ 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（ 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；
（ 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（ 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以
上；
（ 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件；
（ 18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（ 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人；
（ 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（ 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为
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承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先
承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
（ 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（ 24）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（ 25） 建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人
名册；
（ 26） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
四、 基金管理人承诺
1． 基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
2． 基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》，
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行为发生：
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产；
(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
(5) 承销证券；
(6) 违反规定向他人贷款或者提供担保；
(7) 从事承担无限责任的投资；
(8) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
(9) 向本基金管理人、基金托管人出资；
(10) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(11) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，
应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建
立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托
管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序
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后可不受上述规定的限制或按照调整后的规定执行。
3． 基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规
及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
(1) 越权或违规经营；
(2) 违反基金合同或托管协议；
(3) 故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；
(4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
(6) 玩忽职守、滥用职权；
(7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息；
(8) 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场
秩序；
(9) 在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
(10) 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4． 基金经理承诺
(1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；
(2) 不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利
益；
(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息。
五、 基金管理人的内部控制制度
1． 风险管理的理念
(1) 风险管理是业务发展的保障；
(2) 最高管理层负最终责任；
(3) 分工明确、相互牵制的组织结构是前提；
(4) 制度建设是基础；
(5) 制度执行监督是保障；
2． 风险管理的原则
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(1) 健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决
策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
(2) 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有
效执行；
(3) 独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和人员
具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽
核；
(4) 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化合规
风控部对各部门的监察稽核职能；
(5) 防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔
离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相
应行为制定严格的审批程序和过失处罚措施。
(6) 适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、经营
方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而
及时进行相应的修改和完善。
(7) 成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3． 风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管
理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控， 合规风控部负责监察公司的风险
管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（ 1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。
（ 2）风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协助经营
管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业务风险
管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大事
项。
（ 3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独立的
风险管理报告和风险管理建议。
（ 4） 合规风控部： 合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。
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（ 5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全
部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用
于识别、监控和降低风险。
4． 风险管理和内部风险控制的措施
（ 1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明
确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员
的支持，同时置备操作手册，并定期更新。
（ 2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，
投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防
范风险。
（ 3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、
职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（ 4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用适合
的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐
患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。
（ 5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投
资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（ 6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风
险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险
进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
（ 7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员
工明确其职责所在，控制风险。
5． 基金管理人关于内部合规控制声明书
（ 1） 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（ 2） 基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
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名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间： 1984年1月1日
法定代表人： 易会满
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话： 010-66105799
联系人： 郭明
（二）主要人员情况
截至2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工205人，平均年龄30岁， 95%以上员
工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，
秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理
模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、
金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保
险资产、社会保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、 QFII资产、 QDII资产、股权投资基金、
证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公
司特定客户资产管理、 QDII专户资产、 ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先
开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年3
月，中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚
洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证
券报》等境内外权威财经媒体评选的53项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，
优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度说明
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优
势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分
不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，
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把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程
风险管理作为重要工作来做。 继2005、 2007、 2009、 2010、 2011、 2012、 2013、 2014年八次顺
利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，
2015年、 2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402（原SAS70）审阅，迄今已第十次获
得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方
面的健全性和有效性的全面认可， 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大
型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工
作手段。
1、 内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运
作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范
和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合
规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核
监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管
部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直
接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责
范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（ 1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管
业务经营管理活动的始终。
（ 2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监
督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（ 3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”
的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（ 4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托
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资产的安全与完整。
（ 5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保
证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（ 6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相
对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（ 1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、
科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的
防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（ 2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管
理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目
标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（ 3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控
防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的
责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、
签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（ 4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理
各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（ 5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期
或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施
风险控制措施，排查风险隐患。
（ 6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗
余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（ 7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、
操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，
资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“ 随机演练”。从演练
结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
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（ 1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领
导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
（ 2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共
同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将
风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，
通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组
织结构。
（ 3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控
制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立
了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度
等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（ 4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务
是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个
系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，
新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风
险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（五） 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范
围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净
值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投
资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规
规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，
并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复
查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基
金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理
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人限期纠正。
五、相关服务机构
一、 基金份额销售机构
1、直销机构
（ 1）东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135）
法定代表人：王炯
联系人：贾云鹏
直销电话：（ 021） 50509880
传真：（ 021） 50509884
客户服务电话： 400-821-0588（免长途话费）、（ 021） 50509666
网站： www.scfund.com.cn
(2) 网上交易
个人投资者可以通过基金管理人网上交易系统办理本基金的开户、 申购等业务，具体交易
细则请参阅基金管理人网站公告。
网上交易网址： www.scfund.com.cn
2. 代销机构：
（ 1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（ 100005）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（ 100005）
法定代表人：姜建清
联系人：杨菲
传真：（ 010） 66105662
客服电话： 95588
公司网址： www.icbc.com.cn
（ 2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
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法定代表人：蒋超良
联系人：刘峰
电话：（ 010） 85108226
传真：（ 010） 85109219
客服电话： 95599
公司网址： www.abchina.com
（ 3）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
联系人：张静
传真：（ 010） 66275654
客服电话： 95533
公司网址： www.ccb.com
（ 4）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人： 张宏革
电话： 021-58781234
传真： 021-58408483
客服电话： 95559
公司网址： www.bankcomm.com
（ 5）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话： (0755)83198888
传真： (0755) 83195049
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客服电话： 95555
公司网址： www.cmbchina.com
（ 6）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：田国立
联系人：郭伟
电话： 010-65557048
传真： 010-65550827
客服电话： 95558
公司网址： http://bank.ecitic.com
（ 7）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
联系人：杨成茜
电话： (010)57092619
传真： (010)57092611
客服电话： 95568
公司网址： www.cmbc.com.cn
（ 8）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人：刘安东
联系人：陈春林
传真： 010-66415194
客服电话： 95580
公司网址： www.psbc.com
（ 9）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005）
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办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005）
法定代表人：吴建
联系人：李慧
电话：（ 010） 85238670
传真：（ 010） 85238680
客户服务电话： 95577
公司网址： www.hxb.com..cn
（ 10）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话： 021-38637673
客服电话： 40066-99999（免长途费） 0755-961202
公司网址： www.pingan.com
（ 11）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：（ 0574） 89068340
传真：（ 0574） 87050024
客服电话： 96528，上海地区 962528
公司网址： www.nbcb.com.cn
（ 12）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
电话： 0577-88990082
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传真： 0577-88995217
客服电话： 0577-96699
公司网址： www.wzbank.cn
（ 13）烟台银行股份有限公司
注册地址：烟台市芝罘区海港路 25 号
办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人：叶文君
联系人：王淑华
电话： 0535-6699660
传真： 0535-6699884
客服电话： 4008-311-777
公司网址： www.yantaibank.net
（ 14）江苏银行股份有限公司
注册地址： 南京市洪武北路 55 号
办公地址：南京市洪武北路 55 号
法定代表人： 夏平
联系人： 张洪玮
电话： 025-58587036
传真： 025-58587038
客服热线： 96098,4008696098
公司网址： www.jsbchina.cn
（ 15）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市东吴北路 143 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人：王兰凤
联系人：项喻楠
电话： 0512-69868389
传真： 0512-69868370
客服热线： 96067
公司网址： www.suzhoubank.com
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（ 16）天相投资顾问有限公司
注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编： 100032
办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 邮编： 100088
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话： 010-66045529
客服电话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址： www.jjm.com.cn
（ 17）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话： 021-20835779
传真： 021-20835885
客服热线： 400-920-0022
公司网址： http://licaike.hexun.com/
（ 18）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话： 021-38600735
传真： 021-38509777
客服热线： 400－821－5399
公司网址： www.noah-fund.com
（ 19）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单元
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办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
电话： 0755-33227953
传真： 0755-82080798
客服热线： 4006-788-887
公司网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（ 20）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼
法定代表人：其实
联系人： 潘世友
电话： 021-54509998
传真： 021-54509953
客服热线： 400-1818-188
公司网址： www.1234567.com.cn
（ 21）上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人： 张茹
电话： 021-20613999
传真： 021-68596916
客服热线： 400-700-9665
公司网址： www.ehowbuy.com
（ 22）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人： 陈柏青
联系人： 张裕
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电话： 021-60897840
传真： 0571-26698533
客服热线： 4000 766 123
公司网址： www.fund123.cn
（ 23）上海长量基金销售投资顾问有限公司
代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话： 021-58788678-8201
传真： 021—58787698
客服电话： 400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
（ 24）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 杨翼
电话： 0571-88911818 转 8565
传真： 0571—86800423
客服热线： 4008-773-772
公司网址： www.5ifund.com
（ 25）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人： 李兴春
联系人： 徐鹏
电话： 86-021-50583533
传真： 86-021-50583633
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客户服务中心电话： 400-921-7755
（ 26）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址： 杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人： 徐黎云
联系人： 来舒岚
电话： 0571-88337888
传真： 0571-88337666
客服热线： 400-068-0058
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（ 27）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人： 戎兵
联系人： 魏晨
电话： 010-52413385
传真： 010-85894285
客服热线： 400-6099-200
公司网址： www.yixinfund.com
（ 28）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址： 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
法定代表人： 周斌
联系人：祖杰
电话： 010-57756159
传真： 010-57756199
客服热线： 4008980618
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（ 29）北京汇成基金销售有限公司
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注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话： 010-56282140
传真： 010-62680827
客服热线： 400-619-9059
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（ 30）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址： 北京市 怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址： 北京市朝阳区万通中心 D 座 21&28 层
法定代表人： 蒋煜
联系人： 宋志强
电话： 131 2013 1908
传真： 010-5817 0840
客服热线： 400-818-8866
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（ 31）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话： +86(10)88312877
传真： +86(10)88312885
客服热线： 400-001-1566
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（ 32）北京钱景基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
办公地址： 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
法定代表人：赵荣春
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联系人：盛海娟
电话： 15311484311
传真： 010-57569671
客服热线： 4008936885
公司网址： www.qianjing.com
（ 33）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层
法定代表人：张冠宇
联系人：刘美薇
电话： 010-85870662
传真： 010-59200800
客服热线： 400-819-9868
公司网址： www.tdyhfund.com
（ 34）中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层
办公地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层
法定代表人：徐福星
联系人： 李美
电话： 18810595051
传真： 010-68292964
客服热线： 400-600-0030
公司网址： http://www.bzfunds.com/
（ 35）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址： 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F
法定代表人：陈刚
联系人：胡璇
电话： 0571-85267500
传真： 0571-85269200
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客服热线： 0571-86655920
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（ 36）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人： 王廷富
联系人： 徐亚丹
电话： 021-51327185
传真： 021-50710161
客服热线： 400-821-0203
（ 37）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人： 燕斌
联系人： 陈东
电话： 021-52822063
传真： 021-52975270
客服热线： 4000-466-788
公司网址： http://www.66zichan.com
（ 38）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
电话： 021-33323999
传真： 021-333323830
客服热线： 4008202819
公司网址： http://www.chinapnr.com/
（ 39）北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室
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办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室
法定代表人： 梁洪军
联系人： 季长军
电话： 010-52609656
传真： 010-51957430
客服热线： 400-819-6665
公司网址： www.buyforyou.com.cn
（ 40）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人：王翔
联系人：俞申莉
电话： 021-65370077-209
传真： 021-55085991
客服热线： 021-65370077
公司网址： www.jiyufund.com.cn
（ 41）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话： 021-20665952
传真： 021-22066653
联系人邮箱： NINGBOYU657@pingan.com.cn
客户服务电话： 4008219031
网址： www.lufunds.com
（ 42）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
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联系人： 朱真卿
电话： 18616752315
传真： 021-22268089
客服热线： 021-22267943
公司网址： http://www.dtfortune.com/
（ 43）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室（邮编： 510308）
法定代表人：肖雯
联系人：吴煜浩
电话： 020-89629021
传真： 020-89629011
联系人邮箱： wuyuhao@yingmi.cn
客户服务电话： 020-89629066
网址： http://www.yingmi.cn/
（ 44）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有
限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人： TAN YIK KUAN
联系人：叶健
电话： 0755-89460507
传真： 0755-21674453
客服热线： 400-684-0500
公司网址： www.ifastps.com.cn
（ 45）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、 14
层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、 14
层
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法定代表人：张皓
联系人：韩钰
电话： 010-60833754
传真： 010-57762999
客户服务电话： 400-990-8826
网址： www.citicsf.com
（ 46）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话： 021-38676161
传真： 021-38670161
客户服务热线： 95521
（ 47）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话：（ 010） 65183880
传真：（ 010） 65182261
客服电话： 400-8888-108
公司网址： www.csc108.com
（ 48）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 层
法定代表人：何如
联系人：周扬
电话： 0755-82130833
传真： 0755-82133952
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客服电话： 95536
公司网址： www.guosen.com.cn
（ 49）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：（ 0755） 82943666
传真：（ 0755） 82943636
联系人：林生迎
客服电话： 95565、 400-8888-111
公司网址： www.newone.com.cn
（ 50）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、 18、 19、 36、 38、 39、 41、 42、 43、 44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话： 020-87555888
传真： 020-87555305
客服电话： 95575 或致电各地营业网点
公司网址： www.gf.com.cn
（ 51）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人： 陈忠
电话： 010-60833722
传真： 010-60833739
客服热线： 95558
公司网址： www.cs.ecitic.com
（ 52）中国银河证券股份有限公司
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注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话： 010-66568430
传真： 010-66568536
客服电话： 4008-888-888
公司网址： www.chinastock.com.cn
（ 53）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话： 021-23219000
传真： 021-23219100
客服电话： 021-95553
公司网址： www.htsec.com
（ 54）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
客服电话： 95579 或 4008-888-999
公司网址： www.95579.com
（ 55）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
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联系人：陈剑虹
电话： 0755-82825551
传真： 0755-82558305
客服电话： 400-800-1001
公司网址： www.essence.com.cn
（ 56）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
电话： 023-63786633
传真： 023-63786212
客服热线： 95355 、 4008096096
公司网址： www.swsc.com.cn
（ 57）万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、 19 层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、 19 层
法定代表人：张建军
联系人： 王鑫
电话： 020-38286588
传真： 020-38286588
客服热线： 4008888133
公司网址： www.wlzq.com.cn
（ 58）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
电话： 0551-2246273
传真： 0551-2272100
联系人：李蔡
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客服电话： 95578
公司网址： www.gyzq.com.cn
（ 59）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话： 022-28451861
传真： 022-28451892
客服电话： 400-6515-988
公司网址： www.bhzq.com
（ 60）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
电话： 0532-85022326
传真： 0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话： 95548
公司网址： www.citicssd.com
（ 61）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话： 0512-65581136
传真： 0512-65588021
客服电话： 0512-33396288
公司网址： www.dwzq.com.cn
（ 62）信达证券股份有限公司
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注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话： 010-63081000
传真： 010-63080978
客服电话： 400-800-8899
公司网址： www.cindasc.com
（ 63）东方证券有限责任公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人： 胡月茹
电话： 021-63325888
传真： 021-63326173
客服电话： 021-962506
公司网址： www.dfzq.com.cn
（ 64）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话： 0755-83516094
传真： 0755-83515567
客服电话： 0755-33680000、 400-6666-888
公司网址： www.cgws.com
（ 65）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
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电话： 021-22169999
传真： 021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话： 4008888788、 10108998
公司网址： www.ebscn.com
（ 66）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、 20 楼
办公地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、 20 楼
法定代表人：邱三发
联系人： 林洁茹
电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客服电话： 020-961303
公司网址： www.gzs.com.cn
（ 67）南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：水晨
电话： 025-83367888
传真： 025-83320066
客服电话： 400-828-5888
公司网址： www.njzq.com.cn
（ 68）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
联系电话： 021-53686888
客户服务电话： 021-962518
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传真： 021-53686100， 021-53686200
网址： www.962518.com
（ 69）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、 7 楼
办公地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、 7 楼
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
电话： 0510-82831662
传真： 0510-82830162
客服电话： 400 888 5288
公司网址： www.glsc.com.cn
（ 70）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（ 518048）
法定代表人：谢永林
联系人：吴琼
电话： 0755－22621866
传真： 0755－82400862
客服热线： 95511-8
公司网址： www.PINGAN.com
（ 71）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话： 0551-65161821
传真： 0551-65161672
客服电话： 0551-96518 或者 4008096518
公司网址： www.hazq.com
（ 72）国海证券股份有限公司
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注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话： 0755-83709350
传真： 0755-83704850
客服热线： 95563
公司网址： www.ghzq.com.cn
（ 73）财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人： 周晖
联系人： 郭磊
电话： 0731-84403319
传真： 0731-84403439
客服电话： 0731-84403350
公司网址： www.cfzq.com
（ 74）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话： 021-20333333
传真： 021-50498825
联系人：王一彦
客服电话： 95531； 400-8888-588
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（ 75）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40F
法定代表人：许刚
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联系人：马瑾
电话：（ 021） 20328720
客户服务电话： 4006208888
公司网址： www.bocichina.com
（ 76）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号
法定代表人：鞠瑾
电话： 0471-4913998
传真： 0471-4930707
联系人：常向东
客服电话： 0471-4961259
公司网址： www.cnht.com.cn
（ 77）申万宏源（西部）证券有限公司
英文名称： Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮
编:830002）
法定代表人：许建平
电话： 010-88085858
传真： 010-88085195 客户服务电话： 400-800-0562
网址： www.hysec.com
联系人：李巍
（ 78）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
电话：（ 0531） 68889155
传真：（ 0531） 68889752
联系人：吴阳
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45
客服电话： 95538
公司网址： www.qlzq.com.cn
（ 79）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人：卢长才
联系人：方文
电话： 0755-83199599
传真： 0755-83199545
客服电话： 0755-83199511
公司网址： www.csco.com.cn
（ 80）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
电话：（ 0755） 83025022
传真：（ 0755） 83025625
客服电话： 4008-888-228
公司网址： www.jyzq.com.cn
（ 81）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航
联系人： 戴蕾
电话： 0791-86768681
传真： 0791-86770178
客服电话： 400-8866-567
公司网址： www.avicsec.com
（ 82）华福证券有限责任公司
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注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、 8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 层至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话： 0591-87383623
传真： 0591-87383610
客服电话： 0591－96326（福建省外请先拨 0591）
公司网址： www.hfzq.com.cn
（ 83）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
法定代表人：罗浩
联系人：倪丹
电话： 021-38784818
传真： 021-68775878
客服热线： 68777877
公司网址： www.cf-clsa.com
（ 84）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层
法定代表人：张永衡
联系人： 赖君伟
电话： 0755-23902400
传真： 0755-82545500
客服热线： 40018-40028
公司网址： www.wkzq.com.cn
（ 85）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01（ b）单元
法定代表人：俞洋
电话： 021-64339000
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47
注册资本： 16 亿元人民币
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
邮政编码： 200030
联系人：杨莉娟
业务联系电话： 021-54967202
传真电话： 021-54967293
华鑫证券公司网站： www.cfsc.com.cn
客户服务电话： 021-32109999； 029-68918888； 4001099918
（ 86）九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明
联系人：聂晗
电话： 0755-33331188
传真： 0755-33329815
客服热线： 4006543218
公司网址： www.tyzq.com.cn
（ 87）国金证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘婧漪
电话： 028-86690057
传真： 028-86690126
客服热线： 95310
公司网址： www.gjzq.com.cn
（ 88）华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人：陈林
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48
联系人：刘闻川
电话： 021-20515589
传真： 021-20515593
客服电话： 4008209898
公司网址： www.cnhbstock.com
（ 89）长城国瑞证券有限公司
注册地址： 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 卢金文
电话： 0592-5161642
传真： 0592-5161140
客服热线： 0592-5163588
公司网址： www.xmzq.com.cn
（ 90）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址：上海市南京西路 758 号 20-25 楼
法定代表人：宫龙云
联系人：戴莉丽
电话： 021-32229888-25122
传真： 021-62878783
客服电话： 021-63340678
公司网址： www.ajzq.com
3.基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其
他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
二、 注册登记机构：东吴基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135）
办公地址： 上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135）
法定代表人： 王炯
联系人： 贾云鹏
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电话： 021-50509888
传真： 021-50509884
客户服务电话： 4008210588
网站： www.scfund.com.cn
三、 律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：（ 021） 31358666
传真：（ 021） 31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
四、 会计师事务所和经办注册会计师
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（ 14 幢） 20 楼
办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（ 14 幢） 20 楼
法定代表人：余瑞玉
经办注册会计师：谈建忠 魏娜
电话： 025-84711188
传真： 025-84716883
六、 基金的历史沿革和存续
一、 基金的历史沿革
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金由东吴新创业混合型证券投资基金转型而来。
东吴新创业股票型证券投资基金经中国证监会《 关于核准东吴新创业股票型证券投资基金
募集的批复》 (证监许可[2010]568 号文)核准募集，基金管理人为东吴基金管理有限公司，基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。
东吴新创业股票型证券投资基金自 2010 年 5 月 24 日起至 2010 年 6 月 24 日公开募集，募
集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《 东吴新创业股票型
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50
证券投资基金基金合同》于 2010 年 6 月 29 日生效。 2015 年 8 月 7 日，根据证监会新规，东吴
新创业股票型证券投资基金更名为东吴新创业混合型型证券投资基金。
2017 年 2 月 20 日东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，
大会审议并通过《关于修改东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括东
吴新创业混合型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、收益分配
方式和修订基金合同等事项。自基金份额持有人大会决议生效并公告之日次一日起，《 东吴新创
业混合型证券投资基金基金合同》失效且《 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》同时生效。
二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述
情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
七、基金份额的申购与赎回
一、 申购和赎回的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。
二、 申购和赎回的办理时间
1.开放日及开放时间
本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效以后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告。
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51
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购， 具体业务办理时间在申购
开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回， 具体业务办理时间在赎回
开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，
其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、 申购与赎回的原则
1. “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行
计算；
2. “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3.赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
5.基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调
整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介公告并报中国证监会备案。
四、 申购和赎回的数额限制
1.投资者每次最低申购金额为1,000元（含申购费）。
2.基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额
持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1,000份的，在赎回时需一
次全部赎回。
3. 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募
说明书。
4.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎
回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告并报中国证监会备案。
五、 申购和赎回的程序
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52
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构
提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时，
必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请，正常情况下， 基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易
的有效性进行确认，在 T＋2 日后（包括该日）投资者应向销售机构或以销售机构规定的其他方
式查询申购与赎回的成交情况。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到申购申请。申购、赎回申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。 对于申请的确
认情况，投资者应及时查询。
3、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记
机构确认基金份额时，申购生效。 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到
账则申购不成立，若申购不成立或无效，申购款项将退回投资者账户。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者 T 日
赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 T＋7 日（包括
该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参
照《基金合同》的有关条款处理。
六、 申购费与赎回费
1、 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、具体申购费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
100万元以下 1.5%
100万元以上（含） -200万元以下 1.2%
200万元以上（含） -500万元以下 0.8%
500万元以上（含） 1000元/笔
3、赎回费率如下：
本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投
资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的
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53
赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月
的投资人收取的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期不少于 6
个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于
支付登记费和其他必要的手续费。
赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
持有时间 T 赎回费率
T<7 日 1.50%
7 日≤T<30 日 0.75%
30 日≤T<1 年 0.50%
1 年≤T<2 年 0.25%
T≥2 年 0%
注： 1 个月指 30 日， 1 年指 365 日。
4.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在指定媒介公告。
5.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要
求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
七、 申购份数与赎回金额的计算方式
1.申购份数的计算
净申购金额=申购金额/（ 1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数＝净申购金额/ T日基金份额净值
申购份额计算结果保留到小数点后2位， 小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误
差计入基金财产。
例二： 假定T日的基金份额净值为1.100元，四笔申购金额分别为5,000元、 150万元、 350万
元和1,000万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：
申购1 申购2 申购3 申购4
申购金额(元， A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 10,000,000.00
适用申购费率(B) 1.50% 1.20% 0.80% 固定费用1000元
净申购金额(C=A/(1+B)) 4926.11 1482213.44 3472222.22 9,999,000.00
申购费(D=A-C) 73.89 17,786.56 27,777.78 1,000.00
申购份额(=C/1.100) 4478.28 1347466.76 3156565.66 9,090,000.00
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2.赎回金额的计算
在先进先出的原则下，赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例三：（ 1） 假定某投资者在持有本基金超过30日、但不超过一年时间内的T日赎回20,000.00
份， 其赎回费率为0.5%，现假定该日基金份额净值为1.250元，则其获得的净赎回金额计算如下：
赎回金额=20,000.00×1.250=25,000.00元
赎回费用=25,000.00×0.5%=125.00元
净赎回金额=25,000.00-125.00=24,875.00元
（ 2） 假定某投资者在持有本基金的超过一年、但不超过两年时间内的 T 日赎回 20,000.00
份， 其赎回费率为 0.25%，现假定该日基金份额净值为 1.550 元，则其获得的净赎回金额计算如
下：
赎回金额=20,000.00×1.550=31,000.00元
赎回费用=31,000.00×0.25%=77.50元
净赎回金额=31,000.00-77.50=30,922.50元
（ 3） 假定某投资者在持有本基金超过两年后的 T 日赎回 10,000.00 份， 其赎回费率为 0 %，
现假定该日基金份额净值为 1.300 元，则其获得的净赎回金额计算如下：
赎回金额=10,000.00×1.300=13,000.00元
赎回费用=13,000.00×0=0 元
净赎回金额=13,000.00-0=13,000.00 元
3、本基金基金份额净值的计算：
本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特
殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
八、 申购和赎回的注册登记
投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手
续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手
续。
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基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实
质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介公告。
九、 拒绝或暂停申购的情形
除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请：
1、 不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
2、 证券、期货交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；
3、 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负
面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人的利益；
4、 发生本基金基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
5、 法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；
6、 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或某些申购申请。
发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（ 1）到（ 5）项暂停申购情
形时，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝
的申购款项将退还给投资人。
十、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓
支付赎回款项：
1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、证券、期货交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、连续 2 个或 2 个以上开放日发生巨额赎回；
4、发生本基金基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
5、 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接
受投资人的赎回申请；
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请，
基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请
人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金
管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。
同时，在出现上述第（ 3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不
超过 20 个工作日，并在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部
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56
分予以撤销。
暂停基金的赎回，基金管理人应及时在指定媒介刊登暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在指
定媒介上公告。
十一、 巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的 10%时，
即认为发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分
顺延赎回。
（ 1） 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序
执行。
（ 2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的
赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上
一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的
赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有
人当日办理的赎回份额； 投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办
理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规
定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎
回不受单笔赎回最低份额的限制。
（ 3）巨额赎回的公告： 当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在 3 个交易日内通过
指定媒介刊登公告，并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监
会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人，
并说明有关处理方法。
（ 4）暂停赎回：本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可
暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并
应当在指定媒介公告。
十二、 申购和赎回暂停期间与重新开放的公告
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57
如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新开放申购
或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管
理人应提前 2 个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申
购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一
次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒介连续刊登
基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额
净值。
十三、 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理
的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根
据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
1.基金转换业务的适用范围
本基金已开通与本基金管理人旗下基金： 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基
金代码： 580001）、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(基金代码： 580002）、东吴行业轮
动混合型证券投资基金(基金代码： 580003）、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基
金(基金代码： 580005）、东吴新经济混合型证券投资基金(基金代码： 580006）、东吴新产业精选
混合型证券投资基金(基金代码： 580008）、东吴中证新兴产业指数证券投资基金(基金代码：
585001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金 A(基金代码： 582001）、东吴优信稳健债券型证券
投资基金 C(基金代码： 582201）、东吴增利债券型证券投资基金 A(基金代码： 582002）、东吴增
利债券型证券投资基金 C(基金代码： 582202）、东吴货币市场证券投资基金 A(基金代码：
583001）、东吴货币市场证券投资基金 B(基金代码： 583101）、东吴配置优化混合型证券投资基
金(基金代码： 582003）、东吴内需增长混合型证券投资基金(基金代码： 580009）、东吴阿尔法灵
活配置混合型证券投资基金(基金代码： 000531）、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金
A(基金代码： 001323）、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(基金代码： 001322）、
东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码： 002159）、东吴安盈量化灵活配置
混合型证券投资基金(基金代码： 002270）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金 A(基金代码：
000958）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金 C(基金代码： 000959）、东吴安鑫量化灵活配置混
合型证券投资基金(基金代码：002561）、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(基
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58
金代码： 002919）、东吴增鑫宝货币市场基金 A(基金代码： 003588）、东吴增鑫宝货币市场基金
B(基金代码： 003589） 的基金转换业务。
基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将另
行公告。
2. 开通转换的销售机构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务： 中国
工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行
股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、
中国邮政储蓄银行有限责任公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行
股份有限公司、温州银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、苏
州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行（上海）基
金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上
海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限
公司、浙江同花顺基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问（北
京）有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下
投资管理有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京
唐鼎耀华投资咨询有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、杭州科地瑞富基金销售有
限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公
司、北京微动利投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、大泰金石投资管理有限公司、
珠海盈米财富管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、中信期货有限公司、国泰君安
证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限
公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证
券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、
万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券
股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、光
大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、上海证券有限责任公
司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、国海证券股份
有限公司、财富证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒
泰证券股份有限公司、申万宏源（西部）证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有
限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、上海华信
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59
证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、九州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、
华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司。 根据业务需要，本
基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。
十四、 转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入
另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业
务规则。
十五、 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告
或更新的招募说明书中确定。
十六、 基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则
从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的
非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情
形；“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给
其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关
法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金
注册登记机构要求提供的相关资料。
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。
十七、 基金的冻结与解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机
构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律
法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被
冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
十八、 基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会
认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基
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60
金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的
业务规则办理基金份额转让业务。
八、基金的投资
一、 投资目标
本基金在充分控制风险的前提下，采用定量、定性相结合的策略进行资产配置，追求持续
的资产增值。
二、 投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、 股指期货、 国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的 0%-95%，每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的 5%。
三、 投资策略
本基金主要采用“自上而下”的投资思路进行大类资产及行业配置，并使用量化模型控制
组合回撤，优化基金的风险收益结构。本基金一方面参考量化择时指标进行股票组合的开平仓
和止损等投资交易，另一方面通过行业模型和多因子选股模型进行分散化投资，以期为投资者
带来稳健收益。
1、 资产配置策略
本基金综合考虑宏观经济运行态势、政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等
因素，定量分析大类资产的风险收益特征，采用“自上而下”的方法动态调整股票、债券、现
金等大类资产的配置。本基金参考均线系统、相对强弱等模型，在具体交易过程中引入止损、
再进场等量化策略，控制组合下行风险。此外，本基金还可通过债券投资策略、股指期货、权
证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略，控制基金组合的投资风险，力争实现基金资产的
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61
长期稳定增值。
2、 选股策略
（ 1） 行业配置
本基金借鉴投资时钟模型，按照经济周期理论对行业进行分类，通过对宏观经济态势的分
析和预测，以及对行业组合相对收益趋势的量化分析，选择当前经济环境下投资者可能偏好的
行业进行配置。本基金还会利用历史数据对行业指数的风险收益水平进行度量，根据统计规律，
同时参考行业基本面和景气度等定性标准，选择未来一段时间里绝对收益概率较高的行业进行
配置。
（ 2） 个股精选
本基金使用多因子模型进行个股优选，主要参考估值因子、 成长因子、盈利因子、分红因子、
反转因子等指标，前三类因子为长期有效因子，在模型中会保持较高比例，其余因子的权重要
视市场环境进行分配。体现估值水平的因子包括但不限于历史 PE、 PB、预估 PE 等，体现成长
性的因子包括但不限于净利润历史增长率、净利润预期增长率、主营收入增长率等，体现盈利
水平的因子包括但不限于 ROE、毛利率等。
首先，多因子模型使用历史数据对每个因子 X 计算得到其与股票收益 Y 之间的 Spearman
相关系数历史序列ρ（ t， X， Y），计算方法和公式如下。
对 X、 Y 进行排序（同时为升序或降序），得到两个元素排行集合 x、 y，其中元素 xi、 yi
分别为 Xi在 X 中的排行以及 Yi在 Y 中的排行。将集合 x、 y 中的元素对应相减得到一个排行差
分集合 d，其中 di=xi-yi， 1<=i<=N， N 为横截面样本数量。
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62
之后，根据每个因子的数值高低对股票集合排序打分，按照得分高低将股票分成 i 个组别，
得到单因子选股组合 ，其中 X 代表因子， i 代表组别， i=1,…,5。统计单因子选股
组合的历史收益，计算超额收益及风险调整收益指标。
最后，根据观察相关系数ρ（ t， X， Y） 和单因子的超额收益能力，对各因子的选股有效
性进行评价，据此调整多因子模型中的因子权重，选取综合得分最高的一定比例的股票进行配
置。
此外，本基金还使用事件选股策略对组合进行增强，所关注的事件因子包括但不限于高送
转类、业绩超预期类等，通过公开披露数据进行选股并买入持有，持有一定时间后卖出，期间
视市场系统性风险和个股非系统风险水平进行相应的止损操作。
3、 资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿
本基金
投资组合
个 股 组 合
行业配置
风险控制
资 产 配 置
预期收益与风险
宏观研究
技术指标
基本面因子
事件类因子
技 术 指 标
市 场 情 绪
周 期 模 型
统 计 模 型
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63
还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据
资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采
用数量化定价模型，评估其内在价值。
4、 股指期货投资策略
本基金将以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资，
达到管理投资组合系统性风险以及加强现金管理的目的。
5、 权证投资策略
本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握
市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方
法如下：
考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预
期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标
的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
6、 固定收益类资产投资策略
本基金固定收益类资产的投资目标主要为非股票资产的有效使用和管理。在实际管理中，
在保持较好流动性以及控制组合违约风险的前提下，通过主动筛选，投资于收益较高的固定收
益类资产，提高基金收益。
四、 投资限制
1、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（ 1） 承销证券；
（ 2） 违反规定向他人贷款或提供担保；
（ 3） 从事承担无限责任的投资；
（ 4） 买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；
（ 5） 向基金管理人、基金托管人出资；
（ 6） 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（ 7） 法律、行政法规或中国证监会规定禁止从事的其他行为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
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64
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易
的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，
建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不
受上述规定的限制。
2、 投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（ 1）本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；
（ 2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基
金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（ 3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（ 4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（ 5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（ 6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（ 7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（ 8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％；
（ 9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（ 10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券
规模的 10％；
（ 11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（ 12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内
予以全部卖出；
（ 13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（ 14）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
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（ 15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（ 16）本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金
资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合
基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基
金资产净值的 20%；
（ 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除以上第（ 12）条以外， 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权
分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投
资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
五、 业绩比较基准
本基金业绩比较基准： 沪深 300 指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%
本基金为混合型证券投资基金，股票投资比例为 0-95%，因此在业绩比较基准中股票投资
部分权重为 55％，其余为债券投资部分。
采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：
1、沪深 300 指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性。
2、中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围
更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发
行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价
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格水平和变动趋势。
因此选取了沪深 300 指数作为股票投资部分、中国债券综合全价指数作为债券投资部分的
比较基准。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推
出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况经与本基金
托管人协商同意后调整本基金的业绩比较基准并报中国证监会备案，在履行适当程序后及时公
告。
六、 风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和
债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产
品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。
七、 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利
益。
八、基金投资组合报告
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董
事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 14 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日（未经审计）。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 131,998,027.68 57.01
其中：股票 131,998,027.68 57.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 57,742,547.80 24.94
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其中：债券 57,742,547.80 24.94
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 33,000,000.00 14.25
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,172,607.58 3.10
8 其他资产 1,630,867.97 0.70
9 合计 231,544,051.03 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,252,281.00 2.28
C 制造业 68,366,471.97 29.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 5,416,836.00 2.35
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,734,232.64 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 21,184,218.00 9.18
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00
J 金融业 15,904,734.00 6.89
K 房地产业 1,262,592.00 0.55
L 租赁和商务服务业 2,822,040.00 1.22
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,924,100.00 1.27
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,122,882.45 1.35
S 综合 - -
合计 131,998,027.68 57.18
2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序 号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 000895 双汇发展 263,800 6,265,250.00 2.71
2 600887 伊利股份 268,700 5,801,233.00 2.51
3 600004 白云机场 309,200 5,707,832.00 2.47
4 600900 长江电力 352,200 5,416,836.00 2.35
5 002003 伟星股份 517,954 5,412,619.30 2.34
6 601318 中国平安 106,600 5,288,426.00 2.29
7 000063 中兴通讯 204,800 4,861,952.00 2.11
8 000429 粤高速 A 514,600 4,394,684.00 1.90
9 002563 森马服饰 505,500 4,286,640.00 1.86
10 000338 潍柴动力 316,300 4,175,160.00 1.81
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 6,655,027.80 2.88
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,989,500.00 2.16
其中：政策性金融债 4,989,500.00 2.16
4 企业债券 36,085,020.00 15.63
5 企业短期融资券 10,013,000.00 4.34
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 57,742,547.80 25.01
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 011759003 17 人福
SCP001 100,000 10,013,000.00 4.34
2 112119 12 恒邦债 100,000 10,011,000.00 4.34
3 112129 12 华锦债 100,000 10,003,000.00 4.33
4 122212 12 京江河 73,000 7,286,860.00 3.16
5 020177 17 贴债 21 60,000 5,953,800.00 2.58
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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69
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11、 投资组合报告附注
（ 1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（ 2） 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（ 3） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 65,362.69
2 应收证券清算款 205,825.00
3 应收股利 -
4 应收利息 1,359,680.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,630,867.97
（ 4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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70
（ 5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（ 6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（ 1）东吴安享量化基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
时间 净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2017.02.22-2017.06.30 8.72% 0.42% 2.32% 0.33% 6.40% 0.09%
注： 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%，数据截止到 2017
年 6 月 30 日
（ 2） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图
（ 2017年02月22日至2017年6月30日）
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71
注： 1.比较基准=沪深 300 指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%
2、本基金转型日为 2017 年 2 月 22 日，自本基金转型起至报告期末不满一年。
3、本报告期内，转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。
十、基金财产
一、 基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以
及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有：
1.银行存款及其应计利息；
2.结算备付金及其应计利息；
3.根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；
4.应收证券交易清算款；
5.应收申购款；
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72
6.股票投资及其估值调整；
7.债券投资及其估值调整和应计利息；
8.权证投资及其估值调整；
9.其他投资及其估值调整；
10.其他资产等。
二、 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、 基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并以
基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户
并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基
金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、 基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金管理人、基金托管人因基金财
产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人、
基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本
基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金
财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，
基金财产不属于其清算财产。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵消；基
金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。
十一、基金资产的估值
一、 估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确
定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。
二、 估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露
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73
基金净值的非营业日。
三、 估值对象
基金所拥有的股票、债券、 股指期货合约、 权证和银行存款本息等资产和负债。
四、 估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果加盖业务公章以书
面形式加密传真至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、
程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理
人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
五、 估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1.证券交易所上市的有价证券的估值
（ 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日
的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（ 2）交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估
值净价估值；
（ 3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按
最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最
近交易市价，确定公允价格；
（ 4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的
资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按
成本估值。
2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（ 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市
价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（ 2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
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74
（ 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一
股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3．因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，
按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。
4.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值。
5.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
6、股指期货合约一般以估值当日结算价格进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日
后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国
金融期货交易所结算细则》为准。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定
估值。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人
计算的基金资产净值。 因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨
论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
六、 基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净值
计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当
错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差
达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给
投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错
人追偿。
关于差错处理，基金合同的当事人按照以下约定处理：
1.差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机
构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
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75
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统
故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、
无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力
原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应
负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
（ 1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更
正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给
当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人
有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向
有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
（ 2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（ 3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对
差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益
损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得
不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（ 4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（ 5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管
人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理
人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损
失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。
（ 6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基
金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，
则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和
遭受的损失。
（ 7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
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76
3.差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（ 1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人， 并根据差错发生的原因确定差错的责任方；
（ 2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（ 3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
（ 4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机
构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；
（ 5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，
基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基
金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
七、 暂停估值的情形
1.与本基金投资有关的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；
3.中国证监会认定的其他情形。
八、 特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处
理；
2、由于不可抗力，或证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误等原因，基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，
由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十二、基金的收益分配
一、 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余
额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。
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77
三、 基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利
小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金
红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
3.在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配
比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%；
4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现
金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15
个工作日；
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
四、 收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、 收益分配的时间和程序
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告
并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个
工作日。
六、 基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红
利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
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十三、基金费用与税收
一、 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户及维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若
遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。
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79
上述一、 基金费用的种类中第 3－9 项费用， 根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支
出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付。
三、 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3.《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费
用等费用；
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、基金的会计与审计
一、 基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2.基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3.基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4.会计制度执行国家有关会计制度；
5.本基金独立建账、独立核算；
6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照
有关规定编制基金会计报表；
7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确
认。
二、 基金的审计
1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务
所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2.会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。
3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所
需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
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十五、基金的信息披露
一、 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及
其他有关规定。
二、 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信
息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证
监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并
保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.对证券投资业绩进行预测；
3.违规承诺收益或者承担损失；
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6.中国证监会禁止的其他行为。
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务
人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。本基金公开披露的信
息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1.基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（ 1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申购
和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网
站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公
场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
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（ 2）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律
文件。
（ 3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。
2.基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公
告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基
金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基
金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累
计净值登载在指定媒介和基金管理人网站上。
3.基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价
格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额销售网点查阅或者复制前
述信息资料。
4.基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登
载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告
正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度
报告登载在指定媒介和基金管理人网站上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者
年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。
5.临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告， 并
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在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备
案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
下列事件：
（ 1）基金份额持有人大会的召开；
（ 2）终止《基金合同》；
（ 3）转换基金运作方式；
（ 4）更换基金管理人、基金托管人；
（ 5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（ 6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（ 7） 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管
部门负责人发生变动；
（ 8）基金管理人的董事在一年内变更超过 50%；
（ 9）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%；
（ 10）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（ 11）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（ 12）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（ 13）重大关联交易事项；
（ 14）基金收益分配事项；
（ 15）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（ 16） 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
（ 17）基金改聘会计师事务所；
（ 18）变更基金销售机构；
（ 19）更换基金注册登记机构；
（ 20）本基金开始办理申购、赎回；
（ 21）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（ 22）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（ 23）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（ 24）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
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（ 25）中国证监会规定的其他事项。
6.澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息
进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
7.基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。召开基金份
额持有人大会的，召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、
审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份额
持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。
8.投资股指期货的信息披露
基金管理人在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件
中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股
指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
9.投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基
金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
10.中国证监会规定的其他信息。
六、 信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事
务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格
式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管
理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新
的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者
盖章确认。
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基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介和基金管理人网站上披露信息外，还可以根据
需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒介和基金管理人网站披露信
息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当
制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、 信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供
公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、
复制。
十六、基金的风险揭示
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和
债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产
品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。
一、 市场风险
金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金
收益水平变化，产生风险，主要包括：
1.政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一
定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。
2.利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的
融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。
3.信用风险
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本
息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。
4.通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。
5.再投资风险
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再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利率
下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前少的
收益率。
6.法律风险
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致了基金资产
损失的风险。
二、 管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息
的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能因为
基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。
三、 流动性风险
1.大额赎回风险
本基金是开放式基金，基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而不断变化，若是
由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需
要，则可能使基金资产净值受到不利影响。
2.顺延或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现金支付出现困
难，基金投资者在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。
四、 策略风险
本基金存在投资策略风险，即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。另外，在精
选个股的实际操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、
经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的个股的业绩表现不一定持续优于其他股票。
五、 其它风险
1.技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，可能导致基
金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产
生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2.战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金
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资产的损失。
3.金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。
六、 特有风险
（ 1）与量化投资策略相关的风险
本基金采用量化选股与择时模型指导投资决策，随着市场环境的变化，策略有效性可能受
到影响，模型核心参数的设定也会对基金整体收益产生影响，因此，相比普通混合型基金，本
基金面临特定量化投资策略带来的风险。
（ 2）投资股指期货的风险
本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆
性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。
股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平
仓，可能给投资带来重大损失。此外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指
期货的策略执行产生影响，从而对基金收益产生不利影响。
（ 3）投资资产支持证券的风险
本基金可投资于资产支持证券，面临与资产支持证券相关的风险，主要包括资产支持证券
信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险以
及与基础资产相关的原始权益人破产、现金流预测等风险，上述风险可能对基金收益产生不利
影响。
七、 声明
1.本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须
自行承担投资风险。
2.除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过中国工商银行等销售机构代理销
售，但是，基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书， 销售机构并
不能保证其收益或本金安全。
3.基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、 基金合同的变更
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1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，
由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效
后 2 日内在指定媒介公告。
二、 基金合同的终止
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1.基金份额持有人大会决定终止的；
2.基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的；
3.《基金合同》约定的其他情形；
4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、 基金财产的清算
1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序：
（ 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（ 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（ 3）对基金财产进行估值和变现；
（ 4）制作清算报告；
（ 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意
见书；
（ 6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（ 7） 对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为 6 个月。
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四、 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于《基金合同》终止并
报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十八、基金合同的内容摘要
一、 基金合同当事人的权利与义务
（一） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（ 1）依法募集基金；
（ 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（ 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（ 4）销售基金份额；
（ 5） 按照规定召集基金份额持有人大会；
（ 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金
合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投
资者的利益；
（ 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（ 8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；
（ 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得
《基金合同》规定的费用；
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（ 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（ 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（ 12）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整《业务规则》，决定和调
整除调整管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；
（ 13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利；
（ 14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（ 15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为；
（ 16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金
提供服务的外部机构；
（ 17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（ 1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、
赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关
法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 2）办理基金备案手续；
（ 3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（ 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理
和运作基金财产；
（ 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（ 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（ 7）依法接受基金托管人的监督；
（ 8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（ 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（ 10）编制半年度和年度基金报告；
（ 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
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（ 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（ 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；
（ 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（ 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以
上；
（ 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件；
（ 18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（ 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人；
（ 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（ 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先
承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
（ 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（ 24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 25）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人
名册；
（ 26） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（ 二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
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（ 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（ 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
（ 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家
法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并
采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公
司开设证券账户；
（ 5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券、期货交易资金清算；
（ 6）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金投资
债券的后台匹配及资金的清算；
（ 7）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（ 8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（ 9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（ 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（ 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（ 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的
安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管
的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（ 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（ 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（ 6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金管
理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（ 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金
信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（ 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
（ 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
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（ 10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合
同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（ 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（ 12）建立并保存基金份额持有人名册；
（ 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（ 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（ 15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持
有人大会；
（ 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（ 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（ 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机
构，并通知基金管理人；
（ 19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退
任而免除；
（ 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；
（ 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（ 三）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者
自取得依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金
合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（ 1）分享基金财产收益；
（ 2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（ 3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（ 4）按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会；
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（ 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权；
（ 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（ 7）监督基金管理人的投资运作；
（ 8） 对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
（ 9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（ 1）遵守《基金合同》、《 招募说明书》 等信息披露文件， 了解所投资基金产品，了解自身
风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策并承担投资风险；
（ 2）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（ 3）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（ 4）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（ 5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的
不当得利；
（ 6）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金
份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（ 1）终止《基金合同》；
（ 2）更换基金管理人；
（ 3）更换基金托管人；
（ 4）转换基金运作方式；
（ 5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（ 6）变更基金类别；
（ 7）本基金与其他基金的合并；
（ 8）变更基金投资目标、范围或策略
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（ 9）变更基金份额持有人大会程序；
（ 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（ 11）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会；
（ 12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（ 13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事
项。
2、 在法律法规和《基金合同》规定的范围内并且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下， 可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（ 1）调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用；
（ 2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（ 3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
（ 4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（ 5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金
合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（ 6）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管
人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并
告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内
决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召
集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以
上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金
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托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知
基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有
人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）
的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自
行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 天，在指定媒介公告。基金份额
持有人大会通知应至少载明以下内容：
（ 1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；
（ 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；
（ 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（ 4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、
送达时间和地点;
（ 5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（ 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（ 7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式，
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其
他方式召开。
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1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，现场开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人
不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人
大会议程：
（ 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有
基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（ 2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额
不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 若到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%，召集人可以在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权
益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至
日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（ 1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示
性公告；
（ 2）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召
集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的
书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（ 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； 若本人直接出具书面意见或授权他
人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的 50%，
召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内，就原定审议
事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含
三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（ 4）上述第（ 3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见
的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基
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金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并与基金登记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知
中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者；表面符合法律法规和会议通知规
定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当
计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方
式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结
合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止
《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》
规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的
基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会
审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会
召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符合条
件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
（ 1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和《基
金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，
不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应
当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
（ 2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合
并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基
金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
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基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应
当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与
公告日期有 30 日的间隔期。
2、议事程序
（ 1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然
后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授
权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席
会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席
大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生一名基金份额持有
人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持
有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、
身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）等事项。
（ 2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个
工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（ 六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上
（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以
一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之
二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、
终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合会议通知中规
定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议通知规定的书面表决意见视
为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金
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份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（ 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人
授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理
人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任
监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（ 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
（ 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布
表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为
限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（ 4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响
计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代
表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其
计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不
影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行
表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同
公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约
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束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理
人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、 基金合同解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效
后 2 日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（ 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（ 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（ 3）对基金财产进行估值和变现；
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（ 4）制作清算报告；
（ 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意
见书；
（ 6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（ 7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并
报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、 争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好
协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，
仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、 基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和
营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合
同》正本为准。
十九、基金托管协议的内容摘要
一、 托管协议当事人
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1.基金管理人
名称：东吴基金基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区源深路 279 号
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号
法定代表人：王炯
成立时间： 2004 年 9 月 2 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004] 132 号
注册资本： 1 亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务
存续期间：持续经营
电话： 021-50509888
传真： 021-50509884
联系人： 贾云鹏
2.基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（ 100032）
法定代表人： 易会满
电话：（ 010） 66105799
传真：（ 010） 66105798
联系人： 郭明
成立时间： 1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国
发[1983]146 号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、
转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、
代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险
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代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；
买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金
账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；
贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；
出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或
代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；
电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批
准的其他业务。
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
1.基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
（ 1）基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、 股指期货、 国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
（ 2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进
行监督：
1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定， 本基金股票投资占基金资产的 0%-95%，每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期
限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
a.本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；
b.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金
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资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
c.本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
d.本基金管理人管理并由本托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％；
e.本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
f.本基金管理人管理并由本托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
g.本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
h.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％；
i.本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
j.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模
的 10％；
k.本基金管理人管理并由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
l.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持
证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以
全部卖出；
m.基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
n.本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
o.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
p.本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合：
①在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
②在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金
资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
③在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
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④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合
基金合同关于股票投资比例的有关约定；
⑤在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基
金资产净值的 20%；
3）法规允许的基金投资比例调整期限
由于证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等
基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人
应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向基金
托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
（ 3）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
1)承销证券；
2)违反规定向他人贷款或提供担保；
3)从事承担无限责任的投资；
4)买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；
5)向基金管理人、基金托管人出资；
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不
受上述规定的限制。
（ 4）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进
行监督。
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与
本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章并书
面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真
实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送
基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。
（ 5）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行
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106
间债券市场进行监督。
1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行
间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，并
按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收
到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间
债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前
3 个工作日内与基金托管人协商解决，基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的
名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协
议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时提
醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人
不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。
2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易
对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有
利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新
确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
3）基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经
慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结
算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托
管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人有
责任控制交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手
资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿，基金托管人则
根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如果基金托管人在运作中严格遵循了上
述监督流程，则对于由于交易对手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。
（ 6）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉
及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建
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107
设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款
银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿，
如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，
不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时的市场情况对于核心存
款银行名单进行调整。
（ 7）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关
问题的通知》等有关法律法规规定。
2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开
发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消
息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
3）基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通
受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相
关投资额度和比例等的情况进行监督。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，
保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书
面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关
书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、
锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限
证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并
应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足
够的时间进行审核。
5）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动
性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述
资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或
防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出
具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行
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该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托
管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基
金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金
托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通
知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管
人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定
的， 应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他
有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管
人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会
报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理
人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、
欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基
金托管人应报告中国证监会。
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净
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值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无
故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托
管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管
人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有
权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人
通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求
基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机
构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管
理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、
欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基
金管理人应报告中国证监会。
四、 基金财产的保管
1.基金财产保管的原则
（ 1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（ 2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、
分配基金的任何财产。
（ 3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
（ 4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他
基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
对于因基金申购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时
通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人
追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。
2.基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。
该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有
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110
限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切
货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人
不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业
务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人
民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他
规定。
3.基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/
深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公
司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人
不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
4.债券托管账户的开立和管理
（ 1）《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业
拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结
算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后
台匹配及资金的清算。
（ 2）基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协
议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
5.其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其
他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有
关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
6.基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也
可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
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111
公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指
令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由
此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不
承担保管责任。
7.与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管
理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证
基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基
金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金
托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。
五、 基金资产净值计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净
值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点
后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会
计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净
值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日
的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核
后，签名并以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理
人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金
资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新
增事项，按国家最新规定估值。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此，就与本基金有关的会
计问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法
达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
六、 基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效
日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、 12 月 31 日的基
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112
金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金
份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金
管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电
子或文档的形式。保管期限为 15 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》生
效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31
日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有
的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金
合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限
为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，
并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法
规规定各自承担相应的责任。
七、 争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以
解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的
地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、 托管协议的修改与终止
1.托管协议的变更与终止
（ 1）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容
不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
（ 2）基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
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1）《基金合同》终止；
2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；
4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和
市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容：
（一） 基金份额持有人登记服务
本基金登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记机构配备安全、完善的电脑系
统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转
托管，基金份额持有人名册的管理，权益分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户
和基金交易资金的交收等服务。
（二） 基金份额持有人交易记录查询及定期对账单服务
1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。
2、定期对账单服务
基金管理人设立客户服务部门。对账单服务分为电子对账单服务和纸质对账单服务。每月度、
季度、年度结束后 10 个工作日内，客户服务部门将通过邮件向所有选择电子对账单服务的基金
份额持有人发送电子对账单，记录该基金份额持有人最近一月度，或一季度或一年度内所有申购、
赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。每年度结束后
30 个工作日内，客户服务部门将向本年度有交易的或持有份额的，且选择纸质对账单服务的基金
份额持有人寄送该基金份额持有人最近一年度纸质对账单。基金份额持有人也可通过基金管理人
网站下载电子对账单或拨打基金管理人客服热线索取电子或纸质对账单，亦可通过销售机构网点
进行查询。
（三）红利再投资服务
若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配，该持有人当期分配所得基金收益
将按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额，且不收取任何申购费用。若基金份额持有人
不选择此项服务，本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。
（四）定期定额投资计划
在技术条件成熟时，基金管理人可利用直销中心或其他销售网点为投资者提供定期定额投
资的服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额，具
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体方法另行公告。
（五）客户服务中心
客服中心自动语音系统提供 7×24 小时基金交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等
信息查询。
客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于 8 小时的坐席服务，投资者可以通过拨打热线
获得业务咨询、信息查询、服务投诉、资料修改、疑难解答、客户投诉/意见/建议处理、信函补
寄、基金信息的定制等专项服务。
客户服务电话： 021-50509666 、 400-821-0588
（六）网络服务
基金管理人网站可为为客户提供下列服务：信息定制、在线账户查询、信息下载、专家在
线咨询、举办网上活动等。
客户还可通过基金管理人网站直接进行网上交易，享受一站式服务。
基金管理人网站： www.scfund.com.cn
（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理
人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十一、其他应披露事项
（ 1） 2017 年 02 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入）的公告》；
（ 2） 2017 年 02 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交
通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》；
（ 3） 2017 年 03 月 09 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入）业务的提示性公
告》；
（ 4） 2017 年 03 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入）业务的提示性公
告》；
（ 5） 2017 年 03 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《关于东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年年度报告以及摘要》；
（ 6） 2017 年 04 月 06 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入）业务的提示性公
告》；
（ 7） 2017 年 04 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增奕丰金融服
务（深圳）有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
（ 8） 2017 年 04 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加奕丰金融服务（深圳）
有限公司费率优惠的公告》；
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
115
（ 9） 2017 年 04 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增宜信普泽投
资顾问（北京）有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
（ 10） 2017 年 04 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加宜信普泽投资顾问（北
京）有限公司费率优惠的公告》；
（ 11） 2017 年 04 月 20 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入）业务的提示性公
告》；
（ 12） 2017 年 04 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交
通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》；
（ 13） 2017 年 04 月 24 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告》；
（ 14） 2017 年 05 月 04 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入）业务的提示性公
告》；
（ 15） 2017 年 05 月 18 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入）业务的提示性公
告》；
（ 16） 2017 年 06 月 02 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入）业务的提示性公
告》；
（ 17） 2017 年 06 月 07 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加中泰证券股份有限公
司费率优惠的公告》；
（ 18） 2017 年 06 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入）业务的提示性公
告》；
（ 19） 2017 年 06 月 30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入）业务的提示性公
告》；
（ 20） 2017 年 07 月 01 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金 2017 年半年度资产
净值公告》；
（ 21） 2017 年 07 月 01 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银
行股份有限公司网上银行基金申购手续费费率优惠的公告》；
（ 22） 2017 年 07 月 01 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交
通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》；
（ 23） 2017 年 07 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入）业务的提示性公
告》；
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
116
（ 24） 2017 年 07 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁（杭
州）基金销售有限公司费率优惠活动的公告》；
（ 25） 2017 年 07 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增西南证券股
份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
（ 26） 2017 年 07 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加西南证券股份有限公
司费率优惠的公告》；
（ 27） 2017 年 07 月 28 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入）业务的提示性公
告》；
（ 28） 2017 年 08 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入）业务的提示性公
告》；
二十二、招募说明书存放及查阅方式
（一） 招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的住所， 供公众查阅、复制。
（二） 招募说明书的查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复
印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。
二十三、备查文件
(一)中国证监会准予“东吴新创业混合型证券投资基金” 变更注册的文件
(二)《 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、 营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
东吴基金管理有限公司
二零一七年九月二十九日
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