东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司2019年2号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司


目 录


重要提示 ......1


一、绪言 ......3


二、释义 ......4


三、基金管理人 ......8


四、基金托管人 ......17


五、相关服务机构 ......22


六、基金的历史沿革和存续 ......43


七、基金份额的申购与赎回 ......44


八、基金的投资 ......55


九、基金的业绩 ......66


十、基金财产 ......67


十一、基金资产的估值 ......69


十二、基金的收益分配 ......74


十三、基金费用与税收 ......76


十四、基金的会计与审计 ......78


十五、基金的信息披露 ......79


十六、基金的风险揭示 ......84


十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......88


十八、基金合同的内容摘要 ......90


十九、基金托管协议的内容摘要 ......105


二十、对基金份额持有人的服务 ......117


二十一、其他应披露事项 ......119


二十二、招募说明书存放及查阅方式 ......121


二十三、备查文件 ......122


重要提示

东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金由东吴新创业混合型证券投资基金转型而
来。2017 年 2 月 20 日东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，
大会审议并通过《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括东吴新创业混合型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自基金份额持有人大会决议生效并公告之日次一日起，《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》失效且《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》同时生效。本基金的基金合同于 2017 年 2 月 22 日正式生效。

基金管理人保证《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金债 股票 在 属 较 较 和

券型基金，低于 型基金， 证券投资基金中 于预期风险 高、预期收益 高的基
品 净 因为 波 因素 波 者在 金产
。本基金投资于证券市场，基金 值会 证券市场 动等 产生 动，投资

需充 了解 品特 承担 各类 ： 投资本基金前，分
本基金的产 性，并 基金投资中出现的 风险，包括
因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统 者连 流 在 性风险，由于基金投资

续大量赎回基金产生的 动性风险，基金管理人 基金管
施 程 特 此外 理实过

中产生的基金管理风险，本基金的 定风险，基金运作风险等等。 ，本基金
以 1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1元初始面值的风险。
者在 请仔细 读 基金投资有风险，投资

进行投资决策前， 阅 本基金的《招募说明书》及《基
金合同》。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。者 认 读 全面认识 品 特征 投资
投资于本基金时应 真阅 本《招募说明书》。 本基金产 的风险收益

和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数
为 独立 醒 者 买者 负 在 量等投资行
作出 决策。基金管理人提 投资 基金投资的“ 自 ”原则， 投资
者 后 营状况 净 引致 者 负责 作出投资决策
，基金运 与基金 值变化 的投资风险，由投资 自行 。
( )所载 截 为 数据 净 截 本招募说明书更新
内容 止日 2019 年 8 月 22 日，有关财务 和 值表现
为 ( 数据 ) 止日

2019 年 6 月 30 日 财务 未经审计 。


一、绪言

据 华 民共 法 法 本招募说明书依

《中 人 和国证券投资基金 》（以下简称《基金 》）、《公开募
办法 办法 销售 办法 集证券投资基金运作管理
》（以下简称《运作 》）、《证券投资基金 管理 》（以
销售办法 办法 办法 下简称《

》）、《证券投资基金信息披露管理 》（以下简称《信息披露 》）、《公
流 规 流 规 开募集开放式证券投资基金

动性风险管理 定》（以下简称“《 动性风险 定》”）、《证券
格 第 号< 格 > 法律法规 投资基金信息披露内容与
式准则 5 招募说明书的内容与 式 》等有关 以及
编写 《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其承担法律责任 委 授权任何 供 在 真实性、准确性、完整性
。本基金管理人没有 托或 其他人提 未
载 任何解 者 本招募说明书中

明的信息，或对本招募说明书作 释或 说明。

根据 编写 约 本招募说明书

本基金的基金合同 ，并经中国证监会注册。基金合同是 定基金
当 间权 法律 取得 即 为 事人之

利、义务的 文件。基金投资人自依基金合同 基金份额， 成 基金份
当 为 身即 承认 接 额持有人和基金合同的
事人，其持有基金份额的行 本 表明其对基金合同的 和
受 按 法 规 权 承担 欲了解 ，并
照《基金 》、基金合同及其他有关 定享有 利、 义务。基金投资人

权 详细 基金份额持有人的

利和义务，应 查阅基金合同。


二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

《基金合同》 《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对
任何 补充 基金合同的

有效的修订和

中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区)

法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范
性文件

法 《基金》 指 第 届全 民代 常 委员 2003年 10 月 28 日经 十
国人 表大会 务 会
第 第 届全 民代 五次会议通过，经2012 年 12 月 28 日
十一 国人

常 委员 第 表大会务 会 三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起
施 第 届全 民代 常 实
，并经 2015 年 4 月 24 日 十二 国人 表大会
委员 第 全 民代 常 委员 务会

十四次会议《 国人 表大会 务 会关于修
改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华
民共 法 颁布 做 人

和国证券投资基金 》及 机关对其不时 出的修订
《销售办法》 指 颁布 施 中国证监会2013 年 3 月 15 日

、同年 6 月 1 日实 的《证
销售 办法 颁布 做 券投资基金

管理 》及 机关对其不时 出的修订
办法 《运作》 指 颁布 施 中国证监会2014 年 7 月 7 日

、同年 8 月 8 日实 的《公
办法 颁布 做 开募集证券投资基金运作管理
》及 机关对其不时 出
的修订

流 规 《 指 颁布 施 中国证监会2017年8月31日

动性风险 定》 、同年10月1日实 的《公开
流 规 颁布 募集开放式证券投资基金

动性风险管理 定》及 机关对
做 其不时出的修订

办法 《信息披露》 指 颁布 施 中国证监会2004 年 6 月 8 日

、同年 7 月 1 日实 的《证
办法 颁布 做 券投资基金信息披露管理

》及 机关对其不时 出的修
订

元 法 民 元 中国

定货币人 币

基金或本基金 指东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金，本基金由东吴
新创业混合型证券投资基金变更注册而来

招募说明书 指《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

及其定期的更新

托管协议 签 基金管理人与基金托管人订的《东吴安享量化灵活配置混合
任何 补充 型证券投资基金托管协议》及其

有效修订和

规 《业务则》 限 司 规 《东吴基金管理有公

开放式基金业务 则》

中国证监会 督 委员 中国证券监

管理 会

银行监管机构 银 督 委员 院授权 中国

行业监 管理 会或其他经国务 的机构

基金管理人 限 司 东吴基金管理有公

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金份额持有人 根据 法取得 《基金合同》及相关文件合本基金基金份额的投资
者；

代销 基金机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代
销 格 签 销售 代 业务资

，并与基金管理人 订基金 与服务 理协议，
代为办 代 理本基金申购、赎回和其他基金业务的理机构

销售机构 代销 基金管理人及基金机构

基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点

登记 注册业务 登记 交 具体 者 基金
、存管、清算和 收业务， 内容包括投资 基金
账户 登记 交易 认 发 红 管理、基金份额注册
、清算及基金 确 、 放
建立 利、并保管基金份额持有人名册等

登记 基金注册机构 限 司 委 符 条 办 东吴基金管理有公

或其 托的其他 合 件的 理基金
登记 注册业务的机构

当 《基金合同》事人 受 约束 根据 受权 承担 《基金合同》，

《基金合同》享 利并 义务
法律 体 的主 ，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者 符 法律法规规 条 可 合

定的 件 以投资开放式证券投资基金的自
然人

者 机构投资 符 法律法规规 可 在 合定

以投资开放式证券投资基金的 中国合
法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企
业法人、事业法人、社会团体和其他组织

合格境外机构投资者 符 格境外 者境 办法 法 合《合
机构投资 内证券投资管理 》及相关
律法规规 可 境 法 定的

投资于中国 内合 募集的证券投资基金的
境外 司 司 中国

的基金管理机构、保险公 、证券公 以及其他资产

管理机构

者 投资 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或
允许 买 者 总 中国证监会购
开放式证券投资基金的其他投资 的
称

基金合同生效日 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日
基金存续期 后 法 间 《基金合同》生效合

存续的不定期之期

日/天 公历日

月 公历月

工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

开放日 销售 办 工 机构

理本基金份额申购、赎回等业务的 作日

T 日 办 请 申购、赎回或

理其他基金业务的申 日

T+n 日 自T第 日起n个工作日（不包含T 日）

申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买
为 常 后 基金份额的行
。本基金的日 申购自《基金合同》生效 不
超过 3个月的时间开始办理

赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出
为 常 后 基金份额的行
。本基金的日 赎回自《基金合同》生效 不
超过 3个月的时间开始办理

巨额赎回 在单个 净 请 请总数 开放日，本基金的基金份额
赎回申 （赎回申

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基
金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份
% 情形 额的10

时的

基金账户 登记 给 者 立 记录 者 基金注册

机构 投资 开 的用于 投资 持有基金
情况 账户 管理人管理的开放式基金份额的

交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户

转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账
户转入另一交易账户的业务

换 基金转 者向 请将 所 投资

基金管理人提出申 其 持有的基金管理人管理
任 全部 部 换为 的
一开放式基金（转出基金）的 或 分基金份额转


任何 入 基金管理人管理的

其他开放式基金（转 基金）的基金份
为 额的行

划 定期定额投资计 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金
额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银
账户 扣款 请 种 行

内自动完成 及基金申购申 的一 投资方式

基金收益 所得红 股 债 基金投资

利、 息、 券利息、证券投资收益、证券持
间 允 银 款 入 有期

的公 价值变动、 行存 利息以及其他收

总 基金资产值 所拥 各类 票据 银 款 基金

有的 证券及 价值、 行存 本息和本基金应
款 所形 总 收的申购基金

以及其他投资 成的价值 和

净 基金资产值 基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金资产估值 评 负债 净 程 计算
估基金资产和 的价值，以确定基金资产 值的过
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予 限 到 在 个交易 上 以变现的资产，包括但不于
期日 10 日以
逆 银 款 含 约 条 支取 银 的
回购与 行定期存 （ 协议 定有 件提前 的 行
存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
指定媒介 指 报刊 互联网网站 中国证监会
定的用以进行信息披露的 和

不可抗力 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

三、基金管理人

一、基金管理人概况
： 限 司 名称

东吴基金管理有 公

住所：上海市浦东新区源深路 279号( ) 200135
办公地址：上海市浦东新区源深路 279号( ) 200135
法定代表人：王炯

设立 ： 日期2004 年 9 月 2 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号 组织形式：有限责任公司（国内合资）
： 注册资本1亿元人民币
联系人：贾云鹏
电话：（021）50509888

传 ：真（021）50509884
客户 电话： - - 免长途话 - 服务

400 821 0588（ 费）、021 50509666

公司网址：www.scfund.com.cn
1、股权结构：

持股单位 出资额(万元) 占总股本比例

东海吴澜证券集团股有份限有公限司公司 ,7000 %70

,3000 %30

,10000 %100

合 计

2、简要情况介绍：
司 董 领导 总 负责制 司总 设权 固 公

实行 事会 下的 经理 ，公 经理下 益投资决策、 收投资决策、
专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会；公司设有权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。

二、主要人员情况
董 员 1、

事会成

马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科员、副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司财务部总经理，财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财负责 任 限 司董 长 务

人，现 东吴基金管理有 公 事 。

汤勇先生，董事，工商管理 EMBA，注册会计师，中共党员。任江苏悦达时装有限公司财务会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部 总 投资监。
王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理，东限 司常 副总 任 限 司总 吴基金管理有公 务

经理。现 东吴基金管理有 公 经理。

冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长、兼资产管理部总经理、总规划师，现任东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁、资产管理部总经理。
陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山 司副总 纪 总部副总 工 任 力 分公
经理、东吴证券经 管理 经理（主持 作），现 东吴证券人 资
源部总经理。
周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。
张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。
袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。
方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）上海分所工作，权益合伙人，担任长方集团股份有限公司独立董事。
员 2、监事会成
张剑宏先生，监事会主席，硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营业部）总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首席 官 任 限 司董 长 风险

，现 东吴创业投资有 公 事 。

王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经
部总 助 副总 任 股 限 司 部总 理、东吴证券财务

经理 理、 经理，现 东吴证券 份有 公 财务 经理。
沈清韵女士，员工监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理，合规风控部总经理，现任合规风控副总监兼合规风控部总经理，董事会秘书。
员 3、高管人
马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科员、副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司财务部总经理，财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财负责 任 限 司董 长 务

人，现 东吴基金管理有 公 事 。

王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理，东限 司常 副总 任 限 司总 吴基金管理有公 务

经理，现 东吴基金管理有 公 经理。

徐明先生，副总经理，硕士，中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计；苏州华纺经济贸易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理；东吴证券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理，总经理；东吴证券股份有限公司石路证券营业部总经理，太仓分公司总经理，常熟分公司总经理；东吴基金管理有限公司营销总监兼营销管理部总经理，现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理。
吕晖先生，督察长，大专，历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证券登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、
江 山北路营 部总 限 司总 助 营总 吴中 业

经理，东吴基金管理有 公 经理 理、运 监、东吴基金管理
有限公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长。

4、基金经理
刘瑞 硕士研究 至 就 泰君 部 ，
生。2013 年 01 月 2013 年 12 月， 职于国 安期货资产管理 ，
任 助 至 就 上海陆宝 限 司 任 投资经理
理。2014 年 01 月 2014 年 12 月， 职于 投资管理有 公 ， 投
至 就 嘉 限 司 任研究员 资经理。2015年 03 月

2017 年 12 月 职于 实基金管理有 公 ， 。2018 年
至今就 限 司 任 任 01月

职于东吴基金管理有 公 ，现 基金经理，自 2018 年 3 月 8 日起 东吴新产
精选 担任 多 业

混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 11 月 20 日起 东吴 策略灵活配置混
需增长 担任 合型证券投资基金（原东吴内
混合型证券投资基金），自 2018 年 11 月 20 日起 东
吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金（原东吴新创业混合型证券投资基金 ），自 2019担任 阿尔法 年4 月 29 日起

东吴 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任 ： 历

基金经理

徐 嶒 至 ，2015年 5 月 29 日 2018 年 11 月 20 日

张楷浠 至 ，2014年 11 月 24 日 2015 年 06 月 19 日

周 健 至 ，2012年 10 月 27 日 2015 年 05 月 29 日

广 至 吴

利，2013 年 10 月 24 日 2014 年 12 月 30 日

王少 至 成，2010年 09 月 14 日 2012 年 10 月 27 日

圣涛 至 吴

，2010 年 06 月 29 日 2012 年 08 月 22 日

委员 员 5、投资决策

会成

（1）权益投资决策委员会：王炯、彭敢、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、王立立。王炯任权益投资决策委员会主席，彭敢为权益投资决策委员会副主席。
（2）固收投资决策委员会：王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会主席，杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。
上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责
法 办 者委 认 代为办 （1）依

募集基金， 理或 托经中国证监会 定的其他机构 理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金者 ； 投资

的利益
办 手 ； （2）

理基金备案 续

, ； （3）自《基金合同》生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
足够 具 专 格 员 析 专 营 （4）配备的 有

业资 的人 进行基金投资分 、决策，以 业化的经 方式
； 管理和运作基金财产
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理互独立, 所 别 别记账 的基金财产和基金管理人的财产相对

管理的不同基金分 管理，分 ，进行
； 证券投资

除 据 法 规 外, 得 为 己 任 （6）依
《基金 》、《基金合同》及其他有关 定 不 利用基金财产 自 及
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
法接受 督； （7）依

基金托管人的监

采取适当 措施使 认 销 格 法符 （8）

合理的 计算基金份额 购、申购、赎回和注 价 的方 合《基
法律 规 按 规 净 金合同》等

文件的 定， 有关 定计算并公告基金资产 值，确定基金份额申购、赎
回的价格；
核 编制 报 ； （9）进行基金会计

算并 基金财务会计 告

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
严格按 法 规 履 报 ； （11）
照《基金 》、《基金合同》及其他有关 定， 行信息披露及 告义务

商 秘密 泄 划 意向 除 法 （12）保守基金业

，不 露基金投资计 、投资 等。 《基金 》、《基金合
规 另 规 外 在 予 密 向 泄 ； 同》及其他有关定 有 定 ，

基金信息公开披露前应 保 ，不 他人 露

按 约 向 （13）

《基金合同》的 定确定基金收益分配方案，及时 基金份额持有人分配基金
； 收益

按规 受 请 足 支付 款 ； （14）定

理申购与赎回申 ，及时、 额 赎回 项

据 法 规 （15）依

《基金 》、《基金合同》及其他有关 定召集基金份额持有人大会或配合基
法 ； 金托管人、基金份额持有人依

召集基金份额持有人大会

按规 账 报 记录 料 （16）
定保存基金财产管理业务活动的会计 册、 表、 和其他相关资 15
年以上；

需 向 者 供 各 料在规 间发 者 （17）确保要
基金投资 提 的 项文件或资 定时 出，并且保证投资
能够按 规 间 随 到 料 在支付 照《基金合同》
定的时 和方式， 时查阅 与基金有关的公开资 ，并 合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；

组织 参加 小组,参 ； （18）并
基金财产清算 与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金； 托管人
因违反 导致 损 损害 法权 （20）

《基金合同》 基金财产的 失或 基金份额持有人合 益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
督 按法律法规 规 履 己 违 （21）监
基金托管人 和《基金合同》 定 行自 的义务，基金托管人
反 造 损 为 向 追 《基金合同》
成基金财产 失时，基金管理人应 基金份额持有人利益 基金托管人
偿；
当 将 委 第 处 当 第 处 （22）

基金管理人 其义务 托 三方 理时，应 对 三方 理有关基金事务的行
为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
代 使诉讼权 施 法律 为； （23）以基金管理人名义，
表基金份额持有人利益行 利或实 其他 行

执 ； （24）

行生效的基金份额持有人大会的决定

建立 向 供 （25）

并保存基金份额持有人名册，定期或不定期 基金托管人提 基金份额持有
； 人名册
法律法规 规 约 （26）

及中国证监会 定的和《基金合同》 定的其他义务。

四、基金管理人承诺
将根据 规 按 列 念 1、基金管理人

基金合同的 定， 照招募说明书 明的投资目标、理 、策略
限制 全权处 及等 理本基金的投资。
严格遵 法 法 办法 办法 销售 2、基金管理人
守《证券 》、《基金 》、《信息披露 》、《运作 》、《

办法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行为发生：

将 固 者 从 ； （1）其

有财产或 他人财产混同于基金财产 事证券投资

平地 待 ； （2）不公对

其管理的不同基金财产

为 外 第 牟取 ； （3）利用基金财产

基金份额持有人以 的 三人 利益

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）承销证券；
（6）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（7）从事承担无限责任的投资；
买卖 另 规 除外； （8）

其他基金份额，但是中国证监会 有 定的

向 ； （9）

本基金管理人、基金托管人出资

（10）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
法律 政法规 规 禁 （11）

、行 和中国证监会 定 止的其他活动。

买卖 控股股 际控制 者 基金管理人运用基金财产
基金管理人、基金托管人及其 东、实 人或
害 系 司发 者承销 承销 者从 联交 与其有重大利关
的公 行的证券或 期内 的证券，或 事其他重大关

易 当符 遵循 优先 防 的，应

合基金的投资目标和投资策略， 基金份额持有人利益 原则， 范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审上 独立董 董 至少每半 联交易 议，并经过三分之二以的

事通过。基金管理人 事会应 年对关 事项
进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按照调整后的规定执行。
3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规 规 责 从 为： 及行业

范，诚实信用、勤勉尽 ，不 事以下行

（1）越权或违规经营；
违反 ； （2）

基金合同或托管协议

故意损害 当 法权 ； （3）

基金份额持有人或其他基金合同 事人的合 益

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；

泄 在任 间知悉 商 秘密 尚 法 （7）露

职期 的有关证券、基金的 业 、 未依 公开的基金投资内
划 ； 容、基金投资计

等信息

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
法律 政法规 禁 为 （10）其他

、行 以及中国证监会 止的行 。

承诺 4、基金经理

法律 法规 规 着 为 谋取 （1）依照有关、
和基金合同的 定，本 谨慎的原则 基金份额持有人

； 最大利益
（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益；
泄漏在任 间知悉 商 秘密 尚 法 （3）不

职期 的有关证券、基金的 业 ， 未依 公开的基金投资
划 内容、基金投资计等信息。

五、基金管理人的内部控制制度

念 1、风险管理的理
发展 障； （1）风险管理是业务

的保

（2）最高管理层负最终责任；
（3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；
（4）制度建设是基础；
（5）制度执行监督是保障；

2、风险管理的原则
（1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
执 ； 的有效行
（3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化合规风控部对各部门的监察稽核职能；
（5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应行为制定严格的审批程序和过失处罚措施。
（6）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及善 时进行相应的修改和完。
司 科学 营 法降 济 （7）成本效益原则。公

运用 化的经 管理方 低运作成本，提高经 效益，
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
董 ：负责制 司 政 负 全 责任 （1）
事会 定公 的风险管理 策，对风险管理 完 的和最终的 。
（2）风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协助经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业政 可 论 助 营 层处 部控制 面 务风险管理
策，主持重大业务的 行性 证，协 经 管理 理其他有关内 方
的重大事项。
（3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独立 报 建 的风险管理

告和风险管理 议。

（4）合规风控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。 （5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护 识别 控 降 ，用于

、监 和 低风险。

部 控制 措施 4、风险管理和内

风险 的

（1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控
工 各 恰当 组织 授权 察 独立 得到 有明确的分
，确保 项业务活动有 的 和 ，确保监 活动是 的，并 高
员 支 操 手 管人的

持，同时置备 作 册，并定期更新。

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少 防和范风险。
（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化模 指数趋势 个股 便 司 采取 措施 的风险管理
型，用以提示 、行业及 的风险，以 公 及时 有效的 ，
对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

部 规控制声 5、基金管理人关于内合 明书

承诺 上 部控制 ； （1）基金管理人以

关于内 的披露真实、准确

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。


四、基金托管人

一、基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

立 间： 成时 1984年1月1日
法定代表人：陈四清

： 民 , , 万元 注册资本人

币35 640 625.71

联系电话：010-66105799
联系人：郭明

二、主要人员情况
截至 工商银 部共 员工 平 龄 岁 % 上员 2018年12月，中国
行资产托管 有 202人， 均年 33 ，95 以

工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况
为 陆 先 者 工商银 在 首家 供 作

中国大 托管服务的 行 ，中国 行自1998年 国内 提 托管服务以
来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大者 融 企 客户 供 全 专 展 优异 投资

、金 资产管理机构和 业 提 安 、高效、 业的托管服务， 现 的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、社 障 养老 企 QFII QDII 信托资产、保险资产、
会保 基金、基本 保险、 业年金基金、 资产、 资产、
股权 司 划 司 向 划 商 银 贷 投资基金、证券公
集合资产管理计 、证券公 定 资产管理计 、 业 行信 资
产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服截至 工商银 共 连 务。
2018年12月，中国 行 托管证券投资基金923只。自2003 年以来，本行 续
十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
四、基金托管人的内部控制制度说明
为 陆 先 者 工商银 在 首家 供 作

中国大 托管服务的 行 ，中国 行自1998年 国内 提 托管服务以
来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大
者 融 企 客户 供 全 专 展 优异 投资

、金 资产管理机构和 业 提 安 、高效、 业的托管服务， 现 的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、社 障 养老 企 QFII QDII 信托资产、保险资产、
会保 基金、基本 保险、 业年金基金、 资产、 资产、
股权 司 划 司 向 划 商 银 贷 投资基金、证券公
集合资产管理计 、证券公 定 资产管理计 、 业 行信 资
产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服截至 工商银 共 连 务。
2018年12月，中国 行 托管证券投资基金923只。自2003 年以来，本行 续
十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 部 控制 1、内

风险 目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防 解 营 全 ；维护 权 ； 障 范和化经

风险，保证托管资产的安 完整 持有人的 益 保 资产托管业务安
全 稳健 、有效、运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
部 控制 3、内

风险 原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于营 始 托管业务经

管理活动的 终。

各 营 都必须 规 程序 督制约； （2）完整性原则。托管业务的
项经 管理活动 有相应的 范 和监

监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
各 营 必须防 营 （4）审慎性原则。

项业务经 活动 范风险，审慎经 ，保证基金资产和其他
委 全 托资产的安与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处 各 从 地控制 组织 源 达到 源 理

项事务， 而有效 和配置 资 ， 资 利用和效益最大化目的。

部 部 稽核 察 评 加强 部 （5）内

风险管理。资产托管 通过 监 、风险 估等方式 内 风险管理，
地 状况 检 控 指导 部门 识别 评 制 定期或不定期
对业务运作 进行 查、监 ， 业务 进行风险 、 估， 定
并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直
接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约制机。
部 控制始 部工 点 发展 地位 （4）内

风险 终是托管 作重 之一，保持与业务 同等 。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 法 法规 规 《基金

》、基金合同、托管协议和有关基金 的 定，基金托管人对基金的投
象 融 比例 禁 为 参 银 间债 资范围和投资对

、基金投 资 、基金投资 止行 、基金 与 行 券市场、基金
净 净 到账 支 入 资产

值的计算、基金份额 值计算、应收资金 、基金费用开 及收 确定、基金收益
宣传推介材料 登载 数据 督 核 分配、相关信息披露、基金中

基金业绩表现 等进行监 和 查，其中
比例 督 核 后 个 始 对基金的投资

的监 和 查自基金合同生效之 六 月开 。

发 违反 法 法律 基金托管人
现基金管理人 《基金 》、基金合同、基金托管协议或有关基金

法规规 为 面形 知 限 纠 到 知后 定的行
，应及时以书 式通 基金管理人 期 正，基金管理人收 通 应及
核 面形 发 函 认 在限 权随 知 时
对，并以书 式对基金托管人 出回 确 。 期内，基金托管人有 时对通
复 督促 知 违规 能在限 事项进行
查， 基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通 的 事项未 期
纠 报 内

正的，基金托管人应 告中国证监会。
发 违规 为 立即报 知 基金托管人

现基金管理人有重大 行 ，应 告中国证监会，同时通 基金管
限 纠 理人期 正。



五、相关服务机构

一、基金份额销售机构

直销 1、机构

限 司直销 心 （1）东吴基金管理有公 中

注册地址：上海市浦东新区源深路 279号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路 279号（200135）
法定代表人：王炯
联系人：贾云鹏
直销电话：（021）50509880

传 ：真（021）50509884
客户 电话： - - 免长途话 服务

400 821 0588（ 费）、（021）50509666

网站：www.scfund.com.cn
（2）网上交易
个人投资者可以通过基金管理人网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。
网上交易网址：www.scfund.com.cn
2、代销机构：
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号（100005）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号（100005）
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn

农 银 股 限 司 （2）中国业 行

份有 公

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人：周慕冰
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（3）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（4）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：彭纯
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（5）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com

银 股 限 司 （6）中信行

份有 公

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦C座
法定代表人：田国立
客服电话：95558
公司网址：http：//bank.ecitic.com

民 银 股 限 司 （7）中国生 行

份有 公

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（8）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3号
办公地址：北京市西城区金融大街 3号
法定代表人：李国华
客服电话：95580
公司网址：www.psbc.com
（9）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号（100005）
法定代表人：李民吉
客户服务电话：95577
公司网址：www.hxb.com.cn
（10）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：谢永林
客服电话：95511-3
公司网址：www.pingan.com
（11）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号宁波银行大楼
法定代表人：陆华裕

客服电话：96528，上海地区 962528
公司网址：www.nbcb.com.cn
（12）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场 1号楼
办公地址：温州市车站大道 196号
法定代表人：邢增福
客 电话： - 服

0577 96699

公司网址：www.wzbank.cn
（13）烟台银行股份有限公司

注册地址：烟台市芝罘区海港路 25号
办公地址：烟台市芝罘区海港路 25号
法定代表人：叶文君
客服电话：4008-311-777
公司网址：www.yantaibank.net
（14）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路 26号
办公地址：南京市中华路 26号
法定代表人：夏平
客服热线：95319
公司网址：www.jsbchina.cn
（15）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728号
法定代表人：王兰凤
客服热线：96067
公司网址：www.suzhoubank.com
（16）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28号C座 505
法定代表人：林义相
公司网址：http：//www.txsec.com

科技 限 司 （17）和讯信息有 公
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
客服热线：400-920-0022
公司网址：http：//licaike.hexun.com/
（18）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号c栋
法定代表人：汪静波
客服热线：400－821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（19）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路 8号HALO广场 4楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号HALO广场 4楼
法定代表人：薛峰
客服热线：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
（20）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客 热线： / - - 服

95021 400 1818 188

公司网址：http://fund.eastmoney.com
（21）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦～ 903906室
法定代表人：杨文斌
客服热线：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（22）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场B座
法定代表人：陈柏青

客 热线： 服4000766123
公司网址：www.fund123.cn
（23）上海长量基金销售有限公司
代销机构：上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
（24）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
客服热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（25）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 14层

法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7755
公司网址：www.leadfund.com.cn
（26）浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45号（锦昌大厦）1幢 10楼 1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人：蒋雪琦
客服热线：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（27）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88号SOHO现代城C座 1809
法定代表人：戎兵
客服热线：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
（28）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道-15号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道-15号
法定代表人：王锋
客服热线：95177
公司网址：www.snjijin.com
（29）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号SOHO嘉盛中心 30层 3001室
法定代表人：周斌

客 热线： 服4008980618
公司网址：www.chtfund.com
（30）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号E世界财富中心A座 11层 1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号E世界财富中心A座 11层
法定代表人：王伟刚
客服热线：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
（31）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室
办公地址：北京市朝阳区万通中心D座&2128层
法定代表人：蒋煜
客 热线： - 服

010 58170761

公司网址：http://www.shengshiview.com.cn/
（32）一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场A座 2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场A座 2208
法定代表人：吴雪秀
客服热线：400-001-1566
公司网址：http：//www.yilucaifu.com
（33）北京钱景基金销售有限公司


注册地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层- 10081012

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层- 10081012
法定代表人：赵荣春
客服热线：400-678-5095
公司网址：www.qianjing.com
（34）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号A座 1505室
法定代表人：张冠宇
客服热线：400-819-9868
公司网址：www.tdyhfund.com
（35）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号
法定代表人：于龙
客服热线：4006-802-123
公司网址：https://www.zhixin-inv.com/
（36）成都华羿恒信基金销售有限公司
注册地址：成都市高新区蜀锦路 88号新中泰国际大厦 1号楼F322号
办公地址：成都市高新区蜀锦路 88号新中泰国际大厦 1号楼F322号
法定代表人：赵壁
客 热线： - 服

028 87326832

公司网址：http：//www.huayihengxin.com
（37）北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 11号 7层 703室
办公地址：北京市西城区金融大街 11号 7层 703室
法定代表人：曲阳
客服热线：400-803-1188
公司网址：http：//www.bzfunds.com/
（38）杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604室
办公地址：杭州市下城区上塘路 15号武林时代F20
法定代表人：陈刚
客 热线： - 服

0571 86915761

公司网址：www.cd121.com
（39）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33号 8楼
法定代表人：王廷富
客服热线：400-821-0203
（40）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层
法定代表人：燕斌
客服热线：400-166-6788
公司网址：http：//www.66zichan.com
（41）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路 333号 201室A区 056单元

办公地址：上海市宜山路 700号普天信息产业园 2 期C5栋汇付天下总部大楼 2楼
法定代表人：金佶
客服热线：400-821-3999
公司网址：www.hotjijin.com
（42）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113号 3层 342室
办公地址：北京市石景山区古城西路 113号 3层 342室
法定代表人：季长军
客服热线：400-188-5687
公司网址：www.buyforyou.com.cn
（43）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展
区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
客服热线：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（44）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法定代表人：王之光

客户 电话： 服务4008219031
网址：www.lufunds.com
（45）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505号东方纯一大厦 15楼
法定代表人：姚杨
客 热线： - 服

021 22267943

公司网址：http：//www.dtfortune.com/
（46）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴区宝华路 6号 105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔- 12011203室 邮编： （510308） 法定代表人：肖雯
客户 电话： - 服务

020 89629066

网址：http：//www.yingmi.cn/
（47）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋 201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座 17楼 1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪）
客服热线：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn


民 富 上海 限 司 （48）中财

管理（ ）有 公

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 27层
法定代表人：弭洪军
客服热线：400-876-5716
公司网址：www.cmiwm.com

限 司 （49）中信期货有公
注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层- 13011305室、层 14
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层- 13011305室、层 14
法定代表人：张皓
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
泰君 股 限 司 （50）国

安证券 份有 公

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
客户 热线： / 服务

95521 4008888666

公司网址：http://www.gtja.com
建 股 限 司 （51）中信

投证券 份有 公

注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝内大街 188号
法定代表人：张佑君
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
股 限 司 （52）国信证券

份有 公

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号 厦 层至 层 国信证券大

十六 二十六

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号 厦 层至 层 国信证券大

十六 二十六

法定代表人：何如

客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
商 股 限 司 （53）招

证券 份有 公

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座—3845层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座—3845层
法定代表人：霍达

客 电话： 服95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
（54）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路-183187号大都会广场 43楼 - （43014316房）

办 地址：广 省广州天河北路 都 广 公东 大 会 场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
法定代表人：孙树明
客服电话：95575或致电各地营业网点
公司网址：www.gf.com.cn
股 限 司 （55）中信证券

份有 公

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号 厦 中信证券大
法定代表人：张佑君
客服热线：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
银河 股 限 司 （56）中国

证券 份有 公

注册地址：北京市西城区金融大街 35号-26层
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
客 电话： - - 服

4008 888 888 或 95551

公司网址：www.chinastock.com.cn
海 股 限 司 （57）

通证券 份有 公

注册地址：上海市广东路 689号
办公地址：上海市广东路 689号

法定代表人：周杰
客 电话： - 服

021 23219000

公司网址：www.htsec.com
（58）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
客 电话： - - 服

95579 或 4008 888 999

公司网址：www.95579.com
股 限 司 （59）安信证券

份有 公

注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层A02
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层A02
法定代表人：王连志
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
（60）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
法定代表人：吴坚

客 热线： 服95355、4008096096
公司网址：www.swsc.com.cn
（61）万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场F座 18、19层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场F座 18、19层
法定代表人：张建军

客 热线： 服4008888133
公司网址：www.wlzq.com.cn
元 股 限 司 （62）国

证券 份有 公

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179号

法定代表人：凤良志
客服电话：95578
公司网址：www.gyzq.com.cn
（63）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8号
法定代表人：王春峰
客服电话：400-6515-988
公司网址：www.ewww.com.cn
山 限责任 司 （64）中信证券（

东）有 公

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
公司网址：www.zxzqsd.com.cn
股 限 司 （65）东吴证券

份有 公

注册地址：苏州工业园区星阳街 5号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5号
法定代表人：范力
客 电话： - 服

0512 3339628895530

公司网址：www.dwzq.com.cn
达 股 限 司 （66）信

证券 份有 公

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：张志刚
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
股 限 司 （67）东方证券

份有 公

注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层 - 、2529层
办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层 - 、2529层

法定代表人：潘鑫军
客服电话：95503
公司网址：www.dfzq.com.cn
（68）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦-1617楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦-1617楼
法定代表人：丁益
客服电话：400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
光 股 限 司 （69）

大证券 份有 公

注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：周健男
客服电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（70）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19、20楼
办公地址：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19、20楼
法定代表人：邱三发
客 电话： - 服

020 961303

公司网址：www.gzs.com.cn
（71）南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 389号
办公地址：南京市江东中路 389号
法定代表人：步国旬
客服电话：95386
公司网址：www.njzq.com.cn
（72）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼

法定代表人：李俊杰
传 ： - - 真

021 53686100，021 53686200

网址：www.shzq.com
联 股 限 司 （73）国

证券 份有 公

注册地址：无锡市金融一街 8号
办公地址：无锡市金融一街 8号国联大厦
法定代表人：姚志勇
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
平 股 限 司 （74）

安证券 份有 公

注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦-1620层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦-1620层（518048）
法定代表人：谢永林
客服热线：95511-8
公司网址：www.PINGAN.com
华 股 限 司 （75）

安证券 份有 公

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
法定代表人：章宏韬
客服电话：95318
公司网址：www.hazq.com
海 股 限 司 （76）国

证券 份有 公

注册地址：广西桂林市辅星路 13号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46号
法定代表人：何春梅
客服热线：95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（77）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心-2628楼

法定代表人：蔡一兵
客服电话：95317
公司网址：www.cfzq.com
海 股 限 司 （78）东

证券 份有 公

注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
客 电话： ； - - 服

95531 400 8888 588

网址：www.longone.com.cn
（79）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦F39

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦- F 3940
法定代表人：许刚

客户 电话： 服务4006208888
公司网址：www.bocichina.com
（80）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111号
法定代表人：鞠瑾
客 电话： - 服

0471 4961259

公司网址：www.cnht.com.cn
（81）申万宏源（西部）证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 邮编： （830002）
法定代表人：韩志谦
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
泰 股 限 司 （82）中

证券 份有 公

注册地址：山东省济南市经七路 86号 23层
办公地址：山东省济南市经七路 86号 23层
法定代表人：李玮
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（83）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦-4042层
办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦-4042层
法定代表人：姜昧军

客 电话： 服4008323000
公司网址：www.csco.com.cn
元 股 限 司 （84）金

证券 份有 公

注册地址：海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层
办公地址：深圳市福田区深南大道 4001号时代金融中心 17层
法定代表人：王作义
客服电话：95372
公司网址：www.jyzq.com.cn
航 限 司 （85）中

证券有 公

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦A座 41楼 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2号中航资本大厦 35层
法定代表人：王晓峰
客服电话：95335
公司网址：www.avicsec.com
（86）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7层至 10层
法定代表人：黄金琳

客服电话：0591－95547（福建省外请先拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（87）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼
法定代表人：罗浩

客 热线： 服68777877
公司网址：www.cf-clsa.com
矿 限 司 （88）五

证券有 公

注册地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心-4749层
法定代表人：张永衡
客 热线： - 服

40018 40028

公司网址：www.wkzq.com.cn
（89）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8号
法定代表人：俞洋
客户 电话： ； 服务

95323 4001099918

公司网站：www.cfsc.com.cn
西藏 富 股 限 司 （90）

东方财 证券 份有 公

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
客服热线：95357
公司网址：http://www.18.cn
州 股 限 司 （91）九

证券 份有 公

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108号
办公地址：北京市朝阳区安立路 30号仰山公园东一门 2号楼
法定代表人：魏先锋
客服热线：95305
公司网址：http://www.jzsec.com
股 限 司 （92）国金证券

份有 公

注册地址：四川省成都市东城根上街 95号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95号
法定代表人：冉云
客服热线：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（93）华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
法定代表人：陈林

客 电话： 服4008209898
公司网址：www.cnhbstock.com
（94）长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路 2号莲富大厦 17楼
办公地址：厦门市思明区深田路 46号深田国际大厦 20楼
法定代表人：王勇
客服热线：400-0099-886
公司网址：www.gwgsc.com
（95）爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600号 1幢 32楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600号 1幢 32楼
法定代表人：祝健

客 电话： 服4001962502
公司网址：www.ajzq.com
惠家 代 限 司 （96）金

保险 理有 公

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 19层A2107
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 19层A2107
法定代表人：夏予柱
客 热线： - 服

400 8557333

公司网址：www.jhjfund.com
可根据 法 办法 销售办法 规 选 3、基金管理人
《基金 》、《运作 》、《 》和基金合同等的 定，
择 符 求 代 销售 履 其他

合要 的机构 理 本基金，并及时 行公告义务。

二、注册登记机构：东吴基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区源深路 279号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路 279号（200135）
法定代表人：王炯
联系人：贾云鹏

电话： -02150509888
传 ： - 真

021 50509884

客户 电话： 服务4008210588
网站：www.scfund.com.cn

三、律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：（021）31358666

传 ：真（021）31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

四、会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层
执行事务合伙人：毛鞍宁

电话： -01058153000
传 ： - 真

010 85188298

联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、张亚旎


六、基金的历史沿革和存续

一、基金的历史沿革

东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金由东吴新创业混合型证券投资基金转型而来。
股票 核 股票 东吴新创业

型证券投资基金经中国证监会《关于 准东吴新创业 型证券投资基
批复 ( 许可[ ] 号 )核 为 限 司 金募集的
》证监 2010 568 文 准募集，基金管理人 东吴基金管理有 公 ，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
股票 至 东吴新创业

型证券投资基金自 2010 年 5 月 24 日起 2010 年 6 月 24 日公开募集，
结束后 向 办 手 面 认 募集

基金管理人 中国证监会 理备案 续。经中国证监会书 确 ，《东吴新创业
股票 根据 型证券投资基金基金合同》于2010 年 6 月 29 日生效。2015 年 8 月 7 日， 证监会
规 股票 为 新

，东吴新创业 型证券投资基金更名 东吴新创业混合型型证券投资基金。

2017 年 2 月 20 日东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召
开，大会审议并通过《关于修改东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括东吴新创业混合型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自基金份额持有人大会决议生效并公告之日次一日起，《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》失效且《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

后 连 个工 数 满 者 《基金合同》生效，

续 20 作日出现基金份额持有人 量不 200 人或 基金
净 万元情形 在 报 予 ；连 个工 资产

值低于 5000 的，基金管理人应 定期 告中 以披露 续 60 作日出
述情形 当向 报 解 如 换 现前

的，基金管理人应 中国证监会 告并提出 决方案， 转 运作方式、与其
者 他基金合并或终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。


七、基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回的场所
销售 委 代销 本基金的

机构包括基金管理人和基金管理人 托的 机构。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方办 可根据情况 增减 代销 予 式
理基金份额的申购与赎回。基金管理人 变更或 基金 机构，并 以公
告。

二、申购和赎回的办理时间
间 1、开放日及开放时
本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的求 规 暂停 除外 要

或基金合同的 定公告 申购、赎回时 。

基金合同生效以后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况 将视情况 述 调 在 施 办 ，基金管理人
对前 开放日进行相应的 整，但应 实 日前依照《信息披露
法》的有关规定在指定媒介上公告。
始 办 间 2、申购、赎回开

日及业务 理时

超 个 始办 具体 办 间在 基金管理人自基金合同生效之日起不
过三 月开 理申购， 业务 理时 申
始 规 购开

公告中 定。

超 个 始办 具体 办 间在 基金管理人自基金合同生效之日起不
过三 月开 理赎回， 业务 理时 赎
始 规 回开

公告中 定。

在 始 始 间后 在 确定申购开

与赎回开 时 ，基金管理人应 申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
得在 约 外 者 间办 者 基金管理人不
基金合同 定之 的日期或 时 理基金份额的申购、赎回或 转
换 者在 约 外 间 换 请 登记 认接 。投资
基金合同 定之 的日期和时 提出申购、赎回或转 申 且 机构确

格为 格 收的，其基金份额申购、赎回价

下一开放日基金份额申购、赎回的价 。

三、申购与赎回的原则
知 即 格 请当 后 净 为 1、“未

价”原则， 申购、赎回价 以申 日收市 计算的基金份额 值 基准进
； 行计算
即 请 请； 2、“金额申购、份额赎回”原则，

申购以金额申 ，赎回以份额申

3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 当 请可 在 规 间 撤销； 4、

日的申购与赎回申 以 基金管理人 定的时 以内

可根据 际情况 在 影响 5、基金管理人

基金运作的实 并 不 基金份额持有人实质利益的前提
下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指 媒介 报 定

公告并 中国证监会备案。

四、申购和赎回的数额限制
者每 为 , 元 含 1、投资

次最低申购金额 1 000 （ 申购费）。

在销售 每 请 得 , 2、基金份额持有人

机构赎回时， 次赎回申 不 低于1 000份基金份额。基金
后在销售 网点 留 余 足 , 在 份额持有人赎回时或赎回
机构（ ）保 的基金份额 额不 1 000份的， 赎
需 全部 回时

一次 赎回。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书。
当接受 请 潜在 影响 4、

申购申 对存量基金份额持有人利益构成 重大不利 时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告； 5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额数 限制 必须在调 办法 规 在指 和赎回份额的量
。基金管理人 整前依照《信息披露 》的有关 定 定
媒介上 报 公告并中国证监会备案。

五、申购和赎回的程序

请 1、申购和赎回的申方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机请 构提出申购或赎回的申。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请必须 足够 余 否 所 交 请 立 予 交 时，有

的基金份额 额， 则 提 的申购、赎回申 不成 而不 成 。

请 认 2、申购和赎回申

的确

T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易 认 在 的有效性进行确， T＋2日后（包括该日）投资者应向销售机构或以销售机构规定的询 交情况 其他方式查

申购与赎回的成 。

销售 请 受 代 该 请 功 仅代 销售 基金

机构对申购、赎回申 的 理并不 表 申 一定成 ，而 表 机构确
接 到 请 请 认 登记 认结果为 请 实收
申购申 。申购、赎回申 的确 以基金注册 机构的确 准。对于申
认情况 者 询 的确

，投资 应及时查 。

款 支付 3、申购和赎回的项


必须全 交付 款 交付 款 立；登 投资人申购基金份额时，额
申购 项，投资人 申购 项，申购成

记 认 采 全 缴款 若 在规 间 全 机构确
基金份额时，申购生效。申购 用 额 方式， 申购资金 定时 内未
额到账则申购不成立，若申购不成立或无效，申购款项将退回投资者账户。
递交 请 立；登记 认 者 T 基金份额持有人
赎回申 ，赎回成 机构确 赎回时，赎回生效。投资

请 功后 将 登记 销售 在 T＋ 日赎回申成

，基金管理人 通过基金注册 机构及其相关基金 机构 7 日
该 将 款 划 账户 在发 巨 情形 款 支 （包括
日）内 赎回 项 往基金份额持有人 。 生 额赎回的 时， 项的
付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

六、申购费与赎回费
承担 列入 推 1、本基金的申购费用由基金申购人
，不 基金财产，主要用于本基金的市场
广 销售 登记 各 承担 、

、注册 等 项费用。赎回费用由基金赎回人 。

2、具体申购费率如下：

含 申购金额（ 率 申购费

申购费）

万元 100以下 % 1.50

100万元以上（含）-200万元以下 % 1.20

200万元以上（含）-500万元以下 % 0.80

500万元以上（含） 1000元/笔

率如 ： 3、赎回费下

承担 在 者 取 少 本基金赎回费由赎回人，

投资 赎回基金份额时收 ，其中对持续持有期 于 7
者 取 % 全 入 少 日的投资收

不低于 1.5 的赎回费并 额计 基金财产。对持续持有期 于 30 日的投资
取 全 入 ； 少 少 个 取 人收
的赎回费 额计 基金财产 对持续持有期不 于 30 日但 于 3 月的投资人收
将 总 % 入 ； 少 个 少 的赎回费，
不低于赎回费 额的 75 计 基金财产 对持续持有期不 于 3 月但 于 6
个 取 将 总 % 入 ； 月的投资人收

的赎回费，并 不低于赎回费 额的 50 计 基金财产 对持续持有期不
少 个 当将 总 % 入 入 于6

月的投资人，应 不低于赎回费 额的 25 计 基金财产。未计 基金财产的赎
支付登记 必 手 回费用于

费和其他 要的 续费。

赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

间 持有时T 率 赎回费

T<7 日 % 1.50

7日≤T<30 日 % 0.75

30日≤T<1 年 % 0.50

1年≤T<2 年 % 0.25


T≥2 年 0%

： 个 指 指 注1 月

30 日，1 年 365 日。

可 根据 约 调 率 4、基金管理人以

《基金合同》的相关 定 整费 或收费方式，基金管理人最
迟 率 施 个工 在指 媒介 应于新的费

或收费方式实 日前 2 作日 定 公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制 促销 划 地 展 促销 在 促销 间 按 定基金计

，定期或不定期 开 基金 活动。 基金 活动期 ， 相关监管
部门 求履 手 后 可 适当调 率 率 要

行相关 续 基金管理人 以 低基金申购费 和基金赎回费 。

七、申购份数与赎回金额的计算方式

数 1、申购份的计算

净 = / + 率 申购金额申购金额 （1 申购费 ）

= -净 申购费用申购金额 申购金额
数＝净 /T 净 申购份

申购金额 日基金份额 值

申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生误差 入 的计 基金财产。
例 ：假 T 净 为 元 笔 别为 , 元 万元 二
定 日的基金份额 值 1.100 ，四 申购金额分 5 000 、150 、350
万元和1,000万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

申购1 申购2 申购3 申购4

申购金额(元，A) ,5000.00 , , 1500 000.00 , , 3500 000.00 , , 10000 000.00
适用申购费率(B) % 1.50 % 1.20 % 0.80 固 元 定费用1000
净申购金额(C=A/(1+B)) 4926.11 1482213.44 3472222.22 , , 9999 000.00
申购费(D=A-C) 73.89 ,17786.56 ,27777.78 ,1000.00
申购份额(=C/1.100) 4478.28 1347466.76 3156565.66 , , 9090 000.00

2、赎回金额的计算
在先 先 法如 ： 进

出的原则下，赎回金额的计算方 下

总 ＝ 数×T 净 赎回额

赎回份 日基金份额 值

＝ 总 × 率 赎回费用

赎回 额 赎回费

= 总 - 赎回金额赎回

额 赎回费用

例 ： 假 某 者在 超 超 间 T , 三（1） 定

投资 持有本基金 过30日、但不 过一年时 内的 日赎回20 000.00
率为 % 假 该 净 为 元 获得 净 如 ： 份，其赎回费
0.5 ，现 定 日基金份额 值 1.250 ，则其 的 赎回金额计算 下
= , × = , 元 赎回金额20 000.00

1.250 25 000.00


= , × %= 元 赎回费用25 000.00

0.5 125.00

净 = , - = , 元 赎回金额25 000.00 125.00 24 875.00

假 某 者在 超 超 两 间 T （2） 定

投资 持有本基金的 过一年、但不 过 年时 内的 日赎回
, 率为 % 假 该 净 为 元 获得 净 20000.00 份，其赎回费
0.25 ，现 定 日基金份额 值 1.550 ，则其 的
如 ： 赎回金额计算下

= , × = , 元 赎回金额20 000.00

1.550 31 000.00

= , × %= 元 赎回费用31 000.00

0.25 77.50

净 = , - = , 元 赎回金额31 000.00 77.50 30 922.50

假 某 者在 超 两 后 T , 率为 （3）定
投资 持有本基金 过 年 的 日赎回 10 000.00 份，其赎回费

% 假 该 净 为 元 获得 净 如 ： 0

，现 定 日基金份额 值 1.300 ，则其 的 赎回金额计算 下

= , × = , 元 赎回金额10 000.00

1.300 13 000.00

= , × = 元 赎回费用13 000.00

0 0

净 = , - = , 元 赎回金额13 000.00 0 13 000.00

净 ： 3、本基金基金份额

值的计算

本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的损 承担 T 净 在当天 后 在 T+ 收益或

失由基金财产 。 日的基金份额 值 收市 计算，并 1 日内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

八、申购和赎回的注册登记
者 功后 登记 在 投资T+1日为投资者登记权益并办理注册登记
申购基金成 ，基金注册 机构

手 者 续，投资自T+2含该 后 权 该部 日（

日） 有 赎回 分基金份额。

者 功后 登记 在 投资T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记
赎回基金成 ，基金注册 机构

手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 3个工作日在指定媒介公告。

九、拒绝或暂停申购的情形
除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请：
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
2、证券、期货交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； 规模 使 无法找到 适 品种 可能 3、基金资产

过大， 基金管理人 合 的投资 ，或 对基金业绩产
负面影响 发 损害 ； 生

，或 生其他 现有基金份额持有人的利益

发 规 暂停 情况； 4、

生本基金基金合同 定的 基金资产估值的

当 净 % 上 无可参考 跃 格 采 5、
前一估值日基金资产 值 50 以 的资产出现 的活 市场价 且 用估
技术仍导致 允 在 商 认后 当 值公
价值存 重大不确定性时，经与基金托管人协 确 ，基金管理人应
暂停接受基金申购申请；
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形；
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；
认为 损 某笔 某些 请 8、基金管理人

会有 于现有基金份额持有人利益的 或 申购申 。

发 上述情形 款 将全 退还 者 发 上述 生

之一的，申购 项 额 投资 。 生 （1）、（2）、（3）、（4）、
（5）、（7）项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项：
1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；

交易 所 法 临 停 导致 无法 当 净 2、证券、期货场 依
决定 时 市， 基金管理人 计算 日基金资产
值；
连 个 个 上 发 巨 ； 3、

续 2 或 2 以 开放日 生 额赎回

发 规 暂停 情况； 4、

生本基金基金合同 定的 基金资产估值的

发 继 接受 请将损害 情形 可暂 5、生 续
赎回申 现有基金份额持有人利益的 时，基金管理人

停接受投资人的赎回申请；
当 净 % 上 无可参考 跃 格 采 6、
前一估值日基金资产 值 50 以 的资产出现 的活 市场价 且 用估
技术仍导致 允 在 商 认后 当 值公
价值存 重大不确定性时，经与基金托管人协 确 ，基金管理人应
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。

同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过 20个工作日，并在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

暂停 在指 媒介刊登暂停 基金的赎回，基金管理人应及时定 赎回公告。

在暂停 情况消除 恢复 办 规 在 赎回的
时，基金管理人应及时 赎回业务的 理，并依照有关 定
指定媒介上公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式
巨 认 1、

额赎回的 定

本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。
巨 处 2、

额赎回的 理方式

当 巨 可 根据 当 组 状况 全 部 出现
额赎回时，基金管理人 以 本基金 时的资产 合 决定 额赎回或
顺延 分赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不上 总 % 余 请延 予 办 单个 低于

一日基金 份额的 10 的前提下，对其 赎回申 期 以 理。对于 基金份额
请 当按 请 占当 请 总 比例 该单个 持有人的赎回申
，应 照其申 赎回份额 日申 赎回 份额的 ，确定 基
当 办 ； 者 能 部 除 者在 交 请 选择 金份额持有人日
理的赎回份额 投资 未 赎回 分， 投资 提 赎回申 时

将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

如发 单个 单个 请 占 （3）生

开放日内 基金份额持有人申 赎回的基金份额 前一开放日基金
总份额的比例超过 % 可 该单个 超 述约 比例 20时，本基金管理人
以对 基金份额持有人 过前 定 的
请 施延 赎回申实 期赎回。
该单个 超 述比例 请 当 请 按上 对
基金份额持有人不 过前 的赎回申 ，与 日其他赎回申 一起，

述 全 部 延 处 如 该单 “（1）

额赎回”或“（2） 分 期赎回”方式 理。 下一开放日， 一基金份额持
有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额
单个 请 占 总 比例 述比例 持有人
开放日内申 赎回的基金份额 前一开放日基金 份额的 低于前 。
在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例及处理规则，并在指定媒介上进行公告。
巨 ：当发 巨 顺延 在 个交易 （4）
额赎回的公告 生 额赎回并 赎回时，基金管理人应 3 日内
指 媒介刊登 在 向 办 所所在地 通过定
公告，并 公开披露日 中国证监会和基金管理人主要 公场 中
派 邮寄 传 规 知 国证监会

出机构备案。同时以 、 真或《招募说明书》 定的其他方式通 基金份额
处 法 持有人，并说明有关

理方 。

暂停 ： 连 个 上发 巨 如 认为 必 （5）
赎回 本基金 续 2 开放日以 生 额赎回， 基金管理人 有 要，
可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介公告。

十二、重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新开放布 近 个 净 申购或赎回的公告并公最 一

开放日的基金份额 值。

如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金个工 在指 媒介刊登 在 始办 管理人应提前2
作日 定 基金重新开放申购或赎回的公告，并 重新开

近 个工 净 理申购或赎回的开放日公告最一

作日的基金份额 值。

如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告暂停结束 个工 在指 媒介连 一次。
基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 作日 定 续
刊登 在 近 个工 基金重新开放申购或赎回的公告，并

重新开放申购或赎回日公告最 一 作日的基
净 金份额值。

十三、基金转换

可 根据 法律法规 规 办 基金管理人以

相关 以及基金合同的 定决定开 本基金与基金管理人
间 换 换可 取 换 规 管理的其他基金之

的转 业务，基金转 以收 一定的转 费，相关 则由基金管理人
届 根据 法律法规 规 制 知 时

相关 及基金合同的 定 定并公告，并提前告 基金托管人与相关机构。
换 适 1、基金转

业务的 用范围

已 旗 ： 嘉禾优势精选 本基金

开通与本基金管理人 下基金 东吴 混合型开放式证券投资基金
( 代码： 长双 力 ( 代码： 基金

580001）、东吴价值成 动 混合型证券投资基金 基金 580002）、东吴
轮 ( 代码： 取 行业

动混合型证券投资基金 基金 580003）、东吴进 策略灵活配置混合型开放式证
( 代码： 济 ( 代码： 券投资基金基金

580005）、东吴新经 混合型证券投资基金 基金 580006）、东
精选 ( 代码： 兴 指数 吴新产业

混合型证券投资基金 基金 580008）、东吴中证新 产业 证券投资基
( 代码： 优 稳健债 A( 代码： 优 金基金
585001）、东吴 信 券型证券投资基金 基金 582001）、东吴
稳健债 C( 代码： 增 债 A( 代 信
券型证券投资基金 基金 582201）、东吴 利 券型证券投资基金 基金
码： 增 债 C( 代码： 582002）、东吴利

券型证券投资基金 基金 582202）、东吴货币市场证券投
A( 代码： B( 代码： 资基金

基金 583001）、东吴货币市场证券投资基金 基金 583101）、东吴配
优 ( 代码： 多 置

化灵活配置混合型证券投资基金 基金 582003）、东吴 策略灵活配置混合型证券
( 代码： 阿尔法 ( 代码： 投资基金基金

580009）、东吴 灵活配置混合型证券投资基金 基金

移 互联 A( 代码： 趋势 000531）、东吴动
灵活配置混合型证券投资基金 基金 001323）、东吴新

线 ( 代码： ) 企 题 价值

灵活配置混合型证券投资基金 基金 001322 、东吴国 改革主 灵活配置混
( 代码： ( 合型证券投资基金基金

002159）、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 基金
代码： 鼎元双债债 002270）、东吴券型证券投资基金A(基金代码：000958）、东吴鼎元双债债 C( 代码： 鑫 ( 券型证券投资基金
基金 000959）、东吴安 量化灵活配置混合型证券投资基金 基
代码： 智慧医疗 ( 代码： 金

002561）、东吴 量化策略灵活配置混合型证券投资基金 基金 002919）、
增鑫宝 东吴货币市场基金A( 代码： 增鑫宝 基金 B(基金代码：
003588）、东吴 货币市场基金

优 债 A( 代码： 优 债 003589）、东吴益

券型证券投资基金 基金 005144）、东吴 益 券型证券投资
C( 代码： 双 角股票 A( 代码： 基金

基金 005145）、东吴 三 型证券投资基金 基金 005209）、东吴
双 角股票 C( 代码： 悦秀纯债债 A 三
型证券投资基金 基金 005210）、东吴 券型证券投资基金 （基
代码： 悦秀纯债债 C 代码： 鼎泰纯 金
005573）、东吴 券型证券投资基金 （基金 005574）、东吴

债债 ( 代码： 换 券型证券投资基金基金

006026）的基金转 业务。

基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将另行公告。

换 销售 2、开通转的 机构
者可 直销渠道 代销 办 上 换 ： 投资
通过基金管理人的 和以下 机构 理以 基金的基金转 业务 中
国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、
宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中民财富管理（上海）有限公司、中信限 司 泰君 股 限 司 建 股 限 司 股 期货有公

、国 安证券 份有 公 、中信 投证券 份有 公 、国信证券 份有
限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股 限 司 山 限责任 司 股 限 司 达 股 份有公

、中信证券（ 东）有 公 、东吴证券 份有 公 、信 证券 份有
限公司、东方证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、申万宏源（西部）证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、西藏东方财富证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、金惠家保险代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司。根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

十四、转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构规 的业务则。

十五、定期定额投资计划

可 为 者办 划 具体规 在届 发布 基金管理人以
投资 理定期定额投资计 ， 则由基金管理人 时 公
告或更新的招募说明书中确定。

十六、基金的非交易过户


非交易 户 指 采 交易 将 数 按 规 过是 不
用申购、赎回等基金 方式， 一定 量的基金份额 照一定
则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况非交易 户 继承 指 死亡 法 继 下的过
。其中，“ ” 基金份额持有人 ，其持有的基金份额由其合 的
承 继承； 捐赠 指 将 法 捐赠给福 人“ ”

基金份额持有人 其合 持有的基金份额 利性质的基金会或
社会团体的情形；“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划 体 符 法律法规 规 者 条 办 转的主应
合相关 和《基金合同》 定的持有本基金份额的投资 的 件。
理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。

十七、基金的冻结与解冻
登记 受 家 权 法 求 冻结 解冻 登 基金注册
机构只 理国 有 机关依 要 的基金份额的 与 以及注册
记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
十八、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记 拟受 让 将 根据 。基金管理人

理基金份额转 业务的， 提前公告，基金份额持有人应 基金管理
规 办 让 人公告的业务则

理基金份额转 业务。


八、基金的投资

一、投资目标

在充 控制 采 结 追求 本基金分
风险的前提下， 用定量、定性相 合的策略进行资产配置， 持
增 续的资产值。

二、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、板 允许 股票 权 股指 债 融债 企 债 创业
及其他中国证监会 基金投资的 ）、 证、 期货、国 、金 、 业 、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融 超短 融 支 债 银 款 工具 法律法 资券、期
资券、资产 持证券、 券回购、 行存 、货币市场 等以及

规 允许 融工具( 须符 规 ) 或中国证监会

基金投资的其他金 但 合中国证监会相关 定 。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

组 比例为： 股票 占 基金的投资合 0%-95%，每个交易日日终在扣
本基金 投资 基金资产的

除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例净 % 结 付 款 合计不低于基金资产
值的 5 ，其中，现金不包括 算备 金、存出保证金、应收申购
等。

三、投资策略

采 上 思路 类 使 模 本基金主要
用“自 而下”的投资 进行大 资产及行业配置，并 用量化 型
控制组合回撤，优化基金的风险收益结构。本基金一方面参考量化择时指标进行股票组合的开平仓和止损等投资交易，另一方面通过行业模型和多因子选股模型进行分散化投资，以期为投资者带来稳健收益。

1、资产配置策略

本基金综合考虑宏观经济运行态势、政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素，定量分析大类资产的风险收益特征，采用“自上而下”的方法动态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。本基金参考均线系统、相对强弱等模型，在具体交易过程中引入 损 再 控制组 此外 还可 债 股 止、
进场等量化策略， 合下行风险。 ，本基金 通过 券投资策略、
指 权 融工具 辅助 控制 组 力争 期货、
证及其他金 投资策略等 投资策略， 基金 合的投资风险， 实
长 稳 增 现基金资产的期 定 值。

2、选股策略

（1）行业配置

本基金借鉴投资时钟模型，按照经济周期理论对行业进行分类，通过对宏观经济态势的分析和预测，以及对行业组合相对收益趋势的量化分析，选择当前经济环境下投资者可能偏好 还 数据 指数 水平 度 根据统 的行业进行配置。本基金
会利用历史 对行业 的风险收益 进行 量，

计规律，同时参考行业基本面和景气度等定性标准，选择未来一段时间里绝对收益概率较高的行业进行配置。
（2）个股精选
本基金使用多因子模型进行个股优选，主要参考估值因子、成长因子、盈利因子、分红因子、反转因子等指标，前三类因子为长期有效因子，在模型中会保持较高比例，其余因子权 视 环境 体 水平 因子 限 的 PE、PB、预估PE
重要 市场 进行分配。 现估值 的 包括但不 于历史 等，
体现成长性的因子包括但不限于净利润历史增长率、净利润预期增长率、主营收入增长率等，体现盈利水平的因子包括但不限于ROE、毛利率等。
首先，多因子模型使用历史数据对每个因子X计算得到其与股票收益Y间之的Spearman相关系数历史序列ρ（t，X，Y），计算方法和公式如下。
对X、Y进行排序（同时为升序或降序），得到两个元素排行集合x、y，其中元素xi、yi分别为Xi在X排 中的行以及Yi在Y排 将 中的 x、y中的元素对应相减得到一个排
行。 集合

差行分集合d，其中di=xi-yi，1<=i<=N，N为横截面样本数量。
之后，根据每个因子的数值高低对股票集合排序打分，按照得分高低将股票分成i个组
别，得到单因子选股组合 ，其中X代表因子，i代表组别，i=1,…,5。统计单
因子选股组 超 调 指 合的历史收益，计算

额收益及风险 整收益 标。

最后，根据观察相关系数ρ（t，X，Y）和单因子的超额收益能力，对各因子的选股有效性进行评价，据此调整多因子模型中的因子权重，选取综合得分最高的一定比例的股票进行配置。
此外，本基金还使用事件选股策略对组合进行增强，所关注的事件因子包括但不限于高送 类 超 类 数据 选股 买入 间后卖 转
、业绩 预期 等，通过公开披露 进行 并 持有，持有一定时 出，
期间视市场系统性风险和个股非系统风险水平进行相应的止损操作。

周 统

期 计

模 模

型 型

行业配置

预期收益与风险

资 个 基本面因
股

宏观研究 产 组 本基金 组

配 投资 合

技术指标 置 合 事件类因
风险控制

技 市

术

指 场情

标 绪

3、资产支持证券投资策略

将深入 析 支 率 发 条款 支 本基金分

资产 持证券的市场利 、 行 、 持资产的构成及质量、提前
偿还率 补偿 流 面因素 违约 偿付 、风险

收益和市场 动性等基本 ，估计资产 风险和提前 风险，并
根据 结 排 模拟 支 偿还 流 程 资产证券化的收益
构安 ， 资产 持证券的本金 和利息收益的现金 过 ，
辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值。

4、股指期货投资策略

将 套 为 在 可控 着 参 股指 本基金以

期保值 目的， 风险 的前提下，本 谨慎原则， 与 期货投资，
达到 组 系统 加强 管理投资合

性风险以及 现金管理的目的。


5、权证投资策略
本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下：
考 股票 股票 格 权 格 权 间 权 股 量标的

合理价值、标的 价 、行 价 、行 时 、行 方式、 价历史与
波 率 无 率 素 权 预期动 和

风险收益 等要 ，估计 证合理价值。

根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合股票 考 买入 沽 权 标的

合理价值 量，决策 、持有或 出 证。

6、固定收益类资产投资策略
固 类 为非股票 使 在 际 本基金
定收益 资产的投资目标主要 资产的有效 用和管理。 实 管理
在 较好流 控制组 违约 筛选 较 中，
保持 动性以及 合 风险的前提下，通过主动 ，投资于收益 高的
固 类 定收益资产，提高基金收益。

四、投资限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

买卖 另 规 除外； （4）

其他基金份额，但中国证监会 有 定的

向 ； （5）

基金管理人、基金托管人出资

（6）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

法律 政法规 规 禁 从 为 （7）

、行 或中国证监会 定 止 事的其他行 。

买卖 控股股 际控制 基金管理人运用基金财产
基金管理人、基金托管人及其 东、实 人或
者 害 系 司发 者承销 承销 者从 联 与其有重大利关
的公 行的证券或 期内 的证券，或 事其他重大关
交易 当符 遵循 优先 防 的，应
合基金的投资目标和投资策略， 基金份额持有人利益 原则， 范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会上 独立董 董 至少每半 联交易 审议，并经过三分之二以的
事通过。基金管理人 事会应 年对关 事
项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可
不受上述规定的限制。

2、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：
股票 占 比例为 （1）本基金0%–95%；

投资 基金资产的

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低净 ％ 者到 在 政府债 ； 结 付 于基金资产
值 5 的现金或 期日 一年以内的 券 其中，现金不包括 算备
款 ； 金、存出保证金、应收申购等

家 司发 超 净 ％； （3）本基金持有一公

行的证券，其市值不 过基金资产 值的 10

全部 家 司发 超 该 ％； （4）本基金管理人管理的
基金持有一 公 行的证券，不 过 证券的 10

全部权 得超 净 ％； （5）本基金持有的

证，其市值不 过基金资产 值的 3

全部 权 得超 该权 ％； （6）本基金管理人管理的

基金持有的同一 证，不 过 证的 10

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
始权 各类 支 比例 得超 净 （8）本基金投资于同一原
益人的 资产 持证券的 ，不 过基金资产
％； 值的10
全部 支 得超 净 ％； （9）本基金持有的

资产 持证券，其市值不 过基金资产 值的 20

(指 级别) 支 比例 得超 该 支 （10）本基金持有的同一
同一信用 资产 持证券的 ，不 过 资产 持
证券规模的10％；
全部 始权 各类 支 得 （11）本基金管理人管理的
基金投资于同一原 益人的 资产 持证券，不
超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

级别评级为 （12）本基金应投资于信用BBB以上(含BBB) 支 的资产持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；

参 股票发 所 报 超 总 （13）基金财产与

行申购，本基金 申 的金额不 过本基金的 资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
总 得超 净 %； （14）本基金

资产不 过基金 资产的 140

入全 银 间 债 余 得超 净 （15）本基金进国 行
同业市场进行 券回购的资金 额不 过基金资产 值
的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（16）本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 在任何交易 买入股指 约 得超 2）
日日终，持有的 期货合 价值与有价证券市值之和，不 过
净 % 指股票 债 含到 在 政府债 基金资产
值的 95 ，其中，有价证券 、 券（不 期日 一年以内的 券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
在任何交易 卖 约 得超 股票总 3）

日日终，持有的 出期货合 价值不 过基金持有的 市值的
20%；
所 股票 买入 卖 股指 约 轧差 当 4）本基金
持有的 市值和 、 出 期货合 价值，合计（ 计算）应
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易净 %； 日基金资产

值的 20

全部 处 （17）本基金管理人管理的

开放式基金（包括开放式基金以及 于开放期的定期开
放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
流 受限 得超 该 净 %； （18）本基金主动投资于
动性 资产的市值合计不 过 基金资产 值的 15

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

私 类 品 认 体为交易 手 展逆 （19）本基金与募
证券资管产 及中国证监会 定的其他主 对 开 回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
法律法规 规 约 限制 （20）

及中国证监会 定的和《基金合同》 定的其他投资 。

除 上第 条 外 因 波 发 以

（2）、（12）、（18）、（19） 以 ， 证券、期货市场 动、证券 行人合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 比例 当在 个交易 调 规 特 定投资
的，基金管理人应 10 日内进行 整，但中国证监会 定的
殊情形除外。
当 个 使 组 比例符 基金管理人应

自基金合同生效之日起 6 月内 基金的投资 合 合基金合同
约 间 当符 约 的有关

定。期 ，基金的投资范围、投资策略应 合基金合同的 定。基金托管人对基
督 检 始 金的投资的监与

查自基金合同生效之日起开 。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：沪深 300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45% 为 股票 比例为 本基金0-95%，因此在业绩比较基准中股票投
混合型证券投资基金， 投资

资部分权重为55％，其余为债券投资部分。
采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：
1、沪深 300指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性。
2、中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。
因此选取了沪深 300指数作为股票投资部分、中国债券综合全价指数作为债券投资部分比较 的基准。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较基准并报中国证监会备案，在履行适当程序后及时公告。

六、风险收益特征

本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金债 股票 在 属 较 较 和

券型基金，低于 型基金， 证券投资基金中 于预期风险 高、预期收益 高的基
品 力争 精选个股 施 积极 追求较 金产
。本基金 通过资产配置、 等投资策略的实 和 的风险管理而

高收益。

七、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

全 增 ； 2、有利于基金资产的安与 值
按 家 规 代 独立 使股 权 护 3、基金管理人

照国 有关 定 表基金 行 东 利，保 基金份额持有人的
利益。
按 家 规 代 独立 使债权 权 护 4、基金管理人

照国 有关 定 表基金 行 人 利，保 基金份额持有人
的利益。

八、基金投资组合报告

( ) 董 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金” 基金管理人的 事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。

工商银 股 限 司根据 规 本基金的托管人中国行

份有 公 本基金合同 定，于 2019 年 7 月 15

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

组 报 所载数据截至 本投资合 告 2019 年 6 月 30 日（未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 元 金额（ 占基金总资产的比例（%）
项目 ）

1 权益投资 , , 140748 755.85 89.31
其中：股票 , , 140748 755.85 89.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
支 资产持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银 款 结 付 行存和 , , 16815 795.14

算备 金合计 10.67

8 其他资产 ,30685.16 0.02

9 合计 , , 157595 236.15 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 允 元 公 占基金资产净值比例(%)
价值（ ）

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 , , 6731 631.10 4.28
C 制造业 , , 51086 461.78 32.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 , , 5759 146.00 3.67
E 建筑业 , , 3162 500.00 2.01
F 批发和零售业 , , 3349 291.40 2.13
G 交通运输、仓储和邮政业 , , 3323 100.00 2.11
H 住宿和餐饮业 - -


I 传输 软 技术 信息、 , , 18552 273.52

件和信息 服务业 11.81
J 融金业 , , 42036 562.45 26.75
K 房地产业 , , 3178 683.00 2.02
L 租赁和商务服务业 , , 3546 000.00 2.26
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 ,23106.60 0.01
S 综合 - -

合计 , , 140748 755.85 89.57

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 允 元 公 占基金资产净值比例（％）
价值（ ）

1 600036 招商银行 ,189100 , , 6803 818.00 4.33

2 000063 兴中通讯 ,206504 , , 6717 575.12 4.28

3 601318 平 中国安 ,74900 , , 6636 889.00 4.22

4 600741 华域汽车 ,279901 , , 6045 861.60 3.85

5 000001 平安银行 ,307864 , , 4242 365.92 2.70

6 601688 华泰证券 ,176600 , , 3941 712.00 2.51

7 601939 建设银行 ,509145 , , 3788 038.80 2.41

8 600570 恒生电子 ,54939 , , 3744 092.85 2.38

9 300595 欧普康视 ,104325 , , 3713 970.00 2.36

10 000651 格力电器 ,66000 , , 3630 000.00 2.31
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报 末 债 本基金本

告期 未持有 券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报 末 债 本基金本

告期 未持有 券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报 末 支 本基金本

告期 未持有资产 持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报 末 贵 属 本基金本

告期 未持有 金 。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报 末 权 本基金本

告期 未持有 证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报 末 股指 仓 损 细 9.1

告期 本基金投资的 期货持 和 益明

报 末 股指 本基金本

告期 未持有 期货。

股指 政 9.2本基金投资

期货的投资 策

报 股指 本基金本

告期未投资 期货。

报 末 债 交易情况 10、

告期 本基金投资的国 期货 说明

债 政 10.1本期国

期货投资 策

报 债 本基金本

告期未投资国 期货。

报 末 债 仓 损 细 10.2

告期 本基金投资的国 期货持 和 益明

报 末 债 本基金本

告期 未持有国 期货。

债 评 10.3本期国

期货投资 价

报 债 本基金本

告期未投资国 期货。

组 报 附 11、投资合 告 注
发 体 被 部门立 调 在报 编制 （1）本基金投资的前十名证券的
行主 本期未出现 监管 案 查，或 告

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
股票 超 规 选股票库 （2）本基金投资的前十名

没有 出基金合同 定的备 。

（3）其他资产构成

序号 名称 元 金额（）

1 存出保证金 ,27229.46

2 款 应收证券清算 -

3 股 应收利 -

4 应收利息 ,3356.89

5 款 应收申购 98.81

6 款 其他应收 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 ,30685.16

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报 末 处 股 可 换债 本基金本

告期 未持有 于转 期的 转 券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
舍 入 因 间可能 在尾差 由于四五

的原 ，分项之和与合计项之 存 。


九、基金的业绩

承诺 责 , 本基金管理人

以诚实信用、勤勉尽 的原则管理和运用基金资产 但不保证基金一
代 , 者在 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不
表其未来表现。投资有风险 投资

仔细 读 作出投资决策前应阅 本基金的招募说明书。

一、东吴安享量化基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

时间 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

2017.02.22-2017.12.31 19.66% 0.43% 7.49% 0.36% 12.17% 0.07%
2018.01.01-2018.12.31 -20.79% 1.22% -11.77% 0.73% -9.02% 0.49%
2019.01.01-2019.06.30 17.31% 1.42% 14.99% 0.84% 2.32% 0.58%
2017.02.22-2019.06.30 11.18% 1.06% 6.46% 0.65% 4.72% 0.41%

注：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%，数据截止到2019年6月30日

二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

（2017年02月22日至2019年6月30日）

注：1.比较基准=沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%
2.本基金转型日为2017年2月22日。


十、基金财产

一、基金资产总值
总 指 买 各类 票据 银 款 款 基金资产
值是 购 的 证券及 价值、 行存 本息和基金应收的申购基金
所形 总 以及其他投资

成的价值 和。

： 其构成主要有
银 款 ； 1、

行存 及其应计利息

结 付 ； 2、

算备 金及其应计利息

根据 规 缴纳 ； 3、

有关 定 的保证金及其应收利息

交易 款； 4、应收证券

清算

款； 5、应收申购
股票 调 ； 6、

投资及其估值 整

债 调 ； 7、

券投资及其估值 整和应计利息

权 调 ； 8、

证投资及其估值 整

调 ； 9、其他投资及其估值整

10、其他资产等。

二、基金资产净值
净 指 总 减去 负债后 基金资产

值是 基金资产 值 基金 的价值。

三、基金财产的账户
立 结 账户 专户 结 本基金以基金托管人的名义开

资金 算 和托管 用于基金的资金 算业务，并
联 立 账户 立银 间债 以基金托管人和本基金

名的方式开 基金证券 、以本基金的名义开 行 券托管
账户 报 民银 立 专 账户 代销 并
中国人 行备案。开 的基金 用 与基金管理人、基金托管人、基金 机
登记 账户 账户 独立 构和基金注册

机构自有的财产 以及其他基金财产 相 。

四、基金财产的保管和处分
独立 代销 本基金财产

于基金管理人、基金托管人和基金 机构的财产，并由基金托管人保
得将 归入 固 ； 因 管。基金管理人、基金托管人不
基金财产 其 有财产 基金管理人、基金托管人
情形 取得 归入 基金财产的管理、运用或其他而

的财产和收益， 基金财产。基金管理人、基金
登记 代销 承担 身 法律责任 债权 托管人、基金注册
机构和基金 机构以其自有的财产 其自 的 ，其

人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
属 的，基金财产不于其清算财产。
所 债权 得 固 债 互抵消； 基金管理人管理运作基金财产
产生的 ，不 与其 有资产产生的 务相

所 债权债 得 互抵消 基金管理人管理运作不同基金的基金财产

产生的 务不 相 。


十一、基金资产的估值

一、估值目的
客观 地反映 否 增 据 基金资产估值的目的是

、准确 基金资产是 保值、 值，依 经基金资产估值
后 净 净 格 础 确定的基金资产

值而计算出的基金份额 值，是计算基金申购与赎回价 的基 。

二、估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外净 非营 披露基金

值的 业日。

三、估值对象
基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、权证和银行存款本息等资产和负债。
四、估值程序
常 后 将 结果加盖 章 基金日
估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值 ， 估值 业务公 以
面形 加密传 至 按法律法规 规 法 书式 真
基金托管人，基金托管人 、《基金合同》 定的估值方 、
时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给； 末 末 复核 账 核 基金管理人月

、年中和年 估值 与基金会计 目的 对同时进行。

五、估值方法
按 ： 本基金

以下方式进行估值

交易所上 1、证券市的有价证券的估值
交易所上 股票 权 在 交易所挂牌 （1）
市的有价证券（包括 、 证等），以其估值日 证券 的市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应净 ； 的估值

价估值

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
按 下，成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票盘 ；该 无交易 近 盘 ； 的市价（收

价）估值 日 的，以最 一日的市价（收 价）估值

首 发 上 股票 债 权 采 技术 允 在 （2）
次公开 行未 市的 、 券和 证， 用估值 确定公 价值， 估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的股票 盘 ；非 发 锁 股票 按 同一

的市价（收 价）估值 公开 行有明确 定期的 ， 监管机构或行业协会
规 允 有关

定确定公 价值。

3、因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股 按 盘 股 差 盘 股 为零 价，收

价高于配 价的 额估值。收 价等于或低于配 价，则估值 。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确允 定公价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
股指 约 般 当 结 格 当 无结 近交 6、
期货合 一 以估值 日 算价 进行估值，估值 日 算价的，且最

易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
根据 法 净 复核 《基金

》，基金管理人计算并公告基金资产 值，基金托管人 、审查基金管
净 因此 就 问题 如 各 在平 础上 理人计算的基金资产
值。 ， 与本基金有关的会计 ， 经相关 方 等基

充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以布公。

六、基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到 超 净 % 报 ；当 错误 或
过基金份额 值的 0.25 时，基金管理人应 中国证监会备案 估值

偏差达到 净 % 当 报 因 基金份额

值的 0.5 时，基金管理人应 公告，并 中国证监会备案。 基金估
错误给 者造 损 先 承担 承担 责任 值
投资 成 失的，应 由基金管理人 ，基金管理人对不应由其 的 ，
有权向过错人追偿。
差错处 当 按 约 处 ： 关于

理，基金合同的 事人 照以下 定 理

1、差错类型
程 如果 登记 代 销售 本基金运作过
中， 由于基金管理人或基金托管人、或注册 机构、或 理

机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金为 向 追偿 如果因 错造 损 托管人应

基金的利益 基金管理人 ， 基金托管人过 成基金资产 失时，基
为 向 追偿 除 外 第 造 金管理人应

基金的利益 基金托管人 。 基金管理人和托管人之 的 三方 成基金
资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生遭受 损 的费用和的 失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失； （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记 就差错 向 当 认； 机构进行更正，并

的更正 有关 事人进行确

净 错误偏差达到 净 % （5）基金管理人及基金托管人基金份额
值计算 基金份额 值的 0.25
当报 ； 净 错误偏差 时，基金管理人应
告中国证监会 基金管理人及基金托管人基金份额 值计算

达到 净 % 当 基金份额

值的 0.5 时，基金管理人应 公告。

七、暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；
当 净 % 上 无可参考 跃 格 采 3、
前一估值日基金资产 值 50 以 的资产出现 的活 市场价 且 用估
技术仍导致 允 在 商 致后 当 值公
价值存 重大不确定性时，经与基金托管人协 一 ，基金管理人应
暂停基金估值；
认 情形 4、中国证监会

定的其他 。

八、特殊情形的处理
按 法 第 所造 误差 为 错 1、基金管理人
估值方 的 7 项进行估值时， 成的 不作 基金资产估值
误处理；
2、由于不可抗力，或证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错
误 此造 错误 可 免除赔偿责任 的，由

成的基金资产估值 ，基金管理人和基金托管人 以 。但基金
管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。


十二、基金的收益分配

一、基金利润的构成
润指 入 允 入扣除 后 基金利
基金利息收 、投资收益、公 价值变动收益和其他收 相关费用 的
余 已 指 润减去 允 后 余 额，基金

实现收益 基金利 公 价值变动收益 的 额。

二、基金可供分配利润
可供 润指截至 润 润 已 基金

分配利 收益分配基准日基金未分配利 与未分配利 中 实现收益
的孰低数。

三、基金收益分配原则

遵循 列 ： 本基金收益分配应下

原则

每 权； 1、本基金的

份基金份额享有同等分配

所发 银 账 手 承担 当 2、收益分配时

生的 行转 或其他 续费用由投资人自行 。 投资人的现金
红 小 足 支付银 账 手 登记 可将 利

于一定金额，不 以 行转 或其他 续费用时，基金注册 机构 投资人
红 按红 发 净 为 ； 的现金利 利

放日的基金份额 值自动转 基金份额

在符 红条 每 多 每 3、

合有关基金分 件的前提下，本基金收益 年最 分配八次， 次基金收益
比例 可供 润 %； 分配

不低于收益分配基准日 分配利 的 10

若 满 个 可 ； 4、

基金合同生效不 3 月则 不进行收益分配

为两种： 红 红 再 可选择 红 5、本基金收益分配方式分
现金分 与 利 投资，投资人 现金 利或
将 红 按红 发 净 为 再 ；若 选择 现金利 利
放日的基金份额 值自动转 基金份额进行 投资 投资人不 ，
默认 红； 本基金

的收益分配方式是现金分

红 发 距离 即可供 润 截 间 得超 6、基金利
放日 收益分配基准日（ 分配利 计算 止日）的时 不

过 15个工作日；
后每 净 能 面 即 7、基金收益分配

一基金份额 值不 低于 值， 基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

四、收益分配方案的确定与公告

载 截 可供 润 象 基金收益分配方案中应明
止收益分配基准日的 分配利 、基金收益分配对 、
间 数 比例 分配时

、分配 额及 、分配方式等内容。

五、收益分配的时间和程序
拟 复核 在 在指 媒介 本基金收益分配方案由基金管理人
定，并由基金托管人 ， 2 日内 定 公
报 告并中国证监会备案。


红 发 距离 即可供 润 截 间 得超 基金利
放日 收益分配基准日（ 分配利 计算 止日）的时 不 过
个工 15作日。

六、基金收益分配中发生的费用
所发 银 账 手 者 承担 当 者 基金收益分配时

生的 行转 或其他 续费用由投资 自行 。 投资 的现金
红 小 足 支付银 账 手 登记 可将 利

于一定金额，不 于 行转 或其他 续费用时，基金注册 机构 基金份
红 为 红 再 法 规 执 额持有人的现金
利自动转 基金份额。 利 投资的计算方 ，依照《业务 则》 行。

十三、基金费用与税收

一、基金费用的种类
； 1、基金管理人的管理费
； 2、基金托管人的托管费
后 ； 3、《基金合同》生效

与基金相关的信息披露费用

后 师 律师 诉讼 ； 4、《基金合同》生效

与基金相关的会计 费、 费和 费

； 5、基金份额持有人大会费用
交易 ； 6、基金的证券、期货

费用

银 汇划 ； 7、基金的行

费用

账户 户 维护 ； 8、基金的相关

的开 及 费用

按 家 规 约 可 在 列支 9、

照国 有关 定和《基金合同》 定， 以 基金财产中 的其他费用。

所发 按 际支 从 总 扣除 本基金终止清算时

生费用， 实 出额 基金财产 值中 。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费
按 净 % 率 法如 ： 本基金的管理费
前一日基金资产 值的 1.5 年费 计提。管理费的计算方 下

H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费

E 为 净 前一日的基金资产值
每 逐 累 至每 末 按 支付 向 发 基金管理费
日计算， 日 计 月月 ， 月 ，由基金管理人 基金托管人
送 划款指令 复核后 个工 从 支付 基金管理费
，基金托管人 于次月前 3 作日内 基金财产中一次性

给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费
按 净 % 率 法如 本基金的托管费
前一日基金资产 值的 0.25 的年费 计提。托管费的计算方

下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费

E 为 净 前一日的基金资产值
每 逐 累 至每 末 按 支付 向 发 基金托管费
日计算， 日 计 月月 ， 月 ，由基金管理人 基金托管人
送 划款指令 复核后 个工 从 支 基金托管费
，基金托管人 于次月前 3 作日内 基金财产中一次性
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。


上述 种类 第 － 根据 法规 规 按 一、基金费用的中 3

9 项费用， 有关 及相应协议 定， 费用实
际支 列入当 从 支付 出金额

期费用，由基金托管人 基金财产中 。

三、不列入基金费用的项目
列 列入 ： 下

费用不 基金费用

因 履 全履 导致 支 1、基金管理人和基金托管人未

行或未完 行义务 的费用 出或基金财产的
损失；
处 无 发 ； 2、基金管理人和基金托管人

理与基金运作 关的事项 生的费用

限 验 师 律师 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不于

资费、会计 和 费、信息披露
； 费用等费用
根据 法律法规 规 得列入 4、其他

相关 及中国证监会的有关 定不 基金费用的项目。

四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、基金的会计与审计

一、基金的会计政策
为 责任 ； 1、基金管理人

本基金的基金会计 方

度为 度 至 ； 2、基金的会计年

公历年 的 1 月 1 日 12 月 31 日

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
各 留 账 凭 常 核 6、基金管理人及基金托管人
自保 完整的会计 目、 证并进行日 的会计 算，
按照有关规定编制基金会计报表；
每 就 核 报 编制 核 面 7、基金托管人
月与基金管理人 基金的会计 算、 表 等进行 对并以书 方
认 式确。

二、基金的审计
聘请 互独立 具 从 格 师 1、基金管理人
与基金管理人、基金托管人相 的 有证券 业资 的会计
所 师 度 报 事务

及其注册会计 对本基金的年 财务 表进行审计。

师 所 换 办 师 先征得 意 2、会计
事务 更 经 注册会计 ，应事 基金管理人和基金托管人同 。
认为 充足 换 师 所 须 报 换 师 3、基金管理人有
理由更 会计 事务 ， 通 基金托管人。更 会计 事
所需在 在指 媒介 报 务

2 日内 定 公告并 中国证监会备案。


十五、基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金法律法规 规 然 法 组织 份额持有人等

和中国证监会 定的自 人、 人和其他 。

按 法律法规 规 所 本基金信息披露义务人照

和中国证监会的 定披露基金信息，并保证 披露
信息的真实性、准确性和完整性。
当在 规 间 将 予 本基金信息披露义务人应

中国证监会 定时 内， 应 披露的基金信息通过中国
指 媒体 互联网网站 网站 媒介 证监会
定的 和基金管理人、基金托管人的 （以下简称“ ”）等 披
者能够按 约 间 者复制 露，并保证基金投资

照《基金合同》 定的时 和方式查阅或 公开披露的信
料 息资。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
测； 2、对证券投资业绩进行预
3、违规承诺收益或者承担损失；
诋毁 者 销售 ； 4、

其他基金管理人、基金托管人或 基金 机构

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
禁 为 6、中国证监会

止的其他行 。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息
： 公开披露的基金信息包括

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
当 限度地 影响 者 全部 （1）基金招募说明书应

最大 披露 基金投资 决策的 事项，说明基金
排 品特 申购和赎回安

、基金投资、基金产 性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等
后 在每 个 结束 内容。《基金合同》生效

，基金管理人 6 月 之日起 45 日内，更新招募说明书并
登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日向 办 所所在地 派 报送 就 前

主要 公场 的中国证监会 出机构 更新的招募说明书，并 有关更新内容
供 面 提书 说明。
界 当 各 权 系 （2）《基金合同》是

定《基金合同》 事人的 项 利、义务关 ，明确基金份额持
规 具体程序 品 特 涉 者 有人大会召开的

则及 ，说明基金产 的 性等 及基金投资 重大利益的事项的
法律文件。
界 在 督 （3）基金托管协议是
定基金托管人和基金管理人 基金财产保管及基金运作监 等
权 系 法律 活动中的

利、义务关 的 文件。

净 净 2、基金资产

值、基金份额 值

后 在 始办 者 当至少每周 《基金合同》生效， 开
理基金份额申购或 赎回前，基金管理人应

净 净 公告一次基金资产

值和基金份额 值。

在 始办 者 后 当在每个 网站 开
理基金份额申购或 赎回 ，基金管理人应 开放日的次日，通过 、
销售网点 媒介 净 累 净 基金份额

以及其他 ，披露开放日的基金份额 值和基金份额 计 值。

当 半 度 度 后 个 交易 净 净 基金管理人应
公告 年 和年 最 一 市场 日基金资产 值和基金份额 值。
当在 款规 交易 将 净 净 基金管理人应前

定的市场 日的次日， 基金资产 值、基金份额 值和基金份
额累计净值登载在指定媒介和基金管理人网站上。
格 3、基金份额申购、赎回价
当在 上载 基金管理人应

《基金合同》、招募说明书等信息披露文件 明基金份额申购、赎
格 率 者能够在 销售网点 者 回价
的计算方式及有关申购、赎回费 ，并保证投资 基金份额 查阅或
复制前述信息资料。
报 度报 半 度报 季度报 4、基金定期

告，包括基金年 告、基金 年 告和基金 告

当在每 结束 编制 度报 将 度报 基金管理人应年

之日起 90 日内， 完成基金年 告，并 年 告正
文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒介和基金管理人网站上。

足 个 可 编制当 季度报 半 度报 《基金合同》生效不2

月的，基金管理人 以不 期 告、 年 告或
者年度报告。

报 在 第 个工 别报 办 基金定期告

公开披露的 2 作日，分 中国证监会和基金管理人主要 公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。

如报 单 者 达到 超 总 % 情形 为 障 告期内出现
一投资 持有基金份额 或 过基金 份额 20 的 ， 保 其
者 至少 当在 报 影响 者 他投资

利益，基金管理人 应 定期 告“ 投资 决策的其他重要信息”项下披
该 者 类别 报 末 占比 报 情况 特 露
投资 的 、 告期 持有份额及 、 告期内持有份额变化 及本基金的 有
风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
程 当在 度报 半 度报 组 本基金持续运作过
中，基金管理人应 基金年 告和 年 告中披露基金 合
情况 流 析 资产

及其 动性风险分 等。

临 报 5、时 告
发 当在 编制临 报 予 本基金

生重大事件，有关信息披露义务人应 2 日内 时 告书， 以公告，
在 别报 办 所所在地 派 并
公开披露日分 中国证监会和基金管理人主要 公场 的中国证监会 出机
构备案。
款所 指可能 权 者 格 影响 前
称重大事件，是 对基金份额持有人 益或 基金份额的价 产生重大

列 ： 的下

事件
； （1）基金份额持有人大会的召开
； （2）终止《基金合同》
换 ； （3）转

基金运作方式

换 ； （4）更

基金管理人、基金托管人

法 住所发 ； （5）基金管理人、基金托管人的

定名称、 生变更

股 比例发 ； （6）基金管理人

东及其出资 生变更

董 长 总 级 员 （7）基金管理人的事 、

经理及其他高 管理人 、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动；

董 在 超 %； （8）基金管理人的事

一年内变更 过 50

部门 员在 超 %； （9）基金管理人、基金托管人基金托管
的主要业务人 一年内变动 过 30

涉 诉讼 仲裁； （10）

及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的 或

受到 部门 调 ； （11）基金管理人、基金托管人

监管 的 查

董 总 级 员 受到严 政处罚 （12）基金管理人及其
事、 经理及其他高 管理人 、基金经理 重行 ，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
联交易 ； （13）重大关

事项

； （14）基金收益分配事项
率发 ； （15）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费

生变更

净 错误达 净 %； （16）基金份额

值计价 基金份额 值 0.5

聘 师 所； （17）基金改

会计 事务

销售 ； （18）变更基金

机构

换 登记 ； （19）更

基金注册 机构

始办 ； （20）本基金开

理申购、赎回

率 发 ； （21）本基金申购、赎回费

及其收费方式 生变更

发 巨 延 办 ； （22）本基金生

额赎回并 期 理

（23）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
暂停接受 请后 接受 ； （24）本基金

申购、赎回申 重新 申购、赎回

发 涉 调 潜在影响 者 ； （25）生

及本基金申购、赎回事项 整或 投资 赎回等重大事项时

规 约 （26）中国证监会

定和基金合同 定的其他事项。

澄 6、清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消 澄 将 情况立即报 息进行公开

清，并 有关 告中国证监会。

7、基金份额持有人大会决议

当 法报 予 基金份额持有人大会决定的事项，应依

中国证监会备案，并 以公告。召开基金
当至少 间 份额持有人大会的，召集人应

提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时 、会议
形 程序 式、审议事项、议事和表决方式等事项。

法 基金份额持有人依自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份法履 当履 额持有人大会决定的事项不依

行信息披露义务的，召集人应 行相关信息披露义务。
股指 8、投资期货的信息披露
在季度报 半 度报 度报 报 基金管理人

告、 年 告、年 告等定期 告和招募说明书（更新）等文
件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭股指 交易 总体 影响 否符 既 政 示

期货 对基金 风险的 以及是 合 定的投资 策和投资目标等。

支 9、投资资产持证券的信息披露
在 报 半 报 支 总 支 基金管理人应

基金年 及 年 中披露其持有的资产 持证券 额、资产 持证券市
占 净 比例 报 所 支 细 值

基金 资产的 和 告期内 有的资产 持证券明 。

在 季度报 支 总 支 占 基金管理人应
基金 告中披露其持有的资产 持证券 额、资产 持证券市值
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 支 名资产持证券细明。


规 10、中国证监会定的其他信息。

六、信息披露事务管理
当建立健全 制度 指 专 负责 基金管理人、基金托管人应

信息披露管理 ， 定 人 管理信息披露
事务。

当符 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应合中国证监会相关基金信息披露内容与格 规 式准则的定。
当按 法律法规 规 约 基金托管人应

照相关 、中国证监会的 定和《基金合同》的 定，对基金
编制 净 净 格 报 管理人

的基金资产 值、基金份额 值、基金份额申购赎回价 、基金定期 告和定期
复核 向 具 面 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行
、审查，并 基金管理人出 书 文
件或者盖章确认。

当在指 媒介 选择 报刊 基金管理人、基金托管人应定 中

披露信息的 。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介和基金管理人网站上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒介和基金管理人网站披在 媒介上 当 致 露信息，并且

不同 披露同一信息的内容应 一 。

为 具 报 法律意见 专 基金信息披露义务人公开披露的基金信息出

审计 告、 书的 业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
件 查阅 七、信息披露文

的存放与

布后 当 别 销售 住所 招募说明书公
，应 分 置备于基金管理人、基金托管人和基金 机构的 ，
供公众查阅、复制。
报 布后 当 别 住所 供 众 基金定期
告公 ，应 分 置备于基金管理人和基金托管人的 ，以 公 查阅、
复制。


十六、基金的风险揭示

本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金债 股票 在 属 较 较 和

券型基金，低于 型基金， 证券投资基金中 于预期风险 高、预期收益 高的基
品 力争 精选个股 施 积极 追求较 金产
。本基金 通过资产配置、 等投资策略的实 和 的风险管理而

高收益。

市 一、场风险
金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基水平 ： 金收益

变化，产生风险，主要包括

政 1、策风险
政 政政 政 政 家政 货币

策、财 策、产业 策和证券市场监管 策等国 策的变化对证券市场产生
一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。

率 2、利风险
金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。
3、信用风险
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到者上 司 都可能导致 损 期本息，或

市公 信息披露不真实、不完整， 基金资产 失和收益变化。

膨胀 4、通货风险
膨胀率 际 因此降 由于通货

提高，基金的实 投资价值会 低。

再 5、投资风险

再 反映了 率 降 固 入再 影响 当 投资风险利 下 对
定收益证券和回购等利息收 投资收益的 。 利
率 降 从 固 所得 入 再 将获得比 下
时，基金 投资的 定收益证券和回购 的利息收 进行 投资时， 以前
少 率 的收益。

法律 6、风险
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致了基金资损产失的风险。

二、管理风险
在 程 知识 验 技能 影响 基金管理运作过

中基金管理人的 、经 、判断、决策、 等，会 其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。
三、流动性风险
属 可 在 约 间 所 本基金

于开放式基金，基金份额 以 基金合同 定的时 和场 进行申购和赎回，
因此 面临 流 所谓流 指 能 格 会

一定的 动性风险。 动性风险是 基金管理人未 以合理价 及时变现基
金资产以支付投资者赎回款项的风险。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，从而导致基金仓位调整的困难，引发流动性风险，甚至影响基金份额净值。
排 1、基金申购、赎回安
加强 环节 控制 度 认 避免 本基金管理人
申赎 的管理，合理 持有人集中 ，审慎确 大额申购，

单 后 超 % 上 情形 在单 超 % 出现
一持有人申购 份额 过 50 以 的 ， 一份额持有人持有份额 过 50 时，
拒绝其后续申购。当出现法律法规、基金合同约定的情形或接受申赎可能会对基金流动性产生影响时，基金管理人可以暂停本基金申购、延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请，详情请见 第 章 本招募书八 ，基金份额的申购与赎回。
拟 流 评 2、本基金

投资市场行业及资产的 动性风险 估

拟 法发 上 股票 小板 板 允许 本基金
投资于国内依 行 市的 （包括中 、创业 及其他中国证监会

基金投资的股票）、权证、股指期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等投资品种。上述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，确保基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金按 法律法规 求 启 流 措施 护 管理人会

照基金合同及相关 要 ，及时 动 动性风险应对 ，保 基金投资
者的合法权益。
本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。因此本基金在投资运作过程 较为 在综 考虑宏观因素 面 中的行业配置

灵活， 合 及行业基本 的前提下进行配置，不以投资
于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行业流动性风险的影响较小。
针 流 较 了严格 限制 降 流 本基金对

动性 低资产的投资进行 的 ，以 低基金的 动性风险。

巨 情况 流 措施 3、

额赎回 下的 动性等风险管理

若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取延缓支付赎回款项的措施以应对巨额
具体措施请见 部 巨 赎回，

基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回” 分“ 额赎回的
处 因此在巨 情形发 在 能 理方式”。

额赎回 生时，基金份额持有人存 不 及时赎回基金份额的风
险。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
当 净 % 上 无可参考 跃 格 采 前一估值日基金资产

值 50 以 的资产出现 的活 市场价 且 用估值
技术仍导致 允 在 商 认后 当采 公
价值存 重大不确定性时，经与基金托管人协 确 ，基金管理人应

取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎少 取 % 将上 回基金份额的风险。本基金对持续持有期
于 7 日的投资人，收 1.5 的赎回费，并

述 全 入 在 者 取 赎回费

额计 基金财产。赎回费 投资 赎回基金份额时收 。

报 临 报 5、基金

告及 时 告

在 程 如报 单 者 达到 超 总 本基金持续运作过
中， 告期内出现 一投资 持有基金份额 或 过基金
% 情形 为 障 者 至少 当在 报 该 者 份额20 的 ， 保
其他投资 利益，基金管理人 应 定期 告中披露 投资
程 当在 度报 半 度报 组 的信息及风险。本基金持续运作过
中，应 基金年 告和 年 告中披露基金 合
情况 流 析 在发 涉 调 潜在影响 者 资产
及其 动性风险分 等。 生 及基金申购、赎回事项 整或 投资 赎
发布 回的重大事项时，及时公告。

四、策略风险
在 即 领先 平 水平 另外 在 本基金存
投资策略风险， 本基金的业绩表现不一定 于市场 均 。 ，
精选个股的实际操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关济形势 格走势 精选 个股 优 股 信息、经
和证券价 的判断，其 出的 的业绩表现不一定持续 于其他
票。

它 五、其风险

技术 1、风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致损 基金资产的失。
3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。

六、特有风险


（1）与量化投资策略相关的风险
本基金采用量化选股与择时模型指导投资决策，随着市场环境的变化，策略有效性可能受到影响，模型核心参数的设定也会对基金整体收益产生影响，因此，相比普通混合型基金，面临特 带 本基金

定量化投资策略 来的风险。

股指 （2）投资期货的风险
本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金股指 执 影响 从 影响 投资

期货的策略 行产生 ， 而对基金收益产生不利 。

支 （3）投资资产持证券的风险
可 支 面临 支 支 本基金
投资于资产 持证券， 与资产 持证券相关的风险，主要包括资产 持证
增级措施 支 率 支 流 评级 券信用
相关风险、资产 持证券的利 风险、资产 持证券的 动性风险、 风
础 始权 破 流 测 上述 可能 险以及与基

资产相关的原 益人 产、现金 预 等风险， 风险 对基金收益产
影响 生不利。

声 七、明

任何 级政府 部门担 者 愿 须 1、本基金未经一

、机构及 保。投资 自 投资于本基金，

承担 自行投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过中国工商银行等销售机构 代 销售 销售 款 负债 销售 担 者背 理
，但是，基金并不是 机构的存 或 ，也没有经 机构 保或 书，
销售 能 全 机构并不

保证其收益或本金安 。

3、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成新基金业绩表现的保证。


十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

变更 一、基金合同的

涉 法律法规规 约 1、变更基金合同及

定或基金合同 定应经基金份额持有人大会决议通过
可 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于不经基金份额持有人大会决议通过意后 报 的事项，由基金管理人和基金托管人同

变更并公告，并 中国证监会备案。

后 可执 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效方 行，并自决议生效后 2日内在指定媒介公告。

终 二、基金合同的止
列情形 当 ： 有下

之一的，《基金合同》应 终止

； 1、基金份额持有人大会决定终止的
责 在 个 2、基金管理人、基金托管人职

终止， 6 月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
约 情形； 3、《基金合同》

定的其他

法律法规 规 情况 4、相关

和中国证监会 定的其他 。

清 三、基金财产的算
小组： 个工 立 小 1、基金财产清算
自出现《基金合同》终止事由之日起 30 作日内成 清算
组 组织 小组 在 督 ，基金管理人

基金财产清算 并 中国证监会的监 下进行基金清算。

小组组 ： 小组 员 具 2、基金财产清算成
基金财产清算 成 由基金管理人、基金托管人、 有
从 格 师 律师 指 员组 事证券相关业务资

的注册会计 、 以及中国证监会 定的人 成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。

小组 责： 小组负责 3、基金财产清算职

基金财产清算 基金财产的保管、清理、估价、变
小组可 法 必 民 现和分配。基金财产清算

以依 进行 要的 事活动。

程序： 4、基金财产清算
情形 小组统 接 ； （1）《基金合同》终止

出现时，由基金财产清算 一 管基金

债权债 认； （2）对基金财产和

务进行清理和确

； （3）对基金财产进行估值和变现
制 报 ； （4）

作清算 告

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
将 报 报 ； （6）

清算 告 中国证监会备案并公告


剩余 （7）对基金财产进行分配。

限为 个 5、基金财产清算的期6 月。

清 四、算费用
指 小组在 程 发 所 清算费用是

基金财产清算 进行基金清算过 中 生的 有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

清 剩余 五、基金财产算 资产的分配
据 将 后 全部剩余 扣除 依

基金财产清算的分配方案， 基金财产清算 的 资产 基金财产清算费
交纳所欠 款 偿 债 后 按 比例 用、税

并清 基金 务 ， 基金份额持有人持有的基金份额 进行分配。

清 六、基金财产算的公告
程 须 ； 报 师 所 律 清算过
中的有关重大事项 及时公告 基金财产清算 告经会计 事务 审计并由
师 所 具法律意见 后报 事务出 书 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终
报 后 个工 小组 止并

中国证监会备案 5 作日内由基金财产清算 进行公告。

清 件 七、基金财产

算账册及文 的保存

账 上 基金财产清算

册及有关文件由基金托管人保存 15 年以 。


十八、基金合同的内容摘要

当 一、基金合同事人的权利与义务

（ ）一基金管理人的权利与义务
根据 法 办法 规 权 限 ： 1、
《基金 》、《运作 》及其他有关 定，基金管理人的 利包括但不 于
法 ； （1）依

募集基金

根据法律法规 独立 （2）自《基金合同》生效之日起，

和《基金合同》 运用并管理基金
； 财产
取 法律法规规 批 （3）依照《基金合同》收

基金管理费以及 定或中国证监会 准的其他费
用；
销售 ； （4）

基金份额

按 规 ； （5）照

定召集基金份额持有人大会

据 法律规 督 如认为 违反了 （6）依
《基金合同》及有关 定监 基金托管人， 基金托管人 《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基者 ； 金投资

的利益

在 换 ； （7）

基金托管人更 时，提名新的基金托管人

选择 委 换 代销 代销 为 督 处 ； （8）、
托、更 基金 机构，对基金 机构的相关行 进行监 和 理
担任 委 符 条 担任 登记 办 登记 （9）或

托其他 合 件的机构 基金注册 机构 理基金注册 业务并
获得 规 ； 《基金合同》

定的费用

据 法律规 ； （10）依

《基金合同》及有关 定决定基金收益的分配方案

在 约 拒绝 暂停受 请； （11）

《基金合同》 定的范围内， 或 理申购与赎回申

在符 法律法规 制 调 规 （12）

合有关 和《基金合同》的前提下， 订和 整《业务 则》，决定
调 除调 率 率 外 率结 ； 和整

整管理费 和托管费 之 的基金相关费 构和收费方式

法律法规为 被 司 使股 权 为 使因 （13）依照
基金的利益对 投资公 行 东 利， 基金的利益行 基
所 权 ； 金财产投资于证券

产生的 利

（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
代 使诉讼权 者 施 法 （15）以基金管理人的名义，
表基金份额持有人的利益行 利或 实 其他
律行为；
选择 换律师 所 师 所 纪商 纪 为 （16）
、更 事务 、会计 事务 、证券经 、期货经 机构或其他 基
金提供服务的外部机构；
法律法规 规 权 （17）

和《基金合同》 定的其他 利。

根据 法 办法 规 限 ： 2、
《基金 》、《运作 》及其他有关 定，基金管理人的义务包括但不 于
法 办 者委 认 代为办 （1）依

募集基金， 理或 托经中国证监会 定的其他机构 理基金份额的
申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的； 利益
办 手 ； （2）

理基金备案 续

, ； （3）自《基金合同》生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
足够 具 专 格 员 析 专 营 （4）配备的 有

业资 的人 进行基金投资分 、决策，以 业化的经 方式
； 管理和运作基金财产
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理互独立, 所 别 别记账 的基金财产和基金管理人的财产相对

管理的不同基金分 管理，分 ，进行
； 证券投资

除 据 法 规 外, 得 为 己 任 （6）依
《基金 》、《基金合同》及其他有关 定 不 利用基金财产 自 及
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
法接受 督； （7）依

基金托管人的监

采取适当 措施使 销 格 法符 （8）

合理的 计算基金份额申购、赎回和注 价 的方 合《基金合
法律 规 按 规 净 同》等

文件的 定， 有关 定计算并公告基金资产 值，确定基金份额申购、赎回的
价格；
核 编制 报 ； （9）进行基金会计

算并 基金财务会计 告

（10）编制半年度和年度基金报告；
严格按 法 规 履 报 ； （11）
照《基金 》、《基金合同》及其他有关 定， 行信息披露及 告义务
商 秘密 泄 划 意向 除 法 （12）保守基金业

，不 露基金投资计 、投资 等。 《基金 》、《基金合
规 另 规 外 在 予 密 向 泄 ； 同》及其他有关定 有 定 ，

基金信息公开披露前应 保 ，不 他人 露

按 约 向 （13）

《基金合同》的 定确定基金收益分配方案，及时 基金份额持有人分配基金
； 收益

按规 受 请 足 支付 款 ； （14）定

理申购与赎回申 ，及时、 额 赎回 项

据 法 规 （15）依

《基金 》、《基金合同》及其他有关 定召集基金份额持有人大会或配合基
法 ； 金托管人、基金份额持有人依

召集基金份额持有人大会

按规 账 报 记录 料 （16）
定保存基金财产管理业务活动的会计 册、 表、 和其他相关资 15
年以上；


需 向 者 供 各 料在规 间发 者 （17）确保要
基金投资 提 的 项文件或资 定时 出，并且保证投资
能够按 规 间 随 到 料 在支付 照《基金合同》
定的时 和方式， 时查阅 与基金有关的公开资 ，并 合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；

组织 参加 小组,参 ； （18）并
基金财产清算 与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金； 托管人
因违反 导致 损 损害 法权 （20）

《基金合同》 基金财产的 失或 基金份额持有人合 益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
督 按法律法规 规 履 己 违 （21）监
基金托管人 和《基金合同》 定 行自 的义务，基金托管人
反 造 损 为 向 追 《基金合同》
成基金财产 失时，基金管理人应 基金份额持有人利益 基金托管人
偿；
当 将 委 第 处 当 第 处 （22）

基金管理人 其义务 托 三方 理时，应 对 三方 理有关基金事务的行
为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
代 使诉讼权 施 法律 为； （23）以基金管理人名义，
表基金份额持有人利益行 利或实 其他 行

执 ； （24）

行生效的基金份额持有人大会的决议

建立 向 供 （25）

并保存基金份额持有人名册，定期或不定期 基金托管人提 基金份额持有
； 人名册
法律法规 规 约 （26）

及中国证监会 定的和《基金合同》 定的其他义务。

（ ）二基金托管人的权利与义务
根据 法 办法 规 权 限 ： 1、
《基金 》、《运作 》及其他有关 定，基金托管人的 利包括但不 于

法律法规 规 全 （1）自《基金合同》生效之日起，依

和《基金合同》的 定安 保管基金财
产；

约 获得 法律法规规 部门批 （2）依《基金合同》定

基金托管费以及 定或监管 准的其他收
入；
督 如发 违反 （3）监

基金管理人对本基金的投资运作， 现基金管理人有 《基金合同》及
家法律法规 为 当 造 损 情形 呈报 国行

，对基金财产、其他 事人的利益 成重大 失的 ，应 中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
联 在 登记结 限 司上海 司 深圳 （4）以基金托管人和基金
名的方式 中国证券 算有 公 分公 和

分公司开设证券账户；

立 交易 账户 交易 ； （5）以基金托管人名义开
证券 资金 ，用于证券、期货 资金清算

（6）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金债 后台匹 ； 投资

券的 配及资金的清算

； （7）提议召开或召集基金份额持有人大会
在 换 ； （8）

基金管理人更 时，提名新的基金管理人

法律法规 规 权 （9）

和《基金合同》 定的其他 利。

根据 法 办法 规 限 ： 2、
《基金 》、《运作 》及其他有关 定，基金托管人的义务包括但不 于
责 全 ； （1）以诚实信用、勤勉尽

的原则持有并安 保管基金财产

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉专 员 负责 宜； 基金托管业务的

职人 ， 基金财产托管事

建立健全 部 控制 察 稽核 制度 （3）内

风险 、监 与 、财务管理及人事管理等 ，确保基金财
全 互独立； 产的安
，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相 对
所 别设 账户 独立核 账 间在 登记 托管的不同的基金分置 ，
算，分 管理，保证不同基金之 名册 、
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

除 据 法 规 外 得 为 己 （4）依
《基金 》、《基金合同》及其他有关 定 ，不 利用基金财产 自 及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
代 签 凭 ； （5）保管由基金管理人

表基金 订的与基金有关的重大合同及有关 证

按规 设 账户 账户,按 约 根据 （6）
定开 基金财产的资金 和证券 照《基金合同》的 定， 基金
指令 办 交割 宜； 管理人的投资

，及时 理清算、 事

商 秘密 除 法 规 另 规 外 在 （7）保守基金业 ，
《基金 》、《基金合同》及其他有关 定 有 定 ，
予 密 得向 泄 ； 基金信息公开披露前

以保 ，不 他人 露

复核 净 格； （8）

、审查基金管理人计算的基金资产 值、基金份额申购、赎回价

办 ； （9）

理与基金托管业务活动有关的信息披露事项

报 季度 半 度 度 报 具意见 （10）对基金财务会计

告、 、 年 和年 基金 告出 ，说明基金管理人
在各 面 否严格按 规 ；如果 执 重要方

的运作是 照《基金合同》的 定进行 基金管理人有未 行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

记录 账 报 料 上； （11）保存基金托管业务活动的、

册、 表和其他相关资 15 年以

建立 ； （12）

并保存基金份额持有人名册

按规 制 账 核 ； （13）定

作相关 册并与基金管理人 对

据 指令 规 向 支付 款 ； （14）依
基金管理人的 或有关 定 基金份额持有人 基金收益和赎回 项

按 规 法 （15）照

定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依 自行召集基金份额
； 持有人大会

按 法律法规 规 督 ； （16）照

和《基金合同》的 定监 基金管理人的投资运作

参加 小组 参 ； （17）
基金财产清算 ， 与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管知 ； 机构，并通

基金管理人

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
按规 督 按法律法规 规 履 己 （20）

定监 基金管理人 和《基金合同》 定 行自 的义务，基金管
因违反 造 损 为 向 追偿； 理人

《基金合同》 成基金财产 失时，应 基金利益 基金管理人

执 ； （21）

行生效的基金份额持有人大会的决议

法律法规 规 约 （22）

及中国证监会 定的和《基金合同》 定的其他义务。

（ ）三基金份额持有人的权利与义务

者 买 为即视为 承认 接受 基金投资购

本基金基金份额的行 对《基金合同》的 和 ，基金投资
者 取得 据 取得 即 为 当 自依
《基金合同》 基金份额， 成 本基金份额持有人和《基金合同》的 事
直至 再 为 当 在 人，
其不 持有本基金的基金份额。基金份额持有人作 《基金合同》 事人并不以
《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每 具 法权 份基金份额

有同等的合 益。

根据 法 办法 规 权 限 1、
《基金 》、《运作 》及其他有关 定，基金份额持有人的 利包括但不
于：
； （1）分享基金财产收益
参 后 剩余 ； （2）

与分配清算 的 基金财产

法 请 ； （3）依申

赎回其持有的基金份额

按 规 求 ； （4）照

定要 召开或召集基金份额持有人大会

席 者委派代 席 （5）出或

表出 基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
者复制 料； （6）查阅或

公开披露的基金信息资

督 ； （7）监

基金管理人的投资运作

损害 法权 为 法 诉讼； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构
其合 益的行 依 提起

法律法规 规 权 （9）

和《基金合同》 定的其他 利。

根据 法 办法 规 限 2、
《基金 》、《运作 》及其他有关 定，基金份额持有人的义务包括但不
于：
遵 了解所 品 了解 （1）
守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件， 投资基金产 ，

身 承受能力 做 承担 ； 自
风险 ，自主判断基金的投资价值，自主 出投资决策并 投资风险

缴纳 款 法律法规 所规 ； （2）

基金申购 项及 和《基金合同》 定的费用

在 承担 亏损 者 限责任； （3）
其持有的基金份额范围内， 基金 或 《基金合同》终止的有

从 任何 损 当 法权 ； （4）不事 有

基金及其他《基金合同》 事人合 益的活动

（5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利；
执 ； （6）

行生效的基金份额持有人大会的决议

法律法规 规 约 （7）

及中国证监会 定的和《基金合同》 定的其他义务。

大 召集 议 决 二、基金份额持有人会 、

事及表 的程序和规则

法授权代 共 组 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合表 同 成。基每 拥 平 票权 金份额持有人持有的

一基金份额 有 等的投 。

设 常 本基金份额持有人大会不日 机构。
（一）召开事由
当 需 列 当 ： 1、

出现或 要决定下 事由之一的，应 召开基金份额持有人大会

； （1）终止《基金合同》
换 ； （2）更

基金管理人

换 ； （3）更

基金托管人

换 ； （4）转

基金运作方式

调 报酬 ； （5）

整基金管理人、基金托管人的 标准

类别； （6）变更基金
； （7）本基金与其他基金的合并

（8）变更基金投资目标、范围或策略
程序； （9）变更基金份额持有人大会
求 ； （10）基金管理人或基金托管人要

召开基金份额持有人大会

单独 总 ％ 上 含 ％ （11）

或合计持有本基金 份额 10 以 （ 10 ）基金份额的基金份额持有人
到 当 就 面 求 （以基金管理人收

提议 日的基金份额计算，下同） 同一事项书 要 召开基金份额持
； 有人大会

当 权 影响 ； （12）对基金

事人 利和义务产生重大 的其他事项

法律法规 规 当 （13）

、《基金合同》或中国证监会 定的其他应 召开基金份额持有人大会
的事项。
在法律法规 规 无 2、

和《基金合同》 定的范围内并且对基金份额持有人利益 实质性不利
影响 情况 可 商后 需 ： 的
下， 由基金管理人和基金托管人协 修改，不 召开基金份额持有人大会
调 除 外 承担 ； （1）低

基金管理费、基金托管费以 的其他应由基金 的费用

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
在法律法规 规 调 率 调 率； （3）
和《基金合同》 定的范围内 整本基金的申购费 、 低赎回费

因 法律法规发 当 ； （4）

相应的 生变动而应 对《基金合同》进行修改

无 影响 涉 （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益

实质性不利 或修改不 及《基
当 权 系发 ； 金合同》

事人 利义务关 生重大变化

除按 法律法规 规 当 外 （6）照

和《基金合同》 定应 召开基金份额持有人大会的以 的其他
情形。
（二）会议召集人及召集方式
除法律法规规 另 约 外 1、

定或《基金合同》 有 定 ，基金份额持有人大会由基金管理人召
集；
按规 能 ； 2、基金管理人未

定召集或不 召集时，由基金托管人召集

认为 必 当向 面 3、基金托管人有
要召开基金份额持有人大会的，应 基金管理人提出书 提
当 到 面 否 面 知 议。基金管理人应

自收 书 提议之日起 10 日内决定是 召集，并书 告 基金托管人。
当 具 面 ； 基金管理人决定召集的，应

自出 书 决定之日起 60 日内召开 基金管理人决定不召集，
仍认为 必 当 具 面 基金托管人有

要召开的，应 由基金托管人自行召集，并自出 书 决定之日起
知 当 60日内召开并告

基金管理人，基金管理人应 配合。

代 % 上 含 % 就 面 求 4、

表基金份额 10 以 （ 10 ）的基金份额持有人 同一事项书 要 召开基金份
当向 面 当 到 面 额持有人大会，应

基金管理人提出书 提议。基金管理人应 自收 书 提议之日起
否 面 知 代 10日内决定是

召集，并书 告 提出提议的基金份额持有人 表和基金托管人。基金管
当 具 面 ； 代 理人决定召集的，应
自出 书 决定之日起 60 日内召开 基金管理人决定不召集， 表
% 上 含 % 仍认为 必 当向 基金份额10 以 （

10 ）的基金份额持有人 有 要召开的，应 基金托管人提
面 当 到 面 否 面 知 出书
提议。基金托管人应 自收 书 提议之日起 10 日内决定是 召集，并书 告 提
代 ； 当 具 面 出提议的基金份额持有人
表和基金管理人 基金托管人决定召集的，应 自出 书 决定
知 当 之日起60 日内召开并告

基金管理人，基金管理人应 配合。

代 % 上 含 % 就 求 5、

表基金份额 10 以 （ 10 ）的基金份额持有人 同一事项要 召开基金份额持
都 单独 代 % 上 含 有人大会，而基金管理人、基金托管人
不召集的， 或合计 表基金份额 10 以 （
% 权 至少 报 10）的基金份额持有人有

自行召集，并 提前 30 日 中国证监会备案。基金份额持有
法 当 得阻碍 干 人依
自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应 配合，不 、
扰。
负责选择 间 地点 权 登记 6、基金份额持有人会议的召集人
确定开会时 、 、方式和 益 日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

天 在指 媒介 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30 ， 定 公告。基金份
知 至少载 ： 额持有人大会通应

明以下内容

间 地点 形 ； （1）会议召开的时、

、方式和会议 式

拟 程序 形 ； （2）会议

审议的事项、议事 和表决 式

权 席 权 登记 ； （3）有出

基金份额持有人大会的基金份额持有人的 益 日

授权委 求 限 代 身 代 权限 代 限 （4）
托书的内容要 （包括但不 于 理人 份， 理 和 理有效期 等）、
送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
需 知 （7）召集人

要通 的其他事项。

采取 情况 面 2、

通讯开会方式并进行表决的 下，由会议召集人决定通讯方式和书 表决方
在 知 所采取 具体 委 式，并

会议通 中说明本次基金份额持有人大会 的 通讯方式、 托的公证机关
及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见票 督；如 为 另 面 知 到指 地点 面 的计
进行监 召集人 基金托管人，则应 行书 通 基金管理人 定 对书
意见 票 督；如 为 另 面 知 表决

的计 进行监 召集人 基金份额持有人，则应 行书 通 基金管理人和基
到指 地点 面 意见 票 督 拒 派代 金托管人定
对书 表决 的计 进行监 。基金管理人或基金托管人 不 表
意见 票 督 对表决 不影响表决意见的计票效力。

的计 进行监 的，

（ ） 出席 议 四

基金份额持有人 会 的方式

可 法律法规 允许 基金份额持有人大会
通过现场开会方式、通讯开会方式或 、监管机构 的
其他方式召开。
席 代 票授权委 委派代 席 1、现场开会。由基金份额持有人本人出
或以 理投 托书 表出 ，现
授权代 当列席 场开会时基金管理人和基金托管人的

表应 基金份额持有人大会，基金管理人或
派代 列席 影响 力 符 条 可 托管人不表

的，不 表决效 。现场开会同时 合以下 件时， 以进行基金份
程： 额持有人大会议
亲 席 者 凭 受 席 者 具 委 （1）

自出 会议 持有基金份额的 证、 托出 会议 出 的 托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，凭 登记 料 符； 并且持有基金份额的

证与基金管理人持有的 资 相

核 汇总到 者 在权 登记 凭 显 （2）经

对， 会 出示的 利 日持有基金份额的 证 示，有效的基金
少 在权 登记 总 份额不 50%（含50%）。若到会者在权益登记日代表的
于本基金 益 日基金 份额的

少 在权 登记 总 % 可 在 有效的基金份额

于本基金 益 日基金 份额的 50 ，召集人 以 原公告的基金份
间 个 后 个 就 额持有人大会召开时

的 3 月以 、6 月以内， 原定审议事项重新召集基金份额持有
到 者在权 登记 代 少 人大会。重新召集的基金份额持有人大会会 益 日
表的有效的基金份额应不
在权 登记 总 含 于本基金益

日基金 份额的三分之一（ 三分之一）。

系指 将 票 面形 在 2、通讯开会。通讯开会
基金份额持有人 其对表决事项的投 以书 式 表决
截至 送达至 指 地址 面 日以前

召集人 定的 。通讯开会应以书 方式进行表决。

在 符 条 视为 ： 同时

合以下 件时，通讯开会的方式 有效

按 规 布 知后 在 个工 连 布 （1）会议召集人
《基金合同》 定公 会议通 ， 2 作日内 续公 相关
； 提示性公告
按 规 知 如果 为 为 （2）召集人

基金合同 定通 基金托管人（ 基金托管人 召集人，则 基金管
到指 地点 面 意见 票 督 在 如果 理人）定

对书 表决 的计 进行监 。会议召集人 基金托管人（ 基金托
为 为 督 按 知规 取 管人

召集人，则 基金管理人）和公证机关的监 下 照会议通 定的方式收 基金份
面 意见； 知 参加 取 面 意见 额持有人的书

表决 基金托管人或基金管理人经通 不 收 书 表决 的，不
影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
小 在权 登记 总 的基金份额不于 益 50%（含50%）；若本人直接出具书面意见或授
日基金 份额的

权 代 具 面意见 所 小 在权 登记 总 他人
表出 书 基金份额持有人 持有的基金份额 于 益 日基金 份额
% 可 在 间 个 后 个 的50 ，召集人 以

原公告的基金份额持有人大会召开时 的 3 月以 、6 月以内，
就 当 代 原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应有 表含 上 直接 具 面意见 授权 代 具 面 三分之一（
三分之一）以 基金份额的持有人 出 书 或 他人 表出 书
意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 代 交 凭 受 具 面意见 代 具 委 的

理人，同时提 的持有基金份额的 证、 托出 书 的 理人出 的 托人持
凭 委 代 票授权委 符 法律法规 知 有基金份额的
证及 托人的 理投 托书 合 、《基金合同》和会议通
的规定，并与基金登记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规 知 规 、《基金合同》和会议通的 定。

采取 除非在 票 充 反 据 否 交符 通讯方式进行表决时，计

时有 分的相 证 证明， 则提 合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者；表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，当 入 具 面意见 所代 总数 但应计 出 书

的基金份额持有人 表的基金份额 。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面 授权 代 席 具体 在 知 方式其
理人出 基金份额持有人大会， 方式由会议召集人确定并 会议通 中
列明。
在 上 亦可采 非 者 非 4、

会议召开方式 ，本基金 用其他 现场方式或 以现场方式与 现场方式
结 程序比 程序 相
合的方式召开基金份额持有人大会，会议 照现场开会和通讯方式开会的 进
行。

（ ）议 五事内容与程序
权 1、议事内容及提案

为 系 如 议事内容关

基金份额持有人利益的重大事项， 《基金合同》的重大修改、决定终
换 换 法律法规 止《基金合同》、更

基金管理人、更 基金托管人、与其他基金合并、 及《基金
规 认为需 交 讨论 合同》

定的其他事项以及会议召集人 提 基金份额持有人大会 的其他事项。
单独 权 登记 总 % 含 % 上 基金管理人、基金托管人、
或合并持有 益 日基金 份额 10 （ 10 ）以
可 在 发 知 向 交需 的基金份额持有人以

大会召集人 出会议通 前 大会召集人提 由基金份额持有
； 可 在 知发 后向 交临 临 人大会审议表决的提案也 以

会议通 出 大会召集人提 时提案， 时提案应
当在 至少 天 交 大会召开日35

前提 召集人并由召集人公告。

得 先 基金份额持有人大会不

对未事 公告的议事内容进行表决。

交 临 核 符 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提的
时提案进行审 ， 合
条 当在 天 当按 核： 件的应
大会召开日 30 前公告。大会召集人应 照以下原则对提案进行审

联 涉 直接 系 超 法律法规 （1）关
性。大会召集人对于提案 及事项与基金有 关 ，并且不 出

规 权 交 ； 符 上述 和《基金合同》
定的基金份额持有人大会职 范围的，应提 大会审议 对于不 合

求 交 如果 将 交 要
的，不提 基金份额持有人大会审议。 召集人决定不 基金份额持有人提案提 大
当在该 上 解 会表决，应

次基金份额持有人大会 进行 释和说明。

程序 可 涉 程序 问题做 如将 拆 （2）
性。大会召集人 以对提案 及的 性 出决定。 提案进行分
需征得 意； 意 可 就程序 问题 或合并表决，
原提案人同 原提案人不同 变更的，大会主持人 以 性

请 做 按 程序 提

基金份额持有人大会 出决定，并 照基金份额持有人大会决定的 进行审议。

发 知后 如果需 基金份额持有人大会的召集人

出召开会议的通 ， 要对原有提案进行修改，
当 迟在 否 当顺延 应最

基金份额持有人大会召开前 30 日公告。 则，会议的召开日期应 并保证
至少 间隔 与公告日期有30 日的 期。
程序 2、议事

（1）现场开会
在 首先 按 列第 条规 程序 布 票 现场开会的方式下，
由大会主持人 照下 七 定 确定和公 监 人，
然后 宣读 讨论后 形 为 由大会主持人

提案，经 进行表决，并 成大会决议。大会主持人 基金管理
授权 席 代 在 授权代 能 情况 授权 人出
会议的 表， 基金管理人 表未 主持大会的 下，由基金托管人

席 代 ；如果 授权代 授权代 能 其出

会议的 表主持 基金管理人 表和基金托管人 表均未 主持大会，
席 代 所 权 % 上 含 % 选举 则由出

大会的基金份额持有人和 理人 持表决 的 50 以 （ 50 ） 产生一名基
为该 席 金份额持有人作
次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出 或主
影响 力 持基金份额持有人大会，不

基金份额持有人大会作出的决议的效 。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名身 号码 住所地址 代 权 委 姓 单位 称）、
份证 、 、持有或 表有表决 的基金份额、 托人 名（或 名称）
等事项。

（2）通讯开会
在 情况 首先 布 在所 知 截 后 通讯开会的
下， 由召集人提前 30 日公 提案， 通 的表决 止日期
个工 在 督 统 全部 在 督 形 2

作日内 公证机关监 下由召集人 计 有效表决， 公证机关监 下 成决议。
（六）表决

所 每 票 权 基金份额持有人持

份基金份额有一 表决 。

为 般 特别 ： 基金份额持有人大会决议分一

决议和 决议

般 般 须 参加 代 所 权 % 1、一
决议，一 决议 经 大会的基金份额持有人或其 理人 持表决 的 50
以上（含50%）通过方为有效；除下列第 2所规 须 特别 外 项

定的 以 决议通过事项以 的其他事
般 项均以一决议的方式通过。
特别 特别 当 参加 代 所 权 2、
决议， 决议应 经 大会的基金份额持有人或其 理人 持表决 的三
上 含 可做 换 换 者 分之二以（

三分之二）通过方 出。转 基金运作方式、更 基金管理人或 基金托
特别 为 管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以

决议通过方 有效。

采取记 票 基金份额持有人大会

名方式进行投 表决。


采取 除非在 票 充 反 据 交符 知 通讯方式进行表决时，计
时有 分的相 证 证明，提 合会议通 中
规 认 者身 视为 席 者 符 知规 面 意 定的确
投资 份文件的表决 有效出 的投资 ， 合会议通 定的书 表决
见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见所代 总数 的基金份额持有人

表的基金份额 。

各 列 各 题 当 逐 基金份额持有人大会的
项提案或同一项提案内并 的 项议 应 分开审议、 项表
决。
（七）计票

1、现场开会
如 当在 （1）
大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应 会
始后宣布在 席 代 选举两 代 议开出

会议的基金份额持有人和 理人中 名基金份额持有人 表与大
授权 督员共 担任 票 ；如 虽然 会召集人
的一名监 同 监 人 大会由基金份额持有人自行召集或大会

席 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出大会的，基金份额持当在 始后宣布在 席 选举 有人大会的主持人应

会议开 出 会议的基金份额持有人中 三名基金份
代 担任 票 席 影响 票 力 额持有人表 监

人。基金管理人或基金托管人不出 大会的，不 计 的效 。
票 当在 后立即 点 当 布 票 （2）监
人应 基金份额持有人表决 进行清 并由大会主持人 场公 计
结果。
如果 代 交 结果 怀疑 可 在 （3）
会议主持人或基金份额持有人或 理人对于提 的表决 有 ， 以
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

票 程 予 , 拒 席 影 （4）计过
应由公证机关 以公证 基金管理人或基金托管人 不出 大会的，不
响计票的效力。

2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代 若 为 授权代 督 票 表（

由基金托管人召集，则 基金管理人 表）的监 下进行计 ，并由公证机关
票 程予 拒派代 面 意见 票 督 对其计过
以公证。基金管理人或基金托管人 表对书 表决 的计 进行监
的，不影响计票和表决结果。

（ ）八生效与公告
当 报 基金份额持有人大会的决议，召集人应

自通过之日起 5 日内 中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

在指 媒介上 如果采 基金份额持有人大会决议自生效之日起2 日内 定

公告。 用通讯方式进
在 必须将 全 员姓 行表决，
公告基金份额持有人大会决议时， 公证书 文、公证机构、公证 名等
一同公告。

当执 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应行生效的基金份额持有人大会的决议。

全体 生效的基金份额持有人大会决议对基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
部 条 程序 条 规 九、本
分关于基金份额持有人大会召开事由、召开 件、议事 、表决 件等 定，
凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管后 可直接 部 调 无需 理人提前公告，

对本 分内容进行修改和 整， 召开基金份额持有人大会审议。
除 终 由 三、基金合同解和

止的事 、程序

（一）《基金合同》的变更

涉 法律法规规 约 1、变更基金合同及

定或本基金合同 定应经基金份额持有人大会决议通
可 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于不经基金份额持有人大会决议通意后 报 过的事项，由基金管理人和基金托管人同

变更并公告，并 中国证监会备案。

后 可执 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效方 行，并自决议生效后 2日内在指定媒介公告。

（ ） 终 二《基金合同》的 止
列情形 当 ： 有下

之一的，《基金合同》应 终止

； 1、基金份额持有人大会决定终止的
责 在 个 2、基金管理人、基金托管人职

终止， 6 月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
约 情形； 3、《基金合同》

定的其他

法律法规 规 情况 4、相关

和中国证监会 定的其他 。

（ ） 清 三

基金财产的 算

小组： 个工 立 小 1、基金财产清算
自出现《基金合同》终止事由之日起 30 作日内成 清算
组 组织 小组 在 督 ，基金管理人

基金财产清算 并 中国证监会的监 下进行基金清算。

小组组 ： 小组 员 具 2、基金财产清算成
基金财产清算 成 由基金管理人、基金托管人、 有
从 格 师 律师 指 员组 事证券相关业务资

的注册会计 、 以及中国证监会 定的人 成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。

小组 责： 小组负责 3、基金财产清算职

基金财产清算 基金财产的保管、清理、估价、变
小组可 法 必 民 现和分配。基金财产清算

以依 进行 要的 事活动。

程序： 4、基金财产清算
情形 小组统 接 ； （1）《基金合同》终止

出现时，由基金财产清算 一 管基金

债权债 认； （2）对基金财产和

务进行清理和确

； （3）对基金财产进行估值和变现
制 报 ； （4）

作清算 告

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
将 报 报 ； （6）

清算 告 中国证监会备案并公告

剩余 （7）对基金财产进行分配。

限为 个 5、基金财产清算的期6 月。
（四）清算费用
指 小组在 程 发 所 清算费用是

基金财产清算 进行基金清算过 中 生的 有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（ ） 清 剩余 五

基金财产 算 资产的分配

据 将 全部剩余 扣除 依

基金财产清算的分配方案， 基金财产清算的 资产 基金财产清算费
交纳所欠 款 偿 债 后 按 比例 用、税

并清 基金 务 ， 基金份额持有人持有的基金份额 进行分配。
（ ） 清 六

基金财产 算的公告

程 须 ； 报 师 所 律 清算过
中的有关重大事项 及时公告 基金财产清算 告经会计 事务 审计并由
师 所 具法律意见 后报 事务出 书 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终
报 后 个工 小组 止并

中国证监会备案 5 作日内由基金财产清算 进行公告。

（ ） 清 件 七

基金财产 算账册及文 的保存

账 上 基金财产清算

册及有关文件由基金托管人保存 15 年以 。

四、争议解决方式
各 当 意 因 切争 如 友 方
事人同 ， 《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一 议， 经
好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
受 法律 辖 《基金合同》

中国 管 。

地 者取 五、基金合同存放

和投资 得合同的方式

可印制 供 者在 代销 办 所 《基金合同》
成册， 投资 基金管理人、基金托管人、 机构的 公场
营 所 ； 者 可按工 买 复制 复印 和

业场 查阅 投资 也 本费购 《基金合同》 件或 件，但内容应以《基
为 金合同》正本准。


十九、基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

1、基金管理人

： 限 司 名称

东吴基金基金管理有 公

住所：上海市浦东新区源深路 279号

办公地址：上海市浦东新区源深路 279号

法定代表人：王炯

立 间： 成时 2004 年 9 月 2 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004] 132号

： 注册资本1亿元

组织形式: 有限责任公司

营 ： 发 设立 督 委员 批 经

范围 基金管理业务、 起 基金及中国证券监 管理 会 准的其他业务
间： 营 存续期

持续经

电话： -02150509888

传 ： - 真

021 50509884

联系人： 贾云鹏

2、基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55号（100032）

法定代表人：易会满

电话：（010）66105799

传 ：真（010）66105798

联系人：郭明

立 间： 成时 1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

： 民 , , 万元 注册资本人

币 35 640 625.71

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》发[ ] 号 （国

1983 146 ）

间： 营 存续期

持续经

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴
现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受； 账户 ； 登记 认 ； 调 托管理服务
年金 管理服务 开放式基金的注册 、 购、申购和赎回业务 资信
查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；院银 督 批 经国务

行业监 管理机构 准的其他业务。

核查 二、基金托管人对基金管理人的业务监督、

为 使 督权 1、基金托管人对基金管理人的投资行行 监
根据 法律法规 规 约 述 （1）基金托管人

有关 的 定和《基金合同》的 定，对下 基金投资范
象 督 围、投资对

进行监 。

本基金将投资于以下金融工具：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市股票 小板 板 允许 股票 权 股指 的

（包括中 、创业 及其他中国证监会 基金投资的 ）、 证、 期货、
国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央票据 票据 短 融 超短 融 支 债 银 款 行
、中期 、 期 资券、 期 资券、资产 持证券、 券回购、 行存 、货
币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监规 ) 会相关

定 。

得 法律 法规 部门规章 禁 工具 本基金不
投资于相关 、 、 及《基金合同》 止投资的投资 。
根据 法律法规 规 约 述 融 比 （2）基金托管人
有关 的 定及《基金合同》的 定对下 基金投 资
例进行监督：

按法律法规 规 约 股票 占 %- % 1）的
定及《基金合同》的 定，本基金 投资 基金资产的 0 95 ，
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以政府债 比例 净 % 结 付 内的

券的 合计不低于基金资产 值的 5 ，其中，现金不包括 算备 金、存出
款 保证金、应收申购等。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 股票 占 比例为 1）本基金0%–95%；

投资 基金资产的

2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于净 ％ 者到 在 政府债 ；； 结 付 基金资产
值 5 的现金或 期日 一年以内的 券 其中，现金不包括 算备
款 ； 金、存出保证金、应收申购等

家 司发 超 净 ％； 3）本基金持有一公

行的证券，其市值不 过基金资产 值的 10

全部 家 司发 超 4）本基金管理人管理并由本托管人托管的
基金持有一 公 行的证券，不 过
该证券的10％；
全部权 得超 净 ％； 5）本基金持有的

证，其市值不 过基金资产 值的 3

全部 权 得超 该权 6）本基金管理人管理并由本托管人托管的
基金持有的同一 证，不 过 证
的10％；
7）本基金在任何交易日买入权总 得超 上 证的 交易净 日基金资产
金额，不 过 一 值的
0.5％；
始权 各类 支 比例 得超 净 8）本基金投资于同一原
益人的 资产 持证券的 ，不 过基金资产 值
的10％；
全部 支 得超 净 ％； 9）本基金持有的

资产 持证券，其市值不 过基金资产 值的 20

(指 级别) 支 比例 得超 该 支 10）本基金持有的同一
同一信用 资产 持证券的 ，不 过 资产 持证
券规模的10％；
全部 始权 各类 11）本基金管理人管理并由本托管人托管的
基金投资于同一原 益人的 资产
支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

级别评级为 12）本基金应投资于信用BBB以上(含BBB) 支 的资产持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；

参 股票发 所 报 超 总 13）基金财产与

行申购，本基金 申 的金额不 过本基金的 资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
总 得超 净 %； 14）本基金

资产不 过基金 资产的 140

入全 银 间 债 余 得超 净 15）本基金进国 行

同业市场进行 券回购的资金 额不 过基金资产 值的
40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；


16）本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合：

a.在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
b.在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过净 % 指股票 债 含到 在 政府债 基金资产
值的 95 ，其中，有价证券 、 券（不 期日 一年以内的 券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

c.在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

e.在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易净 %； 日基金资产

值的 20

) 全部 处 17本基金管理人管理的

开放式基金（包括开放式基金以及 于开放期的定期开放
基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的%； 15本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

) 流 受限 得超 该 净 %；因 18本基金主动投资于
动性 资产的市值合计不 过 基金资产 值的 15

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

) 私 类 品 认 体为交易 手 展逆 19本基金与 募

证券资管产 及中国证监会 定的其他主 对 开 回
交易 可接受 押品 求 当 约 致 购

的， 质 的资质要 应 与基金合同 定的投资范围保持一 。

3）法规允许的基金投资比例调整期限

除 上第 ) 条 外 波 发 以

2 、12）、18）、19） 以 ，由于证券、期货市场 动、证券 行人合并、
规模 股权 支付 外 因导致 组 符 基金
变动、 分置改革中 对价等基金管理人之 的原 的投资 合不 合
上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。
督 检 始 基金托管人对基金投资的监和

查自《基金合同》生效之日起开 。

根据 法律法规 规 约 述 禁 （3）基金托管人
有关 的 定及《基金合同》的 定对下 基金投资 止
行为进行监督：


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

1)承销证券；

2)违反规定向他人贷款或提供担保；

3)从事承担无限责任的投资；

)买卖 另 规 除外； 4

其他基金份额，但中国证监会 有 定的

)向 ； 5

基金管理人、基金托管人出资

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
据 法律法规 规 约 联 限 （4）基金托管人依
有关 的 定和《基金合同》的 定对于基金关 投资
制 督 进行监。

根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供 控股 系 股 害 系 司 单 加盖 与本机构有关 的
东或与本机构有其他重大利 关 的公 名 及其更新， 公
章 面 交 所 供 联交易 单 全面 责 并书提
，并确保 提 的关 名 的真实性、完整性、 性。基金管理人有
任 全面 联交易 单 负责 该 单 单 后 保管真实、完整、

的关 名 ，并 及时更新 名 。名 变更 基金管理人
发送 个工 函 认已知 单 应及时

基金托管人，基金托管人于 2 作日内进行回 确 名 的变更。

据 法律法规 规 约 参 银 （5）基金托管人依
有关 的 定和《基金合同》的 定对基金管理人 与
间债 督 行

券市场进行监 。

据 法律法规 规 约 参 银 1）基金托管人依
有关 的 定和《基金合同》的 定对于基金管理人 与
行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

向 供符 法律法规 银 间 交易 手 基金管理人
基金托管人提 合 及行业标准的 行 市场 对 的名
单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2个工作日内回函确认收到该名单。如基金管理人根据市场情况需要临时调 银 间债 交易 手 单 结 向 在 交易 整行
券市场 对 名 及 算方式的，应 基金托管人说明理由，并 与 对
手发 交易 个工 商解 到 面 认 生
前 3 作日内与基金托管人协 决，基金管理人收 基金托管人书 确
后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算交易 仍 按 结 的， 应

照协议进行 算。

如果 发 在 单 银 间 交易 手 交易 基金托管人

现基金管理人与不 名 内的 行 市场 对 进行 ，应及
醒 撤销交易 醒后 仍执 交易 造 损 时提

基金管理人 ，经提 基金管理人 行 并 成基金资产 失的，基金
托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。

参 银 间 交易 交易 控制 2）基金托管人对于基金管理人与 行

市场 的 方式的


基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约控制 交易 交易 醒 交易 定的有利于信用风险的
方式进行 时，基金托管人应及时提 基金管理人与

手 交易 醒后仍 造 损 承担责任 对
重新确定 方式，经提 未改正时 成基金资产 失的，基金托管人不 。
在 向 供符 法律法规 3）基金管理人应

基金投资运作之前 基金托管人提 合 及行业标准的、
经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。督 否按 供 银 间债 交易 手 单 交易 基金托管人监

基金管理人是 事前提 的 行 券市场 对 名 进行 。基金
管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程，则对于由于交易对手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。
选择 款银 督 （6）基金托管人对基金管理人存

行进行监 。

银 款 款银 级 款银 支付能力 本基金投资
行存 的信用风险主要包括存 行的信用等 、存 行的

等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。

流 受限 督 （7）基金托管人对基金投资通

证券的监

流 受限 遵 非 发 股票 流 受限 1）基金投资通

证券，应 守《关于基金投资 公开 行 等 通 证券有
关问题的通知》等有关法律法规规定。

2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

流 受限 先根据 规 流 3）基金管理人投资通
证券，应事 中国证监会相关 定，明确基金投资
通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险操 各种 否遵 制度 流 处 和

作风险等 风险。基金托管人对基金管理人是 守相关 、 动性风险 置预案
度 比例 情况 督 以及相关投资额和

等的 进行监 。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管足够 间 核 在 到上述 料后两个工 人，保证基金托管人有

的时 进行审 。基金托管人应 收 资 作日内，
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

流 受限 向 供符 法律法规 求 4）基金投资通

证券前，基金管理人应 基金托管人提 合 要 的有
面 限 拟发 体 批 发 数 发 关书
信息，包括但不 于 行证券主 的中国证监会 准文件、 行证券 量、 行价
格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流受限 占 净 比例 划付 间 上述 通

证券市值 资产 值的 、资金 时 等。基金管理人应保证 信息的真实、
完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金足够 间 核 托管人有

的时 进行审 。

5）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流处 情况 督 核 供 面 认为 动性风险
置预案 进行监 ，并审 基金管理人提 的有关书 信息。基金托管人

上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限 具 评 报 料 权 否 权拒绝执 指令 证券出
的风险 估 告等备查资 的 利。 则，基金托管人有 行有关 。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

如 无法达 致 上报 请求解 如果 基金管理人和基金托管人
成一 ，应及时 中国证监会 决。 基
金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

根据 法律法规 规 约 净 2、基金托管人应
有关 的 定及《基金合同》的 定，对基金资产 值计
净 到账 支 入 算、基金份额

值计算、应收资金 、基金费用开 及收 确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

发 违反 法 3、基金托管人

现基金管理人的投资运作及其他运作 《基金 》、《基金合同》、
规 面形 知 限 纠 基金托管协议及其他有关

定时，应及时以书 式通 基金管理人 期 正，基金管理人
到 知后 在 个工 核 面形 向 发 函 解 收通 应

下一 作日及时 对，并以书 式 基金托管人 出回 ，进行 释或
举证。

在限 权随 知 复 督促 期内，基金托管人有

时对通 事项进行 查， 基金管理人改正。基金管
知 违规 能在限 纠 报 理人对基金托管人通的

事项未 期内 正的，基金托管人应 告中国证监会。基
求 赔偿因 违反 致使 者遭受 损 金托管人有义务要

基金管理人 其 《基金合同》而 投资 的 失。


基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约当拒绝执 立即 知 向 报 定的，应

行， 通 基金管理人，并 中国证监会 告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和规 者违反 约 当立即 知 报 其他有关

定，或 《基金合同》 定的，应 通 基金管理人，并 告中国证监
会。

积极 助 督 核 必须在规 间 答复 基金管理人应
配合和协 基金托管人的监 和 查， 定时 内 基金
就 疑 解 举 按 法规 求需向 托管人并改正，
基金托管人的 义进行 释或 证，对基金托管人 照 要 中国
报送 督报 积极 供 数据 料 制度 证监会

基金监 告的，基金管理人应 配合提 相关 资 和 等。

发 违规 为 立即报 知 基金托管人
现基金管理人有重大 行 ，应 告中国证监会，同时通 基金
限 纠 管理人期 正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改报 正的，基金托管人应告中国证监会。
核查 三、基金管理人对基金托管人的业务

履 责情况 核 核 限 基金管理人对基金托管人

行托管职 进行 查， 查事项包括但不 于基金托
全 设 账户 账户 复核 管人安

保管基金财产、开 基金财产的资金 和证券 、 基金管理人计算的基金
净 净 根据 指令办 交 督 资产

值和基金份额 值、 管理人 理清算 收、相关信息披露和监 基金投资运
为 作等行。

发 擅 挪 账 执 基金管理人
现基金托管人 自 用基金财产、未对基金财产实行分 管理、未 行
无故延迟执 划拨指令 泄 违反 法 或

行基金管理人资金 、 露基金投资信息等 《基金 》、《基金合同》、
规 面形 知 限 纠 本托管协议及其他有关

定时，基金管理人应及时以书 式通 基金托管人 期 正，基
到 知后 核 认 面形 向 发 函 在限 金托管人收通

应及时 对确 并以书 式 基金管理人 出回 。 期内，基金
权随 知 复 督促 予 助 管理人有

时对通 事项进行 查， 基金托管人改正，并 协 配合。基金托管人对
知 违规 能在限 纠 报 基金管理人通的

事项未 期内 正的，基金管理人应 告中国证监会。基金管理
人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

发 违规 为 立即报 银 督 基金管理人
现基金托管人有重大 行 ，应 告中国证监会和 行业监 管
知 限 纠 理机构，同时通

基金托管人 期 正。

积极 核 为 限 ： 交 料 供 基金托管人应
配合基金管理人的 查行 ，包括但不 于 提 相关资 以 基
核 在规 间 答复 金管理人

查托管财产的完整性和真实性， 定时 内 基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延 欺诈 手段妨碍 督 情节严 警 仍 、等

基金管理人进行有效监 ， 重或经基金管理人提出 告 不改正
报 的，基金管理人应告中国证监会。

四、基金财产的保管

1、基金财产保管的原则
独立 固 （1）基金财产应

于基金管理人、基金托管人的 有财产。

全 当指令 得 （2）基金托管人应安

保管基金财产。未经基金管理人的正 ，不 自行运用、
处 任何 分、分配基金的财产。

按 规 设 账户 账户 （3）基金托管人照

定开 基金财产的资金 和证券 。

所 别设 账户 （4）基金托管人对

托管的不同基金财产分 置 ，与基金托管人的其他业务和
严格 账 独立 其他基金的托管业务实行

的分 管理，确保基金财产的完整与 。

因 程 负责 当 对于
基金申购、基金投资过 中产生的应收财产，应由基金管理人 与有关 事人
到账 知 到账 到达 处 确定

日期并通 基金托管人， 日基金财产没有 基金托管人 的，基金托管人应
知 采取措施 催 此给 造 损 负责向 及时通
基金管理人 进行 收。由 基金 成 失的，基金管理人应 有关
当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。

银 账户 立 2、基金的行

的开 和管理

在 营 设 专户 银 基金托管人以基金托管人的名义其

业机构开 资产托管 ，保管基金的 行存
款 该 专户 指 在 模 代 所 登记 。
资产托管 是 基金托管人 集中托管 式下， 表 托管的基金与中国证券

结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基切 支 需 专户 金的一

货币收 活动，均 通过基金托管人的资产托管 进行。

专户 立 使 限 满足 展 需 资产托管

的开 和 用， 于 开 本基金业务的 要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基外 金业务以的活动。
专户 符 民 银 结 账户 办法 暂 条例 资产托管
的管理应 合《人 币 行 算 管理 》、《现金管理 行 》、
民 率 规 率 暂 规 支付结 办法 银 督 《人

币利 管理 定》、《利 管理 行 定》、《 算 》以及 行业监 管理机构
规 的其他定。
账户 交易 账户 设 3、基金证券

与证券 资金 的开 和管理

联 在 登记结 限 司上海 基金托管人以基金托管人和本基金
名的方式 中国证券 算有 公 分公
司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分司 立 交易 账户 公开

基金证券 资金 ，用于证券清算。

账户 立 使 限 满足 展 需 基金证券

的开 和 用， 于 开 本基金业务的 要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行外 本基金业务以的活动。
债 账户 立 4、

券托管 的开 和管理

后 负责 请 取得 入全 银 间 （1）《基金合同》生效
，基金管理人 以基金的名义申 并 进 国 行 同
业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债后台匹 券的配及资金的清算。
负责为 外签 全 银 间 债 （2）基金管理人和基金托管人应一起

基金对 订 国 行 国 市场回购主
副 协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存本。
账户 设 5、其他

的开 和管理

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的品种 如果涉 账户 设 使 助 根 其他投资
的投资业务时， 及相关 的开 和 用，由基金管理人协 托管人
据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
物 银 款 单 凭 6、基金财产投资的有关实

证券、 行定期存 存 等有价 证的保管

物 库； 物 基金财产投资的有关实
证券由基金托管人存放于基金托管人的保管 其中实 证券
也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳 司 票据营 心 代 库 物 买 让 根据 分公或

业中 的 保管 。实 证券的购 和转 ，由基金托管人 基金管理
指令办 属 际 控制 物 在 间 损坏 人的
理。 于基金托管人实 有效 下的实 证券 基金托管人保管期 的 、
灭 此 责任 承担 外 际 控 失，由
产生的 应由基金托管人 。基金托管人对基金托管人以 机构实 有效
制的证券不承担保管责任。

7、与基金财产有关的重大合同的保管
代 签署 别 由基金管理人

表基金 的与基金有关的重大合同的原件分 应由基金托管人、基金
除 另 规 外 在代 签署 管理人保管。

本协议 有 定 ，基金管理人 表基金 与基金有关的重大合同时应
两 上 便 至少各 保证基金一方持有

份以 的正本，以 基金管理人和基金托管人 持有一份正本的原
在 签署后 件。基金管理人 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件
合同 5

送达 处 各 部门 基金托管人

。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人 自文件保管 15 年以
上。
复核 五、基金资产净值计算与


净 指 总 减去负债后 净 指 基金资产

值是 基金资产 值 的价值。基金份额 值是 计算日基金资
产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

每工 符 基金管理人应

作日对基金资产估值。估值原则应 合《基金合同》、《证券投资基
核 指引 法律 法规 规 净 金会计

算业务 》及其他 、 的 定。用于基金信息披露的基金资产 值和基
净 负责 复核 每个工 交易结 金份额
值由基金管理人 计算，基金托管人 。基金管理人应于 作日

束后 当 净 双 认可 发送给 计算

日的基金份额资产 值并以 方 的方式 基金托管人。基金托管人对
净 结果复核后 签 双 认可 发送给 值计算，

名并以 方 的方式 基金管理人，由基金管理人对基金
净值予以公布。

根据 法 净 复核 《基金

》，基金管理人计算并公告基金资产 值，基金托管人 、审查基金管
净 因此 责任 就 理人计算的基金资产

值。 ，本基金的会计 方是基金管理人， 与本基金有关的
会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从规 如 增 按 家 规 其

定。 有新 事项， 国 最新 定估值。

净 核 承担 因此 就 基金资产

值计算和基金会计 算的义务由基金管理人 。 ， 与本基金有关
的会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
名 六、基金份额持有人册的保管

须 别妥善 基金管理人和基金托管人分 保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》
权 登记 每 生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会益

日、 年 6 月 30 日、12 月 31
必须 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

登记 根据 指令编制 基金份额持有人名册由基金的基金注册

机构 基金管理人的 和保管，
按 规 别 可 基金管理人和基金托管人应
照目前相关 则分 保管基金份额持有人名册。保管方式 以
采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。

当 向 交 列 ： 基金管理人应

及时 基金托管人提 下 日期的基金份额持有人名册 《基金合同》
权 登记 每 每 生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会益

日、 年 6 月 30 日、 年 12
必须 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容 包括基金份额持有人的名每 个工 称和持有的基金份额。其中

年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十 作日内
交； 涉 到 提

《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等 及 基金重要事项日期的基金份额持有
发 后 个工 交 人名册应于

生日 十 作日内提 。

电子版形 妥善 刻 光盘 基金托管人以式

保管基金份额持有人名册，并定期 成 备份，保存
限为 得将所 外 期
15 年。基金托管人不 保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以 的其
途 遵 密 他用

，并应 守保 义务。

若 身 因无法妥善 按 基金管理人或基金托管人由于自原
保管基金份额持有人名册，应 有
关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式

各 当 意 因 切争 除 友好 商 相关方
事人同 ， 本协议而产生的或与本协议有关的一 议， 经 协
可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争 处 间 各 当 责 继 忠 议

理期 ，相关 方 事人应恪守基金管理人和基金托管人职 ， 续 实、勤
责地履 规 维护 法权 勉、尽
行《基金合同》和托管协议 定的义务， 基金份额持有人的合 益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的修改与终止

1、托管协议的变更与终止
程序 （1）托管协议的变更

双 当 商 致 可 后 本协议方

事人经协 一 ， 以对协议的内容进行变更。变更 的托管协议，其内
得 规 任何冲突 报 容不

与《基金合同》的 定有 。基金托管协议的变更 中国证监会备案。

情形 （2）基金托管协议终止的
发 情况 ： 生以下

，本托管协议终止

； 1）《基金合同》终止
解散 法被撤销 破 接 ； 2）基金托管人

、依 、 产或有其他基金托管人 管基金资产

解散 法被撤销 破 接 权； 3）基金管理人

、依 、 产或有其他基金管理人 管基金管理

发 法律法规 规 4）生

或《基金合同》 定的终止事项。


二十、对基金份额持有人的服务

承诺为 供 系列 将根据 需 基金管理人
基金份额持有人提 一 的服务，并 基金份额持有人的 要
增加 这些 ： 和市场的变化

、修改 服务项目。以下是主要的服务内容

服 一、基金份额持有人登记务
登记 为 供登记 登记 全 善 电脑 本基金
机构 基金份额持有人提 服务。基金 机构配备安 、完 的

系统 系统 地为 者办 账户 登记 及通讯

，准确、及时 基金投资 理基金 、基金份额的 、管理、托管
权 红 登记 派发 交易 与转托管，基金份额持有人名册的管理，

益分配时 利的 、 ，基金 份额的清
户 交易 交 算过

和基金 资金的 收等服务。

录查询 单服 二、基金份额持有人交易记

及定期对账 务

可 客户 心 询 交易记录 1、本基金份额持有人

通过基金管理人的 服务中 查 历史 。

账单 2、定期对服务
基金管理人设立客户服务部门。对账单服务分为电子对账单服务和纸质对账单服务。每月度、季度、年度结束后 10个工作日内，客户服务部门将通过邮件向所有选择电子对账单服发送电子 账单 记录该 近 度 季度 务的基金份额持有人对 ，

基金份额持有人最 一月 ，或一 或一年
度内所有申购、赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。每年度结束后 30个工作日内，客户服务部门将向本年度有交易的或持有份额的，且选择纸 账单 寄送该 近 度纸 账单 质对

服务的基金份额持有人 基金份额持有人最 一年 质对 。基金份
额持有人也可通过基金管理人网站下载电子对账单或拨打基金管理人客服热线索取电子或纸质对账单，亦可通过销售机构网点进行查询。
三、红利再投资服务

若 选择红 再 形 该 当 所得 基金份额持有人利

投资 式进行基金收益分配， 持有人 期分配 基金
将按红 发 净 为 取任何 若 收益利

放日的基金份额 值自动转 基金份额，且不收 申购费用。 基金份
选择此 将按 默认 红 红 予 发 额持有人不

项服务，本基金 照 的现金分 方式对 利 以 放。

四、定期定额投资计划
在技术条件成熟时，基金管理人可利用直销中心或其他销售网点为投资者提供定期定额划 者可 固 渠道 投资的服务。通过定期定额投资计

，投资 以通过 定的 ，定期定额申购基金份额，
具体方法另行公告。
五、客户服务中心
客服中心自动语音系统提供×724小时基金交易情况、基金账户余额、基金产品与服务询 等信息查。

客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于 8小时的坐席服务，投资者可以通过拨打热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、资料修改、疑难解答、客户投诉/意见/建议处理、函补寄 制 专 信

、基金信息的定 等 项服务。

客户 电话： - - - 服务

021 50509666 、400 821 0588

六、网络服务
基金管理人网站可为为客户提供下列服务：信息定制、在线账户查询、信息下载、专家在线咨询、举办网上活动等。
客户还可通过基金管理人网站直接进行网上交易，享受一站式服务。
基金管理人网站：www.scfund.com.cn
七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。


二十一、其他应披露事项

在 报 上海 报 报 报 司网站 （1）2019年 03 月 08 日
中国证券 、 证券 、证券时 、证券日 、公

媒体上 了 限 司 旗 法 ； 等
公告 《东吴基金管理有 公 关于 下证券投资基金估值方 变更的公告》

在 报 上海 报 报 报 司网站 （2）2019年 03 月 08 日
中国证券 、 证券 、证券时 、证券日 、公

等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销 换 ； 机构并开通定期定额、转

业务的公告》

在上海 报 司网站 媒体上 了 （3）2019年 03 月 29 日

证券 、公 等 公告 《东吴安享量化灵活
度报 ； 配置混合型证券投资基金2018 年年

告以及摘要》

在 报 上海 报 报 报 司网站 （4）2019年 03 月 30 日
中国证券 、 证券 、证券时 、证券日 、公 、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》；
在上海 报 司网站 媒体上 了 （5）2019年 04 月 08 日

证券 、公 等 公告 《东吴安享量化灵活
； 配置混合型证券投资基金更新招募说明书以及摘要》

在 报 上海 报 报 报 司网站 （6）2019年 04 月 12 日
中国证券 、 证券 、证券时 、证券日 、公 、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公司为代销机构的公告》；

在 报 上海 报 报 报 司网站 （7）2019年 04 月 17 日
中国证券 、 证券 、证券时 、证券日 、公

媒体上 了 限 司 旗 法 ； 等
公告 《东吴基金管理有 公 关于 下证券投资基金估值方 变更的公告》

在上海 报 司网站 媒体上 了 （8）2019年 04 月 20 日

证券 、公 等 公告 《东吴安享量化灵活
第 季度报 ； 配置混合型证券投资基金2019 年 1

告》

在 报 上海 报 报 报 司网站 （9）2019年 05 月 15 日
中国证券 、 证券 、证券时 、证券日 、公

等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国民生银行直销银行基金平台 率优惠 ； 通

基金申购费 活动的公告》

在 报 上海 报 报 报 司网 （10）2019年 06 月 14 日
中国证券 、 证券 、证券时 、证券日 、公

站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华瑞保险销售有限公司为代销 ； 机构的公告》

在 报 上海 报 报 报 司网 （11）2019年 06 月 14 日
中国证券 、 证券 、证券时 、证券日 、公

站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加华瑞保险销售有限公司费率优惠的公； 告》

在 报 上海 报 报 报 司网 （12）2019年 06 月 21 日
中国证券 、 证券 、证券时 、证券日 、公

站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》；
在 报 上海 报 报 报 司网 （13）2019年 07 月 01 日
中国证券 、 证券 、证券时 、证券日 、公

站 媒体上 了 限 司 旗 所 科曙光 等

公告 《东吴基金管理有 公 关于 下证券投资基金 持有中 （603019）
调 ； 估值

整的公告》

在 报 上海 报 报 报 司网 （14）2019年 07 月 01 日
中国证券 、 证券 、证券时 、证券日 、公

站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司费率优惠的公告》；

在 报 上海 报 报 报 司网 （15）2019年 07 月 02 日
中国证券 、 证券 、证券时 、证券日 、公

站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金 2019年半度 净 ； 年

资产 值公告》

在上海 报 司网站 媒体上 了 （16）2019年 07 月 18 日

证券 、公 等 公告 《东吴安享量化灵
第 季度报 ； 活配置混合型证券投资基金2019 年 2

告》

在 报 上海 报 报 报 司网 （17）2019年 07 月 26 日
中国证券 、 证券 、证券时 、证券日 、公

站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加安信证券股份有限公司费率优惠的公告》；


二十二、招募说明书存放及查阅方式

一、招募说明书的存放地点
在 销售 住所 供 众 复制 本招募说明书存放
基金管理人、基金托管人和 机构的 ， 公 查阅、 。
二、招募说明书的查阅方式
者可在办 间免 可按工 买 投资

公时 费查阅本基金的招募说明书，也 本费购 本招募说明书的
复印 为 件，但应以本基金招募说明书的正本准。


二十三、备查文件

( ) 予 一中国证监会准 “东吴新创业混合型证券投资基金”变更注册的文件
( )二《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
( )三《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
( ) 格批 营 执 五基金管理人业务资

件、 业 照

( ) 格批 营 执 六基金托管人业务资

件、 业 照

( ) 求 七中国证监会要 的其他文件

限 司 东吴基金管理有公
零二一九年九月三十日
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