广发中证科创创业 50 增强策略交易型开放式指数证券投
资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证科创创业 50 增强策略 ETF

场内简称 双创增强

基金主代码 588320

交易代码 588320

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 17,824,629.00 份

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数
进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法及基本面
投资目标 分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实
现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的
长期增值。


本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进
行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险
的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本
基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过
投资策略 0.35%，年化跟踪误差不超过 6.5%。

具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资
策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策
略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券
出借业务策略。

业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增
风险收益特征

强型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“双创 50 增强 ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30
日)

1.本期已实现收益 -2,557,089.77

2.本期利润 -2,320,497.01

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1132


4.期末基金资产净值 14,424,044.04

5.期末基金份额净值 0.8092

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -10.87% 1.05% -10.21% 1.06% -0.66% -0.01%
月

过去六个 -18.21% 1.07% -17.53% 1.11% -0.68% -0.04%
月
自基金合

同生效起 -19.08% 0.99% -15.89% 1.07% -3.19% -0.08%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证科创创业 50 增强策略交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022 年 12 月 28 日至 2023 年 9 月 30 日)


注：（1）本基金合同生效日期为 2022 年 12 月 28 日，至披露时点未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置
比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

赵杰先生，理学硕士，持
有中国证券投资基金业
本基金的基金经理；广 从业证书。曾任申银万国
发沪深 300 指数增强型 证券股份有限公司证券
发起式证券投资基金的 2022- 投资部量化研究员、量化
赵杰 基金经理；广发中证 500 12-28 - 15 年 投资经理，太平资产管理
指数增强型证券投资基 有限公司量化投资部量
金的基金经理；量化投 化投资经理，广发基金管
资部总经理助理 理有限公司权益投资二
部量化研究员、量化投资
部量化研究员、广发对冲


套利定期开放混合型发
起式证券投资基金基金
经理(自 2019 年 3 月 29
日至 2020 年 5 月 6 日)、
广发量化多因子灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理(自 2019 年 3 月
29日至2020年5月6日)、
广发百发大数据策略精
选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理(自
2019 年 8 月 21 日至 2022
年 4 月 7 日)、广发百发大
数据策略价值灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理(自 2019 年 8 月 21
日至 2022 年 8 月 9 日)。

本基金的基金经理；广

发中证全指金融地产交

易型开放式指数证券投 夏浩洋先生，理学硕士，
资基金的基金经理；广 持有中国证券投资基金
发中证全指金融地产交 业从业证书。曾任广发基
易型开放式指数证券投 金管理有限公司指数投
资基金发起式联接基金 资部研究员、广发中证全
的基金经理；广发中证 指可选消费交易型开放
光伏产业指数型发起式 式指数证券投资基金基
证券投资基金的基金经 金经理(自 2021 年 5 月 20
理；广发中证海外中国 日至 2023 年 2 月 22 日)、
互联网30交易型开放式 广发中证全指可选消费
夏浩 指数证券投资基金 2022- 交易型开放式指数证券
洋 （QDII）的基金经理； 12-28 - 6 年 投资基金发起式联接基
广发中证光伏龙头30交 金基金经理(自 2021 年 5
易型开放式指数证券投 月20日至 2023 年 2月 22
资基金的基金经理；广 日)、广发中证全指原材料
发中证环保产业交易型 交易型开放式指数证券
开放式指数证券投资基 投资基金基金经理(自
金的基金经理；广发中 2021 年 5 月 20 日至 2023
证环保产业交易型开放 年 2 月 22 日)、广发中证
式指数证券投资基金发 全指能源交易型开放式
起式联接基金的基金经 指数证券投资基金基金
理；广发国证通信交易 经理(自 2021 年 5 月 20
型开放式指数证券投资 日至 2023 年 2 月 22 日)。
基金的基金经理；广发

中证2000交易型开放式


指数证券投资基金的基

金经理

胡骏先生，理学硕士，持
有中国证券投资基金业
从业证书。曾任广发基金
管理有限公司量化投资
本基金的基金经理；广 部研究员、广发百发大数
发中证百度百发策略 据策略价值灵活配置混
胡骏 100 指数型证券投资基 2023- - 8 年 合型证券投资基金基金
金的基金经理；广发高 01-18 经理助理(自 2021 年 6 月
股息优享混合型证券投 17 日至 2022 年 8 月 24
资基金的基金经理 日)、广发百发大数据策略
成长灵活配置混合型证
券投资基金基金经理(自
2021年12月29日至2023
年 1 月 10 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程

进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 23 次，其中 19 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

第三季度科创创业 50 指数下跌 10.21%。7 月，服务消费超预期修复，而商
品消费受居民预期偏弱以及 6 月大促前置购置需求影响，普遍走弱。市场先抑后扬，政策增量方向表现较好，地产、金融普遍走强。相反，以人工智能为代表的主题投资整体回调；8 月，经济韧性较优，市场悲观情绪宣泄。生产端，淡季不淡，内部表现分化。消费端，服务消费延续强势表现，商品消费超预期回暖。A股市场持续回调，体现了投资者的悲观情绪。结构上，上游能源与资源板块韧性较优；9 月，政策主线未变，稳定经济增长与市场投资信心。从具体内容来看，主要是对前期政策的补充和细化。市场开始正视基本面的韧性，预期边际好转，上游能源和资源板块继续受到投资者青睐。

本基金为指数增强基金，报告期内，本产品利用量化模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置，同时，为控制跟踪误差，模型控制了在行业、市值等风险因子上的暴露。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-10.87%，同期业绩比较基准收益率为-10.21%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内，本基金于 2023 年 7 月 20 日至 2023 年 9 月 22 日出现了基金资
产净值低于五千万元的情形。基金管理人已发布基金资产净值低于 5000 万元人
民币的提示性公告。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 13,904,144.87 34.65

其中：普通股 13,904,144.87 34.65

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 25,155,725.10 62.68

7 其他资产 1,070,635.17 2.67

8 合计 40,130,505.14 100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值


比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 12,004,737.72 83.23

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,392,145.95 9.65

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 507,422.00 3.52

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 13,904,305.67 96.40

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 300750 宁德时代 7,060 1,433,391.80 9.94

2 300124 汇川技术 14,500 964,105.00 6.68

3 300274 阳光电源 10,400 930,904.00 6.45


4 300760 迈瑞医疗 3,400 917,354.00 6.36

5 688981 中芯国际 16,299 833,693.85 5.78

6 300308 中际旭创 5,300 613,740.00 4.25

7 688012 中微公司 3,771 567,724.05 3.94

8 300122 智飞生物 7,950 386,926.50 2.68

9 300142 沃森生物 16,165 380,524.10 2.64

10 688111 金山办公 977 362,271.60 2.51

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股
票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 50,188.43

2 应收证券清算款 982,638.82

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 37,807.92

8 其他 -

9 合计 1,070,635.17

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 17,824,629.00

报告期期间基金总申购份额 96,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 96,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 17,824,629.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购份 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 额 份额

间区间

20230927-2023 2,592, 10,856, 8,875, 4,572,529.0

1 0930 129.0 100.00 700.0 0 25.65%
0 0

20230926-2023 9,950,0 9,950,

2 0926 - 00.00 000.0 - -

0

20230718-2023 30,000, 30,00

机构 3 0719 - 000.00 0,000. - -

00

20230926-2023 12,000, 12,00

4 0926 - 000.00 0,000. - -

00

20230719-2023 18,000, 18,00

5 0720 - 000.00 0,000. - -

00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；

3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《基金合同》约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基

金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管

理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现上述情形的，基金管理
人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份
额持有人大会进行表决。”本基金的基金资产净值曾连续 30 个工作日、连续 40

个工作日、连续 45 个工作日低于 5000 万元人民币，可能触发《基金合同》终止

情形。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发中
证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金连续30个工作日基金资

产净值低于 5000 万元人民币的提示性公告》《关于广发中证科创创业 50 增强策

略交易型开放式指数证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元
人民币的提示性公告》《关于广发中证科创创业 50 增强策略交易型开放式指数证
券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予广发中证科创创业 50 增强策略交易型开放式指数证

券投资基金注册募集的文件

（二）《广发中证科创创业 50 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金

合同》

（三）《广发中证科创创业 50 增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管

协议》


（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

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