中邮核心成长股票型证券投资基金2012年度报告摘要
基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2013年3月30日
§1 重要提示
1.1 重要提示
中邮核心成长股票型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2013年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
■
2.2 基金产品说明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4信息披露方式
■
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
■
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生额)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本基金业绩衡量基准=沪深300收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
沪深300指数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数,其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%,具有较强的代表意义。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数中沪深300指数和中国债券总指数每日分别计算收益率,然后按80%、20%的比例采取再平衡,再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日,旗下目前管理8只开放式基金产品和4只专户理财产品,分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮创业—兴业银行—灵活配置1号资产管理计划、中邮创业—华夏银行—灵活配置1号资产管理计划、中邮创业—农业银行—分级1号资产管理计划、中邮创业—农业银行—量化1号资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
■
注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。
报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求 交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象 未发生内幕交易的情况 相关的信息披露真实、完整、准确、及时 基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、公平交易制度
公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种,即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等 也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。
公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离,以时间优先、价格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下,相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理,由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理,经协调后方可执行 若无法达成一致意见,则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。
监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定,对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查,并出具检查报告,经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。。
2、控制方法
监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度, 对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为,监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的, 相关责任部门、责任人须在三个工作日内,提交异常交易行为情况说明,经督察长、总经理签字后,报监察稽核部备查。
为更好执行公平交易制度,公司在衡泰风险控制系统中增加了公平交易模块,可以通过设置参数按季度出具公平交易价差分析报告,相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程部组织,对交易部和投资部相关人员进行了培训,督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行,公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告,逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请各部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导意见精神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年一季度经济数据尚可、信贷支持下流动性环境逐渐得到改善,市场在流动性宽松和政策微调的预期下,有色,煤炭,房地产和券商行业股票带动,走出了一波反弹行情。
进入2012年二季度,经济数据持续下滑,但货币政策持续宽松,多次的降低存款准备金和利率,房地产行业在政策微调预期下继续上涨,券商股受政策利好继续保持强势,白酒板块和医药板块由于业绩确定性也倍受市场青睐,制造业和其它传统周期股持续弱势。
2012年三季度,基本面较上半年并未发生明显好转。随着三季度经济数据的公布,市场已经将全年经济增速的低点从二季度推迟到三季度。国内经济数据依然疲软:季度经济数据依然不好。工业增加值进一步下滑,出口增速也维持低位,无实质改善。季末资金紧张如期而至,回购利率大幅上升。海外,争相放水,风险资产上涨:欧央行维持基准利率不变,但启动无限量、完全冲销式购债计划 美联储推行开放式QE3、并保持零利率直至2015年中期 日本央行宣布加大量化宽松规模。持续的量化宽松政策导致大宗商品价格水涨船高,黄金、LME金属以及石油等大宗商品大幅上升。国内方面未见明显复苏,投资方面,发改委9月5、6日公布近60个项目审批,但其中很多项目在两个月前已经获批,同时资金到位方面的疑虑也使得市场对此维持观望。三季度受到对经济触底反弹落空而产生的悲观预期,市场继续下行,7、8月下跌幅度较大,9月份,先抑后扬。9月26日,盘中跌破2000点。月底最后两天,大涨80多点,逼近2100点。三季度,上证综指跌6.26%。其中医药板块由于业绩的确定性和未来成长性受到市场青睐,苹果概念、3D打印概念、页岩气概念等均受到市场追捧,而房地产行业由于市场担心房地产销量上升进而带动房价反弹有可能导致政府对于房价调控,有较大幅度的下跌。其它传统周期股持续弱势。
2012年四季度,是市场剧烈波动变化的一个季度。10月份市场存在十八大召开的维稳预期,同时基数效应和旺季效应的影响下经济数据出现了同比改善情况,但是这种数字上的弱复苏市场存在较大的分歧,10月份月度涨幅-0.83%,微跌。11月份市场大幅下跌,上证指数再度跌破2000点,月度涨幅-4.29%。11月份,虽然PMI数据和月度发电量仍然向上,但市场对于经济起稳的判断出现较大分歧,更多的担心同比改善是一种数据幻觉。同时,年底资金面紧张和对未来新发行股票供给量巨大的担忧都导致市场选择谨慎和悲观。12月市场迎来了出人意料的快速强力反弹,上证指数月度涨幅达到14.60%,一举收复年线,单月涨幅也创2009年7月份以来最大。究其原因,更多的是市场对于长期下跌的一种能量积累,同时18大以后市场对未来政府改革的信心随着新领导人的执政理念浮出水面逐步提升。城镇化、基数设施投资、新四化等逐步成为市场关注并且在一段时间内可以持续看好的方向。随着基建铁路投资大幅的增长,和城镇化题材的逐步发酵。铁路、水泥、房地产等板块涨幅较大。
2012上半年,本基金适度降低了股票仓位、调整了结构,降低了电力设备,工程机械,高铁,建筑,旅游等行业的配置,增加了业绩增长确定估值合理的食品饮料和医药的配置,增加了受益政策支持的券商板块的配置,以及在地产政策微调预期下增加了对地产行业的配置。持仓结构的调整对投资绩效有一定帮助,但组合前期重点配置的制造业在上半年出现较大幅度的调整,对基金业绩造成一定负面影响。
2012年三季度,本基金继续降低了股票仓位、调整优化了结构,降低了电力设备,工程机械,高铁,建筑等行业的配置,增加了业绩增长确定估值合理的食品饮料和医药的配置,增加了具有新颖概念的科技股的配置,对地产行业的配置维持原有的水平。在大盘下行的风险下,择股时重点考虑投资标的业绩确定性和估值合理性。持仓结构的调整对投资绩效有一定帮助。
2012年四季度,10月份本基金将基本维持了当时的仓位,期待经济数据四季度改善和维稳市的持续,提高债券类资产的配置比例。继续减持高铁、银行、地产、电力设备板块股票,提高食品饮料、建筑建材、航空交运的配置比例。11月,本基金降低了股票仓位。对未来的谨慎预期的指导下,普遍降低了所持股票的数量。进入12月份行情启动以后,本基金根据热点和题材积极参与市场反弹,布局了水泥、机械、重卡、汽车、新能源光伏等板块股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.4573元,累计净值0.4573元。本报告期份额净值增长率为-2.60%,同期业绩比较基准增长率为6.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年判断中国经济见底回升,经济弱复苏。新一届政府将在保增长、调结构、抗通胀上寻求平衡。随着中国经济潜在增速的下降,货币宽松对经济增长的拉动作用逐步减弱。因此需要密切关注经济数据改善与CPI进入高位区间的时间差,把握温和通胀下弱复苏的做多机会。预测2013 年GDP 增速8%,比2012 年略好,CPI前低后高,全年3%。宽财政,稳货币:扩大政府财政支出,货币稳中偏松。
判断2013年经济复苏主要看投资:基建投资是明年投资的主要看点 地产投资企稳 但制造业投资受制于库存、产能以及高企的资金价格,是固定资产投资中主要的拖累部分 消费:随着2012年经济见底,经济下滑将要逐步传导至居民收入和消费层面,因此消费只是保持稳定。本基金将重点布局前周期的可以提前反映需求改善的可选消费和收入增速下滑后消费降级的必须消费品 出口:结合第一部分对全球经济温和企稳的判断,明年外需情况基本持平,预计出口增长8%。
本基金将遵循成长型投资理念,2013年将重点关注以下几类投资机会:(1)看好除白酒以外的消费类股票。针对白酒行业,我们更看好三线白酒的成长性和其中低端消费属性。同时,我们看好乳制品行业的增长确定性 (2)看好城镇化贯穿全年带来的相关投资机会。基建投资拉动的相关行业高速增长,看好高铁板块、市政园林建设 (3)新型战略产业中的成长股,如新材料、节能环保、新能源、信息技术、安防等 (4)在主题投资方面,分布式政策和新能源规划带来的光伏板块投资机会 (5)考虑到13年CPI大概率上行,同时受惠于农业现代化看好农业板块 (6)看好医药板块增长确定的品种 (7)近日国五条推出,地产调控加码,虽然地方执行细则还未确定,但我们看空地产产业链的投资机会。考虑到地产需求仍然比较旺盛,我们将地产调为平配,布局一线龙头 (8)金融维持平配策略。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,本基金未能满足利润分配条件,故未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管中邮核心成长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》、《中邮核心成长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对中邮核心成长股票型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司在中邮核心成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的中邮核心成长股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2013年3月25日
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
■
6.2 审计报告的基本内容
■
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:中邮核心成长股票型证券投资基金
报告截止日: 2012年12月31日
单位:人民币元
■
注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.4573元,基金份额总额28,281,947,730.66份
7.2 利润表
会计主体:中邮核心成长股票型证券投资基金
本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
■
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中邮核心成长股票型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
■
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______周克______ ______周克______ ____刘弢____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]219号《关于同意中邮核心成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》发起,并于2007年8月17日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集14,956,625,039.16元,业经京都天华会计师事务所有限公司北京京都验字(2007)第045号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-40%(其中,权证的投资比例为基金资产净值的0%-3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%),并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动等有关信息。
7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明
本报告期内本基金无会计政策变更。
7.4.4.2 会计估计变更的说明
本报告期内本基金无会计估计变更。
7.4.4.3 差错更正的说明
本报告期内本基金无差错更正。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下:
1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2.对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
3.基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
4.基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
7.4.6 关联方关系
■
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
■
债券交易
金额单位:人民币元
■
7.4.7.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
■
注:上述交易佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示,该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
注:支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.8 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
■
注:1.以上非公开发行的股票估值方法为:①如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。②如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应按以下公式确定该股票的价值:FV=C+(P-C)*(D1-Dr)/D1其中:FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值 C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整) P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价 D1为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数 Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
■
注:1.按照证监会公告[2008]38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》的要求,上述股票按“指数收益法”进行估值。
2.2013年2月05日,掌趣科技复牌交易,根据该股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并于托管人共同协商一致,决定自2013年2月07日起恢复采用收盘价进行估值。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
注:由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
■
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位:份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:选择专用交易单元的标准和程序:
(1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
(2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务 有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
(3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。
(4) 华泰联合证券有限责任公司变更为华泰证券股份有限公司。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
中邮创业基金管理有限公司
2013年3月30日