中邮核心成长混合型证券投资基金

2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

1.1 重要提示

中邮核心成长混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2017年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中邮核心成长混合

基金主代码 590002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年8月17日

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 9,839,725,413.94份

2.2 基金产品说明

投资目标 以追求长期资本增值为目的，通过投资于具有核心竞

争力且能保持持续增长的企业，在充分控制风险的前

提下，分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产

的长期稳定增值。

投资策略 本基金在投资策略上充分体现“核心”与“成长”相

结合的主线。

“核心”体现在通过自上而下的研究，寻找促使宏观

经济及产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素，

把握上述方面未来变化的趋势；从公司治理、公司战

略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势。

“成长”主要是指通过建立成长性估值模型来分析评

价公司的成长价值，并进行横向比较来发现具有持续

成长优势的公司，从而达到精选个股的目的。

1、资产配置策略

本基金在构建和管理投资组合的过程中，主要采取

“自上而下”为主的投资方法，做出资产配置及投资

组合的构建，并根据宏观、产业景气、市场变化及时

调整资产配置比例。

本基金采用战略性资产配置为主、战术性资产配置为

辅的配置策略：战略性资产配置首先要确定各类资产

的预期回报率和波动率，然后再按照要求对满足风险

收益目标的资产进行混合；战术性资产配置增加了对

市场短期趋势判断的重视，把握时机进行仓位调整和

波段操作，一般用于短期的资产配置。

2、股票投资策略

（1）行业配置策略

本基金行业配置在资产配置的基础上，遵循自上而下

方式。具体方法是：

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基于全球视野下的产业周期的分析和判断

基于行业生命周期的分析

基于行业内产业竞争结构的分析

（2）个股选择策略

在选定的行业中，选择那些具有明显竞争优势、持续

成长能力强且质量出色的企业。股票的选择和组合构

建通过以下几个方面进行：

企业在行业中的地位和核心竞争力

根据迈克尔波特的竞争理论，本基金重点投资那些

拥有特定垄断资源或不可替代性技术或资源优势，具

有较高进入壁垒或者较强定价能力，具有核心竞争力

的行业。

高成长性

对每一个行业，分析其所处的生命周期阶段。本基金

将重点投资处于成长期的行业，对这些行业给予相对

较高估值。

企业的质量

本基金认为，，只有注重企业成长的质量和综合治理

能力才能准确发掘公司的内在价值，降低投资风险。

本基金认为，通过上面核心竞争力、成长性和企业质

量三个方面的综合评价而选择出的企业将会充分反映

本基金“核心成长”的投资理念，同时再辅以科学、

全面的风险控制，可以有效保障本基金实现长期稳定

增值的投资目标。

3、债券投资策略

(1)久期管理

久期管理是债券组合管理的核心环节，是提高收益、

控制风险的有效手段。

(2)期限结构配置

本基金将在确定组合久期后，结合收益率曲线变化的

预测，进行期限结构的配置。主要的配置方式有：梯

形组合、哑铃组合、子弹组合。

(3)确定类属配置

类属配置主要体现在对不同类型债券的选择，实现债

券组合收益的优化。

(4)个债选择

本基金在综合考虑上述配置原则基础上，通过对个体

券种的价值分析，重点考察各券种的收益率、流动性、

信用等级，选择相应的最优投资对象。

4、权证投资策略

本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发、

配售等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避

险交易等情形下主动投资权证。本基金进行权证投资

时，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，

从而构建套利交易或避险交易组合。

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业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，

债券部分的业绩比较基准为中国债券总指数。

本基金的整体业绩比较基准采用：

沪深300指数×80%＋中国债券总指数×20%

沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反

映A股市场整体走势的指数，由中证指数公司编制和

维护，是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作

为样本编制而成的，指数样本覆盖了沪深市场六成左

右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数引

进国际指数编制和管理的经验，编制方法清晰透明，

具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具

有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益

水平。因此，本基金认为，该指数能够满足本基金的

投资管理需要。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益率高于

债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于

证券投资基金中的中等风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中邮创业基金管理股份有 中国农业银行股份有限公司

限公司

姓名 侯玉春 林葛

信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66060069

电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 010－58511618 95599

传真 010-82295155 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.postfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -1,203,916,426.62 9,595,586,848.26 3,128,419,120.06

本期利润 -2,666,562,041.96 8,660,090,253.16 4,397,602,346.89

加权平均基金份额本期利润 -0.2638 0.6035 0.1810

本期基金份额净值增长率 -27.16% 49.77% 38.80%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.2784 -0.0093 -0.4803

期末基金资产净值 7,099,883,306.01 9,950,218,521.93 14,606,737,452.53

期末基金份额净值 0.7216 0.9907 0.6615

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生额)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -7.26% 0.96% 1.02% 0.58% -8.28% 0.38%

过去六个月 -12.05% 1.01% 3.99% 0.61% -16.04% 0.40%

过去一年 -27.16% 2.15% -8.54% 1.12% -18.62% 1.03%

过去三年 51.41% 2.35% 40.40% 1.43% 11.01% 0.92%

过去五年 53.70% 1.99% 40.72% 1.30% 12.98% 0.69%

自基金合同 -27.84% 1.97% -12.96% 1.48% -14.88% 0.49%

生效起至今

注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本基金业绩衡量基准＝沪深300收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%

沪深300指数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数，其指数样本股市值覆盖了上交所和深交

所上市的所有股票市值的70%，具有较强的代表意义。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数中沪深300指数和中国债券总指数每日分别计算收益率，然后按80%、20%的比例采取再平衡，再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投

资比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金过去三年未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月18日，截至2016年12月

31日，本公司共管理31只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核

心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投 第8页共36页

资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

邓立新先生：曾任中

国工商银行北京珠市

口办事处交换员、中

国工商银行北京信托

投资公司白塔寺证券

营业部副经理兼团支

部书记、华夏证券有

限公司北京三里河营

业部交易部经理、首

创证券有限责任公司

投资部职员、中邮创

2011年5月 业基金管理股份有限

邓立新 基金经理 21日 - 24年 公司基金交易部总经

理、投资研究部投资

部总经理，现任公司

投资总监兼邓立新投

资工作室总负责人、

中邮核心成长混合型

证券投资基金基金经

理、中邮核心优势灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理、中

邮创新优势灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理、中邮风格

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轮动灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理、中邮低碳经济灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理。

硕士研究生，曾任北

京凯盛旭日电子科技

有限公司销售工程师、

中邮创业基金管理股

份有限公司研究部研

刘田 基金经理 2015年 - 2年 究员，现任中邮创业

12月24日 基金管理股份有限公

司中邮核心成长混合

型证券投资基金基金

经理兼中邮创新优势

灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。

注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、公平交易制度

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中邮基金管理股份有限公司公平交易制度》。公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种，即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等；也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。

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公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离，以时间优先、价格优先、

综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下，相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理，由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理，经协调后方可执行；若无法达成一致意见，则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。

监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定，对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查，并出具检查报告，经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。

2、控制方法

监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资组合，尤其是同一位投资组合

经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为，监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的，相关责任部门、责任人须在三个工作日内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。

为更好执行公平交易制度，公司加快了升级衡泰风险与绩效评估4.0系统的进度，其业界通

用的公平交易模块即将得到使用。公司目前使用的公平交易模型可以通过设置参数出具季度和连续12个月公平交易价差分析报告，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。

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4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，我们秉承“重点布局新经济，灵活参与主题轮动”的投资策略。我们认为市场处于长期底部区间，整体风险可控；但是短期来看无显着增量资金进入，市场成交不活跃、以存量博弈为主。整体上看，我们继续采用相对灵活的仓位控制策略，积极布局长期看好的“新经济”。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为0.7216元，累计净值0.7216元。本报告期份

额净值增长率为-27.16%，同期业绩比较基准增长率为-8.54%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中短期来看，虽然市场处于底部区间，但是考虑市场波动收窄，我们在2017年仍将密切关

注金融与地产行业去杠杆、输入型通胀、汇率压力等因素对国内流动性的阶段性冲击，我们认为每次流动性冲击之后的修复过程具备较好的投资机会。从中长期来看，国内“松货币宽财政”的大环境将支撑资产价格持续上行，长期市场依然向好。

在行业布局的角度，我们认为，在转型调结构的过程中，创新依然是驱动经济增长最主要的动力。在通胀风险可控、汇率温和调整的背景下，转型依然是寻找经济回升的突破口，也将会是资本市场的最强音。我们预计，无论是政策引导下的云计算、大数据、网络安全、高端制造等领域的结构性弯道超车，还是经济内生催化下在体育、文化、健康等新兴消费领域迸发出的成长性机会，都会成为市场持续关注的热点和主题。我们判断未来市场格局会是“震荡收窄+主题轮动+新经济愈发向好”的特点。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度，努力防范和化解公司各项经营管理活动中的风险，促进公司诚信、合法、有效经营，切实保障基金份额持有人的利益。

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公司建立了督察长制度，督察长全权负责公司的监察与稽核工作，对基金运作的合法合规性进行全面检查与监督，遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，由督察长直接领导。监察稽核部按照规定的权限和程序，通过日常实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向公司董事和管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人主要内部监察稽核工作如下：

1．制度建设不断完善

基金管理人进一步健全公司内控体系，保持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线，并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时，将内控要求融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新， 对公司和部门制度进行持续的完善、修订及补充。制订了公司《通讯管理办法》、《出国（出境）管理办法》、《防范个人利益冲突管理制度》等。

2．日常监察稽核工作

为规范基金投资运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益，对基金投资运作进行日常的监察工作，保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关规定。在日常实时电脑监控中，对基金投资及相关业务进行事中的风险控制，保障公司管理的基金规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。

3．专项监察稽核工作

根据监管部门的要求及公司业务开展情况，对相关业务部门进行专项监察稽核。报告期内，对公司的投资研究及后台运营业务进行了专项稽核，通过检查发现内部控制薄弱点，及时提出了整改意见及建议。

4．定期监察稽核及内控检查评估工作

每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查，对公司各项业务的制度建设、制度执行、风险控制等情况进行评估，发现内控的薄弱环节，并提出相应改进措施，促进公司内部控制和风险管理水平的加强和提高。

在本报告期内，本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行，无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持内部控制优先原则，不断提高监察稽核工作的科 第13页共36页

学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，故未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管中邮核心成长混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心成长混合型证券投资基金基金合同》、《中邮核心成长混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中邮核心成长混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司2016年01月01日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在中邮核心成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上， 第14页共36页

不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中邮核心成长混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 致同审字（2017）第110ZA3441号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中邮核心成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的中邮核心成长混合型证券投资基金（以下简

称中邮核心成长基金）财务报表，包括2016年12月31日的

资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益（基金净值）变

动表和财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中邮核心成长基金的基金管理人中

邮创业基金管理股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公

允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务

报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

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的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，中邮核心成长基金财务报表在所有重大方面按照企

业会计准则的规定编制，公允反映了中邮核心成长基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和所

有者权益（基金净值）变动情况。

注册会计师的姓名 卫俏嫔 吕玉芝

会计师事务所的名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中邮核心成长混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 836,945,985.02 637,936,930.18

结算备付金 9,053,605.16 24,005,021.76

存出保证金 2,045,230.37 8,469,827.12

交易性金融资产 6,281,040,764.76 9,278,689,254.27

其中：股票投资 6,280,878,274.16 9,263,294,262.87

基金投资 - -

债券投资 162,490.60 15,394,991.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

第16页共36页

应收证券清算款 18,320,869.83 54,608,812.06

应收利息 333,314.25 586,818.56

应收股利 - -

应收申购款 1,080,969.03 1,608,480.08

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 7,148,820,738.42 10,005,905,144.03

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 13,251,547.29 -

应付赎回款 1,212,434.21 7,879,793.72

应付管理人报酬 9,329,670.20 13,095,009.70

应付托管费 1,554,945.02 2,182,501.60

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6,293,880.52 15,526,895.52

应交税费 15,571,200.00 15,571,200.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,723,755.17 1,431,221.56

负债合计 48,937,432.41 55,686,622.10

所有者权益：

实收基金 9,839,725,413.94 10,043,259,344.88

未分配利润 -2,739,842,107.93 -93,040,822.95

所有者权益合计 7,099,883,306.01 9,950,218,521.93

负债和所有者权益总计 7,148,820,738.42 10,005,905,144.03

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.7216元，基金份额总额

9,839,725,413.94份。

7.2 利润表

会计主体：中邮核心成长混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至 2015年1月1日至

第17页共36页

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -2,477,568,131.01 9,036,871,470.51

1.利息收入 11,555,673.79 19,403,433.17

其中：存款利息收入 10,708,852.64 18,267,022.53

债券利息收入 846,821.15 1,136,410.64

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,027,220,063.52 9,950,465,210.16

其中：股票投资收益 -1,044,370,819.11 9,926,340,277.09

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 17,150,755.59 24,124,933.07

3.公允价值变动收益（损失以“- -1,462,645,615.34 -935,496,595.10

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 741,874.06 2,499,422.28

减：二、费用 　 188,993,910.95 376,781,217.35

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 118,139,538.22 191,765,050.48

2．托管费 7.4.8.2.2 19,689,922.90 31,960,841.81

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 50,603,198.22 152,466,580.61

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 561,251.61 588,744.45

三、利润总额（亏损总额以“- 　 -2,666,562,041.96 8,660,090,253.16

”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填　 -2,666,562,041.96 8,660,090,253.16

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中邮核心成长混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第18页共36页

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 10,043,259,344.88 -93,040,822.95 9,950,218,521.93

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -2,666,562,041.96 -2,666,562,041.96

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -203,533,930.94 19,760,756.98 -183,773,173.96

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 980,041,983.70 -231,506,300.76 748,535,682.94

2.基金赎回款 -1,183,575,914.64 251,267,057.74 -932,308,856.90

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 9,839,725,413.94 -2,739,842,107.93 7,099,883,306.01

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 22,079,801,881.72 -7,473,064,429.19 14,606,737,452.53

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 8,660,090,253.16 8,660,090,253.16

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -12,036,542,536.84 -1,280,066,646.92 -13,316,609,183.76

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,627,054,508.43 -3,908,696.95 2,623,145,811.48

2.基金赎回款 -14,663,597,045.27 -1,276,157,949.97 -15,939,754,995.24

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

第19页共36页

五、期末所有者权益（基 10,043,259,344.88 -93,040,822.95 9,950,218,521.93

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告-至-财务报表由下列负责人签署：

______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中邮核心成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]219号《关于同意中邮核心成长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心成长混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2007年8月17日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集14,956,625,039.16元，业经京都天华会计师事务所有限公司北京京都验字（2007）第045号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产的比例为60%~95%，债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%~40%（其中，权证的投资比例为基金资产净值的0%~3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％），并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

根据中邮创业基金管理股份有限公司2015年8月7日发布的《中邮创业基金管理股份有限

公司关于旗下部分基金更名的公告》，本基金自2015年8月7日起变更为混合型证券投资基金，

基金代码保持不变，更名前基金全称为“中邮核心成长股票型证券投资基金”，更名后基金全称为“中邮核心成长混合型证券投资基金”。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、 第20页共36页

解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号

《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基

金行业实务操作的有关规定。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

无

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期内本基金无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期内本基金无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期内本基金无差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家

税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局

证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财

政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相

关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：

1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴

20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股

息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

第21页共36页

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

2．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4．于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税

改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构

中国邮政集团公司 基金管理人的股东

三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东

中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

首创证券有限

责任公司 4,202,594,251.13 12.70% 15,315,894,471.81 15.95%

注：本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行除股票外其他交易的情况。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

第22页共36页

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

首创证券有限 3,913,877.28 12.70% 2,864,269.84 45.51%

责任公司

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例

(%) (%)

首创证券有限 14,055,214.27 16.03% 3,991,331.88 25.71%

责任公司

注：上述交易佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 118,139,538.22 191,765,050.48

的管理费

其中：支付销售机构的 19,884,404.58 34,007,738.86

客户维护费

注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 19,689,922.90 31,960,841.81

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第23页共36页

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金合同生效日（ - -

2007年8月17日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 2,137,475.38 -

期间申购/买入总份额 - 2,137,475.38

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 2,137,475.38 2,137,475.38

期末持有的基金份额 0.0200% 0.0200%

占基金总份额比例

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 836,945,985.02 10,414,764.32 637,936,930.18 17,582,204.42

股份有限公司

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

第24页共36页

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称认购日通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额备注

类型

2015年 2018 非公开

格林 11月年 发行流

002340美 11月 9.50 5.41 42,105,262 199,999,994.50227,789,467.42 -

17日 19日 通受限

2016年 2019 非公开

嘉宝 2月年 发行流

600622 集团 2月 10.81 11.75 13,876,000 149,999,560.00163,043,000.00 -

5日 5日 通受限

注：：1.以上非公开发行的股票估值方法为：①如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。②如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

FV=C+（P-C）*（D1-Dr）/D1其中：FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；C为

该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；D1为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

2.嘉宝集团（600622）于2016年07月05日分红方案：10派2.1元（含税）；格林美

（002340）于2016年06月01日分红方案：10转10股派0.2元（含税）。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

代码名称日期原价 日期价 成本总额

因

2016 2017

露笑年 重大 年

002617科技12月 事项 14.63 1月 15.60 28,723,845 404,217,281.54420,229,852.35 -

23日 23日

600797浙大 2016 重大 16.21 2017 17.95 16,909,881 284,536,449.36274,109,171.01 -

第25页共36页

网新年 事项 年

12月 1月

19日 6日

2016 2017

奥特年 重大 年

002239佳 10月 事项 15.69 2月 14.12 4,350,000 69,290,527.6368,251,500.00 -

18日 7日

注：1.按照证监会公告[2008]38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及

《中国证券业协会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》的要求，上述股票中浙大网新

(600797)按“指数收益法”进行估值。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 6,280,878,274.16 87.86

其中：股票 6,280,878,274.16 87.86

2 固定收益投资 162,490.60 0.00

其中：债券 162,490.60 0.00

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 845,999,590.18 11.83

7 其他各项资产 21,780,383.48 0.30

8 合计 7,148,820,738.42 100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

第26页共36页

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 4,081,906,010.79 57.49

D 电力、热力、燃气及水生产和供 15,400,000.00 0.22

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 141,864,000.00 2.00

G 交通运输、仓储和邮政业 61,547,705.64 0.87

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,485,407,377.41 20.92

业

J 金融业 - -

K 房地产业 177,954,468.00 2.51

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 316,798,712.32 4.46

S 综合 - -

合计 6,280,878,274.16 88.46

注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本报告期末本基金未投资沪港通股票。

第27页共36页

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 300456 耐威科技 8,997,701 458,252,911.93 6.45

2 002617 露笑科技 28,723,845 420,229,852.35 5.92

3 002766 索菱股份 8,999,831 337,403,664.19 4.75

4 600797 浙大网新 16,909,881 274,109,171.01 3.86

5 300356 光一科技 7,846,458 271,095,123.90 3.82

6 002445 中南文化 16,000,000 240,160,000.00 3.38

7 603703 盛洋科技 6,739,203 239,915,626.80 3.38

8 300317 珈伟股份 6,150,000 228,534,000.00 3.22

9 002340 格林美 42,105,262 227,789,467.42 3.21

10 300467 迅游科技 4,910,595 215,084,061.00 3.03

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002699 美盛文化 552,266,052.83 5.55

2 002405 四维图新 490,274,310.51 4.93

3 002617 露笑科技 426,238,870.82 4.28

4 002445 中南文化 377,980,077.37 3.80

5 300356 光一科技 371,985,138.92 3.74

6 600136 当代明诚 362,414,350.59 3.64

7 002766 索菱股份 354,398,391.53 3.56

8 300266 兴源环境 351,555,642.92 3.53

9 603703 盛洋科技 316,109,494.02 3.18

10 600797 浙大网新 309,420,936.03 3.11

11 603300 华铁科技 309,344,273.55 3.11

12 300456 耐威科技 302,643,227.73 3.04

第28页共36页

13 300467 迅游科技 259,529,156.93 2.61

14 002427 尤夫股份 254,713,527.00 2.56

15 002188 巴士在线 231,315,371.57 2.32

16 600622 嘉宝集团 229,167,274.58 2.30

17 600306 *ST商城 226,897,347.96 2.28

18 002687 乔治白 214,493,244.40 2.16

19 000971 高升控股 212,562,501.55 2.14

20 002456 欧菲光 206,995,629.68 2.08

21 600879 航天电子 206,602,293.53 2.08

22 000901 航天科技 204,198,331.38 2.05

23 300081 恒信移动 200,545,010.28 2.02

注：买入股票金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002699 美盛文化 699,150,120.26 7.03

2 300266 兴源环境 505,682,027.27 5.08

3 600571 信雅达 490,349,000.56 4.93

4 000977 浪潮信息 446,172,778.23 4.48

5 002439 启明星辰 414,133,742.22 4.16

6 600136 当代明诚 400,512,160.62 4.03

7 002188 巴士在线 375,791,133.31 3.78

8 000626 如意集团 349,393,877.73 3.51

9 300383 光环新网 320,672,900.91 3.22

10 002544 杰赛科技 315,473,685.57 3.17

11 300378 鼎捷软件 315,454,218.49 3.17

12 603300 华铁科技 313,508,189.95 3.15

13 300379 东方通 299,562,715.35 3.01

14 300253 卫宁健康 286,027,565.79 2.87

15 002230 科大讯飞 275,079,138.28 2.76

16 601388 怡球资源 267,920,025.26 2.69

17 300085 银之杰 254,321,236.71 2.56

18 002405 四维图新 246,334,775.95 2.48

19 002456 欧菲光 241,837,888.53 2.43

20 300367 东方网力 238,031,890.20 2.39

第29页共36页

21 002414 高德红外 231,052,109.92 2.32

22 002687 乔治白 214,362,180.66 2.15

23 300245 天玑科技 203,319,120.55 2.04

注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 16,379,964,842.15

卖出股票收入（成交）总额 16,855,596,897.21

注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 162,490.60 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 162,490.60 0.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 113008 电气转债 1,420 162,490.60 0.00

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,045,230.37

2 应收证券清算款 18,320,869.83

第31页共36页

3 应收股利 -

4 应收利息 333,314.25

5 应收申购款 1,080,969.03

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,780,383.48

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 113008 电气转债 162,490.60 0.00

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002617 露笑科技 420,229,852.35 5.92 重大事项

2 600797 浙大网新 274,109,171.01 3.86 重大事项

3 002340 格林美 227,789,467.42 3.21 非公开发行

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

710,320 13,852.52 30,451,593.75 0.31% 9,809,273,820.19 99.69%

第32页共36页

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 85,323.30 0.0009%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2007年8月17日）基金份额总额 14,956,625,039.16

本报告期期初基金份额总额 10,043,259,344.88

本报告期基金总申购份额 980,041,983.70

减:本报告期基金总赎回份额 1,183,575,914.64

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 9,839,725,413.94

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第33页共36页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币壹拾贰万元整，目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务十个会计年度。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

财富证券 34,474,538,676.09 13.52% 4,167,138.91 13.52% -

首创证券 24,202,594,251.13 12.70% 3,913,877.28 12.70% -

长江证券 23,038,243,354.44 9.18% 2,829,520.54 9.18% -

长城证券 22,911,552,272.24 8.80% 2,711,531.11 8.80% -

信达证券 21,915,975,792.07 5.79% 1,784,348.00 5.79% -

海通证券 11,825,688,236.32 5.52% 1,700,266.49 5.52% -

天风证券 21,551,013,081.37 4.69% 1,444,451.03 4.69% -

中银国际 21,468,501,602.36 4.44% 1,367,617.61 4.44% -

湘财证券 11,352,972,667.67 4.09% 1,260,020.98 4.09% -

第34页共36页

东吴证券 11,310,359,278.29 3.96% 1,220,338.74 3.96% -

兴业证券 21,292,260,807.86 3.91% 1,203,484.90 3.91% -

广发证券 11,207,525,365.36 3.65% 1,124,569.76 3.65% -

山西证券 11,048,156,760.82 3.17% 976,150.80 3.17% -

华融证券 1 738,549,619.08 2.23% 687,810.67 2.23% -

中信建投 3 722,358,440.66 2.18% 672,732.33 2.18% -

安信证券 2 615,794,537.66 1.86% 573,489.92 1.86% -

中航证券 1 557,183,484.15 1.68% 518,907.51 1.68% -

平安证券 1 544,208,356.95 1.64% 506,822.82 1.64% -

招商证券 1 403,791,648.88 1.22% 376,048.29 1.22% -

方正证券 1 305,891,790.44 0.92% 284,876.89 0.92% -

申万宏源 1 281,015,676.10 0.85% 261,709.39 0.85% -

广州证券 1 280,071,382.37 0.85% 260,826.49 0.85% -

中投证券 2 258,241,413.60 0.78% 240,500.84 0.78% -

银河证券 1 199,433,916.15 0.60% 185,731.45 0.60% -

光大证券 1 169,818,805.14 0.51% 158,153.19 0.51% -

国联证券 1 146,924,283.63 0.44% 136,831.07 0.44% -

华创证券 1 143,538,981.24 0.43% 133,677.02 0.43% -

中信证券 3 99,842,295.08 0.30% 92,983.17 0.30% -

国信证券 1 19,515,402.21 0.06% 18,174.51 0.06% -

中金公司 2 - - - - -

国融证券 1 - - - - -

网信证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

高华证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

华泰联合 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

注：1、选择专用交易单元的标准和程序：

第35页共36页

(1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理股

份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

(2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、

资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

(3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最

优惠合理的佣金率。

(4)华泰联合证券有限责任公司变更为华泰证券股份有限公司。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

2.未发生交易的交易单元为已签署交易单元租用协议，但正在向交易所申请交易单元租用流程过程中或租用流程办理完毕后测试过程中。

中邮创业基金管理股份有限公司

2017年3月31日

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