信达澳银红利回报股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

信达澳银红利回报股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年03月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年01月01日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金基金合同于2010年07月28日生效,至2010年年末未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:中证红利指数的发布和调整由中证指数公司完成,通过挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。由于本基金“投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%”,因此,中证红利指数可以作为本基金股票投资部分的基准。中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数,拥有独立的数据源和自主的编制方法,该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场,能够反映债券市场总体走势,具有较强的市场代表性,可以作为本基金债券投资部分的基准。

鉴于本基金的投资范围是“权益类资产占基金资产的60%-95%,固定收益类资产占基金资产的5%-40%”,本基金股票和债券资产占基金资产的比例的均值分别为77.5%和22.5%,因此本基金的业绩比较基准为股票投资基准和债券投资基准的加权平均 本基金主要投资于红利股票,股票投资基准可以采用中证红利指数。因此,本基金的业绩比较基准为“中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”。

本基金的业绩比较基准将根据中证红利指数和中国债券总指数的编制规则进行每日再平衡,详细的编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站:

http://www.csindex.com.cn

http://www.chinabond.com.cn

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金基金合同于2010年07月28日生效,2010年09月01日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金的投资组合比例为:权益类资产占基金资产的60%-95%,固定收益类资产占基金资产的5%-40%,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金基金合同于2010年07月28日生效,因此2010年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年06月05日,由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为54%,外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46%。

公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会,董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作,并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构,设立投资研究部、销售管理部、运营保障部、市场开发部、财务会计部、监察稽核部、行政人事部,分工协作,职责明确。

截至2011年12月31日,公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金和信达澳银产业升级股票型证券投资基金六只基金。

报告期内,公司第二届董事会独立董事谭安杰先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场股东会暨董事会会议、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间5个工作日 独立董事印甫盛先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场股东会暨董事会会议、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间5个工作日 独立董事张虹海先生以现场考察、参加现场股东会暨董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间6个工作日。

报告期内,公司第二届董事会任期届满,公司股东会通过书面决议,同意选举支德勤先生、孙志新先生、刘颂兴先生自2011年12月13日起担任公司第三届董事会独立董事。独立董事孙志新先生、独立董事刘颂兴先生通过参加现场董事会会议方式履行职责,报告期内累计履职时间各1个工作日。

报告期内,公司及基金运作未发生重大利益冲突事件,独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年是国内外经济形势较为复杂的一年,一方面国内通胀压力持续超出预期,宏观调控和货币紧缩的力度持续不减,经济增速逐步回落,企业盈利增速整体有所下滑。另一方面,欧债危机爆发,外围经济衰退,致使中国出口需求同样受到较大下滑压力。相应的表现在资本市场上,2011年A股市场出现了持续震荡走低的态势,上证指数全年下跌21.67%。

2011年本基金对国内通胀形势及宏观调控力度认识不足,基金仓位持续保持在较高水平,同时行业配置方面,在符合基金契约要求的前提下,中小市值公司配置比例较高,在A股持续下跌的状况下,基金净值出现较大亏损。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.732元,份额累计净值为0.752元,报告期内份额净值增长率为-32.90%,同期业绩比较基准收益率为-18.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,我们对未来的市场走势持谨慎乐观态度。一方面经济层面,中国经济仍处于软着落的过程之中,2012年上半年中国经济及企业盈利仍会面临一定回落压力。另一方面,资金层面来看,货币政策定向放松已成为政策调整的方向,存款准备金率适当下调已成为政策实际选项,市场流动性紧张的局面将明显改善。同时,A股经历了前期大幅调整后,目前各权重板块基本处于历史估值底部,而新兴产业相关的一些领域股票调整幅度也相对较大,市场整体估值吸引力明显增强。

在国家稳增长、调结构的整体政策导引下,我们认为一方面会重点关注对经济回升较为敏感的早周期类板块,如金融、地产、汽车、家电等行业,另一方面对于符合政策导向的战略新兴产业如节能环保、TMT、生物医药、高端装备制造业等板块,仍将不断涌现出投资机会。同时,对于估值较低、稳定增长、持续分红能力突出行业和公司,未来也会是我们重点关注的方向。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发,由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面:

(1)进一步完善公司管理及业务制度。

(2)实时监控基金投资运作,监督投资决策行为,保证了公司所管理的基金合法合规运作,未出现重大违规事件。

(3)监督后台运营业务安全、准确运行,推进完善信息技术系统,履行反洗钱义务。

(4)监督市场营销、基金销售的合规性,落实执行销售适用性原则。

(5)加强对员工包括投资管理人员的监察监督,严格执行防范投资人员道德风险的有关措施,规避不正当交易行为的发生。

(6)对业务部门进行相关法律培训,提高员工遵规守法意识。

本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名,由运营总监担任 基金估值小组成员若干名,由投资研究部、监察稽核部、运营保障部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任,其中运营保障部负责组织小组工作的开展。

4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参于最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集体决策方式决定。

4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定,若本基金在每年的06月30日与12月31日的可供分配利润水平与当日基金资产净值的比率超过同期银行一年定期存款利率(税后),则必须对可供分配利润进行分配(此日即为收益分配基准日) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。

报告期内,本基金的基金管理人于2011年01月07日宣告2011年度第一次分红,向截至2011年01月10日止在本基金注册登记机构信达澳银基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利0.200元。

截至报告期末,本基金可供分配利润为-62,578,972.78元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金实施利润分配的金额为5,092,899.31元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可以通过年度报告正文查看审计报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:信达澳银红利回报股票型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1、报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.732元,基金份额总额233,238,270.19份。

2、比较财务报表的实际编制期间为2010年07月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间。

7.2 利润表

会计主体:信达澳银红利回报股票型证券投资基金

本报告期: 2011年01月01日至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:信达澳银红利回报股票型证券投资基金

本报告期:2011年01月01日至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______何加武______ ______王学明______ ____刘玉兰____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

信达澳银红利回报股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第571号《关于核准信达澳银红利回报股票型证券投资基金募集的批复》核准,由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集594,516,801.07元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第183号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》于2010年07月28日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为594,755,265.50份基金份额,其中认购资金利息折合238,464.43份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:权益类资产占基金资产的60%-95%,固定收益类资产占基金资产的5%-40%,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为:中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2012年03月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年02月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年05月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.9 关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.10.1.2 权证交易

注:无。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

注:基金管理人信达澳银基金管理有限公司在2010年认购本基金的交易委托世纪证券有限责任公司办理,适用手续费1,000元。基金管理人投资本基金费率与公告一致。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

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注:信达财产、信达证券及幸福人寿本年度赎回本基金的交易委托本基金基金管理人的直销中心办理,其中信达财产和幸福人寿的适用费率为0.5%,信达证券的适用费率为0.3%。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:无。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.12 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:无。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:无。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为138,940,420.38元,属于第二层级的余额为9,918,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级254,024,162.03元,第二层级19,780,000.00元,无属于第三层级的余额)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fscinda.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本表中累计买入金额是按照买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:本表中买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人2011年05月19日发布公告,经信达澳银基金管理有限公司第二届董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]685号文核准,宋三江先生担任信达澳银基金管理有限公司副总经理兼销售总监。

本基金管理人2011年12月15日发布公告,鉴于公司第二届董事会任期已经届满,经本公司2011年度股东会书面决议,同意选举何加武先生、施普敦(Michael Stapleton)先生、张辉先生、黄慧玲(Ng Hui Lin)女士担任公司第三届董事会董事,同意选举支德勤先生、孙志新先生、刘颂兴先生担任公司第三届董事会独立董事。

本基金托管人2011年02月09日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人2011年01月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内,未发生基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,本基金管理人继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金的外部审计机构,报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为6万元,目前该事务所已为本基金提供审计服务的年限为2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

注:根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定,交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议,经公司投资审议委员会审议后,报经营管理委员会决定。在分配交易量方面,公司制订合理的评分体系,投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配,并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012年01月09日,基金管理人发布信达澳银红利回报股票基金经理变更公告,增聘周强松先生担任本基金基金经理,与张俊生先生共同管理本基金。

2、2012年03月17日,基金管理人发布关于高级管理人员变更的公告,原公司副总经理兼销售总监宋三江先生因个人原因辞职离任。上述变更事项已经公司董事会审议通过。

3、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,“根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。”

4、2012年01月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,“自2012 年01 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。”

基金简称 信达澳银红利回报股票
基金主代码 610005
交易代码 610005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年07月28日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 233,238,270.19份
基金合同存续期 不定期
投资目标 精选红利股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面,本基金通过“自下而上”的深入分析,精选公司素质高、竞争力突出的红利股票,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报 另一方面,本基金依靠“自上而下”的策略分析和运作,通过定量/定性分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的风险调整收益,及时动态调整资产配置。本基金通过严格的投资管理程序和收益管理程序,力争实现在控制风险的前提下有效提高基金资产组合的整体收益水平。
业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于红利股票,属于股票型基金中风险及预期收益相对较低的证券投资基金产品。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 黄晖 尹东
联系电话 0755-83172666 010-67595003
电子邮箱 disclosure@fscinda.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com
基金年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年07月28日-2010年12月31日
本期已实现收益 -57,092,193.68 25,618,295.01
本期利润 -87,938,589.30 43,298,337.91
加权平均基金份额本期利润 -0.3461 0.1209
本期基金份额净值增长率 -32.90% 11.10%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2683 0.0766
期末基金资产净值 170,659,297.41 287,262,126.88
期末基金份额净值 0.732 1.111
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -9.07% 1.20% -6.38% 1.02% -2.69% 0.18%
过去六个月 -22.95% 1.15% -17.07% 1.02% -5.88% 0.13%
过去一年 -32.90% 1.21% -18.19% 1.00% -14.71% 0.21%
自基金合同生效起至今 -25.46% 1.28% -9.96% 1.07% -15.50% 0.21%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年 0.200 4,510,516.51 582,382.80 5,092,899.31 -
2010年 - - - - -
合计 0.200 4,510,516.51 582,382.80 5,092,899.31
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张俊生 本基金基金经理、信达澳银产业升级股票基金基金经理、投资研究部高级分析师 2011年12月16日 - 6年 中国科学技术大学管理学硕士。2005年至2006年就职于广东发展银行总行,任信用风险政策组主任 2006年至2009年,就职于鹏华基金管理有限公司研究部,任研究员 2009年07月加入信达澳银基金,历任信达澳银中小盘股票基金基金经理助理、信达澳银领先增长股票基金基金经理助理。
曾国富 原本基金的基金经理、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、信达澳银中小盘股票基金基金经理 2010年07月28日 2011年12月16日 13年 上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员 2006年09月加入信达澳银基金,历任投资研究部高级分析师、信达澳银精华配置混合基金基金经理(2008年07月30日至2011年12月16日)、信达澳银红利回报股票基金基金经理(2010年07月28日至2011年12月16日)。
钱翔 本基金的基金经理助理,投资研究部高级研究员 2010年11月23日 - 6年 中央财经大学金融学硕士。2006年07月至2010年05月就职于诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理 2010年06月加入信达澳银基金。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 21,645,279.75 13,085,005.53
结算备付金 879,751.98 873,959.55
存出保证金 151,073.09 100,715.32
交易性金融资产 7.4.7.2 148,858,420.38 273,804,162.03
其中:股票投资 138,940,420.38 254,024,162.03
基金投资 - -
债券投资 9,918,000.00 19,780,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 72,564.49 169,623.98
应收股利 - -
应收申购款 - 1,924,957.85
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 171,607,089.69 289,958,424.26
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,401,254.90
应付赎回款 205,552.96 269,216.65
应付管理人报酬 225,526.08 362,899.72
应付托管费 37,587.68 60,483.30
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 318,396.07 498,428.23
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 160,729.49 104,014.58
负债合计 947,792.28 2,696,297.38
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 233,238,270.19 258,587,518.06
未分配利润 7.4.7.10 -62,578,972.78 28,674,608.82
所有者权益合计 170,659,297.41 287,262,126.88
负债和所有者权益总计 171,607,089.69 289,958,424.26
项目 附注号 本期2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年07月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
一、收入 -80,851,145.52 48,177,016.68
1.利息收入 596,663.26 1,541,638.98
其中:存款利息收入 7.4.7.11 187,265.61 214,371.74
债券利息收入 376,615.04 814,552.65
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 32,782.61 512,714.59
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -50,775,804.41 28,371,609.68
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -52,043,473.81 22,780,258.57
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -19,502.36 5,538,362.21
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 1,287,171.76 52,988.90
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -30,846,395.62 17,680,042.90
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 174,391.25 583,725.12
减:二、费用 7,087,443.78 4,878,678.77
1.管理人报酬 3,595,294.26 2,665,603.70
2.托管费 599,215.71 444,267.33
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 2,505,565.92 1,482,424.86
5.利息支出 - 115,678.69
其中:卖出回购金融资产支出 - 115,678.69
6.其他费用 7.4.7.19 387,367.89 170,704.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -87,938,589.30 43,298,337.91
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -87,938,589.30 43,298,337.91
项目 本期2011年01月01日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 258,587,518.06 28,674,608.82 287,262,126.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -87,938,589.30 -87,938,589.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -25,349,247.87 1,777,907.01 -23,571,340.86
其中:1.基金申购款 119,953,200.55 1,555,339.87 121,508,540.42
2.基金赎回款 -145,302,448.42 222,567.14 -145,079,881.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -5,092,899.31 -5,092,899.31
五、期末所有者权益(基金净值) 233,238,270.19 -62,578,972.78 170,659,297.41
项目 上年度可比期间2010年07月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 594,755,265.50 - 594,755,265.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 43,298,337.91 43,298,337.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -336,167,747.44 -14,623,729.09 -350,791,476.53
其中:1.基金申购款 104,659,761.24 11,521,759.58 116,181,520.82
2.基金赎回款 -440,827,508.68 -26,145,488.67 -466,972,997.35
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 258,587,518.06 28,674,608.82 287,262,126.88
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司(“信达澳银基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国信达资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
康联首域集团有限公司(ColonialFirstStateGroupLimited) 基金管理人的股东
信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的股东的控股公司
信达财产保险股份有限公司(“信达财产”) 基金管理人的股东的控股公司
幸福人寿保险股份有限公司(“幸福人寿”) 基金管理人的股东的控股公司
关联方名称 本期2011年01月01日至2011年12月31日 2010年07月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
信达证券 26,379,243.55 1.61% 33,894,057.63 3.26%
关联方名称 本期2011年01月01日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
信达证券 22,422.14 1.64% - -
关联方名称 上年度可比期间2010年07月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
信达证券 28,809.47 3.32% 28,809.47 5.80%
项目 2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年07月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,595,294.26 2,665,603.70
其中:支付销售机构的客户维护费 1,580,368.58 1,148,830.82
项目 2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年07月28日(基金合生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 599,215.71 444,267.33
本期2011年01月01日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间2010年07月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - 49,682,491.30 - - 226,900,000.00 72,221.01
项目 2011年01月01日至2011年12月31日 2010年07月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
基金合同生效日(2010年07月28日)持有的基金份额 - 6,120,214.24
期初持有的基金份额 6,120,214.24 -
期间申购总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回总份额 - -
期末持有的基金份额 6,120,214.24 6,120,214.24
期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.62% 2.37%
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
信达证券 - - 7,999,000.00 3.09%
信达财产 3,583,639.04 1.54% 9,583,639.04 3.71%
幸福人寿 - - 6,999,000.00 2.71%
关联方名称 2011年01月01日至2011年12月31日 2010年07月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 21,645,279.75 175,991.44 13,085,005.53 185,008.39
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 138,940,420.38 80.96
其中:股票 138,940,420.38 80.96
2 固定收益投资 9,918,000.00 5.78
其中:债券 9,918,000.00 5.78
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 22,525,031.73 13.13
6 其他各项资产 223,637.58 0.13
7 合计 171,607,089.69 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 68,020,026.36 39.86
C0 食品、饮料 5,978,724.70 3.50
C1 纺织、服装、皮毛 4,495,543.34 2.63
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 11,125,102.14 6.52
C6 金属、非金属 2,288,326.95 1.34
C7 机械、设备、仪表 15,740,026.85 9.22
C8 医药、生物制品 28,392,302.38 16.64
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 8,102,112.32 4.75
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 9,153,512.68 5.36
H 批发和零售贸易 4,445,632.31 2.60
I 金融、保险业 25,312,640.18 14.83
J 房地产业 14,463,072.00 8.47
K 社会服务业 9,443,424.53 5.53
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 138,940,420.38 81.41
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000650 仁和药业 535,969 6,436,987.69 3.77
2 600557 康缘药业 395,294 5,814,774.74 3.41
3 600000 浦发银行 684,700 5,813,103.00 3.41
4 600048 保利地产 580,000 5,800,000.00 3.40
5 600383 金地集团 1,160,000 5,742,000.00 3.36
6 600036 招商银行 480,215 5,700,152.05 3.34
7 601169 北京银行 562,273 5,217,893.44 3.06
8 000430 ST张家界 539,714 5,154,268.70 3.02
9 601009 南京银行 552,153 5,123,979.84 3.00
10 002375 亚厦股份 218,497 4,774,159.45 2.80
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 19,213,753.17 6.69
2 002146 荣盛发展 18,760,114.92 6.53
3 600036 招商银行 17,406,504.89 6.06
4 000527 美的电器 17,188,854.72 5.98
5 600395 盘江股份 15,642,724.93 5.45
6 600000 浦发银行 13,876,650.00 4.83
7 000858 五粮液 12,535,970.68 4.36
8 000401 冀东水泥 12,289,216.44 4.28
9 600815 厦工股份 11,134,219.29 3.88
10 601166 兴业银行 10,430,919.87 3.63
11 601699 潞安环能 10,282,192.67 3.58
12 000568 泸州老窖 10,042,109.22 3.50
13 600809 山西汾酒 8,432,203.04 2.94
14 600123 兰花科创 8,317,883.84 2.90
15 000650 仁和药业 8,295,348.77 2.89
16 601009 南京银行 7,791,883.64 2.71
17 601888 中国国旅 7,774,352.44 2.71
18 000089 深圳机场 7,745,114.74 2.70
19 600125 铁龙物流 7,104,782.68 2.47
20 600549 厦门钨业 6,974,753.58 2.43
21 600337 美克股份 6,895,319.78 2.40
22 000590 紫光古汉 6,671,126.83 2.32
23 600030 中信证券 6,658,027.00 2.32
24 600557 康缘药业 6,452,189.85 2.25
25 600101 明星电力 6,333,858.23 2.20
26 000932 华菱钢铁 6,316,421.00 2.20
27 000792 盐湖股份 6,306,190.09 2.20
28 002086 东方海洋 6,248,868.57 2.18
29 002571 德力股份 6,244,944.08 2.17
30 002226 江南化工 6,215,192.00 2.16
31 600284 浦东建设 6,109,306.00 2.13
32 600066 宇通客车 5,830,769.78 2.03
33 600863 内蒙华电 5,822,198.38 2.03
34 000069 华侨城A 5,804,109.84 2.02
35 002081 金螳螂 5,781,595.80 2.01
36 600383 金地集团 5,736,176.00 2.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000527 美的电器 17,340,675.75 6.04
2 601699 潞安环能 14,794,989.84 5.15
3 002146 荣盛发展 14,444,220.12 5.03
4 600395 盘江股份 13,710,977.54 4.77
5 600104 上汽集团 13,425,300.43 4.67
6 600720 祁连山 13,177,795.78 4.59
7 000401 冀东水泥 12,129,823.03 4.22
8 002129 中环股份 11,209,040.78 3.90
9 600036 招商银行 11,080,540.27 3.86
10 600880 博瑞传播 10,795,820.75 3.76
11 000858 五粮液 10,752,512.90 3.74
12 002038 双鹭药业 9,467,902.16 3.30
13 600815 厦工股份 9,463,956.66 3.29
14 002243 通产丽星 9,222,095.75 3.21
15 601166 兴业银行 8,946,458.60 3.11
16 600809 山西汾酒 8,797,762.53 3.06
17 002123 荣信股份 8,705,313.52 3.03
18 600123 兰花科创 8,557,895.95 2.98
19 600143 金发科技 8,337,491.07 2.90
20 002031 巨轮股份 8,242,202.26 2.87
21 000848 承德露露 8,237,584.99 2.87
22 600166 福田汽车 7,594,418.41 2.64
23 000911 南宁糖业 7,528,805.26 2.62
24 002100 天康生物 7,358,163.65 2.56
25 002013 中航精机 7,255,253.69 2.53
26 600000 浦发银行 7,237,562.00 2.52
27 000089 深圳机场 6,965,345.46 2.42
28 600125 铁龙物流 6,933,039.88 2.41
29 000988 华工科技 6,920,251.46 2.41
30 600594 益佰制药 6,838,737.76 2.38
31 600030 中信证券 6,658,520.00 2.32
32 000568 泸州老窖 6,313,193.37 2.20
33 600702 沱牌舍得 6,149,450.83 2.14
34 002094 青岛金王 6,075,578.78 2.11
35 000932 华菱钢铁 6,046,596.51 2.10
36 600276 恒瑞医药 5,993,915.80 2.09
37 000792 盐湖股份 5,989,971.78 2.09
38 000590 紫光古汉 5,916,052.62 2.06
39 600066 宇通客车 5,822,423.23 2.03
买入股票成本(成交)总额 803,599,216.13
卖出股票收入(成交)总额 835,786,248.35
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 9,918,000.00 5.81
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 9,918,000.00 5.81
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1101077 11央行票据77 100,000 9,918,000.00 5.81
序号 名称 金额
1 存出保证金 151,073.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 72,564.49
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 223,637.58
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12,186 19,139.85 9,754,220.21 4.18% 223,484,049.98 95.82%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 25,570.53 0.01%
基金合同生效日(2010年07月28日)基金份额总额 594,755,265.50
本报告期期初基金份额总额 258,587,518.06
本报告期基金总申购份额 119,953,200.55
减:本报告期基金总赎回份额 145,302,448.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 233,238,270.19
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信证券 3 154,944,939.51 9.46% 128,045.45 9.39% -
华泰联合 1 127,153,357.34 7.76% 103,312.48 7.58% -
兴业证券 1 121,021,238.56 7.39% 98,330.68 7.21% -
国泰君安 2 109,829,756.32 6.70% 92,375.98 6.77% -
中金公司 1 108,210,823.20 6.60% 91,978.96 6.75% -
申银万国 1 97,422,668.81 5.94% 82,808.91 6.07% -
招商证券 2 93,097,412.41 5.68% 79,132.73 5.80% -
广发证券 1 91,899,579.57 5.61% 74,669.37 5.48% -
国信证券 2 78,587,211.44 4.80% 65,954.64 4.84% -
中投证券 1 75,536,196.68 4.61% 61,373.70 4.50% -
光大证券 1 74,480,678.80 4.55% 63,308.74 4.64% -
中信建投 2 66,236,477.77 4.04% 53,817.75 3.95% -
东方证券 1 60,345,625.53 3.68% 51,293.13 3.76% -
银河证券 1 60,034,871.49 3.66% 48,778.85 3.58% -
长江证券 1 52,215,751.05 3.19% 44,383.44 3.25% 新增
安信证券 1 51,218,944.45 3.13% 41,615.68 3.05% -
国金证券 1 38,755,331.08 2.36% 32,941.90 2.42% -
宏源证券 1 36,666,001.27 2.24% 31,165.58 2.29% -
海通证券 1 32,486,315.75 1.98% 26,395.60 1.94% -
东兴证券 1 31,034,591.51 1.89% 26,379.46 1.93% -
信达证券 1 26,379,243.55 1.61% 22,422.14 1.64% -
华林证券 0 21,622,234.75 1.32% 18,378.88 1.35% 退租1个
平安证券 1 19,010,134.04 1.16% 16,158.54 1.19% -
世纪证券 1 10,543,579.60 0.64% 8,566.78 0.63% -
高华证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中信证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
兴业证券 986,043.66 75.53% - - - -
国泰君安 - - 18,600,000.00 17.03% - -
中金公司 - - 15,200,000.00 13.92% - -
申银万国 319,479.60 24.47% 10,400,000.00 9.52% - -
招商证券 - - 27,900,000.00 25.55% - -
广发证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
光大证券 - - 21,100,000.00 19.32% - -
中信建投 - - - - - -
东方证券 - - 10,000,000.00 9.16% - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
平安证券 - - 6,000,000.00 5.49% - -
世纪证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -