信达澳银红利回报混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 29 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................... 62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信达澳银红利回报混合型证券投资基金
基金简称 信达澳银红利回报混合
基金主代码 610005
交易代码 610005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 77,088,034.84 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 精选红利股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面，本基金
通过“自下而上”的深入分析，精选公司素质高、竞争力突出的红利股票，依
靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业
平均水平的良好回报；另一方面，本基金依靠“自上而下”的策略分析和运作，
通过定量/定性分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的风险调整
收益，及时动态调整资产配置。本基金通过严格的投资管理程序和收益管理程
序，力争实现在控制风险的前提下有效提高基金资产组合的整体收益水平。
业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于
较高风险，较高收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司
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司
信息披露负责人
姓名 黄晖 田青
联系电话 0755-83172666 010-67595096
电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
注册地址
广东省深圳市南山区科苑
南路（深圳湾段）3331 号
阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层
和第 9 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
广东省深圳市南山区科苑
南路（深圳湾段）3331 号
阿里巴巴大厦 T1 座第 8 层
和第 9 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518054 100033
法定代表人 于建伟 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fscinda.com
基金半年度报告备置地点
广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号
阿里巴巴大厦 T1 座第 8 层和第 9 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司
广东省深圳市南山区科苑南路（深
圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 T1
座第 8 层和第 9 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -3,757,281.81
本期利润 -2,009,106.20
加权平均基金份额本期利润 -0.0254
本期加权平均净值利润率 -2.52%
本期基金份额净值增长率 -2.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -1,715,826.31
期末可供分配基金份额利润 -0.0223
期末基金资产净值 75,372,208.53
期末基金份额净值 0.978
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 16.87%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.26% 1.38% 3.70% 0.54% 0.56% 0.84%
过去三个月 -7.12% 1.25% 3.74% 0.53% -10.86% 0.72%
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过去六个月 -2.59% 1.12% 9.42% 0.49% -12.01% 0.63%
过去一年 -4.66% 1.08% 17.37% 0.56% -22.03% 0.52%
过去三年 54.88% 2.18% 84.40% 1.45% -29.52% 0.73%
自基金合同
生效起至今
16.87% 1.70% 61.92% 1.25% -45.05% 0.45%
注：本基金的业绩比较基准：中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。由于基金
资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要
求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时
间序列。
中证红利指数的发布和调整由中证指数公司完成，通过挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所
上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的 100 只股票作为样本，以反映 A
股市场高红利股票的整体状况和走势。由于本基金“投资于红利股票的资产比例不低于股票资产
的 80%”，因此，中证红利指数可以作为本基金股票投资部分的基准。中国债券总指数是由中央
国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，拥有独立的数据源和自主的编制方法，
该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够反映债券市场总体走势，具有较强的
市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司
和中央国债登记结算有限责任公司网站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2010 年 7 月 28 日生效，2010 年 9 月 1 日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的 60%-95%，固定收益类资产占基金资产的
5%-40%，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的 80%。本基金按规定在合同生效后六个月
内达到上述规定的投资比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5 日，由
中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联
首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基
金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份
有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司
注册资本 1 亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公
司出资比例为 54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为 46％。
公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董
事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了
独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委
员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会
协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新
部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工
协作，职责明确。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司共管理十六只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资基
金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达
澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混
合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资
基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新
股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资
基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银
新财富灵活配置混合型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王辉良
本基金
的基金
经理
2016 年 1 月 8 日 - 10 年
中国人民大学金融学硕
士。2006 年 7 月至 2010
年 8 月在招商基金管理有
限公司，任策略研究员；
2010 年 8 月至 2012 年 4
月在华宝兴业基金管理有
限公司，任高级分析师；
2013 年 1 月加入信达澳银
基金公司，历任高级策略
研究员、信达澳银中小盘
混合基金基金经理助理、
信达澳银红利回报混合基
金基金经理助理、信达澳
银红利回报混合基金基金
经理（2016 年 1 月 8 日起
至今）。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照
诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为
基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债
券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季
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度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进
行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核
和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生
交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，A 股市场再次呈现较为显著的分化格局。业绩增长稳定的低估值消费类品种
持续领涨，大盘股整体表现优异；而估值高企的成长类和小市值类股票则一路震荡下行，创业板
指创出两年多以来的新低。A 股市场的风格差异一方面是由于食品饮料、家电等板块的业绩表现
持续超出市场预期，另一方面政策监管趋严也强化了市场的风格差异表现，A 股市场在 2 季度一
度呈现“二八”甚至“一九”的剧烈分化格局。上半年沪深 300 指数整体上涨 10.78%，创业板指
数则下跌 7.34%。上半年本基金由于对市场的剧烈分化准备不足，配置题材股偏重，给基金净值
造成了较为明显的损失，因此跑输基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.978 元，累计份额净值为 1.178 元，报告期内份额净值
增长率为-2.59%，同期业绩比较基准收益率为 9.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年，我们认为国内经济增长将保持平稳，国内货币政策可能将趋于中性，金
融去杠杆过程仍将缓步推行，A 股市场可能仍将保持箱体震荡格局，因此业绩向好的景气板块有
望成为市场的领涨方向。从资产配置布局来说，业绩增长确定且估值合理的低估值蓝筹股仍然是
值得长期战略配置的方向。而考虑到国内产业结构升级需要和下半年十九大即将召开，供给侧改
革对部分原材料领域的价格驱动有望显著改善相关板块上市公司的盈利能力。另外，新能源汽车
产业链、传媒、TMT 等领域的部分优质成长龙头有望依靠业绩增长化解估值压力，迎来股价上涨。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工
作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员
具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，
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由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名， 由公募投资总部、专户理财部、
基金运营部及监察稽核部并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工
作的开展。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参于最终决策和日常估值工作。
估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，若本基金在
每年的 6 月 30 日与 12 月 31 日的可供分配利润水平与当日基金资产净值的比率超过同期银行一年
定期存款利率（税后），则必须对可供分配利润进行分配（此日即为收益分配基准日）；在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分
配基准日可供分配利润的 20%。
截至报告期末，本基金可供分配利润为-1,715,826.31 元。
报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：信达澳银红利回报混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,463,750.63 6,496,273.34
结算备付金 446,931.90 781,096.24
存出保证金 79,860.74 94,417.41
交易性金融资产 6.4.7.2 66,335,436.82 71,045,470.53
其中：股票投资 66,335,436.82 71,045,470.53
基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - -应收证券清算款 2,809,232.26 2,809,362.90
应收利息 6.4.7.5 1,870.62 1,720.67
应收股利 - -应收申购款 985.22 343,138.31
递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 76,138,068.19 81,571,479.40
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 63 页
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - 789,463.10
应付赎回款 188,398.29 69,605.17
应付管理人报酬 94,216.45 105,340.81
应付托管费 15,702.75 17,556.82
应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 293,085.90 423,344.29
应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 174,456.27 150,204.82
负债合计 765,859.66 1,555,515.01
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 77,088,034.84 79,716,973.55
未分配利润 6.4.7.10 -1,715,826.31 298,990.84
所有者权益合计 75,372,208.53 80,015,964.39
负债和所有者权益总计 76,138,068.19 81,571,479.40
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.978 元，基金份额总额 77,088,034.84 份。
6.2 利润表
会计主体：信达澳银红利回报混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
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2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 -193,164.00 -3,220,345.61
1.利息收入 31,066.37 46,351.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 31,066.37 44,345.38
债券利息收入 - 2,006.32
资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -1,979,902.98 -6,992,571.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,250,935.70 -7,279,080.63
基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 - -109,775.70
资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 6.4.7.14 - -股利收益 6.4.7.15 271,032.72 396,285.14
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
1,748,175.61 3,686,353.57
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 7,497.00 39,520.31
减：二、费用 1,815,942.20 1,894,089.15
1．管理人报酬 6.4.10.2 592,298.03 616,114.72
2．托管费 6.4.10.2 98,716.41 102,685.84
3．销售服务费 - -4．交易费用 6.4.7.18 1,039,678.61 1,039,802.72
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 6.4.7.19 85,249.15 135,485.87
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-2,009,106.20 -5,114,434.76
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-2,009,106.20 -5,114,434.76
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银红利回报混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
79,716,973.55 298,990.84 80,015,964.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,009,106.20 -2,009,106.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,628,938.71 -5,710.95 -2,634,649.66
其中：1.基金申购款 6,224,636.55 47,084.73 6,271,721.28
2.基金赎回款 -8,853,575.26 -52,795.68 -8,906,370.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益（基 77,088,034.84 -1,715,826.31 75,372,208.53
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
79,698,859.36 13,146,692.94 92,845,552.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,114,434.76 -5,114,434.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
3,275,529.33 -2,711,961.09 563,568.24
其中：1.基金申购款 38,232,779.03 -4,077,853.54 34,154,925.49
2.基金赎回款 -34,957,249.70 1,365,892.45 -33,591,357.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -2,645,203.89 -2,645,203.89
五、期末所有者权益（基
金净值）
82,974,388.69 2,675,093.20 85,649,481.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______于建伟______ ______徐伟文______ ____刘玉兰____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信达澳银红利回报混合型证券投资基金(原信达澳银红利回报股票型证券投资基金，以下简称
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 571 号《关
于核准信达澳银红利回报股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集 594,516,801.07 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 183
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)于 2010 年 7 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
594,755,265.50 份基金份额，其中认购资金利息折合 238,464.43 份基金份额。本基金的基金管
理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建
设银行”)。
根据中国证监会发布并于 2014 年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第
三十条的有关规定，经基金管理人与基金托管人协商一致，并经中国证监会备案，自 2015 年 7
月 27 日起，本基金的基金类型从股票型变更为混合型，基金名称由信达澳银红利回报股票型证券
投资基金变更为信达澳银红利回报混合型证券投资基金，风险收益特征变更为：本基金为混合型
基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例
为：权益类资产占基金资产的 60%-95%，固定收益类资产占基金资产的 5%-40%，基金保留的现金
或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，投资于红利股票
的资产比例不低于股票资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率×80%+中国
债券总指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 63 页
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问
题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，
资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资
管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 6,463,750.63
定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -其他存款 -合计： 6,463,750.63
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 70,179,803.54 66,335,436.82 -3,844,366.72
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -银行间市场 - - -合计 - - -资产支持证券 - - -
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金 - - -其他 - - -合计 70,179,803.54 66,335,436.82 -3,844,366.72
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,633.42
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 201.20
应收债券利息 -应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 36.00
合计 1,870.62
注：其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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交易所市场应付交易费用 293,085.90
银行间市场应付交易费用 -合计 293,085.90
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 72.51
预提费用 174,383.76
合计 174,456.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 79,716,973.55 79,716,973.55
本期申购 6,224,636.55 6,224,636.55
本期赎回(以"-"号填列) -8,853,575.26 -8,853,575.26
本期末 77,088,034.84 77,088,034.84
注：本期申购中包含转入及红利再投份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,020,799.45 -19,721,808.61 298,990.84
本期利润 -3,757,281.81 1,748,175.61 -2,009,106.20
本期基金份额交易
产生的变动数
-577,453.41 571,742.46 -5,710.95
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其中：基金申购款 1,395,776.02 -1,348,691.29 47,084.73
基金赎回款 -1,973,229.43 1,920,433.75 -52,795.68
本期已分配利润 - - -本期末 15,686,064.23 -17,401,890.54 -1,715,826.31
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 25,191.53
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 5,151.71
其他 723.13
合计 31,066.37
注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 343,558,923.43
减：卖出股票成本总额 345,809,859.13
买卖股票差价收入 -2,250,935.70
6.4.7.13 债券投资收益
注：本基金本期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 271,032.72
基金投资产生的股利收益 -合计 271,032.72
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 1,748,175.61
——股票投资 1,748,175.61
——债券投资 -——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 1,748,175.61
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 7,212.54
基金转换费收入 284.46
合计 7,497.00
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基
金资产。
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6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,039,678.61
银行间市场交易费用 -合计 1,039,678.61
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 49,588.57
银行费用 1,665.39
债券托管账户维护费 9,000.00
其他 200.00
合计 85,249.15
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，除 6.4.6 税项中披露的事项外，本基金无需要说明的资产负债表
日后事项。
6.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银基金公
司”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 63 页
信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东
康联首域集团有限公司(Colonial First State
Group Limited)
基金管理人的股东
信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
信达证券
- - 8,424,811.00 1.23%
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
信达证券 - - - -关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
信达证券 7,846.15 1.23% - -
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
592,298.03 616,114.72
其中：支付销售机构的客
户维护费
271,457.44 282,491.66
注：支付基金管理人信达澳银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
98,716.41 102,685.84
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天
数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 63 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
6,463,750.63 25,191.53 8,095,105.52 37,884.10
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期未未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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300088
长信
科技
2016 年 9
月 12 日
重大事项停牌 14.98 2017 年 8 月 9 日 14.50 190,300 2,715,853.00 2,850,694.00 -6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 0.00 元，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 0.00 元，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券
和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债
券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较
高收益的基金品种。本基金主要投资于红利股票，属于混合型基金中风险及预期收益相对较低的
证券投资基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持
证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监
察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定
重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定
公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额
的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部
具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩
效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券(2016 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持所有证券
均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,463,750.63 - - - 6,463,750.63
结算备付金 446,931.90 - - - 446,931.90
存出保证金 79,860.74 - - - 79,860.74
交易性金融资产 - - - 66,335,436.82 66,335,436.82
应收证券清算款 - - - 2,809,232.26 2,809,232.26
应收利息 - - - 1,870.62 1,870.62
应收申购款 - - - 985.22 985.22
其他资产 - - - - -
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 63 页
资产总计 6,990,543.27 - - 69,147,524.92 76,138,068.19
负债
应付赎回款 - - - 188,398.29 188,398.29
应付管理人报酬 - - - 94,216.45 94,216.45
应付托管费 - - - 15,702.75 15,702.75
应付交易费用 - - - 293,085.90 293,085.90
其他负债 - - - 174,456.27 174,456.27
负债总计 - - - 765,859.66 765,859.66
利率敏感度缺口 6,990,543.27 - - 不适用 不适用
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,496,273.34 - - - 6,496,273.34
结算备付金 781,096.24 - - - 781,096.24
存出保证金 94,417.41 - - - 94,417.41
交易性金融资产 - - - 71,045,470.53 71,045,470.53
应收证券清算款 - - - 2,809,362.90 2,809,362.90
应收利息 - - - 1,720.67 1,720.67
应收申购款 - - - 343,138.31 343,138.31
资产总计 7,371,786.99 - - 74,199,692.41 81,571,479.40
负债
应付证券清算款 - - - 789,463.10 789,463.10
应付赎回款 - - - 69,605.17 69,605.17
应付管理人报酬 - - - 105,340.81 105,340.81
应付托管费 - - - 17,556.82 17,556.82
应付交易费用 - - - 423,344.29 423,344.29
其他负债 - - - 150,204.82 150,204.82
负债总计 - - - 1,555,515.01 1,555,515.01
利率敏感度缺口 7,371,786.99 - - 不适用 不适用
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日：交易性债券投资
公允价值占基金资产净值的比例为 0)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2016 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值，秉承自下而上的投资分析方法，对企业
及其发展环境的深入分析，寻求具有良好的公司治理结构、在行业内具有竞争优势及长期持续增
长能力的红利股票并把握他们的价值被低估时产生的投资机会，通过投资具有持续盈利增长能力
和长期投资价值的红利股票为投资人实现股票资产的持续增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类资产比例为基金
资产的 60%-95%，固定收益类资产为基金资产的 5%-40%，投资于红利股票的资产比例不低于股票
资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 66,335,436.82 88.01 71,045,470.53 88.79
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 66,335,436.82 88.01 71,045,470.53 88.79
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证红利指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月
31 日 ）
1. 中证红利指数上升 5% 上升约 378 上升约 512
2. 中证红利指数下降 5% 下降约 378 下降约 512
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币 63,484,742.82 元，属于第二层次的余额为人民币 2,850,694.00 元，无属于第三层次的余额
(2016 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 68,200,971.02 元，属于第二层次的余额为
人民币 2,844,499.51 元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 63 页
三层次公允价值转入转出情况
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 8 月 17 日经本基金的基金管理人批准。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 66,335,436.82 87.13
其中：股票 66,335,436.82 87.13
2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 6,910,682.53 9.08
7 其他各项资产 2,891,948.84 3.80
8 合计 76,138,068.19 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 39,284,953.79 52.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 28,347.84 0.04
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,530,508.69 21.93
J 金融业 - -K 房地产业 5,926,298.50 7.86
L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 4,565,328.00 6.06
S 综合 - -合计 66,335,436.82 88.01
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本期末未投资港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600240 华业资本 408,225 3,698,518.50 4.91
2 300287 飞利信 319,400 2,932,092.00 3.89
3 300088 长信科技 190,300 2,850,694.00 3.78
4 300447 全信股份 121,576 2,649,141.04 3.51
5 600562 国睿科技 95,300 2,624,562.00 3.48
6 603600 永艺股份 152,341 2,507,532.86 3.33
7 600990 四创电子 39,300 2,436,207.00 3.23
8 002590 万安科技 170,100 2,383,101.00 3.16
9 002343 慈文传媒 62,300 2,358,678.00 3.13
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 63 页
10 300188 美亚柏科 135,085 2,335,619.65 3.10
11 300256 星星科技 223,800 2,327,520.00 3.09
12 300603 立昂技术 70,863 2,322,889.14 3.08
13 300465 高伟达 217,600 2,321,792.00 3.08
14 300113 顺网科技 85,415 2,297,663.50 3.05
15 002425 凯撒文化 251,040 2,294,505.60 3.04
16 600183 生益科技 185,570 2,289,933.80 3.04
17 002455 百川股份 233,500 2,288,300.00 3.04
18 300033 同花顺 36,300 2,258,223.00 3.00
19 300458 全志科技 85,549 2,253,360.66 2.99
20 601599 鹿港文化 356,600 2,232,316.00 2.96
21 600325 华发股份 266,800 2,227,780.00 2.96
22 002519 银河电子 282,063 2,219,835.81 2.95
23 002502 骅威文化 235,000 2,206,650.00 2.93
24 300397 天和防务 89,400 2,191,194.00 2.91
25 000401 冀东水泥 137,500 2,116,125.00 2.81
26 300078 思创医惠 194,760 2,089,774.80 2.77
27 300339 润和软件 163,669 2,062,229.40 2.74
28 300410 正业科技 42,000 1,516,200.00 2.01
29 002867 周大生 918 28,347.84 0.04
30 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600068 葛洲坝 5,814,442.00 7.27
2 002519 银河电子 5,777,877.04 7.22
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 63 页
3 300408 三环集团 5,468,686.35 6.83
4 000065 北方国际 4,983,507.40 6.23
5 002142 宁波银行 4,975,304.00 6.22
6 600988 赤峰黄金 4,919,290.00 6.15
7 600837 海通证券 4,916,516.00 6.14
8 002716 金贵银业 4,912,272.00 6.14
9 002242 九阳股份 4,816,431.00 6.02
10 002466 天齐锂业 4,789,888.00 5.99
11 300202 聚龙股份 4,741,119.00 5.93
12 300458 全志科技 4,698,235.28 5.87
13 002051 中工国际 4,537,712.88 5.67
14 000983 西山煤电 4,476,576.80 5.59
15 600489 中金黄金 4,267,545.00 5.33
16 600547 山东黄金 4,190,323.00 5.24
17 601688 华泰证券 4,110,723.00 5.14
18 601555 东吴证券 4,083,546.94 5.10
19 002554 惠博普 4,073,914.20 5.09
20 002458 益生股份 3,933,980.39 4.92
21 300188 美亚柏科 3,902,890.92 4.88
22 002123 梦网荣信 3,854,783.00 4.82
23 000525 红 太 阳 3,652,140.00 4.56
24 600893 航发动力 3,419,711.44 4.27
25 601699 潞安环能 3,295,420.00 4.12
26 300232 洲明科技 3,272,380.84 4.09
27 600528 中铁工业 3,238,109.34 4.05
28 300447 全信股份 3,233,661.55 4.04
29 300287 飞利信 3,128,578.00 3.91
30 002624 完美世界 3,118,328.36 3.90
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 63 页
31 300113 顺网科技 3,055,748.48 3.82
32 600562 国睿科技 3,047,600.75 3.81
33 000069 华侨城Ａ 3,012,827.00 3.77
34 300339 润和软件 2,997,684.85 3.75
35 300603 立昂技术 2,717,830.60 3.40
36 600990 四创电子 2,682,053.00 3.35
37 000672 上峰水泥 2,615,780.00 3.27
38 002007 华兰生物 2,563,713.71 3.20
39 002138 顺络电子 2,543,907.00 3.18
40 002440 闰土股份 2,537,437.00 3.17
41 000538 云南白药 2,526,245.51 3.16
42 603989 艾华集团 2,523,744.00 3.15
43 002314 南山控股 2,517,729.00 3.15
44 603993 洛阳钼业 2,510,876.00 3.14
45 000423 东阿阿胶 2,505,052.00 3.13
46 300463 迈克生物 2,502,670.56 3.13
47 603005 晶方科技 2,500,825.00 3.13
48 000823 超声电子 2,498,768.00 3.12
49 002126 银轮股份 2,493,832.00 3.12
50 002635 安洁科技 2,493,729.00 3.12
51 002611 东方精工 2,489,536.00 3.11
52 601225 陕西煤业 2,488,831.00 3.11
53 000801 四川九洲 2,467,298.00 3.08
54 002570 贝因美 2,452,466.00 3.06
55 000963 华东医药 2,439,918.31 3.05
56 600511 国药股份 2,436,920.00 3.05
57 601336 新华保险 2,436,175.00 3.04
58 002460 赣锋锂业 2,433,769.32 3.04
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 63 页
59 600056 中国医药 2,431,704.00 3.04
60 002758 华通医药 2,421,287.44 3.03
61 000687 华讯方舟 2,419,010.99 3.02
62 002027 分众传媒 2,415,939.00 3.02
63 600821 津劝业 2,408,685.00 3.01
64 300093 金刚玻璃 2,406,651.00 3.01
65 000020 深华发Ａ 2,400,586.00 3.00
66 300020 银江股份 2,399,886.00 3.00
67 300199 翰宇药业 2,398,229.00 3.00
68 600826 兰生股份 2,395,346.00 2.99
69 002375 亚厦股份 2,387,124.00 2.98
70 300347 泰格医药 2,386,001.14 2.98
71 601607 上海医药 2,374,878.00 2.97
72 600236 桂冠电力 2,367,963.00 2.96
73 002343 慈文传媒 2,362,172.92 2.95
74 600570 恒生电子 2,361,920.00 2.95
75 000921 海信科龙 2,353,703.00 2.94
76 300233 金城医药 2,350,944.49 2.94
77 600584 长电科技 2,346,231.00 2.93
78 002502 骅威文化 2,345,746.00 2.93
79 300258 精锻科技 2,345,027.00 2.93
80 300050 世纪鼎利 2,344,321.00 2.93
81 002690 美亚光电 2,342,558.00 2.93
82 603600 永艺股份 2,335,150.73 2.92
83 600702 沱牌舍得 2,332,355.00 2.91
84 600038 中直股份 2,319,194.23 2.90
85 300251 光线传媒 2,319,009.00 2.90
86 300256 星星科技 2,297,397.00 2.87
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 63 页
87 603456 九洲药业 2,297,144.00 2.87
88 300465 高伟达 2,297,063.00 2.87
89 002590 万安科技 2,294,767.00 2.87
90 000401 冀东水泥 2,294,613.00 2.87
91 002087 新野纺织 2,291,885.58 2.86
92 601599 鹿港文化 2,291,732.00 2.86
93 300231 银信科技 2,291,365.00 2.86
94 300340 科恒股份 2,287,122.00 2.86
95 000430 张家界 2,286,987.94 2.86
96 002517 恺英网络 2,277,851.00 2.85
97 600183 生益科技 2,273,383.40 2.84
98 600325 华发股份 2,273,136.00 2.84
99 300033 同花顺 2,269,266.00 2.84
100 300078 思创医惠 2,268,362.00 2.83
101 002455 百川股份 2,264,702.00 2.83
102 300397 天和防务 2,260,990.00 2.83
103 002425 凯撒文化 2,251,869.70 2.81
104 000980 众泰汽车 2,250,295.00 2.81
105 002292 奥飞娱乐 2,220,294.00 2.77
106 600691 阳煤化工 2,134,910.00 2.67
107 600479 千金药业 2,098,918.20 2.62
108 600072 中船科技 1,912,242.00 2.39
109 002387 黑牛食品 1,668,882.00 2.09
110 603979 金诚信 1,667,818.20 2.08
111 300038 梅泰诺 1,655,888.37 2.07
112 002136 安 纳 达 1,614,985.00 2.02
113 600195 中牧股份 1,610,432.00 2.01
114 300029 天龙光电 1,606,328.18 2.01
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 63 页
115 300105 龙源技术 1,605,078.00 2.01
116 300126 锐奇股份 1,602,403.00 2.00
注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600068 葛洲坝 6,525,367.78 8.16
2 300408 三环集团 5,846,952.44 7.31
3 002466 天齐锂业 5,492,256.39 6.86
4 002242 九阳股份 4,864,644.60 6.08
5 002142 宁波银行 4,833,385.36 6.04
6 002051 中工国际 4,783,119.67 5.98
7 600988 赤峰黄金 4,767,641.00 5.96
8 000983 西山煤电 4,750,007.82 5.94
9 002716 金贵银业 4,743,241.00 5.93
10 300202 聚龙股份 4,737,641.00 5.92
11 000065 北方国际 4,640,783.80 5.80
12 600837 海通证券 4,622,455.16 5.78
13 002554 惠博普 4,159,330.34 5.20
14 601688 华泰证券 4,137,647.00 5.17
15 601555 东吴证券 4,123,015.45 5.15
16 002458 益生股份 3,959,454.73 4.95
17 000525 红 太 阳 3,756,721.00 4.69
18 600489 中金黄金 3,754,804.20 4.69
19 600547 山东黄金 3,728,354.34 4.66
20 002624 完美世界 3,714,774.16 4.64
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 63 页
21 002123 梦网荣信 3,633,850.97 4.54
22 002712 思美传媒 3,580,837.13 4.48
23 300232 洲明科技 3,526,255.49 4.41
24 000930 中粮生化 3,402,116.60 4.25
25 600528 中铁工业 3,366,815.23 4.21
26 000069 华侨城Ａ 3,272,504.55 4.09
27 601198 东兴证券 3,231,734.16 4.04
28 300302 同有科技 3,225,747.80 4.03
29 300166 东方国信 3,215,842.27 4.02
30 002460 赣锋锂业 2,984,884.12 3.73
31 002499 科林环保 2,879,546.38 3.60
32 000020 深华发Ａ 2,863,521.10 3.58
33 000666 经纬纺机 2,822,413.55 3.53
34 600893 航发动力 2,812,294.00 3.51
35 600570 恒生电子 2,810,398.00 3.51
36 002635 安洁科技 2,768,050.00 3.46
37 300409 道氏技术 2,720,908.72 3.40
38 603005 晶方科技 2,706,574.95 3.38
39 000423 东阿阿胶 2,670,121.00 3.34
40 300347 泰格医药 2,664,255.34 3.33
41 000538 云南白药 2,654,452.30 3.32
42 002200 云投生态 2,643,917.08 3.30
43 300073 当升科技 2,632,089.52 3.29
44 002027 分众传媒 2,630,520.00 3.29
45 603989 艾华集团 2,627,590.00 3.28
46 601699 潞安环能 2,596,840.57 3.25
47 300458 全志科技 2,590,936.92 3.24
48 002007 华兰生物 2,581,575.56 3.23
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 63 页
49 002126 银轮股份 2,557,170.00 3.20
50 300164 通源石油 2,556,091.88 3.19
51 002138 顺络电子 2,554,910.40 3.19
52 600702 沱牌舍得 2,553,018.79 3.19
53 000921 海信科龙 2,552,671.59 3.19
54 600511 国药股份 2,546,943.00 3.18
55 600500 中化国际 2,541,662.74 3.18
56 600056 中国医药 2,530,652.27 3.16
57 002611 东方精工 2,527,430.57 3.16
58 601336 新华保险 2,521,166.00 3.15
59 300020 银江股份 2,517,508.00 3.15
60 002292 奥飞娱乐 2,516,748.00 3.15
61 000672 上峰水泥 2,507,146.00 3.13
62 300093 金刚玻璃 2,503,733.31 3.13
63 300233 金城医药 2,480,600.81 3.10
64 002273 水晶光电 2,474,604.45 3.09
65 600096 云天化 2,473,088.00 3.09
66 002172 澳洋科技 2,471,251.00 3.09
67 300014 亿纬锂能 2,459,958.00 3.07
68 603993 洛阳钼业 2,458,547.00 3.07
69 002440 闰土股份 2,439,956.00 3.05
70 002517 恺英网络 2,435,400.00 3.04
71 000949 新乡化纤 2,431,389.92 3.04
72 600038 中直股份 2,428,152.00 3.03
73 000823 超声电子 2,417,544.00 3.02
74 300463 迈克生物 2,416,022.91 3.02
75 002303 美盈森 2,415,697.26 3.02
76 300199 翰宇药业 2,414,855.10 3.02
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 63 页
77 002470 金正大 2,413,779.00 3.02
78 300258 精锻科技 2,407,280.38 3.01
79 002375 亚厦股份 2,398,150.00 3.00
80 000687 华讯方舟 2,393,312.40 2.99
81 000963 华东医药 2,391,493.95 2.99
82 600584 长电科技 2,385,257.00 2.98
83 600826 兰生股份 2,381,287.98 2.98
84 601607 上海医药 2,377,877.72 2.97
85 603456 九洲药业 2,366,464.00 2.96
86 601225 陕西煤业 2,358,878.20 2.95
87 000430 张家界 2,353,725.00 2.94
88 000980 众泰汽车 2,350,716.00 2.94
89 600236 桂冠电力 2,338,630.00 2.92
90 300007 汉威科技 2,327,423.70 2.91
91 002758 华通医药 2,309,619.08 2.89
92 600389 江山股份 2,309,387.92 2.89
93 300251 光线传媒 2,308,053.00 2.88
94 300050 世纪鼎利 2,291,335.75 2.86
95 002570 贝因美 2,281,726.82 2.85
96 002087 新野纺织 2,268,450.36 2.83
97 300431 暴风集团 2,252,223.00 2.81
98 002690 美亚光电 2,251,076.00 2.81
99 002364 中恒电气 2,243,954.70 2.80
100 000997 新 大 陆 2,241,073.70 2.80
101 300231 银信科技 2,234,090.00 2.79
102 002314 南山控股 2,201,844.00 2.75
103 600072 中船科技 2,178,706.00 2.72
104 000555 神州信息 2,160,877.05 2.70
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 51 页 共 63 页
105 600691 阳煤化工 2,092,750.00 2.62
106 600479 千金药业 2,087,208.98 2.61
107 600821 津劝业 2,039,577.00 2.55
108 000801 四川九洲 2,034,302.00 2.54
109 300340 科恒股份 1,981,711.20 2.48
110 002519 银河电子 1,967,064.81 2.46
111 300038 梅泰诺 1,727,499.90 2.16
112 603979 金诚信 1,699,549.40 2.12
113 600195 中牧股份 1,628,542.25 2.04
114 300105 龙源技术 1,621,663.00 2.03
115 603355 莱克电气 1,611,029.73 2.01
注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 339,351,649.81
卖出股票收入（成交）总额 343,558,923.43
注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 52 页 共 63 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。
慈文传媒（002343）2016 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局的整改通知
书，主要内容为：公司合并范围内控股子公司于 2016 年 4 月 20 日就其投资摄制的电视剧与湖南
广播电视台卫视频道签订了《电视剧中国大陆独家首轮播映权转让协议》，合同总金额为 2.58 亿
元，占公司上年度经审计总收入的 30.14%，但是公司未披露该重大经营合同。
该公司在收到《整改通知书》后，认识到了在信息披露方面存在的问题，并立即进行了较为
详细和充分的信息披露。基金管理人经审慎分析，认为此次事件对该公司经营和价值不会构成重
大影响。
除慈文传媒（002343）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管
部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情
形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 53 页 共 63 页
1 存出保证金 79,860.74
2 应收证券清算款 2,809,232.26
3 应收股利 -4 应收利息 1,870.62
5 应收申购款 985.22
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 2,891,948.84
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300088 长信科技 2,850,694.00 3.78 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
3,487 22,107.27 - - 77,088,034.84 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
101,803.23 0.13%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 7 月 28 日 ）基金份额总额 594,755,265.50
本报告期期初基金份额总额 79,716,973.55
本报告期基金总申购份额 6,224,636.55
减:本报告期基金总赎回份额 8,853,575.26
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 77,088,034.84
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 56 页 共 63 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人 2017 年 5 月 20 日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会第十
九次书面决议通过, 焦巍先生离任信达澳银基金管理有限公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部
审计机构。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 110,898,227.98 16.25% 103,279.24 16.25% -兴业证券 1 97,207,725.84 14.24% 90,529.51 14.24% -国泰君安 2 80,848,776.43 11.85% 75,294.71 11.85% -长江证券 2 65,155,884.03 9.55% 60,679.95 9.55% -
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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世纪证券 2 64,499,741.84 9.45% 60,068.97 9.45% -国信证券 2 49,467,750.78 7.25% 46,069.21 7.25% -中信证券 2 47,169,212.84 6.91% 43,928.97 6.91% -安信证券 1 33,516,751.32 4.91% 31,214.04 4.91% -浙商证券 1 27,355,427.51 4.01% 25,476.17 4.01% -天风证券 2 20,308,600.16 2.98% 18,913.64 2.98% -东兴证券 1 17,239,072.20 2.53% 16,054.83 2.53% -方正证券 1 16,343,557.00 2.39% 15,220.89 2.39% -华创证券 1 16,194,876.46 2.37% 15,082.27 2.37% -广发证券 1 13,149,579.61 1.93% 12,246.16 1.93% -中泰证券 1 8,199,653.77 1.20% 7,636.29 1.20% -银河证券 1 7,550,217.03 1.11% 7,031.59 1.11% -平安证券 1 7,358,813.40 1.08% 6,853.31 1.08% -银泰证券 1 - - - - -长城证券 1 - - - - -东方证券 1 - - - - -中投证券 1 - - - - -中信万通 1 - - - - -中银国际 1 - - - - -中金公司 2 - - - - -中信建投 2 - - - - -信达证券 3 - - - - -申万宏源 2 - - - - -东吴证券 1 - - - - 新增 1 个
太平洋证券 1 - - - - -五矿证券 1 - - - - 新增 1 个
西南证券 1 - - - - -华泰证券 1 - - - - -联讯证券 1 - - - - -
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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民生证券 1 - - - - -国金证券 1 - - - - -国联证券 1 - - - - -海通证券 1 - - - - -恒泰证券 1 - - - - -宏信证券 1 - - - - -申万宏源
西部证券
1 - - - - -高华证券 1 - - - - -光大证券 1 - - - - -注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增
设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的
评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后 20 个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水
平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分
结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹
配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - - - - -兴业证券 - - - - - -国泰君安 - - - - - -长江证券 - - - - - -世纪证券 - - - - - -国信证券 - - - - - -
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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中信证券 - - - - - -安信证券 - - - - - -浙商证券 - - - - - -天风证券 - - - - - -东兴证券 - - - - - -方正证券 - - - - - -华创证券 - - - - - -广发证券 - - - - - -中泰证券 - - - - - -银河证券 - - - - - -平安证券 - - - - - -银泰证券 - - - - - -长城证券 - - - - - -东方证券 - - - - - -中投证券 - - - - - -中信万通 - - - - - -中银国际 - - - - - -中金公司 - - - - - -中信建投 - - - - - -信达证券 - - - - - -申万宏源 - - - - - -东吴证券 - - - - - -太平洋证券 - - - - - -五矿证券 - - - - - -西南证券 - - - - - -华泰证券 - - - - - -联讯证券 - - - - - -民生证券 - - - - - -国金证券 - - - - - -
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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国联证券 - - - - - -海通证券 - - - - - -恒泰证券 - - - - - -宏信证券 - - - - - -申万宏源
西部证券
- - - - - -高华证券 - - - - - -光大证券 - - - - - -10.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信达澳银基金管理有限公司旗下基
金年度净值公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 1 月 3 日
2
关于增加汇成基金和大泰金石为代
销机构、开通转换业务、参加基金申
购费率优惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 1 月 11 日
3
关于旗下基金调整长期停牌股票估
值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 1 月 14 日
4
关于旗下基金调整长期停牌股票估
值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 1 月 17 日
5
信达澳银旗下证券投资基金 2016 年
第 4 季度报告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 1 月 20 日
6 公司对外业务暂停服务公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 1 月 27 日
7
关于增加华西证券为代销机构、开通
转换和定投业务的公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 2 月 15 日
8
关于参加首创证券基金申购费率优
惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 2 月 17 日
9 信达澳银红利回报混合型证券投资 证监会指定信息披露报纸、公司 2017 年 3 月 11 日
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金招募说明书（更新）2017 年第 1
期及摘要
网站
10
关于增加中民财富为代销机构、开通
转换和定投业务、参加基金申购费率
优惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 3 月 18 日
11
关于增加植信基金为代销机构、参加
基金申购费率优惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 3 月 21 日
12 公司对外业务暂停服务公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 3 月 31 日
13
信达澳银旗下证券投资基金 2016 年
度报告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 3 月 31 日
14
关于参加广发证券基金申购费率优
惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 4 月 8 日
15
关于增加肯特瑞财富为代销机构、开
通转换和定投业务、参加基金申购费
率优惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 4 月 15 日
16
信达澳银旗下证券投资基金 2017 年
第 1 季度报告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 4 月 21 日
17
关于旗下基金调整长期停牌股票估
值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 4 月 25 日
18
关于旗下基金调整长期停牌股票估
值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 4 月 26 日
19
信达澳银基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 5 月 20 日
20
关于旗下基金调整长期停牌股票估
值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 5 月 24 日
21
关于参加中泰证券基金申购费率优
惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、公司
网站
2017 年 5 月 26 日
22 公司对外业务暂停服务公告 证监会指定信息披露报纸、公司 2017 年 6 月 30 日
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 62 页 共 63 页
网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金合同》；
3、《信达澳银红利回报混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在
支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
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