金元惠理核心动力股票型证券投资基金2013第四季度报告
基金管理人:金元惠理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
(2)本基金选择中证100指数作为股票投资部分的业绩基准,选择中债总指数作为债券投资部分的业绩基准,复合业绩比较基准为:
中证100指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
(3)本基金合同生效日为2010年2月11日。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金元惠理核心动力股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年2月11日至2013年12月31日)
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注:(1)本基金合同生效日为2010年2月11日
(2)基金合同约定的投资比例为股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5% 本基金的建仓期系自2010年2月11日起至2010年8月10日止,在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等,重视交易执行环节的公平交易措施,启用投资交易系统中的公平交易模块,以确保公平对待各投资组合。在报告期内,本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期,根据制度的规定,对交易进行了监控,未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金一直按照基金合约要求,采取稳健的投资策略,争取为基金投资者取得较好收益。由于合约规定有大部分资产必需完全拟合中证100成分股,所以从年初以来在大盘蓝筹出现大幅下跌的情况下,整体的基金收益表现一般,但我们还是采取 “自下而上”的精选个股方法,在剩余资产中配置一些优质个股,使基金业绩跑赢基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期,本基金份额净值增长率为-4.71%,业绩比较基准收益率为-3.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济方面,1月中采PMI数值出现回落,生产指数在需求萎缩后出现收缩,原材料、产成品库存指数双降,企业可能将面临新一轮去库存周期。其二,流动性方面,短期过高的利率下降符合预期,但是预计利率会维系在相对较高的水平。其三,市场资金面,IPO正式开锣,新股大量上市会对二级市场资金面有影响。
流动性偏紧的背景下投资主线仍在消费,行业选择食品饮料、纺织服装、餐饮旅游等,另外分红收益率较高的交通运输、公用事业也具备防御性。同时,选股也更为重要,我们对政策鼓励支持的投资方向,消费升级,节能环保,医疗保健等行业将加强配置。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2013年5月22日中国平安(代码:601318)的控股子公司平安证券因在万福生科上市项目中存在违规行为受到中国证监会的处罚。现作出说明如下:
1、投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的证券进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。
2、基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对平安证券短期负面影响有限,再者平安集团经营多元化,旗下子公司众多,涉及多个领域,平安证券受到处罚不会对平安集团整体的业绩造成持续的影响,因此继续持有中国平安。
5.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转转债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
1、2013年10月25日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理核心动力股票型证券投资基金2013年第3季度报告
2、2013年12月31日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理核心动力股票型证券投资基金年度最后一个市场交易日(或自然日)净值公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《金元惠理核心动力股票型证券投资基金基金合同》
2、《金元惠理核心动力股票型证券投资基金托管协议》
3、《金元惠理核心动力股票型证券投资基金招募说明书》。
9.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室。
9.3 查阅方式
http://www.jyvpfund.com
金元惠理基金管理有限公司
二〇一四年一月二十日
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