农银汇理信用添利债券型证券投资基金招募说明书

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2011年12月13日证监许可【2011】[1981]号文核准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险、较低收益品种。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本基金自基金合同生效之日起1年内为封闭期。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。





第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规定,以及《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指农银汇理信用添利债券型证券投资基金

2、基金管理人:指农银汇理基金管理有限公司

3、基金托管人:指中信银行股份有限公司

4、基金合同:指《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《农银汇理信用添利债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《农银汇理信用添利债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、发售公告:指《农银汇理信用添利债券型证券投资基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时做出的修订

9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

14、中国银监会:指中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规规定的条件,经中国证监会批准可投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者

19、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得、持有基金份额的投资者

21、基金销售业务:指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构:指直销机构和代销机构

23、直销机构:指农银汇理基金管理有限公司

24、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

25、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

26、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

27、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为农银汇理基金管理有限公司或接受农银汇理基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

28、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户:指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期

32、基金募集期:指自基金份额开始发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月

33、存续期:指从基金合同生效日起至终止日止的不定期期限

34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日:指销售机构在规定时间受理基金投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日

36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》:指《农银汇理基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和基金投资者共同遵守

40、认购:指在基金募集期内,基金投资者申请购买基金份额的行为

41、申购:指基金合同生效后,基金投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为

44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划:指基金投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在基金投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回:在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日本基金总份额的10%时的情形

47、元:指人民币元

48、基金收益:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额

49、基金资产总值:指基金所拥有的各类证券、银行存款本息和本基金应收的款项以及其他资产的价值总和

50、基金资产净值:指基金资产总值扣除负债后的净资产值

51、基金份额净值:指指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

53、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

54、不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

55、基金封闭期:自基金合同生效之日起至基金开始办理赎回业务的期间,本基金封闭期为1年

56、基金开放期:本基金封闭期届满后进入基金的开放期。

第三部分 基金管理人

一、公司概况

名称:农银汇理基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

法定代表人:杨琨

成立日期:2008年3月18日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监许可【2008】307号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币贰亿零壹元

存续期限:持续经营

联系人:翟爱东

联系电话:021-61095588

股权结构:

股东 出资额(元) 出资比例
中国农业银行股份有限公司 103,333,334 51.67%
Amundi(东方汇理资产管理公司) 66,666,667 33.33%
中国铝业股份有限公司 30,000,000 15%
合计 200,000,001 100%
二、主要人员情况1、董事会成员:杨琨先生:董事长经济学硕士,高级经济师。1983年开始在中国农业银行工作,历任中国农业银行人事部、代理业务部、市场开发部部门领导,中国农业银行安徽省分行行长,中国农业银行行长助理。2004年起任中国农业银行副行长,现任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。2008年3月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。 Jean-YvesColin先生:副董事长经济学硕士。1990年加入CaisseNationaledeCréditAgricole,历任资本市场部门高级经理、投资银行部负责人。1997年起历任东方汇理资产管理公司风控绩效和审计部门负责人、东方汇理资产管理公司执行副总裁、法国农业信贷银行集团合规部负责人。现任东方汇理资产管理公司高级顾问。许红波先生:董事,总经理。工学学士,高级工程师。1982年至1998年在水利部工作,先后担任副处长、处长、副司长等职务。1998年开始在中国农业银行工作,历任中国农业银行市场开发部、机构业务部副总经理、总行总经理级干部。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。ThierryMequillet先生:董事工商管理硕士。1979年开始在CreditAgricoleIndosuez工作近15年并担任多项管理职务。1994年加入东方汇理资产管理香港有限公司,任香港地区总经理。1999年起任东方汇理资产管理香港有限公司亚太区行政总裁。刘才明先生:董事经济学博士、高级会计师、中国注册会计师。历任中国有色金属对外工程公司财务处处长,中国有色金属建设集团公司董事、副总经理,中国铝业公司副总经理。现任中国铝业股份有限公司执行董事、高级副总裁、财务总监、执行委员会委员。华若鸣女士:董事高级工商管理硕士,高级经济师。1989年起在中国农业银行工作,先后任中国农业银行国际业务部副总经理、香港分行总经理、电子银行部副总经理。现任中国农业银行股份有限公司金融市场部总经理兼资金交易中心总经理、外汇交易中心总经理、票据营业部总裁。王小卒先生:独立董事经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授,兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。傅继军先生:独立董事经济学博士,高级经济师。1973年起任江苏省盐城汽车运输公司教师、江苏省人民政府研究中心科员。1990年3月起任中华财务咨询公司总经理。马君潞先生:独立董事经济学博士,教授。历任南开大学金融学系主任、经济学院副院长。现任南开大学经济学院院长,兼任中国金融学会常务理事、中国城市金融学会副会长及深圳市政府金融咨询顾问。2、公司监事唐建邦先生:监事会主席博士、研究员。1970年起任教于清华大学。1983年开始在中国农业银行工作,历任中国农业银行科技部、信息部、国际业务部部门领导职务,1998年任中国农业银行行长助理,2000年至2008年4月任中国农业银行副行长。Jean-YvesGlain先生:监事硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司,历任销售部负责人、市场部负责人。现任东方汇理资产管理公司国际协调发展部负责人。刘建平先生:监事经济学硕士。1988年起先后在中国储备粮管理总公司、中共中央组织部和国资委任副处长、处长。现任中国铝业公司人事部(老干部工作部)主任、中国铝业股份有限公司人力资源部总经理。于意女士:监事管理学硕士。2002年4月-2004年7月就职于上海银行,先后在资金财务部和国际业务部任职 2004年8月-2007年8月在中银国际基金管理公司工作,担任运营部主管。现任农银汇理基金管理有限公司运营部负责人。燕斌先生:监事哲学硕士。1997年7月-1999年7月在中国建设银行天津分行工作,担任法律顾问职务 1999年7月-2002年4月在中国信达资产管理公司天津办事处工作,担任高级经理助理 2002年7月-2007年9月在上海华虹有限公司工作。现就职于农银汇理基金管理有限公司销售部。3、公司高级管理人员杨琨先生:董事长经济学硕士,高级经济师。1983年开始在中国农业银行工作,历任中国农业银行人事部、代理业务部、市场开发部部门领导,中国农业银行安徽省分行行长,中国农业银行行长助理。2004年起任中国农业银行副行长。现任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。2008年3月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。 许红波先生:总经理工学学士,高级工程师。1982年至1998年在水利部工作,先后担任副处长、处长、副司长等职务。1998年开始在中国农业银行工作,历任中国农业银行市场开发部、机构业务部副总经理、总行总经理级干部。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。LaurentTournier先生:副总经理管理学硕士。1987年至2000年担任摩根大通银行欧洲结算系统公司北美地区公关经理、北亚地区销售和公关经理、副总裁。2000年加入法国农业信贷银行集团,历任东方汇理银行(香港)项目主管、东方汇理银行(巴黎)托管部业务发展总监、东方汇理资产管理公司北京代表处首席代表。2008年3月起担任农银汇理基金管理有限公司运营总监。2009年8月起担任农银汇理基金管理有限公司副总经理。翟爱东先生:督察长高级工商管理硕士。具有23年金融从业经验。1988年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》、国际部、伦敦代表处、个人业务部网上银行处、信用卡中心工作。2004年11月起参加农银汇理基金公司筹备工作。现任农银汇理基金管理有限公司督察长、董事会秘书、监察稽核部总经理。4、基金经理吴江先生,具有6年证券业从业经历,复旦大学财政学硕士。曾担任兴业银行上海分行资金运营中心债券交易员、账户经理。现任农银汇理货币市场基金基金经理。5、投资决策委员会成员本基金采取集体投资决策制度。投资决策委员会由下述委员组成:投资决策委员会主席许红波先生,公司总经理 投资决策委员会成员DenisZhang先生,公司投资副总监,农银汇理沪深300指数基金基金经理、农银汇理中证500指数基金基金经理、农银汇理策略精选股票型基金基金经理 投资决策委员会成员曹剑飞先生,公司投资副总监,农银汇理行业成长股票型基金基金经理、农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金经理 投资决策委员会成员程涛先生,投资部总经理,农银汇理策略价值股票型基金基金经理、农银汇理中小盘股票型基金基金经理、农银汇理沪深300指数证券投资基金基金经理。6、上述人员之间不存在近亲属关系。三、基金管理人的职责1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 2、办理基金备案手续 3、对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 6、编制季度、半年度和年度基金报告 7、计算并公告基金资产及份额净值,确定基金份额申购、赎回价格 8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务 9、召集基金份额持有人大会 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。四、基金管理人的承诺1、基金管理人将遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。2、基金管理人不从事下列行为:(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 (2)不公平地对待其管理的不同基金财产 (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。3、基金经理承诺(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益 (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息 (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。五、基金管理人的风险管理和内部控制体系1、风险管理体系本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险、投资风格风险、操作风险、管理风险、合规性风险以及其他风险。风险控制是实现价值回报的一个重要基石。借鉴东方汇理在风险控制领域的成熟经验,公司建立了完善的风险控制制度和健全的风险控制流程。通过科学有效、层次明晰、权责统一、监管明确的四道风险控制防线,从组织制度上确保风险控制的有效性和权威性。(1)第一道防线:员工自律、自控和互控直接与业务系统、资金、有价证券、重要空白凭证、业务用章等接触的岗位,必须实行双人负责的制度。属于单人单岗处理的业务,由其上级主管履行监督职责 对于有条件的岗位,实行定期轮岗制度。(2)第二道防线:部门内控和部门之间互控各部门应检查本部门的各类风险隐患,严格遵守业务操作流程,完善内控措施,并对本部门的风险事件承担直接责任。研究、投资、集中交易、运营等部门独立运作,以实现部门间权力制约和风险互控。(3)第三道防线:风险控制部与其它各部门间的互动合作各部门应及时将本部门发生的风险事件向风险控制部报告。风险控制人员在风险管理委员会的指导下协助各部门识别、评估风险和制定相应的防范措施,监督《风险控制制度》和流程的被执行情况,以及定期对公司面临的风险进行测量、评估和报告。(4)第四道防线:监察稽核部定期和不定期的稽核审计以及风险管理委员会的监督管理2、内部控制体系(1)内部控制的原则 1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。(2)内部控制的主要内容1)控制环境董事会下设稽核及风险控制委员会,主要负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告 董事会下设薪酬和人力资源委员会,负责拟订公司董事和高级管理人员的薪酬政策,起草对公司董事和高级管理人员的绩效评价计划,审核公司总体人员编制方案和薪酬政策,负责审议员工的聘用和培训政策。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理主持总经理办公会,负责公司日常经营管理活动中的重要决策。公司设投资决策委员会、风险管理委员会和产品委员会,就基金投资、风险控制和产品设计等发表专业意见及建议,投资决策委员会是公司最高投资决策机构。 公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司和基金运作的合法合规情况、内部控制情况进行监督检查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。2)内部控制的制度体系公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司管理制度根据规范的对象划分为四个层面:第一个层面是公司章程 第二个层面是公司内部控制大纲、公司治理制度及公司基本管理制度,它是公司制定各项规章制度的基础和依据 第三个层面是部门及业务管理制度 第四个层面是公司各部门根据业务需要制定的各种规程、实施细则以及部门业务手册。它们的制订、修改、实施、废止遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。监察稽核部定期对公司制度、内部控制方式、方法和执行情况实行持续的检查,并出具专项报告。3)风险评估A、董事会下属的稽核及风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估 B、公司风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情况进行评估,制定危机处理方案并监督实施 负责对基金投资和运作中的重大问题和重大事项进行风险评估 C、各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。4)内部控制活动为体现职责明确、相互制约的原则,公司根据基金管理业务的特点,设立顺序递进、权责分明、严密有效的三道监控防线:A、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,各业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担各自职责 B、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任 C、建立以督察长、监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。5)信息与沟通公司建立双向的信息交流途径,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度,建立了清晰的业务报告系统。6)内部控制监督内部监控由监事会、董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出意见改进,促进公司内部管理制度有效执行。3、基金管理人关于内部控制的声明(1)本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任 (2)上述关于内部控制的披露真实、准确 (3)本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。第四部分基金托管人一、基金托管人情况(一)基本情况名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:田国立成立时间:1987年4月7日组织形式:股份有限公司注册资本:467.873亿元人民币存续期间:持续经营批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号联系人:方韡联系电话:010-65556812传真:010-65550832客服电话:95558网址:bank.ecitic.com经营范围:吸收公众存款 发放短期、中期和长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑与贴现 发行金融债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券、金融债券 从事同行业拆借 买卖、代理买卖外汇 从事银行卡业务 提供信用证服务及担保 代理收付款项 提供保管箱服务 结汇、售汇业务 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年8月,正式更名“中信银行”。2006年12月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。经过二十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。(二)主要人员情况陈小宪博士,中信银行行长,经济学博士,高级经济师。1982年至1990年,在中国人民银行北京市分行计划处,历任副处长、处长 1991年,任中国人民银行北京市分行行长助理 1992年,任中国人民银行北京市分行副行长兼国家外汇管理局北京市分局副局长 1994年,任招商银行北京分行行长,2000年,任招商银行副行长,2001年,任常务副行长、招商银行董事 2004年以后,任中国中信集团公司常务董事、副总经理,中信控股有限责任公司执行董事,中信银行行长,中信国际金融控股有限公司董事,中信嘉华银行有限公司董事。陈小宪先生同时还兼任中国人民大学财政金融学教授、中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业委员会副主席等职。苏国新先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾担任中信集团办公厅副主任、同时兼任中信集团董事长及中信银行董事长秘书。1997年6月开始担任中信集团董事长秘书。1991年8月至1993年10月,在中国外交部工作。1993年10至1997年5月在中信集团负责外事工作。1996年1月至1997年1月,在瑞士银行SBC和瑞士联合银行UBS等金融机构工作。刘勇先生,中信银行托管中心总经理。男,1965年出生,中共党员,硕士研究生。曾任中信银行贸易结算部副总经理,中信银行总行营业部国际业务部总经理,中信银行国际业务管理部总经理,中信银行上海分行行长助理兼风险主管,中信银行国际业务部副总经理。2007年6月至今,任中信银行托管中心总经理,负责全行托管业务。(三)基金托管业务经营情况2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。截至2012年3月31日,中信银行已托管17只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,总托管规模逾3368亿元。二、基金托管人的内部控制制度1、内部风险控制目标强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行 建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展 加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。2、内部风险控制组织结构中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作 托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。3、内部控制制度中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。4、内部风险控制措施实施建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展 建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全 建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行 营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。第五部分相关服务机构一、基金份额发售机构1、直销机构:名称:农银汇理基金管理有限公司住所:上海浦东世纪大道1600号陆家嘴商务广场7楼办公地址:上海浦东世纪大道1600号陆家嘴商务广场7楼法定代表人:杨琨联系人:沈娴客户服务电话:4006895599、021-61095599联系电话:021-61095610网址:www.abc-ca.com2、代销机构:(1)中国农业银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:蒋超良客户服务电话:95599网址:www.abchina.com(2)中信银行股份有限公司办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:田国立联系人:丰靖客户服务电话:95558网址:bank.ecitic.com(3)中国建设银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:王洪章联系人:张静客户服务电话:95533公司网址:www.ccb.com(4)交通银行股份有限公司住所:上海市银城中路188号办公地址:上海市银城中路188号法定代表人:胡怀邦联系人:陈铭铭客户服务电话:95559网址:www.bankcomm.com(5)渤海银行股份有限公司住所:天津市河西区马场道201-205号办公地址:天津市河西区马场道201-205号法定代表人:刘宝凤联系人:王宏客户服务电话:400-888-8811网址:www.cbhb.com.cn(6)申银万国证券股份有限公司注册地址:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣联系人:曹晔电话:021-54033888传真:021-54038844客服电话:95523或4008895523网址:www.sywg.com(7)长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊联系人:李良电话:027-65799999传真:027-85481900客户服务热线:95579或4008-888-999长江证券客户服务网站:www.95579.com(8)中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦(邮政编码:518048)法定代表人:王东明联系人:陈忠电话:010-84683893传真:010-84685560客服电话:95558公司网站:www.citics.com(9)光大证券股份有限公司办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明联系人:刘晨、李芳芳电话:021-22169999传真:021-22169134客服电话:4008888788、10108998网址:www.ebscn.com(10)中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:王常青联系人:权唐传真:010-65182261客服电话:4008888108公司网站:www.csc108.com(11)中信证券(浙江)有限责任公司公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层公司办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层法人代表:沈强邮政编码:310052联系人:丁思聪联系电话:0571-87112510公司网站:www.bigsun.com.cn客户服务中心电话:0571-96598(12)中信万通证券有限责任公司办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)法定代表人:张智河联系人:吴忠超电话:0532-85022326传真:0532-85022605客户服务电话:0532-96577公司网址:www.zxwt.com.cn(13)东方证券股份有限公司注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层法定代表人:潘鑫军联系人:吴宇联系电话:021-63325888客服电话:95503公司网站:www.dfzq.com.cn(14)广发证券股份有限公司办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼法定代表人:林治海客服电话:95575或致电各地营业网点网址:www.gf.com.cn(15)其它代销机构其它代销机构名称及其信息另行公告。二、注册登记机构农银汇理基金管理有限公司住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7楼办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7楼法定代表人:杨琨电话:021-61095588传真:021-61095556联系人:高利民客户服务电话:021-61095599三、出具法律意见书的律师事务所名称:上海源泰律师事务所住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室负责人:廖海联系电话:(021)51150298传真:(021)51150398联系人:廖海经办律师:梁丽金、刘佳四、审计基金财产的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼法定代表人:杨绍信联系电话:(021)23238888传真:(021)23238800联系人:沈兆杰经办注册会计师:薛竞、张振波第六部分基金的募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同,经2011年12月13日中国证监会证监许可【2011】1981号文件核准募集。一、基金类型和存续期间基金类型:债券型证券投资基金基金运作方式:契约型。基金合同生效后一年内封闭运作,基金合同生效满一年后转为开放运作。本基金封闭期内不办理申购、赎回业务,也不上市交易。本基金封闭期届满后进入基金的开放期,无需召开基金份额持有人大会。存续期限:不定期二、发售方式和销售渠道本基金将通过基金管理人的直销网点及代销机构的代销网点(具体名单见发售公告)公开发售。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。基金销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。三、募集期本基金的募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。(具体发售时间详见发售公告及代销机构相关公告)。四、募集对象中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。五、基金份额初始面值、认购价格基金份额初始面值为人民币1.00元,按初始面值发售。六、认购方式与费率结构1、认购时间安排基金投资者的认购时间安排由基金管理人根据有关法律法规和基金合同确定,并在发售公告中列明。2、认购费率本基金在认购时收取认购费用,认购费率不得超过认购金额的5%。本基金的认购费采用前端收费方式,基金的认购费率由基金管理人决定,具体费率如下: 认购金额(含认购费) 费率
M=500万 1000元/笔


基金认购费用不列入基金财产,主要用于支付基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

3、基金认购份额的计算

基金的认购份额将依据基金投资者认购时所缴纳的认购金额(加计认购金额在募集期所产生的利息,以注册登记机构的记录为准)扣除认购费用后除以基金份额初始面值确定。基金份额初始面值为人民币1.00元。认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额初始面值

对于适用固定金额认购费的认购:净认购金额=认购金额-认购费用

认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后2位 认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一:某基金投资者投资5,000元认购农银汇理信用添利债券型证券投资基金,认购利息为2元,则其可得到的基金份额计算如下:

净认购金额=5,000/(1+0.6%)=4,970.18元

认购费用=5,000-4,970.18=29.82元

认购份额=(4,970.18+2)/1.00=4,972.18份

即投资人投资5,000元认购农银汇理信用添利债券型证券投资基金,认购利息为2元,可得到4,972.18份基金份额

4、认购手续

基金投资者欲认购本基金,需在本基金的注册登记机构处开立基金账户,若已经开立基金账户,则不需要再次办理开户手续,发售期内基金销售网点同时为基金投资者办理开户和认购手续。在发售期间,基金投资者应按照基金销售机构的规定,到相应的基金销售网点提交认购申请,并足额缴纳认购款。

基金投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的发售公告。

5、认购的方式及确认

(1)基金投资者认购采用全额缴款的认购方式

(2)基金投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购款

(3)基金募集期内,基金投资者可多次认购基金份额,已受理的认购申请不得撤销

(4)当日(T日)在规定时间内提交的申请,基金投资者通常可在T+2日后(包括当日)到网点查询交易情况,在募集截止日后3 个工作日后可以到网点打印交易确认书。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,认购申请成功受理的确认以基金合同生效后注册登记机构的确认结果为准。

七、认购的限制

代销网点以及直销网上交易基金投资者每次认购本基金的最低金额为1,000元(含认购费)。基金管理人的直销中心个人投资者首次认购本基金的最低金额为50,000元(含认购费),机构投资者首次认购本基金的最低金额为500,000元(含认购费)。

募集期间不设置基金投资者单个账户最高认购金额限制。

八、募集资金利息的处理方式

基金合同生效前,基金投资者的认购款项只能存入专门账户,任何人不得动用。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

九、募集资金的保管

基金合同生效前,基金投资者的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。

第七部分 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效 否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

基金合同生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归基金投资者所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

1、基金募集期届满,未达到基金合同的生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。

2、如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30日内返还基金投资者已缴纳的款项,并加计同期银行存款利息。

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付的一切费用应由各方自行承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会 基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有规定时,从其规定。

第八部分 基金份额的封闭期和开放期

一、基金的封闭期

基金封闭期是指自基金合同生效之日起至基金开始办理赎回业务的期间,本基金封闭期为1年。

本基金封闭期内不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

二、基金的开放期

本基金封闭期届满后进入基金的开放期,无需召开基金份额持有人大会。

第九部分 基金份额的申购与赎回

一、申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。基金投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

二、申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及业务办理时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、申购与赎回的开始日及业务办理时间

自封闭期届满的下一个工作日起,本基金即可办理日常申购和赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算

2、基金采用“金额申购”和“份额赎回”的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请

3、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”的原则,对该基金份额持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,后确认的份额后赎回,以确定所适用的赎回费率

4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。基金管理人、基金注册登记机构另有规定的,从其规定

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内(包括该日)为基金投资者对该交易的有效性进行确认,基金投资者可在T+2日后(包括该日)到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购和赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给基金投资者,由此产生的利息等损失由基金投资者自行承担。



基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司

(下转B11版)

(上接B9版)

基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人按有关规定支付赎回款项,并通过注册登记机构及其相关销售机构在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。

五、申购与赎回的数额限制

1、代销网点和直销网上交易基金投资者每次申购本基金的最低申购金额为1,000元(含申购费)。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为50,000元(含申购费),机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为500,000元(含申购费)。追加申购的最低申购金额为1,000 元,已在基金管理人的直销中心有该基金认购记录的基金投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的基金投资者欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。基金投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于100份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份。

3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。

六、申购和赎回的数额和价格

1、本基金的申购费率如下:

申购金额 费率
M=500万 1000元/笔
2、本基金的赎回费率如下: 持有年限(T) 赎回
T 注1:就赎回费率的计算而言,1年指365日,2年指730日,以此类推。 注2:上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。 3、基金份额净值的计算公式为:基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序后,可以适当延迟计算或公告。 4、基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购价格以申购当日(T日)的基金份额净值为基准。申购的有效份额有效份额单位为份。申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 计算公式: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 对于适用固定金额申购费的申购:净申购金额=申购金额-申购费用 例二:假定T日本基金的份额净值为1.2000元,三笔申购金额分别为1万元、50万元和100万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下: 申购1 申购2 申购3
申购金额(元,A) 10,000 500,000 1,000,000
适用申购费率(B) 0.8% 0.5% 0.3%
净申购金额(C=A/(1+B)) 9920.63 497,512.44 997,008.97
申购费用(D=A-C) 79.37 2487.56 2,991.03
申购份额(E=C/1.2000) 8267.20 414,593.70 830,840.81


5、基金赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日(T日)的基金份额净值为基准进行计算,赎回金额以人民币元为单位,赎回金额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

计算公式:

赎回总金额=赎回份额?T日基金份额净值

赎回费用=赎回份额?T日基金份额净值?赎回费率

净赎回金额=赎回份额?T日基金份额净值?赎回费用

例三:假定某基金投资者在T日赎回10,000份,其在认购/申购时已交纳认购/申购费用,该日该基金份额净值为1.2500元,持有年限不足1年,则其获得的赎回金额计算如下:

赎回费用=1.2500×10,000×0.1%=12.50元

赎回金额=1.2500×10,000-12.5=12,487.50元

6、申购费用由基金投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

8、本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%,赎回费率最高不超过基金份额赎回金额的5% 本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体上公告。

9、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。

10、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。

七、申购和赎回的注册登记

1.基金投资者T 日申购基金成功后,正常情况下,注册登记机构在T+1 日为基金投资者增加权益并办理注册登记手续,基金投资者自T+2 日起有权赎回该部分基金份额。

2.基金投资者T 日赎回基金成功后,正常情况下,注册登记机构在T+1 日为基金投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

3.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3 个工作日在指定媒体上公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请,此时,基金管理人管理的其他基金向本基金的转入申请可按同样的方式处理:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作

2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况

4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认为会损害已有基金份额持有人利益的申购

5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给基金投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项,此时,本基金向基金管理人管理的其他基金的转出申请可按同样的方式处理:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项

2、证券交易所交易时间依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难

4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况

5、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的赎回

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基金管理人应按时足额支付 如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,若出现上述第3项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额 基金份额持有人未能赎回部分,在基金份额持有人提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回申请办理完成为止 选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

3、巨额赎回的公告

当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2日内通过中国证监会指定媒体、基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案,并通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。

连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并依照有关规定在指定媒体上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日,第2个工作日基金管理人应依照有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2周),暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。

4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并及时告知基金托管人与相关机构。

十三、定期定额投资计划

在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务,具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。

第十部分 基金的非交易过户与转托管

一、基金的非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为,或者按照相关法律法规或国家有权机关另有要求的方式进行处理的行为。

注册登记机构只受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承 捐赠是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非交易过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理,并按注册登记机构规定的标准收费。注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。

二、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照其与基金管理人商定的标准收取转托管费。

如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。

第十一部分 基金份额的冻结、解冻

基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。

注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。

当基金份额处于冻结状态时,注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额的赎回申请、转出申请、非交易过户以及基金的转托管。被冻结部分份额仍然参与收益分配。

第十二部分 基金托管

基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基金合同及有关规定订立《农银汇理信用添利债券型证券投资基金托管协议》。订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。

第十三部分 基金的销售

本基金的销售业务指接受基金投资者申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、转换等业务。

本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托代销机构办理本基金认购、申购、赎回业务的,应与代销机构签订代销协议,以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、申购、赎回等事宜中的权利和义务,确保基金财产的安全,保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。

第十四部分 基金份额的注册登记

一、基金注册登记业务

本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具体内容包括基金投资者基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金份额销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。

二、注册登记业务办理机构

本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理机构签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义务,保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。

三、注册登记机构享有如下权利

1、建立和管理基金投资者基金份额账户

2、取得注册登记费

3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等

4、在符合法律法规的情况下,制定、修改、调整开放式基金业务管理规则

5、在法律法规允许的范围内,制定和调整注册登记业务的相关规则,并依照有关规定在指定媒体上公告

6、法律法规规定的其他权利。

四、注册登记机构承担如下义务:

1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务

2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务

3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回与转换等业务记录15年以上

4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对基金投资者或基金造成的损失,须承担相应的赔偿责任,但监管部门和司法强制检查情形除外

5、按基金合同、招募说明书和有关公告规定为基金投资者办理非交易过户业务、转托管和提供其他必要服务

6、接受基金管理人的监督

7、法律法规规定的其他义务。

第十五部分 基金的投资

一、投资目标

以信用类债券作为主要的投资标的,在严格控制风险的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款、中期票据等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债的比例不低于债券类资产的80%。本基金的信用债类资产包括金融债、公司债、企业债、可转换公司债(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据资产。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

三、投资理念

在对发行人信用状况严谨分析的基础上,通过合理的资产配置并承担适当的信用风险,以期获取超越政府债券的收益率水平,为投资者提供一个具有良好收益水平的投资品种。

四、投资策略

本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精选策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例,并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。

同时,本基金会关注并积极参与股票一级市场中存在的投资机会,力争在保持基金总体风险水平不变前提下进一步增厚基金收益水平。

1、大类资产配置策略

本基金的大类资产配置策略遵循“自上而下”的基本原则,在对宏观经济和证券市场走势进行科学研判的基础上,具体确定各大类资产的配置比例。

(1)宏观经济因素:基金管理人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的变化,综合考察宏观经济的变动趋势以及货币政策等对债券市场和股票市场的影响。具体考察因素包括:工业品出厂价格指数(PPI)、固定资产投资增长率、工业企业增加值、居民消费价格指数(CPI)、消费品零售增长率、汇率和贸易盈余等。

(2)证券市场因素:基金管理人将对未来短期、中期和长期债券市场运行状况进行合理分析,并建立对预期利率走势的基本判断。对于债券市场的主要考察指标包括:短、中、长期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度。

在客观分析宏观经济和证券市场因素的基础上,基金管理人将对各类资产的预期收益水平进行科学预判,并据此具体设定基金资产在债券类资产和其他资产上的配置比例,同时设定债券组合在组合目标久期、信用配置、券种配置等方面的基本原则和策略,并根据市场情况的变化及时进行相应的调整。

2、债券投资策略

(1)久期调整策略

基金管理人将在对未来短、中、长期利率水平及其变化趋势合理预期的基础上,对于组合内各券种期限结构进行相应的调整,从而提高或降低债券组合对于不同期限上的利率变动的风险暴露程度,以期提高预期收益水平或降低组合跌价风险。

1)当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险 在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。

2)在市场利率走势并不明朗的情况下,基金管理人可以参照业绩比较基准或与本基金组合特点较为接近的主流债券指数的期限结构调整目标久期,确保组合承担的利率风险与市场基准或市场平均水平相近。

(2)收益率曲线策略

随着短、中、长期利率变化的幅度不同,债券收益率曲线可能会表现出非平行移动的情况。管理人将通过对收益率曲线形变的合理预期,合理配置在短、中、长期券种上的配置比例,对于预期收益率下降的期限段增加配置比率,同时减少预期收益率升高的期限段的配置比例,充分利用曲线形变提供的投资机会。

(3)类属策略

由于信用等级水平、利息支付方式、附加条款、投资者偏好、流动性因素等原因,不同类属的信用债券在收益率变化特征上表现出较为明显的差异,并呈现出迥异的信用利差变化趋势。基金管理人将客观分析不同类属的信用债的利差变化趋势,合理配置并灵活调整其在组合中的构成比例,增加预期利差将收窄的债券品种的投资比例,降低预期利差将扩大的券种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

(4)信用策略

信用债是本基金的主要投资标的,本基金在信用策略上将遵循严格控制信用风险和充分利用信用利差变化的原则。

1)信用债券库的构建

本基金将充分结合外部评级结果、卖方研究报告和内部研究成果,构建严格的信用债券库,信用债券库主要涵盖政策性金融债、公司债券、企业债券、可转换公司债券、短期融资券、普通金融债等。基金管理人将针对债券发行人、担保状况和信用评级等条件进行初步筛选,从而形成信用债券库。

2)信用债券的筛选

在高信用债券库的基础上,基金管理人将划定初步的债券筛选范围,并以此为基础对债券的信用状况做进一步分析,通过对发行人和发行债券的四个“C”的指标,即公司特征(Character)、债券条款(Covenant)、财务能力(Capacity)和外部支持(Collateral)进行科学判断,为实际投资组合的构建提供依据。具体考察因素如下:

① 公司特征(Character):在公司特征分析层面,基金管理人的考察重点将主要包括发行人所处行业背景、公司行业地位、业务管理能力等,其中公司治理结构和历史上发债的履约情况等是重点考察因素

② 债券条款(Covenant):债券发行条款层面的分析主要针对可转债和交易分离可转债的投资,由于此类产品的转股、回售等条款对于债券的价格有较大影响,因此也是必须考虑的因素之一。

③ 财务能力(Capacity):财务能力主要考量的是发行人的财务稳健状况及现金流的状况等,以判断发行人是否有足够的能力履约,这是对发行人信用等级进行评价的关键因素之一。偿债能力主要以对发行人财务状况的定量考察为主,主要指标包括收益指标、倍数比率、收益比例、财务杠杆和流动性指标等。

④ 外部支持(Collateral):外部支持主要指抵押资产的状况,尤其对于资产支持类证券而言,抵押资产的质量将直接决定证券的价值,其重要程度甚至远远高于对于发行人信用程度的影响。此外,对于普通信用类债券而言,外部支持还包括了政策面对发行人的支持,以及银行等机构对债券出具的担保等,这些都是在外部支持层面需考察的因素。

3)信用利差投资策略

信用利差是信用债与政府信用类债券的最大区别,而信用利差则主要受到两大因素的影响:一是市场平均信用利差水平,二是发行人自身信用状况的变化。针对这两大因素,基金管理人将采用相应的投资策略:

① 针对市场平均信用利差变化:基金管理人将客观分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势,并结合对于经济周期和债券市场走势的分析,综合分析其对信用利差曲线的影响,从而对信用利差曲线走势做出合理的预判,并在此基础上确定投资组合在信用类债券的总投资比例以及在各信用等级的信用债上的投资比例。

② 针对发行人信用状况变化:基金管理人将密切跟踪发行人基本面的变化情况,对于发行人的信用风险进行综合评价,从而得出理论信用利差水平,并以此为基础进行债券定价。在发行人信用状况发生变化后,基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对该信用债进行合理定价。

(5)骑乘策略

基金管理人将通过分析收益率曲线各期限段的期限利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着持有债券时间的延长,该债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,届时卖出该债券可获得资本利得收入。该策略的关键是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。

(6)息差放大策略

该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时,基金管理人将密切关注债券收益率与回购收益率的相互关系,并始终保持回购利率低于债券收益率。

(7)可转债投资策略

可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征,其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值,并具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。在选择可转换债券品种时,基金管理人的固定收益投研团队将与本公司的股票投研团队积极合作,深入分析可转债的正股基本面和预期价格走势,利用衍生品定价模型对债券内含选择权价值进行客观衡量,并结合对于可转债内含选择权条款的分析,从而形成对于可转债投资价值的客观评价。基金管理人将选择公司基本面向好、成长性好、估值水平偏低或合理的可转债品种进行投资,以期在不大幅增加组合风险水平的情况下提高组合的收益水平。

(8)资产支持类证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

3、股票投资策略

(1)新股申购策略

本基金的可以投资于股票一级市场的新股申购和增发,但不能从二级市场购买股票或其他权益类产品。

新股申购收益率的主要决定因素为新股上市溢价率和申购中签率。基金管理人将统计近期新股的申购资金量、中签率以及上市当日溢价水平,并根据市场当前的资金状态和新股的市场吸引力等因素,对新股中签率进行合理的评估。同时,基金管理人将深入分析首发股票及增发新股的上市公司基本面,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,并估算出新股上市溢价率水平。通过结合中签率与上市溢价率的估算结果,基金管理人将得出新股申购的预期收益率。当新股申购的预期收益率高于市场资金成本时,本基金将参与该新股申购,并根据对于股票上市后走势的提前预判,合理选择卖出时机。

对通过新股认购策略所认购新发行股票,本基金将在其上市交易或流通受限解除后持有时间不超90 个交易日。

(2)权证投资策略

本基金不直接购买权证等衍生品资产,但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资可转债和分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。对通过持有可转债、交易分离可转债或股票所获得的权证,本基金在其上市后不超过25个交易日之内卖出。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中债综合指数×95%+同期银行活期存款利率×5%

中债综合指数是中央国债登记结算公司于2007年11月发布的反映中国债券市场价格变动趋势的综合型指数,基期为2002年1月4日。其样本债券涵盖了在银行间债券市场交易的绝大多数债券以及在交易所交易的部分债券,除了美元债、资产支持债和部分交易所债券以外,其他所有债券都纳入样本债券范围。样本债券剩余期限更为多样,涵盖了包括一年期以下在内的各种债券剩余期限。由于该指数的代表性更广,因此适合作为固定收益类资产的业绩比较基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或市场出现更合适、更权威的比较基准,并且更接近本基金风格时,经基金托管人同意,本基金管理人在履行适当程序之后,可选用新的比较基准,并将及时公告。上述变更业绩比较基准不需要基金份额持有人大会通过。

六、风险收益特征

本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

七、投资决策依据

(1)国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。

(2)宏观经济发展环境、证券市场走势。

八、投资决策机制

(1)基本原则

根据中国证监会《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的要求,结合本公司的实际情况,本公司在投资研究管理上采取了投资决策委员会领导下的逐级授权制度,分别设立投资决策委员会、投资业务负责人和基金经理等多个层级,并在全面贯彻授权制度的基础上实行基金经理负责制,充分发挥基金经理的创造性和主观能动性 在业务部门设置上,本公司遵循投资、研究和交易相互独立的原则,分别设立了投资部、研究部和集中交易室三个部门独立从事相关业务,并在相互之间建立了严格的防火墙制度。在对债券的投资上,管理人建立了严格的内部信用分析体系和债券备选库制度,在债券筛选阶段通过制度确保所投资的债券信用风险可控。此外,本基金的股票投资部分也将严格执行股票库制度。同时,本公司设立了风险控制部对投资风险进行识别和监控,并设立监察稽核部对投资的合规风险进行事前和事后监察,确保投资的合规和风险可控。

(2)投资决策层级

依照逐级授权的原则,本公司的投资决策机制分别由投资决策委员会、投资业务负责人和基金经理三个层面具体实施:

1)投资决策委员会:该委员会是全公司基金投资的最高决策机构,公司基金及受托资产投资行为必须经过投资决策委员会授权,投资相关人员必须严格按照该委员会制定的原则和决策从事投资活动。投资决策委员会由公司总经理、投资总监、投资部和研究部负责人、基金经理等人员组成(督察长列席会议),定期或不定期召开会议讨论和决定基金投资中的重大问题,包括制定宏观投资策略、审定基金经理的投资提案、批准基金经理的超权限投资等。

2)投资业务负责人:该负责人由投资总监担任,其主要职责是参加投资决策委员会、制定投资研究业务规则并监督实行、负责投资研究等部门的日常管理、审批基金经理超权限投资等。

3)基金经理及助理:本公司实行授权制度下的基金经理负责制。公司制定制度对基金经理的职责和权限进行规定,投资决策委员会对基金经理的宏观投资策略进行决策,基金经理在遵循上述要求的前提下负责具体的证券投资事务,执行和优化组合配置方案,并对其投资业绩负责,其独立性不得受到公司其他任何部门和人员的影响。基金经理可以在特殊情况下授权基金经理助理暂时代为履行投资职责。

(2)投资决策程序

1)基金经理和固定收益研究员对市场状况进行分析和预测,金融工程研究人员对投资组合前期业绩进行归因分析并测算和评估组合风险,对市场未来走势进行量化分析,并分别向投资决策委员会提交相关的分析结果,为委员会决策提供相关依据

2)投资决策委员会定期或不定期召开会议,对本基金的资产配置比例和下一阶段的投资重点等问题进行集体决策,决定本基金的宏观投资策略

3)基金经理及固定收益相关研究人员召开固定收益业务投资例会,根据投资决策委员会的决策和风险控制委员会的相关要求,结合当前的市场状况和预期变化以制定具体的投资方案,决定本基金的微观投资策略

4)基金经理依据宏观经济分析、债券市场研究和定量投资策略研究,结合本基金产品定位及风险控制的要求,在权限范围内制定具体的投资组合方案

5)基金经理具体实施投资,在严格执行债券备选库制度和股票库制度的前提下设定或者调整资产配置及券种投资。基金经理将交易指令传达到中央交易室,由交易员依据基金经理的指令,通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理

6)投资组合评价。风险控制委员会根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议 风险控制部对投资组合的风险进行事前、事中和事后的评估,并对风险隐患提出预警 监察稽核部对投资组合的执行过程进行实时风险监控 基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

九、投资限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%

(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%

(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期

(4) 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于金融债、公司债、企业债、可转换公司债(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据等非国债和央行票据的债券类资产的比例合计不得低于债券投资的80%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。

(5)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量

(6)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券

(7)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10% 投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10% 基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%

(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出

(10)对通过新股认购策略所认购新发行股票,本基金将在其上市交易或流通受限解除后持有时间不超90 个交易日,对所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过10 个交易日,对通过投资分离交易可转债或新股认购所获得的权证,在其上市后持有时间不超过25 个交易日。不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产

(11)流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)及相关规定执行

(12)中期票据投资遵照《关于证券投资基金投资中期票据有关问题的通知》(证监会基金部通知[2011]14号)及相关规定执行

(13)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定

(14)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述(1)-(3)项以及(5)-(9)项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。

十、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

1、承销证券

2、向他人贷款或者提供担保

3、从事承担无限责任的投资

4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外

5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券

6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券

7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动

8、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。

十一、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理

3、有利于基金财产的安全与增值

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

十二、基金的融资、融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

第十六部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。

三、基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其自有财产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。

基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销 不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

第十七部分 基金资产估值

一、估值目的

基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并为基金份额提供计价依据。

二、估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

三、估值对象

基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。

四、估值方法

本基金按以下方式进行估值:

1、股票估值方法:

(1)上市股票的估值:

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值 如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。

(2)未上市股票的估值:

① 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值

② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值

③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值

④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。

2、债券估值方法:

(1)在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值 如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。

(2)在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值 如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。

(3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

(5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

(7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。

3、权证估值方法:

(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。

(4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。

4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。

五、估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、差错类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机构或基金投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任人(“差错责任方”)应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等 对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成基金投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担 由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担 若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正

(2)差错责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的过错行为造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人的过错行为造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错责任方追偿 追偿过程中产生的有关费用,由差错责任方承担,不列入基金费用项目。

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向差错责任方进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失

(4)根据差错处理的方法,需要修改注册登记机构交易数据的,由注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值差错处理的原则和方法

(1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误 基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大 当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会 错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案 当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:

① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付

② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金,就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,基金管理人和基金托管人按照基金管理费和基金托管费费率比例承担责任

③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付

④ 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,由基金管理人负责赔付。

(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。

(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值

4、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的

5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后签名并以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

九、特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项、权证估值方法的第(4)项所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

第十八部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日,下同)资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权

2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利

3、封闭期内,每年基金收益分配比例不低于该年度可分配收益的90%。

封闭期内,若基金在每3个月最后一个交易日的每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含),则基金须以该日为收益分配基准日进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于该日可供分配利润的50%

4、封闭期结束后,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%

5、基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配

6、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日

7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止基金收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。

2、在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

六、基金收益分配中发生的费用

收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照注册登记机构的业务规则执行。

第十九部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费

2、基金托管人的托管费

3、基金合同生效后的信息披露费用

4、基金份额持有人大会费用

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费

6、基金的证券交易费用

7、基金财产拨划支付的银行费用

8、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提,本基金年管理费率为0.7%。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,本基金年托管费率为0.2%。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

3、上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

三、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

五、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

第二十部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的会计责任方

2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日

3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位

4、会计制度执行国家有关的会计制度

5、本基金独立建账、独立核算

6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表

7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。

2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,经通报基金托管人,并报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在指定媒体上公告。

第二十一部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒体披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2、对证券投资业绩进行预测

3、违规承诺收益或者承担损失

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字 除特别说明外,货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、招募说明书、基金合同、基金托管协议

基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售3日前,将招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上 基金管理人、基金托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。

(1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上 基金管理人在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

(3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

2、发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。

3、基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体上登载基金合同生效公告。

4、基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定媒体上公告。

5、基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。

基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。

7、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开

(2)终止基金合同

(3)转换基金运作方式

(4)更换基金管理人、基金托管人

(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更

(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更

(7)基金募集期延长

(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动

(9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%

(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%

(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查

(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚

(14)重大关联交易事项

(15)基金收益分配事项

(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更

(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%

(18)基金改聘会计师事务所

(19)基金变更、增加或减少代销机构

(20)基金更换注册登记机构

(21)本基金开始办理申购、赎回

(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更

(23)本基金发生巨额赎回并延期支付

(24)本基金暂停接受申购、赎回申请

(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请

(26)基金推出新业务或服务

(27)中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。

10、中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额代销机构的住所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。

基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时

2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时

3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

第二十二部分 风险揭示

本基金为债券型基金,因此其面临的主要风险包括市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等。

1、市场风险

(1)经济周期风险

随着宏观经济运行的周期性变化,债券发行人的盈利能力和现金流水平也随经济周期的变化而变化,从而影响到发行人的偿债能力和信用等级等。此外,经济周期的波动也会影响到证券市场和资金市场的走势,导致本基金所投资的债券和股票等资产价格发生波动,并可能对本基金的投资收益带来负面的影响。

(2)利率风险

利率风险是指由于市场利率的变动而导致债券价格下跌,从而导致基金份额发生损失的可能性。利率风险主要由投资组合的久期等指标进行衡量。

(3)曲线形变风险

久期等指标对利率风险的衡量是建立在收益率曲线只发生平行位移的前提下。但收益率曲线可能会发生扭曲或蝶形等非平行变化,并导致久期等指标无法全面反映利率风险的真实水平。久期相同的债券组合若期限结构配置不同,则其收益率水平在收益率曲线发生非平行位移时会产生较大的差异。

(4)再投资风险

再投资风险是指由于市场利率走低,固定收益类产品的票息收益用于再投资时无法获得预期的收益率水平所导致的风险。

(5)股票市场风险

本基金有不超过20%比例的基金资产可以投资于一级市场新股申购和增发新股,股票市场价格的波动将对本基金的收益水平产生影响,在股票市场出现系统性风险,或基金管理人投资的个股出现非系统性风险时,会对本基金净值产生负面影响。

2、流动性风险

流动性风险主要包括两种风险:一是指因投资组合的变现能力较弱所导致基金收益变动的风险。当部分债券品种的交投不活跃、成交量不足时,债券变现的难度加大,并有可能导致基金的净值出现损失 二是短期内基金出现较大的赎回,并迫使基金管理人在短期内大幅抛售持有的债券,从而导致基金净值出现较大幅度波动的风险。

3、信用风险

本基金面临的信用风险包括:

(1)违约风险:债券或票据发行人不能按时履行其偿付本息和利息的义务,或回购交易中融资方违约无法按时支付回购本金和利息所带来的违约风险

(2)降级风险:由于债券或票据发行人的基本面发生不利变化,导致其财务状况恶化、偿债能力降低等原因,信用评级机构调低发行人信用等级的风险

(3)信用利差风险:信用利差风险是指信用类债券信用利差水平不合理,没有真实反映发行人的信用水平,并由此导致的预期信用利差放大从而债券价格下跌的风险。

(4)交易对手风险:在债券的交易过程中,由于交易对手方不能足额按时交割,导致本基金可能无法收到或足额收到应得的证券或价款而造成价款或证券的损失的风险。

4、政策风险

由于相关政策中出现了一些不利于基金投资者的新规定所带来的风险是本基金所面临的主要风险之一。如,国家临时对个人买卖基金差价收入征收所得税或下调同业存款利率等都会减少基金的现金投资部分的收益。

5、特有风险

(1)当市场利率水平上升,债券等固定收益类品种可能会出现普遍性的价格下跌,并由此引发本基金的净值出现下跌。

(2)若本基金持有的部分债券长期未形成交易价格,而基金管理人在估值过程中采用了不恰当估值方式或程序,导致估值结果与所持有债券的公允市场价格发生较大偏差,则可能会导致持有人利益受损。

(3)本基金自基金合同生效之日起一年内为封闭期,封闭期内不开放申购、赎回业务。

(4)本基金可以投资于一级市场新股申购和增发新股,股票市场价格波动可能会导致买入的新股在持有期内价格低于买入价格,从而导致基金净值受损。

另外,本基金可以投资权证,权证是金融衍生品的一种,具有高杠杆、高风险、高收益的特征,风险较大。

6、管理风险

在基金的管理运作过程中,若管理人的投资管理和研究水平不足,对于经济形势和市场走势判断不准确,获取信息不完全准确、投资操作出现失误等,都有可能影响基金的净值

7、操作风险

在基金的管理运作过程中,由于内部控制存在缺陷或因人为因素导致操作失误或违反操作规程而对基金净值产生负面影响的风险。

8、合规风险

本基金在运作过程中,由于不符合相关法律法规或基金合同的规定而导致的风险。

9、其它风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

二、声明

本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。

除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。

第二十三部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算

一、基金合同的变更

1、按照法律法规或基金合同的规定,对基金合同的变更应当召开基金份额持有人大会的,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过,并依法报中国证监会核准,自中国证监会核准之日起生效。

2、本基金封闭期届满后进入基金的开放期,无需召开基金份额持有人大会。此外,出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用

(2)在法律法规和基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改

(4)基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响

(6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

二、基金合同的终止

有下列情形之一的,在履行相关程序后基金合同终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的

2、基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的

3、基金托管人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的

4、基金合同约定或相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组

(1)基金合同终止情形出现后,成立基金财产清算小组,基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产

(2)对基金财产进行清理和确认

(3)对基金财产进行估价和变现

(4)制作清算报告

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计

(6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书

(7)将基金清算结果报告中国证监会

(8)公布基金清算报告

(9)对基金剩余财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用

(2)交纳所欠税款

(3)清偿基金债务

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告

基金财产清算报告于基金合同终止情形发生并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告 基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十四部分 基金合同摘要

一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务

1、基金管理人简况

名称:农银汇理基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

邮政编码:200122

法定代表人:杨琨

成立时间:2008年3月18日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监许可[2008]307号

组织形式:有限责任公司

注册资本:贰亿零壹元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:40068-95599

021-61095588

2、基金管理人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产

2)依照本基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用

3)依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利

4)在符合有关法律法规和本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式

5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会和中国银监会,并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的利益

6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请

7)自行担任注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查

8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查

9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人

10)依法召集基金份额持有人大会

11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构

12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金融资、融券

13)法律法规规定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜

2)办理基金备案手续

3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产

4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产

5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资

6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产

7)依法接受基金托管人的监督

8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格

9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同等法律文件的规定

10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项

11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告

12)编制季度、半年度和年度基金报告

13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务

14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露

15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益

16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会

17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年

18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为

19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配

20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除

21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿

22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料

23)建立并保存基金份额持有人名册

24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人

25)执行生效的基金份额持有人大会的决议

26)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动

27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理

28)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。

3、基金托管人简况

名称:中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:田国立

(下转B12版)
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