民生加银稳健成长股票型证券投资基金
2013 年年度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2014 年 3 月 27 日
民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
§1 重要提示及目录1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................ 错误!未定义书签。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13§6 审计报告............................................................................................................................................. 13
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 13
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 13§7 年度财务报表..................................................................................................................................... 14
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
7.2 利润表........................................................................................................................................ 15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17§8 投资组合报告..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 52
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 52
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52§9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53§10 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 54§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56§12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 58§13 备查文件目录................................................................................................................................... 58
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金名称 民生加银稳健成长股票型证券投资基金
基金简称 民生加银稳健成长股票
基金主代码 690004
交易代码 690004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 6 月 29 日
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 162,470,555.44 份
基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,主要投资于成长性
投资目标
良好且经营稳健的企业,争取实现基金资产的长期稳定增值。
本基金在资产配置中采取自上而下的策略,并在稳健投资的理念下运用自上而
下的策略对基金股票资产进行适度均衡行业配置。
在个股选择上,本基金股票资产投资的企业不仅需要具有良好的成长性,而且
投资策略
要求经营稳健;此外,拟进入基金股票组合的企业,还需要经过估值水平和流
动性的审慎筛选。本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选
择策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
本基金属于主动投资的股票型证券投资基金,通常预期风险收益水平高于货币
风险收益特征 市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中的高预期风险收益
品种。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 民生加银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披 姓名 张力 唐州徽
露负责 联系电话 0755-23999888 95566
人 电子邮箱 zhangli@msjyfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-8888-388 95566
传真 0755-23999800 010-66594942
深圳市福田区益田路西、福中路北新 北京市西城区复兴门内大街 1
注册地址 世界商务中心 号
4201.4202-B.4203-B.4204
办公地址 深圳市福田区益田路西、福中路北新 北京市西城区复兴门内大街 1
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
世界商务中心 号
4201.4202-B.4203-B.4204
邮政编码 518026 100818
法定代表人 万青元 田国立2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
安永华明会计师事务所(特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼会计师事务所
殊普通合伙) 17 层 01-12 室
深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务
注册登记机构 民生加银基金管理有限公司
中心 4201.4202-B.4203-B.4204
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 17,233,770.36 -8,025,738.27 -74,110,755.18
本期利润 14,327,874.79 7,126,350.61 -77,929,833.07
加权平均基金份额本期利润 0.0804 0.0351 -0.3413
本期加权平均净值利润率 10.57% 5.11% -39.88%
本期基金份额净值增长率 10.38% 5.23% -34.93%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 -41,953,084.05 -67,409,538.21 -73,522,120.60
期末可供分配基金份额利润 -0.2582 -0.3475 -0.3498
期末基金资产净值 122,733,130.98 132,717,649.68 136,677,228.84
期末基金份额净值 0.755 0.684 0.650
3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份额累计净值增长率 -24.50% -31.60% -35.00%注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -7.48% 1.59% -2.45% 0.90% -5.03% 0.69%
过去六个月 2.03% 1.51% 5.06% 1.03% -3.03% 0.48%
过去一年 10.38% 1.52% -5.30% 1.11% 15.68% 0.41%
过去三年 -24.42% 1.34% -18.57% 1.06% -5.85% 0.28%自基金合同
-24.50% 1.32% -8.51% 1.09% -15.99% 0.23%生效起至今注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:本基金合同于 2010 年 6 月 29 日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较注:本基金合同于 2010 年 6 月 29 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187 号文批准,于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立,2012 年注册资本增加至 3 亿元人民币。
截至 2013 年 12 月 31 日,公司共管理 20 只开放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、民生加银景气行业股票型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
英国格拉斯哥大学国
民生加银 际金融硕士。自 2006
加银稳健 年起在金鹰基金先后
成 长 股 从事行业研究、策略研
2011 年 7 月
蔡锋亮 票、民生 - 7年 究、投资助理及交易主
29 日
加银内需 管 等 相 关 工 作 ; 2011
增长股票 年 1 月加入民生加银基
基金经理 金管理有限公司,曾任
基金经理助理。注:①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。
对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率进行分析,对连续四个季度期间内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
过去的一年传统经济增长虽然面临诸多问题,但转型中以服务类为主的新增长点却层出不穷,中国经济扬帆的希望不再是又多了多少高楼大厦,而是实在地改善人民福祉的起点。在一年中,资本市场价值重估促使市场结构发生严重分化,市场中的投资者也主动地或被动地改变自己的投资结构。我们在过去的一年中,我们投资的选股逻辑并没有发生翻天覆地的变化,总体而言还是在合适的投资时点选择处于产业链中具备竞争力并相对低估的投资标的,努力寻求收益与风险的平衡。与此同时,我们也积极地融入这个巨变的时代,努力扩大我们的投资边际并在可把控的范围内完善我们的投资组合。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.755 元,本报告期内份额净值增长率为 10.38%,同期业绩比较基准收益率为-5.30%。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014 年是承前启后的一年,新一届领导层对改革的决心与信心将促使社会资源更加合理配置,改革红利的释放是今年市场的重要投资方向之一;其次经济转型中部分过剩产能将加速出清,这将降低资源尤其是资金错配部分,利率市场化过程的重要一环将逐渐完成,大方向上为未来市场向上腾出更大空间;新兴产业上,尤其是互联网、医疗、新材料、新技术等将继续高估,这不仅是市场的选择,也是产业转型的必经阶段,其风险在于部分公司透支未来产业成熟期的估值。整体上,2014 年将是为未来几年市场蓄势的一年,在这一年中,我们将更勤奋、理性地选择我们的投资标的,为基金持有人资产增值努力工作!4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,管理人内部对本基金的监察稽核工作主要针对本基金投资运作的合法、合规性,由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部进行监察,通过实时监控、定期检查、专项检查、不定期抽查等方式,及时发现问题,提出整改意见并跟踪改进落实情况,并按照中国证监会的要求将《季度监察稽核报告》和《年度监察稽核报告》提交给公司全体董事审阅,并向中国证监会、深圳证监局上报。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、监察稽核部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期可不进行利润分配。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在民生加银稳健成长股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2014)审字第 60950520_H05 号6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 民生加银稳健成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的民生加银稳健成长股票型证券投资基金财务
报表,包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和 2013 年度的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人民生加银基金管理有限
公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编
制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必
要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了民生加银稳健成长股票型证券投资基金
2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和净值
变动情况。
注册会计师的姓名 张小东 周 刚
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2014 年 3 月 25 日
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:民生加银稳健成长股票型证券投资基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 7.4.7.1 7,850,344.16 7,587,986.50
结算备付金 1,945,152.24 961,319.61
存出保证金 85,309.55 750,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 101,578,819.08 116,660,555.51
其中:股票投资 101,578,819.08 116,660,555.51
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 15,800,000.00 -
应收证券清算款 2,330,110.04 8,005,157.78
应收利息 7.4.7.5 2,478.45 2,165.38
应收股利 - -
应收申购款 38,590.36 56,627.01
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 129,630,803.88 134,023,811.79
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,548,547.49 -
应付赎回款 144,304.60 40,884.62
应付管理人报酬 155,383.40 158,660.92
应付托管费 25,897.23 26,443.49
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 683,492.87 340,145.71
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 340,047.31 740,027.37
负债合计 6,897,672.90 1,306,162.11所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 162,470,555.44 193,978,367.97
未分配利润 7.4.7.10 -39,737,424.46 -61,260,718.29
所有者权益合计 122,733,130.98 132,717,649.68
负债和所有者权益总计 129,630,803.88 134,023,811.79注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.755 元,基金份额总额 162,470,555.44 份。7.2 利润表会计主体:民生加银稳健成长股票型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
一、收入 20,462,966.25 11,824,880.20
1.利息收入 341,988.07 327,849.21
其中:存款利息收入 7.4.7.11 106,113.36 153,425.66
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 235,874.71 174,423.55
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 23,003,823.62 -3,665,789.38
其中:股票投资收益 7.4.7.12 22,119,591.22 -4,658,005.58
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 884,232.40 992,216.20
3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.16 -2,905,895.57 15,152,088.88号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 23,050.13 10,731.49
减:二、费用 6,135,091.46 4,698,529.59
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,034,437.12 2,090,541.87
2.托管费 7.4.10.2.2 339,072.95 348,423.56
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 3,384,483.38 1,888,586.93
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.19 377,098.01 370,977.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号 14,327,874.79 7,126,350.61填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,327,874.79 7,126,350.617.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:民生加银稳健成长股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 193,978,367.97 -61,260,718.29 132,717,649.68
二、本期经营活动产生的基金净值 - 14,327,874.79 14,327,874.79
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金 -31,507,812.53 7,195,419.04 -24,312,393.49净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 8,234,483.96 -1,866,267.94 6,368,216.02
2.基金赎回款 -39,742,296.49 9,061,686.98 -30,680,609.51
四、本期向基金份额持有人分配利 - - -润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 162,470,555.44 -39,737,424.46 122,733,130.98
上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 210,199,349.44 -73,522,120.60 136,677,228.84
二、本期经营活动产生的基金净值 - 7,126,350.61 7,126,350.61变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金 -16,220,981.47 5,135,051.70 -11,085,929.77净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 8,509,860.49 -2,529,911.69 5,979,948.80
2.基金赎回款 -24,730,841.96 7,664,963.39 -17,065,878.57
四、本期向基金份额持有人分配利 - - -润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 193,978,367.97 -61,260,718.29 132,717,649.68报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______俞岱曦______ ______朱晓光______ ____洪锐珠____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
民生加银稳健成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]589 号《关于核准民生加银稳健成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2010 年 6 月 29 日正式生效,首次设立募集规模为 775,700,225.52 份基金份额,其中认购资金利息折合 111,149.38 份基金份额。。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司,注册登记机构为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%,其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金持有的金融负债划分为其他金融负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(5)回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:
1)股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算;
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理;
2)债券投资
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;
3)权证投资
(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;
(3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;
4)分离交易可转债
分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值;
5)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
(2)如有新增事项,按国家最新规定估值。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
(6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认,并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账;
(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提;
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提;
(3)卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配应遵循下列原则:
(1) 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利按除息日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
(2) 每一基金份额享有同等分配权;
(3) 基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
(5) 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 6 次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
(6) 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日;
(7) 投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产;
(8) 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计需要披露。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
活期存款 7,850,344.16 7,587,986.50
定期存款 - -
其中:存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计: 7,850,344.16 7,587,986.507.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 94,994,180.97 101,578,819.08 6,584,638.11
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 94,994,180.97 101,578,819.08 6,584,638.11
上年度末
项目 2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 107,170,021.83 116,660,555.51 9,490,533.68
交易所市场 - - -债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 107,170,021.83 116,660,555.51 9,490,533.687.4.7.3 衍生金融资产/负债注:本基金于本期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。7.4.7.4 买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2013 年 12 月 31 日
账面余额 其中;买断式逆回购
交易所市场 15,800,000.00 -
银行间市场 - -
合计 15,800,000.00 -
上年度末
项目 2012 年 12 月 31 日
账面余额 其中;买断式逆回购
合计 - -7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券注:本基金于本期末及上年度末均无期末买断式逆回购交易中取得的债券。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,473.38 1,689.52
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 962.83 475.86
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 42.24 -
合计 2,478.45 2,165.38注:其他为应收结算保证金利息。7.4.7.6 其他资产注:本基金于本期末及上年度末均无其他资产。7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 683,492.87 340,145.71
银行间市场应付交易费用 - -
合计 683,492.87 340,145.717.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - 500,000.00
应付赎回费 47.31 27.37
预提费用 340,000.00 240,000.00
合计 340,047.31 740,027.377.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
基金份额(份) 账面金额
上年度末 193,978,367.97 193,978,367.97
本期申购 8,234,483.96 8,234,483.96
本期赎回(以“-”号填列) -39,742,296.49 -39,742,296.49
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 162,470,555.44 162,470,555.44注: 申购含转换入份额,赎回含转换出份额。7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -67,409,538.21 6,148,819.92 -61,260,718.29
本期利润 17,233,770.36 -2,905,895.57 14,327,874.79
本期基金份额交易 8,222,683.80 -1,027,264.76 7,195,419.04产生的变动数
其中:基金申购款 -2,235,377.78 369,109.84 -1,866,267.94
基金赎回款 10,458,061.58 -1,396,374.60 9,061,686.98
本期已分配利润 - - -
本期末 -41,953,084.05 2,215,659.59 -39,737,424.467.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
31 日 日
活期存款利息收入 81,036.17 136,514.31
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 23,435.33 16,892.73
其他 1,641.86 18.62
合计 106,113.36 153,425.667.4.7.12 股票投资收益7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2013 年 1 月 1 日至 2013 2012 年 1 月 1 日至 2012
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,124,702,204.42 622,524,474.40
减:卖出股票成本总额 1,102,582,613.20 627,182,479.98
买卖股票差价收入 22,119,591.22 -4,658,005.587.4.7.13 债券投资收益注:本基金于本期及上年度可比期间均无债券投资收益。7.4.7.14 衍生工具收益注:本基金于本期及上年度可比期间均无衍生金融工具收益。7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
月 31 日 31 日
股票投资产生的股利收益 884,232.40 992,216.20
基金投资产生的股利收益 - -
合计 884,232.40 992,216.207.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 2012 年 1 月 1 日至 2012 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -2,905,895.57 15,152,088.88
——股票投资 -2,905,895.57 15,152,088.88
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -2,905,895.57 15,152,088.887.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
基金赎回费收入 7,352.88 9,699.37
转换费收入 1,128.24 1,032.12
其他 14,569.01 -
合计 23,050.13 10,731.49注:其他为证管费返还。7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
月 31 日 31 日
交易所市场交易费用 3,384,483.38 1,888,586.93
银行间市场交易费用 - -
合计 3,384,483.38 1,888,586.937.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
12 月 31 日 月 31 日
审计费用 40,000.00 40,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行费用 19,098.01 12,977.23
债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 377,098.01 370,977.237.4.7.20 分部报告
截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
民生加银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金代销机构
中国民生银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
加拿大皇家银行 基金管理人的股东
三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1 股票交易注:本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2 权证交易注:本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金注:本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 2,034,437.12 2,090,541.87的管理费
其中:支付销售机构的客 388,122.97 409,670.83户维护费注:1)基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。
2)基金管理费于 2013 年末尚未支付的金额为 155,383.40 元,于 2012 年末尚未支付的金额为 158,660.92 元。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 339,072.95 348,423.56的托管费注:1)基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。
2)基金托管费于 2013 年末尚未支付的金额为 25,897.23 元,于 2012 年末尚未支付的金额为26,443.49 元。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本基金于本期及上年度可比期间均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 7,850,344.16 81,036.17 7,587,986.50 136,514.31注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注:本基金于本年度未进行利润分配。
7.4.12 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌原 期末 复牌 期末 期末估值总
停牌日期 复牌日期 数量(股) 备注
代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 额
量子 2013 年 12 月 26 日 临时停
300149 17.30 2014 年 1 月 2 日 15.57 348,446 3,311,879.77 6,028,115.80 -
高科 牌
科士 重大事
002518 2013 年 12 月 30 日 18.90 2014 年 1 月 2 日 19.01 206,817 3,652,521.60 3,908,841.30 -
达 项
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审
议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调金融工程
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告小组及其他各部门完成运作风险管理,并进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责,并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
于 2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资。因此,本基金无重大的信用风险。7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 3 个月
1 个月以内 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2013 年 12 月 31 日 -1 年
资产
银行存款 7,850,344.16 - - - - - 7,850,344.16
结算备付金 1,945,152.24 - - - - - 1,945,152.24
存出保证金 85,309.55 - - - - - 85,309.55
交易性金融资产 - - - - - 101,578,819.08 101,578,819.08
买入返售金融资产 15,800,000.00 - - - - - 15,800,000.00
应收证券清算款 - - - - - 2,330,110.04 2,330,110.04
应收利息 - - - - - 2,478.45 2,478.45
应收申购款 - - - - - 38,590.36 38,590.36
其他资产 - - - - - - -
资产总计 25,680,805.95 - - - - 103,949,997.93 129,630,803.88
负债
应付证券清算款 - - - - - 5,548,547.49 5,548,547.49
应付赎回款 - - - - - 144,304.60 144,304.60
应付管理人报酬 - - - - - 155,383.40 155,383.40
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
应付托管费 - - - - - 25,897.23 25,897.23
应付交易费用 - - - - - 683,492.87 683,492.87
其他负债 - - - - - 340,047.31 340,047.31
负债总计 - - - - - 6,897,672.90 6,897,672.90
利率敏感度缺口 25,680,805.95 - - - - 97,052,325.03 122,733,130.98
上年度末 3 个月
1 个月以内 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 12 月 31 日 -1 年
资产
银行存款 7,587,986.50 - - - - - 7,587,986.50
结算备付金 961,319.61 - - - - - 961,319.61
存出保证金 - - - - - 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 - - - - - 116,660,555.51 116,660,555.51
应收证券清算款 - - - - - 8,005,157.78 8,005,157.78
应收利息 - - - - - 2,165.38 2,165.38
应收申购款 795.23 - - - - 55,831.78 56,627.01
资产总计 8,550,101.34 - - - - 125,473,710.45 134,023,811.79
负债
应付赎回款 - - - - - 40,884.62 40,884.62
应付管理人报酬 - - - - - 158,660.92 158,660.92
应付托管费 - - - - - 26,443.49 26,443.49
应付交易费用 - - - - - 340,145.71 340,145.71
其他负债 - - - - - 740,027.37 740,027.37
负债总计 - - - - - 1,306,162.11 1,306,162.11
利率敏感度缺口 8,550,101.34 - - - - 124,167,548.34 132,717,649.687.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析注:于 2013 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2012 年 12 月 31 日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例(%)
(%)
交易性金融资产-股票投资 101,578,819.08 82.76 116,660,555.51 87.90
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 101,578,819.08 82.76 116,660,555.51 87.907.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格
风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能
假设
的变动时,将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,负数表
示可能减少基金资产净值。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末( 2013 年 12 月 上年度末( 2012 年 12 月
分析
31 日 ) 31 日 )
1. 本基金业绩比较基准上升 5% 6,448,826.91 7,364,554.61
2. 本基金业绩比较基准下降 5% -6,448,826.91 -7,364,554.61注:本基金业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。(2)其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。(3)财务报表的批准
本财务报表已于 2014 年 3 月 25 日经本基金的基金管理人批准。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 101,578,819.08 78.36
其中:股票 101,578,819.08 78.36
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 15,800,000.00 12.19
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 9,795,496.40 7.56
6 其他各项资产 2,456,488.40 1.89
7 合计 129,630,803.88 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 73,790,757.75 60.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,269,154.00 5.11
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,408,996.00 4.41
J 金融业 9,925,355.61 8.09
K 房地产业 6,184,555.72 5.04
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
合计 101,578,819.08 82.768.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 300090 盛运股份 176,400 6,119,316.00 4.99
2 300149 量子高科 348,446 6,028,115.80 4.91
3 601766 中国南车 1,061,900 5,320,119.00 4.33
4 300151 昌红科技 238,284 4,046,062.32 3.30
5 300030 阳普医疗 226,832 3,994,511.52 3.25
6 002518 科士达 206,817 3,908,841.30 3.18
7 000652 泰达股份 836,700 3,848,820.00 3.14
8 002292 奥飞动漫 115,428 3,769,878.48 3.07
9 600791 京能置业 652,901 3,734,593.72 3.04
10 300142 沃森生物 95,100 3,707,949.00 3.02
11 000750 国海证券 316,100 3,616,184.00 2.95
12 600422 昆明制药 152,739 3,603,113.01 2.94
13 601555 东吴证券 401,500 3,452,900.00 2.81
14 002429 兆驰股份 252,808 3,412,908.00 2.78
15 002030 达安基因 233,636 3,364,358.40 2.74
16 600685 广船国际 188,710 3,191,086.10 2.60
17 600570 恒生电子 147,784 3,082,774.24 2.51
18 002646 青青稞酒 152,500 3,050,000.00 2.49
19 600315 上海家化 71,600 3,023,668.00 2.46
20 600109 国金证券 168,313 2,856,271.61 2.33
21 600887 伊利股份 63,834 2,494,632.72 2.03
22 000024 招商地产 117,900 2,449,962.00 2.00
23 600976 武汉健民 101,100 2,420,334.00 1.97
24 600372 中航电子 96,208 2,295,522.88 1.87
25 002191 劲嘉股份 157,844 2,181,404.08 1.78
26 002480 新筑股份 101,408 1,640,781.44 1.34
27 000503 海虹控股 74,220 1,551,198.00 1.26
28 601222 林洋电子 74,400 1,545,288.00 1.26
29 002516 江苏旷达 119,800 1,394,472.00 1.14
30 000915 山大华特 41,000 1,259,110.00 1.03
31 600276 恒瑞医药 32,600 1,238,148.00 1.01
32 000801 四川九洲 100,000 1,091,000.00 0.89
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
33 300323 华灿光电 73,542 834,701.70 0.68
34 300166 东方国信 28,504 775,023.76 0.63
35 300238 冠昊生物 22,289 657,525.50 0.54
36 300274 阳光电源 19,230 618,244.50 0.508.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,444,105.28 10.88
2 000002 万 科A 13,780,141.06 10.38
3 002554 惠博普 12,784,045.53 9.63
4 300090 盛运股份 12,466,523.85 9.39
5 601299 中国北车 12,174,191.38 9.17
6 600332 白云山 11,923,822.53 8.98
7 002305 南国置业 11,453,330.80 8.63
8 002480 新筑股份 10,361,857.90 7.81
9 300207 欣旺达 10,044,240.13 7.57
10 601901 方正证券 9,743,382.77 7.34
11 600645 中源协和 9,596,721.80 7.23
12 600111 包钢稀土 9,512,303.73 7.17
13 600570 恒生电子 8,707,059.16 6.56
14 002570 贝因美 8,617,093.55 6.49
15 002594 比亚迪 8,266,439.02 6.23
16 300115 长盈精密 8,229,153.37 6.20
17 002129 中环股份 8,169,493.33 6.16
18 002566 益盛药业 7,996,163.98 6.02
19 600315 上海家化 7,884,213.46 5.94
20 002018 华星化工 7,844,202.22 5.91
21 600720 祁连山 7,685,255.73 5.79
22 600157 永泰能源 7,650,113.70 5.76
23 600086 东方金钰 7,548,526.81 5.69
24 300205 天喻信息 7,437,323.54 5.60
25 600109 国金证券 7,376,503.08 5.56
26 600056 中国医药 7,343,330.87 5.53
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
27 600804 鹏博士 7,337,886.00 5.53
28 000831 五矿稀土 7,080,297.03 5.33
29 601555 东吴证券 7,013,472.00 5.28
30 000750 国海证券 7,002,912.00 5.28
31 600180 瑞茂通 6,989,806.11 5.27
32 600757 长江传媒 6,979,512.51 5.26
33 300274 阳光电源 6,875,541.06 5.18
34 601166 兴业银行 6,854,784.97 5.16
35 600048 保利地产 6,811,519.56 5.13
36 002429 兆驰股份 6,752,250.43 5.09
37 300070 碧水源 6,627,354.58 4.99
38 000001 平安银行 6,616,823.33 4.99
39 600495 晋西车轴 6,395,334.69 4.82
40 300030 阳普医疗 6,338,483.85 4.78
41 600418 江淮汽车 6,321,645.82 4.76
42 000712 锦龙股份 6,263,872.80 4.72
43 600572 康恩贝 6,206,782.67 4.68
44 002241 歌尔声学 6,148,704.28 4.63
45 002518 科士达 6,114,853.30 4.61
46 600887 伊利股份 6,087,468.08 4.59
47 002146 荣盛发展 6,050,300.05 4.56
48 601699 潞安环能 6,019,746.07 4.54
49 000581 威孚高科 5,871,081.47 4.42
50 002030 达安基因 5,728,470.43 4.32
51 600880 博瑞传播 5,622,315.70 4.24
52 601318 中国平安 5,618,078.49 4.23
53 000503 海虹控股 5,554,582.97 4.19
54 601766 中国南车 5,550,048.00 4.18
55 600340 华夏幸福 5,510,684.88 4.15
56 000920 南方汇通 5,495,245.55 4.14
57 000979 中弘股份 5,396,199.70 4.07
58 600270 外运发展 5,351,132.78 4.03
59 300088 长信科技 5,340,260.16 4.02
60 000776 广发证券 5,317,298.50 4.01
61 600436 片仔癀 5,314,116.99 4.00
62 300057 万顺股份 5,279,935.69 3.98
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
63 600585 海螺水泥 5,277,531.00 3.98
64 000049 德赛电池 5,183,029.54 3.91
65 601222 林洋电子 5,089,173.25 3.83
66 002400 省广股份 5,076,576.79 3.83
67 300014 亿纬锂能 5,064,584.24 3.82
68 002516 江苏旷达 5,039,880.35 3.80
69 002482 广田股份 5,022,450.65 3.78
70 002223 鱼跃医疗 4,905,128.71 3.70
71 002292 奥飞动漫 4,871,669.76 3.67
72 002055 得润电子 4,708,346.22 3.55
73 002140 东华科技 4,695,568.00 3.54
74 601908 京运通 4,676,538.16 3.52
75 600598 北大荒 4,664,662.28 3.51
76 600782 新钢股份 4,628,528.97 3.49
77 600252 中恒集团 4,577,223.14 3.45
78 300137 先河环保 4,576,668.61 3.45
79 600728 佳都新太 4,477,100.74 3.37
80 600518 康美药业 4,395,938.50 3.31
81 300166 东方国信 4,374,558.98 3.30
82 002161 远 望 谷 4,346,124.30 3.27
83 600208 新湖中宝 4,342,441.47 3.27
84 600583 海油工程 4,282,986.00 3.23
85 300337 银邦股份 4,276,960.49 3.22
86 300027 华谊兄弟 4,270,084.00 3.22
87 002191 劲嘉股份 4,256,162.80 3.21
88 600089 特变电工 4,249,406.48 3.20
89 600166 福田汽车 4,241,618.56 3.20
90 601007 金陵饭店 4,239,134.90 3.19
91 300227 光韵达 4,235,868.99 3.19
92 600395 盘江股份 4,182,123.13 3.15
93 002587 奥拓电子 4,173,508.83 3.14
94 000625 长安汽车 4,169,796.14 3.14
95 002091 江苏国泰 4,136,961.00 3.12
96 000608 阳光股份 4,125,219.78 3.11
97 300039 上海凯宝 4,117,006.18 3.10
98 600151 航天机电 4,104,261.00 3.09
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
99 600256 广汇能源 4,097,890.56 3.09
100 600426 华鲁恒升 4,085,605.00 3.08
101 601717 郑煤机 4,054,612.00 3.06
102 601801 皖新传媒 4,029,812.49 3.04
103 601169 北京银行 4,019,368.00 3.03
104 600978 宜华木业 4,014,827.76 3.03
105 600209 罗顿发展 3,998,810.72 3.01
106 000413 宝 石A 3,962,101.85 2.99
107 300323 华灿光电 3,940,020.11 2.97
108 000731 四川美丰 3,914,575.89 2.95
109 600276 恒瑞医药 3,896,608.50 2.94
110 600537 亿晶光电 3,895,851.65 2.94
111 600059 古越龙山 3,881,577.90 2.92
112 600261 阳光照明 3,869,996.85 2.92
113 600837 海通证券 3,850,944.81 2.90
114 600039 四川路桥 3,788,181.53 2.85
115 601788 光大证券 3,786,564.00 2.85
116 600066 宇通客车 3,779,954.33 2.85
117 002601 佰利联 3,769,757.50 2.84
118 300151 昌红科技 3,761,265.52 2.83
119 600027 华电国际 3,752,851.60 2.83
120 002571 德力股份 3,726,237.88 2.81
121 000525 红 太 阳 3,723,919.00 2.81
122 600259 广晟有色 3,705,259.57 2.79
123 601336 新华保险 3,692,670.19 2.78
124 002404 嘉欣丝绸 3,660,451.66 2.76
125 000885 同力水泥 3,650,128.31 2.75
126 600446 金证股份 3,649,834.74 2.75
127 300087 荃银高科 3,611,990.30 2.72
128 000783 长江证券 3,606,167.20 2.72
129 600104 上汽集团 3,589,642.49 2.70
130 600761 安徽合力 3,581,577.05 2.70
131 300142 沃森生物 3,564,190.29 2.69
132 000915 山大华特 3,560,292.68 2.68
133 600791 京能置业 3,552,404.67 2.68
134 000652 泰达股份 3,550,021.24 2.67
第 44 页 共 59 页
民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
135 000768 中航飞机 3,537,477.87 2.67
136 300291 华录百纳 3,531,646.00 2.66
137 300045 华力创通 3,524,090.82 2.66
138 000043 中航地产 3,520,459.69 2.65
139 000826 桑德环境 3,487,948.74 2.63
140 600422 昆明制药 3,481,827.24 2.62
141 603001 奥康国际 3,468,322.50 2.61
142 600637 百视通 3,440,613.00 2.59
143 601928 凤凰传媒 3,412,197.00 2.57
144 002557 洽洽食品 3,411,010.25 2.57
145 603000 人民网 3,347,979.12 2.52
146 000917 电广传媒 3,327,932.34 2.51
147 600248 延长化建 3,324,071.38 2.50
148 002118 紫鑫药业 3,322,575.30 2.50
149 600383 金地集团 3,322,326.42 2.50
150 300149 量子高科 3,311,879.77 2.50
151 002375 亚厦股份 3,310,995.65 2.49
152 002628 成都路桥 3,276,866.00 2.47
153 600685 广船国际 3,267,661.89 2.46
154 002618 丹邦科技 3,262,399.41 2.46
155 002475 立讯精密 3,244,150.56 2.44
156 600497 驰宏锌锗 3,233,015.50 2.44
157 600401 海润光伏 3,218,965.29 2.43
158 300037 新宙邦 3,218,039.00 2.42
159 600559 老白干酒 3,197,658.08 2.41
160 600376 首开股份 3,137,014.98 2.36
161 002138 顺络电子 3,112,491.80 2.35
162 000829 天音控股 3,097,017.00 2.33
163 002317 众生药业 3,086,232.20 2.33
164 000401 冀东水泥 3,077,845.39 2.32
165 002179 中航光电 3,061,168.50 2.31
166 600184 光电股份 3,057,018.24 2.30
167 002646 青青稞酒 3,048,306.49 2.30
168 002038 双鹭药业 3,046,991.22 2.30
169 300218 安利股份 3,025,343.26 2.28
170 600372 中航电子 2,980,372.69 2.25
第 45 页 共 59 页
民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
171 600795 国电电力 2,975,001.00 2.24
172 600139 西部资源 2,941,953.57 2.22
173 002013 中航精机 2,930,308.47 2.21
174 000559 万向钱潮 2,857,688.00 2.15
175 300136 信维通信 2,846,957.91 2.15
176 000868 安凯客车 2,841,501.50 2.14
177 000811 烟台冰轮 2,825,488.00 2.13
178 000989 九 芝 堂 2,807,497.84 2.12
179 300271 华宇软件 2,796,787.21 2.11
180 300228 富瑞特装 2,794,919.48 2.11
181 002251 步 步 高 2,777,410.67 2.09
182 000735 罗 牛 山 2,772,104.73 2.09
183 002544 杰赛科技 2,755,341.94 2.08
184 600739 辽宁成大 2,750,017.10 2.07
185 600354 敦煌种业 2,737,785.30 2.06
186 600499 科达机电 2,736,192.76 2.06
187 300288 朗玛信息 2,708,745.00 2.04
188 300296 利亚德 2,691,869.26 2.03
189 002431 棕榈园林 2,668,469.49 2.01
190 600510 黑牡丹 2,663,083.90 2.01注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002554 惠博普 14,619,979.10 11.02
2 600519 贵州茅台 14,379,468.12 10.83
3 600332 白云山 14,088,399.09 10.62
4 000002 万 科A 13,986,408.63 10.54
5 600111 包钢稀土 12,358,969.53 9.31
6 601299 中国北车 11,746,188.88 8.85
7 002305 南国置业 11,639,352.58 8.77
8 300207 欣旺达 11,171,888.45 8.42
9 601901 方正证券 10,650,994.26 8.03
10 600645 中源协和 10,223,480.11 7.70
第 46 页 共 59 页
民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
11 600157 永泰能源 10,216,666.70 7.70
12 002570 贝因美 9,528,622.04 7.18
13 300205 天喻信息 8,931,672.68 6.73
14 002480 新筑股份 8,931,255.06 6.73
15 600837 海通证券 8,846,102.90 6.67
16 002594 比亚迪 8,817,084.59 6.64
17 002566 益盛药业 8,801,346.43 6.63
18 300115 长盈精密 8,488,260.35 6.40
19 002587 奥拓电子 8,117,794.64 6.12
20 002018 华星化工 7,928,055.29 5.97
21 600495 晋西车轴 7,871,142.59 5.93
22 002129 中环股份 7,868,799.88 5.93
23 300090 盛运股份 7,791,728.72 5.87
24 600720 祁连山 7,788,814.63 5.87
25 600804 鹏博士 7,779,461.20 5.86
26 601169 北京银行 7,629,712.89 5.75
27 600418 江淮汽车 7,613,784.46 5.74
28 600086 东方金钰 7,518,344.84 5.66
29 000001 平安银行 7,401,784.49 5.58
30 600056 中国医药 7,314,748.82 5.51
31 000831 五矿稀土 7,224,413.56 5.44
32 002400 省广股份 7,193,157.90 5.42
33 600570 恒生电子 7,149,363.33 5.39
34 600180 瑞茂通 7,106,704.10 5.35
35 600757 长江传媒 7,074,338.97 5.33
36 600436 片仔癀 7,031,841.73 5.30
37 601166 兴业银行 6,777,875.00 5.11
38 300039 上海凯宝 6,694,624.98 5.04
39 002241 歌尔声学 6,606,014.50 4.98
40 600340 华夏幸福 6,448,981.50 4.86
41 601555 东吴证券 6,342,975.57 4.78
42 000920 南方汇通 6,235,357.81 4.70
43 601336 新华保险 6,203,270.17 4.67
44 600048 保利地产 6,193,854.60 4.67
45 600572 康恩贝 6,181,407.49 4.66
46 000525 红 太 阳 6,180,630.97 4.66
47 000049 德赛电池 6,174,334.81 4.65
48 300088 长信科技 6,156,830.88 4.64
第 47 页 共 59 页
民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
49 002146 荣盛发展 6,132,672.59 4.62
50 300070 碧水源 6,098,176.33 4.59
51 002571 德力股份 6,089,174.43 4.59
52 002618 丹邦科技 6,062,014.75 4.57
53 000712 锦龙股份 5,962,564.02 4.49
54 600880 博瑞传播 5,933,898.13 4.47
55 300014 亿纬锂能 5,859,770.85 4.42
56 300057 万顺股份 5,729,099.75 4.32
57 300274 阳光电源 5,716,024.02 4.31
58 600109 国金证券 5,665,904.80 4.27
59 600559 老白干酒 5,663,138.24 4.27
60 600270 外运发展 5,652,483.94 4.26
61 601318 中国平安 5,639,215.61 4.25
62 601117 中国化学 5,619,919.95 4.23
63 000581 威孚高科 5,486,611.81 4.13
64 000776 广发证券 5,398,995.43 4.07
65 601699 潞安环能 5,302,807.67 4.00
66 002482 广田股份 5,212,106.20 3.93
67 300337 银邦股份 5,117,302.38 3.86
68 600585 海螺水泥 5,070,774.35 3.82
69 300052 中青宝 5,011,237.16 3.78
70 300227 光韵达 5,007,645.73 3.77
71 000979 中弘股份 4,859,002.20 3.66
72 000413 宝 石A 4,772,346.92 3.60
73 600518 康美药业 4,769,951.79 3.59
74 002140 东华科技 4,726,924.50 3.56
75 600252 中恒集团 4,717,559.42 3.55
76 300315 掌趣科技 4,686,136.94 3.53
77 002223 鱼跃医疗 4,660,180.03 3.51
78 600315 上海家化 4,642,967.59 3.50
79 300137 先河环保 4,543,386.63 3.42
80 002055 得润电子 4,514,957.64 3.40
81 600583 海油工程 4,480,631.88 3.38
82 600782 新钢股份 4,467,396.61 3.37
83 600728 佳都新太 4,404,140.24 3.32
84 601669 中国水电 4,382,442.68 3.30
85 600761 安徽合力 4,381,500.81 3.30
86 000625 长安汽车 4,333,020.08 3.26
第 48 页 共 59 页
民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
87 600000 浦发银行 4,294,298.96 3.24
88 600598 北大荒 4,261,611.15 3.21
89 300027 华谊兄弟 4,258,324.85 3.21
90 300291 华录百纳 4,242,160.68 3.20
91 601908 京运通 4,203,496.57 3.17
92 600166 福田汽车 4,107,050.82 3.09
93 000608 阳光股份 4,106,449.78 3.09
94 600978 宜华木业 4,096,178.40 3.09
95 000562 宏源证券 4,089,606.89 3.08
96 601717 郑煤机 4,041,860.75 3.05
97 000885 同力水泥 4,028,804.28 3.04
98 600208 新湖中宝 4,027,356.91 3.03
99 002601 佰利联 4,025,859.42 3.03
100 002161 远 望 谷 3,977,528.91 3.00
101 600426 华鲁恒升 3,953,495.98 2.98
102 600031 三一重工 3,944,212.26 2.97
103 601007 金陵饭店 3,902,935.66 2.94
104 000731 四川美丰 3,880,221.56 2.92
105 002091 江苏国泰 3,824,748.29 2.88
106 600066 宇通客车 3,810,425.47 2.87
107 600887 伊利股份 3,807,996.51 2.87
108 300030 阳普医疗 3,800,457.76 2.86
109 601398 工商银行 3,773,659.66 2.84
110 000783 长江证券 3,760,317.41 2.83
111 000043 中航地产 3,732,232.31 2.81
112 300045 华力创通 3,721,537.18 2.80
113 000768 中航飞机 3,695,912.06 2.78
114 000540 中天城投 3,693,261.17 2.78
115 600209 罗顿发展 3,685,913.27 2.78
116 002118 紫鑫药业 3,680,014.81 2.77
117 300228 富瑞特装 3,667,259.77 2.76
118 600104 上汽集团 3,644,987.26 2.75
119 601801 皖新传媒 3,630,645.48 2.74
120 600139 西部资源 3,616,140.80 2.72
121 600089 特变电工 3,607,902.80 2.72
122 601928 凤凰传媒 3,600,338.70 2.71
123 000503 海虹控股 3,596,340.38 2.71
124 600259 广晟有色 3,589,412.02 2.70
第 49 页 共 59 页
民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
125 600446 金证股份 3,557,706.71 2.68
126 600395 盘江股份 3,537,988.10 2.67
127 600039 四川路桥 3,534,180.95 2.66
128 600115 东方航空 3,510,276.05 2.64
129 300166 东方国信 3,506,847.86 2.64
130 600151 航天机电 3,486,340.20 2.63
131 600362 江西铜业 3,482,503.66 2.62
132 000750 国海证券 3,470,302.43 2.61
133 000917 电广传媒 3,465,933.47 2.61
134 601222 林洋电子 3,457,930.61 2.61
135 601788 光大证券 3,430,631.91 2.58
136 002516 江苏旷达 3,426,499.38 2.58
137 002404 嘉欣丝绸 3,402,375.10 2.56
138 002138 顺络电子 3,390,145.15 2.55
139 002557 洽洽食品 3,388,208.63 2.55
140 300087 荃银高科 3,379,981.76 2.55
141 000826 桑德环境 3,374,271.48 2.54
142 600059 古越龙山 3,340,844.29 2.52
143 002155 辰州矿业 3,333,466.82 2.51
144 600248 延长化建 3,322,746.77 2.50
145 600383 金地集团 3,318,269.81 2.50
146 603000 人民网 3,303,519.88 2.49
147 600549 厦门钨业 3,272,976.72 2.47
148 600027 华电国际 3,229,178.50 2.43
149 600256 广汇能源 3,207,279.11 2.42
150 600261 阳光照明 3,181,255.35 2.40
151 600637 百视通 3,175,333.98 2.39
152 603001 奥康国际 3,168,346.39 2.39
153 600184 光电股份 3,163,769.29 2.38
154 002317 众生药业 3,148,085.06 2.37
155 002628 成都路桥 3,136,755.87 2.36
156 002475 立讯精密 3,113,402.21 2.35
157 002375 亚厦股份 3,113,254.44 2.35
158 002179 中航光电 3,102,698.94 2.34
159 300218 安利股份 3,102,198.84 2.34
160 000401 冀东水泥 3,089,013.97 2.33
161 002030 达安基因 3,078,805.00 2.32
162 300037 新宙邦 3,059,373.61 2.31
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
163 000630 铜陵有色 3,045,488.58 2.29
164 002251 步 步 高 3,040,886.76 2.29
165 600376 首开股份 3,004,473.55 2.26
166 600015 华夏银行 2,985,178.38 2.25
167 600537 亿晶光电 2,965,862.20 2.23
168 000629 攀钢钒钛 2,952,700.95 2.22
169 002038 双鹭药业 2,941,385.14 2.22
170 000829 天音控股 2,930,612.02 2.21
171 000735 罗 牛 山 2,927,520.00 2.21
172 601628 中国人寿 2,923,548.87 2.20
173 000970 中科三环 2,885,356.51 2.17
174 600497 驰宏锌锗 2,869,052.15 2.16
175 300136 信维通信 2,858,518.62 2.15
176 600401 海润光伏 2,840,026.08 2.14
177 300113 顺网科技 2,833,183.24 2.13
178 002544 杰赛科技 2,827,338.36 2.13
179 300296 利亚德 2,817,654.27 2.12
180 600795 国电电力 2,800,742.05 2.11
181 600117 西宁特钢 2,778,029.57 2.09
182 000811 烟台冰轮 2,776,267.41 2.09
183 600354 敦煌种业 2,730,982.12 2.06
184 300105 龙源技术 2,730,112.94 2.06
185 600153 建发股份 2,705,609.10 2.04
186 000559 万向钱潮 2,700,453.03 2.03
187 300297 蓝盾股份 2,685,112.24 2.02
188 300323 华灿光电 2,675,732.65 2.02
189 000868 安凯客车 2,659,035.01 2.00注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,090,406,772.34
卖出股票收入(成交)总额 1,124,702,204.42注:“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。8.11 投资组合报告附注8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 85,309.55
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
2 应收证券清算款 2,330,110.04
3 应收股利 -
4 应收利息 2,478.45
5 应收申购款 38,590.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,456,488.408.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的公允
序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
价值
1 300149 量子高科 6,028,115.80 4.91 临时停牌
2 002518 科士达 3,908,841.30 3.18 重大事项8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
5,347 30,385.37 5,617,670.08 3.46% 156,852,885.36 96.54%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,855.71 0.00%注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间是 0。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
2、本只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间是 0。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2010 年 6 月 29 日 )基金份额总额 775,700,225.52
本报告期期初基金份额总额 193,978,367.97
本报告期基金总申购份额 8,234,483.96
减:本报告期基金总赎回份额 39,742,296.49
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 162,470,555.44
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013 年 3 月 17 日中国银行股份有限公司公告,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。
2013 年 6 月 1 日中国银行股份有限公司公告,自 2013 年 5 月 31 日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期支付给安永华明会计师事务所的报酬为 40,000.00 元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供 4 年的审计服务。
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
国信证券股份 1 1,015,876,355.98 46.00% 924,852.03 46.08% -
有限公司
东方证券股份 1 619,353,550.37 28.05% 560,510.01 27.93% -
有限公司
长江证券股份 1 376,817,778.61 17.06% 342,787.14 17.08% -
有限公司
广发证券股份 1 196,290,371.80 8.89% 178,703.23 8.90% -
有限公司
光大证券股份 1 - - - - -
有限公司11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
国信证券股份 - - 1,310,900,000.00 100.00% - -
有限公司
东方证券股份 - - - - - -
有限公司
长江证券股份 - - - - - -
有限公司
广发证券股份 - - - - - -
有限公司
光大证券股份 - - - - - -
有限公司注:由于四舍五入的原因,百分比分项之和与合计可能有尾差。①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告ⅰ实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;ⅱ研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的资讯服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;ⅲ财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;ⅳ经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的要求,并能为基金提供全面的信息服务。②ⅰ投研能力打分:由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分,填写《券商评价表》ⅱ指定租用方案:由交易部根据评价结果,结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案;ⅲ公司领导审批:公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见;ⅳ交易部洽谈:交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈,并起草相关书面协议;ⅴ律师审议:席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计;vi 交易部经办:席位租用协议生效后,由交易部专人与券商进行联系,具体办理租用手续;vii 连通测试:信息技术部接到交易部通知后,将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试;viii 通知托管行:信息技术部测试通过后,应及时通知投资部、交易部及运营部,由运营部通知托管行有关席位的具体信息;ix 席位启用:交易席位正式使用,投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
民生加银基金管理有限公司旗下证券
中国证券报、上海证券 2013 年 1 月
1 投资基金 2012 年 12 月 31 日基金资产
报、证券时报、公司网站 4日
净值公告
民生加银关于旗下基金增加数米基金
中国证券报、上海证券 2013 年 1 月
2 为代销机构并开通定投和转换、费率
报、证券时报、公司网站 10 日
优惠的公告
3 关于旗下基金持有的股票停牌后估值 中国证券报、上海证券 2013 年 1 月
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
方法变更的提示性公告 报、证券时报、公司网站 15 日
关于民生现金增利基金和民生积极成
中国证券报、上海证券 2013 年 1 月
4 长发起式基金增加杭州数米销售公司
报、证券时报、公司网站 17 日
为代销机构的公告
民生加银稳健成长股票型证券投资基 中国证券报、上海证券 2013 年 1 月5
金 2012 年第 4 季度报告 报、证券时报、公司网站 21 日
关于成立民生加银资产管理有限公司 中国证券报、上海证券 2013 年 1 月6
的公告 报、证券时报、公司网站 25 日
民生加银稳健成长股票型证券投资基
中国证券报、上海证券 2013 年 2 月
7 金更新招募说明书及摘要(2013 年第
报、证券时报、公司网站 5日
1 号)
民生加银积极成长混合型发起式基金
中国证券报、上海证券 2013 年 2 月
8 开放日常申购、赎回、定期定额投资
报、证券时报、公司网站 26 日
和基金转换业务的公告
关于与易宝支付合作开通网上直销第 中国证券报、上海证券 2013 年 3 月9
三方支付业务的公告 报、证券时报、公司网站 4日
关于旗下基金持有的股票“永泰能
中国证券报、上海证券 2013 年 3 月
10 源”停牌后估值方法变更的提示性公
报、证券时报、公司网站 19 日
告
关于旗下开放式基金在上海好买基金
销售有限公司开通定期定额投资业务 中国证券报、上海证券 2013 年 3 月11
并参加定期定额申购费率优惠活动的 报、证券时报、公司网站 29 日
公告
民生加银稳健成长股票型证券投资基 中国证券报、上海证券 2013 年 3 月12
金 2012 年年度报告 报、证券时报、公司网站 29 日
民生加银稳健成长股票型证券投资基 中国证券报、上海证券 2013 年 4 月13
金 2013 年第 1 季度报告 报、证券时报、公司网站 19 日
民生加银转债优选债券型证券投资基
中国证券报、上海证券 2013 年 5 月
14 金开放日常申购、赎回、转换和定期
报、证券时报、公司网站 16 日
定额投资业务的公告
旗下基金 2013 年 6 月 30 日基金资产 中国证券报、上海证券 2013 年 7 月15
净值公告 报、证券时报、公司网站 1日
关于旗下部分开放式基金参与交通银
中国证券报、上海证券 2013 年 7 月
16 行网上银行、手机银行基金申购费率
报、证券时报、公司网站 2日
优惠活动的公告
关于旗下开放式基金增加上海天天基
金销售有限公司为代销机构并开通定 中国证券报、上海证券 2013 年 7 月17
期定额投资和基金转换业务、参加申 报、证券时报、公司网站 18 日
购费率优惠活动的公告
民生加银稳健成长股票型证券投资基 中国证券报、上海证券 2013 年 7 月18
金 2013 年第 2 季度报告 报、证券时报、公司网站 19 日
民生加银稳健成长股票型证券投资基
中国证券报、上海证券 2013 年 7 月
19 金更新招募说明书及摘要(2013 年第
报、证券时报、公司网站 31 日
2 号)
第 57 页 共 59 页
民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告
关于旗下基金持有的股票“神州泰
中国证券报、上海证券 2013 年 8 月
20 岳”停牌后估值方法变更的提示性公
报、证券时报、公司网站 23 日
告
民生加银稳健成长股票型证券投资基 中国证券报、上海证券 2013 年 8 月21
金 2013 年半年度报告 报、证券时报、公司网站 27 日
关于调整旗下开放式基金在直销机构 中国证券报、上海证券 2013 年 9 月22
单笔申购申请最低限额的公告 报、证券时报、公司网站 16 日
民生加银稳健成长股票型证券投资基 中国证券报、上海证券 2013 年 1023
金 2013 年第 3 季度报告 报、证券时报、公司网站 月 24 日
关于旗下部分开放式基金增加和讯信
息科技有限公司为代销机构并开通基 中国证券报、上海证券 2013 年 1224
金定期定额投资和转换业务,同时参 报、证券时报、公司网站 月 27 日
加申购费率优惠活动的公告
关于旗下开放式基金参与平安银行股
中国证券报、上海证券 2013 年 12
25 份有限公司基金申购费率优惠活动的
报、证券时报、公司网站 月 31 日
公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;
13.1.2《民生加银稳健成长股票型证券投资基金招募说明书》
13.1.3《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金合同》;
13.1.4《民生加银稳健成长股票型证券投资基金托管协议》;
13.1.5 法律意见书;
13.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
13.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在
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民生加银稳健成长股票 2013 年年度报告支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
民生加银基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日
第 59 页 共 59 页
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