民生加银现金增利货币市场基金
2013 年年度报告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2014 年 3 月 27 日
民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
§1 重要提示1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 民生加银现金增利货币
基金主代码 690010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 18 日
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,041,637,984.67 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 民生加银现金增利货币 A 民生加银现金增利货币 B
下属分级基金的交易代码: 690010 690210
报告期末下属分基基金的份额总额 177,686,701.50 份 863,951,283.17 份2.2 基金产品说明
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比
投资目标
较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存
款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,期限在一
年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在 397 天以内(含 397
投资策略
天)的债券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券,剩余期限在
397 天以内(含 397 天)的中期票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的货币市场工具。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和风险收益特征
预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 张力 田青信息披露
联系电话 0755-23999888 010-67595096负责人
电子邮箱 zhangli@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-388 010-67595096
传真 0755-23999800 010-66275853
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn
基金年度报告报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 12 月 18 日(基金合同生效日)-2012
2013 年
年 12 月 31 日
民生加银现金增利 民生加银现金增 民生加银现金增利 民生加银现金增利货
货币 A 利货币 B 货币 A 币B
本期已实现收益 11,234,062.99 198,203,950.67 2,069,115.74 19,817,747.57
本期利润 11,234,062.99 198,203,950.67 2,069,115.74 19,817,747.57
本期净值收益率 3.9838% 4.2352% 0.1438% 0.1523%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末
期末基金资产净值 177,686,701.50 863,951,283.17 1,441,215,673.77 13,031,235,451.53
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
④本基金按日结转份额。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
民生加银现金增利货币 A
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
收益率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 1.1771% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.8368% 0.0014%
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
过去六个月 2.2344% 0.0018% 0.6805% 0.0000% 1.5539% 0.0018%
过去一年 3.9838% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 2.6338% 0.0029%自基金合同
4.1333% 0.0029% 1.4018% 0.0000% 2.7315% 0.0029%生效起至今
民生加银现金增利货币 B
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
收益率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 1.2386% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.8983% 0.0014%
过去六个月 2.3584% 0.0018% 0.6805% 0.0000% 1.6779% 0.0018%
过去一年 4.2352% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 2.8852% 0.0029%自基金合同
4.3940% 0.0029% 1.4018% 0.0000% 2.9922% 0.0029%生效起至今注:业绩比较基准=七天通知存款利率(税后)3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要注:本基金合同于 2012 年 12 月 18 日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月,截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要第 7 页 共 33 页
民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要注:本基金合同于 2012 年 12 月 18 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
民生加银现金增利货币 A
直接通过应付
已按再投资形式 应付利润 年度利润
年度 赎回款转出金 备注
转实收基金 本年变动 分配合计
额
2013 11,365,641.45 - -131,578.46 11,234,062.99
2012 1,910,299.12 - 158,816.62 2,069,115.74
合计 13,275,940.57 - 27,238.16 13,303,178.73
民生加银现金增利货币 B
直接通过应付
已按再投资形式 应付利润 年度利润
年度 赎回款转出金 备注
转实收基金 本年变动 分配合计
额
2013 199,587,281.80 - -1,383,331.13 198,203,950.67
2012 18,296,321.99 - 1,521,425.58 19,817,747.57
合计 217,883,603.79 - 138,094.45 218,021,698.24
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187 号文批准,于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立,2012 年注册资本增加至 3 亿元人民币。
截至 2013 年 12 月 31 日,公司共管理 20 只开放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、民生加银景气行业股票型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助
理)期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
中国人民大学财务与金融
民生加银信用双
学硕士。2002 年 7 月至
利债券、民生加银
2004 年 6 月于国海证券有
平稳增利、民生加
限责任公司资产管理总部
银现金增利货币、
担任证券分析员;2004 年
民生加银家盈理
2012 年 12 6 月至 2012 年 2 月任职于
陈薇薇 财 7 天、民生加银 - 11 年
月 18 日 易方达基金管理有限公
家盈理财月度、民
司,历任金融工程部研究
生加银岁岁增利
员、集中交易室交易员、
债券、民生加银平
集中交易室交易主管,固
稳添利债券基金
定收益部投资经理;2012
经理
年 3 月加盟民生加银基金
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
管理有限公司,现任固定
收益投资负责人。注:①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,未对基金份额持有人利益造成损害。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。
对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率进行分析,对连续四个季度期间内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年经济基本面呈现小幅波动,GDP 增速在 7.5%-7.8%区间运行。三季度在稳增长政策及地产投资的带动下,经济反弹至 7.8%,四季度略有回落。通胀方面,CPI 同比保持在 3.5%以下,全年 CPI 同比为 2.6%,下半年 CPI、PPI 同比呈现温和小幅回升走势。货币政策方面,1 季度虽然央行启动了正回购,但是收紧力度较小,货币政策中性偏松。由于外汇占款明显好转,货币市场利率中枢下移,Shibor 1W 的估值中枢停留在 3.0%附近,春节等因素对货币市场资金利率的影响幅度显著低于往年。2 季度央行一直强调稳健货币政策的方针,通过公开市场操作调节市场流动性。但 6 月份各种因素叠加,货币市场利率突破双位数,6 月 20 日银行间 7 天回购加权平均利率达 11.6%,出现“钱荒”。3 季度央行在持续逆回购的同时依然坚持“锁长放短”,多次续发 3年期央票体现了谨慎的态度。四季度货币市场利率中枢继续攀升,7 天回购利率中值攀升至 4.78%左右。
民生加银现金增利货币市场基金在本报告期内,主要采取稳健的投资策略,一季度资金主要投资协议存款,并逐渐加大短期债券的配置比例。二、三、四季度一是将资金配置于定存、银行间质押式回购;二是做好流行性管理工作。在“钱荒”期间为了减轻赎回压力,保证产品的流动性,减持了部分债券置换现金。民生加银现金增利货币市场基金时时跟踪央行的货币政策,对固定收益类资产配置进行灵活调整,为投资者获取更高的回报。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期 A 级基金净值收益率为 3.9838%,同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。B 级基金净值收益率为 4.2352%,同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为 2014 年经济增长将有所回落,固定资产投资仍是经济增长的主要动力;物价水平仍将整体维持在低位,4、5 月份或为通胀较高的月份。货币政策方面,今年仍保持稳健的基调,M2增速将小幅下降,预计货币市场利率 1 季度将保持在相对较低水平,之后流动性供给逐渐下降,货币市场利率中枢将保持较高中枢。
2014 年债市不会出现单边下跌,但是由于基本面相对稳定,央行也不会放松货币政策,因此
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要把握波段操作是 2014 年债市投资的关键。1 季度债市将会出现波段机会,收益率曲线陡峭化下行的概率较大。短融等短期品种的收益率具有一定的下行空间。从信用等级上看,经济增速的放缓以及长端流动性的收紧将对企业的现金流造成压力,低等级债券的信用风险升高,因此我们将侧重于配置中高等级品种。同时,在当前央行的政策态度下,货币市场利率中枢仍较维持较高水平,定存利率可能阶段性的升高。因此,我们将在控制流动性风险的同时,择机配置存款资产,以博取相对较高的收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、监察稽核部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定:本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配,按日结转份额,每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润209,438,013.66 元,报告期内已分配利润 209,438,013.66 元。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,未对基金份额持有人利益造成损害。
报告期内,民生加银现金增利货币 A 实施利润分配的金额为 11234062.99 元。
报告期内,民生加银现金增利货币 B 实施利润分配的金额为 198203950.67 元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金本报告期财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了安永华明(2014)审字第 60950520_ H14 号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:民生加银现金增利货币市场基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 7.4.7.1 508,271,512.60 13,923,312,265.83
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 299,977,543.50 521,379,599.06
其中:股票投资 - -
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
基金投资 - -
债券投资 299,977,543.50 521,379,599.06
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 300,001,370.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 11,393,835.66 31,834,378.28
应收股利 - -
应收申购款 4,894,180.75 -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,124,538,442.51 14,476,526,243.17
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 80,259,439.61 -
应付证券清算款 1,013,956.32 -
应付赎回款 985.22 -
应付管理人报酬 322,586.44 1,695,079.07
应付托管费 97,753.44 513,660.32
应付销售服务费 58,833.03 174,136.28
应付交易费用 7.4.7.7 14,146.81 12,000.00
应交税费 538,000.00 -
应付利息 20,409.58 -
应付利润 165,332.61 1,680,242.20
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 409,014.78 -
负债合计 82,900,457.84 4,075,117.87所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 1,041,637,984.67 14,472,451,125.30
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 1,041,637,984.67 14,472,451,125.30
负债和所有者权益总计 1,124,538,442.51 14,476,526,243.17注: 1)报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.000 元,基金份额总额 1,041,637,984.67份。其中民生加银现金增利货币市场基金 A 类份额净值 1.000 元,份额总额 177,686,701.50 份;民生加银现金增利货币市场基金基金 B 类份额净值 1.000 元,份额总额 863,951,283.17 份。
(2)本基金合同于 2012 年 12 月 18 日生效。比较财务报表的实际编制期间为 2012 年 12 月 18日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日止。
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要7.2 利润表会计主体:民生加银现金增利货币市场基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 18 日(基
项 目 附注号
至 2013 年 12 月 金合同生效日)至 2012
31 日 年 12 月 31 日
一、收入 240,966,483.08 24,271,743.98
1.利息收入 227,310,669.53 25,671,425.27
其中:存款利息收入 7.4.7.11 131,035,090.58 24,145,551.69
债券利息收入 53,413,548.78 164,511.10
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 42,862,030.17 1,361,362.48
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 12,825,813.55 -1,399,681.29
其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 12,825,813.55 -1,399,681.29
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 7.4.7.18 - -列)
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 830,000.00 -
减:二、费用 31,528,469.42 2,384,880.67
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 18,698,803.19 1,695,079.07
2.托管费 7.4.10.2.2 5,666,303.94 513,660.32
3.销售服务费 7.4.10.2.3 1,280,666.30 174,136.28
4.交易费用 7.4.7.18 - -
5.利息支出 5,352,136.17 -
其中:卖出回购金融资产支出 5,352,136.17 -
6.其他费用 7.4.7.19 530,559.82 2,005.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填 209,438,013.66 21,886,863.31列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 209,438,013.66 21,886,863.31
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:民生加银现金增利货币市场基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 14,472,451,125.30 - 14,472,451,125.30二、本期经营活动产生的基金净
- 209,438,013.66 209,438,013.66值变动数(本期净利润)三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 -13,430,813,140.63 - -13,430,813,140.63(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 8,683,900,104.81 - 8,683,900,104.81
2.基金赎回款 -22,114,713,245.44 - -22,114,713,245.44四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值 - -209,438,013.66 -209,438,013.66减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 1,041,637,984.67 - 1,041,637,984.67
上年度可比期间
项目 2012 年 12 月 18 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 14,452,244,504.19 - 14,452,244,504.19二、本期经营活动产生的基金净
- 21,886,863.31 21,886,863.31值变动数(本期净利润)三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 20,206,621.11 - 20,206,621.11(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 20,206,621.11 - 20,206,621.11
2.基金赎回款 - - -四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值 - -21,886,863.31 -21,886,863.31减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 14,472,451,125.30 - 14,472,451,125.30报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______俞岱曦______ ______朱晓光______ ____洪锐珠____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
民生加银现金增利货币市场基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 1443 号《关于核准民生加银现金增利货币市场基金募集的批复》的核准,由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2012 年 12 月 18 日生效,首次设立募集规模为 14,452,244,504.19 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,535,874.64 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司,注册登记机构为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》和《民生加银现金增利货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金分设两级基金份额:A 类基金份额和 B 类基金份额。两类基金份额针对不同级别的基金份额持有人,分设不同的基金代码,收取不同销售服务费并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据基金合同约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项
1.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
2.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 民 生 加 银 基 金 公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
司”) 构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
加拿大皇家银行 基金管理人的股东
三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.8.1.2 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 2012 年 12 月 18 日(基金合同生效
31 日 日)至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 18,698,803.19 1,695,079.07的管理费
其中:支付销售机构的 382,482.85 46,143.59客户维护费注:1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.33%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
2) 基金管理费于 2013 年末尚未支付的金额为人民币 322,586.44 元,于 2012 年末尚未支付的金额为人民币 1,695,079.07 元。7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 2012 年 12 月 18 日(基金合同生效
31 日 日)至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 5,666,303.94 513,660.32的托管费注:1)基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。
2) 基金托管费于 2013 年末尚未支付的金额为人民币 97,753.44 元,于 2012 年末尚未支付的金额为人民币 513,660.32 元。7.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
民生加银现金增 民生加银现金增利
合计
利货币 A 货币 B
中国建设银行 32,273.83 1,301.18 33,575.01
民生加银基金公司 36,998.51 483,097.18 520,095.69
中国民生银行 556,364.91 40,968.32 597,333.23
合计 625,637.25 525,366.68 1,151,003.93
上年度可比期间
2012 年 12 月 18 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
民生加银现金增 民生加银现金增利
合计
利货币 A 货币 B
中国建设银行 1,747.57 20.28 1,767.85
民生加银基金公司 37,188.26 520,793.59 557,981.85
中国民生银行 682,165.05 49,502.25 731,667.30
合计 721,100.88 570,316.12 1,291,417.00注:1)本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费,A 类基金的基金销售服务费按前一
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要日基金资产净值的 0.25%的年费率计提;B 类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×R÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
R 为该类基金份额的销售服务费率
基金销售服务费每日计算,按月支付给民生加银基金公司,再由民生加银基金公司计算并支付给各基金销售机构。
2)本基金于本期末未支付关联方的销售服务费余额为人民币 47,415.20 元;其中,应支付民生加银基金管理有限公司人民币 8,637.63 元,应支付中国建设银行人民币 2,082.27 元,应支付中国民生银行人民币 36,695.30 元。于 2012 年末尚未支付关联方的销售服务费余额为人民币804,896.32 元,其中,应支付民生加银基金管理有限公司人民币 37,886.16 元,应支付中国建设银行人民币 35,342.86 元,应支付中国民生银行人民币 731,667.30 元。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的 基金买 交易金 利息收
基金卖出 交易金额 利息支出
各关联方名称 入 额 入
中国建设银行 - 200,564,346.43 - - 634,960,000.00 169,692.82
上年度可比期间
2012 年 12 月 18 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的 基金买 交易金 利息收
基金卖出 交易金额 利息支出
各关联方名称 入 额 入
中国建设银行 - - - - - -7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金于本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
关联方 2012 年 12 月 18 日(基金合同生效日)至
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
名称 2012 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,271,512.60 8,980,422.91 3,312,265.83 69,066.28
中国民生银行 - 12,962,865.31 4,300,000,000.00 7,608,611.08注:1.本基金本期的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息,利息收入为人民币 1,151,530.67 元。
2.本基金本期由中国建设银行保管的定期银行存款按银行约定利率计息,利息收入为人民币7,828,892.24 元。
3.本基金本期由中国民生银行保管的定期银行存款按银行约定利率计息,利息收入为人民币12,962,865.31 元。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。7.4.9 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 80,259,439.61 元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
130214 13 国开 14 2014 年 1 月 6 日 99.65 620,000 61,783,000.00
130214 13 国开 14 2014 年 1 月 14 99.65 80,000 7,972,000.00
日
130414 13 农发 14 2014 年 1 月 14 99.53 20,000 1,990,600.00
日
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
041364012 13 营 口 港 2014 年 1 月 14 99.99 100,000 9,999,000.00
CP001 日
合计 820,000 81,744,600.007.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项1 承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。2 其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。3 财务报表的批准
本财务报表已于 2014 年 3 月 25 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 299,977,543.50 26.68
其中:债券 299,977,543.50 26.68
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 300,001,370.00 26.68
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 508,271,512.60 45.20
4 其他各项资产 16,288,016.41 1.45
5 合计 1,124,538,442.51 100.008.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.74
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 80,259,439.61 7.71
其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
融资余额占基金资
序号 发生日期 原因 调整期
产净值比例(%)
1 2013 年 2 月 1 日 20.05 赎回 发生后十个工作日内
2 2013 年 2 月 2 日 20.05 赎回 发生后十个工作日内
3 2013 年 2 月 3 日 20.05 赎回 发生后十个工作日内
4 2013 年 2 月 6 日 20.09 赎回 发生后十个工作日内8.3 基金投资组合平均剩余期限8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 136
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限(天数) 原因 调整期
1 2013 年 6 月 25 日 122 赎回 发生后十个工作日内
2 2013 年 6 月 26 日 121 赎回 发生后十个工作日内
3 2013 年 6 月 27 日 136 赎回 发生后十个工作日内
4 2013 年 6 月 28 日 136 赎回 发生后十个工作日内
5 2013 年 6 月 29 日 135 赎回 发生后十个工作日内
6 2013 年 6 月 30 日 134 赎回 发生后十个工作日内
7 2013 年 7 月 1 日 132 赎回 发生后十个工作日内
8 2013 年 7 月 2 日 132 赎回 发生后十个工作日内
9 2013 年 7 月 3 日 130 赎回 发生后十个工作日内
10 2013 年 7 月 4 日 128 赎回 发生后十个工作日内注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,本报告期内本基金发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况详见上表。8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30 天以内 45.89 7.80
其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
2 30 天(含)—60 天 - -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
3 60 天(含)—90 天 38.11 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
4 90 天(含)—180 天 18.12 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
5 180 天(含)—397 天(含) 4.27 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
合计 106.39 7.808.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 74,236,629.43 7.13
其中:政策性金融债 74,236,629.43 7.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 225,740,914.07 21.67
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 299,977,543.50 28.80
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
1 130214 13 国开 14 700,000 69,757,638.40 6.70
2 041361041 13 希望六 400,000 40,001,014.42 3.84
和 CP001
3 041362028 13 中航三 300,000 29,993,565.99 2.88
鑫 CP001
4 041362010 13 成华西 300,000 29,974,224.86 2.88
CP001
5 041355019 13 杏花村 300,000 29,938,852.96 2.87
CP002
6 041359045 13 京热力 300,000 29,914,263.16 2.87
CP001
7 041364012 13 营口港 200,000 19,997,924.76 1.92
CP001
8 041354033 13 韵升 200,000 19,962,584.37 1.92
CP001
9 041351024 13 华虹电 100,000 10,000,673.63 0.96
子 CP001
10 041358039 13 津药 100,000 10,000,583.50 0.96
CP0018.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1787%
报告期内偏离度的最低值 -0.2034%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0656%8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 投资组合报告附注8.8.1 基金计价方法的说明
本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。8.8.2 本基金本报告期内未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。8.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2013 年 8 月 2 日,营口港务集团有限公司收到交易商协会的自律处分,但本基金投资上述债券的决策程序符合相关法律法规的要求。本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.8.4 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 11,393,835.66
4 应收申购款 4,894,180.75
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 16,288,016.418.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有 持有人结构
人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
份额级别
数 金份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 持有份额
额比例 额比例
民生加银现 3,450 51,503.39 14,890,621.35 8.38% 162,796,080.15 91.62%金增利货币
A
民生加银现 16 53,996,955.20 772,275,566.47 89.39% 91,675,716.70 10.61%金增利货币
B
合计 3,466 300,530.29 787,166,187.82 75.57% 254,471,796.85 24.43%注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所 民生加银现金增利货币 A 481,772.48 0.27%
有从业人员持 民生加银现金增利货币 B 0.00 0.00%
有本基金 合计 481,772.48 0.05%注:①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本只基金份额总量的数量区间是 0。
②本只基金的基金经理持有本只基金份额总量的数量区间是 0。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
民生加银现金增利货币
民生加银现金增利货币 B
A
基金合同生效日(2012 年 12 1,439,305,374.65 13,012,939,129.54月 18 日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,441,215,673.77 13,031,235,451.53
本报告期基金总申购份额 2,140,616,350.98 6,543,283,753.83
减:本报告期基金总赎回份额 3,404,145,323.25 18,710,567,922.19
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 177,686,701.50 863,951,283.17
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期支付给安永华明会计师事务所的报酬为 100,000.00 元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供 1 年的审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
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中信证券股份 1 - - - - -
有限公司
中国银河证券 2 - - - - -股份有限公司
申银万国证券 1 - - - - -股份有限公司
安信证券股份 2 - - - - -
有限公司
中银国际证券 2 - - - - -有限责任公司
国金证券股份 1 - - - - -
有限公司
中国国际金融 2 - - - - -
有限公司
平安证券有限 1 - - - - -
责任公司
山西证券股份 1 - - - - -
有限公司
东吴证券股份 1 - - - - -
有限公司
招商证券股份 1 - - - - -
有限公司
中国中投证券 1 - - - - -有限责任公司
光大证券股份 1 - - - - -
有限公司
东海证券股份 1 - - - - -
有限公司
齐鲁证券有限 1 - - - - -
公司
国联证券股份 1 - - - - 本报告期新
有限公司 增
长江证券股份 1 - - - - -
有限公司
国泰君安证券 1 - - - - -股份有限公司
兴业证券股份 1 - - - - -
有限公司
东兴证券股份 1 - - - - 本报告期新
有限公司 增
东方证券股份 1 - - - - 本报告期新
有限公司 增
民生证券股份 1 - - - - -
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有限公司
华泰证券股份 1 - - - - -
有限公司
国信证券股份 1 - - - - -
有限公司
广发证券股份 1 - - - - -
有限公司
中信建投证券 2 - - - - 本报告期新
股份有限公司 增深圳交易
单元
海通证券股份 1 - - - - -
有限公司11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
中信证券股份 - - 806,100,000.00 4.02% - -
有限公司
中国银河证券 - - - - - -股份有限公司
申银万国证券 - - 221,900,000.00 1.11% - -股份有限公司
安信证券股份 - - 6,374,800,000.00 31.76% - -
有限公司
中银国际证券 - - 4,491,100,000.00 22.38% - -有限责任公司
国金证券股份 - - 460,000,000.00 2.29% - -
有限公司
中国国际金融 - - - - - -
有限公司
平安证券有限 - - - - - -
责任公司
山西证券股份 - - - - - -
有限公司
东吴证券股份 - - - - - -
有限公司
招商证券股份 - - - - - -
有限公司
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要
中国中投证券 - - - - - -有限责任公司
光大证券股份 - - - - - -
有限公司
东海证券股份 - - - - - -
有限公司
齐鲁证券有限 - - - - - -
公司
国联证券股份 - - - - - -
有限公司
长江证券股份 - - - - - -
有限公司
国泰君安证券 - - - - - -股份有限公司
兴业证券股份 - - - - - -
有限公司
东兴证券股份 - - - - - -
有限公司
东方证券股份 - - - - - -
有限公司
民生证券股份 - - - - - -
有限公司
华泰证券股份 - - - - - -
有限公司
国信证券股份 - - - - - -
有限公司
广发证券股份 - - - - - -
有限公司
中信建投证券 - - - - - -股份有限公司
海通证券股份 - - 7,715,600,000.00 38.44% - -
有限公司注:由于四舍五入的原因,百分比分项之和与合计可能有尾差。①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:ⅰ实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;ⅱ研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的资讯服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;ⅲ财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;ⅳ经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密
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民生加银现金增利货币 2013 年年度报告摘要的要求;ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的要求,并能为基金提供全面的信息服务。②券商专用交易单元选择程序:ⅰ投研能力打分:由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分,填写《券商评价表》ⅱ指定租用方案:由交易部根据评价结果,结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案;ⅲ公司领导审批:公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见;ⅳ交易部洽谈:交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈,并起草相关书面协议;ⅴ律师审议:席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计;vi 交易部经办:席位租用协议生效后,由交易部专人与券商进行联系,具体办理租用手续;vii 连通测试:信息技术部接到交易部通知后,将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试;viii 通知托管行:信息技术部测试通过后,应及时通知投资部、交易部及运营部,由运营部通知托管行有关席位的具体信息;ix 席位启用:交易席位正式使用,投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。③本基金本期新增东方证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司的交易单元作为本基金交易单元。本基金本期取消金元证券股份有限公司交易单元。11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
民生加银基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日
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