富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2023年第2季度报告
2023年06月30日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023年07月20日
目录
§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4
3.1 主要财务指标 ...... 4
3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6
4.3 公平交易专项说明 ...... 6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 6
4.5 报告期内基金的业绩表现...... 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7
§5 投资组合报告...... 7
5.1 报告期末基金资产组合情况...... 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10
5.11 投资组合报告附注 ......10
§6 开放式基金份额变动......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 影响投资者决策的其他重要信息......11
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......11
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......11
§9 备查文件目录......12
9.1 备查文件目录 ......12
9.2 存放地点 ......12
9.3 查阅方式 ......13
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富安达策略精选混合
基金主代码 710002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年04月25日
报告期末基金份额总额 20,791,097.88份
本基金紧跟中国经济发展趋势,在充分控制风
投资目标 险的前提下,通过投资具有持续增长潜力且具
有合理估值的上市公司,实现基金资产的长期
稳定增值。
在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的
基础上,采用自上而下的富安达多维经济模型,
运用定性与定量分析方法,通过对全球经济发
展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、
投资策略 物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值
的分析,结合FED模型,判断和预测经济发展
周期及趋势,综合比较大类资产的收益及风险
情况,确定债券、股票、现金等大类资产配置
比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益
率×45%。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金。一般情况,
其风险和收益高于债券型基金和货币市场基
金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
1.本期已实现收益 -3,104,208.76
2.本期利润 -2,988,161.80
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1425
4.期末基金资产净值 52,386,542.68
5.期末基金份额净值 2.5197
注:
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -5.42% 0.88% -2.20% 0.45% -3.22% 0.43%
过去六个月 -5.33% 0.78% 0.65% 0.46% -5.98% 0.32%
过去一年 -11.36% 0.88% -6.35% 0.54% -5.01% 0.34%
过去三年 -25.02% 1.13% 1.65% 0.66% -26.67% 0.47%
过去五年 9.00% 1.16% 18.05% 0.70% -9.05% 0.46%
自基金合同
生效起至今 161.22% 1.43% 60.12% 0.77% 101.10% 0.66%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
硕士。历任中山证券有限责
任公司化工行业研究员;国
民信托有限公司研究员。20
13年加入富安达基金管理
有限公司任高级行业研究
栾庆帅 本基金的基金经理 2022- - 15年 员。2021年7月起任富安达
07-05 优势成长混合型证券投资
基金(2021年7月30日至2023
年3月23日期间)、富安达
行业轮动灵活配置混合型
证券投资基金、富安达先进
制造混合型发起式证券投
资基金、富安达策略精选灵
活配置混合型证券投资基
金、富安达长盈灵活配置混
合型证券投资基金、富安达
成长价值一年持有期混合
型证券投资基金、富安达稳
健配置6个月持有期混合型
证券投资基金的基金经理。
①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;
②证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度风格急剧分化,尤其是在两会后,2023年我国GDP增速目标定在5%左右,市场对强刺激的预期落空,地产等顺周期的板块开始调整,而计算机等走强,尤其是叠加了ChatGPT加持的数字经济方向。虽然4、5月份经济数据仍处于恢复阶段,但市场的预期在走弱,细微的数据变化都会带来预期的向下修正,而流动性的相对宽松带来成长板块的结构机会,尤其是算力相关的、盈利增长确定性比较高的算力、传媒等板块,二季度大幅上涨,光模块更是上涨了77%左右。
虽然经济数据端仍不理想,但变化的迹象已在发生,而且国家已经在传递一些稳增长的信息,LPR等利率的下调,以及汽车、消费甚至家居消费的政策都已纷纷落地,各地也在出台一些地产端的放松限制性政策,虽然市场期待的刺激政策还未落地,但企稳回升的大方向已经确定。在这样的背景下,与经济相关且数据端有所改善的汽车、旅游酒店等板块出现反弹,有色、钢铁等顺周期板块也有所表现。
“中特估”背后代表的是对过去央企国企等上市公司不合理定价的一种修正,同时也是土地财政转型背景下的一种选择。虽然前期由于市场的解读不同,带来了3-5月份的一波拉估值行情,但目前的改变更有持续性,不管是通过企业内部的降本增效,还是整合重组或者资源整合,都将带来央企盈利能力的提升和估值的改变。我们对这一方向是非常看好的,后期也重点关注这一方向,当然,“中特估”只是一种说法,更多的是在央企国企中选择一些自身有变化,且盈利改善可持续的板块,比如造船,比如一带一路的相关标的等。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达策略精选混合基金份额净值为2.5197元,本报告期内,基金份额净值增长率为-5.42%,同期业绩比较基准收益率为-2.20%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 40,737,107.00 77.17
其中:股票 40,737,107.00 77.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 201,052.60 0.38
其中:债券 201,052.60 0.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -1,290.40 0.00
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 5,786,396.89 10.96
8 其他资产 6,065,619.08 11.49
9 合计 52,788,885.17 100.00
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,881,630.00 5.50
B 采矿业 - -
C 制造业 8,160,980.00 15.58
电力、热力、燃气及水生
D 产和供应业 6,613,887.00 12.63
E 建筑业 15,632,260.00 29.84
F 批发和零售业 1,301,100.00 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 术服务业 5,135,050.00 9.80
J 金融业 1,012,200.00 1.93
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N 理业 - -
居民服务、修理和其他服
O 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 40,737,107.00 77.76
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 000928 中钢国际 270,000 2,605,500.00 4.97
2 600970 中材国际 170,000 2,167,500.00 4.14
3 000539 粤电力A 270,000 1,971,000.00 3.76
4 300487 蓝晓科技 31,500 1,966,230.00 3.75
5 601800 中国交建 180,000 1,963,800.00 3.75
6 002368 太极股份 45,000 1,852,650.00 3.54
7 600150 中国船舶 50,000 1,645,500.00 3.14
8 603477 巨星农牧 48,000 1,600,800.00 3.06
9 601989 中国重工 310,000 1,494,200.00 2.85
10 600685 中船防务 45,000 1,347,750.00 2.57
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 201,052.60 0.38
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 201,052.60 0.38
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 019703 23国债10 2,000 201,052.60 0.38
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 34,805.87
2 应收证券清算款 6,028,596.58
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,216.63
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 6,065,619.08
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 21,267,960.10
报告期期间基金总申购份额 199,172.52
减:报告期期间基金总赎回份额 676,034.74
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 20,791,097.88
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1.2023年4月21日,富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2.2023年4月21日,富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
3.2023年4月26日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
4.2023年5月11日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
5.2023年5月17日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票“富瀚微”
(300613) 估值调整的公告
6.2023年5月20日,富安达基金管理有限公司关于参加平安银行股份有限公司行 E通平台费率优惠活动的公告
7.2023年5月25日,富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
8.2023年5月25日,富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新提示性公告
9.2023年5月25日,富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二〇二三年第一号)
10.2023年5月29日,富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
11.2023年5月30日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加北京度小满基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
12.2023年6月6日,富安达基金管理有限公司关于总经理变更的公告
13.2023年6月20日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件:
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
3、基金管理人业务资格批件和营业执照;
4、基金托管人业务资格批件和营业执照;
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。
富安达基金管理有限公司
2023年07月20日
点击查看>>
附件