富安达增强收益债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月24日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注 ......11
§6 开放式基金份额变动......13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......14
§8 影响投资者决策的其他重要信息......14

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......14

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14
§9 备查文件目录......14

9.1 备查文件目录 ......14

9.2 存放地点 ......15

9.3 查阅方式 ......15

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富安达增强收益债券

基金主代码 710301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年07月25日

报告期末基金份额总额 39,127,505.49份

投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，
力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市
场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济
模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济
发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、
物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分
析，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋
投资策略 势，综合比较大类资产的收益及风险情况，确定债
券、股票、现金等大类资产配置比例。

在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过久
期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固
定收益类资产的配置。本基金的股票类资产作为整
体基金投资组合管理的辅助工具，为投资人提供适
度参与股票市场、获取超额收益的机会。

业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×1
0%

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其长期平均风险和


预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场基金。

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C

下属分级基金的交易代码 710301 710302

报告期末下属分级基金的份额总 20,487,316.58份 18,640,188.91份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)

主要财务指标 富安达增强收益债券 富安达增强收益债券
A C

1.本期已实现收益 222,503.61 170,154.34

2.本期利润 102,974.23 66,354.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 0.0035

4.期末基金资产净值 27,039,097.99 23,424,043.28

5.期末基金份额净值 1.3198 1.2566

注：
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富安达增强收益债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.38% 0.16% 0.18% 0.08% 0.20% 0.08%


过去六个月 -0.04% 0.16% 1.34% 0.08% -1.38% 0.08%

过去一年 -0.80% 0.22% 2.90% 0.10% -3.70% 0.12%

过去三年 -8.71% 1.03% 11.03% 0.13% -19.74% 0.90%

过去五年 28.85% 1.11% 24.59% 0.14% 4.26% 0.97%

自基金合同

生效起至今 34.56% 1.04% 59.95% 0.16% -25.39% 0.88%

富安达增强收益债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.27% 0.16% 0.18% 0.08% 0.09% 0.08%

过去六个月 -0.25% 0.16% 1.34% 0.08% -1.59% 0.08%

过去一年 -1.20% 0.22% 2.90% 0.10% -4.10% 0.12%

过去三年 -10.07% 1.03% 11.03% 0.13% -21.10% 0.90%

过去五年 25.90% 1.11% 24.59% 0.14% 1.31% 0.97%

自基金合同

生效起至今 28.13% 1.04% 59.95% 0.16% -31.82% 0.88%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证券 说明

金经理期限 从业


任职 离任 年限

日期 日期

博士。历任上海电气电站集
团订单项目处项目经理；山
西证券股份有限公司宏观

债券分析师；东兴证券股份
有限公司债券高级分析师；
财通基金管理有限公司固

郑良海 本基金的基金经理 2022- - 11年 定收益部债券高级研究员。
09-23 2022年加入富安达基金管

理有限公司，2022年9月起
任富安达增强收益债券型

证券投资基金、富安达富禧
纯债30天持有期债券型证

券投资基金的基金经理。

注：
①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；
②证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无违法、违规行为。

本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期
内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，国内中央政治局会议于7月召开，新一轮稳增长政策加码；货币政策、财政政策齐发力，央行8月降息、9月降准，财政支出加力，地方债发行提速；房地产政策方面，多地陆续放宽限购限售政策，调降首付比例和二套房贷利率，并优化实施“认房不认贷”政策；活跃资本市场一揽子措施出台。稳增长政策效果在宏观经济数据中初步得到映射，8-9月经济数据改善，PMI连续四个月回升，并重回扩张区间。但国内资本市场走势分化，债市收益率先下后上，股市先涨后调。展望四季度，国内稳增长政策将继续加力，经济动能有望进一步改善。海外来看，美联储9月暂停加息，就业数据依然强劲，11月加息预期不强，但预期美联储转鸽尚早。欧央行9月加息25bp，未来加息与否取决于通胀和经济数据。

报告期内，本基金配置了较大仓位的高等级短久期信用债，为基金提供了较稳定的基础收益。股票部分，本基金灵活调整股票和转债仓位，顺应政策趋势，适度增加了权益资产配置，初期适时布局稳增长板块，此后部分调整为防御和成长板块，总体上结构更趋均衡。转债仓位相较2023年二季度略有上升，标的上以风险和收益较平衡品种为主。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达增强收益债券A基金份额净值为1.3198元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.38%，同期业绩比较基准收益率为0.18%；截至报告期末富安达增强收益债券C基金份额净值为1.2566元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
0.27%，同期业绩比较基准收益率为0.18%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）


1 权益投资 5,261,884.30 9.34

其中：股票 5,261,884.30 9.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 50,114,000.84 88.99

其中：债券 50,114,000.84 88.99

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 831,143.04 1.48

8 其他资产 110,227.98 0.20

9 合计 56,317,256.16 100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 754,895.00 1.50

C 制造业 2,643,656.30 5.24

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 553,812.00 1.10

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 276,540.00 0.55

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 238,626.00 0.47

J 金融业 246,330.00 0.49

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 264,925.00 0.52


M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 283,100.00 0.56

S 综合 - -

合计 5,261,884.30 10.43

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 000983 山西焦煤 30,400 305,824.00 0.61

2 600461 洪城环境 34,200 300,276.00 0.60

3 300413 芒果超媒 10,000 283,100.00 0.56

4 000429 粤高速Ａ 33,000 276,540.00 0.55

5 601888 中国中免 2,500 264,925.00 0.52

6 600900 长江电力 11,400 253,536.00 0.50

7 000625 长安汽车 18,600 249,984.00 0.50

8 601677 明泰铝业 19,100 249,446.00 0.49

9 601636 旗滨集团 30,300 248,460.00 0.49

10 601318 中国平安 5,100 246,330.00 0.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 2,830,717.95 5.61

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 36,592,360.22 72.51

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 10,690,922.67 21.19

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 50,114,000.84 99.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 1480164 14鄂交投01 30,000 3,160,950.16 6.26

2 143891 18疏浚01 30,000 3,073,171.23 6.09

3 188115 21诚通07 30,000 3,049,499.84 6.04

4 155693 19航控08 30,000 3,037,805.75 6.02

5 149671 21厦港01 25,000 2,583,341.10 5.12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 16,043.39

2 应收证券清算款 92,474.23

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,710.36

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 110,227.98

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 113065 齐鲁转债 518,384.85 1.03

2 113044 大秦转债 456,822.70 0.91

3 118023 广大转债 392,080.63 0.78

4 110045 海澜转债 357,855.73 0.71

5 110088 淮22转债 338,824.65 0.67

6 113654 永02转债 310,793.74 0.62

7 113056 重银转债 305,196.49 0.60

8 123172 漱玉转债 303,283.71 0.60

9 113637 华翔转债 301,868.09 0.60

10 111010 立昂转债 298,191.54 0.59

11 128066 亚泰转债 254,827.56 0.50

12 123169 正海转债 254,723.21 0.50

13 128023 亚太转债 254,585.74 0.50

14 113021 中信转债 252,783.06 0.50

15 118011 银微转债 251,951.40 0.50


16 123085 万顺转2 251,345.72 0.50

17 127012 招路转债 250,144.06 0.50

18 113519 长久转债 205,506.80 0.41

19 113623 凤21转债 204,947.21 0.41

20 127050 麒麟转债 203,987.86 0.40

21 113527 维格转债 203,922.60 0.40

22 111004 明新转债 203,548.20 0.40

23 113066 平煤转债 203,067.57 0.40

24 123164 法本转债 202,763.65 0.40

25 113535 大业转债 202,101.27 0.40

26 118028 会通转债 201,920.73 0.40

27 127053 豪美转债 201,918.03 0.40

28 111000 起帆转债 201,786.64 0.40

29 123177 测绘转债 201,282.25 0.40

30 111011 冠盛转债 152,161.17 0.30

31 118033 华特转债 151,537.45 0.30

32 123059 银信转债 148,247.02 0.29

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C

报告期期初基金份额总额 20,743,208.29 19,031,482.52

报告期期间基金总申购份额 87,103.87 91,754.87

减：报告期期间基金总赎回份额 342,995.58 483,048.48

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 20,487,316.58 18,640,188.91

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 1 20230701-202 20,623,543.25 0.00 0.00 20,623,543.2 52.71%
构 30930 5

产品特有风险

当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需
要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损 失、影响基金收益水平。
注：
①"申购份额"包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况；
②"赎回份额"包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1.2023年7月20日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

2.2023年7月20日，富安达增强收益债券型证券投资基金2023年第2季度报告

3.2023年7月27日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

4.2023年8月5日，富安达基金管理有限公司关于董事长变更的公告

5.2023年8月5日，富安达基金管理有限公司关于董事变更情况的公告

6.2023年8月18日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

7.2023年8月29日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告

8.2023年8月29日，富安达增强收益债券型证券投资基金2023年中期报告

9.2023年9月11日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

10.2023年9月14日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件：


《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》；

《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》；

《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；

4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司
2023年10月24日
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