安信现金管理货币市场基金2016年年度报

告

2016年12月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2016

年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......12

§4管理人报告......13

4.1基金管理人及基金经理情况......13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......17

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......19

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......20

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......20

§5托管人报告......20

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......20

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......21

§6审计报告......21

6.1审计报告基本信息......21

6.2审计报告的基本内容......21

§7年度财务报表......22

7.1资产负债表......22

7.2利润表......23

7.3所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4报表附注......25

§8投资组合报告......47

8.1期末基金资产组合情况......47

8.2债券回购融资情况......47

8.3基金投资组合平均剩余期限......48

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......49

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......49

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......49

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......50

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8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50

8.9投资组合报告附注......51

§9基金份额持有人信息......52

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53

§10开放式基金份额变动......53

§11重大事件揭示 ......53

11.1基金份额持有人大会决议......53

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

11.4基金投资策略的改变......54

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......54

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......55

11.9其他重大事件 ......55

§12备查文件目录......60

12.1备查文件目录......60

12.2存放地点......61

12.3查阅方式......61

第4页共61页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 安信现金管理货币市场基金

基金简称 安信现金管理货币

基金主代码 750006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年2月5日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 15,298,783,930.58份

下属分级基金的基金简称： 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B

下属分级基金的交易代码： 750006 750007

报告期末下属分级基金的份额总额 104,823,261.58份 15,193,960,669.00份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，

力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。

投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央行公开

市场操作等情况，合理预测货币市场利率趋势变化，决定并动态调整投资

组合平均剩余期限和比例分布。

2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等级债券以

规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下，根据我公司债券评分标准

对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。

3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验证套

利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机

会。

4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精确投

资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。

5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，

动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，确保基金

资产的变现能力。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 乔江晖 田青

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人 联系电话 0755-82509999 010-67595096

电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008-088-088 010-67595096

传真 0755-82799292 010-66275853

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街 北京市西城区金融大街25号

道益田路6009号新世界商务

中心36层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街 北京市西城区闹市口大街 1号

道益田路6009号新世界商务院1号楼

中心36层

邮政编码 518026 100033

法定代表人 刘入领 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com

基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司

地址：广东省深圳市福田区莲花街道益

田路6009号新世界商务中心36层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 中国北京市东城区东长安街1号，

合伙） 东方广场安永大楼16层

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田

路6009号新世界商务中心36层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1

期间

数据 2016年 2015年 2014年

和指

标

安信现金管理 安信现金管理货币 安信现金管理货 安信现金管理货币 安信现金管理货 安信现

货币A B 币A B 币A

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本期 3,707,235.60 274,678,525.47 8,913,296.58 60,508,021.02 17,386,597.02 35,675

已实

现收

益

本期 3,707,235.60 274,678,525.47 8,913,296.58 60,508,021.02 17,386,597.02 35,675

利润

本期 2.5434% 2.7909% 3.7513% 4.0007% 4.9325%

净值

收益

率

3.1.2

期末

数据 2016年末 2015年末 2014年末

和指

标

期末 104,823,261.58 15,193,960,669.00 398,022,563.14 3,416,107,874.09 413,836,589.61 654,399

基金

资产

净值

期末 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

基金

份额

净值

3.1.3 2015年末 2014年末

累计 2016年末

期末

指标

累计 15.5481% 16.6377% 12.6821% 13.4708% 8.6079%

净值

收益

率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金收益分配为按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信现金管理货币A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④

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收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6078% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.2675% 0.0013%

过去六个月 1.2217% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.5412% 0.0012%

过去一年 2.5434% 0.0030% 1.3537% 0.0000% 1.1897% 0.0030%

过去三年 11.6379% 0.0095% 4.0537% 0.0000% 7.5842% 0.0095%

自基金合同 15.5481% 0.0086% 5.2742% 0.0000% 10.2739% 0.0086%

生效起至今

安信现金管理货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6686% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.3283% 0.0013%

过去六个月 1.3440% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.6635% 0.0012%

过去一年 2.7909% 0.0030% 1.3537% 0.0000% 1.4372% 0.0030%

过去三年 12.4459% 0.0095% 4.0537% 0.0000% 8.3922% 0.0095%

自基金合同 16.6377% 0.0086% 5.2742% 0.0000% 11.3635% 0.0086%

生效起至今

注：1、根据《安信现金管理货币市场基金基金合同》的约定，本基金收益分配为按日结转份额，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。

2、本基金基金合同生效日为2013年2月5日。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2013

年2月5日至2016年12月31日间各自的实际数值。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：1、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，建仓期结束时，本基金各项资产

配置比例均符合本基金合同的约定。

2、本基金基金合同生效日为2013年2月5日。图示日期为2013年2月5日至2016年12

月31日。

第10页共61页

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

第11页共61页

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

安信现金管理货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 3,713,918.71 - -6,683.11 3,707,235.60

2015 8,929,845.28 - -16,548.70 8,913,296.58

2014 17,402,524.31 - -15,927.29 17,386,597.02

合计 30,046,288.30 - -39,159.10 30,007,129.20

单位：人民币元

安信现金管理货币B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

额

2016 272,122,900.65 - 2,555,624.82 274,678,525.47

2015 60,345,296.83 - 162,724.19 60,508,021.02

2014 35,681,440.61 - -6,125.59 35,675,315.02

合计 368,149,638.09 - 2,712,223.42 370,861,861.51

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册

资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券

股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务

有限责任公司持有8.57%的股权。

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理30只开放式基金，具体如下：从2012年6

月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目

标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资

基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安

信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日

起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选

灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；

从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消

费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证

券投资基金；从2015年5月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015

年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理

安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5 日起管理安信鑫安得利灵活配置

混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；

从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起

管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证

券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8

月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值

灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从

2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理

安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投

资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年

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10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混

合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

杨凯玮先生，台湾

大学土木工程学、

新竹交通大学管理

学双硕士。历任台

湾国泰人寿保险股

份有限公司研究

员，台湾新光人寿

保险股份有限公司

投资组合高级专

员，台湾中华开发

工业银行股份有限

公司自营交易员，

台湾元大宝来证券

投资信托股份有限

公司基金经理，台

湾宏泰人寿保险股

本基金的 份有限公司科长，

基金经 2016年3月 华润元大基金管理

杨凯玮 理、固定 14日 - 10 有限公司固定收益

收益部总 部总经理，安信基

经理 金管理有限责任公

司固定收益部基金

经理。现任安信基

金管理有限责任公

司固定收益部总经

理。现任安信永丰

定期开放债券型证

券投资基金、安信

新目标灵活配置混

合型证券投资基

金、安信现金增利

货币市场基金、安

信安盈保本混合型

证券投资基金、安

信新视野灵活配置

混合型证券投资基

金、安信活期宝货

第14页共61页

币市场基金、安信

现金管理货币市场

基金、安信保证金

交易型货币市场基

金的基金经理。

张翼飞先生，经济

学硕士。历任摩根

轧机（上海）有限

公司财务部会计、

财务主管，上海市

国有资产监督管理

委员会规划发展处

研究员，秦皇岛嘉

隆高科实业有限公

司财务总监，日盛

嘉富证券国际有限

公司上海代表处研

究部研究员。现任

职于安信基金管理

有限责任公司固定

收益部。曾任安信

现金管理货币市场

基金、安信目标收

本基金的 2014年3月 益债券型证券投资

张翼飞 基金经理 26日 2016年3月14日 5.5 基金、安信永利信

用定期开放债券型

证券投资基金的基

金经理助理，安信

现金管理货币市场

基金、安信现金增

利货币市场基金的

基金经理；现任安

信稳健增值灵活配

置混合型证券投资

基金、安信目标收

益债券型证券投资

基金、安信永利信

用定期开放债券型

证券投资基金、安

信尊享纯债债券型

证券投资基金、安

信新趋势灵活配置

混合型证券投资基

金的基金经理。

李勇 本基金的 2013年2月5 2016年3月14日 10 李勇先生，经济学

第15页共61页

基金经理日 硕士。历任中国农

业银行股份有限公

司总行金融市场部

交易员、高级投资

经理，安信基金管

理有限责任公司固

定收益投资总监兼

固定收益部总经

理。

徐越女士，文学硕

士。历任安信基金

管理有限责任公司

交易员。现任安信

基金管理有限责任

公司固定收益部研

究员。现任安信现

本基金基 2016年4月 金管理货币市场基

徐越 金经理助 11日 - 2 金、安信现金增利

理 货币市场基金、安

信安盈保本混合型

证券投资基金、安

信保证金交易型证

券投资基金、安信

活期宝证券投资基

金的基金经理助

理。

肖芳芳女士，经济

学硕士。历任华宝

证券有限责任公司

研究员、财达证券

责任有限公司投资

助理。现任安信基

金管理有限责任公

司固定收益部基金

本基金基 2016年4月 经理助理。现任安

肖芳芳 金经理助 11日 - 5 信现金管理货币市

理 场基金、安信现金

增利货币市场基

金、安信安盈保本

混合型证券投资基

金、安信新目标灵

活配置混合型证券

投资基金、安信保

证金交易型证券投

资基金、新视野灵

第16页共61页

活配置混合型证券

投资基金的基金经

理助理。

陈浩宇先生，管理

学硕士。历任深圳

航空有限责任公司

收益管理员、鹏元

本基金基 资信评估有限公司

陈浩宇 金经理助 2016年3月 2016年4月11日 5 证券评级部分析

理 21日 师、信用评估部生

命保险信用分析

师。现任安信基金

管理有限公司固定

收益部信用研究

员。

周仁先生，金融硕

本基金的 2015年10月 士。历任安信基金

周仁 基金经理 26日 2016年4月11日 1 管理有限责任公司

助理 固定收益部研究助

理、基金经理助理。

魏晓菲女士，法学

硕士。先后在安信

证券股份有限公

本基金的 司、安信基金管理

魏晓菲 基金经理 2015年10月 2016年3月28日 9 有限责任公司工

助理 26日 作，曾在安信基金

管理有限责任公司

固定收益部从事固

定收益类投资工

作。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

第17页共61页

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的

同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016全年经济运行前低后高，货币政策先松后紧，短期利率在三季度探底，四季度债市调整

期间大幅回升。本基金在前三季度利率小幅波动及下降时期适当拉长久期、下沉评级、提高杠杆以保持较高的收益，在三季度末开始缩短组合期限，降低杠杆以应对市场波动。全年本基金收益和流动性保持稳定，规模上升。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金A类份额净值为1.0000元，本报告期份额净值增长率为

2.5434%，同期业绩比较基准增长率为1.3537%。截至2016年12月31日，本基金C类份额净值

为1.0000元，本报告期份额净值增长率为2.7909%，同期业绩比较基准增长率为1.3537%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年，实体经济走势+通胀预期+防范金融风险，三个因素将成为影响债券市场投资

的主要因素。短期来看，通胀压力仍存，经济尚未回落，监管机构为防范金融风险，相继出台相关政策或指导意见，均对债券市场构成压制。尽管经过2016年12月底的调整，债券市场绝对收益率水平已较去年低位提高100bp左右，但上行风险仍不可忽略。新的一年，短期来看，因银行 第18页共61页

考核导致同业存单利率居高不下，无论是从收益性来看还是从安全性来看，存单都为性价比较高的投资标的。由于金融监管主旨为去杠杆，在这个过程中资金波动性大概率增强，因此需维持短久期策略。中期来看，2017年国内外经济回暖的时长尚不确定，通胀是否会发酵也还存疑，货币政策亦不能确认会进一步收紧，对债券市场投资不完全悲观；尽管经济增长短期有所好转，但人口红利的消失、尚未发现新的增长点、全球化逆行等诸多因素决定了更长期经济增速回落是必然，本轮债券市场调整更重要的原因是金融去杠杆，预计待金融监管基本落地，冲击兑现后可以择机配置。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。

公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。

估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意 第19页共61页

见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。

本报告期内，本基金实施利润分配的金额为69,421,317.60 元，其中本基金A类共分配人民币

8,913,296.58元，B类共分配人民币60,508,021.02元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于

5000万元人民币的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金实施利润分配的金额为69,421,317.60元，其中本基金A类共分配人民币8,913,296.58元，B类共分配人民币60,508,021.02元。

第20页共61页

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2017)审字第60962175_H04

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 安信现金管理货币市场基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的安信现金管理货币市场基金财务报表，包

括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和

所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有限责

任公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定

编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护

必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导

致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计

意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不

存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披

露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评

估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和

公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基

金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，

以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审

计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了安信现金管理货币市场基金 2016

年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变

动情况。

第21页共61页

注册会计师的姓名 昌华 陈立群

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安永大楼16层

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：安信现金管理货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 4,751,903,671.92 1,550,896,412.38

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 7,097,427,114.70 2,326,539,088.52

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 6,579,307,114.70 2,326,539,088.52

资产支持证券投资 518,120,000.00 -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 3,389,145,114.13 -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 66,336,583.62 22,653,914.17

应收股利 - -

应收申购款 1,383,552.98 65,718,293.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 1,841.00 -

资产总计 15,306,197,878.35 3,965,807,708.07

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 149,999,725.00

应付证券清算款 - -

第22页共61页

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,813,543.00 884,323.77

应付托管费 1,110,164.53 267,976.91

应付销售服务费 132,598.99 78,063.43

应付交易费用 7.4.7.7 130,146.57 69,272.34

应交税费 - -

应付利息 - 9,356.42

应付利润 2,805,161.35 256,219.64

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 422,333.33 112,333.33

负债合计 7,413,947.77 151,677,270.84

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 15,298,783,930.58 3,814,130,437.23

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 15,298,783,930.58 3,814,130,437.23

负债和所有者权益总计 15,306,197,878.35 3,965,807,708.07

注：报告截止日2016年12月31日，本基金A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000

元。本基金份额总额15,298,783,930.58份，其中A类基金份额104,823,261.58份；B类基金份

额15,193,960,669.00份。

7.2利润表

会计主体：安信现金管理货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至

年12月31日 2015年12月31日

一、收入 342,844,332.84 83,658,580.66

1.利息收入 334,879,288.22 74,995,527.57

其中：存款利息收入 7.4.7.11 143,011,800.32 45,054,642.81

债券利息收入 172,167,612.07 29,543,339.06

资产支持证券利息收入 3,288,567.94 -

买入返售金融资产收入 16,411,307.89 397,545.70

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 7,965,044.62 8,663,053.09

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 7,965,044.62 8,663,053.09

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

第23页共61页

股利收益 7.4.7.17 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 - -

列）

减：二、费用 64,458,571.77 14,237,263.06

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 32,996,707.91 6,798,702.16

2．托管费 7.4.10.2.2 10,256,578.11 2,060,212.76

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,382,327.38 770,303.84

4．交易费用 7.4.7.20 385.08 -

5．利息支出 19,286,589.63 4,098,435.66

其中：卖出回购金融资产支出 19,286,589.63 4,098,435.66

6．其他费用 7.4.7.21 535,983.66 509,608.64

三、利润总额（亏损总额以“-” 278,385,761.07 69,421,317.60

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 278,385,761.07 69,421,317.60

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：安信现金管理货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,814,130,437.23 - 3,814,130,437.23

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 278,385,761.07 278,385,761.07

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 11,484,653,493.35 - 11,484,653,493.35

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 66,267,445,373.68 - 66,267,445,373.68

2.基金赎回款 -54,782,791,880.33 - -54,782,791,880.33

四、本期向基金份额持有 - -278,385,761.07 -278,385,761.07

第24页共61页

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 15,298,783,930.58 - 15,298,783,930.58

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,068,236,013.02 - 1,068,236,013.02

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 69,421,317.60 69,421,317.60

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 2,745,894,424.21 - 2,745,894,424.21

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 12,258,844,302.31 - 12,258,844,302.31

2.基金赎回款 -9,512,949,878.10 - -9,512,949,878.10

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -69,421,317.60 -69,421,317.60

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 3,814,130,437.23 - 3,814,130,437.23

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘入领______ ______廖维坤______ ____尚尔航____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

安信现金管理货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1649号文《关于核准安信现金管理货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信现金管理货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金募集期间为2013年1月21日至2013年2月1日，募集结束经安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2013)验字60962175_H01号验资报告。首次设立募集不包

第25页共61页

括认购资金利息共募集人民币1,539,965,778.37元。经向中国证监会备案，《安信现金管理货币

市场基金基金合同》于2013年2月5日正式生效。截至2013年2月5日止，安信现金管理货币

市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币

1,539,965,778.37元，折合1,539,965,778.37份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内

产生的利息为人民币289,164.51元，折合289,164.51份基金份额。其中A类基金已收到的首次

发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 1,175,163,078.37 元，折合

1,175,163,078.37份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币

221,572.92元，折合221,572.92份基金份额。B类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金金

额为人民币364,802,700.00元，折合364,802,700.00份基金份额；有效认购资金在首次发售募

集期内产生的利息为人民币67,591.59元，折合67,591.59份基金份额。以上收到的实收基金共

计人民1,540,254,942.88元，折合1,540,254,942.88份基金份额。本基金的基金管理人为安信

基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购以及法律法规允许投资的其他金融工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过120天。

本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

第26页共61页

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产分类为交易性金融资产及应收款项。

本基金目前持有的交易性金融资产主要为债券投资。

本基金目前持有的其他金融资产为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为交易性金融负债及其他金融负债。

本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目；应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每 第27页共61页

日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格(附注7.4.4.5)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；

本基金金融工具的估值方法具体如下：

(1)银行存款

基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。

(2)债券投资

基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

(3)回购协议

A.基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息。

B.基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。

(4)其他

A.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

B.为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。

当"影子定价"确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超 第28页共61页

过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超

过0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告。

C.如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当时可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日、及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定；

(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

(3)买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；

(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.9费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；

(3)A类基金份额按前一日A类基金份额资产净值的0.25%的年费率，B类基金份额按前一日B

类基金份额资产净值的0.01%的年费率逐日计提基金销售服务费；

(4)卖出回购金融资产支出，按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

第29页共61页

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.10基金的收益分配政策

(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

(2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

(3)"每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；

(4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；

(5)本基金收益每月集中支付一次，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额；

(6)基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；

(7)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；

(8)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.11其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

第30页共61页

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1营业税、增值税、企业所得税

以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.2个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息及储蓄利息时代扣代缴20%的个人所得税;

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

第31页共61页

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 1,903,671.92 3,896,412.38

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 4,750,000,000.00 1,547,000,000.00

合计： 4,751,903,671.92 1,550,896,412.38

注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

银行间市场 6,579,307,114.70 6,566,830,900.00 -12,476,214.70 -0.0816%

债 518,120,000.00 518,120,000.00 - -

券资产支持证

券

合计 7,097,427,114.70 7,084,950,900.00 -12,476,214.70 -0.0816%

上年度末

项目 2015年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 2,326,539,088.52 2,331,217,500.00 4,678,411.48 0.1227%

券

合计 2,326,539,088.52 2,331,217,500.00 4,678,411.48 0.1227%

注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本

2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。

第32页共61页

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 3,389,145,114.13 -

合计 3,389,145,114.13 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 25,674.70 2,054.75

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 38,900,706.28 1,423,604.50

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 22,522,442.78 21,228,254.92

应收买入返售证券利息 1,885,897.28 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 3,001,862.58 -

合计 66,336,583.62 22,653,914.17

7.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

其他应收款 1,841.00 -

待摊费用 - -

合计 1,841.00 -

第33页共61页

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 130,146.57 69,272.34

合计 130,146.57 69,272.34

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

审计费 110,000.00 100,000.00

信息披露费 303,333.33 3,333.33

银行间账户维护费 9,000.00 9,000.00

合计 422,333.33 112,333.33

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

安信现金管理货币A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 398,022,563.14 398,022,563.14

本期申购 490,363,659.94 490,363,659.94

本期赎回(以"-"号填列) -783,562,961.50 -783,562,961.50

本期末 104,823,261.58 104,823,261.58

金额单位：人民币元

安信现金管理货币B

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,416,107,874.09 3,416,107,874.09

本期申购 65,777,081,713.74 65,777,081,713.74

本期赎回(以"-"号填列) -53,999,228,918.83 -53,999,228,918.83

第34页共61页

本期末 15,193,960,669.00 15,193,960,669.00

注：本期申购份额含红利再投、转换入份额；本期赎回份额含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

安信现金管理货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 3,707,235.60 - 3,707,235.60

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -3,707,235.60 - -3,707,235.60

本期末 - - -

单位：人民币元

安信现金管理货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 274,678,525.47 - 274,678,525.47

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -274,678,525.47 - -274,678,525.47

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

活期存款利息收入 180,708.77 78,831.71

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 142,812,493.15 44,932,149.40

结算备付金利息收入 18,508.29 1,690.43

其他 90.11 41,971.27

合计 143,011,800.32 45,054,642.81

注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。

第35页共61页

7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 14,915,858,801.04 3,005,637,611.01

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 14,813,157,403.73 2,945,442,825.18

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 94,736,352.69 51,531,732.74

买卖债券差价收入 7,965,044.62 8,663,053.09

7.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.17股利收益

本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.18公允价值变动收益

本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。

7.4.7.19其他收入

本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。

7.4.7.20交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

交易所市场交易费用 - -

第36页共61页

银行间市场交易费用 385.08 -

合计 385.08 -

7.4.7.21其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

审计费用 110,000.00 100,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

银行划款费用 88,308.66 72,848.64

其他 275.00 560.00

银行间帐户维护费 37,400.00 36,200.00

合计 535,983.66 509,608.64

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司（以下简称” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

安信基金”）

中国建设银行股份有限公司（以下简称" 基金托管人、基金销售机构

中国建设银行"）

安信证券股份有限公司(以下简称"安信 基金管理人的股东、基金销售机构

证券")

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：1)本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。

2)本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子

公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。

第37页共61页

3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

安信证券 85,031,886.48 100.00% - -

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

安信证券 8,448,000,000.00 100.00% 250,400,000.00 100.00%

7.4.10.1.4应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付 32,996,707.91 6,798,702.16

的管理费

其中：支付销售机构的 543,738.04 998,533.10

客户维护费

第38页共61页

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×0.33%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付 10,256,578.11 2,060,212.76

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安信现金管理货 安信现金管理货币 合计

币A B

中国建设银行 131,531.69 592.93 132,124.62

安信基金直销 29,362.11 970,288.21 999,650.32

安信证券 38,806.59 2,596.21 41,402.80

合计 199,700.39 973,477.35 1,173,177.74

上年度可比期间

获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安信现金管理货 安信现金管理货币 合计

币A B

中国建设银行 288,871.35 17,881.00 306,752.35

安信基金直销 23,681.96 120,962.87 144,644.83

安信证券 66,124.46 2,309.62 68,434.08

合计 378,677.77 141,153.49 519,831.26

注：本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有

人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金

第39页共61页

份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率

应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。各类基金份

额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金今年及上年度可比期间未发生通过与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

安信现金管理货币A 安信现金管理货币B

基金合同生效日（2013 - -

年2月5日）持有的基金份

额

期初持有的基金份额 1,200.00 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 1,200.00 -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

安信现金管理货币A 安信现金管理货币B

基金合同生效日（ 2013 - -

年2月5日）持有的基金份

额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 10,073.00 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 8,873.00 -

第40页共61页

期末持有的基金份额 1,200.00 -

期末持有的基金份额 0.0000% -

占基金总份额比例

注：本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资安信现金管理货币B。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

安信现金管理货币B

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

安信乾宏投资 - - 60,653,451.52 1.5933%

有限公司

中广核财务有 150,000,000.00 0.9818% - -

限责任公司

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 1,903,671.92 180,708.77 3,896,412.38 78,831.71

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。上述当期利息收入中包含了本基金资金托管账户利息收入和对手方为中国建设银行的协议存款利息收入。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

安信现金管理货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

3,713,918.71 - -6,683.11 3,707,235.60-

第41页共61页

安信现金管理货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

272,122,900.65 - 2,555,624.82 274,678,525.47-

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.2.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证

券余额为0元，无质押债券。

7.4.12.2.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券余额为0元，无质押债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具主要为包括在国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、回购和银行存款等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

第42页共61页

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截止2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券按成本

计价占基金资产净值的比例为37.63%（2015年12月31日为56.01%）。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 270,411,488.31 925,577,183.57

A-1以下 - -

未评级 3,577,974,024.52 1,259,466,511.87

合计 3,848,385,512.83 2,185,043,695.44

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

3.债券价值为以摊余成本法计价的账面价值。

4.债券投资以全价列示。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

第43页共61页

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 2,753,444,044.65 162,723,648.00

合计 2,753,444,044.65 162,723,648.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

3.债券价值为以摊余成本法计价的账面价值。

4.债券投资以全价列示。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。

兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款，约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流通受限证券比例、监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。

本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行

间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，截止本报告期末本基金所持债券均可在银行间同业市场交易并及时变现，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第44页共61页

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年以

2016年12月31 6个月以内 6个月-1年 1-5年上 不计息 合计

日

资产

银行存款 4,551,903,671.92200,000,000.00 - - - 4,751,903,671.92

交易性金融资 6,351,290,784.76746,136,329.94 - - - 7,097,427,114.70

产

买入返售金融 3,389,145,114.13 - - - - 3,389,145,114.13

资产

应收利息 - - - -66,336,583.62 66,336,583.62

应收申购款 - - - - 1,383,552.98 1,383,552.98

其他资产 - - - - 1,841.00 1,841.00

资产总计 14,292,339,570.81946,136,329.94 - -67,721,977.6015,306,197,878.35

负债

应付管理人报 - - - - 2,813,543.00 2,813,543.00

酬

应付托管费 - - - - 1,110,164.53 1,110,164.53

应付销售服务 - - - - 132,598.99 132,598.99

费

应付交易费用 - - - - 130,146.57 130,146.57

应付利润 - - - - 2,805,161.35 2,805,161.35

其他负债 - - - - 422,333.33 422,333.33

负债总计 - - - - 7,413,947.77 7,413,947.77

利率敏感度缺 14,292,339,570.81946,136,329.94 - -60,308,029.8315,298,783,930.58

口

上年度末 5年以

2015年12月316个月以内 6个月-1年 1-5年上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,550,896,412.38 - - - - 1,550,896,412.38

交易性金融资 1,633,708,869.02692,830,219.50 - - - 2,326,539,088.52

第45页共61页

产

应收利息 - - - -22,653,914.17 22,653,914.17

应收申购款 - - - -65,718,293.00 65,718,293.00

资产总计 3,184,605,281.40692,830,219.50 - -88,372,207.17 3,965,807,708.07

负债

卖出回购金融 149,999,725.00 - - - - 149,999,725.00

资产款

应付管理人报 - - - - 884,323.77 884,323.77

酬

应付托管费 - - - - 267,976.91 267,976.91

应付销售服务 - - - - 78,063.43 78,063.43

费

应付交易费用 - - - - 69,272.34 69,272.34

应付利息 - - - - 9,356.42 9,356.42

应付利润 - - - - 256,219.64 256,219.64

其他负债 - - - - 112,333.33 112,333.33

负债总计 149,999,725.00 - - - 1,677,545.84 151,677,270.84

利率敏感度缺 3,034,605,556.40692,830,219.50 - -86,694,661.33 3,814,130,437.23

口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月31 上年度末（2015年12月31

分析 日） 日）

1、市场利率下降25 4,010,904.72 2,454,858.96

个基点

2、市场利率上升25 -4,003,924.55 -2,448,019.10

个基点

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 第46页共61页

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他价格风险。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 7,097,427,114.70 46.37

其中：债券 6,579,307,114.70 42.98

资产支持证券 518,120,000.00 3.39

2 买入返售金融资产 3,389,145,114.13 22.14

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 4,751,903,671.92 31.05

4 其他各项资产 67,721,977.60 0.44

5 合计 15,306,197,878.35 100.00

8.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 8.10

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

第47页共61页

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

融资余额

序号 发生日期 占基金资 原因 调整期

产净值比

例（%）

1 2016年10月28日 20.08 巨额赎回 1个工作日

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 71

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 121

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

平均剩余

序号 发生日期 期限（天 原因 调整期

数）

1 2016年10月27日 121 巨额赎回 1个工作日

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 32.83 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.33 -

动利率债

2 30天(含)—60天 15.00 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 28.52 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 7.73 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

第48页共61页

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 15.52 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 99.61 -

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 827,611,892.18 5.41

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 397,121,326.70 2.60

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,354,573,895.82 35.00

8 其他 - -

9 合计 6,579,307,114.70 43.01

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 50,071,830.63 0.33

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 111698489 16厦门国 4,000,000 396,636,206.56 2.59

际银行

CD005

2 111692414 16广州农 2,300,000 228,138,312.53 1.49

村商业银行

CD049

3 111613126 16浙商 2,000,000 200,048,386.31 1.31

CD126

4 111695925 16贵州花 2,000,000 199,421,749.35 1.30

溪农商行

CD067

第49页共61页

5 111696332 16济宁银 2,000,000 199,239,910.68 1.30

行CD008

6 111691553 16嘉兴银 2,000,000 198,803,496.06 1.30

行CD017

7 111697986 16泰安银 2,000,000 198,591,924.95 1.30

行CD029

8 111698280 16山西平 2,000,000 198,288,488.56 1.30

遥农商行

CD014

9 111696438 16鄂尔多 2,000,000 197,733,234.37 1.29

斯银行

CD031

10 111680401 16中原银 2,000,000 196,916,874.57 1.29

行CD151

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 7

报告期内偏离度的最高值 0.1798%

报告期内偏离度的最低值 -0.3783%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0646%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

1 2016年12月7日 -0.25% 市场调整幅度过大 3个工作日

2 2016年12月8日 -0.26% 市场调整幅度过大 2个工作日

3 2016年12月9日 -0.25% 市场调整幅度过大 1个工作日

4 2016年12月16日 -0.36% 市场调整幅度过大 4个工作日

5 2016年12月17日 -0.37% 市场调整幅度过大 3个工作日

6 2016年12月18日 -0.37% 市场调整幅度过大 2个工作日

7 2016年12月19日 -0.29% 市场调整幅度过大 1个工作日

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

第50页共61页

1 142235 借 呗 2,000,000 200,000,000.00 1.31

04A1(总

价)

2 142238 花 呗 1,500,000 150,000,000.00 0.98

09A1(总

价)

2 142274 花 呗 1,500,000 150,000,000.00 0.98

10A1(总

价)

3 1689162 16金鹿 500,000 18,120,000.00 0.12

1A(总价)

8.9投资组合报告附注

8.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

8.9.2

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 66,336,583.62

4 应收申购款 1,383,552.98

5 其他应收款 1,841.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 67,721,977.60

第51页共61页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有 持有人结构

额 人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级 数 份额 占总份额 占总份

别 (户) 持有份额 比例 持有份额 额比例

安 3,323 31,544.77 18,836,740.11 17.97% 85,986,521.47 82.03%

信

现

金

管

理

货

币A

安 65 233,753,241.06 15,193,960,669.00 100.00% 0.00 0.00%

信

现

金

管

理

货

币B

合 3,388 4,515,579.67 15,212,797,409.11 99.44% 85,986,521.47 0.56%

计

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

安信现金管 2,922,711.03 2.7882%

理货币A

基金管理人所有从业人员 安信现金管 - -

持有本基金 理货币B

合计 2,922,711.03 0.0191%

注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

第52页共61页

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 安信现金管理货币A 10~50

投资和研究部门负责人持 安信现金管理货币B 0

有本开放式基金 合计 10~50

安信现金管理货币A 0

本基金基金经理持有本开 安信现金管理货币B 0

放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

安信现金管理货 安信现金管理货

币A 币B

基金合同生效日（2013年2月5日）基金份 1,175,384,651.29 364,870,291.59

额总额

本报告期期初基金份额总额 398,022,563.14 3,416,107,874.09

本报告期基金总申购份额 490,363,659.94 65,777,081,713.74

减:本报告期基金总赎回份额 783,562,961.50 53,999,228,918.83

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 104,823,261.58 15,193,960,669.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2016年4月12日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司

副总经理。

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11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务4年，本报告期应支付的报酬为人民币110,000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

海通证券 2 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。

根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证

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成交总额的比 券回购 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

海通证券 - - - - - -

安信证券 85,031,886.48 100.00%8,448,000,000.00 100.00% - -

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年1月12

于旗下基金所持清新环境 证券时报 日

（002573）估值调整的公告

2 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年1月16

于公司法定代表人变更的公告 证券时报 日

3 安信现金管理货币市场基金 上海证券报、中国证券报、 2016年1月20

2015年第4季度报告 证券时报 日

4 关于安信基金管理有限责任公 上海证券报、中国证券报、 2016年1月28

司新增开放式基金销售代理服 证券时报 日

务机构的公告

5 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年1月29

于旗下基金所持万科A（000002） 证券时报 日

估值调整的公告

6 关于安信现金管理货币市场基 上海证券报、中国证券报、 2016年2月3

金春节前两个工作日暂停申购、 证券时报 日

转换转入及定期定额投资业务

的公告

7 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年2月4

于旗下基金所持众和股份 证券时报 日

（002070）估值调整的公告

第55页共61页

8 关于安信现金管理货币市场基 上海证券报、中国证券报、 2016年2月5

金恢复（大额）申购（转换转入、 证券时报 日

定期定额投资）的公告

9 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年2月25

于参加数米基金网费率优惠活 证券时报 日

动的公告

10 安信现金管理货币市场基金更 上海证券报、中国证券报、 2016年3月3

新招募说明书摘要（2016年第1 证券时报 日

号）

11 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年3月3

于旗下部分公募基金参加北京 证券时报 日

钱景财富投资管理有限公司基

金网上申购及定投费率优惠活

动的公告

12 安信现金管理货币市场基金基 上海证券报、中国证券报、 2016年3月16

金经理变更公告 证券时报 日

13 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年3月18

于旗下基金所持科大讯飞 证券时报 日

（002230）估值调整的公告

14 关于新增销售服务机构为我司 上海证券报、中国证券报、 2016年3月21

旗下基金代销机构的公告 证券时报 日

15 安信现金管理货币市场基金 上海证券报、中国证券报、 2016年3月25

2015年度报告摘要 证券时报 日

16 关于安信基金管理有限责任公 上海证券报、中国证券报、 2016年4月1

司从业人员在子公司兼任职务 证券时报 日

情况变更的公告

17 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年4月7

于旗下部分公募基金参加张家 证券时报 日

港农村商业银行股份有限公司

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申购及定期定额投资费率优惠

活动的公告

18 安信基金管理有限责任公司高 上海证券报、中国证券报、 2016年4月12

级管理人员（副总经理）变更公 证券时报 日

告

19 关于新增上海陆家嘴资产管理 上海证券报、中国证券报、 2016年4月20

有限公司为我司旗下基金代销 证券时报 日

机构并参加费率优惠活动的公

告

20 安信现金管理货币市场基金 上海证券报、中国证券报、 2016年4月22

2016年第1季度报告 证券时报 日

21 安信基金管理有限公司关于旗 上海证券报、中国证券报、 2016年4月28

下部分基金参加上海好买基金 证券时报 日

销售有限公司费率优惠活动的

公告

22 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年5月11

于旗下部分公募基金参加深圳 证券时报 日

市金斧子投资咨询有限公司费

率优惠活动的公告

23 关于安信基金管理有限责任公 上海证券报、中国证券报、 2016年5月11

司新增开放式基金销售代理服 证券时报 日

务机构的公告

24 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年5月18

于旗下基金投资资产支持证券 证券时报 日

的公告

25 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年5月19

于旗下基金所持万家文化估值 证券时报 日

调整的公告

26 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年6月1

第57页共61页

于旗下基金所持苏交科、天通股 证券时报 日

份估值调整的公告

27 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年6月18

于调整开户证件类型的公告 证券时报 日

28 安信基金关于变更基金直销账 上海证券报、中国证券报、 2016年6月20

户信息的公告 证券时报 日

29 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年7月1

于上海陆金所资产管理有限公 证券时报 日

司公司名称的更正公告

30 安信基金管理有限公司关于旗 上海证券报、中国证券报、 2016年7月12

下部分基金参加泰信财富投资 证券时报 日

管理有限公司费率优惠活动的

公告

31 关于安信基金管理有限责任公 上海证券报、中国证券报、 2016年7月15

司新增开放式基金代销机构并 证券时报 日

参加费率优惠活动的公告（第一

创业）

32 关于安信基金管理有限责任公 上海证券报、中国证券报、 2016年7月15

司新增开放式基金销售代理服 证券时报 日

务机构的公告

33 关于安信基金管理有限责任公 上海证券报、中国证券报、 2016年7月15

司新增开放式基金代销机构并 证券时报 日

参加费率优惠活动的公告（珠海

盈米）

34 安信现金管理货币市场基金 上海证券报、中国证券报、 2016年7月20

2016年第2季度报告 证券时报 日

35 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年8月9

于旗下西藏城投估值调整的公 证券时报 日

告

第58页共61页

36 关于安信基金管理有限责任公 上海证券报、中国证券报、 2016年8月12

司新增开放式基金销售代理服 证券时报 日

务机构的公告

37 安信现金管理货币市场基金 上海证券报、中国证券报、 2016年8月25

2016年半年度报告摘要 证券时报 日

38 安信基金关于调整旗下基金申 上海证券报、中国证券报、 2016年8月29

购与赎回数额限制以及最低持 证券时报 日

有份额的公告

39 安信现金管理货币市场基金更 上海证券报、中国证券报、 2016年9月12

新招募说明书摘要（2016年第2 证券时报 日

号）

40 关于安信基金管理有限责任公 上海证券报、中国证券报、 2016年9月28

司从业人员在子公司兼任职务 证券时报 日

情况变更的公告

41 关于安信现金管理货币市场基 上海证券报、中国证券报、 2016年9月29

金国庆前一个工作日暂停申购、 证券时报 日

转换转入及定期定额投资业务

的公告

42 安信现金管理货币市场基金 上海证券报、中国证券报、 2016年10月

2016年第3季度报告 证券时报 24日

43 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年10月

于旗下常宝股份估值调整的公 证券时报 25日

告

44 关于安信基金管理有限责任公 上海证券报、中国证券报、 2016年10月

司从业人员在子公司兼任职务 证券时报 25日

情况变更的公告

45 安信基金管理有限责任公司新 上海证券报、中国证券报、 2016年10月

平台上线的公告 证券时报 28日

46 关于新增销售服务机构为我司 上海证券报、中国证券报、 2016年11月

第59页共61页

旗下基金代销机构的公告 证券时报 11日

47 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年11月

于开通电子直销交易平台汇款 证券时报 25日

交易业务的公告

48 关于安信基金管理有限责任公 上海证券报、中国证券报、 2016年11月

司从业人员在子公司兼任职务 证券时报 30日

情况变更的公告

49 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年12月

于旗下安洁科技估值调整的公 证券时报 13日

告

50 关于安信基金管理有限责任公 上海证券报、中国证券报、 2016年12月

司参加代销机构费率优惠活动 证券时报 14日

的公告

51 安信基金管理有限责任公司关 上海证券报、中国证券报、 2016年12月

于旗下部分公募基金参加中国 证券时报 29日

农业银行股份有限公司基金申

购、基金组合购买、定投进行费

率优惠活动的公告

52 关于新增销售服务机构为我司 上海证券报、中国证券报、 2016年12月

旗下基金代销机构的公告 证券时报 29日

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；

2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；

3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；

4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

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12.2存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

12.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2017年3月27日

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