广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管
理计划

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇二四年三月二十七日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指
引》，本集合计划于 2020 年 11 月 30 日合同变更生效。本集合计划按照《基金法》及其他有关规定，
参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 审计报告 ......18

6.1 审计意见......18

6.2 形成审计意见的基础......18

6.3 其他信息......18

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......18

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......19
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......22

7.3 净资产变动表......23

7.4 报表附注......25
§8 投资组合报告 ......71

8.1 期末基金资产组合情况......71

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......71


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......73

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......76

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......80

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......80

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......80

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......80

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......80

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......80

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......80

8.12 投资组合报告附注......80
§9 基金份额持有人信息 ......81

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......81

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......82

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......82
§10 开放式基金份额变动 ......83
§11 重大事件揭示 ......83

11.1 基金份额持有人大会决议......83

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......83

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......83

11.4 基金投资策略的改变......83

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......83

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......84

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......84

11.8 其他重大事件......84
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......86

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......86

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......87
§13 备查文件目录 ......87

13.1 备查文件目录......87

13.2 存放地点......87

13.3 查阅方式......87

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划

基金简称 广发资管平衡精选一年持有混合

基金主代码 872018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 30 日

基金管理人 广发证券资产管理（广东）有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 443,436,091.20 份

基金合同存续期 自本集合合同变更生效日起至 2024 年 12 月 31 日

广发资管平衡精选一年持 广发资管平衡精选一年持
下属分级基金的基金简称

有混合 A 有混合 C

下属分级基金的交易代码 870009 872019

报告期末下属分级基金的份额总额 393,422,946.91 份 50,013,144.29 份

2.2 基金产品说明

在严格控制风险的前提下，力争实现集合计划资产长期、持续、稳定的
投资目标

超额收益。

本集合计划通过对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、行
业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形势，在严格控制投资组
投资策略

合风险的前提下，确定或调整投资组合中各类资产的配置比例，从而实
现本集合计划追求稳定收益与长期资本增值的目标。

沪深 300 指数收益率×70%＋中国债券总指数收益率×10%＋恒生中国企
业绩比较基准

业指数收益率×15%＋银行活期存款利率(税后)×5%

本集合计划为混合型集合资产管理计划（大集合产品），其预期风险收益
风险收益特征 水平高于债券型基金、债券型集合计划和货币市场基金，低于股票型基
金、股票型集合计划，属于中风险产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

广发证券资产管理（广东）有限

名称 中国工商银行股份有限公司

公司

姓名 蒋荣 郭明

信 息 披 露

联系电话 020-66336614 010-66105799

负责人

电子邮箱 limingyang@gf.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95575 95588

传真 020-87553363 010-66105798

珠海横琴新区荣珠道191号写字

注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号
楼2005房

广东省广州市天河区马场路26号

办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号
广发证券大厦30-32楼

邮政编码 510075 100140

法定代表人 秦力 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联

www.gfam.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦30-32楼。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街1号东方广场安永
会计师事务所

通合伙） 大楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 26 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2023 年 2022 年 2021 年

数据和指 广发资管平 广发资管平 广发资管平 广发资管平 广发资管平 广发资管平衡
标 衡精选一年 衡精选一年 衡精选一年 衡精选一年 衡精选一年 精选一年持有
持有混合 A 持有混合 C 持有混合 A 持有混合 C 持有混合 A 混合 C

本 期 已 -142,349,69 -20,131,963 -67,447,553.9 -11,427,079.6 164,271,292.

实 现 收 8.73 .48 7 6 04 26,008,028.45
益

本 期 利 -158,075,93 -22,174,023 -100,678,704. -16,995,834.3 204,346,592. 33,050,192.77
润 6.00 .77 34 2 01

加 权 平

均 基 金 -0.3327 -0.3309 -0.1212 -0.1330 0.1788 0.1786
份 额 本
期利润
本 期 加

权 平 均 -33.73% -33.99% -10.78% -11.93% 15.09% 15.14%
净 值 利
润率
本 期 基

金 份 额 -28.76% -29.18% -6.36% -6.92% 21.26% 20.53%
净 值 增
长率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指广发资管平衡广发资管平衡 广发资管平衡 广发资管平衡 广发资管平衡 广发资管平衡精
标 精选一年持有精选一年持有 精选一年持有 精选一年持有 精选一年持有 选一年持有混合
混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A C

期 末 可 -170,165,00 -22,374,325 -61,134,853.3 -10,114,949.7 -30,700,902.9

供 分 配 7.01 .11 0 0 3 -6,532,305.81
利润
期 末 可

供 分 配 -0.4325 -0.4474 -0.1008 -0.1147 -0.0224 -0.0300
基 金 份
额利润

期 末 基 323,394,738 40,370,227. 700,072,602. 100,482,250. 1,690,544,57 267,017,634.5
金 资 产 .29 54 48 57 8.51 4
净值

期 末 基 0.8220 0.8072 1.1538 1.1398 1.2322 1.2246
金 份 额


净值

2023 年末 2022 年末 2021 年末

3.1.3 累计 广发资管平 广发资管平 广发资管平 广发资管平 广发资管平 广发资管平衡
期末指标 衡精选一年 衡精选一年 衡精选一年 衡精选一年 衡精选一年 精选一年持有
持有混合 A 持有混合 C 持有混合 A 持有混合 C 持有混合 A 混合 C

基 金 份

额 累 计 -19.50% -20.95% 12.99% 11.62% 20.67% 19.92%
净 值 增

长率

注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发资管平衡精选一年持有混合 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -6.55% 0.92% -5.64% 0.71% -0.91% 0.21%

过去六个月 -16.68% 0.90% -8.74% 0.77% -7.94% 0.13%

过去一年 -28.76% 1.10% -9.42% 0.77% -19.34% 0.33%

过去三年 -19.11% 1.30% -30.07% 0.99% 10.96% 0.31%

自基金合同生 -19.50% 1.29% -27.76% 0.98% 8.26% 0.31%
效起至今

广发资管平衡精选一年持有混合 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -6.69% 0.92% -5.64% 0.71% -1.05% 0.21%

过去六个月 -16.93% 0.90% -8.74% 0.77% -8.19% 0.13%

过去一年 -29.18% 1.10% -9.42% 0.77% -19.76% 0.33%

过去三年 -20.55% 1.30% -30.07% 0.99% 9.52% 0.31%


自基金合同生 -20.95% 1.29% -27.76% 0.98% 6.81% 0.31%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日）

广发资管平衡精选一年持有混合 A

广发资管平衡精选一年持有混合 C

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

广发资管平衡精选一年持有混合 A
广发资管平衡精选一年持有混合 C


注：本集合计划合同变更生效日为 2020 年 11 月 30 日，合同变更生效当年（2020 年）相关数
据和指标按实际存续期计算，未按自然年度计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本集合计划过去三年未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2013〕
1610 号）批准，广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）于 2014 年 1 月 2 日成
立，系广发证券股份有限公司旗下全资子公司，全面承继了广发证券原资产管理部的相关业务，业务范围为证券资产管理业务。

广发资管始终秉持“知识图强，求实奉献；客户至上，合作共赢”的核心价值观，贯彻执行“稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念，以持续完善的全面风险管理体系、卓越的投资管理能力及优质的客户服务水平，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资
产管理解决方案，自成立以来始终是中国资本市场具有重要影响力的证券资产管理机构。广发资管 具有证券资产管理业务经营许可证、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务（QDII）资格、 中国银行间市场交易商协会会员资格、投资管理人受托管理保险资金资格等业务资格，透过集合资 产管理计划（含大集合）、单一资产管理计划和专项资产管理计划在固定收益、主动权益、指数量化、 海外投资、资产证券化等领域全面布局。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日颁布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金
融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，并经中国证监会的批准，截至 2023 年 12 月
31 日，广发资管已有 12 只大集合产品完成合同变更并参照公募基金持续运作。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理（助 证券

姓

职务 理）期限 从业 说明

名

任职 离任 年限

日期 日期

林浩然先生，中国籍，硕士研究生，
持有中国证券投资基金业从业证书。
曾任平安证券股份有限公司研究所
林 商贸零售行业分析师，国泰君安证券
浩 投资经理 2022- - 11 年 股份有限公司研究所商贸零售行业
然 11-17 高级研究员，鹏华基金管理有限公司
研究部基金经理助理、投资经理，浙
商证券股份有限公司消费首席策略
兼消费组长，广发证券资产管理（广
东）有限公司权益投资部投资经理。

注：1、任职日期为本集合计划合同生效日或本集合计划管理人对外披露的任职日期，离任日期 为本集合计划管理人对外披露的离任日期；

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期末，本集合计划的投资经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及本集合计划资产管理合同、招募说明书等有关法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，在控制风险的前提下，为本集合计划持有人谋求最大利益。报告期，本集合计划运作合法合规，不存在损害计划持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《公募产品公平交易及异常交易管理规定》，内容主要包括公平交易的管理组织的职责与分工、交易执行的内部控制、行为监控和分析、报告和信息披露、检查和评价等内容。 公平交易制度所规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等与投资管理活动相关的各个环节，也包括事后的检查分析和信息披露。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：①设立交易室，将交易执行职能独立于投资管理职能，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并在投资交易系统中设置公平交易模块，严格执行公平的交易分配制度。②根据交易所公开竞价交易、债券一级市场申购、非公开发行股票申购、以及银行间交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的不同特点，分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待。③对特殊情况需要发生的交易，需要经过严格的公平性审核，相关投资经理应提供决策依据，通过内部请示提交部门负责人及合规部门和风控部门审批后方可执行。④建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，并建立相关记录制度，确保公平交易可稽核。对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。公司在交易系统设置不同投资组合之间同日反向交易的风控指标。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，相关投资经理应提供决策依据，通过内部审批及合规部门和风控部门审批后方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

管理人通过建立完善规范、合规的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析等手段，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度等，建立集中交易管理机制，并重视交易执行环节的公平交易措施，以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，确保公平对待各投资组合。报告期，管理人公平交易制度总体执行情况良好，未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

年度同向交易价差方面，管理人建立了同向交易价差定期分析机制。每年对连续四个季度期间内、不同时间窗下公司管理的不同投资组合间的同向交易价差价差率进行 T 检验，并结合交易占优次数比值、价差率均值等进行分析，评估是否存在异常情况。整体来看，本年度内公司管理的不同投资组合同日和临近交易日的同向交易价差控制较好，未出现明显异常的交易情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。

本报告期内，未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

全年 A 股市场整体震荡下探，复苏进程整体低于预期，AI 创新浪潮下科技股表现突出，此外煤
炭、油气等高股息板块取得超额收益。我们坚持“发掘相关行业、消费中做成长”的长期思路，坚信消费崛起将伴随品牌的繁荣成长，通过对产业链深入浅出，捕捉最具成长性的发展阶段和环节。疫后疤痕效应对消费升级趋势形成短期不利，相关板块调整幅度较大，估值滑落历史底部位置。随着经济发展更加夯实，我们认为性价比已经凸显。

由于海外不确定性加大，我们认为“内循环”将在未来经济增长中扮演更加重要角色，而对于消
费来说不能再用传统的“后周期”思路看待，2023 年消费对经济增长贡献率已超 80%，后续须格外关注包括需求端政策的落地以及社保体系完善等。2024 须继续关注地产困境的出清进程以及地方化债风险。

未来我们看好以下主线：

1、中长期来看，互联网监管已恢复常态，并鼓励向 AI 等新领域发展。相关龙头企业有望估值、增长双击；

2、股价和景气度都在底部，且有反转预期的领域，如养殖、存储等；

3、AI 产业趋势确认且迅速迭代，行业标准和应用的落地可能加快，如智能驾驶等领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本集合计划的净值数据和同期业绩比较基准数据详见本报告“3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况”的披露内容。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年困扰经济多年的疫情逐步出清，但疤痕效应仍在。海外高通胀、高利率环境下对出口产生抑制，国内受地产及地方债困境影响需求恢复较为缓慢，短期内形成了类“通缩”局面。国内经济的复苏进程低于我们此前预期，当前看需求复苏及地产出清的路程是缓慢且曲折的，在需求不振的环境下，经济发展更多须依赖政策层面的提振。

边际来看，国内经济复苏态势缓慢且有走弱趋势， 10 月后 PMI 连续位于荣枯线以下，且出口、
地产投资等呈现颓势，消费稳步恢复但部分领域存在降级压力。地产受限使得市场对地方债务压力等中长期问题担忧显著提升。我们认为最悲观时刻已过，随着政策效果稳步体现，经济企稳概率较大，关注地产及地方一揽子化债进展。

市场短期较为不利的因素为外资持续净流出，不仅对市场估值持续压制，也对整体市场情绪产生影响，在岁末年初尤为明显。中长期来看，影响 A 股走势最核心的因素依然为经济基本面，当前位置大幅调整压力不大，中长期机会已经显现。


2024 年美欧等主要经济体将进入降息周期，无论是外需环境、海外流动性，还是国内政策空间都将打开。随着国内经济逐渐企稳，地产、地方债等风险逐步化解，我们认为汇率压力将进一步下降，人民币资产将重新获得青睐。向内需要增长、通过更高质量发展反哺内需，将是未来一段时间的发展主旋律。此外，海外纷纷步入大选年，区域冲突有加剧趋势，大国博弈持续不断，将给全球经济及资本市场带来不确定性。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

作为从事证券资产管理业务的证券公司，本集合计划管理人参照公募基金运作管理本集合计划，建立并持续完善相关参照公募基金运作的制度、流程、系统、机制等，确保本集合计划依法合规规范运作。除此以外，本集合计划管理人还须按照《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等运作管理私募资产管理计划。

本报告期内，管理人以维护集合计划份额持有人利益为宗旨，持续加强合规与风险管理工作。管理人根据法规、监管要求的变化和业务发展的实际需要，通过法规解读、监管精神传达、合规培训，以及相关制度、流程、机制、系统的建立、健全和优化完善、合规审核与检查、系统监控、信息披露等方式，严守合规底线、排查防控重大风险，不断推进合规文化建设与员工执业与投资行为管理,加强公司内部控制管理。公司合规稽核部及母公司稽核部根据外部监管的要求及管理人年度稽核工作计划、结合业务开展情况和不同时期工作重点，开展稽核/检查项目，包括产品销售与宣传推介、关联交易、投资者权益保护、投资经理离任审查、投资交易人员通讯工具管理、投研合规性、廉洁从业管理等，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督。管理人通过前述各项措施，有效保障了本集合计划及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。

管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范和控制重大风险，充分保障本集合计划份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本集合计划管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和集合计划合同关于估值的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本集合计划管理人设有估值委员会，估值委员会负责对投资品种的估值政策、估值方法和估值
模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制。估值委员会成员具有丰富的从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或产品估值运作等方面的专业胜任能力。集合计划投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本集合计划管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本集合计划合同要求以及本集合计划实际运作情况，本集合计划本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本集合计划托管人在对本集合计划的托管过程中，严格遵守《证券投资集合计划法》及其他法律法规和集合计划合同的有关规定，不存在任何损害集合计划份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了集合计划托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本集合计划的管理人——广发证券资产管理（广东）有限公司在本集合计划的投资运作、集合计划资产净值计算、集合计划份额申购赎回价格计算、集合计划费用开支等问题上，托管人未发现损害集合计划份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发证券资产管理（广东）有限公司编制和披露的本集合计划 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内
容真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明（2024）审字第 70009677_G10 号
广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划全体份额持有人：
6.1 审计意见

我们审计了广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划的财务报表，包括 2023 年 12
月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计
划 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划管理人对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理人负责评估广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。


安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
2024 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 61,434,519.65 125,919,222.00

结算备付金 6,208,938.27 46,591,178.05

存出保证金 318,072.40 197,180.22

交易性金融资产 7.4.7.2 307,478,349.20 725,868,272.05

其中：股票投资 307,478,349.20 725,868,272.05

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 11,316.17 -

应收股利 - -

应收申购款 - 235,562.75

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -


资产总计 375,451,195.69 898,811,415.07

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 8,177,659.46 93,770,344.75

应付赎回款 2,908,218.47 2,795,801.96

应付管理人报酬 191,201.04 416,112.10

应付托管费 57,360.30 124,763.71

应付销售服务费 21,882.88 52,116.13

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 329,907.71 1,097,423.37

负债合计 11,686,229.86 98,256,562.02

净资产：

实收基金 7.4.7.7 556,304,297.95 871,804,656.05

未分配利润 7.4.7.8 -192,539,332.12 -71,249,803.00

净资产合计 363,764,965.83 800,554,853.05

负债和净资产总计 375,451,195.69 898,811,415.07

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，本集合计划份额总额 443,436,091.20 份。其中 A 类份额净
值（暂估业绩报酬前）人民币 0.8220 元，份额总额 393,422,946.91 份，资产净值（暂估业绩报酬前）人民币 323,394,738.29 元，相关暂估业绩报酬人民币 8.82 元，资产净值（暂估业绩报酬后）人民币
323,394,729.47 元；C 类份额净值（暂估业绩报酬前）人民币 0.8072 元，份额总额 50,013,144.29 份，
资产净值（暂估业绩报酬前）人民币 40,370,227.54 元，相关暂估业绩报酬人民币 0.89 元，资产净值（暂估业绩报酬后）人民币 40,370,226.65 元。实际计提时的业绩报酬可能会与此处暂估业绩报酬金
额有差异。
7.2 利润表
会计主体：广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -175,391,192.85 -99,207,794.87

1.利息收入 460,332.95 453,658.03

其中：存款利息收入 7.4.7.9 460,332.95 453,658.03

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -158,083,228.24 -60,861,547.87

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -166,118,706.53 -97,385,343.76

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 8,035,478.29 36,523,795.89

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.14 -17,768,297.56 -38,799,905.03
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 - -


减：二、营业总支出 4,858,766.92 18,466,743.79

1．管理人报酬 3,284,690.67 15,433,130.97

2．托管费 969,978.69 1,953,615.86

3．销售服务费 395,319.08 862,617.57

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 7.4.7.16 - -

7．税金及附加 22,581.48 -

8．其他费用 7.4.7.17 186,197.00 217,379.39

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-180,249,959.77 -117,674,538.66
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -180,249,959.77 -117,674,538.66

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -180,249,959.77 -117,674,538.66

7.3 净资产变动表
会计主体：广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 871,804,656.05 -71,249,803.00 800,554,853.05
产

二、本期期初净资 871,804,656.05 -71,249,803.00 800,554,853.05
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号填 -315,500,358.10 -121,289,529.12 -436,789,887.22
列）

（一）、综合收益 - -180,249,959.77 -180,249,959.77
总额

（二）、本期基金 -315,500,358.10 58,960,430.65 -256,539,927.45
份额交易产生的

净资产变动数（净
资产减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购 2,782,449.33 -442,861.88 2,339,587.45
款

2.基金赎回 -318,282,807.43 59,403,292.53 -258,879,514.90
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 556,304,297.95 -192,539,332.12 363,764,965.83
产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 1,994,795,421.79 -37,233,208.74 1,957,562,213.05
产

二、本期期初净资 1,994,795,421.79 -37,233,208.74 1,957,562,213.05
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号填 -1,122,990,765.74 -34,016,594.26 -1,157,007,360.00
列）

（一）、综合收益 - -117,674,538.66 -117,674,538.66
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数（净 -1,122,990,765.74 83,657,944.40 -1,039,332,821.34
资产减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购 25,062,935.94 -2,158,130.06 22,904,805.88
款

2.基金赎回 -1,148,053,701.68 85,816,074.46 -1,062,237,627.22
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 871,804,656.05 -71,249,803.00 800,554,853.05
产
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：秦力，主管会计工作负责人：李卉，会计机构负责人：梁杰锋
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）原为广发金管
家法宝量化多策略集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”），于 2013 年 5 月 24 日成立，2013
年 6 月 5 日取得《关于广发证券股份有限公司发起设立广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划的备案确认函》（中证协函〔2013〕584 号）。原集合计划在推广期间实收参与资金共计人民币107,491,035.40 元（含利息转份额），折合 107,491,035.40 份集合计划份额，上述资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验。原集合计划原管理人为广发证券股份有限公司，后变更为广发证券资产管理（广东）有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 11 月 30 日发布的《证券公
司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告
〔2018〕39 号）的规定，中国证监会于 2020 年 11 月 6 日签发《关于准予广发金管家法宝量化多策
略集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函〔2020〕2985 号），准予本集合计划进行合同变更。
自 2020 年11月 30日起， 《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》
生效，原《广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

本集合计划为契约型开放式大集合产品，系管理人依据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》进行规范并经中国证监会备案的投资者人数不受 200 人限制的集合资产管理计划。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的相关证券市场股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债）、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本集合计划持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划于 2023 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2023 年度的经营成果和集合计划净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本集合计划的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本集合计划记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本集合计划的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本集合计划的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。
（2）金融负债分类

本集合计划的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


本集合计划于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

本集合计划以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本集合计划运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集合计划在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集合计划按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集合计划按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集合计划按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本集合计划在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集合计划通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本集合计划计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；


当本集合计划不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集合计划直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本集合计划已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集合计划以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集合计划假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集合计划在计量日能够进入的交易市场。本集合计划采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集合计划对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采
用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，集合计划管理人可根据具体情况与集合计划托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集合计划计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行集合计划份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于集合计划申购确认日及集合计划赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括集合计划转换所引起的转入集合计划的实收基金增加和转出集合计划的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占集合计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日确认，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

（4）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（5）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

（6）公允价值变动收益系本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划的管理人报酬和托管费等按照权责发生制原则，在本集合计划接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

同一类别内的每一集合计划份额享有同等分配权。本集合计划收益以现金形式分配，但集合计划份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的集合计划份额净值自动转为集合计划份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括集合计划经营活动产生的未实现损
益以及集合计划份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配集合计划收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本集合计划本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

本集合计划目前比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，主要税项列示如下：

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018 年 1
月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。


（2）印花税

境内证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年
第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税
实施减半征收。

（3）境外投资

本集合计划运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 61,434,519.65 125,919,222.00

等于：本金 61,426,348.26 125,909,247.76

加：应计利息 8,171.39 9,974.24

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 61,434,519.65 125,919,222.00

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 311,801,276.75 - 307,478,349.20 -4,322,927.55

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市 -

场 - - -

债券 银行间市 -

场 - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 311,801,276.75 - 307,478,349.20 -4,322,927.55

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 712,422,902.04 - 725,868,272.05 13,445,370.01

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市 -

场 - - -

债券 银行间市 -

场 - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 712,422,902.04 - 725,868,272.05 13,445,370.01

7.4.7.3 衍生金融资产/负债


本集合计划本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本集合计划本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本集合计划本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本集合计划本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 156,907.71 898,923.37

其中：交易所市场 156,907.71 898,923.37

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 173,000.00 198,500.00

合计 329,907.71 1,097,423.37

7.4.7.7 实收基金
广发资管平衡精选一年持有混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 606,767,355.12 761,207,455.78


本期申购 1,628,762.47 2,043,341.38

本期赎回（以“-”号填列） -214,973,170.68 -269,691,051.86

本期末 393,422,946.91 493,559,745.30

广发资管平衡精选一年持有混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 88,156,068.46 110,597,200.27

本期申购 589,136.13 739,107.95

本期赎回（以“-”号填列） -38,732,060.30 -48,591,755.57

本期末 50,013,144.29 62,744,552.65

7.4.7.8 未分配利润
广发资管平衡精选一年持有混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 26,016,888.05 -87,151,741.35 -61,134,853.30

本期期初 26,016,888.05 -87,151,741.35 -61,134,853.30

本期利润 -142,349,698.73 -15,726,237.27 -158,075,936.00

本期基金份额交易产生的

12,981,578.07 36,064,204.22 49,045,782.29
变动数

其中：基金申购款 -52,216.77 -270,151.60 -322,368.37

基金赎回款 13,033,794.84 36,334,355.82 49,368,150.66

本期已分配利润 - - -

本期末 -103,351,232.61 -66,813,774.40 -170,165,007.01

广发资管平衡精选一年持有混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,561,848.90 -12,676,798.60 -10,114,949.70

本期期初 2,561,848.90 -12,676,798.60 -10,114,949.70


本期利润 -20,131,963.48 -2,042,060.29 -22,174,023.77

本期基金份额交易产生的

3,683,262.54 6,231,385.82 9,914,648.36
变动数

其中：基金申购款 -18,849.96 -101,643.55 -120,493.51

基金赎回款 3,702,112.50 6,333,029.37 10,035,141.87

本期已分配利润 - - -

本期末 -13,886,852.04 -8,487,473.07 -22,374,325.11

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
31 日 月 31 日

活期存款利息收入 366,137.77 384,643.59

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 88,559.37 61,461.68

其他 5,635.81 7,552.76

合计 460,332.95 453,658.03

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 122022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 3,231,146,045.66 3,577,587,802.63

减：卖出股票成本总额 3,388,729,511.25 3,665,399,596.54

减：交易费用 8,535,240.94 9,573,549.85

买卖股票差价收入 -166,118,706.53 -97,385,343.76

7.4.7.11 债券投资收益

本集合计划本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。

7.4.7.12 衍生工具收益

本集合计划本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

股票投资产生的股利收益 8,035,478.29 36,523,795.89

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 8,035,478.29 36,523,795.89

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

1.交易性金融资产 -17,768,297.56 -40,367,263.22

——股票投资 -17,768,297.56 -40,367,263.22

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -1,567,358.19

合计 -17,768,297.56 -38,799,905.03

7.4.7.15 其他收入


本集合计划本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.16 信用减值损失

本集合计划本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31日
31日

审计费用 53,000.00 74,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费 697.00 879.39

账户管理费 4,500.00 22,500.00

其他 8,000.00 -

合计 186,197.00 217,379.39

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本集合计划无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发 本集合计划管理人、销售机构

资管”）

中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”） 本集合计划托管人

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） 本集合计划管理人母公司、销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

广发证券 6,224,285,510.90 100.00% 6,203,967,062.78 100.00%

7.4.10.1.2 权证交易

本集合计划本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 4,233,614.78 100.00% 156,907.71 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 4,174,442.30 100.00% 898,923.37 100.00%

注：上述佣金参考市场价格经本集合计划的管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的征管费和经手费的净额列示。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

当期发生的基金应支付的管

理费 3,284,690.67 15,433,130.97

其中：应支付销售机构的客

户维护费 1,610,640.90 6,360,998.93

应支付基金管理人的 1,674,049.77 9,072,132.04

净管理费

注：1）本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷365

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式，于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2）业绩报酬计提基准日为本集合计划的份额持有人赎回申请日和计划终止退出日。计划终止退出日即集合合同规定的集合合同终止事由出现后，集合计划财产清算完毕，管理人为投资者办理退出的日期。业绩报酬计提日为本集合计划份额持有人赎回确认日或计划终止退出确认日。在本集合计划份额业绩报酬计提日，管理人将根据投资者的期间年化收益率（R），对份额期间年化收益率超过 6%以上部分按照 20%的比例收取业绩报酬。

本集合计划的业绩报酬计提原则：

A. 同一投资者不同时间多次申购产品份额的，对投资者每笔份额（或红利再投份额）分别计算年化收益率、计提业绩报酬；

B. 在投资者赎回确认日和集合计划终止退出确认日对符合业绩报酬提取条件的份额提取业绩
报酬；

C. 在投资者赎回或集合计划终止退出时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金或清算款中扣除；
D. 投资者申请赎回时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序赎回的方式确定赎回份额，计算、提取赎回份额对应的业绩报酬。

业绩报酬计提方法：

本集合计划在 TA 端计提业绩报酬。业绩报酬计提基准日为本集合计划赎回申请日和集合计划终止退出日。业绩报酬计提日为本集合计划份额持有人赎回确认日或计划终止退出确认日。业绩报
酬的计提，以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日（以下简称“上一个业绩报酬基准日”，下同）至本次业绩报酬计提基准日的期间为基准。份额持有人赎回时，按照“先进先出”法，分别计算每一笔份额应收的管理人业绩报酬。

年化收益率的计算公式如下：

R=[(A-B)÷C]×365÷D×100%

A 为投资者本次业绩报酬计提基准日的该类份额的份额累计净值；

B 为投资者上一个业绩报酬计提基准日（若无，则取申购申请日）的该类份额的份额累计净值；
C 为投资者上一个业绩报酬计提基准日（若无，则取申购申请日）的该类份额的份额净值；
D 为投资者上一个业绩报酬计提日（含）（若无，则取申购确认日）到本次业绩报酬计提日（不含）的间隔天数；

R 为期间年化收益率。

管理人业绩报酬计提如下：

期间年化收益率 R＜6%，计提比例 0%，业绩报酬 Y=0

期间年化收益率 R≥6%，计提比例 20%，业绩报酬 Y=F×(R-6%)×20%×D/365

Y 为业绩报酬；

F 为每笔份额在上一个业绩报酬计提基准日的资产市值。

业绩报酬支付：

投资者赎回或者本集合计划终止清算时，托管人根据管理人的指令将赎回资金或清算款（含业绩报酬）划拨给集合计划备付金账户，在中登资金交收系统中将业绩报酬支付给管理人，并将扣除业绩报酬的赎回资金或清算款转入投资者的交易账户。因涉及注册登记数据，业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成。于 2023 年度，本集合计划管理人收取的以上业绩报酬为人民币 51,428.02 元。7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 969,978.69 1,953,615.86

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下：


H＝E×0.18%÷365

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式，于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2023年1月1日至2023年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 广发资管平衡精选一年持有 广发资管平衡精选一年持有

混合 A 混合 C 合计

广发证券 - 250,192.89 250,192.89

合计 - 250,192.89 250,192.89

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2022年1月1日至2022年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 广发资管平衡精选一年持有 广发资管平衡精选一年持有

混合A 混合C 合计

广发证券 - 631,891.26 631,891.26

广发资管 - 7,882.44 7,882.44

合计 - 639,773.70 639,773.70

注：本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为 0.6%。

C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.6%的年费率计提，销售服务费计算方法
如下：

H＝E×0.6%÷365

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式，于次月前 5 个工作日内从集合计划财产一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本集合计划本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本集合计划本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本集合计划本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间集合计划管理人无运用固有资金投资本集合计划的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本集合计划的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 61,434,519.65 366,137.77 125,919,222.00 384,643.59

注：本集合计划的上述银行存款由托管人工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本集合计划本报告期及上年度可比期间无需说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况


本集合计划本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

证券 证券 成功 认购 期末估数量（单位： 期末 期末

受限期 受限 备注
代码 名称 认购日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额

类型

永达 新股

001239 股份 2023-12-04 6 个月 流通 12.05 19.92 106.00 1,277.30 2,111.52 -
受限

夏厦 新股

001306 精密 2023-11-09 6 个月 流通 53.63 75.36 42.00 2,252.46 3,165.12 -
受限

联域 新股

001326 股份 2023-11-01 6 个月 流通 41.18 48.64 48.00 1,976.64 2,334.72 -
受限

兴欣 新股

001358 新材 2023-12-14 6 个月 流通 41.00 44.16 46.00 1,886.00 2,031.36 -
受限

德冠 新股

001378 新材 2023-10-23 6 个月 流通 31.68 31.27 105.00 3,326.40 3,283.35 -
受限

2
0
2
3-
1
0-
君逸 新股 1
301172 数码 2023-07-19 6 个月 流通 31.33 38.16 243.00 7,613.19 9,272.88 8
受限 除
权
除
息
，
派
息


比
例
0.
1
5
0
0
（
含
税
）

2
0
2
3-
1
0-
1
3
除
权
除
新股 息
301202 朗威 2023-06-28 6 个月 流通 25.82 31.80 256.00 6,609.92 8,140.80 ，
股份 受限 派
息
比
例
0.
4
0
0
0
（
含
税
）

金杨 新股

301210 股份 2023-06-21 6 个月 流通 57.88 45.48 127.00 7,350.76 5,775.96 -
受限

威尔 新股

301251 高 2023-08-30 6 个月 流通 28.88 34.59 221.00 6,382.48 7,644.39 -
受限

301261 恒工 2023-06-29 6 个月 新股 36.90 50.85 158.00 5,830.20 8,034.30 2


精密 流通 0
受限 2
3-
0
9-
2
6
除
权
除
息
，
派
息
比
例
0.
3
0
0
0
（
含
税
）

英华 新股

301272 特 2023-07-06 6 个月 流通 51.39 53.38 104.00 5,344.56 5,551.52 -
受限

2
0
2
3-
1
0-
新股 2
301291 明阳 2023-06-21 6 个月 流通 38.13 28.36 727.00 27,720.51 20,617.72 4
电气 受限 除
权
除
息
，
派
息
比


例
0.
0
8
0
0
（
含
税
）

海科 新股

301292 新源 2023-06-29 6 个月 流通 19.99 19.35 375.00 7,496.25 7,256.25 -
受限

信音 新股

301329 电子 2023-07-05 6 个月 流通 21.00 22.23 317.00 6,657.00 7,046.91 -
受限

蓝箭 新股

301348 电子 2023-08-01 6 个月 流通 18.08 44.57 384.00 6,942.72 17,114.88 -
受限

2
0
2
3-
0
9-
2
8
除
权
除
民爆 新股 息
301362 光电 2023-07-27 6 个月 流通 51.05 38.52 266.00 13,579.30 10,246.32 ，
受限 派
息
比
例
0.
4
7
0
0
（
含
税


）

国科 新股

301370 恒泰 2023-07-03 6 个月 流通 13.39 16.01 863.00 11,555.57 13,816.63 -
受限

敷尔 新股

301371 佳 2023-07-24 6 个月 流通 55.68 37.58 297.00 16,536.96 11,161.26 -
受限

科净 新股

301372 源 2023-08-03 6 个月 流通 45.00 43.59 138.00 6,210.00 6,015.42 -
受限

2
0
2
3-
11
-2
9
除
权
除
息
赛维 新股 ，
301381 时代 2023-07-05 6 个月 流通 20.45 29.69 395.00 8,077.75 11,727.55 派
受限 息
比
例
0.
2
5
0
0
（
含
税
）

2
0
2
昊帆 新股 3-
301393 生物 2023-07-05 6 个月 流通 67.68 59.37 224.00 15,160.32 13,298.88 0
受限 9-
2
1
除


权
除
息
，
派
息
比
例
0.
2
5
0
0
（
含
税
）

仁信 新股

301395 新材 2023-06-21 6 个月 流通 26.68 18.69 341.00 9,097.88 6,373.29 -
受限

安培 新股

301413 龙 2023-12-11 6 个月 流通 33.25 58.19 104.00 3,458.00 6,051.76 -
受限

协昌 新股

301418 科技 2023-08-10 6 个月 流通 51.88 50.20 146.00 7,574.48 7,329.20 -
受限

2
0
2
3-
0
9-
2
新股 8
301456 盘古 2023-07-06 6 个月 流通 37.96 30.39 374.00 14,197.04 11,365.86 除
智能 受限 权
除
息
，
派
息
比
例
0.


1
3
5
0
（
含
税
）

丰茂 新股

301459 股份 2023-12-06 6 个月 流通 31.90 39.84 128.00 4,083.20 5,099.52 -
受限

博盈 新股

301468 特焊 2023-07-12 6 个月 流通 47.58 30.22 479.00 22,790.82 14,475.38 -
受限

恒达 新股

301469 新材 2023-08-10 6 个月 流通 36.58 33.09 166.00 6,072.28 5,492.94 -
受限

致尚 新股

301486 科技 2023-06-30 6 个月 流通 57.66 47.25 322.00 18,566.52 15,214.50 -
受限

盟固 新股

301487 利 2023-08-01 6 个月 流通 5.32 40.96 449.00 2,388.68 18,391.04 -
受限

2
0
2
3-
0
9-
2
6
除
豪恩 新股 权
301488 汽电 2023-06-26 6 个月 流通 39.78 69.09 194.00 7,717.32 13,403.46 除
受限 息
，
派
息
比
例
0.
5
0
0


0
（
含
税
）

思泉 新股

301489 新材 2023-10-16 6 个月 流通 41.66 64.11 92.00 3,832.72 5,898.12 -
受限

乖宝 新股

301498 宠物 2023-08-09 6 个月 流通 39.99 38.81 441.00 17,635.59 17,115.21 -
受限

维科 新股

301499 精密 2023-07-13 6 个月 流通 19.50 28.93 243.00 4,738.50 7,029.99 -
受限

飞南 新股

301500 资源 2023-09-13 6 个月 流通 23.97 20.89 383.00 9,180.51 8,000.87 -
受限

2
0
2
3-
0
9-
2
8
除
权
除
新股 息
301505 苏州 2023-07-12 6 个月 流通 26.35 35.81 121.00 3,188.35 4,333.01 ，
规划 受限 派
息
比
例
0.
4
0
0
0
（
含
税
）

301507 民生 2023-08-24 6 个月 新股 10.00 15.85 680.00 6,800.00 10,778.00 -


健康 流通

受限

中机 新股

301508 认检 2023-11-23 6 个月 流通 16.82 26.68 308.00 5,180.56 8,217.44 -
受限

金凯 新股

301509 生科 2023-07-26 6 个月 流通 56.56 62.23 195.00 11,029.20 12,134.85 -
受限

固高 新股

301510 科技 2023-08-04 6 个月 流通 12.00 35.01 252.00 3,024.00 8,822.52 -
受限

德福 新股

301511 科技 2023-08-08 6 个月 流通 28.00 22.67 664.00 18,592.00 15,052.88 -
受限

港通 新股

301515 医疗 2023-07-13 6 个月 流通 31.16 28.27 184.00 5,733.44 5,201.68 -
受限

中远 新股

301516 通 2023-12-01 6 个月 流通 6.87 15.51 377.00 2,589.99 5,847.27 -
受限

陕西 新股

301517 华达 2023-10-09 6 个月 流通 26.87 43.69 144.00 3,869.28 6,291.36 -
受限

长华 新股

301518 化学 2023-07-26 6 个月 流通 25.75 23.01 227.00 5,845.25 5,223.27 -
受限

舜禹 新股

301519 股份 2023-07-19 6 个月 流通 20.93 20.21 316.00 6,613.88 6,386.36 -
受限

万邦 新股

301520 医药 2023-09-18 6 个月 流通 67.88 52.74 126.00 8,552.88 6,645.24 -
受限

儒竞 新股

301525 科技 2023-08-23 6 个月 流通 99.57 81.46 120.00 11,948.40 9,775.20 -
受限

国际 新股

301526 复材 2023-12-19 6 个月 流通 2.66 4.45 2,932.00 7,799.12 13,047.40 -
受限

多浦 新股

301528 乐 2023-08-17 6 个月 流通 71.80 68.91 117.00 8,400.60 8,062.47 -
受限

福赛 新股

301529 科技 2023-08-31 6 个月 流通 36.60 37.88 147.00 5,380.20 5,568.36 -
受限


威马 新股

301533 农机 2023-08-07 6 个月 流通 29.50 33.16 150.00 4,425.00 4,974.00 -
受限

崇德 新股

301548 科技 2023-09-11 6 个月 流通 66.80 58.99 122.00 8,149.60 7,196.78 -
受限

斯菱 新股

301550 股份 2023-09-06 6 个月 流通 37.56 43.57 222.00 8,338.32 9,672.54 -
受限

惠柏 新股

301555 新材 2023-10-24 6 个月 流通 22.88 32.44 132.00 3,020.16 4,282.08 -
受限

三态 新股

301558 股份 2023-09-21 6 个月 流通 7.33 13.40 1,217.00 8,920.61 16,307.80 -
受限

2
0
2
3-
11
-2
1
除
权
除
息
中集 新股 ，
301559 环科 2023-09-26 6 个月 流通 24.22 18.24 541.00 13,103.02 9,867.84 派
受限 息
比
例
0.
8
3
5
0
（
含
税
）

达利 新股

301566 凯普 2023-12-22 6 个月 流通 8.90 22.14 345.00 3,070.50 7,638.30 -
受限

301568 思泰 2023-11-21 6 个月 新股 23.23 35.58 164.00 3,809.72 5,835.12 -


克 流通

受限

辰奕 新股

301578 智能 2023-12-21 6 个月 流通 48.94 68.32 70.00 3,425.80 4,782.40 -
受限

锦江 新股

601083 航运 2023-11-28 6 个月 流通 11.25 11.07 692.00 7,785.00 7,660.44 -
受限

宏盛 新股

601096 华源 2023-12-15 6 个月 流通 1.70 4.06 2,347.00 3,989.90 9,528.82 -
受限

鼎龙 新股

603004 科技 2023-12-20 6 个月 流通 16.80 31.19 145.00 2,436.00 4,522.55 -
受限

2
0
2
3-
1
2-
1
9
除
权
除
新股 息
603062 麦加 2023-10-31 6 个月 流通 58.08 57.81 72.00 4,181.76 4,162.32 ，
芯彩 受限 派
息
比
例
1.
2
0
0
0
（
含
税
）

热威 新股

603075 股份 2023-09-01 6 个月 流通 23.10 23.31 159.00 3,672.90 3,706.29 -
受限

603107 上海 2023-10-25 6 个月 新股 14.23 18.19 213.00 3,030.99 3,874.47 -


汽配 流通

受限

2
0
2
3-
0
9-
2
7
除
权
除
新股 息
603119 浙江 2023-07-21 6 个月 流通 15.32 23.87 172.00 2,635.04 4,105.64 ，
荣泰 受限 派
息
比
例
0.
0
5
0
0
（
含
税
）

润本 新股

603193 股份 2023-10-09 6 个月 流通 17.38 16.66 255.00 4,431.90 4,248.30 -
受限

索宝 新股

603231 蛋白 2023-12-06 6 个月 流通 21.29 21.53 120.00 2,554.80 2,583.60 -
受限

金帝 新股

603270 股份 2023-08-25 6 个月 流通 21.77 29.58 153.00 3,330.81 4,525.74 -
受限

天元 新股

603273 智能 2023-10-16 6 个月 流通 9.50 18.97 109.00 1,035.50 2,067.73 -
受限

众辰 新股

603275 科技 2023-08-16 6 个月 流通 49.97 39.70 112.00 5,596.64 4,446.40 -
受限

603276 恒兴 2023-09-18 6 个月 新股 25.73 24.88 99.00 2,547.27 2,463.12 -


新材 流通

受限

华勤 新股

603296 技术 2023-08-01 6 个月 流通 80.80 77.75 160.00 12,928.00 12,440.00 -
受限

安邦 新股

603373 护卫 2023-12-13 6 个月 流通 19.10 34.75 48.00 916.80 1,668.00 -
受限

光格 新股

688450 科技 2023-07-17 6 个月 流通 53.09 36.42 131.00 6,954.79 4,771.02 -
受限

广钢 新股

688548 气体 2023-08-08 6 个月 流通 9.87 12.75 1,985.00 19,591.95 25,308.75 -
受限

中巨 新股

688549 芯 2023-08-30 6 个月 流通 5.18 8.09 1,884.00 9,759.12 15,241.56 -
受限

2
0
2
3-
1
0-
2
3
除
权
除
新股 息
688563 航材 2023-07-12 6 个月 流通 78.99 60.49 385.00 30,411.15 23,288.65 ，
股份 受限 派
息
比
例
0.
1
3
2
0
（
含
税
）

688573 信宇 2023-08-09 6 个月 新股 23.68 28.80 131.00 3,102.08 3,772.80 -


人 流通

受限

2
0
2
3-
1
0-
1
2
除
权
除
新股 息
688582 芯动 2023-06-21 6 个月 流通 26.74 38.67 588.00 15,723.12 22,737.96 ，
联科 受限 派
息
比
例
0.
0
6
0
0
（
含
税
）

泰凌 新股

688591 微 2023-08-18 6 个月 流通 24.98 28.02 649.00 16,212.02 18,184.98 -
受限

2
0
2
3-
1
司南 新股 0-
688592 导航 2023-08-07 6 个月 流通 50.50 50.53 121.00 6,110.50 6,114.13 1
受限 2
除
权
除
息
，


派
息
比
例
0.
1
2
0
0
（
含
税
）

康鹏 新股

688602 科技 2023-07-13 6 个月 流通 8.66 11.06 994.00 8,608.04 10,993.64 -
受限

天承 新股

688603 科技 2023-06-30 6 个月 流通 55.00 74.14 88.00 4,840.00 6,524.32 -
受限

埃科 新股

688610 光电 2023-07-10 6 个月 流通 73.33 51.00 143.00 10,486.19 7,293.00 -
受限

威迈 新股

688612 斯 2023-07-19 6 个月 流通 47.29 37.97 275.00 13,004.75 10,441.75 -
受限

精智 新股

688627 达 2023-07-11 6 个月 流通 46.77 87.72 193.00 9,026.61 16,929.96 -
受限

誉辰 新股

688638 智能 2023-07-04 6 个月 流通 83.90 59.68 104.00 8,725.60 6,206.72 -
受限

逸飞 新股

688646 激光 2023-07-21 6 个月 流通 46.80 36.07 144.00 6,739.20 5,194.08 -
受限

中邮 新股

688648 科技 2023-11-06 6 个月 流通 15.18 21.43 192.00 2,914.56 4,114.56 -
受限

盛邦 新股

688651 安全 2023-07-19 6 个月 流通 39.90 46.05 116.00 4,628.40 5,341.80 -
受限

京仪 新股

688652 装备 2023-11-22 6 个月 流通 31.95 52.25 349.00 11,150.55 18,235.25 -
受限

688653 康希 2023-11-10 6 个月 新股 10.50 15.99 479.00 5,029.50 7,659.21 -


通信 流通

受限

浩辰 新股

688657 软件 2023-09-25 6 个月 流通 103.40 78.23 87.00 8,995.80 6,806.01 -
受限

碧兴 新股

688671 物联 2023-08-02 6 个月 流通 36.12 34.30 129.00 4,659.48 4,424.70 -
受限

锴威 新股

688693 特 2023-08-10 6 个月 流通 40.83 43.41 128.00 5,226.24 5,556.48 -
受限

盛科 新股

688702 通信 2023-09-06 6 个月 流通 42.66 48.18 290.00 12,371.40 13,972.20 -
受限

中研 新股

688716 股份 2023-09-13 6 个月 流通 29.66 36.39 226.00 6,703.16 8,224.14 -
受限

爱科 新股

688719 赛博 2023-09-20 6 个月 流通 69.98 60.10 180.00 12,596.40 10,818.00 -
受限

艾森 新股

688720 股份 2023-11-29 6 个月 流通 28.03 49.84 111.00 3,111.33 5,532.24 -
受限

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本集合计划无因认购新发/增发证券而持有的流通

受限债券和权证。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末，本集合计划未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本集合计划无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款，无抵押债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本集合计划无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款，无抵押债券。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本集合计划无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

本集合计划为混合型集合产品，集合计划的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本集合计划在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划管理人奉行全面风险管理的理念，公司实行“董事会—高级管理层 (风险控制委员会)—风险管理部—各业务部门与各职能部门”的四级风险管理组织体系，各级组织和人员需在授权范围内履行风险管理的职责，超过权限需报上一级风险管理组织和人员决策。董事会是公司风险管理的最高决策机构，履行一级风险防范的职能；高级管理层及下设的风险控制委员会履行二级风险防范的职能。风险控制委员会协助高级管理层确定、调整公司风险容忍度及业务风险限额，评估和决策重大风险事项，并监督公司的风险管理状况；公司风险管理部作为风险管理工作的职能部门 ,负责监测、评估、报告公司整体风险水平，并负责协助、指导和检查各部门风险管理工作，公司其他职能部门根据各自职责分工，履行相应风险管理职责。公司各业务部门履行直接的风险管理职责，承担本部门风险管理的第一责任。
7.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对本集合计划资产造成的损失。为了防范信用风险，本集合计划针对投资标的和交易对手分别建立了准入标准及风险限额，在投资前需履行相应的尽职调查和内部审批程序。

本集合计划的银行存款存放在本集合计划的托管人工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本集合计划在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本集合计划本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资


本集合计划本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本集合计划本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本集合计划本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于份额持有人要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本集合计划管理人每日对本集合计划的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持集合计划投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本集合计划管理人在集合计划合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障集合计划持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划管理人在集合计划运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本集合计划组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易。本集合计划管理人建立了科学的资产负债管理和头寸管理机制，并通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。期末除 7.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
7.4.13.4 市场风险


市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致 本集合计划收益水平变化而产生的风险，反映了本集合计划资产中金融工具或证券价值对市场参数 变化的敏感性。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本集合计划管理人通过设置久期、偏离度、VaR 等指标对利率风险进行管理。本集合计划持有的利 率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等，其余金融资产和金融负债均不计息， 因此本集合计划的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化，受市场利率变动 影响较小。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 61,426,348.26 - - 8,171.39 61,434,519.65

结算备付金 6,207,966.38 - - 971.89 6,208,938.27

存出保证金 317,914.99 - - 157.41 318,072.40

交易性金融资产 - - - 307,478,349.20 307,478,349.2
0

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -
产

应收清算款 - - - 11,316.17 11,316.17

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 67,952,229.63 - - 307,498,966.06 375,451,195.6
9

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -


卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付证券清算款 - - - 8,177,659.46 8,177,659.46

应付赎回款 - - - 2,908,218.47 2,908,218.47

应付管理人报酬 - - - 191,201.04 191,201.04

应付托管费 - - - 57,360.30 57,360.30

应付销售服务费 - - - 21,882.88 21,882.88

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 329,907.71 329,907.71

负债总计 - - - 11,686,229.86 11,686,229.
86

利率敏感度缺口 67,952,229.63 - - 295,812,736.20 363,764,965.8
3

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 125,909,247.76 - - 9,974.24 125,919,222.0
0

结算备付金 46,588,728.42 - - 2,449.63 46,591,178.05

存出保证金 197,091.52 - - 88.70 197,180.22

交易性金融资产 - - - 725,868,272.05 725,868,272.0
5

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -
产

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 235,562.75 235,562.75

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 172,695,067.70 - 726,116,347.37 898,811,415.0
-

7

负债

短期借款 - - - - -


交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付清算款 - - - 93,770,344.75 93,770,344.75

应付赎回款 - - - 2,795,801.96 2,795,801.96

应付管理人报酬 - - - 416,112.10 416,112.10

应付托管费 - - - 124,763.71 124,763.71

应付销售服务费 - - - 52,116.13 52,116.13

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 1,097,423.37 1,097,423.37

负债总计 - - - 98,256,562.02 98,256,562.02

利率敏感度缺口 172,695,067.70 800,554,853.0
- - 627,859,785.35

5

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本集合计划于 2023 年 12 月 31 日未持有债券资产，持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金、存出保证金等。其中，持有的银行存款为活期存款，受市场利率变动影响较小。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年12月31日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

货币资金 - - - -

结算备付金 - - - -

存出保证金 - - - -

交易性金融资产 - 39,856,137.57 - 39,856,137.57

衍生金融资产 - - - -


买入返售金融资产 - - - -

应收清算款 - - - -

应收股利 - - - -

应收申购款 - - - -

递延所得税资产 - - - -

其他资产 - - - -

资产合计 - 39,856,137.57 - 39,856,137.57

以外币计价的负债

短期借款 - - - -

交易性金融负债 - - - -

衍生金融负债 - - - -

卖出回购金融资产 - - - -
款

应付证券清算款 - - - -

应付赎回款 - - - -

应付管理人报酬 - - - -

应付托管费 - - - -

应付销售服务费 - - - -

应付投资顾问费 - - - -

应交税费 - - - -

应付利润 - - - -

递延所得税负债 - - - -

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风

- 39,856,137.57 - 39,856,137.57
险敞口净额

上年度末

2022年12月31日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

货币资金 - - - -

结算备付金 - - - -

存出保证金 - - - -

交易性金融资产 - 340,323,716.61 - 340,323,716.61

衍生金融资产 - - - -

买入返售金融资产 - - - -

应收清算款 - - - -


应收股利 - - - -

应收申购款 - - - -

递延所得税资产 - - - -

其他资产 - - - -

资产合计 - 340,323,716.61 - 340,323,716.61

以外币计价的负债

短期借款 - - - -

交易性金融负债 - - - -

衍生金融负债 - - - -

卖出回购金融资产 - - - -
款

应付清算款 - - - -

应付赎回款 - - - -

应付管理人报酬 - - - -

应付托管费 - - - -

应付销售服务费 - - - -

应付投资顾问费 - - - -

应交税费 - - - -

应付利润 - - - -

递延所得税负债 - - - -

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风

- 340,323,716.61 - 340,323,716.61
险敞口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

所有外币相对人民币升值 5% 1,992,806.88 17,016,185.83

所有外币相对人民币贬值 5% -1,992,806.88 -17,016,185.83

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本集合计划的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的投资资产损失的可能性。


为对市场风险进行有效的管理，本集合计划管理人建立了市场风险指标管理体系，针对权益价格风险，设置了净值增长率、波动率、预警线、止损线、VaR 等指标。同时，制定各指标相应的风险限额，并持续跟踪限额执行情况和市场变化，对其进行动态调整。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 307,478,349.20 84.53 725,868,272.05 90.67

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 307,478,349.20 84.53 725,868,272.05 90.67

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

各板块市场指数上涨 5% 14,692,717.02 53,174,971.24

各板块市场指数下跌 5% -14,692,717.02 -53,174,971.24

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 306,613,824.82 725,185,594.86

第二层次 - -

第三层次 864,524.38 682,677.19

合计 307,478,349.20 725,868,272.05

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划以报告期期初为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本集合计划不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 682,677.19 682,677.19

当期购买 - 779,684.96 779,684.96

当期 - - -
出售/结算

转入 - - -
第三层次

转出 - 682,677.19 682,677.19
第三层次

当期

利得或损 - 84,839.42 84,839.42
失总额

其中：

计入损益 - 84,839.42 84,839.42
的利得或

损失

计入其他

综合收益 - - -
的利得或
损失（若

有）

期末 - 864,524.38 864,524.38
余额

期末
仍持有的
第三层次
金融资产
计入本期

损益的未 - 84,839.42 84,839.42
实现利得
或损失的
变动——
公允价值
变动损益

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 643,654.15 643,654.15

当期 - - -
出售/结算

转入 - - -
第三层次

转出 - - -
第三层次

当期

利得或损 - 39,023.04 39,023.04
失总额

其中：

计入损益 - 39,023.04 39,023.04
的利得或

损失
计入其他

综合收益 - - -
的利得或
损失（若

有）


期末 - 682,677.19 682,677.19
余额

期末
仍持有的
第三层次
金融资产
计入本期

损益的未 - 39,023.04 39,023.04
实现利得
或损失的
变动——
公允价值
变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值

值 术 名称 均值 之间的关系

流动性折扣估 平均价格亚式 预期年化波 0.1462 -

值处于限售期 864,524.38 期权模型 动率 2.1988 负相关

的股票投资

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值
价值 术 名称 均值 之间的关系

流动性折扣估 平均价格亚式 预期年化波 0.1891 -

值处于限售期 682,677.19 期权模型 动率 2.4756 负相关

的股票投资
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本集合计划本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本集合计划持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 307,478,349.20 81.90

其中：股票 307,478,349.20 81.90

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 67,643,457.92 18.02

8 其他各项资产 329,388.57 0.09

9 合计 375,451,195.69 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 39,856,137.57 元，占集合计划资产净值比例 10.96%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净
代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 46,054,192.00 12.66

B 采矿业 - -

C 制造业 207,271,723.12 56.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 6,214,845.71 1.71

G 交通运输、仓储和邮政业 7,660.44 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,392.89 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,668.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 4,432,450.69 1.22

N 水利、环境和公共设施管理业 12,401.78 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,591,877.00 0.99

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 267,622,211.63 73.57

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

公用事业 - -

房地产 - -

非日常生活消费品 11,950,351.04 3.29

日常消费品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 16,736,434.00 4.60

工业 - -

通信服务 11,169,352.53 3.07

信息技术 - -

合计 39,856,137.57 10.96

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（％）

1 300498 温氏股份 1,273,700.00 25,550,422.00 7.02

2 688012 中微公司 142,642.00 21,909,811.20 6.02

3 002567 唐人神 2,805,300.00 21,039,750.00 5.78

4 002100 天康生物 1,828,300.00 16,034,191.00 4.41

5 301308 江波龙 168,900.00 15,547,245.00 4.27

6 601799 星宇股份 114,500.00 15,012,095.00 4.13

7 603997 继峰股份 1,017,200.00 13,701,684.00 3.77

8 000625 长安汽车 715,600.00 12,043,548.00 3.31

9 603062 麦加芯彩 184,842.00 11,541,201.12 3.17

10 00700 腾讯控股 41,979.00 11,169,352.53 3.07

11 688072 拓荆科技 43,260.00 10,006,038.00 2.75

12 600418 江淮汽车 581,400.00 9,389,610.00 2.58

13 09995 荣昌生物 275,000.00 9,333,500.00 2.57

14 300308 中际旭创 82,200.00 9,281,202.00 2.55

15 002714 牧原股份 224,300.00 9,236,674.00 2.54

16 688123 聚辰股份 147,770.00 9,047,957.10 2.49

17 002156 通富微电 368,200.00 8,512,784.00 2.34

18 03690 美团-W 114,332.00 8,485,721.04 2.33

19 06160 百济神州 74,200.00 7,402,934.00 2.04

20 603596 伯特利 105,100.00 7,283,430.00 2.00

21 603477 巨星农牧 194,300.00 7,280,421.00 2.00

22 300475 香农芯创 182,687.00 6,172,993.73 1.70

23 600809 山西汾酒 23,200.00 5,352,936.00 1.47

24 002840 华统股份 242,988.00 5,051,720.52 1.39

25 002475 立讯精密 134,100.00 4,619,745.00 1.27

26 300081 恒信东方 382,100.00 4,413,255.00 1.21

27 600975 新五丰 381,500.00 3,986,675.00 1.10

28 002947 恒铭达 118,600.00 3,816,548.00 1.05

29 300054 鼎龙股份 153,200.00 3,707,440.00 1.02

30 300143 盈康生命 337,900.00 3,591,877.00 0.99

31 000568 泸州老窖 19,700.00 3,534,574.00 0.97

32 02333 长城汽车 377,000.00 3,464,630.00 0.95

33 301566 达利凯普 3,446.00 97,536.29 0.03

34 688548 广钢气体 1,985.00 25,308.75 0.01

35 688563 航材股份 385.00 23,288.65 0.01

36 688582 芯动联科 588.00 22,737.96 0.01

37 301291 明阳电气 727.00 20,617.72 0.01


38 301487 盟固利 449.00 18,391.04 0.01

39 688652 京仪装备 349.00 18,235.25 0.01

40 688591 泰凌微 649.00 18,184.98 0.00

41 301498 乖宝宠物 441.00 17,115.21 0.00

42 301348 蓝箭电子 384.00 17,114.88 0.00

43 688627 精智达 193.00 16,929.96 0.00

44 301558 三态股份 1,217.00 16,307.80 0.00

45 688549 中巨芯-U 1,884.00 15,241.56 0.00

46 301486 致尚科技 322.00 15,214.50 0.00

47 301511 德福科技 664.00 15,052.88 0.00

48 301468 博盈特焊 479.00 14,475.38 0.00

49 688702 盛科通信-U 290.00 13,972.20 0.00

50 301370 国科恒泰 863.00 13,816.63 0.00

51 301488 豪恩汽电 194.00 13,403.46 0.00

52 301393 昊帆生物 224.00 13,298.88 0.00

53 301526 国际复材 2,932.00 13,047.40 0.00

54 603296 华勤技术 160.00 12,440.00 0.00

55 301509 金凯生科 195.00 12,134.85 0.00

56 301381 赛维时代 395.00 11,727.55 0.00

57 301456 盘古智能 374.00 11,365.86 0.00

58 301371 敷尔佳 297.00 11,161.26 0.00

59 688602 康鹏科技 994.00 10,993.64 0.00

60 688719 爱科赛博 180.00 10,818.00 0.00

61 301507 民生健康 680.00 10,778.00 0.00

62 688612 威迈斯 275.00 10,441.75 0.00

63 301362 民爆光电 266.00 10,246.32 0.00

64 301559 中集环科 541.00 9,867.84 0.00

65 301525 儒竞科技 120.00 9,775.20 0.00

66 301550 斯菱股份 222.00 9,672.54 0.00

67 601096 宏盛华源 2,347.00 9,528.82 0.00

68 301172 君逸数码 243.00 9,272.88 0.00

69 301510 固高科技 252.00 8,822.52 0.00

70 688716 中研股份 226.00 8,224.14 0.00

71 301508 中机认检 308.00 8,217.44 0.00

72 301202 朗威股份 256.00 8,140.80 0.00

73 301528 多浦乐 117.00 8,062.47 0.00

74 301261 恒工精密 158.00 8,034.30 0.00

75 301500 飞南资源 383.00 8,000.87 0.00

76 601083 锦江航运 692.00 7,660.44 0.00

77 688653 康希通信 479.00 7,659.21 0.00

78 301251 威尔高 221.00 7,644.39 0.00

79 301418 协昌科技 146.00 7,329.20 0.00

80 688610 埃科光电 143.00 7,293.00 0.00


81 301292 海科新源 375.00 7,256.25 0.00

82 301548 崇德科技 122.00 7,196.78 0.00

83 301329 信音电子 317.00 7,046.91 0.00

84 301499 维科精密 243.00 7,029.99 0.00

85 688657 浩辰软件 87.00 6,806.01 0.00

86 301520 万邦医药 126.00 6,645.24 0.00

87 688603 天承科技 88.00 6,524.32 0.00

88 301519 舜禹股份 316.00 6,386.36 0.00

89 301395 仁信新材 341.00 6,373.29 0.00

90 301517 陕西华达 144.00 6,291.36 0.00

91 688638 誉辰智能 104.00 6,206.72 0.00

92 688429 时创能源 289.00 6,123.91 0.00

93 688592 司南导航 121.00 6,114.13 0.00

94 301413 安培龙 104.00 6,051.76 0.00

95 301372 科净源 138.00 6,015.42 0.00

96 301489 思泉新材 92.00 5,898.12 0.00

97 301516 中远通 377.00 5,847.27 0.00

98 301568 思泰克 164.00 5,835.12 0.00

99 301210 金杨股份 127.00 5,775.96 0.00

100 301529 福赛科技 147.00 5,568.36 0.00

101 688693 锴威特 128.00 5,556.48 0.00

102 301272 英华特 104.00 5,551.52 0.00

103 688720 艾森股份 111.00 5,532.24 0.00

104 301469 恒达新材 166.00 5,492.94 0.00

105 688651 盛邦安全 116.00 5,341.80 0.00

106 301518 长华化学 227.00 5,223.27 0.00

107 301515 港通医疗 184.00 5,201.68 0.00

108 688646 逸飞激光 144.00 5,194.08 0.00

109 301459 丰茂股份 128.00 5,099.52 0.00

110 301533 威马农机 150.00 4,974.00 0.00

111 301578 辰奕智能 70.00 4,782.40 0.00

112 688450 光格科技 131.00 4,771.02 0.00

113 603270 金帝股份 153.00 4,525.74 0.00

114 603004 鼎龙科技 145.00 4,522.55 0.00

115 603275 众辰科技 112.00 4,446.40 0.00

116 688671 碧兴物联 129.00 4,424.70 0.00

117 301505 苏州规划 121.00 4,333.01 0.00

118 301555 惠柏新材 132.00 4,282.08 0.00

119 603193 润本股份 255.00 4,248.30 0.00

120 688648 中邮科技 192.00 4,114.56 0.00

121 603119 浙江荣泰 172.00 4,105.64 0.00

122 603107 上海汽配 213.00 3,874.47 0.00

123 688573 信宇人 131.00 3,772.80 0.00


124 603075 热威股份 159.00 3,706.29 0.00

125 001378 德冠新材 105.00 3,283.35 0.00

126 001306 夏厦精密 42.00 3,165.12 0.00

127 603231 索宝蛋白 120.00 2,583.60 0.00

128 603276 恒兴新材 99.00 2,463.12 0.00

129 001326 联域股份 48.00 2,334.72 0.00

130 001239 永达股份 106.00 2,111.52 0.00

131 603273 天元智能 109.00 2,067.73 0.00

132 001358 兴欣新材 46.00 2,031.36 0.00

133 603373 安邦护卫 48.00 1,668.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 03690 美团-W 92,290,363.72 11.53

2 00700 腾讯控股 80,788,023.75 10.09

3 01024 快手-W 68,600,030.69 8.57

4 600809 山西汾酒 56,424,505.94 7.05

5 000568 泸州老窖 51,218,772.00 6.40

6 002463 沪电股份 47,450,059.46 5.93

7 688111 金山办公 46,757,826.49 5.84

8 002230 科大讯飞 45,676,177.65 5.71

9 00291 华润啤酒 45,464,019.41 5.68

10 002624 完美世界 45,315,418.55 5.66

11 000858 五粮液 42,989,252.30 5.37

12 06098 碧桂园服务 42,872,207.81 5.36

13 002304 洋河股份 41,096,319.00 5.13

14 688012 中微公司 36,589,233.43 4.57

15 600109 国金证券 36,025,580.45 4.50

16 300059 东方财富 33,964,685.03 4.24

17 002555 三七互娱 33,409,319.00 4.17

18 03908 中金公司 23,203,492.49 2.90

18 601995 中金公司 10,084,975.00 1.26

19 300803 指南针 32,202,580.32 4.02

20 09992 泡泡玛特 31,920,121.31 3.99

21 601688 华泰证券 30,984,827.00 3.87


22 600415 小商品城 30,262,148.00 3.78

23 603997 继峰股份 29,654,288.50 3.70

24 600570 恒生电子 29,597,230.56 3.70

25 300498 温氏股份 29,409,524.50 3.67

26 600276 恒瑞医药 29,299,658.57 3.66

27 300896 爱美客 27,522,568.60 3.44

28 300002 神州泰岳 27,425,084.10 3.43

29 600519 贵州茅台 27,082,287.00 3.38

30 000333 美的集团 27,063,550.00 3.38

31 300033 同花顺 26,788,599.00 3.35

32 603198 迎驾贡酒 26,168,901.00 3.27

33 002567 唐人神 25,612,574.00 3.20

34 02269 药明生物 24,785,530.25 3.10

35 000596 古井贡酒 24,699,005.00 3.09

36 300418 昆仑万维 24,203,680.24 3.02

37 002371 北方华创 23,961,127.78 2.99

38 002311 海大集团 23,954,078.00 2.99

39 600030 中信证券 23,734,120.06 2.96

40 002236 大华股份 23,197,448.43 2.90

41 603444 吉比特 22,796,908.00 2.85

42 688072 拓荆科技 22,250,361.42 2.78

43 000063 中兴通讯 21,701,388.00 2.71

44 600036 招商银行 21,605,383.04 2.70

45 01951 锦欣生殖 21,583,698.51 2.70

46 603019 中科曙光 21,249,109.16 2.65

47 301308 江波龙 21,073,096.00 2.63

48 603345 安井食品 20,623,840.00 2.58

49 600418 江淮汽车 20,611,893.00 2.57

50 300957 贝泰妮 20,444,454.24 2.55

51 603369 今世缘 19,834,757.00 2.48

52 002841 视源股份 19,159,962.00 2.39

53 600498 烽火通信 19,038,498.00 2.38

54 000002 万科 A 18,989,188.87 2.37

55 002409 雅克科技 18,955,492.40 2.37

56 002475 立讯精密 18,843,996.00 2.35

57 300502 新易盛 18,515,839.00 2.31

58 603108 润达医疗 18,388,484.40 2.30

59 601138 工业富联 18,343,067.59 2.29

60 300474 景嘉微 18,335,147.00 2.29

61 688123 聚辰股份 18,179,112.86 2.27

62 300724 捷佳伟创 18,071,062.67 2.26

63 601336 新华保险 17,464,411.00 2.18

64 002271 东方雨虹 17,083,398.49 2.13


65 000988 华工科技 17,009,266.58 2.12

66 600612 老凤祥 16,855,868.00 2.11

67 601799 星宇股份 16,462,968.00 2.06

68 601360 三六零 16,453,316.29 2.06

69 688041 海光信息 16,295,837.07 2.04

70 000625 长安汽车 16,194,727.00 2.02

注：本项及下项 8.4.2、8.4.3 的买入包括集合计划二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 03690 美团-W 126,433,729.50 15.79

2 00700 腾讯控股 112,780,276.71 14.09

3 000568 泸州老窖 87,668,079.00 10.95

4 00291 华润啤酒 81,722,688.90 10.21

5 600519 贵州茅台 75,822,539.50 9.47

6 01024 快手-W 68,108,187.23 8.51

7 06098 碧桂园服务 66,827,925.56 8.35

8 600809 山西汾酒 60,752,235.45 7.59

9 09992 泡泡玛特 57,617,216.22 7.20

10 600036 招商银行 51,823,996.00 6.47

11 002271 东方雨虹 50,043,996.56 6.25

12 603345 安井食品 49,431,084.00 6.17

13 002230 科大讯飞 48,210,409.02 6.02

14 09922 九毛九 47,885,431.21 5.98

15 002463 沪电股份 47,109,216.29 5.88

16 688111 金山办公 44,420,136.99 5.55

17 000002 万科 A 44,301,127.00 5.53

18 000858 五粮液 43,075,823.46 5.38

19 002624 完美世界 42,289,332.75 5.28

20 002304 洋河股份 38,347,469.92 4.79

21 601636 旗滨集团 34,881,083.18 4.36

22 600109 国金证券 32,784,286.00 4.10

23 002555 三七互娱 31,881,769.00 3.98


24 600415 小商品城 31,522,788.00 3.94

25 300803 指南针 30,449,850.78 3.80

26 03908 中金公司 19,585,168.83 2.45

26 601995 中金公司 10,837,615.89 1.35

27 300059 东方财富 30,256,088.29 3.78

28 601688 华泰证券 29,916,078.57 3.74

29 600276 恒瑞医药 29,439,640.75 3.68

30 600859 王府井 29,426,216.00 3.68

31 000333 美的集团 26,897,293.25 3.36

32 300033 同花顺 26,716,841.76 3.34

33 600570 恒生电子 25,780,679.90 3.22

34 000596 古井贡酒 25,690,307.00 3.21

35 002371 北方华创 25,309,774.17 3.16

36 300002 神州泰岳 25,172,199.00 3.14

37 603198 迎驾贡酒 25,114,863.08 3.14

38 000001 平安银行 23,863,326.04 2.98

39 603019 中科曙光 23,125,039.27 2.89

40 603899 晨光股份 23,109,104.00 2.89

41 300418 昆仑万维 23,026,815.84 2.88

42 300896 爱美客 22,651,671.00 2.83

43 600030 中信证券 22,114,079.88 2.76

44 603444 吉比特 21,383,679.00 2.67

45 002311 海大集团 21,265,252.35 2.66

46 02269 药明生物 20,412,649.87 2.55

47 603369 今世缘 19,726,659.00 2.46

48 002236 大华股份 19,429,289.00 2.43

49 002409 雅克科技 19,336,513.86 2.42

50 300502 新易盛 19,270,392.18 2.41

51 600498 烽火通信 19,269,365.00 2.41

52 600872 中炬高新 18,846,643.30 2.35

53 000063 中兴通讯 18,618,515.12 2.33

54 002517 恺英网络 18,455,277.00 2.31

55 300957 贝泰妮 17,483,398.44 2.18

56 600612 老凤祥 17,384,100.00 2.17

57 300724 捷佳伟创 17,175,429.00 2.15

58 002791 坚朗五金 17,149,859.73 2.14

59 01951 锦欣生殖 16,729,515.72 2.09

60 601138 工业富联 16,212,220.00 2.03

61 601360 三六零 16,098,827.00 2.01

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,987,919,706.98

卖出股票收入（成交）总额 3,231,146,045.66

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本集合计划本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本集合计划本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

（1）本集合计划本报告期末未持有股指期货。

（2）本集合计划本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本集合计划本报告期末未持有国债期货。

（2）本集合计划本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本集合计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本报告期内，本集合计划投资的前十名股票未超出合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成


单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 318,072.40

2 应收清算款 11,316.17

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 329,388.57

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

广发资管平衡精

选一年持有混合 10,347 38,022.90 762,222.09 0.19% 392,660,724.82 99.81%
A


广发资管平衡精

100.00
选一年持有混合 2,424 20,632.49 - - 50,013,144.29

%
C

合计 12,674 34,987.86 762,222.09 0.17% 442,673,869.11 99.83%

注：本表中，分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分份额基金，比例 的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下述分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总数）；户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总数/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

广发资管平衡精选一年

614,962.49 0.16%
持有混合 A

基金管理人所有从业人员持

广发资管平衡精选一年

有本基金 639,009.37 1.28%
持有混合 C

合计 1,253,971.86 0.28%

注：本表中，从业人员持有份额占基金总份额比例的计算中，对分份额基金，分母“基金总份额” 采用各自级别的份额；对合计数，分母“基金总份额”为本集合计划所有级别份额的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

广发资管平衡精选一年 0~10

本公司高级管理人员、基 持有混合 A

金投资和研究部门负责人 广发资管平衡精选一年 0

持有本开放式基金 持有混合 C

合计 0~10

广发资管平衡精选一年 50~100

持有混合 A

本基金基金经理持有本开 广发资管平衡精选一年 10~50

放式基金 持有混合 C

合计 >100


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发资管平衡精选一年持有混 广发资管平衡精选一年持有混
合 A 合 C

基金合同生效日（2020 年 11 月 30

41,624,414.07 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 606,767,355.12 88,156,068.46

本报告期基金总申购份额 1,628,762.47 589,136.13

减：本报告期基金总赎回份额 214,973,170.68 38,732,060.30

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 393,422,946.91 50,013,144.29

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本集合计划本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本集合计划托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期内，本集合计划管理人未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及本集合计划管理人、本集合计划财产或本集合计划托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变

本集合计划本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本集合计划自合同变更生效以来聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为 53,000 元，已提供审计服务年限为 4 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本集合计划管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本集合计划托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

广发证券 2 6,224,285,510.90 100.00% 4,233,614.78 100.00% -

注：佣金指本集合计划通过单一券商的交易单元进行股票、债券、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本集合计划本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于旗下部分集合资产管理计划 2023 年非港

1 股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎 规定媒介 2023-01-04

回等业务的公告

2 关于旗下集合资产管理计划（参照公募基金运 规定媒介 2023-01-20

作）2022 年第四季度报告提示性公告

3 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产 规定媒介 2023-01-20

管理计划 2022 年第 4 季度报告

4 关于旗下集合资产管理计划（参照公募基金运 规定媒介 2023-03-29

作）2022 年年度报告提示性公告

5 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产 规定媒介 2023-03-29


管理计划 2022 年年度报告

关于调整旗下部分集合资产管理计划 2023 年

6 非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、 规定媒介 2023-04-12

赎回等业务的公告

7 关于旗下集合资产管理计划（参照公募基金运 规定媒介 2023-04-21

作）2023 年第一季度报告提示性公告

8 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产 规定媒介 2023-04-21

管理计划 2023 年第 1 季度报告

关于调整旗下部分集合资产管理计划非港股

9 通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回 规定媒介 2023-07-18

等业务的公告

10 关于旗下集合资产管理计划（参照公募基金运 规定媒介 2023-07-20

作）2023 年第二季度报告提示性公告

11 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产 规定媒介 2023-07-20

管理计划 2023 年第 2 季度报告

12 关于旗下集合资产管理计划（参照公募基金运 规定媒介 2023-08-25

作）2023 年中期报告提示性公告

13 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产 规定媒介 2023-08-25

管理计划 2023 年中期报告

关于调整旗下部分集合资产管理计划非港股

14 通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回 规定媒介 2023-09-01

等业务的公告

关于调整旗下部分集合资产管理计划非港股

15 通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回 规定媒介 2023-09-08

等业务的公告

16 关于旗下集合资产管理计划（参照公募基金运 规定媒介 2023-10-24

作）2023 年第三季度报告提示性公告

17 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产 规定媒介 2023-10-24

管理计划 2023 年第 3 季度报告

广发证券资产管理（广东）有限公司广发资管

18 平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划 规定媒介 2023-11-22

暂停申购（含定期定额投资）公告

广发证券资产管理（广东）有限公司关于广发

19 资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理 规定媒介 2023-11-29

计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募

说明书的公告

20 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产 规定媒介 2023-11-29

管理计划招募说明书（重大事项更新）

21 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产 规定媒介 2023-11-29

管理计划资产管理合同（2023 年 11 月更新）

广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产

22 管理计划（广发资管平衡精选一年持有混合 规定媒介 2023-11-29

A）更新（图数据更新）基金产品资料概要

2023-11-29


广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产

23 管理计划（广发资管平衡精选一年持有混合 规定媒介 2023-11-29

C）更新（图数据更新）基金产品资料概要

2023-11-29

24 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产 规定媒介 2023-12-15

管理计划招募说明书（更新）

广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产

25 管理计划（广发资管平衡精选一年持有混合 规定媒介 2023-12-15

A）更新（图数据更新）基金产品资料概要

2023-12-15

广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产

26 管理计划（广发资管平衡精选一年持有混合 规定媒介 2023-12-15

C）更新（图数据更新）基金产品资料概要

2023-12-15

广发证券资产管理（广东）有限公司广发资管

27 平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划 规定媒介 2023-12-22

暂停申购（含定期定额投资）公告

广发证券资产管理（广东）有限公司关于广发

28 资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理 规定媒介 2023-12-27

计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募

说明书的公告

29 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产 规定媒介 2023-12-27

管理计划招募说明书（重大事项更新）

30 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产 规定媒介 2023-12-27

管理计划资产管理合同（2023 年 12 月更新）

广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产

31 管理计划（广发资管平衡精选一年持有混合 规定媒介 2023-12-27

A）更新（图数据更新）基金产品资料概要

2023-12-27

广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产

32 管理计划（广发资管平衡精选一年持有混合 规定媒介 2023-12-27

C）更新（图数据更新）基金产品资料概要

2023-12-27

广发证券资产管理（广东）有限公司关于旗下

33 部分集合资产管理计划 2024 年非港股通交易 规定媒介 2023-12-29

日暂停申购（含定期定额申购）、赎回等业务

的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，本集合计划未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过本集合计划总份
额20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，除已公告信息外，本集合计划未有影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《关于准予广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函【2020】2985 号）；

2、广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划合同生效公告；

3、广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划招募说明书；

4、广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同；

5、广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划托管协议；

6、管理人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点

广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 30-32 楼。

13.3 查阅方式

1、书面查阅：可以在营业时间在管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
2、网络查阅：管理人网站：www.gfam.com.cn。

广发证券资产管理（广东）有限公司
二〇二四年三月二十七日
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