中信证券量化优选股票型集合资产管理计划
2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：中信证券股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年八月三十日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要会计数据和财务指标......4

3.2 基金净值表现......5
§4 管理人报告......6
§5 托管人报告......10
§6 中期报告财务会计报告（未经审计）......10

6.1 资产负债表......10

6.2 利润表......11

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......12

6.4 报表附注......14
§7 投资组合报告......31

7.1 期末基金资产组合情况......32

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......32

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......36

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12 投资组合报告附注......47
§8 基金份额持有人信息......48
§9 开放式基金份额变动......49
§10 重大事件揭示......49
§11 影响投资者决策的其他重要信息......51
§12 备查文件目录......51

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中信证券量化优选股票型集合资产管理计划

基金简称 中信证券量化优选

基金主代码 900029

交易代码 900029

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 22 日

基金管理人 中信证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 570,679,553.46 份

下属分级基金的基金简称 中信证券量化优选 A 中信证券量化优选 C

下属分级基金的交易代码 900029 900030

报告期末下属分级基金的份额总额 301,532,139.37 份 269,147,414.09 份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

本集合计划通过量化模型，合理配置资产权重，精选个股，坚持价值和成长
投资目标 为核心的长期稳健型投资，在充分控制投资风险的前提下，力求并创造持续
稳定的相对收益。

本集合计划将量化工具与基本面投资相结合，充分借鉴基本面投资逻辑，将
选股的过程量化成各种因子，再通过历史回测及组合优化来确定因子及个股
投资策略 的权重。构造股票组合的过程中，以绩优股组合为目标，同时以市场成熟的
宽基指数沪深 300 指数作为风险模型基准，在控制组合风险的基础上，追求
集合计划的长期超额收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本集合计划为股票型集合计划，其风险收益水平高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信证券股份有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 梁源 姜敏

信 息 披 露 联系电话 95548 4006800000

负责人 电子邮箱

liangyuan@citics.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 95548 95558

传真 (010) 60836627 010-85230024


注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 北京市朝阳区光华路10号院1号楼
8号卓越时代广场（二期）北座 6-30层、32-42层

办公地址 北京朝阳区亮马桥路48号中信 北京市朝阳区光华路10号院1号楼
证券大厦16层 6-30层、32-42层

邮政编码 100026 100020

法定代表人 张佑君 李庆萍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cs.ecitic.com

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

中信证券量化优选 A 中信证券量化优选 C

本期已实现收益 -13,889,598.22 -20,321,797.33

本期利润 15,122,833.37 7,433,864.18

加权平均基金份额本期利润 0.0518 0.0239

本期加权平均净值利润率 4.03% 1.88%

本期基金份额净值增长率 11.77% 11.32%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

中信证券量化优选 A 中信证券量化优选 C

期末可供分配利润 123,488,969.44 33,890,212.09

期末可供分配基金份额利润 0.4095 0.1259

期末基金资产净值 425,021,108.81 376,083,807.10

期末基金份额净值 1.4095 1.3973

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

中信证券量化优选 A 中信证券量化优选 C

基金份额累计净值增长率 60.48% 59.09%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信证券量化优选 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 3.07% 1.34% -1.91% 0.76% 4.98% 0.58%

过去三个月 17.15% 1.25% 3.32% 0.93% 13.83% 0.32%

过去六个月 11.77% 1.51% 0.29% 1.25% 11.48% 0.26%

过去一年 43.71% 1.46% 24.19% 1.27% 19.52% 0.19%

自基金合同生 60.48% 1.42% 31.73% 1.24% 28.75% 0.18%
效起至今
中信证券量化优选 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 3.00% 1.34% -1.91% 0.76% 4.91% 0.58%

过去三个月 16.92% 1.25% 3.32% 0.93% 13.60% 0.32%

过去六个月 11.32% 1.51% 0.29% 1.25% 11.03% 0.26%

过去一年 42.58% 1.46% 24.19% 1.27% 18.39% 0.19%

自基金合同生 59.09% 1.42% 31.73% 1.24% 27.36% 0.18%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中信证券量化优选股票型集合资产管理计划

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020 年 5 月 22 日至 2021 年 6 月 30 日）

中信证券量化优选 A

中信证券量化优选 C

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”）于 1995 年 10 月 25 日在北京成立。2002
年 12 月 13 日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行 4 亿股普通 A 股股票，
2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。 2011
年 10 月 6 日在香港联合交易所上市交易，股票代码为“6030”。

中信证券自 1998 年开始经营资产管理业务，有 20 余年丰富的投资管理经验。业内唯一一家同
时具有企业年金投资管理人、社保基金境内投资管理人和社保基金转持股份管理资格、保险资金受托投资管理资格、基本养老保险基金投资管理人资格的券商。

中信证券根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见
操作指引》的要求，截至 2021 年 6 月 30 日，旗下已有 11 只大集合产品完成公募化改造，分别为“中
信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划”、“中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划”、“中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划”、“中信证券量化优选股票型集合资产管理计划”、“中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划”、“中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划”、“中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划”、“中信证券成长动力混合型集合资产管理计划”、“中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划”、“中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划”、“中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助理） 证券从业年

姓名 职务 期限 限 说明

任职日期 离任日期

中央财经大学经济学硕

士，2014 年加入中信证
券资产管理部，从事量化
罗昊 本基金的基 2020-05-22 - 7 投资研究工作，负责因子
金经理 挖掘及阿尔法模型、风险
模型的搭建，擅长指数增
强策略及 Smart Beta 策

略的研究和开发。

注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

罗昊 公募基金 1 801,104,915.91 2020 年 05 月 22 日

私募资产管理计 - - -

划

其他组合 - - -

合计 1 801,104,915.91

注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中信证券股份有限公司资产管理业务公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2021 年上半年，一季度中，一月市场情绪普遍乐观，以春节假期为分水岭，二月份呈现高波动的特征，三月整体呈现下跌走势。市场回撤的主要原因有两点：第一，国内外市场对于后续流动性边际收紧的担忧均有所体现，债券收益率的关注度有明显提升。第二，市场自身有调整的需要，部分参与者选择盈利兑现，这一点可以与市场风格前后明显的变化相印证。分类统计上，一季度正贡献的风格因子代表为估值因子，三月在二月的基础上继续反弹，动量特征一月三月表现较好，二月回撤明显。负贡献的风格因子代表为贝塔，一季度整体震荡向下。此外一季度市值风格出现了较
为明显的变化，春节前大市值表现优秀，之后呈现出阶段性的小市值效应。二季度中，四月市场止
跌，情绪有所恢复，五月迎来了较为显著的反弹，六月以震荡为主。截止 2021 年 6 月 30 日，产品
收益 11.77%，同期沪深 300 指数上涨 0.24%。模型层面，春节后至今的阿尔法波动较大，三月表现较差，四月、五月、六月表现较好。在基准指数收益不明显的背景下，产品获得了一定的正收益。无论是市场涨跌的波动，还是市场风格的调整，对于基本面量化选股模型而言确实会在短期内影响策略表现，但从中长期看并不影响策略的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 06 月 30 日，中信证券量化优选 A 基金份额净值为 1.4095 元，本报告期份额净值
增长率为11.77%;中信证券量化优选C基金份额净值为1.3973元，本报告期份额净值增长率为11.32%，同期业绩比较基准增长率为 0.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年下半年，产品和策略的核心逻辑并没有改变：1、A 股市场仍然是处于慢牛行情下，
在全球背景下具备较高的配置优势，阶段性的波动和调整是短期市场情绪的体现；2、机构投资者参与度不断提升以及注册制的实施都正在对 A 股形成深远的影响。无论是市场涨跌的波动，还是市场风格的调整，对于基本面量化选股模型而言确实会在短期内影响策略表现，类似情况在 2020 年一季度以及七月均有发生，但从中长期看并不影响策略的表现。产品操作方面，中长期看，以 A 股市场核心指数沪深 300 为锚，寻求长期超额收益；短期内，会继续保持对市场风格的跟踪和监控，合理控制阶段性风险较为突出的因子和个股的暴露。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及集合计划合同约定，本集合计划管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了集合计划估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本集合计划托管人审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查集合计划资产净值和集合计划份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致集合计划资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金 2021 年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，管理人的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2021 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 中期报告财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中信证券量化优选股票型集合资产管理计划

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 64,895,886.73 19,517,827.25

结算备付金 4,882,670.44 448,731.57

存出保证金 708,692.21 230,900.90

交易性金融资产 6.4.7.2 760,360,921.95 212,653,212.80

其中：股票投资 721,667,586.51 207,194,346.11

基金投资 - -


债券投资 38,693,335.44 5,458,866.69

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 6,873,819.22 2,262,491.02

应收利息 6.4.7.5 734,925.41 92,795.29

应收股利 - -

应收申购款 2,677,581.84 3,137,339.19

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 841,134,497.80 238,343,298.02

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 3,520,192.72 -

应付赎回款 28,842,001.27 6,623,534.91

应付管理人报酬 683,572.85 194,326.30

应付托管费 102,535.93 29,148.96

应付销售服务费 850,589.58 312,601.95

应付交易费用 6.4.7.7 2,856,394.74 361,459.06

应交税费 2,990,320.07 1,432,590.38

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 183,974.73 104,852.49

负债合计 40,029,581.89 9,058,514.05

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 570,679,553.46 182,315,412.46

未分配利润 6.4.7.10 230,425,362.45 46,969,371.51

所有者权益合计 801,104,915.91 229,284,783.97

负债和所有者权益总计 841,134,497.80 238,343,298.02

注：1.报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额 570,679,553.46 份，其中 A 类基金份额净
值 1.4095 元，基金份额总额 301,532,139.37 份；C 类基金份额净值 1.3973 元，基金份额总额

269,147,414.09 份。
6.2 利润表
会计主体：中信证券量化优选股票型集合资产管理计划


本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 22 日（基金
2021 年 6 月 30 日 合同生效日）至 2020 年
6 月 30 日

一、收入 37,225,009.15 31,521,469.34

1.利息收入 429,714.36 26,852.00

其中：存款利息收入 6.4.7.11 149,193.27 20,750.63

债券利息收入 280,521.09 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 6,101.37

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -21,398,518.84 8,093,891.84

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -25,662,950.20 7,121,852.00

基金投资收益 6.4.7.13 - -

债券投资收益 6.4.7.14 2,101.40 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -

贵金属投资收益 6.4.7.16 - -

衍生工具收益 6.4.7.17 - -

股利收益 6.4.7.18 4,262,329.96 972,039.84

3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 “-” 6.4.7.19 56,768,093.10 23,023,417.20
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 1,425,720.53 377,308.30

减：二、费用 14,668,311.60 1,012,581.55

1.管理人报酬 3,829,182.73 254,101.99

2.托管费 574,377.50 38,115.28

3.销售服务费 1,574,945.62 95,769.82

4.交易费用 6.4.7.21 8,574,465.85 598,945.80

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 35,448.77 25,638.66

7．其他费用 6.4.7.22 79,891.13 10.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号 22,556,697.55 30,508,887.79
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,556,697.55 30,508,887.79

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中信证券量化优选股票型集合资产管理计划


本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 182,315,412.46 46,969,371.51 229,284,783.97
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 22,556,697.55 22,556,697.55
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 388,364,141.00 160,899,293.39 549,263,434.39
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 862,200,937.68 303,101,536.77 1,165,302,474.45

2.基金赎回款 -473,836,796.68 -142,202,243.38 -616,039,040.06

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 570,679,553.46 230,425,362.45 801,104,915.91
金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 5 月 22 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 10,480,536.08 -1,275,937.07 9,204,599.01
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 30,508,887.79 30,508,887.79
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 255,318,319.72 -34,438,301.37 220,880,018.35
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 345,576,116.34 -40,432,558.20 305,143,558.14

2.基金赎回款 -90,257,796.62 5,994,256.83 -84,263,539.79

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 265,798,855.80 -5,205,350.65 260,593,505.15
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
基金管理人负责人：杨冰，主管会计工作负责人：杨琳，会计机构负责人：杨琳

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中信证券量化优选股票型集合资产管理计划(以下简称“本基金”)是由中信证券套利宝 1 号集合资产管理计划转型而来。中信证券套利宝 1 号集合资产管理计划的管理人中信证券股份有限公司于
2020 年 5 月 13 日发布《中信证券套利宝 1 号集合资产管理计划变更的公告》。根据公告，中信证券
套利宝 1 号集合资产管理计划名称变更为“中信证券量化优选股票型集合资产管理计划”，中信证券套利宝 1 号集合资产管理计划份额转换为中信证券量化优选股票型集合资产管理计划份额。合同变
更后，本基金的托管人、登记机构不变。自 2020 年 5 月 22 日起《中信证券量化优选股票型集合资
产管理计划资产管理合同》、《中信证券量化优选股票型集合资产管理计划托管协议》生效。本基金自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本基金的管理人为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)，托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信证券量化优选股票型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许投资的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-20%。每个交易日日终扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信证券量化优选股票型集合资产管理计划资产管理合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

目前国家有关资产管理计划的税收法规中，仅有财政部、国家税务总局《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)及《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90号)对增值税做出相关规定。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，自 2018
年 1 月 1 日(含)起，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。实践中，除增值税外资产
管理计划通常比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关税务法规计提和缴纳税款，若遇政策法规调整，相关的税务问题将按照调整后的政策法规执行。主要税项列示如下：

(1)增值税

根据财税[2016]140 号文件的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财税[2017]56 号文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日(含)起，资管产品管理人(以下称管理人)
运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务)，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未
缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。

根据财税[2017]90 号文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：(一)提供贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；(二)转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不
包括限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金增值税的附加税费，包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等，按照实际缴纳增值税税额的适用比例计算，由管理人申报缴纳。

(2)印花税

比照《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字[1998] 55 号)和《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 (财税[2002]128 号)文件的规定，基金管理人运用资产管理计划买卖股票，卖出股票按 1‰的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 64,895,886.73

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 64,895,886.73

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 631,115,524.40 721,667,586.51 90,552,062.11


贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 37,578,239.30 38,693,335.44 1,115,096.14

债券 银行间市场 - - -

合计 37,578,239.30 38,693,335.44 1,115,096.14

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 668,693,763.70 760,360,921.95 91,667,158.25

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 5,111.63

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,193.10

应收债券利息 727,301.78

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 318.90

合计 734,925.41

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末


2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 2,856,394.74

银行间市场应付交易费用 -

合计 2,856,394.74

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 24,467.36

应付证券出借违约金 -

其他 159,507.37

合计 183,974.73

6.4.7.9 实收基金
中信证券量化优选 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 75,224,390.37 75,224,390.37

本期申购 380,956,976.49 380,956,976.49

本期赎回（以“-”号填列） -154,649,227.49 -154,649,227.49

本期末 301,532,139.37 301,532,139.37

中信证券量化优选 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 107,091,022.09 107,091,022.09

本期申购 481,243,961.19 481,243,961.19

本期赎回（以“-”号填列） -319,187,569.19 -319,187,569.19

本期末 269,147,414.09 269,147,414.09

6.4.7.10 未分配利润
中信证券量化优选 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 40,380,924.40 -20,736,436.70 19,644,487.70

本期利润 -13,889,598.22 29,012,431.59 15,122,833.37


本期基金份额交易产生的 137,703,218.52 -48,981,570.15 88,721,648.37
变动数

其中：基金申购款 218,739,374.20 -81,062,204.26 137,677,169.94

基金赎回款 -81,036,155.68 32,080,634.11 -48,955,521.57

本期已分配利润 - - -

本期末 164,194,544.70 -40,705,575.26 123,488,969.44

中信证券量化优选 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 13,216,781.17 14,108,102.64 27,324,883.81

本期利润 -20,321,797.33 27,755,661.51 7,433,864.18

本期基金份额交易产生的 40,995,228.25 31,182,416.77 72,177,645.02
变动数

其中：基金申购款 73,403,403.88 92,020,962.95 165,424,366.83

基金赎回款 -32,408,175.63 -60,838,546.18 -93,246,721.81

本期已分配利润 - - -

本期末 33,890,212.09 73,046,180.92 106,936,393.01

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 106,305.33

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 39,479.19

其他 3,408.75

合计 149,193.27

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,120,410,358.35

减：卖出股票成本总额 3,146,073,308.55

买卖股票差价收入 -25,662,950.20

注：卖出股票成交总额中扣除了股票投资收益中增值税的影响。
6.4.7.13 基金投资收益

无。
6.4.7.14 债券投资收益


单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,069,545.00
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,999,898.60
成本总额

减：应收利息总额 67,545.00

买卖债券差价收入 2,101.40

注：无。
6.4.7.15 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.16 贵金属投资收益

无。
6.4.7.17 衍生工具收益

无。
6.4.7.18 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资产生的股利收益 4,262,329.96

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,262,329.96

6.4.7.19 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

1.交易性金融资产 58,682,392.51

——股票投资 57,580,353.36

——债券投资 1,102,039.15

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -


3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 1,914,299.41
预估增值税、税金及附加

合计 56,768,093.10

6.4.7.20 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

基金赎回费收入 1,425,720.53

合计 1,425,720.53

6.4.7.21 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

交易所市场交易费用 8,574,465.85

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 8,574,465.85

6.4.7.22 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

审计费用 -

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

银行划款费 3,878.68

其他 7,505.08

合计 79,891.13

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中信证券 基金管理人、基金销售机构

中信银行 基金托管人、基金销售机构

中信证券华南股份有限公司 基金管理人的子公司、销售机构

中信证券（山东）有限责任公司 基金管理人的子公司、销售机构

中信期货有限公司 基金管理人的子公司、销售机构

中国中信有限公司 基金管理人股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年5月22日（基金合同生效日）至
关联方名称 2020年6月30日

占当期股 占当期股票
成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 比例

中信证券 6,723,131,832.85 100.00% 529,650,224.33 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易

无。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年5月22日（基金合同生效日）至
关联方名称 2020年6月30日

占当期债 占当期债券
成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 比例

中信证券 32,816,528.20 100.00% - -

注：无。
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年5月22日（基金合同生效日）至
2020年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债券

成交金额 券回购成 成交金额 回购成交总

交总额的 额的比例

比例

中信证券 - - 20,000,000.00 100.00%

注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总量的比例 总额的比例

中信证券 4,855,449.75 100.00% 2,856,394.74 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2020年5月22日（基金合同生效日）至2020年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总量的比例 总额的比例

中信证券 382,240.62 100.00% 382,240.62 100.00%

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年5月22日（基金合同生
30日 效日）至2020年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,829,182.73 254,101.99

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：支付基金管理人中信证券的管理人报酬按前一日集合计划资产净值的 1%的约定年费率计提，逐日计提并按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年5月22日（基金合同生
30日 效日）至2020年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 574,377.50 38,115.28


注：支付托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2021年1月1日至2021年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中信证券量化优选A 中信证券量化优选 C 合计

中信证券 - 1,277,434.98 1,277,434.98

中信银行 - 9,790.06 9,790.06

中信证券华南股份 - 182,888.64 182,888.64
有限公司

中信证券（山东） - 75,804.01 75,804.01
有限责任公司

中信期货有限公司 - 47.03 47.03

合计 - 1,545,964.72 1,545,964.72

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2020年5月22日（基金合同生效日）至2020年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中信证券量化优选A 中信证券量化优选C 合计

中信证券 - 60,965.85 60,965.85

中信证券(山东)有 - 23,094.27 23,094.27
限责任公司

中信证券华南股份 - 11,699.07 11,699.07
有限公司

合计 - 95,759.19 95,759.19

注：支付销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.80%的年费率计提，按月支
付。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类资产净值 × 0.80%/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况


无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年5月22日（基金合同生效日）
至2020年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行 64,895,886.7 106,305.33 32,865,639.8 18,752.70
3 2

注：本基金的银行存款由托管行中信银行保管，按同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 位：股) 成本 估值总额 备注
类型 总额

博俊 2020-1 2021-0 新发 22.200 1,947.

300926 科技 2-29 7-07 流通 10.76 0 181.00 56 4,018.20 -
受限

300927 江天 2020-1 2021-0 新发 13.39 30.100 100.00 1,339. 3,010.00 -
化学 2-29 7-07 流通 0 00


受限

通用 2021-0 2021-0 新发 13.110

300931 电梯 1-13 7-21 流通 4.31 0 218.00 939.58 2,857.98 -
受限

三友 2021-0 2021-0 新发 31.710 3,481.

300932 联众 1-15 7-22 流通 24.69 0 141.00 29 4,471.11 -
受限

药易 2021-0 2021-0 新发 53.710 1,127.

300937 购 1-20 7-27 流通 12.25 0 92.00 00 4,941.32 -
受限

冠中 2021-0 2021-0 新发 27.420 1,157.

300948 生态 2-18 8-25 流通 8.63 0 134.00 00 3,674.28 -
受限

德固 2021-0 2021-0 新发 39.130

300950 特 2-24 9-03 流通 8.41 0 103.00 866.23 4,030.39 -
受限

恒辉 2021-0 2021-0 新发 27.080 2,015.

300952 安防 3-03 9-13 流通 11.72 0 172.00 84 4,657.76 -
受限

中洲 2021-0 2021-1 新发 22.490 1,673.

300963 特材 3-30 0-11 流通 12.13 0 138.00 94 3,103.62 -
受限

博亚 2021-0 2021-1 新发 28.290 1,915.

300971 精工 4-07 0-15 流通 18.24 0 105.00 20 2,970.45 -
受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开盘 (单位：股) 成本总额 估值总额 备注
单价

600460 士兰微 2021-06 重大事 56.35 2021-0 59.49 235,300.00 8,275,620.48 13,259,155.0-

-30 项 7-01 0

688368 晶丰明 2021-06 重大事 335.26 2021-0 402.31 26,225.00 7,605,825.77 8,792,193.50 -

源 -21 项 7-05

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本基金管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由风险管理部、稽核审计部、法律部及合规部组成的风险控制职能部门，独立开展对业务和相关操作的风险评价。风险管理部、稽核审计部、法律部及合规部等互相配合，建立信息沟通机制，从事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外，业务部门也建立了自身的内部控制机制，主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，在银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 35,219,000.00 5,386,595.40

合计 35,219,000.00 5,386,595.40

注：未评级债券包括期限一年以内的国债、政策性金融债、央行票据及未有第三方机构评级的短期融资券和超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末无余额。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末无余额。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日


AAA - -

AAA 以下 3,474,335.44 72,271.29

未评级 - -

合计 3,474,335.44 72,271.29

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末无余额。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末无余额。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种形式：资产变现风险和现金流风险。

(1)资产变现风险

资产变现风险是指由于基金持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大，或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。本基金管理人应用定量方法对各持仓品种的变现能力进行测算和分析，以对资产变现风险进行管理。

(2)现金流风险

现金流风险是指基金因现金流不足导致无法应对正常基金支付义务的风险。本基金管理人对基金每日和每周净赎回比例进行测算和分析，以对该风险进行跟踪和管理。此外，本基金管理人建立了现金头寸控制机制，以确保赎回款项的及时支付。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申购、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回
申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算
备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021年 6月 30日

资产

银行存款 64,895,886.73 - - - 64,895,886.73

结算备付金 4,882,670.44 - - - 4,882,670.44

存出保证金 708,692.21 - - - 708,692.21

交易性金融资产 35,219,000.00 - 3,474,335.44 721,667,586.51 760,360,921.9
5

应收证券清算款 - - - 6,873,819.22 6,873,819.22

应收利息 - - - 734,925.41 734,925.41

应收申购款 - - - 2,677,581.84 2,677,581.84

105,706,249.38 - 3,474,335.44 731,953,912.98 841,134,497.8
资产总计

0

负债

应付证券清算款 - - - 3,520,192.72 3,520,192.72

应付赎回款 - - - 28,842,001.27 28,842,001.27

应付管理人报酬 - - - 683,572.85 683,572.85

应付托管费 - - - 102,535.93 102,535.93

应付销售服务费 - - - 850,589.58 850,589.58

应付交易费用 - - - 2,856,394.74 2,856,394.74


应交税费 - - - 2,990,320.07 2,990,320.07

其他负债 - - - 183,974.73 183,974.73

- - - 40,029,581.89 40,029,581.
负债总计

89

利率敏感度缺口 105,706,249.38 - 3,474,335.44 691,924,331.09 801,104,915.9
1

上年度末

2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 19,517,827.25 - - - 19,517,827.25

结算备付金 448,731.57 - - - 448,731.57

存出保证金 230,900.90 - - - 230,900.90

交易性金融资产 5,386,595.40 - 72,271.29 207,194,346.11 212,653,212.8
0

应收证券清算款 - - - 2,262,491.02 2,262,491.02

应收利息 - - - 92,795.29 92,795.29

应收申购款 - - - 3,137,339.19 3,137,339.19

25,584,055.12 - 212,686,971.61 238,343,298.0
资产总计 72,271.29

2

负债

应付赎回款 - - - 6,623,534.91 6,623,534.91

应付管理人报酬 - - - 194,326.30 194,326.30

应付托管费 - - - 29,148.96 29,148.96

应付销售服务费 - - - 312,601.95 312,601.95

应付交易费用 - - - 361,459.06 361,459.06

应交税费 - - - 1,432,590.38 1,432,590.38

其他负债 - - - 104,852.49 104,852.49

负债总计 - - - 9,058,514.05 9,058,514.05

25,584,055.12 229,284,783.9
利率敏感度缺口 - 72,271.29 203,628,457.56

7

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -55,898.41 -4,427.79

市场利率下降 25 个基点 55,899.33 4,436.41

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的债券等资产损失的可能性。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 721,667,586.51 90.08 207,194,346.11 90.37

交易性金融资产－债券投资 38,693,335.44 4.83 5,458,866.69 2.38

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 760,360,921.95 94.91 212,653,212.80 92.75

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

业绩比较基准下降 5% -42,664,330.19 -11,991,355.65

业绩比较基准上升 5% 42,664,330.19 11,991,355.65

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 721,667,586.51 85.80

其中：股票 721,667,586.51 85.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 38,693,335.44 4.60

其中：债券 38,693,335.44 4.60

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 69,778,557.17 8.30

8 其他各项资产 10,995,018.68 1.31

9 合计 841,134,497.80 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,823.87 0.00

C 制造业 491,541,846.44 61.36

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 3,040.95 0.00

F 批发和零售业 50,112.74 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 3,417.36 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,160,954.69 4.76

J 金融业 123,827,948.13 15.46

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 50,528,990.49 6.31

N 水利、环境和公共设施管理业 38,019.36 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 17,510,432.48 2.19

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 721,667,586.51 90.08

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 600036 招商银行 599,900.00 32,508,581.00 4.06

2 300059 东方财富 989,597.00 32,448,885.63 4.05

3 600809 山西汾酒 64,000.00 28,672,000.00 3.58

4 600519 贵州茅台 12,915.00 26,562,280.50 3.32

5 300750 宁德时代 38,000.00 20,322,400.00 2.54

6 601009 南京银行 1,825,700.00 19,206,364.00 2.40

7 002241 歌尔股份 394,919.00 16,878,838.06 2.11

8 000799 酒鬼酒 65,400.00 16,716,240.00 2.09

9 300896 爱美客 20,880.00 16,471,814.40 2.06

10 601995 中金公司 237,300.00 14,593,950.00 1.82

11 300769 德方纳米 68,600.00 14,178,934.00 1.77

12 600460 士兰微 235,300.00 13,259,155.00 1.66

13 300595 欧普康视 114,952.00 11,903,279.60 1.49

14 688396 华润微 124,476.00 11,329,805.52 1.41

15 002460 赣锋锂业 85,000.00 10,292,650.00 1.28

16 002709 天赐材料 92,179.00 9,824,437.82 1.23

17 603259 药明康德 62,280.00 9,752,425.20 1.22

18 603486 科沃斯 42,700.00 9,739,016.00 1.22

19 601838 成都银行 767,300.00 9,698,672.00 1.21

20 688699 明微电子 33,941.00 9,684,046.12 1.21

21 600436 片仔癀 21,100.00 9,459,130.00 1.18

22 300763 锦浪科技 51,510.00 9,302,706.00 1.16

23 300363 博腾股份 109,800.00 9,236,376.00 1.15

24 603893 瑞芯微 66,200.00 9,232,252.00 1.15

25 688005 容百科技 75,953.00 9,205,503.60 1.15

26 000858 五粮液 29,700.00 8,847,333.00 1.10

27 688368 晶丰明源 26,225.00 8,792,193.50 1.10

28 600763 通策医疗 21,176.00 8,703,336.00 1.09

29 688696 极米科技 10,382.00 8,637,824.00 1.08

30 300015 爱尔眼科 117,776.00 8,359,740.48 1.04

31 300274 阳光电源 70,500.00 8,111,730.00 1.01

32 300759 康龙化成 36,200.00 7,855,038.00 0.98

33 688188 柏楚电子 17,937.00 7,820,532.00 0.98

34 600919 江苏银行 1,095,800.00 7,780,180.00 0.97

35 300593 新雷能 169,640.00 7,370,858.00 0.92

36 300919 中伟股份 44,767.00 7,297,021.00 0.91


37 300953 震裕科技 65,200.00 7,103,540.00 0.89

38 002402 和而泰 287,061.00 6,880,852.17 0.86

39 688700 东威科技 128,550.00 6,861,999.00 0.86

40 603659 璞泰来 49,300.00 6,734,380.00 0.84

41 688202 美迪西 12,863.00 6,687,473.70 0.83

42 002920 德赛西威 60,700.00 6,681,856.00 0.83

43 688179 阿拉丁 47,245.00 6,625,638.80 0.83

44 300347 泰格医药 34,000.00 6,572,200.00 0.82

45 601636 旗滨集团 339,100.00 6,293,696.00 0.79

46 688363 华熙生物 22,425.00 6,231,010.50 0.78

47 688133 泰坦科技 19,159.00 6,090,071.33 0.76

48 603806 福斯特 57,921.00 6,089,234.73 0.76

49 600563 法拉电子 35,900.00 5,685,124.00 0.71

50 600660 福耀玻璃 101,000.00 5,640,850.00 0.70

51 688356 键凯科技 16,226.00 5,330,241.00 0.67

52 603026 石大胜华 32,800.00 5,315,240.00 0.66

53 300316 晶盛机电 103,185.00 5,210,842.50 0.65

54 300782 卓胜微 9,044.00 4,861,150.00 0.61

55 601633 长城汽车 111,441.00 4,857,713.19 0.61

56 600132 重庆啤酒 24,210.00 4,792,369.50 0.60

57 688598 金博股份 17,722.00 4,767,218.00 0.60

58 002812 恩捷股份 19,900.00 4,658,590.00 0.58

59 688198 佰仁医疗 19,915.00 4,540,620.00 0.57

60 603127 昭衍新药 24,200.00 4,446,750.00 0.56

61 688059 华锐精密 24,617.00 4,133,194.30 0.52

62 300014 亿纬锂能 39,100.00 4,063,663.00 0.51

63 300957 贝泰妮 14,300.00 3,885,167.00 0.48

64 300587 天铁股份 171,900.00 3,859,155.00 0.48

65 300327 中颖电子 42,762.00 3,644,605.26 0.45

66 688686 奥普特 7,777.00 3,507,427.00 0.44

67 603008 喜临门 101,300.00 3,343,913.00 0.42

68 605376 博迁新材 44,400.00 3,280,272.00 0.41

69 688301 奕瑞科技 11,560.00 3,236,800.00 0.40

70 003022 联泓新科 102,100.00 3,134,470.00 0.39

71 002810 山东赫达 66,360.00 3,129,537.60 0.39

72 600600 青岛啤酒 25,500.00 2,949,075.00 0.37

73 601377 兴业证券 296,400.00 2,863,224.00 0.36

74 603501 韦尔股份 8,700.00 2,801,400.00 0.35

75 002139 拓邦股份 155,100.00 2,790,249.00 0.35

76 002142 宁波银行 71,350.00 2,780,509.50 0.35

77 300687 赛意信息 129,843.00 2,774,744.91 0.35

78 300747 锐科激光 24,200.00 2,760,252.00 0.34

79 603444 吉比特 5,200.00 2,756,000.00 0.34


80 002594 比亚迪 10,900.00 2,735,900.00 0.34

81 002821 凯莱英 7,308.00 2,722,960.80 0.34

82 003021 兆威机电 42,340.00 2,586,127.20 0.32

83 603906 龙蟠科技 71,600.00 2,506,000.00 0.31

84 603392 万泰生物 9,580.00 2,482,944.40 0.31

85 300012 华测检测 77,800.00 2,480,264.00 0.31

86 688083 中望软件 4,242.00 2,342,856.60 0.29

87 300861 美畅股份 26,900.00 2,267,939.00 0.28

88 300390 天华超净 47,000.00 2,257,410.00 0.28

89 688111 金山办公 5,696.00 2,248,780.80 0.28

90 688665 四方光电 16,435.00 2,237,625.25 0.28

91 002891 中宠股份 53,589.00 2,197,149.00 0.27

92 000001 平安银行 86,100.00 1,947,582.00 0.24

93 600893 航发动力 36,300.00 1,930,797.00 0.24

94 600760 中航沈飞 32,003.00 1,929,780.90 0.24

95 300725 药石科技 11,740.00 1,865,603.40 0.23

96 688006 杭可科技 21,368.00 1,816,280.00 0.23

97 300496 中科创达 11,018.00 1,730,487.08 0.22

98 688017 绿的谐波 11,987.00 1,681,656.23 0.21

99 603733 仙鹤股份 44,000.00 1,672,000.00 0.21

100 300630 普利制药 30,900.00 1,619,160.00 0.20

101 300124 汇川技术 21,150.00 1,570,599.00 0.20

102 688677 海泰新光 13,637.00 1,493,251.50 0.19

103 002088 鲁阳节能 63,640.00 1,463,083.60 0.18

104 603882 金域医学 2,800.00 447,356.00 0.06

105 603599 广信股份 3,200.00 96,256.00 0.01

106 300482 万孚生物 1,070.00 69,218.30 0.01

107 300937 药易购 913.00 50,112.74 0.01

108 300952 恒辉安防 1,711.00 47,996.00 0.01

109 300922 天秦装备 1,347.00 46,916.01 0.01

110 300908 仲景食品 780.00 46,480.20 0.01

111 300932 三友联众 1,405.00 45,108.71 0.01

112 300950 德固特 1,029.00 42,051.95 0.01

113 300963 中洲特材 1,376.00 41,481.62 0.01

114 300948 冠中生态 1,322.00 38,019.36 0.00

115 300971 博亚精工 1,045.00 36,114.85 0.00

116 300927 江天化学 1,000.00 30,343.00 0.00

117 300931 通用电梯 2,176.00 29,134.34 0.00

118 300887 谱尼测试 214.00 19,129.46 0.00

119 300868 杰美特 251.00 7,683.11 0.00

120 300882 万胜智能 437.00 7,625.65 0.00

121 300881 盛德鑫泰 245.00 7,543.55 0.00

122 300925 法本信息 192.00 5,047.68 0.00


123 300926 博俊科技 181.00 4,018.20 0.00

124 605186 健麾信息 116.00 3,976.48 0.00

125 605180 华生科技 102.00 3,774.00 0.00

126 605336 帅丰电器 140.00 3,766.00 0.00

127 003030 祖名股份 129.00 3,632.64 0.00

128 001202 炬申股份 174.00 3,417.36 0.00

129 000063 中兴通讯 100.00 3,323.00 0.00

130 003000 劲仔食品 229.00 3,052.57 0.00

131 605303 园林股份 165.00 3,040.95 0.00

132 605133 嵘泰股份 136.00 2,948.48 0.00

133 605208 永茂泰 133.00 2,903.39 0.00

134 002439 启明星辰 100.00 2,901.00 0.00

135 605086 龙高股份 119.00 2,823.87 0.00

136 605277 新亚电子 134.00 2,818.02 0.00

137 300151 昌红科技 100.00 2,694.00 0.00

138 002624 完美世界 100.00 2,391.00 0.00

139 605298 必得科技 111.00 2,227.77 0.00

140 605155 西大门 99.00 2,177.01 0.00

141 603583 捷昌驱动 39.00 1,974.18 0.00

142 300770 新媒股份 20.00 974.00 0.00

143 002050 三花智控 20.00 479.60 0.00

144 300903 科翔股份 8.00 256.48 0.00

145 688013 天臣医疗 7.00 223.30 0.00

146 300427 红相股份 6.00 78.96 0.00

147 600720 祁连山 1.00 10.54 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 601318 中国平安 85,802,849.36 37.42

2 600036 招商银行 69,433,246.00 30.28

3 600519 贵州茅台 63,217,347.90 27.57

4 000858 五粮液 62,863,134.00 27.42

5 300750 宁德时代 58,623,872.00 25.57

6 300059 东方财富 53,265,376.02 23.23

7 300014 亿纬锂能 48,033,055.76 20.95

8 000568 泸州老窖 44,779,640.51 19.53

9 002142 宁波银行 40,929,417.20 17.85

10 000799 酒鬼酒 39,500,390.02 17.23

11 600809 山西汾酒 38,434,246.32 16.76

12 000001 平安银行 37,870,122.80 16.52


13 600276 恒瑞医药 37,569,567.85 16.39

14 600900 长江电力 36,939,968.00 16.11

15 000725 京东方 A 36,168,030.90 15.77

16 000100 TCL 科技 34,323,238.28 14.97

17 300751 迈为股份 34,320,082.20 14.97

18 601398 工商银行 34,204,368.00 14.92

19 002460 赣锋锂业 32,382,966.00 14.12

20 601012 隆基股份 30,897,296.34 13.48

21 002241 歌尔股份 30,809,512.95 13.44

22 300124 汇川技术 30,619,530.44 13.35

23 603259 药明康德 28,342,746.40 12.36

24 600763 通策医疗 27,678,645.72 12.07

25 600882 妙可蓝多 27,252,101.00 11.89

26 601888 中国中免 27,192,228.00 11.86

27 300274 阳光电源 26,714,832.80 11.65

28 300122 智飞生物 26,113,507.56 11.39

29 300012 华测检测 25,912,237.61 11.30

30 603501 韦尔股份 25,201,618.00 10.99

31 300015 爱尔眼科 24,503,127.89 10.69

32 601636 旗滨集团 24,381,914.00 10.63

33 300595 欧普康视 24,213,833.88 10.56

34 600436 片仔癀 23,814,468.00 10.39

35 600887 伊利股份 23,740,385.00 10.35

36 600585 海螺水泥 23,068,287.00 10.06

37 688169 石头科技 23,000,208.24 10.03

38 601633 长城汽车 22,868,312.45 9.97

39 601166 兴业银行 22,411,219.00 9.77

40 002920 德赛西威 22,205,280.10 9.68

41 300529 健帆生物 21,782,392.50 9.50

42 300769 德方纳米 21,596,209.00 9.42

43 300760 迈瑞医疗 21,592,238.37 9.42

44 601009 南京银行 21,110,756.00 9.21

45 688696 极米科技 21,039,710.44 9.18

46 601100 恒立液压 20,740,831.83 9.05

47 688363 华熙生物 20,641,607.49 9.00

48 600919 江苏银行 20,505,496.00 8.94

49 002709 天赐材料 19,833,076.46 8.65

50 300413 芒果超媒 19,595,974.88 8.55

51 002402 和而泰 18,999,347.20 8.29

52 002891 中宠股份 18,791,984.00 8.20

53 300896 爱美客 18,595,155.80 8.11

54 600009 上海机场 18,533,319.00 8.08

55 601689 拓普集团 18,147,759.56 7.91


56 601601 中国太保 17,985,119.72 7.84

57 688005 容百科技 17,500,478.56 7.63

58 300759 康龙化成 17,414,096.17 7.59

59 600460 士兰微 17,029,882.11 7.43

60 002415 海康威视 16,996,629.02 7.41

61 002311 海大集团 16,930,172.03 7.38

62 002353 杰瑞股份 16,485,317.78 7.19

63 000333 美的集团 16,249,484.47 7.09

64 605089 味知香 15,939,727.40 6.95

65 603345 安井食品 15,860,305.90 6.92

66 603659 璞泰来 15,786,814.60 6.89

67 300363 博腾股份 15,642,130.28 6.82

68 603218 日月股份 15,614,678.58 6.81

69 000661 长春高新 15,428,963.00 6.73

70 600926 杭州银行 15,187,448.00 6.62

71 002833 弘亚数控 15,178,185.00 6.62

72 601995 中金公司 15,096,165.00 6.58

73 300973 立高食品 14,985,782.00 6.54

74 002352 顺丰控股 14,935,162.94 6.51

75 603486 科沃斯 14,920,327.00 6.51

76 002821 凯莱英 14,832,293.08 6.47

77 603799 华友钴业 14,810,987.18 6.46

78 002304 洋河股份 14,788,097.00 6.45

79 600031 三一重工 14,722,480.58 6.42

80 600438 通威股份 14,679,061.00 6.40

81 300919 中伟股份 14,649,560.00 6.39

82 002812 恩捷股份 14,596,753.15 6.37

83 600309 万华化学 14,361,171.29 6.26

84 600690 海尔智家 14,349,529.00 6.26

85 600132 重庆啤酒 14,022,667.45 6.12

86 002271 东方雨虹 13,929,921.00 6.08

87 300119 瑞普生物 13,673,414.10 5.96

88 688188 柏楚电子 13,553,546.84 5.91

89 600570 恒生电子 13,470,567.00 5.88

90 688111 金山办公 13,404,140.67 5.85

91 688368 晶丰明源 13,273,013.59 5.79

92 300347 泰格医药 13,245,182.50 5.78

93 300316 晶盛机电 13,189,035.75 5.75

94 002318 久立特材 12,811,492.00 5.59

95 688626 翔宇医疗 12,652,818.05 5.52

96 601311 骆驼股份 12,513,246.85 5.46

97 601808 中海油服 12,434,087.07 5.42

98 603737 三棵树 12,261,650.00 5.35


99 688083 中望软件 12,254,936.58 5.34

100 002568 百润股份 12,195,855.00 5.32

101 601838 成都银行 12,180,822.00 5.31

102 600660 福耀玻璃 11,834,548.00 5.16

103 603195 公牛集团 11,755,455.00 5.13

104 300763 锦浪科技 11,668,062.30 5.09

105 688202 美迪西 11,660,649.09 5.09

106 603833 欧派家居 11,633,160.00 5.07

107 688396 华润微 11,517,736.40 5.02

108 603008 喜临门 11,290,107.91 4.92

109 603816 顾家家居 11,229,304.00 4.90

110 300296 利亚德 11,183,527.00 4.88

111 603128 华贸物流 11,142,452.84 4.86

112 688699 明微电子 10,985,425.82 4.79

113 300782 卓胜微 10,872,434.32 4.74

114 002092 中泰化学 10,837,840.59 4.73

115 603893 瑞芯微 10,646,754.75 4.64

116 000002 万科 A 10,493,227.00 4.58

117 002139 拓邦股份 10,301,790.00 4.49

118 300285 国瓷材料 10,055,868.00 4.39

119 300454 深信服 9,735,539.92 4.25

120 688667 菱电电控 9,555,698.05 4.17

121 603288 海天味业 9,492,745.14 4.14

122 603026 石大胜华 9,483,738.00 4.14

123 601225 陕西煤业 9,420,635.00 4.11

124 002594 比亚迪 9,404,955.00 4.10

125 603127 昭衍新药 9,317,952.00 4.06

126 300953 震裕科技 9,138,893.00 3.99

127 002511 中顺洁柔 9,078,726.00 3.96

128 600507 方大特钢 8,970,235.52 3.91

129 002466 天齐锂业 8,895,867.00 3.88

130 601966 玲珑轮胎 8,824,898.00 3.85

131 605376 博迁新材 8,779,659.00 3.83

132 002179 中航光电 8,633,255.00 3.77

133 600346 恒力石化 8,617,749.00 3.76

134 002258 利尔化学 8,612,010.00 3.76

135 688179 阿拉丁 8,599,956.10 3.75

136 300390 天华超净 8,341,755.00 3.64

137 300593 新雷能 8,172,009.00 3.56

138 688036 传音控股 8,167,256.93 3.56

139 001206 依依股份 8,095,413.54 3.53

140 000932 华菱钢铁 8,047,846.00 3.51

141 601899 紫金矿业 7,964,772.00 3.47


142 002430 杭氧股份 7,901,019.00 3.45

143 300144 宋城演艺 7,786,005.07 3.40

144 002475 立讯精密 7,781,626.17 3.39

145 688133 泰坦科技 7,776,304.12 3.39

146 002714 牧原股份 7,680,161.00 3.35

147 600298 安琪酵母 7,642,859.00 3.33

148 002563 森马服饰 7,626,416.00 3.33

149 002044 美年健康 7,565,069.00 3.30

150 603198 迎驾贡酒 7,428,889.42 3.24

151 300627 华测导航 7,417,792.00 3.24

152 688017 绿的谐波 7,375,023.51 3.22

153 603027 千禾味业 7,368,081.00 3.21

154 002791 坚朗五金 7,267,635.00 3.17

155 603899 晨光文具 7,250,455.00 3.16

156 603267 鸿远电子 7,172,341.00 3.13

157 688099 晶晨股份 7,150,170.13 3.12

158 300146 汤臣倍健 7,117,443.00 3.10

159 603156 养元饮品 7,049,851.17 3.07

160 003022 联泓新科 6,902,457.00 3.01

161 600754 锦江酒店 6,897,432.00 3.01

162 603915 国茂股份 6,806,520.11 2.97

163 000762 西藏矿业 6,765,399.00 2.95

164 000596 古井贡酒 6,694,493.00 2.92

165 603806 福斯特 6,660,583.84 2.90

166 002841 视源股份 6,608,294.00 2.88

167 688139 海尔生物 6,593,233.66 2.88

168 688700 东威科技 6,559,277.11 2.86

169 300566 激智科技 6,539,946.34 2.85

170 603369 今世缘 6,538,993.00 2.85

171 300408 三环集团 6,491,025.00 2.83

172 600563 法拉电子 6,439,059.00 2.81

173 603877 太平鸟 6,435,241.40 2.81

174 002444 巨星科技 6,406,540.01 2.79

175 002832 比音勒芬 6,403,736.02 2.79

176 688356 键凯科技 6,395,999.36 2.79

177 300357 我武生物 6,379,757.34 2.78

178 002747 埃斯顿 6,311,582.00 2.75

179 603613 国联股份 6,206,633.00 2.71

180 300866 安克创新 6,199,886.94 2.70

181 600779 水井坊 6,177,933.00 2.69

182 600111 北方稀土 6,087,125.00 2.65

183 002145 中核钛白 6,059,996.00 2.64

184 688198 佰仁医疗 5,949,313.24 2.59


185 600893 航发动力 5,825,411.00 2.54

186 300957 贝泰妮 5,735,290.00 2.50

187 688686 奥普特 5,729,882.88 2.50

188 002645 华宏科技 5,708,571.74 2.49

189 002036 联创电子 5,658,687.64 2.47

190 603599 广信股份 5,618,260.00 2.45

191 300790 宇瞳光学 5,616,129.00 2.45

192 300979 华利集团 5,587,684.00 2.44

193 002138 顺络电子 5,578,636.00 2.43

194 688301 奕瑞科技 5,558,958.44 2.42

195 002028 思源电气 5,525,441.00 2.41

196 688059 华锐精密 5,517,563.20 2.41

197 601058 赛轮轮胎 5,507,929.00 2.40

198 688006 杭可科技 5,453,536.74 2.38

199 300568 星源材质 5,442,659.55 2.37

200 300910 瑞丰新材 5,438,962.00 2.37

201 002007 华兰生物 5,233,528.60 2.28

202 600496 精工钢构 5,154,942.00 2.25

203 688536 思瑞浦 5,147,031.37 2.24

204 002372 伟星新材 5,133,506.00 2.24

205 688598 金博股份 5,054,299.05 2.20

206 603906 龙蟠科技 5,030,330.70 2.19

207 002390 信邦制药 4,981,735.00 2.17

208 600588 用友网络 4,981,690.15 2.17

209 002493 荣盛石化 4,943,782.00 2.16

210 688002 睿创微纳 4,917,824.37 2.14

211 300685 艾德生物 4,889,064.00 2.13

212 002110 三钢闽光 4,855,629.00 2.12

213 003028 振邦智能 4,829,723.00 2.11

214 002851 麦格米特 4,737,271.32 2.07

215 002407 多氟多 4,715,235.00 2.06

216 300724 捷佳伟创 4,702,844.00 2.05

217 600499 科达制造 4,694,003.00 2.05

218 300087 荃银高科 4,668,122.00 2.04

219 600600 青岛啤酒 4,658,086.00 2.03

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 601318 中国平安 89,264,061.75 38.93

2 000858 五粮液 54,216,742.50 23.65


3 300750 宁德时代 48,576,541.49 21.19

4 300014 亿纬锂能 47,583,196.60 20.75

5 000568 泸州老窖 45,045,250.64 19.65

6 002142 宁波银行 44,771,576.07 19.53

7 600036 招商银行 44,416,968.46 19.37

8 600519 贵州茅台 43,721,500.36 19.07

9 600276 恒瑞医药 39,333,047.68 17.15

10 000001 平安银行 39,319,423.96 17.15

11 600900 长江电力 38,625,633.00 16.85

12 000725 京东方 A 36,191,977.57 15.78

13 300751 迈为股份 35,325,200.40 15.41

14 601398 工商银行 34,027,084.00 14.84

15 300059 东方财富 34,002,503.51 14.83

16 000100 TCL 科技 32,565,209.92 14.20

17 601888 中国中免 31,565,374.03 13.77

18 601012 隆基股份 29,557,507.65 12.89

19 300124 汇川技术 29,260,056.91 12.76

20 000799 酒鬼酒 28,798,493.00 12.56

21 300122 智飞生物 28,567,272.91 12.46

22 600882 妙可蓝多 27,325,683.98 11.92

23 600887 伊利股份 26,245,172.00 11.45

24 300012 华测检测 25,482,484.00 11.11

25 300760 迈瑞医疗 25,138,837.90 10.96

26 600585 海螺水泥 23,248,634.65 10.14

27 002460 赣锋锂业 23,231,391.15 10.13

28 688169 石头科技 23,156,470.93 10.10

29 300529 健帆生物 22,904,031.30 9.99

30 600763 通策医疗 21,782,768.72 9.50

31 601166 兴业银行 21,407,878.00 9.34

32 688363 华熙生物 21,372,609.78 9.32

33 002311 海大集团 21,368,376.72 9.32

34 603501 韦尔股份 21,032,440.16 9.17

35 603259 药明康德 20,618,649.80 8.99

36 601100 恒立液压 20,502,288.85 8.94

37 002415 海康威视 20,266,393.00 8.84

38 300413 芒果超媒 19,476,201.11 8.49

39 601636 旗滨集团 19,347,145.00 8.44

40 300015 爱尔眼科 19,140,028.80 8.35

41 601689 拓普集团 19,122,694.15 8.34

42 300274 阳光电源 18,644,446.50 8.13

43 600926 杭州银行 18,612,379.78 8.12

44 601633 长城汽车 18,102,626.40 7.90

45 600009 上海机场 17,977,414.72 7.84


46 002920 德赛西威 17,182,926.65 7.49

47 000333 美的集团 16,943,355.91 7.39

48 002353 杰瑞股份 16,622,337.64 7.25

49 600436 片仔癀 16,594,709.70 7.24

50 002271 东方雨虹 16,548,944.88 7.22

51 600309 万华化学 16,364,700.00 7.14

52 601601 中国太保 16,348,020.00 7.13

53 002891 中宠股份 16,249,021.60 7.09

54 000661 长春高新 15,938,000.75 6.95

55 300973 立高食品 15,931,954.65 6.95

56 603345 安井食品 15,915,237.81 6.94

57 002833 弘亚数控 15,774,675.00 6.88

58 600570 恒生电子 15,773,946.65 6.88

59 600438 通威股份 15,396,567.99 6.72

60 002241 歌尔股份 15,363,436.00 6.70

61 603218 日月股份 15,310,069.61 6.68

62 600031 三一重工 15,183,303.00 6.62

63 002352 顺丰控股 14,961,637.34 6.53

64 605089 味知香 14,894,778.64 6.50

65 300595 欧普康视 14,562,317.55 6.35

66 002304 洋河股份 14,210,508.00 6.20

67 300759 康龙化成 13,758,058.00 6.00

68 002709 天赐材料 13,679,779.00 5.97

69 688696 极米科技 13,633,491.99 5.95

70 603737 三棵树 13,533,806.60 5.90

71 600809 山西汾酒 13,430,363.00 5.86

72 002821 凯莱英 13,380,525.40 5.84

73 688005 容百科技 13,211,093.28 5.76

74 300119 瑞普生物 12,947,689.00 5.65

75 600690 海尔智家 12,946,764.00 5.65

76 603799 华友钴业 12,857,695.00 5.61

77 600132 重庆啤酒 12,698,037.00 5.54

78 688626 翔宇医疗 12,373,601.55 5.40

79 002318 久立特材 12,205,043.00 5.32

80 002568 百润股份 12,186,380.00 5.31

81 601808 中海油服 12,049,309.89 5.26

82 603833 欧派家居 11,989,085.83 5.23

83 603128 华贸物流 11,895,724.60 5.19

84 600919 江苏银行 11,864,381.00 5.17

85 601311 骆驼股份 11,840,267.62 5.16

86 603195 公牛集团 11,823,435.00 5.16

87 300919 中伟股份 11,776,619.00 5.14

88 002812 恩捷股份 11,765,603.00 5.13


89 600460 士兰微 11,735,541.63 5.12

90 603816 顾家家居 11,681,776.68 5.09

91 002402 和而泰 11,449,785.00 4.99

92 002092 中泰化学 11,416,767.64 4.98

93 000002 万科 A 11,391,341.45 4.97

94 688111 金山办公 11,236,271.32 4.90

95 300296 利亚德 10,824,000.00 4.72

96 603659 璞泰来 10,451,388.20 4.56

97 002511 中顺洁柔 10,377,986.06 4.53

98 300285 国瓷材料 10,276,224.47 4.48

99 688083 中望软件 10,260,275.20 4.47

100 300316 晶盛机电 10,216,633.39 4.46

101 601966 玲珑轮胎 10,189,076.45 4.44

102 603288 海天味业 10,102,639.20 4.41

103 603008 喜临门 9,942,279.00 4.34

104 688188 柏楚电子 9,890,867.50 4.31

105 601225 陕西煤业 9,715,090.00 4.24

106 002139 拓邦股份 9,390,505.00 4.10

107 603486 科沃斯 9,346,731.00 4.08

108 601899 紫金矿业 9,341,086.00 4.07

109 300454 深信服 9,221,498.00 4.02

110 300782 卓胜微 9,173,285.00 4.00

111 688036 传音控股 8,997,950.43 3.92

112 300144 宋城演艺 8,956,720.00 3.91

113 600346 恒力石化 8,855,733.68 3.86

114 600507 方大特钢 8,820,118.17 3.85

115 300769 德方纳米 8,636,207.00 3.77

116 000932 华菱钢铁 8,587,111.00 3.75

117 002258 利尔化学 8,562,732.00 3.73

118 002475 立讯精密 8,552,556.15 3.73

119 600754 锦江酒店 8,327,912.00 3.63

120 688667 菱电电控 8,324,419.38 3.63

121 688202 美迪西 8,318,987.01 3.63

122 300363 博腾股份 8,243,421.76 3.60

123 002179 中航光电 8,238,558.21 3.59

124 002466 天齐锂业 8,216,688.45 3.58

125 002430 杭氧股份 8,025,564.00 3.50

126 300627 华测导航 8,021,302.00 3.50

127 002714 牧原股份 7,843,950.00 3.42

128 002563 森马服饰 7,732,885.12 3.37

129 605376 博迁新材 7,650,472.99 3.34

130 603027 千禾味业 7,572,254.20 3.30

131 600298 安琪酵母 7,503,076.00 3.27


132 002791 坚朗五金 7,396,496.00 3.23

133 001206 依依股份 7,262,314.30 3.17

134 000762 西藏矿业 7,262,103.06 3.17

135 688099 晶晨股份 7,253,200.56 3.16

136 300347 泰格医药 7,198,423.28 3.14

137 002444 巨星科技 7,189,404.00 3.14

138 603198 迎驾贡酒 7,167,941.28 3.13

139 688699 明微电子 7,146,061.97 3.12

140 002044 美年健康 7,137,280.00 3.11

141 603899 晨光文具 7,108,622.00 3.10

142 300146 汤臣倍健 6,759,160.00 2.95

143 603369 今世缘 6,736,779.00 2.94

144 603267 鸿远电子 6,709,347.00 2.93

145 603156 养元饮品 6,597,241.86 2.88

146 603915 国茂股份 6,551,642.61 2.86

147 688368 晶丰明源 6,530,169.12 2.85

148 300087 荃银高科 6,509,422.64 2.84

149 002145 中核钛白 6,408,365.00 2.79

150 300390 天华超净 6,374,080.50 2.78

151 688139 海尔生物 6,349,470.19 2.77

152 603613 国联股份 6,341,169.00 2.77

153 603026 石大胜华 6,240,268.00 2.72

154 002841 视源股份 6,216,797.00 2.71

155 002832 比音勒芬 6,173,089.99 2.69

156 300357 我武生物 6,103,793.62 2.66

157 300910 瑞丰新材 6,081,067.77 2.65

158 600779 水井坊 6,080,505.00 2.65

159 002594 比亚迪 6,056,040.00 2.64

160 002747 埃斯顿 5,991,567.00 2.61

161 000596 古井贡酒 5,942,368.00 2.59

162 688017 绿的谐波 5,908,454.95 2.58

163 300408 三环集团 5,883,866.00 2.57

164 300566 激智科技 5,822,329.00 2.54

165 603877 太平鸟 5,805,448.00 2.53

166 601058 赛轮轮胎 5,702,319.00 2.49

167 002036 联创电子 5,690,939.94 2.48

168 600111 北方稀土 5,623,284.00 2.45

169 300866 安克创新 5,604,022.73 2.44

170 300896 爱美客 5,562,834.16 2.43

171 300790 宇瞳光学 5,545,899.40 2.42

172 002007 华兰生物 5,522,770.40 2.41

173 603127 昭衍新药 5,476,566.62 2.39

174 300568 星源材质 5,345,908.00 2.33


175 002138 顺络电子 5,344,276.00 2.33

176 002390 信邦制药 5,337,607.00 2.33

177 002028 思源电气 5,278,838.00 2.30

178 002645 华宏科技 5,217,121.00 2.28

179 002110 三钢闽光 5,216,089.00 2.27

180 688536 思瑞浦 5,085,154.92 2.22

181 600660 福耀玻璃 5,066,071.00 2.21

182 300724 捷佳伟创 5,016,750.00 2.19

183 603338 浙江鼎力 4,955,597.14 2.16

184 603605 珀莱雅 4,947,247.00 2.16

185 603599 广信股份 4,931,976.00 2.15

186 300979 华利集团 4,830,079.00 2.11

187 600496 精工钢构 4,796,041.95 2.09

188 300685 艾德生物 4,755,244.80 2.07

189 600109 国金证券 4,724,989.00 2.06

190 002027 分众传媒 4,614,620.00 2.01

191 000895 双汇发展 4,587,583.85 2.00

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 3,602,426,101.35

卖出股票的收入（成交）总额 3,120,410,358.35

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。卖出股票成交总额中扣除了股票投资收益中增值税的影响。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 35,219,000.00 4.40

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,474,335.44 0.43

8 同业存单 - -

9 公司债 - -

10 地方债 - -

11 定向工具 - -


12 其他 - -

13 合计 38,693,335.44 4.83

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
(％)

1 019640 20 国债 10 352,190.00 35,219,000.00 4.40

2 123111 东财转 3 23,158.00 3,389,242.77 0.42

3 128134 鸿路转债 596.00 80,449.27 0.01

4 113616 韦尔转债 30.00 4,643.40 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体中，南京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、酒鬼酒股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。该类情形对上市公司的经营和财务没有重大影响，该股票的投资决策程序符合相关法律法规以及基金合同的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 708,692.21

2 应收证券清算款 6,873,819.22

3 应收股利 -

4 应收利息 734,925.41

5 应收申购款 2,677,581.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,995,018.68

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 128134 鸿路转债 80,449.27 0.01

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中信证券量化 6,736 44,764.27 11,387,648.69 3.78% 290,144,490.68 96.22
优选 A %

中信证券量化 5,066 53,128.19 6,623,054.43 2.46% 262,524,359.66 97.54
优选 C %

合计 11,802 48,354.48 18,010,703.12 3.16% 552,668,850.34 96.84


%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

中信证券量化优选 A 7,691,244.95 2.55%

基金管理人所有从业 中信证券量化优选 C 13,644,685.97 5.07%
人员持有本基金

合计 21,335,930.92 3.74%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

中信证券量化优选 A 0~10
本公司高级管理人员、基

金投资和研究部门负责 中信证券量化优选 C 0
人持有本开放式基金

合计 0~10

中信证券量化优选 A 0~10

本基金基金经理持有本 中信证券量化优选 C 0
开放式基金

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中信证券量化优选 A 中信证券量化优选 C

基金合同生效日（2020 年 5 月 22 10,480,536.08 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 75,224,390.37 107,091,022.09

本报告期基金总申购份额 380,956,976.49 481,243,961.19

减：本报告期基金总赎回份额 154,649,227.49 319,187,569.19

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 301,532,139.37 269,147,414.09

注：基金合同生效日：2020 年 05 月 22 日

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内，本基金未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期 占当期

券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注
交总额 量的比

的比例 例

中信证券 2 6,723,131,832. 100.00% 2,856,394.74 100.00% -

85

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 额的比例 比例

中信证券 32,816,528.2 100.00% - - - -
0

10.8 其他重大事件

无。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况

投资者 持有基金份

类别 额比例达到 份额
序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间

区间

机构 1 2021 年 02 - 75,563,358.5 75,563,358.5 - -
月 01 日 5 5

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件；

2、中信证券量化优选股票型集合资产管理计划资产管理合同；

3、中信证券量化优选股票型集合资产管理计划托管协议；

4、中信证券量化优选股票型集合资产管理计划招募说明书及其更新；

5、管理人业务资格批件、营业执照；

6、托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点

北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层。

12.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95548

公司网址：http://www.cs.ecitic.com


中信证券股份有限公司
二〇二一年八月三十日
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