东方红启盛三年持有期混合型证券投资基
金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红启盛三年持有混合

基金主代码 910006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 12 日

报告期末基金份额总额 362,661,729.07 份

投资目标 本基金在深入研究，精选个股的基础上稳健投资，追求
基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利
率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、
投资者心态等市场指标，全面评估上述各种关键指标，
并预测其变动趋势。从而对股票、债券等大类资产的风
险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的分析，
在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定大类资
产投资权重，实现资产合理配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数
收益率×5%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×20%+


中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金
除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合
交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资全国中小
企业股份转让系统挂牌股票，会面临参与挂牌公司股票
交易产生的挂牌公司经营风险、股价波动较大风险、流
动性风险、信息披露风险、估值风险、挂牌公司的降层
风险、挂牌公司终止挂牌风险等特有风险。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方红启盛三年持有混合 A 东方红启盛三年持有混合 B

下属分级基金的交易代码 910006 010442

报告期末下属分级基金的份额总额 200,472,672.22 份 162,189,056.85 份

注：2021 年 4 月 12 日东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合
同生效时新设 B 类基金份额未开通销售，本基金管理人于 2021 年 7 月 7 日发布公告《东方红启盛
三年持有期混合型证券投资基金 B 类份额开放日常申购业务的公告》，决定自 2021 年 7 月 8 日起
（含）本基金 B 类份额开始办理申购业务（代码：010442）。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 报告期（2021 年 7 月 8 日-2021 年 9
月 30 日） 月 30 日）

东方红启盛三年持有混合 A 东方红启盛三年持有混合 B

1.本期已实现收益 119,774,615.44 64,131,283.32

2.本期利润 -45,339,104.86 -13,915,334.85

3.加权平均基金份额 -0.2247 -0.0914
本期利润


4.期末基金资产净值 929,389,014.76 750,854,645.14

5.期末基金份额净值 4.6360 4.6295

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红启盛三年持有混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -4.43% 1.60% -6.86% 0.96% 2.43% 0.64%

自基金合同

10.86% 1.42% -4.06% 0.85% 14.92% 0.57%
生效起至今

东方红启盛三年持有混合 B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

自基金合同

-1.04% 1.59% -4.43% 0.96% 3.39% 0.63%
生效起至今

注：本基金 B 类份额自基金合同生效起至今指 2021 年 7 月 8 日-2021 年 9 月 30 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注： 1、本基金于 2021 年 4 月 12 日由东方红 6 号集合资产管理计划转型为“东方红启盛三年持
有期混合型证券投资基金”，新基金合同生效日至今不满一年。A 类份额自基金合同生效起至今指
2021 年 4 月 12 日-2021 年 9 月 30 日，B 类份额自基金合同生效起至今指 2021 年 7 月 8 日-2021
年 9 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明


任职日期 离任日期 年限

上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2021 年 03 月至今任东方红启阳三年
上海东方 持有期混合型证券投资基金基金经理、
证券资产 2021年4 月12 2021年04月至今任东方红启盛三年持有
郭乃幸 管理有限 日 - 8 年 期混合型证券投资基金基金经理。上海交
公司基金 通大学经济学博士。曾任上海东方证券资
经理 产管理有限公司行业研究员、投资主办
人、投资经理。具备证券投资基金从业资
格。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守本基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度以来，市场整体小幅度下跌，分化很大，涨幅较大的是煤炭、有色、钢铁等周期品种，跌幅较大的是食品饮料、医药和消费者服务。从长期看，中国经济正处在而且可能较长时间处于转型期中，逐步进入了高量发展阶段，经济的周期特征减少、波动幅度收窄、流动性松紧适度；
资本市场的纵深也比以往有巨大扩展，A 股可分为 20 多个一级行业，100 多个二级行业以及 4000
多只标的，市场没有系统性风险的情况下，可以选择的机会始终存在。我们认为市场未来长期存在择行业与择股有收益的结构性机会。对于行业来说，我们看好新能源、大消费和先进制造方向，在这些行业里面重点挖掘投资机会。短期里，由于市场风格的因素，会有一些长期我们看好的板块出现调整，这恰好是长期研究和布局这些行业好时机。我们的组合保持一贯性，坚持选择幸运的行业和能干的公司，继续保持在新能源，先进制造的持仓的同时加大在消费板块的研究，不断优化组合。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金 B 类份额净值为 4.6295 元，份额累计净值为 4.6295 元；A 类份额净
值为 4.6360 元，份额累计净值为 5.1990 元。本报告期 A 类份额净值增长率为-4.43%，同期业绩
比较基准收益率为-6.86%；基金 B 类份额净值增长率为-1.04%，同期业绩比较基准收益率为-4.43%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,342,244,049.15 79.06

其中：股票 1,342,244,049.15 79.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,092,100.00 0.12

其中：债券 2,092,100.00 0.12

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 133,900,000.00 7.89

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -


产

7 银行存款和结算备付金合计 219,214,118.54 12.91

8 其他资产 283,616.97 0.02

9 合计 1,697,733,884.66 100.00

注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 162,794,310.94 元人民币，占期末基金资产净值比例 9.69%。

2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 29,979,408.00 1.78

C 制造业 1,062,356,473.09 63.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 70,007,420.53 4.17

F 批发和零售业 62,239.08 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,992.83 0.00

J 金融业 16,927,225.00 1.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 29,906.38 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,471.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00

S 综合 - -

合计 1,179,449,738.21 70.20

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

00 能源 - -

01 原材料 - -

02 工业 - -

03 可选消费 153,840,981.93 9.16


04 主要消费 - -

05 医药卫生 - -

06 金融地产 8,953,329.01 0.53

07 信息技术 - -

08 电信业务 - -

09 公用事业 - -

合计 162,794,310.94 9.69

注：以上分类采用中证行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300750 宁德时代 318,780167,592,209.40 9.97

2 600519 贵州茅台 57,200104,676,000.00 6.23

3 002568 百润股份 1,388,841103,454,766.09 6.16

4 601012 隆基股份 1,212,060 99,970,708.80 5.95

5 02020 安踏体育(二 799,000 97,712,273.19 5.82
百)

6 002812 恩捷股份 312,900 87,649,548.00 5.22

7 601117 中国化学 6,481,400 69,999,120.00 4.17

8 002245 蔚蓝锂芯 2,964,600 62,019,432.00 3.69

9 002475 立讯精密 1,617,210 57,750,569.10 3.44

10 09922 九毛九 2,861,000 56,128,708.74 3.34

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,092,100.00 0.12


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,092,100.00 0.12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 127046 百润转债 20,921 2,092,100.00 0.12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货的主要目的是套期保值和套利，在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易，以更好地提高产品收益。管理人将根据不同的市场行情动态管理国债期货合约数量，在控制风险的前提下萃取收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 315,851.91

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -32,234.94

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 283,616.97

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

项目 东方红启盛三年持有混合 东方红启盛三年持有混合
A B

报告期期初基金份额总额 203,403,908.64 -

报告期期间基金总申购份额 - 162,189,056.85

减:报告期期间基金总赎回份额 2,931,236.42 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 200,472,672.22 162,189,056.85

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 东方红启盛三年持有混合 A 东方红启盛三年持有混合 B

报告期期初管理人持有的本基金份额 6,155,735.26 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 6,155,735.26 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 3.07 -
份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金的文件；

2、《东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；


4、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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