国泰君安现金管家货币市场基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本集合计划合同规定，于2022年10月21日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安现金管家货币

基金主代码 952100

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月03日

报告期末基金份额总额 18,343,895,726.06份

投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收
益。

1、资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信
用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判
断，并结合各类资产的估值水平、流动性特征、
风险收益特征，决定各类资产的配置比例，并
适时进行动态调整。

投资策略 2、久期管理策略

本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合
基金资产流动性的要求动态调整组合久期。

当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规
避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期
短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本
利得或锁定较高的利率水平。

3、个券选择策略


在个券选择上，本基金将综合运用收益率曲线
分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评
估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个
券。

4、利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级
意外变化等情况会造成短期内市场失衡；新股、
新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供
求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场
机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研
究其中的规律，据此调整组合配置，改进操作
方法，积极利用市场机会获得超额收益。

5、现金流管理策略

本基金将根据对申购赎回现金流情况变化的动
态预测，结合对市场资金面等因素的分析，合
理配置和动态调整组合现金流，在充分保持基
金流动性的基础上争取较高收益。

未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富
和交易方式的创新等，本基金还将积极寻求其
他投资机会，履行适当程序后更新和丰富基金
投资策略。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率

（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期收益和预期风险
低于债券型基金、股票型基金和混合型基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 70,682,211.75

2.本期利润 70,682,211.75

3.期末基金资产净值 18,343,895,726.06

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.2897% 0.0016% 0.3450% 0.0000% -0.0553% 0.0016%

过去六个月 0.6552% 0.0017% 0.6863% 0.0000% -0.0311% 0.0017%

自基金合同 1.1635% 0.0014% 1.1325% 0.0000% 0.0310% 0.0014%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金于2021年12月3日注册为公募基金，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

杜浩然，复旦大学金融硕
士，8年证券从业经历。现
任本公司固定收益投资部
基金经理，主要负责固定
收益类产品的投资研究工
作。自2017年9月5日至20
22年3月2日担任“国泰君
本基金基金经理，国泰君 安君得利三号货币集合资
安30天滚动持有中短债债 产管理计划”投资经理，
券型证券投资基金基金经 自2018年6月21日至2022
理，国泰君安中债1-3年政 年3月8日担任“国泰君安
策性金融债指数证券投资 君得利一号货币增强集合
基金基金经理，国泰君安6 资产管理计划”，自2018
杜浩 0天滚动持有中短债债券 2021- - 8 年6月21日起至2021年11
然 型证券投资基金基金经 12-03 年 月30日担任“国泰君安君
理，国泰君安君得利短债 得利二号货币增强集合资
债券型证券投资基金基金 产管理计划”投资经理，
经理，国泰君安君添利中 自2018年11月6日起至202
短债债券型发起式证券投 1年12月2日担任“国泰君
资基金基金经理 安现金管家货币集合资产
管理计划”投资经理，自2
020年3月25日起至2021年
8月17日担任“国泰君安君
得诚混合型集合资产管理
计划”投资经理，自2020
年9月28日起至2021年12
月6日担任“国泰君安君得
盛债券型集合资产管理计


划”投资经理，自2021年1
月28日起至2022年1月16
日担任“国泰君安君得盈
债券型集合资产管理计

划”投资经理，自2021年5
月25日至2021年12月6日
担任“国泰君安君得惠中
债1-3年政策性金融债指
数集合资产管理计划”投
资经理，自2021年9月1日
起担任“国泰君安30天滚
动持有中短债债券型证券
投资基金”基金经理，自2
021年12月3日起担任“国
泰君安现金管家货币市场
基金”基金经理,自2021
年12月7日起至2022年3月
9日担任“国泰君安君得盛
债券型证券投资基金”基
金经理，自2021年12月7
日起担任“国泰君安中债1
-3年政策性金融债指数证
券投资基金”基金经理，
自2022年1月17日起至202
2年3月9日担任“国泰君安
君得盈债券型证券投资基
金”基金经理，自2022年3
月3日起担任“国泰君安6
0天滚动持有中短债债券
型证券投资基金”基金经
理，自2022年3月9日起担
任“国泰君安君得利短债
债券型证券投资基金”基
金经理，自2022年6月17
日起担任“国泰君安君添
利中短债债券型发起式证
券投资基金”基金经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1、市场回顾及运作分析

三季度，疫情反复扰动和地产复苏偏弱之下，经济短期承压，降息带动债券市场震荡上涨。基本面方面，经济呈现弱复苏，PMI从6月份50.2下滑到7月份的低点49，9月份重回50.1。政策面方面，货币政策整体仍然维持偏松，8月份MLF和OMO双降10BP，LPR5年下调15BP，1年下调5BP，货币宽松带动债市上涨。R007、DR007的3季度中枢分别为1.6418%、1.5224%，资金价格相对稳定、显著低于OMO政策利率并相比2季度继续下移，机构杠杆套息力度较大，带动信用利差持续压缩。资产表现方面，3季度同业存单利率震荡下行，1年期AAA级CD利率下行至1.99%附近，3年期国债收益率下行12bp、10年国债下行6bp，3年AAA中短期票据收益率下行25BP、AA+、AA中短期票据收益率下行23bp、28bp，信用利差持续压缩。

三季度，本产品在保证流动性、不影响委托人证券交易的前提下，主要投资于银行存款、同业存单、高评级短期债券、逆回购等。通过对货币市场利率的判断，结合本产
品规模变化规律，适时在活期存款、定期存款、同业存单、高评级短期债券、逆回购等资产中做出投资安排，保持产品平稳运行。

2、市场展望和投资策略

展望四季度，疫情反复扰动、地产回暖拐点尚未出现、出口边际回落，基建投资着力点在于落实，经济或继续呈现弱复苏态势。货币政策松紧适度，资金中枢或逐步回归政策利率中枢。国内方面，新冠病毒变异速度较快，新变种病毒传播性增强、冬季的防疫压力更大，疫情反复仍将对经济复苏进程、市场主体预期形成扰动。地产行业风险仍在出清过程中，政策有所放宽，但销售尚未出现明确回暖的拐点。海外方面，俄乌冲突扩大、核心通胀超预期催生强势美元，美联储仍处于超预期持续加息缩表的过程中，人民币汇率短期承压。货币政策以我为主、内外兼顾，进一步显著放松的可能性降低，但考虑到经济复苏的稳固性、疫情的反复性、内外部经济环境的复杂性，转向收紧的概率也不高，或仍将维持中性温和，并有节奏地、逐步引导市场利率缓慢回归政策利率中枢，预计4季度市场利率或呈现区间震荡。

基于上述判断，四季度本产品将灵活调整组合久期和仓位，在活期存款、定期存款、同业存单、高评级短期债券、逆回购等资产中做出合适投资安排，继续保持产品平稳运行。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安现金管家货币基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.2897%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 11,495,659,054.83 52.23

其中：债券 11,495,659,054.83 52.23

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 7,270,607,100.45 33.04

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,241,835,118.43 14.73


4 其他资产 58,911.08 0.00

5 合计 22,008,160,184.79 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 16.45

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 3,634,357,697.80 19.81

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 112

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 87

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 59.55 19.81

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 1.31 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债


3 60天（含）—90天 3.53 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 11.22 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 44.22 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 119.82 19.81

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,008,751,091.55 5.50

其中：政策性金融债 1,008,751,091.55 5.50

4 企业债券 10,209,799.88 0.06

5 企业短期融资券 251,891,172.01 1.37

6 中期票据 - -

7 同业存单 10,224,806,991.39 55.74

8 其他 - -

9 合计 11,495,659,054.83 62.67

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 112283329 22宁波银行CD 4,000,000 397,559,434.60 2.17
189


2 220201 22国开01 3,600,000 365,344,835.76 1.99

3 112281708 22厦门国际银 3,000,000 298,658,395.98 1.63
行CD115

4 112283290 22九江银行CD 3,000,000 298,125,492.30 1.63
084

5 112297992 22中原银行CD 3,000,000 295,852,694.57 1.61
096

6 112299006 22江西银行CD 3,000,000 295,596,739.58 1.61
091

7 112284679 22青岛农商行 3,000,000 295,029,769.48 1.61
CD056

8 112285498 22长沙银行CD 3,000,000 294,871,328.79 1.61
207

9 112283375 22厦门国际银 3,000,000 294,537,064.28 1.61
行CD130

10 112283406 22九江银行CD 3,000,000 294,426,600.61 1.61
086

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1542%

报告期内偏离度的最低值 0.0226%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0870%

注：以上数据按工作日统计
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资前十名证券的发行主体中，厦门国际银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、江西银行股份有限公司、国家开发银行等曾受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局、当地中国人民银行罚款的行政处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 58,911.08

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 58,911.08

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 23,059,274,076.68

报告期期间基金总申购份额 129,552,475,389.47

报告期期间基金总赎回份额 134,267,853,740.09

报告期期末基金份额总额 18,343,895,726.06

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2022-09-26 450,191.43 450,191.43 0


合计 450,191.43 450,191.43

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安现金管家货币集合资产管理计划变更注册的批复；

2、《国泰君安现金管家货币市场基金基金合同》；

3、《国泰君安现金管家货币市场基金托管协议》；

4、《国泰君安现金管家货币市场基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
2022年10月26日
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