华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管
理计划

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:华安证券股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司


送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08 月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本中期报告摘要摘自中期报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读中期报告正 文 。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......3

1.1 重要提示......3

1.2 目录......4

§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......8

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......9

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1 资产负债表......16

6.2 利润表......18

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 20

6.4 报表附注......23

§7 投资组合报告......55

7.1 期末基金资产组合情况...... 56

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......56

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......57


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......60

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......62

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 62

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......62

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......62

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......63

7.12 投资组合报告附注......63

§8 基金份额持有人信息......64

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......65

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......65

§9 开放式基金份额变动......66
§10 重大事件揭示...... 66

10.1 基金份额持有人大会决议......66

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 66

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......67

10.4 基金投资策略的改变......67

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......67

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67

10.8 其他重大事件...... 68

§11 影响投资者决策的其他重要信息......69

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......69

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......69

§12 备查文件目录...... 69

12.1 备查文件目录...... 69

12.2 存放地点...... 69

12.3 查阅方式...... 69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合

型集合资产管理计划

基金简称 华安证券汇赢增利

场内简称 -

基金主代码 970006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年07月15日

基金管理人 华安证券股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,321,036,882.81份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安证券汇 华安证券汇 华安证券汇

赢增利A 赢增利B 赢增利C

下属分级基金场内简称 华安证券汇 华安证券汇 华安证券汇

赢增利A 赢增利B 赢增利C

下属分级基金的交易代码 970006 970007 970008

报告期末下属分级基金的份额总额 14,487,894.35 769,455,561.0 537,093,427.4
份 1份 5份

注：本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提

投资目标 下，通过专业化研究分析，力争实现集合计划资产的
长期稳定增值。

本集合计划通过定性与定量相结合的方法分析宏
投资策略 观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统
性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风


险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本集合计
划在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整
原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基
础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本集合计划
将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适
时地做出相应的调整。

业绩比较基准 基准指数＝沪深300指数×40%＋中证全债指数×5
0%＋一年定期存款利率×10%。

本集合计划为混合型集合资产管理计划，属于中
风险收益特征 等风险/收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平
高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管
理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安证券股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限
公司

信息披 姓名 徐玉红 朱萍

露负责 联系电话 0551-65161962 021-31888888

人 电子邮箱 402072670@qq.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 95318 95528

传真 0551-65161859 021-63602540

注册地址 安徽省合肥市政务区天鹅湖 上海市中山东一路12号

路198号

办公地址 安徽省合肥市政务区天鹅湖 上海市博成路1388号浦银中
路198号 心A栋

邮政编码 230081 200126

法定代表人 章宏韬 郑杨

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正 http://www.hazq.com

文的管理人互联网网
址
基金中期报告备置地 安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

华安证券汇 华安证券汇 华安证券汇
赢增利A 赢增利B 赢增利C

本期已实现收益 513,055.40 25,494,667.0 21,248,777.3
3 9

本期利润 818,415.68 43,845,858.5 36,385,286.0
7 4

加权平均基金份额本期利润 0.0538 0.0517 0.0603

本期加权平均净值利润率 4.69% 4.34% 4.96%

本期基金份额净值增长率 4.69% 4.28% 4.69%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)

期末可供分配利润 1,988,763.11 117,966,788. 97,523,369.9
66 2

期末可供分配基金份额利润 0.1373 0.1533 0.1816

期末基金资产净值 16,759,934.9 923,255,458. 659,787,468.
6 10 56

期末基金份额净值 1.1568 1.1999 1.2284


报告期末

3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 22.93% 19.99% 22.84%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安证券汇赢增利A

份额净值 业绩比较 业绩比较

份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

阶段 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去一个月 -1.06% 0.55% 0.77% 0.34% -1.83% 0.21%

过去三个月 0.83% 0.50% -1.04% 0.33% 1.87% 0.17%

过去六个月 4.69% 0.39% 1.35% 0.33% 3.34% 0.06%

过去一年 4.39% 0.30% -3.44% 0.39% 7.83% -0.09%

自基金合同

生效起至今 22.93% 0.26% -0.18% 0.47% 23.11% -0.21%

华安证券汇赢增利B

份额净值 业绩比较 业绩比较

份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

阶段 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去一个月 -1.12% 0.55% 0.77% 0.34% -1.89% 0.21%

过去三个月 0.63% 0.50% -1.04% 0.33% 1.67% 0.17%

过去六个月 4.28% 0.39% 1.35% 0.33% 2.93% 0.06%

过去一年 3.57% 0.30% -3.44% 0.39% 7.01% -0.09%

自基金合同 19.99% 0.26% -0.18% 0.47% 20.17% -0.21%

生效起至今
华安证券汇赢增利C

份额净值 业绩比较 业绩比较

份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

阶段 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 -1.06% 0.55% 0.77% 0.34% -1.83% 0.21%

过去三个月 0.82% 0.50% -1.04% 0.33% 1.86% 0.17%

过去六个月 4.69% 0.39% 1.35% 0.33% 3.34% 0.06%

过去一年 4.40% 0.30% -3.44% 0.39% 7.84% -0.09%

自基金合同

生效起至今 22.84% 0.26% -0.18% 0.47% 23.02% -0.21%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人前身是1991年成立的安徽省证券公司，安徽省第一家专营证券机构。2001年，在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心的证券类资产的基础上，成立了华安证券有限责任公司，是安徽省最早设立的综合类证券公司。此后，公司又经历了综合治理和多次增资扩股，2012年整体变更为股份制公司。2016年12月6日，公司首次公开发行股票在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600909）。公司始终坚持稳健规范的经营风格，深化"合规风控至上"的理念，建立以合规管理和动态风险监控体系为核心的风险控制体系，完善董事会、经营层、风控线及业务单元的四级风险管理架构，努力推进风险管理转型，持续加强合规风控队伍建设、机制建设和文化建设，整体运行平稳。
华安证券根据《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》的要求，截至 2022年6月27日，旗下已有9只大集合产品完成公募化改造。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

工学博士。专注于金融工
程、量化投资、交易策略
及系统架构设计。具备扎
实的数学、统计学与计算
机技术功底，丰富的量化
汪志 基金经理 2020-0 12 交易策略模型构建、算法
健 7-15 - 年 设计、程序开发以及投资
管理经验。现任华安证券
合赢九个月持有、华安证
券聚赢一年持有、华安证
券汇赢增利一年持有的投
资经理。

樊艳 基金经理 2020-1 - 22 1999年加入华安证券，曾


0-12 年 任证券投资部研究员、投
资经理，现任资产管理总
部投资经理，目前担任华
安证券汇赢增利一年持有
期灵活配置混合型集合资
产管理计划、华安证券聚
赢一年持有期债券型集合
资产管理计划、华安证券
合赢六个月持有期债券型
集合资产管理计划、华安
证券合赢三个月持有期债
券型集合资产管理计划、
华安证券月月红现金管理
型集合资产管理计划投资
经理。

硕士研究生。曾任职于招
商证券研究所、海富通基
金投资部、华泰证券资管
权益投资部。2017年加入
刘杰 基金经理 2021-1 12 华安证券，现担任华安证
2-07 - 年 券合赢添利、华安证券合
赢三个月持有、华安证券
睿赢一年持有、华安证券
汇赢增利一年持有的投资
经理。

注：本产品由大集合公募改造而来，有关基金经理任职日期从担任原大集合产品投资经理时间起算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华安证券股份有限公司公募资产管理业务公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在2023年上半年期间，本基金通过对配置的可转债与股票资产进行结构性调整，在同期股指大幅度波动的情况下，本基金配置的股票及可转债资产取得了良好收益，经受了市场行情的严峻考验；在二季度末，本基金适时增加股票资产配置比例，在活跃资本市场的宏观政策环境下，预期股票类资产或将有优异表现。此外信用债及利率债还取得了部分利息和价差收益。产品中大部分资产价格上涨稳定了本基金净值，使得本基金长期取得了优于同期绝大多数同类产品的收益水平。因此产品净值在经历了短暂的波动之后，在2023年上半年的行情中整体依然获得良好相对回报，今年以来的收益率在业内同类型二千多个产品中约排在前10%附近。今年上半年期间沪深300指数收益率为-0.75%，本产品收益率仍达到4%以上（详见本报告3.2节数据）。综合比较自2020产品改造以来的产品净值增长与业绩比较基准走势（详见本报告3.2.2节），本产品多年来表现一贯稳健，远远优于业绩比较基准的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末华安证券汇赢增利A基金份额净值为1.1568元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.69%，同期业绩比较基准收益率为1.35%；截至报告期末华安证券汇赢增利B基金份额净值为1.1999元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.28%，同期业绩比较基准收益率为1.35%；截至报告期末华安证券汇赢增利C基金份额净值为1.2284元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.69%，同期业绩比较基准收益率为1.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


结合政府工作报告1200万新增城镇就业目标来看，过去3年每一个点的GDP增速对应220万就业，稳妥来说，今年GDP增速的实际值有望比目标值更好。二季度从具体各分项指标来看，消费端，恢复或扩大消费、扩大内需是今年的经济工作的重要任务，打好消费牌是本轮经济复苏的关键。汽车在本轮打折促销后有望延续销售冲量，二季度社会零售数据有持续修复的空间。投资端，基建和制造业投资延续了去年底以来较强的韧性，房地产投资在一季度降幅收窄后，房企过去一轮资产负债表的损伤或将导致新开工的趋势很难改善，但竣工的确定性相对较高，地产投资对固定资产投资的拖累比去年大概率弱化。

5%的经济增速目标并非体现在政策对投资端的刺激放缓，而是对全球经济形势，尤其是出口端的合理研判，表明了政府不会重走土地财政的老路。“中国特色的估值体系”正在进行一场自上而下的研究，相应的“中字头”标的也在持续上涨，需要把握后续节奏。技术突破、政策支持，都在催化数字经济方向的行情，需要持续关注。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及集合计划合同约定，本集合计划管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了集合计划估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本集合计划托管人审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查集合计划资产净值和集合计划份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致集合计划资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

该基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守《中
华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由华安证券股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 10,655,078.69 5,123,521.88

结算备付金 3,010,919.83 6,100,068.87

存出保证金 138,803.10 101,568.10

交易性金融资产 6.4.7.2 1,610,004,450.03 2,021,531,864.10

其中：股票投资 981,561,269.45 443,139,949.12

基金投资 - -

债券投资 628,443,180.58 1,568,060,346.49

资产支持证券 - 10,331,568.49


投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 35,259,323.32 30,399,103.92

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 445,518.91 2,918,566.96

应收股利 - -

应收申购款 2,090,608.72 594,773.60

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,661,604,702.60 2,066,769,467.43

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 48,999,048.92 64,007,846.27

应付清算款 3,093,380.59 -

应付赎回款 6,307,859.28 6,107,719.73

应付管理人报酬 806,379.36 1,039,322.91

应付托管费 268,072.18 346,422.17

应付销售服务费 40,339.35 15,390,664.21

应付投资顾问费 - -


应交税费 1,546,767.47 375,664.81

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 739,993.83 346,550.58

负债合计 61,801,840.98 87,614,190.68

净资产：

实收基金 6.4.7.7 1,321,036,882.81 1,706,208,464.59

其他综合收益 6.4.7.8 - -

未分配利润 6.4.7.9 278,765,978.81 272,946,812.16

净资产合计 1,599,802,861.62 1,979,155,276.75

负债和净资产总计 1,661,604,702.60 2,066,769,467.43

6.2 利润表
会计主体：华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 93,976,866.68 42,516,986.91

1.利息收入 416,066.60 3,165,286.30

其中：存款利息收入 6.4.7.10 126,884.45 210,906.14

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 289,182.15 2,954,380.16

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 59,767,739.61 53,578,446.85
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.11 18,245,293.19 4,794,285.53


基金投资收益 6.4.7.12 - -

债券投资收益 6.4.7.13 34,467,250.40 47,806,987.29

资产支持证券投资

收益 6.4.7.14 276,632.31 1,174.03

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 6,778,563.71 976,000.00

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.18 33,793,060.47 -14,227,101.91
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 - 355.67
号填列）

减：二、营业总支出 12,927,306.39 13,259,095.75

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,854,501.77 6,186,837.92

2．托管费 6.4.10.2.2 1,753,348.57 2,062,279.31

3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,018,268.81 4,709,503.47

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 1,003,847.07 20,207.97

其中：卖出回购金融资产

支出 1,003,847.07 20,207.97

6．信用减值损失 6.4.7.20 - -

7．税金及附加 182,607.65 175,478.08

8．其他费用 6.4.7.21 114,732.52 104,789.00

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 81,049,560.29 29,257,891.16

减：所得税费用 - -


四、净利润（净亏损以“-” 81,049,560.29 29,257,891.16
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 81,049,560.29 29,257,891.16

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 1,706,208,464.5 - 272,946,812.16 1,979,155,276.7
值） 9 5

加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 1,706,208,464.5 - 272,946,812.16 1,979,155,276.7
值） 9 5

三、本期增减变

动额（减少以 -385,171,581.78 - 5,819,166.65 -379,352,415.13
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 81,049,560.29 81,049,560.29

（二）、本期基

金份额交易产 -385,171,581.78 - -75,230,393.64 -460,401,975.42
生的基金净值

变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 256,097,274.22 - 55,341,667.96 311,438,942.18
购款

2.基金 -641,268,856.00 - -130,572,061.60 -771,840,917.60
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,321,036,882.8 - 278,765,978.81 1,599,802,861.6
值） 1 2

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 1,379,019,907.3 - 200,355,786.94 1,579,375,694.2
值） 4 8

加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净 1,379,019,907.3 1,579,375,694.2
资产（基金净 4 - 200,355,786.94 8

值）
三、本期增减变

动额（减少以 637,319,854.81 - 133,696,641.93 771,016,496.74
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 29,257,891.16 29,257,891.16

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 637,319,854.81 - 104,438,750.77 741,758,605.58
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 859,472,591.60 - 139,136,707.95 998,609,299.55
购款

2.基金 -222,152,736.79 - -34,697,957.18 -256,850,693.97
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 2,016,339,762.1 - 334,052,428.87 2,350,392,191.0
值） 5 2

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

章宏韬 龚胜昔 许琼

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

产管理计划，是由华安证券有限责任公司（2012年12月26日变更为华安证券股份有限公司，以下简称“华安证券”）作为计划管理人，上海浦东发展银行股份有限公司作为计划托管人的非限定性集合理财管理计划。本集合计划经中国证券监督管理委员会2011年8月26日《关于核准华安证券有限责任公司设立华安理财2号避险增利集合资产管理计划的批复》（证监许可[2011]1360号）批准设立，存续期为5年，管理人自批复之日起6个月内启动集合计划的推广工作，推广期最长不超过60个工作日。推广期间和存续期间募集资金规模上限均为3,000,000,000.00元。

截至2012年4月9日止，本集合计划共收到投资者缴纳的集合计划有效认购资金
529,076,912.11元及投资者缴纳的认购资金银行存款利息445,926.86元（该认购资金业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职皖QJ[2012]194号验资报告验证），达到集合计划成立条件。

本集合计划于2020年7月14日完成变更征询工作，《华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划合同》于2020年7月15日生效。本集合计划自合同生效日起存续期不得超过3年，自合同生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。
变更后本集合计划为契约型开放式，本集合计划A类计划份额只开放赎回，不开放申购。B类或C类计划份额每个开放日开放申购，但本集合计划对集合计划份额持有人持有的B类或C类计划份额均设置一年的最短持有期。在最短持有期限内，B类或C类计划份额不能赎回，在最短持有期限到期后的下一个工作日起（含），B类或C类计划份额持有人方可就该计划份额提出赎回申请。

投资范围：

包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票投资占本集合计划资产的比例范围为0%至80%（不含80%）。本集合计划每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，集合计划保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准：基准指数＝沪深300指数×40%＋中证全债指数×50%＋一年定期存款利率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则一基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号一年度报告和中期报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

本财务报表以本集合计划持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本集合计划2023年06月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年06月30日的经营成果和集合计划净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本集合计划的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本财务报表的实际编制期间自2023年01月01日至2023年06月30日止。
6.4.4.2 记账本位币

本集合计划核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1.金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本集合计划管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本集合计划现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


本集合计划目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、同业存单、资产支持证券和衍生工具等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本集合计划管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2.金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

原金融工具准则（截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则）

本集合计划于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本集合计划以前年度的如下会计政策。

（1）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集合计划对金融资产的持有意图和持有能力。本集合计划现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

集合计划目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、同业存单和衍生工具等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

集合计划持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（2）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。集合计划持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本集合计划计价持有的股票投资、债券投资、资产支持证券、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)等按如下原则确定公允价值并进行估值：

1.对于存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应该将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，计划管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2.对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可使用不可观察输入值。

3.如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。


如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，计划管理人可根据具体情况与计划托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的计划份额总额在扣除损益平准金分摊部分后所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于本计划申购确认日及本计划赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括本计划转换所引起的转入本计划的实收基金增加和转出本计划的实收基金减少。

每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在集合计划份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占集合计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

收入是本集合计划在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集合计划、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。
债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

基金红利收入按基金公司宣告的分红比例计算的金额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推
算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算本集合计划持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按本集合计划合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本集合计划投资交易时发生的交易费用于交易日确认并作为本集合计划费用计入当年损益。

本集合计划的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认。

本集合计划的其他费用如不影响估值日本集合计划份额净值小数点后第四位，发生时直接计入本集合计划损益；如果影响本集合计划份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入本集合计划损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一计划份额享有同等的分配权；当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；分配收益后每份额净值不能低于发行面值；分红后集合计划总份额不得超过最高规模限制；在符合上述分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%，若本集合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配。

分配方案由管理人拟定，包括集合计划收益的范围、集合计划净收益、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容，由托管人核实后确定，通过管理人网站和推广网点通告委托人。

本集合计划的收益分配包括现金分红和红利转份额两种方式。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红。若投资者选择现金红利转换为相应类别集合计划
份额进行再投资的，再投资份额以红利再投日为登记日，且需满足相应类别持有期的规定
6.4.4.12 外币交易

本报告期间本集合计划无需说明的外币交易。
6.4.4.13 分部报告

本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本集合计划目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本报告期间本集合计划无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期间本集合计划无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期间本集合计划无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期间本集合计划无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.基金运营过程中发生的增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；

2.基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加；

3.对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税；

4.存款利息收入不征收增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税；

5.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

6.基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

7.对基金取得的企业债券利息收入，应由各兑付机构在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

8.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

活期存款 10,655,078.69

等于：本金 10,651,707.45

加：应计利息 3,371.24

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 10,655,078.69

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 960,501,666.65 - 981,561,269.45 21,059,602.80

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 449,479,333.70 9,100,647.89 474,445,965.21 15,865,983.62
债 银行间市场

券 149,935,290.00 3,388,715.37 153,997,215.37 673,210.00
合计 599,414,623.70 12,489,363.26 628,443,180.58 16,539,193.62

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,559,916,290.3 12,489,363.26 1,610,004,450.0 37,598,796.42
5 3

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 35,259,323.32 -

银行间市场 - -

合计 35,259,323.32 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
本报告期末，本集合计划未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
本报告期末，本集合计划未有按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 473,926.31

其中：交易所市场 471,698.21

银行间市场 2,228.10

应付利息 -

预提费用 266,067.52

合计 739,993.83

6.4.7.7 实收基金

6.4.7.7.1 华安证券汇赢增利A

金额单位：人民币元

本期

项目

(华安证券汇赢增利A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 16,605,187.34 16,605,187.34

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -2,117,292.99 -2,117,292.99

本期末 14,487,894.35 14,487,894.35

6.4.7.7.2 华安证券汇赢增利B

金额单位：人民币元

本期

项目

(华安证券汇赢增利B) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 960,007,670.48 960,007,670.48

本期申购 130,323,271.87 130,323,271.87

本期赎回（以“-”号填列） -320,875,381.34 -320,875,381.34

本期末 769,455,561.01 769,455,561.01

6.4.7.7.3 华安证券汇赢增利C

金额单位：人民币元

本期

项目

(华安证券汇赢增利C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 729,595,606.77 729,595,606.77

本期申购 125,774,002.35 125,774,002.35

本期赎回（以“-”号填列） -318,276,181.67 -318,276,181.67

本期末 537,093,427.45 537,093,427.45

6.4.7.8 其他综合收益
本报告期末，本集合计划无其他综合收益。

6.4.7.9 未分配利润
6.4.7.9.1 华安证券汇赢增利A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(华安证券汇赢增利A)

本期期初 1,713,584.75 30,248.77 1,743,833.52

本期利润 513,055.40 305,360.28 818,415.68

本期基金份额交易产

生的变动数 -237,877.04 -52,331.55 -290,208.59

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -237,877.04 -52,331.55 -290,208.59

本期已分配利润 - - -

本期末 1,988,763.11 283,277.50 2,272,040.61

6.4.7.9.2 华安证券汇赢增利B

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(华安证券汇赢增利B)

本期期初 117,738,214.07 26,937,795.90 144,676,009.97

本期利润 25,494,667.03 18,351,191.54 43,845,858.57

本期基金份额交易产

生的变动数 -25,266,092.44 -9,455,879.01 -34,721,971.45

其中：基金申购款 17,876,909.78 8,312,307.61 26,189,217.39

基金赎回款 -43,143,002.22 -17,768,186.62 -60,911,188.84

本期已分配利润 - - -

本期末 117,966,788.66 35,833,108.43 153,799,897.09

6.4.7.9.3 华安证券汇赢增利C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(华安证券汇赢增利C)


本期期初 106,072,659.06 20,454,309.61 126,526,968.67

本期利润 21,248,777.39 15,136,508.65 36,385,286.04

本期基金份额交易产

生的变动数 -29,798,066.53 -10,420,147.07 -40,218,213.60

其中：基金申购款 20,736,271.75 8,416,178.82 29,152,450.57

基金赎回款 -50,534,338.28 -18,836,325.89 -69,370,664.17

本期已分配利润 - - -

本期末 97,523,369.92 25,170,671.19 122,694,041.11

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 94,187.33

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 32,697.12

其他 -

合计 126,884.45

6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 117,033,543.13

减：卖出股票成本总额 97,939,949.96

减：交易费用 848,299.98

买卖股票差价收入 18,245,293.19

6.4.7.12 基金投资收益
本报告期间，本集合计划无基金投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 19,784,443.12

债券投资收益——买卖债券（债转股 14,682,807.28
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 34,467,250.40

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 1,184,759,788.64
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 1,144,777,838.59
付）成本总额

减：应计利息总额 25,025,817.19

减：交易费用 273,325.58

买卖债券差价收入 14,682,807.28

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益

6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

资产支持证券投资收益—— 276,632.31
利息收入

资产支持证券投资收益—— -
买卖资产支持证券差价收入

资产支持证券投资收益—— -
赎回差价收入

资产支持证券投资收益—— -
申购差价收入

合计 276,632.31

6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出资产支持证券成交总额 10,650,000.00

减：卖出资产支持证券成本

总额 10,000,000.00

减：应计利息总额 650,000.00

减：交易费用 -

资产支持证券投资收益 -

6.4.7.14.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本报告期间，本集合计划无资产支持证券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.14.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本报告期间，本集合计划无资产支持证券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成

本报告期间，本集合计划无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本报告期间，本集合计划无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本报告期间，本集合计划无贵金属投资收益--赎回差价收入
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本报告期间，本集合计划无贵金属投资收益--申购差价收入
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期间，本集合计划无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本报告期间，本集合计划无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 6,778,563.71

基金投资产生的股利收益 -

合计 6,778,563.71

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 34,932,609.69

——股票投资 30,417,230.07

——债券投资 4,481,879.62


——资产支持证券投资 33,500.00

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 1,139,549.22
值税

合计 33,793,060.47

6.4.7.19 其他收入
无。
6.4.7.20 信用减值损失
本报告期间，本集合计划无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 34,960.15

信息披露费 59,507.37

汇划手续费 1,665.00

帐户维护费 18,600.00

合计 114,732.52

6.4.7.22 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

本报告期末本集合计划不存在需要说明的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截止本集合计划报告报出日，本集合计划不存在需要说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

截止本集合计划报告报出日，本集合计划不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安证券股份有限公司 本集合计划的设立人和管理人

上海浦东发展银行股份有限公司 本集合计划的托管人

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 股票成 股票成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

华安证券

股份有限 723,496,519.56 100.00% 112,963,279.30 100.00%
公司
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期间，本集合计划未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

华安证券

股份有限 668,141,061.64 100.00% 479,417,534.13 100.00%
公司
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

华安证券

股份有限 3,408,033,000.00 100.00% 9,508,194,000.00 100.00%
公司
6.4.10.1.5 基金交易
本报告期间，本集合计划未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日

称 占 占
当期佣金 当 期末应付佣金余额 期


期 末
佣 应
金 付
总 佣
量 金
的 总
比 额
例 的
比
例

华安证券 10 10
股份有限 1,183,118.69 0.0 471,698.21 0.0
公司 0% 0%

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

占
占 期
当 末
期 应
关联方名 佣 付
称 金 佣
当期佣金 总 期末应付佣金余额 金
量 总
的 额
比 的
例 比
例

华安证券

股份有限 70,540.37 6.4 17,460.19 7.2
公司 4% 0%

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 5,854,501.77 6,186,837.92

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

①本集合计划各类份额的管理费皆按前一日该类集合计划资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下∶
H=E×0.6%÷365
H为各类份额每日应计提的集合计划管理费
E为该类份额前一日的集合计划资产净值
②计提方式与支付方式：本集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由本集合计划管理人向本集合计划托管人发送本集合计划管理费划款指令，本集合计划托管人复核后于次月前5个工作日内从本集合计划财产中一次性支付给本集合计划管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,753,348.57 2,062,279.31

①本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.2%÷365
H为每日集合计划应计提的托管费；E为前一日集合计划资产净值。
②计提方式与支付方式：托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。由托管人根据管理人的指令于次月5个工作日内从集合计划资产中一次性支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
①计提标准：本集合计划A类和C类计划份额不收取销售服务费。本集合计划销售服务费按B类计划份额前一日集合计划份额资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.8%÷365
H为B类计划份额每日应计提的集合计划销售服务费，E为B类计划份额前一日集合计划资产净值。
②计提方式与支付方式：集合计划销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经集合计划管理人与集合计划托管人双方核对无误后，集合计划托管人按照与集合计划管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性付给各销售机构，或一次性支付给集合计划管理人并由集合计划管理人代付给各集合计划销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期间本集合计划未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期间本集合计划管理人未运用固有资金投资本集合计划。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，除管理人之外的其他关联方未投资本集合计划。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东
发展银行

股份有限 10,655,078.69 94,187.33 32,093,191.20 148,775.28
公司
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期间本集合计划未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明


无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
无。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本集合计划未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本集合计划未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本集合计划未持有银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额48999048.92元，截至2023年7月7日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。6.4.13 金融工具风险及管理

本集合计划为公募混合型集合资产管理计划。可能投资股票资产，具有对股票市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证集合计划净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。本集合计划投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资。

本集合计划在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划的基金管理人从事风险管理的主要目的是在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本集合计划的基金管理人对于金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的方法去评估各种风险发生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本集合计划的投资目标，结合计划资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

集合计划的管理人建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和集合计划管理人的财产相互独立,对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资。

公司全面风险管理的组织体系由董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司构成，各自履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。

公司董事会是风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理的有效性承担最终责任；审议批准公司全面风险管理的基本制度；根据公司发展战略，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，以实现对公司风险的总量控制；审议公司定期风险评估报告，提出风险管理意见；建立与首席风险官的直接沟通机制。董事会下设风险控制委员会，负责提出公司经营管理过程中防范风险的指导意见；审阅公司风险管理制度及策略；定期对公司风险管理状况、政策和程序进行评价，确保其与公司的资本实力、管理水平相一致。

公司监事会对公司董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况进行监督检查并督促整改。

公司经理层负责经营管理中的风险管理，负责组织制定风险管理制度；建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确各部门在风险管理中的职责分工，并督促各部门的履职；组织制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，并确保其有效落实；组织评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，并积极解决风险管理中存在的问题；组织建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；组织推进风险管理方面信息技术系统和数据质量控制机制的建设。

公司风险管理部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作，履行具体的风险管理职责。稽核部负责协助审计和评价重大风险问题。计划财务部负责流动性风险管理工作。法律合规部负责合规风险和洗钱风险管理工作。办公室负责声誉风险管理工作。
公司各部门、分支机构及子公司对各自所对接的业务或所管理的领域履行相应的风险管理职能。各单位负责人为本单位风险管理工作的第一责任人，承担风险管理的直接责任。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

集合计划的银行存款存放在托管人和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。集合计划在交易所进行的交易均以中国证券登记结
算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。集合计
划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

本集合计划债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日

A-1 - 60,996,564.39

A-1以下 - -

未评级 125,084,901.69 265,788,637.89

合计 125,084,901.69 326,785,202.28

短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中未评级债券主要为国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末，本集合计划均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末及上年度末，本集合计划未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA 188,413,169.54 421,740,331.35

AAA以下 257,229,049.94 585,935,756.55


未评级 57,716,059.41 233,599,056.31

合计 503,358,278.89 1,241,275,144.21

长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中未评级债券主要为国债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 - 10,331,568.49

未评级 - -

合计 - 10,331,568.49

本报告期末，本集合计划未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末，本集合计划未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括集合计划出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

在本集合计划出现巨额赎回情形下，集合计划管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本集合计划单个集合计划份额持有人在单个开放日申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额一定比例以上的，集合计划管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。

本集合计划的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的股票、债券和货币市场工具等，同时本集合计划基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

单位：人民币元

本期末 3个月

2023年06 1个月以 1-3个月 1-5年 5年以上 合计

内 -1年

月30日

资产 - - - - -

银行存款 10,655,0 - - - - 10,655,078.69
78.69

结算备付 3,010,91

金 9.83 - - - - 3,010,919.83

存出保证 138,803.

金 10 - - - - 138,803.10

交易性金 507,986, 208,091, 1,975,35 1,357,48 878,706, 4,927,630,538.5
融资产 760.00 520.00 8,481.92 7,664.64 112.00 6

买入返售 282,088,

金融资产 739.84 - - - - 282,088,739.84

债权投资 - - - - - -

资产总计 803,880, 208,091, 1,975,35 1,357,48 878,706, 5,223,524,080.0
301.46 520.00 8,481.92 7,664.64 112.00 2

负债 - - - - -

卖出回购

金融资产 343,043, - - - - 343,043,096.97
款 096.97

负债总计 343,043, - - - - 343,043,096.97
096.97

流动性净 460,837, 208,091, 1,975,35 1,357,48 878,706, 4,880,480,983.0
额 204.49 520.00 8,481.92 7,664.64 112.00 5

上年度末 3个月

2022年12 1个月以 1-3个月 1-5年 5年以上 合计

内 -1年

月31日

资产 - - - - -

银行存款 5,123,52 - - - - 5,123,521.88
1.88

结算备付 6,100,06

金 8.87 - - - - 6,100,068.87

存出保证 101,568.

金 10 - - - - 101,568.10

交易性金 548,729, 799,807, 5,001,40 5,630,53 1,988,20 13,968,673,839.
融资产 100.00 590.00 3,313.88 0,569.30 3,266.00 18

买入返售 273,635,

金融资产 775.27 - - - - 273,635,775.27

债权投资 - - - - - -

资产总计 833,690, 799,807, 5,001,40 5,630,53 1,988,20 14,253,634,773.
034.12 590.00 3,313.88 0,569.30 3,266.00 30

负债 - - - - -

卖出回购

金融资产 576,135, - - - - 576,135,744.12
款 744.12

负债总计 576,135, - - - - 576,135,744.12
744.12

流动性净 257,554, 799,807, 5,001,40 5,630,53 1,988,20 13,677,499,029.
额 290.00 590.00 3,313.88 0,569.30 3,266.00 18

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人在集合计划运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本集合计划的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合计划品种可以不受此条款规定的比例限制；本集合计划管理人管理的全部公募型集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合计划品种可以不受此条款规定的比例限制；本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20%。

本集合计划持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本集合计划管理人管理的全部集合计划投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。本集合计划主动投
资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、
上市公司股票停牌、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划不符
合前款所规定比例限制的，集合计划管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本
集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的15%。于
2023年06月30日，本集合计划持有的流动性受限资产的估值占集合计划资产净值的比例
未超过15%。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类
价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本集合计划投资交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 10,655,078.6 - - - - - 10,655,078.69
款 9

结算备 3,010,919.83 - - - - - 3,010,919.83
付金

存出保 138,803.10 - - - - - 138,803.10
证金

交易性 64,413,137.9 26,731,960. 251,614,556. 173,167,382. 112,516,142. 981,561,269. 1,610,004,450.
金融资 9 55 17 90 97 45 03
产

买入返 35,259,323.3 - - - - - 35,259,323.32
售金融 2

资产

应收清 - - - - - 445,518.91 445,518.91
算款

应收申 - - - - - 2,090,608.72 2,090,608.72
购款

资产总 113,477,262. 26,731,960. 251,614,556. 173,167,382. 112,516,142. 984,097,397. 1,661,604,702.
计 93 55 17 90 97 08 60

负债
卖出回 48,999,048.9

购金融 2 - - - - - 48,999,048.92
资产款

应付清 - - - - - 3,093,380.59 3,093,380.59
算款

应付赎 - - - - - 6,307,859.28 6,307,859.28
回款
应付管

理人报 - - - - - 806,379.36 806,379.36
酬

应付托 - - - - - 268,072.18 268,072.18
管费
应付销

售服务 - - - - - 40,339.35 40,339.35
费

应交税 - - - - - 1,546,767.47 1,546,767.47
费

其他负 - - - - - 739,993.83 739,993.83
债

负债总 48,999,048.9 - - - - 12,802,792.0 61,801,840.98
计 2 6

利率敏 64,478,214.0 26,731,960. 251,614,556. 173,167,382. 112,516,142. 971,294,605. 1,599,802,861.
感度缺 1 55 17 90 97 02 62
口
上年度

末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 5,123,521.88 - - - - - 5,123,521.88
款

结算备 6,100,068.87 - - - - - 6,100,068.87
付金

存出保 101,568.10 - - - - - 101,568.10
证金

交易性 62,452,072.6 90,988,307. 563,705,236. 635,296,854. 225,949,443. 443,139,949. 2,021,531,864.
金融资 0 82 97 54 05 12 10
产
买入返 30,399,103.9

售金融 2 - - - - - 30,399,103.92
资产

应收清 - - - - - 2,918,566.96 2,918,566.96

算款

应收申 - - - - - 594,773.60 594,773.60
购款

资产总 104,176,335. 90,988,307. 563,705,236. 635,296,854. 225,949,443. 446,653,289. 2,066,769,467.
计 37 82 97 54 05 68 43

负债
卖出回 64,007,846.2

购金融 7 - - - - - 64,007,846.27
资产款

应付赎 - - - - - 6,107,719.73 6,107,719.73
回款
应付管

理人报 - - - - - 1,039,322.91 1,039,322.91
酬

应付托 - - - - - 346,422.17 346,422.17
管费

应付销 15,390,664.2

售服务 - - - - - 1 15,390,664.21
费

应交税 - - - - - 375,664.81 375,664.81
费

其他负 - - - - - 346,550.58 346,550.58
债

负债总 64,007,846.2 - - - - 23,606,344.4 87,614,190.68
计 7 1

利率敏 40,168,489.1 90,988,307. 563,705,236. 635,296,854. 225,949,443. 423,046,945. 1,979,155,276.
感度缺 0 82 97 54 05 27 75
口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 1.市场利率变化主要对基金组合债券类资产的估值产生影响，对其他会计科

目的影响可忽略。

假设 2.基金组合对利率的风险暴露，根据报告期末各只债券的修正久期加权计算

得到，债券凸性对组合净值的影响可忽略。

假设 3.市场即期利率曲线平行变动。

假设 4.基金组合构成和其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

市场利率下降25个基点 2,319,507.54 -5,852,339.05

市场利率上升25个基点 -2,319,507.54 5,985,043.46

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 981,561,269.45 61.36 443,139,949.12 22.39

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 628,443,180.58 39.28 1,568,060,346.49 79.23

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,610,004,450.03 100.64 2,011,200,295.61 101.62

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本集合计划未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 1,102,876,058.46 817,628,825.51

第二层次 507,128,391.57 1,203,903,038.59

第三层次 - -

合计 1,610,004,450.03 2,021,531,864.10

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 981,561,269.45 59.07

其中：股票 981,561,269.45 59.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 628,443,180.58 37.82

其中：债券 628,443,180.58 37.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 35,259,323.32 2.12

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 13,665,998.52 0.82

8 其他各项资产 2,674,930.73 0.16

9 合计 1,661,604,702.60 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,691,380.00 0.23

B 采矿业 39,213,458.00 2.45

C 制造业 136,328,353.20 8.52

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 68,774,781.14 4.30

E 建筑业 79,967,894.64 5.00

F 批发和零售业 46,893,572.00 2.93

G 交通运输、仓储和邮政业 244,621,349.51 15.29

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,013,576.00 4.13


J 金融业 236,169,744.56 14.76

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 17,686,200.00 1.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 42,200,960.40 2.64

S 综合 - -

合计 981,561,269.45 61.36

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 601006 大秦铁路 4,030,000 29,942,900.00 1.87

2 600018 上港集团 5,703,178 29,941,684.50 1.87

3 600339 中油工程 7,353,400 29,928,338.00 1.87

4 600787 中储股份 5,552,359 29,927,215.01 1.87

5 601598 中国外运 6,413,000 29,884,580.00 1.87

6 601816 京沪高铁 5,675,400 29,852,604.00 1.87

7 600125 铁龙物流 4,937,100 29,820,084.00 1.86

8 601939 建设银行 4,745,500 29,706,830.00 1.86

9 600959 江苏有线 8,615,200 29,119,376.00 1.82

10 600637 东方明珠 3,710,000 29,012,200.00 1.81

11 601288 农业银行 8,151,000 28,773,030.00 1.80

12 601328 交通银行 4,940,900 28,657,220.00 1.79

13 601398 工商银行 5,880,000 28,341,600.00 1.77

14 601988 中国银行 7,240,000 28,308,400.00 1.77


15 003816 中国广核 9,000,000 27,990,000.00 1.75

16 601658 邮储银行 5,580,000 27,286,200.00 1.71

17 600820 隧道股份 4,277,200 25,705,972.00 1.61

18 600170 上海建工 9,022,856 24,271,482.64 1.52

19 600025 华能水电 3,217,000 22,937,210.00 1.43

20 600528 中铁工业 2,192,600 21,662,888.00 1.35

21 601098 中南传媒 1,812,394 21,023,770.40 1.31

22 001872 招商港口 1,161,100 20,052,197.00 1.25

23 601390 中国中铁 2,645,000 20,049,100.00 1.25

24 601333 广深铁路 2,930,000 11,602,800.00 0.73

25 002061 浙江交科 2,229,000 9,941,340.00 0.62

26 000538 云南白药 189,400 9,939,712.00 0.62

27 601688 华泰证券 721,000 9,928,170.00 0.62

28 001965 招商公路 1,030,300 9,890,880.00 0.62

29 000089 深圳机场 1,417,900 9,854,405.00 0.62

30 000166 申万宏源 2,097,488 9,690,394.56 0.61

31 600030 中信证券 485,000 9,593,300.00 0.60

32 000778 新兴铸管 2,340,000 9,547,200.00 0.60

33 601901 方正证券 1,450,000 9,483,000.00 0.59

34 600717 天津港 2,140,000 9,480,200.00 0.59

35 601607 上海医药 423,000 9,479,430.00 0.59

36 300335 迪森股份 1,686,248 9,409,263.84 0.59

37 601211 国泰君安 670,000 9,373,300.00 0.59

38 000060 中金岭南 1,970,000 9,357,500.00 0.58

39 601319 中国人保 1,600,000 9,344,000.00 0.58

40 600583 海油工程 1,587,200 9,285,120.00 0.58

41 603858 步长制药 450,000 9,265,500.00 0.58

42 600498 烽火通信 450,000 9,166,500.00 0.57

43 000623 吉林敖东 571,000 9,158,840.00 0.57

44 600737 中粮糖业 1,125,000 9,056,250.00 0.57


45 002697 红旗连锁 1,550,000 9,052,000.00 0.57

46 600998 九州通 871,650 9,047,727.00 0.57

47 300692 中环环保 1,220,000 8,918,200.00 0.56

48 000028 国药一致 201,500 8,787,415.00 0.55

49 600054 黄山旅游 685,000 8,768,000.00 0.55

50 600594 益佰制药 1,630,000 8,590,100.00 0.54

51 601728 中国电信 1,400,000 7,882,000.00 0.49

52 600420 国药现代 696,000 7,857,840.00 0.49

53 600019 宝钢股份 1,377,100 7,739,302.00 0.48

54 000810 创维数字 472,680 7,643,235.60 0.48

55 603617 君禾股份 722,470 7,571,485.60 0.47

56 600977 中国电影 517,000 7,263,850.00 0.45

57 002727 一心堂 275,000 7,260,000.00 0.45

58 601019 山东出版 782,000 7,170,940.00 0.45

59 600757 长江传媒 784,000 6,742,400.00 0.42

60 600674 川投能源 300,000 4,515,000.00 0.28

61 300087 荃银高科 357,000 3,691,380.00 0.23

62 000063 中兴通讯 80,000 3,643,200.00 0.23

63 600863 内蒙华电 839,062 3,482,107.30 0.22

64 002556 辉隆股份 450,000 3,267,000.00 0.20

65 600552 凯盛科技 270,000 3,196,800.00 0.20

66 600487 亨通光电 200,000 2,932,000.00 0.18

67 600377 宁沪高速 280,000 2,752,400.00 0.17

68 601377 兴业证券 390,000 2,386,800.00 0.15

69 601009 南京银行 230,000 1,840,000.00 0.12

70 002926 华西证券 200,000 1,662,000.00 0.10

71 601169 北京银行 300,000 1,389,000.00 0.09

72 601021 春秋航空 20,000 1,149,400.00 0.07

73 601919 中远海控 50,000 470,000.00 0.03

74 600900 长江电力 20,000 441,200.00 0.03


75 002939 长城证券 50,000 406,500.00 0.03

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600959 江苏有线 32,983,012.00 1.67

2 600787 中储股份 32,084,331.95 1.62

3 600637 东方明珠 31,865,433.10 1.61

4 601939 建设银行 31,212,465.00 1.58

5 600339 中油工程 30,912,106.00 1.56

6 601288 农业银行 29,856,970.00 1.51

7 601398 工商银行 29,587,000.00 1.49

8 600820 隧道股份 26,313,496.00 1.33

9 601098 中南传媒 24,937,463.82 1.26

10 600170 上海建工 24,629,568.40 1.24

11 601598 中国外运 22,575,000.00 1.14

12 600528 中铁工业 22,344,288.00 1.13

13 601816 京沪高铁 22,116,447.00 1.12

14 600125 铁龙物流 22,080,474.00 1.12

15 001872 招商港口 21,950,201.00 1.11

16 601658 邮储银行 20,248,500.00 1.02

17 601988 中国银行 20,184,000.00 1.02

18 601328 交通银行 20,037,482.00 1.01

19 600025 华能水电 13,568,000.00 0.69

20 000778 新兴铸管 11,181,000.00 0.56

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例


(%)

1 601390 中国中铁 11,015,584.00 0.56

2 000938 紫光股份 10,812,199.00 0.55

3 601555 东吴证券 8,641,900.00 0.44

4 601019 山东出版 5,690,672.40 0.29

5 600757 长江传媒 5,256,848.00 0.27

6 000028 国药一致 4,854,965.00 0.25

7 601598 中国外运 4,358,287.38 0.22

8 601728 中国电信 3,966,400.00 0.20

9 601333 广深铁路 3,717,000.00 0.19

10 600420 国药现代 3,271,676.69 0.17

11 601988 中国银行 3,028,100.00 0.15

12 600498 烽火通信 2,951,726.00 0.15

13 600977 中国电影 2,800,910.00 0.14

14 600125 铁龙物流 2,512,619.69 0.13

15 601328 交通银行 2,277,831.86 0.12

16 600050 中国联通 2,186,000.00 0.11

17 600959 江苏有线 2,144,600.00 0.11

18 600276 恒瑞医药 1,978,433.34 0.10

19 600018 上港集团 1,874,000.00 0.09

20 300477 合纵科技 1,765,599.00 0.09

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 605,944,040.22

卖出股票收入（成交）总额 117,033,543.13

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 134,162,925.14 8.39


2 央行票据 - -

3 金融债券 2,692,627.62 0.17

其中：政策性金融债 2,692,627.62 0.17

4 企业债券 236,432,123.44 14.78

5 企业短期融资券 20,132,360.66 1.26

6 中期票据 113,708,354.71 7.11

7 可转债(可交换债) 121,314,789.01 7.58

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 628,443,180.58 39.28

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019688 22国债23 450,000 45,505,917.12 2.84

2 019679 22国债14 435,000 44,280,777.33 2.77

3 113044 大秦转债 280,920 32,451,936.12 2.03

4 110064 建工转债 284,040 32,071,108.15 2.00

5 113017 吉视转债 293,760 31,415,064.62 1.96

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆建工集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到重庆证监局（2023）20号文，国家税务总局宁乡经济技术开发区税务局（宁乡市税务局）金洲局税限改（2022）877号、金洲局税限改（2022）912号、金洲局税限改（2022）946号文处罚；吉视传媒股份有限公司于2023年4月21日收到上海证券交易所监管工作函。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 138,803.10

2 应收清算款 445,518.91

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,090,608.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,674,930.73

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 113044 大秦转债 32,451,936.12 2.03

2 110064 建工转债 32,071,108.15 2.00

3 113017 吉视转债 31,415,064.62 1.96

4 110062 烽火转债 23,591,080.80 1.47

5 123146 中环转2 1,785,599.32 0.11

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

华安

证券 100.0
汇赢 89 162,785.33 0.00 0.00% 14,487,894.35 0%
增利A
华安

证券 7,6 101,230.83 11,223,889.04 1.46% 758,231,671.97 98.54%
汇赢 01

增利B
华安

证券 5,8

汇赢 61 91,638.53 7,741,016.58 1.44% 529,352,410.87 98.56%
增利C

合计 13, 97,486.30 18,964,905.62 1.44% 1,302,071,977.19 98.56%
551

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

华安证券汇赢

增利A 448,227.16 3.09%
华安证券汇赢

基金管理人所有从业人员持 增利B 4,212,198.54 0.55%
有本基金

华安证券汇赢

增利C 3,136,256.23 0.58%
合计 7,796,681.93 0.59%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

华安证券汇赢增利 -
A

本公司高级管理人员、基金投资 华安证券汇赢增利 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 B

基金 华安证券汇赢增利 -
C

合计 0~10

华安证券汇赢增利 -
本基金基金经理持有本开放式基 A

金 华安证券汇赢增利

B -


华安证券汇赢增利 -
C

合计 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

华安证券汇赢增利 华安证券汇赢增利 华安证券汇赢增利
A B C

基金合同生效日(2

020年07月15日)基 59,316,054.18 - -
金份额总额
本报告期期初基金

份额总额 16,605,187.34 960,007,670.48 729,595,606.77

本报告期基金总申

购份额 - 130,323,271.87 125,774,002.35

减：本报告期基金

总赎回份额 2,117,292.99 320,875,381.34 318,276,181.67

本报告期基金拆分

变动份额 - - -

本报告期期末基金

份额总额 14,487,894.35 769,455,561.01 537,093,427.45

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

管理人于2023年5月4日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任赵万利先生为公司总经理；张建群先生、周庆华先生、唐泳先生、王孝佳先生为副总经理，徐峰先生为首席信息官，龚胜昔女士为财务总监，汲杨女士为总经理助理，刘晓东先生为合规总监，余海春先生为总经理助理，丁峰先生
为首席风险官。上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。会议审议通过了《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。因工作职责分工调整原因，公司总经理助理汲杨女士将不再担任董事会秘书职务。在公司聘任新任董事会秘书前，公司董事会指定由汲杨女士代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

管理人于2023年6月12日以通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任顾勇先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

基金托管人的专门基金托管部门未有重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 易 占当期 占当期 备
名称 单 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注
元 交总额 量的比

数 的比例 例


量

华安 4 723,496,519.56 100.0 1,183,118.69 100.0 -

证券 0% 0%

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

华安证 668,141,06 100.00% 3,408,033,00 100.00% - - - -
券 1.64 0.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华安证券汇赢增利一年持有

期灵活配置混合型集合资产 规定媒介

1 管理计划2022年第四季度报 2023-01-28

告

华安证券股份有限公司关于

增加上海好买基金销售有限 规定媒介

2 公司为华安证券旗下集合资 2023-03-13

产管理计划销售机构的公告

华安证券汇赢增利一年持有

3 期灵活配置混合型集合资产 规定媒介 2023-03-31

管理计划2022年年度报告

华安证券汇赢增利一年持有

期灵活配置混合型集合资产 规定媒介

4 管理计划2023年第一季度报 2023-04-23

告

华安证券股份有限公司高级 规定媒介

5 管理人员变更公告 2023-05-05

华安证券股份有限公司高级 规定媒介

6 管理人员变更公告 2023-06-19


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件；

2、华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同；
3、华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议；

4、华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书及其更新；

5、管理人业务资格批件、营业执照；

6、托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点

安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号。
12.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95318

公司网址：http://www.hazq.com/

华安证券股份有限公司
二〇二三年八月三十一日
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