东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管
理计划

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：东吴证券股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人中国银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 3 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 14

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 审计报告 ...... 14

6.1 审计报告基本信息 ...... 14

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表 ...... 17

7.3 净资产变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 21
§8 投资组合报告 ......65


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 65

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 65

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 66

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 66

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 67

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 68

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 68

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 68

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 68

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 69

8.11 投资组合报告附注 ...... 69
§9 基金份额持有人信息...... 72

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 72

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 72

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 72
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 73
§10 开放式基金份额变动...... 73
§11 重大事件揭示...... 74

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 74

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 74

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 74

11.4 基金投资策略的改变 ...... 74

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 74

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 74

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 75

11.8 其他重大事件 ...... 76
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76
§13 备查文件目录...... 77

13.1 备查文件目录 ...... 77

13.2 存放地点 ...... 77

13.3 查阅方式 ...... 77

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划

基金简称 东吴裕丰 6 个月持有债券

场内简称 -

基金主代码 970117

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 27 日

基金管理人 东吴证券股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 80,794,325.75 份
额总额
基金合同存续期 3 年

下属分级基金的基 东吴裕丰 6 个月持有债券 A 东吴裕丰 6 个月持有债券 C

金简称

下属分级基金的场 - -

内简称

下属分级基金的交 970117 970118

易代码

下属分级基金的前 - -

端交易代码

下属分级基金的后 - -

端交易代码

报告期末下属分级 76,359,392.15 份 4,434,933.60 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划主要投资于债券等固定收益类资产，在严格控制投资组
合风险的前提下，力争实现资产的长期稳定增值。

投资策略 1.资产配置策略；2.债券投资策略；3.股票投资策略；4.国债期货
投资策略；5.资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于混合型基金、
混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划，高于货币型基金
和货币型集合计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴证券股份有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 王硕 许俊

负责人 联系电话 021-60199757 010-66596688


电子邮箱 xuxue@dwzq.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 95330 95566

传真 021-60199532 010-66594942

注册地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址 上海市浦东新区源深北路 38 弄富 北京市西城区复兴门内大街 1 号
源置地广场 3 幢 2 号

邮政编码 200127 100818

法定代表人 范力 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dwzq.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

普通合伙）

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

- - -

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 1 月 2021 年 12

12 日(基金 月 27 日(基

2023 年 2022 年 合同生效 金合同生效 2021 年
日)-2022年 日)-2021年

3.1.1 期间 12 月 31 日 12 月 31 日

数据和指标 东吴裕丰 6 东吴裕丰 6 东吴裕丰 6 东吴裕丰 6 东吴裕丰 6 东吴裕丰 6
个月持有债 个月持有债 个月持有债 个月持有债 个月持有债 个月持有债
券 A 券 C 券 A 券 C 券 A 券 C

本期已实现 2,204,325. 127,208.85 4,762,806. 457,569.47 58,447.76 -
收益 39 33

本期利润 4,241,746. 261,649.28 2,082,684. -88,785.81 494,837.76 -
20 90

加权平均基

金份额本期 0.0426 0.0360 0.0125 -0.0047 0.0035 -
利润

本期加权平 4.12% 3.49% 1.24% -0.46% 0.28% -
均净值利润

率
本期基金份

额净值增长 5.28% 4.12% 1.33% 0.58% 0.30% 0.00%
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末可供分 3,715,173. 168,952.29 1,201,182. 61,258.53 58,447.76 -
配利润 46 61

期末可供分

配基金份额 0.0487 0.0381 0.0094 0.0058 0.0003 -
利润

期末基金资 80,074,565 4,617,839. 128,927,72 10,660,118 173,457,70 -
产净值 .61 11 4.52 .15 7.92

期末基金份 1.0487 1.0412 1.0094 1.0058 1.0037 -
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 5.28% 4.12% 1.34% 0.58% 0.30% 0.00%
率

注：本集合计划 C 类份额自 2022 年 1 月 12 日起运作。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴裕丰 6 个月持有债券 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 0.28% 0.06% 0.56% 0.09% -0.28% -0.03%

过去六个月 1.00% 0.05% 0.81% 0.09% 0.19% -0.04%

过去一年 3.89% 0.05% 3.16% 0.09% 0.73% -0.04%

自基金合同生效

5.28% 0.05% 4.63% 0.11% 0.65% -0.06%
起至今

东吴裕丰 6 个月持有债券 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 0.18% 0.06% 0.56% 0.09% -0.38% -0.03%


过去六个月 0.81% 0.05% 0.81% 0.09% 0.00% -0.04%

过去一年 3.52% 0.05% 3.16% 0.09% 0.36% -0.04%

自基金合同生效

4.12% 0.05% 3.60% 0.11% 0.52% -0.06%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 其他指标

单位：人民币元

其他指标 报告期（ 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）

- -

其他指标 报告期末（2023 年 12 月 31 日）

- -

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
东吴裕丰 6 个月持有债券 A

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注


份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 - - - - -

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

合计 - - - - -

东吴裕丰 6 个月持有债券 C

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 - - - - -

2022 年 - - - - -

合计 - - - - -

注：集合计划自2021年12月27日（合同生效日）至本报告期末未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“公司”）前身为苏州证券，于 1993 年 4
月 10 日在苏州市成立。2011 年 12 月 12 日，东吴证券在上交所挂牌上市，股票简称“东吴证券”，
股票代码“601555”。2021 年注册资本增加至 50.08 亿元人民币。

2002 年 8 月 13 日，东吴证券取得中国证监会出具的《关于核准东吴证券有限责任公司受托
投资管理业务资格的批复》（证监机构字[2002]244 号），成为中国首批可以从事受托资产管理业务的证券公司之一。

东吴证券依据中国证监会【2018】39 号公告《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的指引，开展旗下大集合资管计划的改造业务，自合规管理、内部控制、风险管理等多个层面进行了规范，并配备了专门团队进行管理。

目前，管理人旗下运作管理三只经公募化改造的大集合资产管理计划，分别为“东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划”、“东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划”和“东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

2021 年 江逸舟，厦门大学经济学硕士，华中科技
江逸 投资经理 12 月 27 - 2 大学管理学学士，11 年自营、资管资产投
舟 日 资管理经验。历任兴业信托投资业务总部
投资经理、厦门银行资产管理部投资经


理、张家港农商行资产管理部投资经理。
2021 年加入东吴证券资产管理总部，现任
东吴证券资产管理总部投资经理。

注：（1）任职日期是指公司公告本集合计划合同生效的日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 - - -

私募资产管 - - -

- 理计划

其他组合 - - -

合计 - - -

注：本报告期末，基金经理无兼任私募资管计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制

管理人对于基金经理主要考核投资业绩，绩效系数和基金经理 KPI 考核挂钩，薪酬激励与绩效系数及管理产品的业绩挂钩，以自然年度设定考评期限，定期检视。除此之外，对于投资过程中可能产生各类合规风险、客户投诉事件，将根据不同的情况予以不同程度奖金扣减。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，集合计划管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，集合计划管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，
确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年利率债、信用债收益率均大幅下行。具体来看：一季度，银行信贷大量投放引发资金面收紧，导致短端利率上行而长端震荡。企业融资需求弱导致信用债供给减少，信用债收益率下行。二季度，经济复苏预期转弱，利率债收益率大幅下行。信用债市场延续资产荒，流动性宽松下短久期信用债表现更佳。三季度，地产放松等支持政策出台，收益率上行。长久期信用债因票息更高表现好于短久期。四季度，在存款利率调降、降息预期作用下，利率债收益率大幅下行。信用债方面由于化债政策推进，弱资质城投债收益率大幅下行。

权益市场表现较差。具体来看：一季度，经济复苏预期作用下权益市场整体大幅上行后震荡，人工智能板块表现突出。二季度，经济快速复苏的预期落空，市场缺乏可持续的交易主线，科技板块表现领先市场。三季度，行业轮动速度较快，同时北向资金持续流出形成拖累，主要权益指数表现不佳。四季度，地产政策和特别国债发行等政策利好对权益市场起到一定托底作用，但经济预期转弱，权益市场继续下跌。转债市场跟随权益市场有所调整，溢价率水平上半年震荡，下半年逐步压缩至较低位置，相对正股而言回撤控制仍有优势。

报告期内，债券方面在配置 1-3 年信用债获取票息收益的基础上，积极通过利率债交易调整
组合久期，增厚组合收益。转债方面，全年转债仓位有所提升，策略上主要采用双低与偏债策略。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本集合计划 A 类份额净值增长率为 3.89%，同期业绩比较基准收益率为 3.16%；本
集合计划 C 类份额净值增长率为 3.52%，同期业绩比较基准收益率为 3.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，地产行业下行有望边际企稳，地方政府需着力防控债务风险，而新动能虽然培育趋势向好但体量仍在缓步提升过程中，中央财政或成为新一年经济增长的重要抓手。配合财政发力，货币政策仍有进一步宽松的可能，未来广谱利率下行仍有空间。而财政发力的乘数效应是否能够提升则需要持续观察，不宜对财政拉动经济和通胀的效果作过于乐观的估计。因此总需求较弱这一基本面核心矛盾短期内较难明显改善。综合来看，利率下行的大趋势不改，但需要密切关注基本面、重要会议和政策变化，以及微观主体的预期和信心改善情况。纯债策略上，将继续
配置 1-3 年信用债获取票息收益，同时积极通过利率债交易调整组合久期，增厚组合收益。转债方面，策略上将继续采用双低与偏债相结合策略。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本集合计划的监察稽核工作主要由资产管理总部合规与法律事务部、风控部以及公司合规法务部、风险管理部、稽核审计部负责，其中，公司合规法务部负责对本集合计划涉及的所有业务环节的合法性、合规性、合理性、有效性进行控制、检查、评价、建议和报告；稽核审计部负责对本集合计划涉及的经营活动的合规性、内部控制的有效性及财务信息的可靠性进行常规稽核和专项稽核，并负责对关键岗位人员的任期届满、工作调动或离职进行稽核。

管理人从合法合规运作、切实维护投资者合法利益的角度出发，持续推进全面风险管理理念，加强事前、事中、事后的风险管理。管理人通过及时检查和评价公司公募资产管理业务内部控制制度的合法性、合规性、合理性、完备性和有效性，从而不断完善公司公募资产管理业务内部控制机制；关注销售业务所涉及的合法性、合规性、有效性、合理性，包括但不限于反洗钱、销售适当性、客户身份识别、客户投诉与处理等情况，重点关注本集合计划销售是否遵守法律法规、集合计划合同和招募说明的规定，是否存在误导、欺诈投资者和不正当竞争等违法违规行为；关注投研业务、营运业务及信息技术信托运行情况，关注本集合计划投资是否符合法律法规和集合计划合同的规定，是否遵守公司制定的投资业务流程等相关制度，是否存在内幕交易、操作市场等违法行为以及不正当关联交易、利益输送和不公平对待不同投资者的行为，关注本集合计划运营环境是否安全，信息技术系统运行是否稳定，是否出现延时交易、数据遗失等情况。管理人的监察稽核工作始终遵循独立、客观、公正、全面等原则，并不断强化员工合规和风险意识，从而推动公司的合规文化和内部风险控制机制逐步完善与优化，维护集合计划投资者的合法权益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，集合计划管理人严格依据财政部《企业会计准则》，中国证券投资基金业协会发布的系列核算指引及投资品种估值标准指引，中国证监会发布的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等的规范和指引，以及集合计划合同对估值核算事项的相关约定等对集合计划的进行估值核算。

管理人制定了产品估值的相关政策和估值标准，设置了专门机构对集合计划的估值标准和业务执行等进行协调和保障，同时引用合规、风控、投资等岗位的工作成果以加强核算程序、结果数据的可靠性、完整性和及时性。必要时管理人同时就具体事项征询外部会计师机构的专业意见。
集合计划日常账务处理、净值计算由集合计划管理人独立完成，托管人对账户和计算结果进行复核。管理人于交易日终取得完整业务数据等并审核无误后，经由核算系统生成的估值结果经
电子化专门渠道发送至托管人，净值经托管人复核无误后签名返回，后由管理人完成披露。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本集合计划收益分配依照基金法规和合同约定实施。报告期间，集合计划未实施利润分配业务。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本集合计划未被会计师事务所出具非标准审计报告。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“托管人”）在东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划（以下称“本计划”或“本集合计划”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、资管计划合同和托管协议的有关规定，不存在损害份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、资管计划合同和托管协议的规定，对本计划管理人的投资运作进行了必要的监督，对集合计划资产净值的计算、集合计划份额申购赎回价格的计算以及集合计划费用开支等方面进行了认真地复核，未发现集合计划管理人有损害份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 苏公 W[2024]A180 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划全体持有人

我们审计了东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划
（以下简称“东吴裕丰 6 个月持有期”）财务报表，包括 2023
年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附
审计意见 注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定和财务报表附注二所述编制基础编制，公允反映了
东吴裕丰 6 个月持有期 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及
2023年1月1日至12月31日止期间的经营成果和净资产（基
金净值）变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于东吴裕丰 6 个月持有期，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

管理人负责按照企业会计准则的规定和财务报表附注二所述
的编制基础编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
管理层和治理层对财务报表的责 错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，管理人负责评估东吴裕丰 6 个月持有期
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并
运用持续经营假设，除非管理层计划清算东吴裕丰 6 个月持
有期、终止运营或别无其他现实的选择。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
注册会计师对财务报表审计的责 为错报是重大的。

任 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。


（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对东吴裕丰 6 个月持有期
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致东吴裕丰 6 个月持有期不能持续
经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报
表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 许喆 李钢

会计师事务所的地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

审计报告日期 2024 年 03 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 1,008,064.83 2,042,188.51

结算备付金 1,072,406.55 1,159,837.62

存出保证金 41,520.41 46,293.64

交易性金融资产 7.4.7.2 99,179,596.24 153,704,166.87

其中：股票投资 284,529.00 -

基金投资 - -

债券投资 98,895,067.24 153,704,166.87

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -


买入返售金融资产 7.4.7.4 2,600,818.97 -148.49

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 119,482.12 276,120.48

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 104,021,889.12 157,228,458.63

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 19,007,000.32 15,467,947.70

应付清算款 - -

应付赎回款 95,646.72 2,016,434.53

应付管理人报酬 37,162.73 63,719.50

应付托管费 11,148.78 19,115.85

应付销售服务费 1,580.92 4,238.05

应付投资顾问费 - -

应交税费 4,594.23 15,817.66

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 172,350.70 53,342.67

负债合计 19,329,484.40 17,640,615.96

净资产：

实收基金 7.4.7.10 80,794,325.75 138,325,401.53

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 3,898,078.97 1,262,441.14

净资产合计 84,692,404.72 139,587,842.67

负债和净资产总计 104,021,889.12 157,228,458.63

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，集合计划份额总额 80,794,325.75 份，其中 A 类份额净值
1.0487 元，份额总额 76,359,392.15 份。C 类份额净值 1.0412 元，份额总额 4,434,933.60 份。
7.2 利润表
会计主体：东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 5,830,613.82 3,778,890.65

1.利息收入 122,176.70 74,909.05

其中：存款利息收入 7.4.7.13 30,576.91 32,394.98

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 91,599.79 42,514.07
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 3,536,575.88 6,930,458.31
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 5,773.28 41.70

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 3,530,199.60 6,930,416.61

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 603.00 -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 2,171,861.24 -3,226,476.71
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 1,327,218.34 1,784,991.56

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 555,760.26 936,191.42

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 166,728.06 280,857.46

3．销售服务费 7.4.10.2.3 26,497.63 64,208.99

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 331,221.33 231,255.47

其中：卖出回购金融资产 331,221.33 231,255.47
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 13,415.11 27,454.00


8．其他费用 7.4.7.23 233,595.95 245,024.22

三、利润总额（亏损总额 4,503,395.48 1,993,899.09
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 4,503,395.48 1,993,899.09
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 4,503,395.48 1,993,899.09

7.3 净资产变动表
会计主体：东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 138,325,401.53 - 1,262,441.14 139,587,842.67
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 138,325,401.53 - 1,262,441.14 139,587,842.67
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -57,531,075.78 - 2,635,637.83 -54,895,437.95
号填列）

（一）、综合收益 - - 4,503,395.48 4,503,395.48
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -57,531,075.78 - -1,867,757.65 -59,398,833.43
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 12,659,816.86 - 436,816.86 13,096,633.72
购款

2.基金赎 -70,190,892.64 - -2,304,574.51 -72,495,467.15
回款
（三）、本期向基

金份额持有人分 - - - -
配利润产生的净

资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 80,794,325.75 - 3,898,078.97 84,692,404.72
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 172,818,280.26 - 639,427.66 173,457,707.92
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 172,818,280.26 - 639,427.66 173,457,707.92
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -34,492,878.73 - 623,013.48 -33,869,865.25
号填列）

（一）、综合收益 - - 1,993,899.09 1,993,899.09
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -34,492,878.73 - -1,370,885.61 -35,863,764.34
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 78,827,458.55 - 534,531.58 79,361,990.13
购款

2.基金赎 -113,320,337.2

回款 - -1,905,417.19 -115,225,754.47
8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益


四、本期期末净 138,325,401.53 - 1,262,441.14 139,587,842.67
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

高海明 姚眺 程孜渊

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本计划”或“本集合计划”）
原为东吴财富 4 号集合资产管理计划（以下简称原集合计划）。原集合计划于 2013 年 1 月 23 日经
中国证券业协会备案通过（中证协函[2013]59 号），自 2012 年 11 月 06 日起开始募集并于 2012
年 12 月 05 日结束募集，于 2012 年 12 月 17 日成立。原集合计划在募集期间收到客户有效净参与
资金为人民币 250,511,526.00 元，折合认购份额 250,511,526.00 份；认购资金产生的利息金额为人民币 19,630.04 元，折合集合计划份额 19,630.04 份；以上实收资金共计人民币250,531,156.04 元，折合 250,531,156.04 份集合计划份额。上述出资经江苏公证天业会计师事务所审验，并出具了验资报告。原集合计划的管理人为东吴证券股份有限公司，托管人为中国银行股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2018 年 11 月 30 日发布的《证券公
司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告[2018]39 号）规定，中国证监会已完成对本集合计划的规范验收并批准了合同变更。自 2021 年
12 月 27 日起，《东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《东吴
财富 4 号集合资产管理合同》同日起失效。

本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划自资产管理合同
变更生效日起 3 年后，按照中国证监会有关规定执行。本集合计划的管理人为东吴证券股份有限公司，托管人为中国银行股份有限公司，中国证券登记结算有限责任公司是本计划的注册登记机构。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%，投资于股票（含存托凭证）资产的比例不高于集合计划资产的 20%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构允许集合计划投资其他品种或变更投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以相应调整上述集合计划的投资范围和投资比例规定。

本集合计划的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率
*10%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的经营成果和净资产（基金净值）变动情
况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本集合计划会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本会计期间为自 2023 年 1 月 1 日至
12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币

本集合计划记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当集合计划成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1.金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于集合计划管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。集合计划现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（1）债务工具

集合计划持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

① 以摊余成本计量：

集合计划管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。集合计划持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

② 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

集合计划将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。集合计划将对其没有控制、共同控制和 重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

2.金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。集合计划持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

3.衍生金融工具


集合计划将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本集合计划对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集合计划考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本集合计划对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集合计划按照未来 3 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集合计划假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 3 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集合计划对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本集合计划均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集合计划将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

1.对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2.对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3.如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本集合计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

本集合计划的份额面值为人民币 1.00 元。实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日列示。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

1.存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

2.债券类投资品种投资收益中买卖差价/（损失）于交易日(回售日\兑付日等)确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

3.买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

4.股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

5.衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

6.股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

7.公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

8.其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本计划的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按本计划合同约定的费率和计算方法逐日确认。


本计划投资交易时发生的交易费用于交易日确认并作为本计划费用计入当年损益。

本计划的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认。直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本计划的其他费用如不影响估值日本计划份额净值小数点后第四位，发生时直接计入本集合计划损益；如果影响本集合计划份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入本集合计划损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1.在符合有关集合计划分红条件的前提下，管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案详见届时管理人发布的公告，若《资产管理合同》生效不满 3 个月
可不进行收益分配；

2.本集合计划收益分配方式：仅现金分红一种；

3.集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金 额后不能低于面值；

4.由于本集合计划 A 类份额和 C 类份额的费用收取方式存在不同，各集合计划份额类别对应
的可供分配收益将有所不同。同一类别每一集合计划份额享有同等分配权；

5.法律法规或监管机关、资产管理合同另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

本集合计划本报告期内无外币交易。
7.4.4.13 分部报告

本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集合计划内同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2.本集合计划的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3.本集合计划能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本集合计划目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本集合计划本报告期间无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划报告期间未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划报告期间未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

1.增值税及附加税

根据财政部和国家税务总局2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征
收率缴纳增值税，通知自 2018 年 1 月 1 日起施行。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外，应按照增值税的 7%计算城市建设维护税，按增值税的 3%计算教育费附加，2%计算地方教育附加。

2.印花税

《中华人民共和国印花税法》于 2021 年 6 月 10 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第
二十九次会议通过，自 2022 年 7 月 1 日起施行。本法第三条规定转让在依法设立的证券交易所、
国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证应当依照本法规定缴纳印花税。证券交易印花税对证券交易的出让方征收，不对受让方征收。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 1,008,064.83 2,042,188.51

等于：本金 1,007,951.26 2,041,911.86

加：应计利息 113.57 276.65


减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

- - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 1,008,064.83 2,042,188.51

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 308,761.66 - 284,529.00 -24,232.66

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 54,650,047.13 384,217.58 54,792,781.27 -241,483.44
场

债券 银行间市 43,265,953.00 771,185.97 44,102,285.97 65,147.00
场

- - - - -

合计 97,916,000.13 1,155,403.55 98,895,067.24 -176,336.44

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 98,224,761.79 1,155,403.55 99,179,596.24 -200,569.10

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 72,628,332.68 1,015,629.41 72,723,069.61 -920,892.48
债券 场

银行间市 80,742,037.86 1,690,597.26 80,981,097.26 -1,451,537.86
场


- - - - -

合计 153,370,370.54 2,706,226.67 153,704,166.87 -2,372,430.34

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 153,370,370.54 2,706,226.67 153,704,166.87 -2,372,430.34

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

- - - - -

货币衍 - - - -

生工具

- - - - -

权益衍 - - - -

生工具

- - - - -

其他衍 - - - -

生工具

合计 - - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

- - - - -

货币衍 - - - -

生工具

- - - - -

权益衍 - - - -

生工具

- - - - -

其他衍 - - - -

生工具

合计 - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有衍生工具。

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

- - - - -

合计 -

减：可抵销期货 -
暂收款

净额 -

注：报告期末，本集合计划未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 市值 公允价值变动

- - - - -

合计 -

减：可抵销期货 -
暂收款

净额 -

注：报告期末，本集合计划未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 2,600,818.97 -

银行间市场 - -

- - -

合计 2,600,818.97 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -148.49 -

银行间市场 - -

- - -

合计 -148.49 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

债券代 债券名称 约定 估值单 数量 估值 其中：已出售
码 返售日 价 （张） 总额 或再质押总额


- - - - - - - -

合计 - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

债券代 债券名称 约定 估值单 数量 估值 其中：已出售
码 返售日 价 （张） 总额 或再质押总额

- - - - - - - -

合计 - - -

注：报告期末，本计划未持有买断式逆回购。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

-
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

初始成本 利息调整 应计利息 减：减值准 账面价值
备

交易所市场 - - - - -

债券 银行间市场 - - - - -
- - - - - -

小计 - - - - -

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

合计 - - - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

初始成本 利息调整 应计利息 减：减值准 账面价值
备

交易所市场 - - - - -

债券 银行间市场 - - - - -
- - - - - -

小计 - - - - -

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

合计 - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

减值准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计


未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期

信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生

信用减值) 信用减值)

期初余额 - - - -

本期从其他阶段 - - - -
转入

本期转出至其他 - - - -
阶段

本期新增 - - - -

本期转回 - - - -

其他变动 - - - -

期末余额 - - - -

7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

初始成本 利息调整 应计利息 公允价 账面价值 累计减
值变动 值准备

交 易

所 市 - - - - - -
场

银 行

债 间 市 - - - - - -
券

场

- - - - - - -

小计 - - - - - -

资 产 支 持

- - - - - -
证券

其他 - - - - - -

合计 - - - - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

初始成本 利息调整 应计利息 公允价 账面价值 累计减
值变动 值准备

债 交 易

券 所 市 - - - - - -
场


银 行

间 市 - - - - - -
场

- - - - - - -

小计 - - - - - -

资 产 支 持

- - - - - -
证券

其他 - - - - - -

合计 - - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

减值准 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 合计

备 用损失 损失(未发生信用减 用损失(已发生信用

值) 减值)

期 初 余 - - - -
额
本 期 从

其 他 阶 - - - -
段转入
本 期 转

出 至 其 - - - -
他阶段

本 期 新 - - - -
增

本 期 转 - - - -
回

其 他 变 - - - -
动

期 末 余 - - - -
额
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动


- - - -

合计 - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

- - - -

合计 - - -

注：报告期末，本集合计划未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

指定为以公 其他综合
项目 允价值计量 本期确认的 其他综合收 收益转入
且其变动计 股利收入 累计利得 累计损失 益转入留存 留存收益
入其他综合 收益的金额 的原因
收益的原因

- - - - - - -

合计 - - - - - -

上年度末

2022 年 12 月 31 日

指定为以公 其他综合
项目 允价值计量 本期确认的 其他综合收 收益转入
且其变动计 股利收入 累计利得 累计损失 益转入留存 留存收益
入其他综合 收益的金额 的原因
收益的原因

- - - - - - -

合计 - - - - - -

7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 - -

待摊费用 - -

- - -

合计 - -

注：报告期末，本集合计划未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 3,350.70 4,342.67

其中：交易所市场 - -

银行间市场 3,350.70 4,342.67

- - -

应付利息 - -

预提费用 169,000.00 49,000.00

合计 172,350.70 53,342.67

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
东吴裕丰 6 个月持有债券 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 127,726,541.91 127,726,541.91

本期申购 7,373,016.74 7,373,016.74

本期赎回（以“-”号填列） -58,740,166.50 -58,740,166.50

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 76,359,392.15 76,359,392.15

东吴裕丰 6 个月持有债券 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,598,859.62 10,598,859.62

本期申购 5,286,800.12 5,286,800.12

本期赎回（以“-”号填列） -11,450,726.14 -11,450,726.14

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,434,933.60 4,434,933.60

7.4.7.11 其他综合收益

单位：人民币元

本期发生金额

减：前期计 减：前期计

项目 期初余额 本期所得 入其他综 入其他综 减：所得税 期末余额
税前发生 合收益当 合收益当 费用

额 期转入损 期转入留

益 存收益

一、不能重分

类进损益的 - - - - - -
其他综合收
益
其中：其他权

益工具投资 - - - - - -
公允价值变
动

- - - - - - -

二、将重分类

进损益的其 - - - - - -
他综合收益
其中：其他债

权投资公允 - - - - - -
价值变动
其他债权投

资信用减值 - - - - - -
准备

- - - - - - -

合计 - - - - - -

7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
东吴裕丰 6 个月持有债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,866,166.30 -4,664,983.69 1,201,182.61

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 5,866,166.30 -4,664,983.69 1,201,182.61

本期利润 2,204,325.39 2,037,420.81 4,241,746.20

本期基金份额交易产 -3,563,304.30 1,835,548.95 -1,727,755.35
生的变动数

其中：基金申购款 397,063.15 -124,445.55 272,617.60

基金赎回款 -3,960,367.45 1,959,994.50 -2,000,372.95

本期已分配利润 - - -


本期末 4,507,187.39 -792,013.93 3,715,173.46

东吴裕丰 6 个月持有债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 229,848.56 -168,590.03 61,258.53

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 229,848.56 -168,590.03 61,258.53

本期利润 127,208.85 134,440.43 261,649.28

本期基金份额交易产 -188,105.12 48,102.82 -140,002.30
生的变动数

其中：基金申购款 181,852.09 -17,652.83 164,199.26

基金赎回款 -369,957.21 65,755.65 -304,201.56

本期已分配利润 - - -

本期末 168,952.29 13,953.22 182,905.51

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 6,282.79 15,406.37

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 23,842.16 16,489.23

其他 451.96 499.38

合计 30,576.91 32,394.98

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 5,773.28 41.70
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入


合计 5,773.28 41.70

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 911,374.62 22,308.96
额

减：卖出股票成本 904,755.13 22,243.20
总额

减：交易费用 846.21 24.06

买卖股票差价收 5,773.28 41.70
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年
31日 12月31日

出借证券现金清偿总额 - -

减：出借证券成本总额 - -

减：应收证券出借利息 - -

减：交易费用 - -

证券出借差价收入 - -

7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 3,878,326.77 7,588,627.39
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -348,127.17 -658,210.78
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 3,530,199.60 6,930,416.61

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 1,501,717,419.01 1,268,336,587.66
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 1,487,836,822.68 1,251,193,705.49
总额

减：应计利息总额 14,211,363.06 17,781,521.33

减：交易费用 17,360.44 19,571.62

买卖债券差价收入 -348,127.17 -658,210.78

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

赎回基金份额对价 - -
总额

减：现金支付赎回款 - -
总额

减：赎回债券成本总 - -
额

减：赎回债券应计利 - -
息总额

减：交易费用 - -

赎回差价收入 - -

7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31
31日 日

申购基金份额对价总额 - -

减：现金支付申购款总 - -
额

减：申购债券成本总额 - -

减：申购债券应计利息 - -
总额

减：交易费用 - -

- - -

申购差价收入 - -

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

资产支持证券投资收益— - -
—利息收入
资产支持证券投资收益—

—买卖资产支持证券差价 - -
收入

资产支持证券投资收益— - -
—赎回差价收入

资产支持证券投资收益— - -
—申购差价收入

合计 - -

7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出资产支持证券成交总 - 0.00
额

减：卖出资产支持证券成 - -
本总额

减：应计利息总额 - 0.00

减：交易费用 - -

资产支持证券投资收益 - -

7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

赎回基金份额对价总额 - -

减：现金支付赎回款总额 - -

减：赎回资产支持证券成 - -
本总额

减：赎回资产支持证券应 - -
计利息总额

减：交易费用 - -

赎回差价收入 - -

7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

申购基金份额对价总额 - -

减：现金支付申购款总额 - -

减：申购资产支持证券成 - -
本总额

减：申购资产支持证券应 - -
计利息总额

减：交易费用 - -

- - -

申购差价收入 - -

7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

贵金属投资收益——买卖 - -
贵金属差价收入

贵金属投资收益——赎回 - -
差价收入

贵金属投资收益——申购 - -
差价收入

合计 - -

7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
日 31 日

卖出贵金属成交总额 - -

减：卖出贵金属成本总 - -
额

减：交易费用 - -

减：买卖贵金属差价收 - -
入应缴纳增值税额

买卖贵金属差价收入 - -

7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日 日

赎回贵金属份额对 - -
价总额

减：现金支付赎回款 - -
总额

减：赎回贵金属成本 - -
总额

减：交易费用 - -

赎回差价收入 - -

7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

申购贵金属份额总额 - -

减：现金支付申购款总额 - -

减：申购贵金属成本总额 - -

减：交易费用 - -

- - -

申购差价收入 - -

7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

卖出权证成交总额 - -

减：卖出权证成本总额 - -

减：交易费用 - -

减：买卖权证差价收入应 - -
缴纳增值税额

买卖权证差价收入 - -

7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
31 日 月 31 日

- - -

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 603.00 -
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 603.00 -

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 2,171,861.24 -3,226,476.71

股票投资 -24,232.66 -

债券投资 2,196,093.90 -3,226,476.71

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

- - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 2,171,861.24 -3,226,476.71

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

- - -

合计 - -

7.4.7.22 信用减值损失

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022年1月1日至2022年
12 月 31 日 12 月 31 日

银行存款 - -


买入返售金融资产 - -

债权投资 - -

其他债权投资 - -

其他 - -

- - -

合计 - -

7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 15,114.54 20,894.73

账户维护费 49,750.00 49,000.00

货币经纪费 7,531.41 13,929.49

其他 1,200.00 1,200.00

合计 233,595.95 245,024.22

7.4.7.24 分部报告
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本集合计划无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴 集合计划管理人、集合计划销售机构
证券"）
中国银行股份有限公司（以下简称"中国 集合计划托管人
银行"）
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022年1月1日至2022年12月31日

12 月 31 日


占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）
比例（%）

东吴证券股份有限 1,650,883.25 100.00 22,308.96 100.00
公司
7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名 31 日

称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）
比例（%）

东吴证券

股份有限 2,427,561,827.65 100.00 1,862,957,886.74 100.00
公司
7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

东吴证券股份有限 2,547,916,000.00 100.00 1,602,651,000.00 100.00
公司
7.4.10.1.4 权证交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

占当期权证 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

- - - - -

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 555,760.26 936,191.42

其中：应支付销售机构的客户维护 - -
费

应支付基金管理人的净管理费 555,760.26 936,191.42

注：本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷365

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划的管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 166,728.06 280,857.46

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷365

H 为每日应计提的集合计划托管费


E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 东吴裕丰 6 个月持有 东吴裕丰 6 个月持有

合计

债券 A 债券 C

东吴证券股份有限公司 - 26,180.91 26,180.91

合计 - 26,180.91 26,180.91

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴裕丰 6 个月持有 东吴裕丰 6 个月持有 合计

债券 A 债券 C

东吴证券股份有限公司 - 64,183.55 64,183.55

合计 - 64,183.55 64,183.55

注：本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值
的 0.35%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.35%÷365

H 为该类份额每日应计提的销售服务费

E 为该类份额前一日集合计划资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划资产中划出，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。销售服务费由管理人代收，管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

- - - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

- - - - - - -

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借 期末应收利息余额

业务余额

- - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借 期末应收利息余额

业务余额

- - - - -

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

期末

关联方 交易金 费率区 加权平 利息 证券

名称 额 间（%） 均费率 收入 出借 期末应收利息余额

（%） 业务

余额

- - - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

期末

关联方 交易金 费率区 加权平 利息 证券

名称 额 间（%） 均费率 收入 出借 期末应收利息余额

（%） 业务

余额


- - - - - - -

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日 月 31 日

东吴裕丰 6 个月持有债券 A 东吴裕丰 6 个月持有债券 C

基金合同生效日（ 2021 年 12 - -
月 27 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2022 年 1 月 12 日（基金合同生
月 31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日

东吴裕丰 6 个月持有债券 A 东吴裕丰 6 个月持有债券 C

基金合同生效日（ 2021 年 12 - -
月 27 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例
注：报告期内，管理人未运用固有资金投资本集合计划。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
东吴裕丰 6 个月持有债券 A

关联方名 本期末 上年度末

称 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日


持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

- - - - -

份额单位：份
东吴裕丰 6 个月持有债券 C

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

- - - - -

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有 1,008,064.83 6,282.79 2,042,188.51 15,406.37
限公司
注：本集合计划的银行存款由托管行中国银行保管，按同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

- - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

- - - - - -

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本集合计划无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

东吴裕丰 6 个月持有债券 A


除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

- - - - - - - - -

合 - - - - - - - -
计

东吴裕丰 6 个月持有债券 C

除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

- - - - - - - - -

合 - - - - - - - -
计
注：报告期内，本集合计划未实施利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 数量 期末

券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 （单 成本总 期末估 备注
代 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 位： 额 值总额

码 股）

- - - - - - - - - - -

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证 数量 期末

券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 （单 成本总 期末估 备注
代 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 位： 额 值总额

码 张）

- - - - - - - - - - -

7.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券

证 数量 期末

券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 （单 成本总 期末估 备注
代 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 位： 额 值总额

码 张）

- - - - - - - - - - -

7.4.12.1.4 受限证券类别：权证

证 数量 期末

券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 （单 成本总 期末估 备注
代 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 位： 额 值总额

码 份）


- - - - - - - - - - -

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复牌 期末 期末

票 股票 停牌 停牌原 估值单 复牌 开盘单 数量 成本总 估值总 备注
代 名称 日期 因 价 日期 价 （股） 额 额

码

- - - - - - - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

- - - - - -

合计 - -

注：报告期末，本集合计划未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至报告期末 2023 年 12 月 31 日，本集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出证
券款余额为 19,007,000.32 元，于 2024 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本计划在回购期内持有的
证券交易所债券列入质押库的债券按照证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

证券 证券名 期末估 数量（单位： 期末估值

序号 代码 称 出借到期日 值 股） 总额

单价

- - - - - - -

合计 - - - - - -

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本集合计划管理人的风险管理组织架构由董事会下设的风险控制委员会、经营管理层下设的
风险管理委员会及首席风险官、风险管理部门、业务部门和分支机构设立的合规风控专员四个层级构成。公司设首席风险官负责公司全面风险管理工作，风险管理部门推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构和子公司的风险管理工作。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。信用风险管理的控制目标是对交易对手、投资品种的信用风险进行有效的评估和防范，将信用风险控制于可接受范围内的前提下，获得最高的风险调整收益。

本集合计划的银行存款存放于本集合计划的托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本集合计划在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本集合计划在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。

本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。截至
2023 年 12 月 31 日，本集合计划持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 76.75%。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

- - -

- - -

未评级 20,420,444.23 1,510,284.25

合计 20,420,444.23 1,510,284.25

注：1.短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级列示的债券投资中未评级债券主要为剩余期限在 1 年以内的国债、超短期融资券。

2.本期末债券投资列示数据为期末公允价值（含息）。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

- - -

未评级 - -

合计 - -

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

- - -

未评级 - -

合计 - -

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 37,079,835.78 79,961,452.58

AAA 以下 7,518,040.40 47,985,177.86

- - -

未评级 33,876,746.83 24,247,252.18

合计 78,474,623.01 152,193,882.62

注：1.长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级列示的债券投资中未评级债券主要为国债、中期票据。

2.本期末债券投资列示数据为期末公允价值（含息）。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

- - -

未评级 - -

合计 - -

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

- - -

未评级 - -

合计 - -

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投资者赎回款项的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

- - - - -

资产总计 - - - -

负债

- - - - -

负债总计 - - - -

流动性净额 - - - -

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

- - - - -

资产总计 - - - -

负债

- - - - -

负债总计 - - - -

流动性净额 - - - -

7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人在集合计划运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本集合计划组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本集合计划所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。期末除本报告“期末本集合计划持有的流通受限证券”章节中所列示的债券外，其余资产均能及时变现，
投资组合变现能力较好。

本报告期内，本集合计划未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性资产的公允价值或未来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本集合计划持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资及买入返售金融资产；持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。管理人通过久期、压力测试等指标或方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,008,064.83 - - - 1,008,064.83

结算备付金 1,072,406.55 - - - 1,072,406.55

存出保证金 41,520.41 - - - 41,520.41

交易性金融资产 43,126,960.34 46,120,157.13 9,647,949.77 284,529.00 99,179,596.24

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 2,600,818.97 - - - 2,600,818.97

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

应收清算款 - - - 119,482.12 119,482.12

其他资产 - - - - -

资产总计 47,849,771.10 46,120,157.13 9,647,949.77 404,011.12 104,021,889.12

负债

应付赎回款 - - - 95,646.72 95,646.72

应付管理人报酬 - - - 37,162.73 37,162.73

应付托管费 - - - 11,148.78 11,148.78

应付清算款 - - - - -

卖出回购金融资产款 19,007,000.32 - - - 19,007,000.32

应付销售服务费 - - - 1,580.92 1,580.92

应付投资顾问费 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 4,594.23 4,594.23

其他负债 - - - 172,350.70 172,350.70

负债总计 19,007,000.32 - - 322,484.08 19,329,484.40


利率敏感度缺口 28,842,770.78 46,120,157.13 9,647,949.77 81,527.04 84,692,404.72

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,042,188.51 - - - 2,042,188.51

结算备付金 1,159,837.62 - - - 1,159,837.62

存出保证金 46,293.64 - - - 46,293.64

交易性金融资产 58,243,670.84 93,543,374.93 1,917,121.10 - 153,704,166.87

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 -148.49 - - - -148.49

应收利息 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

应收证券清算款 - - - 276,120.48 276,120.48

其他资产 - - - - -

资产总计 61,491,842.12 93,543,374.93 1,917,121.10 276,120.48 157,228,458.63

负债

应付赎回款 - - - 2,016,434.53 2,016,434.53

应付管理人报酬 - - - 63,719.50 63,719.50

应付托管费 - - - 19,115.85 19,115.85

应付清算款 - - - - -

卖出回购金融资产款 15,467,947.70 - - - 15,467,947.70

应付销售服务费 - - - 4,238.05 4,238.05

应付投资顾问费 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 15,817.66 15,817.66

其他负债 - - - 53,342.67 53,342.67

负债总计 15,467,947.70 - - 2,172,668.26 17,640,615.96

利率敏感度缺口 46,023,894.42 93,543,374.93 1,917,121.10 -1,896,547.78 139,587,842.67

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本集合计划于资产负债表日的利率风险状况；

2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 50 个基点，且除利率
假设

之外的其他市场变量保持不变；

3.该利率敏感性分析仅包含证券公允价值变动对基金资产净值的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

市场利率上升 50 个 -700,703.74 -338,883.41


基点

市场利率下降 50 个

715,248.80 343,592.45
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

本集合计划所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

银行存款 - - - -

结算备付金 - - - -

存出保证金 - - - -

交易性金融资 - - - -
产

衍生金融资产 - - - -

债权投资 - - - -

应收股利 - - - -

应收申购款 - - - -

应收清算款 - - - -

其他资产 - - - -

资产合计 - - - -

以外币计价的
负债

应付清算款 - - - -

应付赎回款 - - - -

应付管理人报 - - - -
酬

应付托管费 - - - -

应付销售服务 - - - -
费


应付投资顾问 - - - -
费

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - - - -
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

银行存款 - - - -

结算备付金 - - - -

存出保证金 - - - -

交易性金融资 - - - -
产

衍生金融资产 - - - -

应收股利 - - - -

应收利息 - - - -

应收申购款 - - - -

应收证券清算 - - - -
款

其它资产 - - - -

资产合计 - - - -

以外币计价的
负债

应付证券清算 - - - -
款

应付赎回款 - - - -

应付管理人报 - - - -
酬

应付托管费 - - - -

应付销售服务 - - - -
费


应付交易费用 - - - -

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - - - -
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

- - -

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本集合计划所持有的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，其他价格风险对于本集合计划的资产净值无重大影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 284,529.00 0.34 - -
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 98,895,067.24 116.77 153,704,166.87 110.11
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -


合计 99,179,596.24 117.11 153,704,166.87 110.11

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

- - -

注：除市场利率以外的市场价格因素的变动不对本集合计划资产净值构成重大影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本集合计划未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

-

假设 -

-

风险价值 本期末 （2023 年 12 月 上年度末 （2022 年
（单位：人民币元） 31 日） 12 月 31 日 ）

分析

- - -

合计 - -

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 13,190,273.51 25,541,234.28


第二层次 85,989,322.73 128,162,932.59

第三层次 - -

合计 99,179,596.24 153,704,166.87

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情
况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公
允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

本集合计划本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 -

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或损 - - -
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 -

期初余额 - - -


当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或损 - - -
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平 间的关系

均值

- - - - - -

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值之
均值 间的关系

- - - - - -

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本集合计划本报告期末不存在持有非持续以公允价值计量的金融工具的情况。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 284,529.00 0.27

其中：股票 284,529.00 0.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 98,895,067.24 95.07

其中：债券 98,895,067.24 95.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,600,818.97 2.50

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,080,471.38 2.00

- - - -

8 其他各项资产 161,002.53 0.15

9 合计 104,021,889.12 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 237,003.00 0.28

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 30,014.00 0.04

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 17,512.00 0.02

S 综合 - -

合计 284,529.00 0.34

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

- - -

合计 - -

注：报告期末，本集合计划未持有港股通投资的股票资产。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603986 兆易创新 600 55,434.00 0.07

2 603596 伯特利 700 48,510.00 0.06

3 002304 洋河股份 400 43,960.00 0.05

4 000858 五 粮 液 200 28,062.00 0.03

5 002653 海思科 1,000 23,150.00 0.03

6 301339 通行宝 1,000 20,180.00 0.02

7 301052 果麦文化 400 17,512.00 0.02

8 600584 长电科技 500 14,930.00 0.02

9 002156 通富微电 500 11,560.00 0.01

10 300604 长川科技 300 11,397.00 0.01

11 300682 朗新集团 600 9,834.00 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 603569 长久物流 295,093.35 0.21

2 002929 润建股份 128,350.68 0.09

3 002304 洋河股份 89,890.00 0.06

4 603986 兆易创新 82,321.00 0.06

5 603596 伯特利 72,379.06 0.05

6 600079 人福医药 55,050.00 0.04

7 300604 长川科技 49,860.00 0.04

8 688029 南微医学 48,906.00 0.04

9 600845 宝信软件 43,065.00 0.03

10 002653 海思科 39,413.00 0.03

11 000858 五 粮 液 29,668.00 0.02


12 002368 太极股份 29,180.00 0.02

13 300633 开立医疗 24,155.00 0.02

14 301339 通行宝 22,880.00 0.02

15 300750 宁德时代 22,291.00 0.02

16 300682 朗新集团 22,042.00 0.02

17 600529 山东药玻 21,036.00 0.02

18 301052 果麦文化 20,768.00 0.01

19 601677 明泰铝业 16,338.06 0.01

20 600584 长电科技 15,980.00 0.01

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603569 长久物流 288,753.10 0.21

2 002929 润建股份 131,685.76 0.09

3 600079 人福医药 60,045.00 0.04

4 688029 南微医学 50,248.00 0.04

5 600845 宝信软件 45,510.00 0.03

6 002304 洋河股份 41,384.00 0.03

7 300604 长川科技 34,713.00 0.02

8 002368 太极股份 32,370.00 0.02

9 300633 开立医疗 25,995.00 0.02

10 300750 宁德时代 23,767.00 0.02

11 603596 伯特利 22,333.88 0.02

12 600529 山东药玻 21,482.00 0.02

13 603986 兆易创新 20,603.00 0.01

14 002653 海思科 17,137.00 0.01

15 601677 明泰铝业 13,473.27 0.01

16 603712 七一二 12,392.00 0.01

17 300682 朗新集团 11,490.00 0.01

18 603605 珀莱雅 11,331.00 0.01

19 600903 贵州燃气 11,094.24 0.01

20 002430 杭氧股份 10,539.00 0.01

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,213,516.79

卖出股票收入（成交）总额 911,374.62

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 33,890,704.71 40.02

2 央行票据 - -


3 金融债券 13,418,583.77 15.84

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 7,996,332.05 9.44

5 企业短期融资券 15,231,819.68 17.98

6 中期票据 15,451,882.52 18.24

7 可转债（可交换债） 12,905,744.51 15.24

8 同业存单 - -

- - - -

9 其他 - -

10 合计 98,895,067.24 116.77

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019728 23 国债 25 170,000 17,099,918.08 20.19

2 2028024 20 中信银行二 70,000 7,228,922.95 8.54
级

3 2028017 20 农业银行永 60,000 6,189,660.82 7.31
续债 01

4 102381539 23 荆州开发 50,000 5,174,666.67 6.11
MTN002

5 102000931 20 溧水经开 50,000 5,158,622.95 6.09
MTN002

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持资产支持证券资产。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

金额单位：人民币元

序号 贵金属代 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有权证资产。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策

本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
8.10.2 本期国债期货投资评价

报告期内，本集合计划未参与国债期货交易。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期末，本集合计划持有前十名股票无超出基金合同规定的备选股票库的情况。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 41,520.41

2 应收清算款 119,482.12

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

- - -

8 其他 -

9 合计 161,002.53

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 2,196,465.21 2.59

2 132026 G 三峡 EB2 342,955.89 0.40

3 118003 华兴转债 312,777.95 0.37

4 118030 睿创转债 308,689.30 0.36

5 113052 兴业转债 302,683.68 0.36

6 127042 嘉美转债 246,635.97 0.29

7 128133 奇正转债 242,910.14 0.29


8 123145 药石转债 242,889.04 0.29

9 113050 南银转债 235,350.11 0.28

10 113044 大秦转债 232,657.53 0.27

11 113060 浙 22 转债 231,454.01 0.27

12 113064 东材转债 230,117.42 0.27

13 110067 华安转债 227,433.15 0.27

14 127039 北港转债 224,978.22 0.27

15 128136 立讯转债 219,824.93 0.26

16 110075 南航转债 216,019.73 0.26

17 128142 新乳转债 210,770.54 0.25

18 128083 新北转债 203,677.81 0.24

19 123107 温氏转债 202,530.63 0.24

20 123149 通裕转债 195,155.11 0.23

21 113563 柳药转债 188,301.37 0.22

22 123035 利德转债 187,706.74 0.22

23 113634 珀莱转债 169,800.48 0.20

24 113024 核建转债 160,397.47 0.19

25 113602 景 20 转债 160,217.52 0.19

26 113045 环旭转债 159,093.32 0.19

27 113616 韦尔转债 158,139.01 0.19

28 113647 禾丰转债 154,545.23 0.18

29 113061 拓普转债 154,448.88 0.18

30 118019 金盘转债 142,413.23 0.17

31 123119 康泰转 2 140,824.16 0.17

32 113621 彤程转债 138,531.51 0.16

33 128141 旺能转债 135,059.81 0.16

34 110045 海澜转债 127,699.13 0.15

35 127035 濮耐转债 127,120.52 0.15

36 110079 杭银转债 122,333.03 0.14

37 123104 卫宁转债 119,550.12 0.14

38 123158 宙邦转债 112,658.80 0.13

39 110076 华海转债 107,055.21 0.13

40 110090 爱迪转债 105,349.59 0.12

41 113655 欧 22 转债 105,284.11 0.12

42 110086 精工转债 103,007.95 0.12

43 113632 鹤 21 转债 102,188.96 0.12

44 113670 金 23 转债 99,191.59 0.12

45 123108 乐普转 2 99,008.01 0.12

46 127018 本钢转债 95,854.25 0.11

47 113532 海环转债 95,304.99 0.11

48 127056 中特转债 92,969.75 0.11

49 127032 苏行转债 89,476.53 0.11

50 128048 张行转债 86,555.18 0.10


51 127063 贵轮转债 84,724.77 0.10

52 113063 赛轮转债 80,965.32 0.10

53 127071 天箭转债 78,356.52 0.09

54 113619 世运转债 74,056.77 0.09

55 127020 中金转债 71,395.23 0.08

56 128122 兴森转债 70,867.88 0.08

57 113058 友发转债 70,139.67 0.08

58 110062 烽火转债 67,048.77 0.08

59 113516 苏农转债 62,972.27 0.07

60 113631 皖天转债 62,569.38 0.07

61 113046 金田转债 58,517.06 0.07

62 110091 合力转债 57,416.33 0.07

63 113055 成银转债 56,131.58 0.07

64 113062 常银转债 54,399.18 0.06

65 127064 杭氧转债 52,087.51 0.06

66 128081 海亮转债 48,700.88 0.06

67 113669 景 23 转债 47,761.42 0.06

68 128130 景兴转债 46,870.19 0.06

69 127027 能化转债 46,724.16 0.06

70 110048 福能转债 45,389.10 0.05

71 127046 百润转债 43,951.01 0.05

72 127016 鲁泰转债 43,942.90 0.05

73 127012 招路转债 37,773.37 0.04

74 123090 三诺转债 36,751.56 0.04

75 127052 西子转债 32,235.58 0.04

76 110082 宏发转债 27,936.50 0.03

77 127058 科伦转债 27,166.01 0.03

78 123078 飞凯转债 26,700.77 0.03

79 118024 冠宇转债 24,182.90 0.03

80 123048 应急转债 23,998.63 0.03

81 128109 楚江转债 23,541.42 0.03

82 127070 大中转债 23,433.53 0.03

83 110093 神马转债 23,079.89 0.03

84 127026 超声转债 22,561.73 0.03

85 113545 金能转债 22,531.92 0.03

86 127085 韵达转债 21,911.04 0.03

87 110073 国投转债 21,900.58 0.03

88 113054 绿动转债 20,879.95 0.02

89 127072 博实转债 19,514.75 0.02

90 128135 洽洽转债 17,184.00 0.02

91 113039 嘉泽转债 12,931.42 0.02

92 110084 贵燃转债 12,400.37 0.01

93 127073 天赐转债 11,699.70 0.01

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 分的公允价 值比例（%） 说明

值

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未流通受限股票资产。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

东吴裕丰

6 个月持 359 212,700.26 9,949,737.56 13.03 66,409,654.59 86.97
有债券 A
东吴裕丰

6 个月持 85 52,175.69 0.00 0.00 4,434,933.60 100.00
有债券 C

合计 444 181,969.20 9,949,737.56 12.31 70,844,588.19 87.69

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 东吴裕丰 6 个月持有债券 A - -
理人所
有从业

人员持 东吴裕丰 6 个月持有债券 C - -
有本基
金

合计 - -

注：报告期末，本集合计划从业人员无持有本计划份额的情况。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）


本公司高级管理人员、 东吴裕丰 6 个月持有债券 A -
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 东吴裕丰 6 个月持有债券 C -
基金

合计 -

本基金基金经理持有 东吴裕丰 6 个月持有债券 A -

本开放式基金 东吴裕丰 6 个月持有债券 C -

合计 -

注：报告期末，管理人公司高级管理人员、集合计划投资和研究部门负责人、集合计划投资经理无持有本计划份额的情况。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）

公募基金 -

- 私募资产管理计划 -

合计 -

注：报告期末，基金经理本人无兼任私募资产管理计划投资经理情形，基金经理本人及其直系亲属无持有本人管理的产品情况。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴裕丰 6 个月持有债券 A 东吴裕丰 6 个月持有债券 C

基金合同生效日

（2021 年 12 月 27 177,275,431.52 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 127,726,541.91 10,598,859.62
额总额

本报告期基金总申购 7,373,016.74 5,286,800.12
份额

减：本报告期基金总 58,740,166.50 11,450,726.14
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 76,359,392.15 4,434,933.60
额总额


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本集合计划未召集份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，无涉及本计划管理人及托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及本集合计划管理人、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本集合计划投资策略未发生重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本集合计划聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计服务机构，已连续提供审计服务 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 -
受到稽查或处罚等措施的时间 -
采取稽查或处罚等措施的机构 -

受到的具体措施类型 -

受到稽查或处罚等措施的原因 -
管理人采取整改措施的情况（如 -
提出整改意见）

其他 -

措施 2 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 -
受到稽查或处罚等措施的时间 -
采取稽查或处罚等措施的机构 -

受到的具体措施类型 -

受到稽查或处罚等措施的原因 -
管理人采取整改措施的情况（如 -
提出整改意见）

其他 -

注：报告期内，本集合计划管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 -
受到稽查或处罚等措施的时间 -
采取稽查或处罚等措施的机构 -

受到的具体措施类型 -

受到稽查或处罚等措施的原因 -
托管人采取整改措施的情况（如 -
提出整改意见）

其他 -

措施 2 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 -
受到稽查或处罚等措施的时间 -
采取稽查或处罚等措施的机构 -

受到的具体措施类型 -

受到稽查或处罚等措施的原因 -
托管人采取整改措施的情况（如 -
提出整改意见）

其他 -

注：报告期内，本集合计划托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东吴证券

股份有限 2 1,650,883.25 100.00 - - -
公司
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

东吴证

券股份 2,427,561,8 100.00 2,547,916,00 100.00 - -
有限公 27.65 0.00

司

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资 管理人官网、中国证监 2023 年 1 月 16 日
产管理计划招募说明书（更新） 会基金电子披露网站

东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资 管理人官网、中国证监

2 产管理计划(A 类份额)产品资料概要 会基金电子披露网站 2023 年 1 月 16 日
(更新)

东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资 管理人官网、中国证监

3 产管理计划(C 类份额)产品资料概要 会基金电子披露网站 2023 年 1 月 16 日
(更新)

4 东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资 管理人官网、中国证监 2023 年 1 月 20 日
产管理计划 2022 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站

5 东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资 管理人官网、中国证监 2023 年 3 月 31 日
产管理计划 2022 年年度报告 会基金电子披露网站

6 东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资 管理人官网、中国证监 2023 年 4 月 21 日
产管理计划 2023 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站

7 东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资 管理人官网、中国证监 2023 年 7 月 20 日
产管理计划 2023 年第 2 季度报告 会基金电子披露网站

8 东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资 管理人官网、中国证监 2023 年 8 月 30 日
产管理计划 2023 年中期报告 会基金电子披露网站

9 东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资 管理人官网、中国证监 2023 年 10 月 24 日
产管理计划 2023 年第 3 季度报告 会基金电子披露网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

-
注：报告期内，本集合计划未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过本集合计划总份额 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内，除已公告信息外，本集合计划无影响投资者决策的其他重要信息。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1.中国证监会关于准予东吴财富 4 号集合资产管理计划合同变更的回函；

2.东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书；

3.东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同；

4.东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议；

5.管理人业务资格批件和营业执照；

6.报告期期内披露的各项公告。
13.2 存放地点

上海市浦东新区源深北路 38 弄富源置地广场 3 幢 2 号。

13.3 查阅方式

1.书面查阅：可以在营业时间在管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
2.网络查阅：管理人网站 www.dwzq.com.cn。

东吴证券股份有限公司
2024 年 3 月 29 日
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