财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:财达证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023月9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 稳达三个月滚动持有

基金主代码 970146

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月28日

报告期末基金份额总额 216,116,121.03份

在严格控制风险、保持资产良好流动性的基础上，
投资目标 通过主动管理，获取证券的利息收益和资本利得收
益，以追求资产持续稳健的增值。

1、资产配置策略

本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能
力，在货币市场工具、利率债、信用债等资产之间
进行灵活配置。以债券类资产为主要配置，同时依
托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组
合回撤风险的基础上增厚组合收益，力争获取持续
投资策略 稳定的收益。

2、债券资产投资策略

管理人在宏观经济形势、货币及财政政策研究的基
础上，以预测未来市场利率的走势和债券市场供求
关系为核心，结合收益率期限结构和利差分析，来
构建债券组合。在运作过程中将实施积极的、动态
的债券投资组合管理，争取获取较高的债券组合收


益。

3、货币市场工具投资策略

本资产管理计划将在确定总体流动性要求的基础
上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市
场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的
预期收益率来确定货币市场工具的配置，并定期对
货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例
进行适当调整。

4、资产支持证券投资策略

本集合计划将在基本面分析和债券市场宏观分析的
基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风
险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包
括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率
波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支
持证券。

5、可转债投资策略

本资产管理计划将采用定性与定量相结合的方法来
构建可转债投资组合，重点投资价值被市场低估、
发债公司具有较好发展潜力、基础股票具有较高上
升预期的个券品种。

本集合计划的业绩比较基准为：中债总财富(1-3年)
业绩比较基准 指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*1
0%。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风
风险收益特征 险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产
管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理
计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。

基金管理人 财达证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 稳达三个月滚动持有债 稳达三个月滚动持有债
券A 券C

下属分级基金的交易代码 970146 970147

报告期末下属分级基金的份额总 149,999,127.37份 66,116,993.66份

额
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)

稳达三个月滚动持有债券A 稳达三个月滚动持有债券C

1.本期已实现收益 1,705,990.20 816,410.90

2.本期利润 1,728,847.92 840,193.18

3.加权平均基金份额本期利 0.0105 0.0094
润

4.期末基金资产净值 160,454,782.95 69,189,972.10

5.期末基金份额净值 1.0697 1.0465

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
稳达三个月滚动持有债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.98% 0.02% 0.40% 0.03% 0.58% -0.01%

过去六个月 2.26% 0.02% 1.47% 0.03% 0.79% -0.01%

过去一年 2.46% 0.04% 2.26% 0.04% 0.20% 0.00%

自基金合同

生效起至今 5.40% 0.04% 4.03% 0.03% 1.37% 0.01%

稳达三个月滚动持有债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个月 0.91% 0.02% 0.40% 0.03% 0.51% -0.01%

过去六个月 2.11% 0.02% 1.47% 0.03% 0.64% -0.01%

过去一年 2.16% 0.04% 2.26% 0.04% -0.10% 0.00%

自基金合同

生效起至今 4.65% 0.04% 4.03% 0.03% 0.62% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

2022 年 3 月 28 日，财达证券稳达三号集合资产管理计划正式变更为财达证券稳达三个
月滚动持有债券型集合资产管理计划，即本集合计划。

注：本基金建仓期 6 个月，即从 2022 年 3 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日止，建仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


2022 年 3 月 28 日，财达证券稳达三号集合资产管理计划正式变更为财达证券稳达三个

月滚动持有债券型集合资产管理计划，即本集合计划。

注：本基金建仓期 6 个月，即从 2022 年 3 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日止，建仓期结束

时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任 年限

日期

孔雀，硕士研究生学历，20
17年12月加入财达证券，担
任财达证券稳达中短债债
孔雀 投资经理 2022-03-28 - 13年 券型集合资产管理计划、稳
达三个月滚动持有债券型
集合资产管理计划投资经
理。

注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公
司决议确定的解聘日期；
(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和
解聘日期；

(3)证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，财达证券股份有限公司作为本集合计划管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》、计划合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害集合计划持有人利益的行为，本集合计划投资组合符合有关法规及计划合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有集合计划和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财达证券股份有限公司资产管理业务公平交易管理细则》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本集合计划存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度货币政策和财政政策持续发力，高频数据显示经济动能有所修复。9月PMI重回荣枯线之上，连续4个月回升。三季度债券市场整体波动幅度加大，临近季末资金面阶段性有所收敛。报告期内，组合整体采取了灵活稳健的投资策略。

未来需要持续关注经济复苏的节奏及持续性，预计四季度债券供给增加整体可控，资金面仍将相对平稳。资产配置上，组合持仓品种仍以AA+以上国企信用债为主，投资策略方面，利率债可根据市场预期差增强波段操作，信用债持续优化精选个券，不宜过度下沉资质。后续我们将持续关注经济复苏斜率、资金面、政策面等因素变化，为投资者谋取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末稳达三个月滚动持有债券A基金份额净值为1.0697元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.98%，同期业绩比较基准收益率为0.40%；截至报告期末稳达三个月滚动持有债券C基金份额净值为1.0465元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.91%，同期业绩比较基准收益率为0.40%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 231,408,021.61 94.17

其中：债券 231,408,021.61 94.17

资产支持证

券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -5,874.18 0.00

其中：买断式回购的

买入返售金融资产 - -

银行存款和结算备

7 付金合计 2,329,961.86 0.95

8 其他资产 12,010,830.52 4.89

9 合计 245,742,939.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 15,275,500.47 6.65

其中：政策性金融债 15,275,500.47 6.65

4 企业债券 82,345,923.57 35.86

5 企业短期融资券 35,896,134.49 15.63

6 中期票据 97,890,463.08 42.63

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 231,408,021.61 100.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 101901680 19蓉经开MTN001 100,000 10,619,354.25 4.62

2 102103140 21华远陆港MTN001 100,000 10,464,036.58 4.56

3 185027 21金控06 100,000 10,429,112.88 4.54

4 012300212 23迈瑞城投SCP001 100,000 10,410,081.10 4.53

5 102280675 22景德镇陶MTN001 100,000 10,400,201.91 4.53

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,157.14

2 应收证券清算款 12,008,136.99

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 536.39

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 12,010,830.52

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

稳达三个月滚动持有债 稳达三个月滚动持有债
券A 券C

报告期期初基金份额总额 169,953,939.13 96,217,926.94

报告期期间基金总申购份额 6,148,407.74 1,251,112.61

减：报告期期间基金总赎回份额 26,103,219.50 31,352,045.89

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 149,999,127.37 66,116,993.66

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

稳达三个月滚动持有债 稳达三个月滚动持
券A 有债券C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 - 39,745,627.98

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - 15,000,000.00

报告期期末管理人持有的本基金份

额 - 24,745,627.98

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例（%） - 37.43

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2023-09-14 15,000,000.00 15,670,500.00 -

合计 15,000,000.00 15,670,500.00

注：基金管理人于2023年9月14日申请赎回本基金份额，本基金不收取赎回费。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本集合计划报告期内未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2023年7月7日基金管理人发布了《关于财达证券股份有限公司旗下部分基金在深圳市前海排排网基金销售有限责任公司销售并参加其申购费率优惠活动的公告》。

2023年8月18日基金管理人发布了《关于财达证券股份有限公司旗下部分基金在福克斯（北京）基金销售有限公司销售并参加其申购费率优惠活动的公告》。

2023年8月21日基金管理人发布了《关于财达证券股份有限公司旗下部分基金在和讯信息科技有限公司销售并参加其申购费率优惠活动的公告》。

2023年8月25日基金管理人发布了《关于财达证券股份有限公司旗下部分基金在华瑞保险销售有限公司销售并参加其申购费率优惠活动的公告》。

2023年9月27日基金管理人发布了《关于财达证券股份有限公司调整旗下部分集合资产管理计划首次申购最低金额、追加申购最低金额、最低赎回份额和最低保有份额限制的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《关于准予财达证券稳达三号集合资产管理计划合同变更的回函》；

2、《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》；
3、《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》；

4、《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》；

5、报告期内在规定报刊上披露的各项公告；

6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人的办公场所：

石家庄市自强路35号庄家金融大厦。

9.3 查阅方式

投资者可到集合计划管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.95363.com。

财达证券股份有限公司
2023年10月25日
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