兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第二季度报告
基金管理人：兴证证券资产管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2023年7月21日
S1重要提示集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。§2基金产品概况基金简称兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券交易代码970169基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年5月30日报告期末基金份额总额320.069.848.45份本集合计划在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求集合计划资产的稳健增值。投资目标本集合计划主要策略包括固定收益类资产投资策略，即通过综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合国内外宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，并在严格控制投资组合风险的前提下，对组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种的投资比例进行配置和调整，力争实现集合计划资产的中长期稳健增值。具体涵盖债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、杠杆投资策略、银行存款、同业存单投资策略。投资策略对于衍生产品投资策略，本集合计划可投资国债期货。若本集合计划投资国债期货，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。本集合计划将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许集合计划投资前述衍生工具，本集合计划将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本集合计划投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率（税后）*15%。业绩比较基准本集合计划为债券型集合资产管理计划，其风险收益水平低于股票型集合资产管理计划和混合型集合资产管理计划，高于货币型集合资产管理计划及货币市场基金。兴证证券资产管理有限公司中国工商银行股份有限公司兴证资管金麒麟悦享兴证资管金麒麟悦享兴证资管金麒麟悦风险收益特征基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称添利30天滚动持有债券A添利30天滚动持有债券B享添利30天滚动持有债券C下属分级基金的交易代970168970169970170码报告期末下属分级基金75,023,805.07份87,551,301.42份157,494,741.96份的份额总额注：1、管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会准予兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向产品持有人的意见征询。《兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》于2022年5月30日生效。“兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划”（以下称本集合计划)。2、根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，在本集合计划存续期间，对于每份A类、C类份额，设定30天的滚动运作期。运作期内A类、C类份额不办理赎回或其他业务。每份A类、C类份额可以在运作期到期日就该份额提出赎回申请。如果A类、C类份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起，该份额自动进入下一个运作期。对于每份A类、C类份额，第一个运作期起始日指该集合计划份额申购确认日：对于每份A类、C类份额的红利再投资份额，第一个运作期起始日为红利再投资确认日：对于上一运作期到期日未赎回的每份A类、C类份额的下一运作期起始日，指该份额上一运作期到期日的下一工作日；对于上一运作期到期日未赎回的每笔A类、C类份额红利再投资份额的下一运作期起始日，指该红利再投资份额上一运作期到期日的下一工作日。
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