华夏复兴股票型证券投资基金2008年年度报告

2008年12月31日

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二○○九年三月二十六日§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。1.2目录
§1重要提示及目录 1
§2基金简介 3
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4
3.1主要会计数据和财务指标 4
3.2基金净值表现 5
3.3自基金合同生效以来每年的基金利润分配情况 6
§4管理人报告 6
§5托管人报告 10
§6审计报告 11
§7年度财务报表 12
7.1资产负债表 12
7.2利润表 14
7.3所有者权益(基金净值)变动表 15
7.4报表附注 16
§8投资组合报告 33
8.1期末基金资产组合情况 33
8.2期末按行业分类的股票投资组合 34
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 35
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 37
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 39
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 39
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 39
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 39
8.9投资组合报告附注 39
§9基金份额持有人信息 40
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 40
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 41
§10开放式基金份额变动 41
§11重大事件揭示 41
§12影响投资者决策的其他重要信息 45
§13备查文件目录 48

§2基金简介
2.1基金基本情况


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基金名称 华夏复兴股票型证券投资基金
基金简称 华夏复兴
交易代码 000031
基金运作方式 本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作,自封闭期满之
日起以开放式基金方式运作,并将在封闭期满后不超过1个月的时间内开放申购、
赎回。
基金合同生效日 2007年9月10日
报告期末基金份额总额 4,765,925,943.65份
基金合同存续期 不定期
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2.2基金产品说明


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投资目标 秉承长期投资理念和个股精选思路,以长期、全球视野考察我国经济、行业以及
个股的成长前景,着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度,通过
多层筛选机制构建高品质的投资组合,追求基金资产的持续增值,力争为投资者
创造超额回报。
投资策略 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统,综合定性分析和
定量分析手段,根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断,对股票市
场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产
在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征
的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以规避或
控制市场风险,提高基金收益率水平。本基金投资从经济增长的长期规律和全球
视野出发,采取价值型投资策略,选择具有长期竞争力和稳定成长性,且预期估
值水平低于市场或行业平均水平的股票,以及已经度过基本面拐点,且预期估值
低于其长期平均水平的股票进行投资。
业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证
国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金是股票基金,风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金,属于高风险
、高收益的品种。
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2.3基金管理人和基金托管人


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项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 廖为 李芳菲
联系电话 400-818-6666 010-68424199
电子邮箱 service@ChinaAMC.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-818-6666 95599
传真 010-88066511 010-68424181
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市东城区建国门内大街69号
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
B座3层
邮政编码 100140 100048
法定代表人 凌新源 项俊波
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2.4信息披露方式


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本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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2.5其他相关资料


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项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 华夏基金管理有限公司
办公地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元


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3.1.1期间数据和指标 2008年 2007年9月10日至2007年12月31日
本期已实现收益 -1,618,633,551.42 -12,107,792.68
本期利润 -1,949,955,896.46 59,890,210.83
加权平均基金份额本期利润 -0.3938 0.0120
本期加权平均净值利润率 -51.39% 1.20%
本期基金份额净值增长率 -38.44% 1.20%
3.1.2期末数据和指标 2008年 2007年9月10日至2007年12月31日
期末可供分配利润 -1,796,537,587.42 -12,107,792.68
期末可供分配基金份额利润 -0.3770 -0.0024
期末基金资产净值 2,969,388,356.23 5,059,003,159.49
期末基金份额净值 0.623 1.012
3.1.3累计期末指标 2008年 2007年9月10日至2007年12月31日
基金份额累计净值增长率 -37.70% 1.20%
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注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


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阶段 份额净值增长 份额净值增长率 业绩比较基准收 业绩比较基准收益率 ①-③ ②-④
率① 标准差② 益率③ 标准差④
过去三个月 -1.58% 1.77% -14.38% 2.43% 12.80% -0.66%
过去六个月 -15.12% 1.75% -27.42% 2.39% 12.30% -0.64%
过去一年 -38.44% 1.93% -56.18% 2.44% 17.74% -0.51%
自基金合同生效起至今 -37.70% 1.79% -55.74% 2.27% 18.04% -0.48%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏复兴股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007年9月10日至2008年12月31日)

注:根据华夏复兴基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十五条(三)投资范围、(九)投资禁止行为与比例限制的有关约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来华夏复兴股票型证券投资基金
净值增长率与业绩比较基准收益率对比图


注:本基金合同于2007年9月10日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3自基金合同生效以来每年的基金利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至2008年12月31日,公司管理资产规模超过2000亿元,基金份额持有人户数超过1200万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着基金兴华、基金兴和2只封闭式基金,华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF、华夏回报二号、华夏稳增、华夏优势增长、华夏蓝筹、华夏复兴、华夏全球、华夏行业、华夏希望、华夏策略17只开放式基金,以及亚洲债券基金二期中国子基金、多只全国社保基金投资组合,公司已经被90多家大中型企业确定为年金投资管理人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


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姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
童汀 本基金的基 2007-9-10 — 7年 中国人民银行总行研究生部经济学硕士。曾任
金经理 南方基金管理有限公司基金经理助理、策略研
究员、行业研究员。2007年加入华夏基金管理
有限公司。
孙建冬 本基金的基 2008-1-23 — 12年 经济学博士。曾就职于中国银河证券资产管理
金经理、股 总部、华鑫证券有限责任公司、嘉实基金管理
票投资部副 有限公司、华夏证券股份有限公司,从事证券
总经理 研究和投资工作。2004年7月加入华夏基金管
理有限公司。
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注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定严格执行。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1本基金业绩表现
截至2008年12月31日,本基金份额净值为0.623元,本报告期份额净值增长率为-38.44%,同期业绩比较基准增长率为-56.18%。
4.4.2行情回顾及运作分析
2008年是A股历史上跌幅最大的一年,在以美、欧为主的国际金融危机和国内自身经济调整压力的双重影响下,经济基本面迅速回落,加之受到大牛市后估值过高的影响,A股估值和盈利双重回落。8月份之后债券市场表现良好,在经济前景黯淡和央行快速大幅度降息的推动下,债券提供了良好的避风港作用。
回顾全年,2008年主要的投资机会表现在以下四个方面:(1)年初的农业股行情。在全球性粮食危机的背景下,相关的种子、农药和化肥企业都有较好的表现。(2)医药行业。受大力推进城乡医疗保障的影响,医药行业在经济不好的背景下仍然保持了高增长的态势,成为全年防御性最好的一个板块。(3)节能环保。随着国内经济增长方式转型压力增大,国家加大了各行业高能耗和高污染企业的淘汰力度,带动了节能环保设备的需求。(4)电力和铁路设备。国家为保障经济的平稳增长出台了强有力的经济刺激计划,电网和铁路成为重点发展的方向,带动行业设备需求大幅度提升。
2008年,本基金立足于宏观分析,通过资产配置来获取超额收益。同时,把风险控制作为本年度最主要的任务,严格从基本面出发寻找投资标的,并高度重视债券投资。年初先于市场大幅度降低了股票投资仓位,减持了地产等周期性行业,将投资的重点转向了通信设备、医药、节能环保、铁路设备等防御性股票;8月份我们在本基金半年报中提出“全球去杠杆化过程将导致全球通胀形势的逆转”,坚决减持了通胀受益的行业,同时大幅度增加了投资性债券的头寸。但由于2008年A股指数跌幅较大,基金全年仍有较大的投资损失。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望全球宏观经济,各国政府放松货币与刺激经济的行为将导致未来一个阶段经济数据的反弹,但这也加大了经济转型的压力,降低了微观经济主体的活力。全球去杠杆化过程中,第一阶段的调整(金融行业的调整)短而急,而第二阶段的调整(工业与消费的调整)将缓而绵长,这将成为未来全球权益市场长期共同面临的大环境。当前全球的宏观经济形势与70年代后期的美国经济有类似之处,我们需要持续关注货币政策转向(由放松转向中性)的苗头。
展望2009年A股市场,正如我们在2008年4季报中提出的,市场会有一波资金驱动的反弹行情,且启动时间早于市场预期,市场机会更多地来自于新兴成长股投资与主题投资,选股的思路也与以往相应有所差别。但是,基于对全球宏观经济的认识,2009年下半年及此后一段时间,对于股票投资下限不得低于60%的本基金而言,如何在A股市场实现正收益将成为我们认真思考的课题。
我们将继续坚持“远望”的投资理念,以独立研究为基础,注重研究与投资的前瞻性。尤其在2009年的市场环境下,只有提前布局,才有可能在控制风险的前提下获得超额利润,势头投资可能只是一场“搏傻”的游戏。在市场情绪从大落到大起的氛围下,我们更需要抓住机会,敢于偏离市场,回归价值投资。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏复兴基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,遵守基金合同的要求,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人在内部监察工作中从合规运作、保障基金持有人利益出发,由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门整改,并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内,本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面:
(1)对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训。
(2)进一步完善了公司相关管理制度。
(3)加强了对投资人员的监察监督,制定并落实了关于防范投资人员道德风险的有关措施。
本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险总监、法律监察总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期可不进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管华夏复兴股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》、《华夏复兴股票型证券投资基金托管协议》的约定,对华夏复兴股票型证券投资基金管理人—华夏基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,华夏基金管理有限公司在华夏复兴股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的华夏复兴股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
§6审计报告
普华永道中天审字(2009)第20194号
华夏复兴股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华夏复兴股票型证券投资基金(以下简称“华夏复兴基金”)的财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是华夏复兴基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了华夏复兴基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师:许康玮
会计师事务所有限公司 注册会计师:单 峰
中国 上海市
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华夏复兴股票型证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日
单位:人民币元


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资产 附注号 本期末2008年12月31日 上年度末2007年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 82,539,858.44 101,231,347.34
结算备付金 4,457,651.49 1,007,220,153.70
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 2,884,657,285.85 4,008,150,401.67
其中:股票投资 2,087,445,392.76 3,594,755,270.49
基金投资 - -
债券投资 797,211,893.09 413,395,131.18
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 4,447,704.55
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 16,536,160.44 1,561,870.33
应收利息 7.4.7.5 6,892,398.35 2,214,806.87
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,995,333,354.57 5,125,076,284.46
负债和所有者权益 附注号 本期末2008年12月31日 上年度末2007年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 389,028.51 52,499,888.67
应付赎回款 1,907,311.36 -
应付管理人报酬 3,844,491.89 6,244,725.92
应付托管费 640,748.65 1,040,787.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 18,801,729.85 5,957,722.73
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 361,688.08 330,000.00
负债合计 25,944,998.34 66,073,124.97
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 4,765,925,943.65 4,999,112,948.66
未分配利润 7.4.7.10 -1,796,537,587.42 59,890,210.83
所有者权益合计 2,969,388,356.23 5,059,003,159.49
负债和所有者权益总计 2,995,333,354.57 5,125,076,284.46
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注:①报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.623元,基金份额总额4,765,925,943.65份。
②本基金合同于2007年9月10日生效,上年度可比期间自2007年9月10日至2007年12月31日。
7.2利润表
会计主体:华夏复兴股票型证券投资基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元


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项目 附注号 本期2008年1月1日至2008年12 上年度可比期间2007年9月10日至20
月31日 07年12月31日
一、收入 -1,803,210,489.50 120,750,297.91
1.利息收入 28,507,975.15 15,939,759.16
其中:存款利息收入 7.4.7.11 6,368,090.63 5,604,906.84
债券利息收入 22,139,884.52 3,307,874.95
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 7,026,977.37
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -1,500,570,723.46 32,812,535.24
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,558,394,264.20 31,563,692.22
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 32,877,225.89 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 4,249,268.86 1,248,843.02
股利收益 7.4.7.15 20,697,045.99 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -331,322,345.04 71,998,003.51
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 174,603.85 -
二、费用(以“-”号填列) -146,745,406.96 -60,860,087.08
1.管理人报酬 -57,195,242.60 -22,995,935.32
2.托管费 -9,532,540.51 -3,832,655.90
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 -77,604,736.80 -32,366,074.49
5.利息支出 -2,209,587.05 -1,564,521.37
其中:卖出回购金融资产支出 -2,209,587.05 -1,564,521.37
6.其他费用 7.4.7.19 -203,300.00 -100,900.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,949,955,896.46 59,890,210.83
所得税费用(以“-”号填列) - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,949,955,896.46 59,890,210.83
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7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏复兴股票型证券投资基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元


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项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,999,112,948.66 59,890,210.83 5,059,003,159.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期 - -1,949,955,896.46 -1,949,955,896.46
利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数( -233,187,005.01 93,528,098.21 -139,658,906.80
净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款(以“-”号填列) -233,187,005.01 93,528,098.21 -139,658,906.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金 - - -
净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 4,765,925,943.65 -1,796,537,587.42 2,969,388,356.23
项目 上年度可比期间2007年9月10日至2007年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,999,112,948.66 - 4,999,112,948.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期 - 59,890,210.83 59,890,210.83
利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数( - - -
净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款(以“-”号填列) - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金 - - -
净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 4,999,112,948.66 59,890,210.83 5,059,003,159.49
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7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华夏复兴股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第241号《关于同意华夏复兴股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作,封闭期满后将以开放式基金方式运作,存续期限不定。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,999,098,173.18元,业经中瑞华恒信会计师事务所有限公司中瑞华恒信验字[2007]第2070号验证。经向中国证监会备案,《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》于2007年9月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,999,112,948.66份基金份额,其中认购资金利息折合14,775.48份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具;本基金还可部分投资于流动性较差的新股战略配售、定向增发等。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2007年9月10日(基金合同生效日)至2007年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
1、对于特殊事项停牌股票,2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值;根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
2、对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
3、在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法,从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调1,657,500.00元,相应调减本基金的净利润1,657,500.00元和基金资产净值1,657,500.00元,对2008年度净利润及2008年末资产净值的影响为减少人民币1,785,000.00元。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
4、基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元


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项目 本期末2008年12月31日 上年度末2007年12月31日
活期存款 82,539,858.44 101,231,347.34
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 82,539,858.44 101,231,347.34
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7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元


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项目 本期末2008年12月31日
成本 公允价值 估值增值
股票 2,376,948,199.51 2,087,445,392.76 -289,502,806.75
债券 交易所市场 279,029,132.42 287,644,893.09 8,615,760.67
银行间市场 488,004,295.45 509,567,000.00 21,562,704.55
合计 767,033,427.87 797,211,893.09 30,178,465.22
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,143,981,627.38 2,884,657,285.85 -259,324,341.53
项目 上年度末2007年12月31日
成本 公允价值 估值增值
股票 3,520,552,926.10 3,594,755,270.49 74,202,344.39
债券 交易所市场 15,920,665.82 17,515,131.18 1,594,465.36
银行间市场 399,902,000.00 395,880,000.00 -4,022,000.00
合计 415,822,665.82 413,395,131.18 -2,427,534.64
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,936,375,591.92 4,008,150,401.67 71,774,809.75
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注:于2008年12月31日,股票投资余额中包括按照指数收益法估值(附注7.4.4.12)的特殊事项停牌相关股票1,874,250.00元(2007年12月31日:无)。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
单位:人民币元


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项目 本期末2008年12月31日
合同/名义金 公允价值 备
额 注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其中:权证 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
项目 上年度末2007年12月31日
合同/名义金 公允价值 备
额 注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 4,447,704. - 4,224,510.79
55
其中:权证 - 4,447,704. - 4,224,510.79
55
其他衍生工具 - - - -
合计 - 4,447,704. - 4,224,510.79
55
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注:备注栏中列示权证投资成本。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位:人民币元


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项目 本期末2008年12月31日 上年度末2007年12月31日
应收活期存款利息 32,687.37 133,216.25
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,161.91 183,574.01
应收债券利息 6,857,549.07 1,898,016.61
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 6,892,398.35 2,214,806.87
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7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元


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项目 本期末2008年12月31日 上年度末2007年12月31日
交易所市场应付交易费用 18,796,129.85 5,953,857.73
银行间市场应付交易费用 5,600.00 3,865.00
合计 18,801,729.85 5,957,722.73
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7.4.7.8其他负债
单位:人民币元


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项目 本期末2008年12月31日 上年度末2007年12月31日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 7,188.08 -
预提费用 104,500.00 80,000.00
合计 361,688.08 330,000.00
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7.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元


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项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 4,999,112,948.66 4,999,112,948.66
本期申购 - -
本期赎回 -233,187,005.01 -233,187,005.01
本期末 4,765,925,943.65 4,765,925,943.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:本期申购含红利再投、转换入份额;本期赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位:人民币元


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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -12,107,792.68 71,998,003.51 59,890,210.83
本期利润 -1,618,633,551.42 -331,322,345.04 -1,949,955,896.46
本期基金份额交易产生的变动数 56,964,532.22 36,563,565.99 93,528,098.21
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 56,964,532.22 36,563,565.99 93,528,098.21
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,573,776,811.88 -222,760,775.54 -1,796,537,587.42
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7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元


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项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年9月10日至2007
年12月31日
活期存款利息收入 6,158,163.89 5,338,262.70
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 209,926.74 266,644.14
其他 - -
合计 6,368,090.63 5,604,906.84
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7.4.7.12股票投资收益
单位:人民币元


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项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年9月10日至2007
年12月31日
卖出股票成交总额 11,862,699,095.54 2,407,255,024.98
卖出股票成本总额 -13,421,093,359.74 -2,375,691,332.76
买卖股票差价收入 -1,558,394,264.20 31,563,692.22
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7.4.7.13债券投资收益
单位:人民币元


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项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年9月10日至2007年
12月31日
卖出债券成交金额 1,159,485,232.17 -
卖出债券成本总额 -1,120,324,987.27 -
应收利息总额 -6,283,019.01 -
债券投资收益 32,877,225.89 -
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7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元


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项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年9月10日至2007年
12月31日
卖出权证成交金额 13,701,059.49 1,707,066.41
卖出权证成本总额 -9,451,790.63 -458,223.39
买卖权证差价收入 4,249,268.86 1,248,843.02
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7.4.7.15股利收益
单位:人民币元


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项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年9月10日至2007年
12月31日
股票投资产生的股利收益 20,697,045.99 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 20,697,045.99 -
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7.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元


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项目名称 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年9月10日至2007年
12月31日
1.交易性金融资产 -331,099,151.28 71,774,809.75
——股票投资 -363,705,151.14 74,202,344.39
——债券投资 32,605,999.86 -2,427,534.64
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 -223,193.76 223,193.76
——权证投资 -223,193.76 223,193.76
3.其他 - -
合计 -331,322,345.04 71,998,003.51
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7.4.7.17其他收入
单位:人民币元


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项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年9月10日至2007
年12月31日
基金赎回费收入 174,603.85 -
合计 174,603.85 -
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注:根据本基金基金合同及招募说明书(更新)的有关规定,本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
7.4.7.18交易费用
单位:人民币元


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项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年9月10日至2007
年12月31日
交易所市场交易费用 77,596,711.80 32,364,774.49
银行间市场交易费用 8,025.00 1,300.00
合计 77,604,736.80 32,366,074.49
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7.4.7.19其他费用
单位:人民币元


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项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年9月10日至2007年
12月31日
审计费用 100,000.00 80,000.00
信息披露费 80,000.00 20,000.00
债券托管帐户维护费 22,500.00 -
其他 800.00 900.00
合计 203,300.00 100,900.00
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7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
本基金无或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系


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关联方名称 与本基金关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:华夏基金管理有限公司股东及持股比例如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持股单位 权益比例
中信证券股份有限公司 100%
合计 100%
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7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位:人民币元


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关联方名称 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年9月10日(基金合同生效日)
至2007年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
中信建投证券 342,004,091.69 1.43% - -
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注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元


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关联方名称 本期2008年1月1日至2008年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中信建投证券 290,703.77 1.45% 290,703.77 1.55%
关联方名称 上年度可比期间2007年9月10日(基金合同生效日)至2007年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中信建投证券 - - - -
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注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元


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项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年9月10日(基金合同生效日
)至2007年12月31日
当期应支付的管理费 57,195,242.60 22,995,935.32
其中:当期已支付 53,350,750.71 16,751,209.40
期末未支付 3,844,491.89 6,244,725.92
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注:①支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元


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项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年9月10日(基金合同生效日
)至2007年12月31日
当期应支付的托管费 9,532,540.51 3,832,655.90
其中:当期已支付 8,891,791.86 2,791,868.25
期末未支付 640,748.65 1,040,787.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:①支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元


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关联方名称 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年9月10日(基金合同生效日)至20
07年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 82,539,858.44 6,158,163.89 101,231,347.34 5,338,262.70
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购 期末估 数量(单位 期末成本总额 期末估值总额
码 价格 值单价 :股)
002007 华兰生物 2008-08-01 2009-08-04 非公开发行流 35.0 36.47 163,547 5,724,145.00 5,964,559.09
通受限 0
002024 苏宁电器 2008-05-22 2009-05-22 非公开发行流 45.0 17.91 1,700,000 76,500,000.00 30,447,000.00
通受限 0
002024 苏宁电器 - 2009-05-22 非公开发行转 - 17.91 1,700,000 - 30,447,000.00
增
600583 海油工程 2008-12-31 2009-12-31 非公开发行流 11.5 11.57 4,942,839 57,089,790.45 57,188,647.23
通受限 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.4.12.2期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票代 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估 复牌 复牌 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额
码 值单价 日期 开盘
单价
600900 长江电力 2008-05-08 拟实施业务整体上 7.35 - - 255,000 3,733,189.83 1,874,250.00
市方案
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7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,以及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易,除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。2008年12月31日,本基金持有的债券投资公允价值占基金资产净值比例为26.85%(2007年12月31日:8.17%)。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
下表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
单位:人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期末2008年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 82,539,858.44 - - 82,539,858.44
结算备付金 4,457,651.49 - - 4,457,651.49
债券投资 106,734,548.60 469,056,081.99 221,421,262.50 797,211,893.09
上年度末2007年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 101,231,347.34 - - 101,231,347.34
结算备付金 1,007,220,153.70 - - 1,007,220,153.70
债券投资 395,880,000.00 5,465,282.98 12,049,848.20 413,395,131.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日债券资产影响金额(单位:人民币元)
本期末(2008年12月31日) 上年度末(2007年12月31日)
利率下降25个基点 10,679,499.85 196,982.78
利率上升25个基点 -10,470,930.28 -195,742.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.4.13.4.2外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期末2008年12月31日 上年度末2007年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例 公允价值 占基金资产净值比
(%) 例(%)
交易性金融资产-股票投资 2,087,445,392.76 70.30 3,594,755,270.49 71.06
衍生金融资产-权证投资 - - 4,447,704.55 0.09
合计 2,087,445,392.76 70.30 3,599,202,975.04 71.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时,股票资产相应的理论变动值。
2、假定沪深300指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。
3、Beta系数是根据组合在报表日持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出,对于交易少于100个交易
日的资产,默认其波动与市场同步。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日股票资产的影响金额(单位:人民币元)
本期末(2008年12月31日) 上年度末(2007年12月31日)
+5% 92,526,017.03 180,852,137.66
-5% -92,526,017.03 -180,852,137.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%
)
1 权益投资 2,087,445,392.76 69.69
其中:股票 2,087,445,392.76 69.69
2 固定收益投资 797,211,893.09 26.62
其中:债券 797,211,893.09 26.62
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 86,997,509.93 2.90
6 其他资产 23,678,558.79 0.79
7 合计 2,995,333,354.57 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%
)
A 农、林、牧、渔业 4,377,352.68 0.15
B 采掘业 173,116,380.71 5.83
C 制造业 942,156,667.85 31.73
C0 食品、饮料 131,063,472.83 4.41
C1 纺织、服装、皮毛 6,379,206.12 0.21
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 4,990,000.00 0.17
C4 石油、化学、塑胶、塑料 37,178,564.58 1.25
C5 电子 36,087,964.65 1.22
C6 金属、非金属 159,925,156.18 5.39
C7 机械、设备、仪表 274,748,868.11 9.25
C8 医药、生物制品 291,783,435.38 9.83
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 112,517,157.84 3.79
E 建筑业 31,626,000.00 1.07
F 交通运输、仓储业 66,977,022.72 2.26
G 信息技术业 192,813,229.04 6.49
H 批发和零售贸易 294,267,826.13 9.91
I 金融、保险业 125,664,912.53 4.23
J 房地产业 83,625,133.94 2.82
K 社会服务业 30,503,709.32 1.03
L 传播与文化产业 29,800,000.00 1.00
M 综合类 - -
合计 2,087,445,392.76 70.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%
)
1 600271 航天信息 3,429,177 86,449,552.17 2.91
2 002080 中材科技 3,675,672 74,579,384.88 2.51
3 002022 科华生物 2,832,584 65,999,207.20 2.22
4 000690 宝新能源 10,399,040 64,994,000.00 2.19
5 600449 赛马实业 3,611,427 61,899,858.78 2.08
6 002024 苏宁电器 3,400,000 60,894,000.00 2.05
7 000568 泸州老窖 3,222,935 58,657,417.00 1.98
8 600583 海油工程 4,942,839 57,188,647.23 1.93
9 600664 哈药股份 5,006,911 55,977,264.98 1.89
10 600628 新世界 8,002,746 54,578,727.72 1.84
11 600386 北巴传媒 7,556,504 54,255,698.72 1.83
12 601088 中国神华 3,009,962 52,794,733.48 1.78
13 600557 康缘药业 2,736,273 46,762,905.57 1.57
14 600649 城投控股 5,539,916 45,648,907.84 1.54
15 600718 东软集团 3,606,464 42,303,822.72 1.42
16 600559 老白干酒 5,205,583 41,696,719.83 1.40
17 000651 格力电器 2,114,073 41,097,579.12 1.38
18 600639 浦东金桥 5,206,332 39,932,566.44 1.34
19 600824 益民商业 9,000,701 39,693,091.41 1.34
20 601169 北京银行 4,399,943 39,203,492.13 1.32
21 002242 九阳股份 827,019 36,802,345.50 1.24
22 002268 卫士通 1,700,000 36,142,000.00 1.22
23 600517 置信电气 1,600,000 35,824,000.00 1.21
24 601186 中国铁建 3,150,000 31,626,000.00 1.07
25 601398 工商银行 8,500,000 30,090,000.00 1.01
26 600831 广电网络 4,000,000 29,800,000.00 1.00
27 600062 双鹤药业 1,119,581 26,970,706.29 0.91
28 600216 浙江医药 1,799,875 25,270,245.00 0.85
29 000623 吉林敖东 1,309,956 24,469,978.08 0.82
30 600875 东方电气 799,985 23,847,552.85 0.80
31 600785 新华百货 2,201,199 23,222,649.45 0.78
32 600489 中金黄金 600,000 22,344,000.00 0.75
33 002266 浙富股份 1,034,949 21,609,735.12 0.73
34 600551 时代出版 1,273,541 21,217,193.06 0.71
35 600697 欧亚集团 1,433,199 20,709,725.55 0.70
36 002032 苏泊尔 1,607,159 19,735,912.52 0.66
37 000006 深振业A 4,000,000 19,720,000.00 0.66
38 600499 科达机电 2,799,953 19,543,671.94 0.66
39 601898 中煤能源 3,000,000 19,410,000.00 0.65
40 600325 华发股份 2,000,000 18,600,000.00 0.63
41 000950 建峰化工 1,859,755 18,448,769.60 0.62
42 600729 重庆百货 1,288,908 18,418,495.32 0.62
43 600694 大商股份 1,016,749 18,260,812.04 0.61
44 002230 科大讯飞 766,755 18,018,742.50 0.61
45 000562 宏源证券 1,499,942 17,549,321.40 0.59
46 000848 承德露露 1,095,544 17,386,283.28 0.59
47 600750 江中药业 1,500,000 16,755,000.00 0.56
48 600754 锦江股份 1,758,288 16,018,003.68 0.54
49 601318 中国平安 600,000 15,954,000.00 0.54
50 600327 大厦股份 2,853,699 15,838,029.45 0.53
51 002122 天马股份 291,046 15,521,483.18 0.52
52 002251 步步高 352,142 14,825,178.20 0.50
53 600547 山东黄金 300,000 14,568,000.00 0.49
54 002123 荣信股份 409,792 14,211,586.56 0.48
55 600360 华微电子 3,999,910 13,919,686.80 0.47
56 600054 黄山旅游 999,978 13,379,705.64 0.45
57 001696 宗申动力 1,804,104 13,278,205.44 0.45
58 601006 大秦铁路 1,586,200 12,721,324.00 0.43
59 600475 华光股份 1,499,932 11,969,457.36 0.40
60 600089 特变电工 499,983 11,939,594.04 0.40
61 600000 浦发银行 899,932 11,924,099.00 0.40
62 002028 思源电气 400,000 11,200,000.00 0.38
63 600036 招商银行 900,000 10,944,000.00 0.37
64 000417 合肥百货 1,236,500 10,633,900.00 0.36
65 002007 华兰生物 269,276 10,035,125.59 0.34
66 002232 启明信息 749,365 9,899,111.65 0.33
67 000790 华神集团 1,672,273 9,866,410.70 0.33
68 600737 中粮屯河 1,000,000 8,810,000.00 0.30
69 600693 东百集团 999,951 8,689,574.19 0.29
70 002269 美邦服饰 246,700 6,833,590.00 0.23
71 600348 国阳新能 700,000 6,811,000.00 0.23
72 000826 合加资源 699,969 6,565,709.22 0.22
73 600177 雅戈尔 884,772 6,379,206.12 0.21
74 600066 宇通客车 692,750 6,234,750.00 0.21
75 000800 一汽轿车 835,000 5,995,300.00 0.20
76 600963 岳阳纸业 1,000,000 4,990,000.00 0.17
77 000619 海螺型材 987,530 4,937,650.00 0.17
78 600867 通化东宝 330,000 4,616,700.00 0.16
79 000895 双汇发展 130,889 4,513,052.72 0.15
80 000860 顺鑫农业 398,666 4,377,352.68 0.15
81 601766 中国南车 1,000,000 4,310,000.00 0.15
82 002037 久联发展 500,000 4,270,000.00 0.14
83 600684 珠江实业 799,956 3,935,783.52 0.13
84 000970 中科三环 1,000,000 3,710,000.00 0.12
85 600713 南京医药 499,916 2,994,496.84 0.10
86 002014 永新股份 382,958 2,956,435.76 0.10
87 600900 长江电力 255,000 1,874,250.00 0.06
88 600479 千金药业 94,641 1,834,142.58 0.06
89 000616 亿城股份 361,001 1,436,783.98 0.05
90 600742 一汽富维 234,700 1,363,607.00 0.05
91 600739 辽宁成大 100,000 1,216,000.00 0.04
92 000888 峨眉山A 200,000 1,106,000.00 0.04
93 002241 歌尔声学 39,811 951,084.79 0.03
94 600280 南京中商 69,640 454,052.80 0.02
95 600276 恒瑞医药 6,005 231,252.55 0.01
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8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元


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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600005 武钢股份 484,601,345.99 9.58
2 600000 浦发银行 360,155,850.29 7.12
3 000063 中兴通讯 338,591,484.26 6.69
4 601666 平煤股份 312,490,417.26 6.18
5 600050 中国联通 287,535,803.09 5.68
6 601318 中国平安 268,445,641.16 5.31
7 000568 泸州老窖 229,786,751.09 4.54
8 601857 中国石油 226,915,033.59 4.49
9 600583 海油工程 221,057,832.24 4.37
10 600739 辽宁成大 206,304,005.77 4.08
11 600289 亿阳信通 194,523,101.70 3.85
12 600028 中国石化 183,544,748.22 3.63
13 002024 苏宁电器 172,791,108.25 3.42
14 000651 格力电器 169,178,096.90 3.34
15 600015 华夏银行 167,759,980.59 3.32
16 600036 招商银行 153,379,116.00 3.03
17 601088 中国神华 153,198,434.70 3.03
18 601398 工商银行 150,502,512.65 2.97
19 600271 航天信息 147,997,655.63 2.93
20 600895 张江高科 133,264,057.99 2.63
21 000031 中粮地产 132,292,205.45 2.61
22 000898 鞍钢股份 126,152,723.06 2.49
23 600048 保利地产 120,724,891.28 2.39
24 600325 华发股份 117,529,657.60 2.32
25 600639 浦东金桥 117,031,143.63 2.31
26 600019 宝钢股份 112,625,516.08 2.23
27 601328 交通银行 110,353,714.93 2.18
28 000709 唐钢股份 104,929,844.94 2.07
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 601318 中国平安 488,007,162.12 9.65
2 600005 武钢股份 446,013,694.15 8.82
3 601666 平煤股份 296,581,387.94 5.86
4 000898 鞍钢股份 296,163,103.87 5.85
5 000063 中兴通讯 288,452,353.83 5.70
6 600000 浦发银行 278,507,034.75 5.51
7 600050 中国联通 267,554,450.70 5.29
8 600028 中国石化 264,393,581.40 5.23
9 600036 招商银行 258,987,146.82 5.12
10 000002 万科A 226,743,944.00 4.48
11 601398 工商银行 225,507,400.12 4.46
12 600019 宝钢股份 203,931,467.26 4.03
13 601857 中国石油 188,817,329.06 3.73
14 600739 辽宁成大 183,354,077.95 3.62
15 600289 亿阳信通 180,190,760.73 3.56
16 600015 华夏银行 168,123,004.17 3.32
17 000983 西山煤电 159,038,064.76 3.14
18 000568 泸州老窖 154,895,667.89 3.06
19 601088 中国神华 146,457,611.50 2.89
20 000709 唐钢股份 144,926,977.80 2.86
21 000402 金融街 136,601,083.32 2.70
22 600583 海油工程 133,476,688.60 2.64
23 000933 神火股份 125,626,055.49 2.48
24 600009 上海机场 123,189,237.58 2.44
25 600048 保利地产 122,520,659.61 2.42
26 600569 安阳钢铁 122,002,302.26 2.41
27 002024 苏宁电器 121,792,881.47 2.41
28 601939 建设银行 120,048,892.66 2.37
29 600879 火箭股份 112,184,467.36 2.22
30 000651 格力电器 111,333,500.71 2.20
31 600325 华发股份 106,677,452.98 2.11
32 000031 中粮地产 105,106,883.68 2.08
33 600591 上海航空 101,870,186.95 2.01
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8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
买入股票成本(成交)总额 12,277,488,633.15
卖出股票收入(成交)总额 11,862,699,095.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 97,940,000.00 3.30
3 金融债券 360,024,000.00 12.12
其中:政策性金融债 360,024,000.00 12.12
4 企业债券 330,453,344.49 11.13
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 8,794,548.60 0.30
7 其他 - -
8 合计 797,211,893.09 26.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 080218 08国开18 1,400,000 146,594,000.00 4.94
2 080214 08国开14 1,000,000 111,500,000.00 3.75
3 080311 08进出11 1,000,000 101,930,000.00 3.43
4 0801098 08央行票据98 1,000,000 97,940,000.00 3.30
5 112006 08万科G2 742,401 78,687,081.99 2.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.9.3其他资产构成
单位:人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 16,536,160.44
3 应收股利 -
4 应收利息 6,892,398.35
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,678,558.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 125572 海马转债 2,237,366.00 0.08
2 125528 柳工转债 1,762,182.60 0.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净值 流通受限情况说明
允价值 比例(%)
1 002024 苏宁电器 60,894,000.00 2.05 非公开发行股票流通受限
2 600583 海油工程 57,188,647.23 1.93 非公开发行股票流通受限
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份


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持有人户数(户) 户均持有的基金份 持有人结构
额 机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
932,637 5,110.16 95,167,852.12 2.00% 4,670,758,091.53 98.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式 34,547.36 0.00%
基金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§10开放式基金份额变动
单位:份


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基金合同生效日(2007年9月10日)基金份额总额 4,999,112,948.66
报告期期初基金份额总额 4,999,112,948.66
报告期期间基金总申购份额 -
报告期期间基金总赎回份额 233,187,005.01
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 4,765,925,943.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大人事变动
根据本基金管理人于2008年3月22日、2008年9月13日发布的有关公告,本基金管理人第三届董事会由王东明先生、范勇宏先生、王连洲先生、龙涛先生、涂建先生组成。经本届董事会2008年第一次会议审议通过,选举王东明先生为本基金管理人董事长,凌新源先生不再担任本基金管理人董事长。王东明先生任本基金管理人董事长已获得中国证监会核准。
11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100,000元人民币,目前该事务所已向本基金提供2年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元


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券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
数量 成交总额的 总量的比例
比例
联合证券 1 10,953,762,083. 45.82% 9,310,667.69 46.50% -
95
中银国际证券 1 6,053,463,855.3 25.32% 4,918,484.08 24.57% -
2
中国银河证券 1 3,191,928,623.5 13.35% 2,713,123.38 13.55% -
1
高华证券 1 991,068,865.31 4.15% 842,402.38 4.21% -
国泰君安证券 1 1,021,357,262.2 4.27% 829,860.15 4.14% -
2
长江证券 1 903,495,784.22 3.78% 734,097.80 3.67% -
齐鲁证券 1 448,973,907.33 1.88% 381,624.21 1.91% -
中信建投证券 1 342,004,091.69 1.43% 290,703.77 1.45% -
中投证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
申银万国证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
券商名称 交易 债券交易 债券回购 备注
单元 债券交易量 占债券交易 回购交易量 占回购交易
数量 总量比例 总量比例
高华证券 1 238,515,259.90 34.56% - - -
中银国际证券 1 160,656,645.26 23.28% - - -
齐鲁证券 1 103,424,199.50 14.99% - - -
中国银河证券 1 101,556,702.20 14.72% - - -
联合证券 1 72,973,345.60 10.57% - - -
国泰君安证券 1 13,024,251.78 1.89% - - -
长江证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
申银万国证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
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注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③在上述租用的券商交易单元中,西部证券、高华证券、中投证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元,本期没有剔除的券商交易单元。
11.8其他重大事件


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序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增民生银 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年1月4日
行股份有限公司为代销机构的公告 人网站
2 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年1月10日
构的公告 人网站
3 华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年1月23日
人网站
4 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年3月4日
构的公告 人网站
5 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年3月22日
人网站
6 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中信银 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年5月7日
行股份有限公司为代销机构的公告 人网站
7 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国建 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年5月16日
银投资证券有限责任公司为代销机构的公告 人网站
8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年5月24日
票的公告 人网站
9 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国光 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年6月30日
大银行为代销机构的公告 人网站
10 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年7月23日
国光大银行基金定期定额及网上银行申购费率优惠活动 人网站
的公告
11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年8月5日
票的公告 人网站
12 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年8月9日
人网站
13 华夏复兴股票型证券投资基金开放日常赎回、转换转出 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年9月5日
业务的公告 人网站
14 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年9月13日
人网站
15 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金执行《关 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年9月16日
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提 人网站
示性公告
16 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金执行《关 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年9月17日
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》相关 人网站
影响的公告
17 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增方 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年12月2日
正证券有限责任公司为代销机构的公告 人网站
18 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增兴业银 中国证监会指定报刊及基金管理 2008年12月18日
行股份有限公司为代销机构的公告 人网站
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§12影响投资者决策的其他重要信息
2008年,在市场持续调整的情况下,华夏基金以深入的投资研究为基础,加强了市场分析与风险管理,尽力为投资人分散投资风险,旗下基金整体表现在同业中位居前列。
1、截至2008年12月31日,根据中国银河证券基金研究中心2008年的净值增长率排名,公司管理的基金中,华夏债券基金取得了11.47%的正收益,在参与排名的25只债券型基金中位列第3名;华夏希望债券基金于2008年3月成立,当年净值增长率为11.23%;华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏成长基金及华夏优势增长基金在参与排名的124只股票型基金中排名位列前20名;华夏红利基金及华夏蓝筹基金在参与排名的59只偏股型基金中分别位列第2名和第8名;华夏回报基金及华夏回报二号基金在参与排名的24只平衡型基金中分别位列第1名和第4名;基金兴华在32只封闭式基金中位列第2名;中小板ETF在参与排名的16只指数型基金中位列第1名。
2、截至2008年12月底,在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中,华夏基金旗下参与评价的12只基金中,有10只基金获得了五星级评价。
2008年,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平,全力打造高质量的客户服务品牌,荣获了“亚太地区最佳客户服务管理奖”、“中国最佳客户服务奖”、“2008中国最佳呼叫中心奖”等客服领域的多项权威奖项。服务质量继续稳步提升:
1、推进业务管理的精细化,提升客服人员的业务能力,提高服务响应速度,更及时、有效地解决客户问题。
2、升级客服电话系统,提供一周七天的人工服务,工作日人工服务时间延长到晚上21点,为客户提供稳定、优质的电话咨询服务。
3、完善客户资料,主动、及时地为客户提供交易通知和基金信息服务。
4、推出短信对账单,增加电子对账单订制渠道,优化纸质对账单,提供更符合客户需要的对账单服务。
为树立理性的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,2008年华夏基金在投资者理财服务方面加大投入:
1、在37家都市报及全国媒体开设“华夏基金投资者教育专栏”,在网站上开辟投资者教育专区。
2、在全国举办31场“五星基金聚华夏──十年信任十年回报”为主题的全国巡回策略报告会,持续举办投资者教育活动,进行基金理财知识的宣讲。
3、持续免费发放由公司印制的投资者教育丛书《基金投资百问百答》。
4、参展第三届中国中部投资贸易博览会,并在现场开设理财课堂,发放投资者教育书籍,与到场投资者展开充分互动,提供一对一的理财服务。
5、召开主题为“展望2009·蓄势与期待”的年度投资报告会,就我国宏观经济形势、股票和债券市场以及全球经济前景等主题进行了深入探讨。
2008年,华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营,荣获多家机构评选的多个奖项:
1、2008年1月,华夏基金获得由《中国证券报》等机构共同评选的“2007年度十大金牛基金公司”奖。
2、2008年1月,华夏基金在《证券时报》主办的“2007年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”中,荣获“中国基金业十年持续回报明星基金奖”、“十大明星基金公司奖”。
3、2008年1月,在《21世纪经济报道》主办的“中国赢基金奖”的评比中,华夏基金获得“2007年中国基金公司综合实力大奖”等四项大奖。
4、2008年1月,在和讯网举办的2007年度财经风云榜评选活动中,华夏基金获得“2007年度中国十大品牌基金公司奖”。
5、2008年3月,在《上海证券报》主办的第五届“中国基金业金基金评选”中,华夏基金获得“中国最佳基金公司TOP大奖”和“中国基金业十年杰出贡献基金公司奖”。
6、2008年3月,在亚洲权威资产管理杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)的评选中,华夏基金获得“中国增长最快速基金管理公司”、“亚洲地区最具创新投资者教育”等四项大奖。
7、2008年4月,在亚洲权威财经杂志《亚洲投资者》(Asian Investor)举办的“2008年度投资成就奖”评选中,华夏基金获得唯一的“年度中国最佳基金公司”奖,同时还获得了“一年期最佳投资回报奖”。
8、2008年11月,在美国《机构投资者》(Institutional Investor)杂志评选的“2008中国前20名基金排行榜”中,华夏基金位列榜首。
9、2008年11月,在《第一财经日报》发起的“2008第一财经金融价值榜”评选中,华夏基金荣获“2008年度基金管理公司奖”。
10、2008年12月,在《金融时报》和中国社科院金融研究所主办的“2008中国最佳金融机构排行榜”评选活动中,华夏基金荣获“年度最佳基金管理公司”称号。
华夏基金在勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定回报的同时,也在作为一个负责任的企业公民持续回馈社会:
1、2008年2月,在“抗风雪,献爱心”活动中,华夏基金公司及员工向灾区捐款130万余元。
2、2008年5月,在“5.12”四川汶川地震发生后,华夏基金公司和员工及时向灾区捐赠总计超过350万元,捐赠了80万册《地震灾害心理救助手册》以及大量灾区急需防暑降温用品。同时,华夏基金通过公告、客服电话、网站、在成都设立咨询服务专柜等多种方式,寻找灾区持有人,妥善处理了投资人基金资产的灾后事宜。
3、2008年北京奥运会期间,华夏基金联合搜狐举办了“用爱心温暖2008”公益捐赠活动,为29个省的部分贫困家庭捐赠电视,帮助他们共享奥运盛事。
4、2008年北京奥运会期间,华夏基金成为基金行业唯一的2008年奥运会志愿者服务单位,荣获奥运会、残奥会观众呼叫中心“运行保障突出贡献单位”、“北京奥运会、残奥会志愿者工作优秀组织单位”等荣誉称号,华夏基金客户服务部被北京市妇女联合会评选为“北京市三八红旗集体”。
5、2008年11月,华夏基金荣获2008首届华夏公益慈善论坛组委会颁发的“2008年度中国公益五十强”。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
13.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
13.1.2《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》;
13.1.3《华夏复兴股票型证券投资基金托管协议》;
13.1.4法律意见书;
13.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
13.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二○○九年三月二十六日
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