中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金

（中海安鑫保本混合型证券投资基金） 2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期中，原中海安鑫保本混合型证券投资基金报告期自2017年7月1日至2017年9月

15日止，中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金报告期自2017年9月16日（基金合同生效

日）起至2017年9月30日止。

§2 基金产品概况

转型后：

基金简称 中海策略精选混合

基金主代码 000166

交易代码 000166

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月16日

报告期末基金份额总额 95,487,975.68份

投资目标 本基金通过多种投资策略，在控制风险的前提下，

谋求基金资产的长期稳定增值，回报投资。

1、大类资产配置策略

投资策略 本基金将深入分析宏观经济、政策层面、市场估值

及市场情绪四方面的情况，通过对各种因素的综合

分析，优化大类资产配置，即增加该阶段下市场表

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现优于其他资产类别的资产的配置，减少市场表现

相对较差的资产类别的配置，以规避或分散市场风

险，提高基金经风险调整后的收益。

2、行业轮动策略

本基金在股票投资过程中注重行业轮动策略的应

用，主要从定性和定量分析，重点选择景气处于上

升、利润增长趋势向好、估值水平低的行业。

定性分析：本基金在分析国内宏观经济周期不同阶

段（衰退、复苏、过热和滞胀）的行业景气轮动规

律的基础上，结合国内当前和未来经济周期的情

况，选择符合宏观经济发展趋势和国家产业政策扶

持的行业。

定量分析：对照市场的整体情况，分析各行业的利

润增长趋势及估值水平。衡量行业利润增长趋势的

指标主要包括行业的营业收入增长率、主营业务利

润增长率和净资产收益率等指标；衡量行业估值水

平的指标主要包括长率和净资产收益率等指标；衡

量行业估值水平的指标主要包括PE、PB、PEG等指

标。

3、股票投资策略

在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相

结合的方法，选择其中经营稳健、具有核心竞争优

势的上市公司进行投资。其间，本基金也将积极关

注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易

机会。

（1）定量分析

本基金通过综合考察上市公司的财务优势、估值优

势和成长优势来进行个股的筛选。

本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项

指标的综合得分，按照总分的高低在各行业内进行

排序，选取各行业内排名靠前的股票。

（2）定性分析

本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公

司的经营情况，重点投资具有较高进入壁垒、在行

业中具备比较优势、经营稳健的公司，并坚决规避

那些公司治理混乱、管理效率低下的公司，以确保

最大程度地规避投资风险。

4、债券投资策略（可转换债券除外）

在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上，本基

金对不同类型债券的信用风险、市场流动性、市场

风险等因素进行分析，以其历史价格关系的数量分

析为依据，同时兼顾其基本面分析，综合分析各品

种的利差和变化趋势。在信用利差水平较高时持有

第3页共23页

金融债、公司债（企业债）、资产支持证券等信用

品种，在信用利差水平较低时持有国债、央行票据

等利率品种，从而确定整个债券组合中各类别债券

投资比例。

本基金将借助公司内部的行业及公司研究员的专

业研究能力，并综合参考外部研究机构的研究成

果，对发债主体企业进行深入的基本面分析，主要

包括经营历史、行业地位、竞争实力、公司治理、

股东或地方政府的实力以及支持力度等；并结合债

券的发行条款，综合考虑信用等级、期限、流动性、

市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等

因素的基础上以确定信用品种的实际信用风险状

况及其信用利差水平，投资于信用风险相对较低、

信用利差收益相对较大的优质品种。

5、可转换债券投资策略

可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风

险和收益介于股票和债券之间。在进行可转债筛选

时，本基金将首先对可转债自身的内在债券价值

（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保

护条款的适用范围、流动性等方面进行研究；然后

对可转债的基础股票的基本面进行分析，形成对基

础股票的价值评估；最后将可转债自身的基本面评

分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定

投资的可转换债券品种。

6、权证投资策略

本基金将运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩

余期限、正股价格走势，并结合本基金的资产组合

状况进行权证投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率

×70%。

本基金是一只混合型基金，其预期收益和预期风险

风险收益特征 水平高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票

型基金，在证券投资基金中属于中等风险收益品

种。

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

注：本基金自2017年9月16日起，由中海安鑫保本混合型证券投资基金转型为中海策略精选灵

活配置混合型证券投资基金。

转型前：

基金简称 中海安鑫保本混合

基金主代码 000166

交易代码 000166

基金运作方式 契约型开放式

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基金合同生效日 2013年7月31日

报告期末基金份额总额 145,210,920.50份

投资目标 通过采用保本投资策略，在保证本金安全的前提

下，力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。

本基金以CPPI策略为主、OBPI策略为辅进行资产

配置和投资组合管理，其中主要通过CPPI策略动

态调整安全资产与风险资产的投资比例，实现基金

资产的保本前提；通过OBPI策略控制投资组合的

下行风险，同时获取投资组合的上行收益。

1、CPPI策略与资产配置

本基金以CPPI策略为主，通过设置安全垫，对安

全资产与风险资产的投资比例进行动态调整，确保

到期保本。

2、OBPI策略与组合管理

OBPI策略主要基于期权的避险策略，在该策略中

同时买入风险资产和以该风险资产为标的的看跌

期权。当风险资产价格下跌时，可执行看跌期权；

当风险资产价格上涨时，则放弃执行看跌期权。

3、债券组合配置策略

（1）久期配置

本基金根据不同大类资产在宏观经济周期的属性，

确定债券资产配置的基本方向和特征；同时结合债

券市场资金供求分析，最终确定投资组合的久期配

置。

投资策略 （2）期限结构配置

在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，在

子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比

最佳的配置方案。

4、个券投资策略

本基金对不同类型债券的信用风险、市场流动性、

市场风险等因素进行分析，确定整个债券组合中各

类别债券投资比例。

（1）信用品种的投资策略（中小企业私募债除外）

本基金对金融债、企业债、公司债和资产支持证券

等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投

资策略。

本基金对发债主体企业进行深入的基本面分析，投

资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的

优质品种。

（2）中小企业私募债投资策略

本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信

用品种投资策略，在此基础上重点分析私募债的信

用风险及流动性风险。

（3）可转换债券投资策略

本基金可通过可转换债券来实现OBPI策略。本基

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金在进行可转换债券投资时，将首先对可转换债券

自身的内在债券价值进行研究；然后对可转换债券

的基础股票的基本面进行分析，形成对基础股票的

价值评估；最后将两者评分结合在一起，选择被市

场低估的品种，以合理价格买入并持有，获取稳健

的投资回报。

5、股票投资策略

在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相

结合的方法，选择其中经营稳健、具有核心竞争优

势的上市公司进行投资。

6、权证投资策略

本基金在买入股票等风险资产时，同时投资以其为

标的的看跌期权；或者在买入债券等无险资产时，

同时投资看涨期权。

业绩比较基准 2年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资

基金中的低风险品种。

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

注：本基金自2017年9月16日起，由中海安鑫保本混合型证券投资基金转型为中海策略精选灵

活配置混合型证券投资基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年9月16日－2017年9月30日）

1.本期已实现收益 102,243.70

2.本期利润 101,241.70

3.加权平均基金份额本期利润 0.0009

4.期末基金资产净值 97,889,301.50

5.期末基金份额净值 1.0251

注1：本期指2017年9月16日（基金合同生效日）至2017年9月30日，上述基金业绩指标不

包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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注3：本基金合同于2017年9月16日生效。

3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月15日）

1.本期已实现收益 3,075,000.14

2.本期利润 3,785,919.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0066

4.期末基金资产净值 148,707,946.33

5.期末基金份额净值 1.024

注1：本期指2017年7月1日至2017年9月15日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认

购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现（转型后）

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.11% 0.04% 0.15% 0.07% -0.04% -0.03%

注：本基金转型日期为2017年9月16日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金转型日期为2017年9月16日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。

3.2基金净值表现（转型前）

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.59% 0.03% 0.44% 0.00% 0.15% 0.03%

注：本基金转型日期为2017年9月16日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。

第8页共23页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金转型日期为2017年9月16日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基金 刘俊先生，复旦大学

经理、中海 金融学专业博士。历

优势精选灵 任上海申银万国证券

刘俊 活配置混合 2013年7月 - 14年 研究所有限公司策略

型证券投资 31日 研究部策略分析师、

基金基金经 海通证券股份有限公

理、中海积 司战略合作与并购部

极收益灵活 高级项目经理。2007

第9页共23页

配置混合型 年3月进入本公司工

证券投资基 作，曾任产品开发总

金基金经 监。2010年3月至

理、中海顺 2015年8月任中海稳

鑫保本混合 健收益债券型证券投

型证券投资 资基金基金经理，

基金基金经 2015年4月至2017

理、中海添 年6月任中海安鑫宝

顺定期开放 1 号保本混合型证券

混合型证券 投资基金基金经理，

投资基金基 2012年6月至今任中

金经理 海优势精选灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理，2013年7

月至今任中海策略精

选灵活配置混合型证

券投资基金基金经

理，2014年5月至今

任中海积极收益灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理，2015

年12月至今任中海

顺鑫保本混合型证券

投资基金基金经理，

2017年4月至今任中

海添顺定期开放混合

型证券投资基金基金

经理。

4.1基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基金 刘俊先生，复旦大学

经理、中海 金融学专业博士。历

优势精选灵 任上海申银万国证券

活配置混合 研究所有限公司策略

刘俊 型证券投资 2013年7月 - 14年 研究部策略分析师、

基金基金经 31日 海通证券股份有限公

理、中海积 司战略合作与并购部

极收益灵活 高级项目经理。2007

配置混合型 年3月进入本公司工

证券投资基 作，曾任产品开发总

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金基金经 监。2010年3月至

理、中海顺 2015年8月任中海稳

鑫保本混合 健收益债券型证券投

型证券投资 资基金基金经理，

基金基金经 2015年4月至2017

理、中海添 年6月任中海安鑫宝

顺定期开放 1 号保本混合型证券

混合型证券 投资基金基金经理，

投资基金基 2012年6月至今任中

金经理 海优势精选灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理，2013年7

月至今任中海策略精

选灵活配置混合型证

券投资基金基金经

理，2014年5月至今

任中海积极收益灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理，2015

年12月至今任中海

顺鑫保本混合型证券

投资基金基金经理，

2017年4月至今任中

海添顺定期开放混合

型证券投资基金基金

经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易， 第11页共23页

使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

季度初公布的二季度经济数据良好。三季度内月度高频经济数据逐月放缓，特别是八月份经济数据较为疲弱，对市场带来较大影响。但是九月初超预期的PMI数据显示经济增长韧性仍然较强。物价数据方面，PPI数据高位徘徊，CPI数据保持低位。金融数据方面，M2增速一直较低，显示了货币政策中性下，资金脱虚向实的趋势。

监管政策方面，季度初时全国金融工作会议在北京召开,习近平主席就金融机构围绕服务实

体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务做出部署。会议提出，设立国务院金融稳定发展委员会,强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责。具体政策措施方面，货币政策继续保持中性基调。供给侧改革政策实质性推动，环保督察风暴席卷全国，周期性行业去产能实质性推进。

国际方面，美联储正式启动缩表过程，未来将对全球金融市场产生影响。

股票市场方面，市场呈现震荡上行格局，板块轮动明显，低估值白马股季度初时表现明显回升，中小板和创业板在季度初的下跌后也迎来反弹。债券市场基准券收益率整体波动区间不大。

季度内基金保本周期结束，完成基金转型。转型后整体操作平稳，债券资产以优质短期信用 第12页共23页

品种为主要配置方向，股票资产保持低仓位，逐步配置低估值稳定增长品种。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2017年9月30日,本基金份额净值1.0251元(累计净值1.4228元)。自2017年7月1

日至2017年9月15日，本基金净值增长率为0.59%，高于业绩比较基准0.15个百分点。自转型

生效日2017年9月16日起至2017年9月30日，本基金净值增长率为0.11%，低于业绩比较基

准0.04个百分点。

§5 投资组合报告

转型后：（报告期：2017年9月16日-2017年9月30日）

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 12,124,754.00 11.67

其中：股票 12,124,754.00 11.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 60,930,999.90 58.63

其中：债券 60,930,999.90 58.63

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 23,928,229.89 23.03

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 2,616,777.34 2.52

8 其他资产 4,315,166.60 4.15

9 合计 103,915,927.73 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 10,005,576.00 10.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

第13页共23页

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,141,550.00 1.17

J 金融业 977,628.00 1.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 12,124,754.00 12.39

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 002332 仙琚制药 166,500 1,453,545.00 1.48

2 300098 高新兴 79,000 1,141,550.00 1.17

3 002773 康弘药业 20,500 1,065,795.00 1.09

4 600566 济川药业 27,900 1,028,394.00 1.05

5 603589 口子窖 20,700 1,011,816.00 1.03

6 000858 五粮液 17,200 985,216.00 1.01

7 000538 云南白药 10,800 979,560.00 1.00

8 002797 第一创业 77,100 977,628.00 1.00

9 300308 中际装备 20,100 976,659.00 1.00

10 300319 麦捷科技 104,400 976,140.00 1.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 5,988,600.00 6.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 15,785,099.90 16.13

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 56,300.00 0.06

第14页共23页

8 同业存单 39,101,000.00 39.94

9 其他 - -

10 合计 60,930,999.90 62.24

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 111796033 17南京银 100,000 9,778,000.00 9.99

行CD078

2 111795391 17九江银 100,000 9,777,000.00 9.99

行CD073

3 111795842 17广州银 100,000 9,776,000.00 9.99

行CD046

17乌鲁木

4 111796278 齐银行 100,000 9,770,000.00 9.98

CD006

5 124688 PR潜城投 79,230 6,678,296.70 6.82

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

第15页共23页

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,329.12

2 应收证券清算款 3,036,949.34

3 应收股利 -

4 应收利息 1,268,944.88

5 应收申购款 943.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,315,166.60

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第16页共23页

转型前：（报告期：2017年7月1日-2017年9月15日）

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 80,748,153.90 46.78

其中：债券 80,748,153.90 46.78

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 90,106,910.11 52.21

8 其他资产 1,739,390.85 1.01

9 合计 172,594,454.86 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 6,485,050.00 4.36

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 15,800,103.90 10.62

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 58,463,000.00 39.31

9 其他 - -

10 合计 80,748,153.90 54.30

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 111796033 17南京银 100,000 9,779,000.00 6.58

行CD078

2 111795391 17九江银 100,000 9,777,000.00 6.57

行CD073

2 111795842 17广州银 100,000 9,777,000.00 6.57

行CD046

17乌鲁木

3 111796278 齐银行 100,000 9,770,000.00 6.57

CD006

4 111697553 16贵阳银 100,000 9,698,000.00 6.52

行CD040

5 111796151 17重庆银 100,000 9,662,000.00 6.50

行CD074

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

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5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,329.12

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,731,061.73

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,739,390.85

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金合同生效日（ 2017年9月16日）基金份 145,210,920.50

额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 10,246.25

额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 49,733,191.07

份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 -

份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 95,487,975.68

§6 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

报告期期初基金份额总额 624,610,707.78

报告期期间基金总申购份额 408,714.51

减:报告期期间基金总赎回份额 479,808,501.79

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 145,210,920.50

注：报告期为2017年7月1日至2017年9月15日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 14,999,000.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 14,999,000.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00

额比例（%）

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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2017年9月 14,999,000.00 15,358,976.00 0.00%

18日

合计 14,999,000.00 15,358,976.00

注：截至本报告期末，基金管理人未持有本基金。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期间买入/申购总份额 14,999,000.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 14,999,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 10.33

额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，基金管理人持有本基金共14,999,000.00份。

§8 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准募集中海安鑫保本混合型证券投资基金的文件

2、中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同、中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同

3、中海安鑫保本混合型证券投资基金托管协议、中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

4、中海安鑫保本混合型证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

10.2存放地点

上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

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10.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38789788或400-888-9788

公司网址：http://www.zhfund.com

中海基金管理有限公司

2017年10月26日

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