富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 国富日日收益货币

基金主代码 000203

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年7月24日

报告期末基金份额总额 2,995,901,793.96份

投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，

追求稳定的当期收益。

本基金主要为投资者提供现金管理工具，通过积极的

投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套

利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平

衡点。

1、剩余期限结构配置

基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政

策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变

化等因素的深入研究，对利率期限结构变动趋势进行

研判，预测货币市场利率水平，确定基金投资组合的

平均剩余期限及期限分配结构。当预期短期利率上升

时，缩短组合的平均剩余期限；当预期短期利率下降

时，适度延长组合的平均剩余期限。

2、类属资产配置策略

根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相对

收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到

期期限等因素，灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺

投资策略 锤形策略等，确定组合中各债券品种的配置比例。

3、个券选择，构建投资组合

构建不同券种的收益率曲线预测模型，对货币市场工

具进行估值，确定价格中枢的变动趋势，在综合考虑

风险收益匹配水平及流动性的基础上，投资于各类属

债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高

流动性的前提下，构建投资组合，并根据投资环境的

变化相机调整，尽可能提升组合的收益。

4、现金流均衡管理策略

对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态

预测，通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种

的期限结构安排及资产变现等措施，动态调整并有效

分配现金流，在保证基金资产充分流动性的基础上，

获取稳定的收益。

5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会

由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突

然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性；由于

新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供

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求关系发生短期失衡。本基金管理人将积极把握由于

市场短期失衡而带来的套利机会，通过跨市场套利、

跨品种套利、跨期限套利、正回购放大等策略获取超

额收益。

业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流

风险收益特征 动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债

券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国富日日收益货币A 国富日日收益货币B

下属分级基金的交易代码 000203 000204

报告期末下属分级基金的份额总额 158,137,646.61份 2,837,764,147.35份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日）

国富日日收益货币A 国富日日收益货币B

1. 本期已实现收益 1,660,394.70 32,720,785.79

2．本期利润 1,660,394.70 32,720,785.79

3．期末基金资产净值 158,137,646.61 2,837,764,147.35

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富日日收益货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.9521% 0.0021% 0.3231% 0.0000% 0.6290% 0.0021%

月

国富日日收益货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.0140% 0.0021% 0.3231% 0.0000% 0.6909% 0.0021%

月

注：本基金自2017年9月1日期收益分配为按日结转份额。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本基金的基金合同生效日为2013年7月24日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比

例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国富日日 王莉女士，华东师范大学金融

收益货币 学硕士。历任武汉农村商业银

基金、国富 行股份有限公司债券交易员、

安享货币 国海富兰克林基金管理有限

王莉 基金及国 2016年1月- 7年 公司债券交易员。截至本报告

富日鑫月 22日 期末任国海富兰克林基金管

益30天理 理有限公司国富日日收益货

财债券基 币基金、国富安享货币基金及

金的基金 国富日鑫月益30天理财债券

经理 基金的基金经理。

国富日日

收益货币

基金、国富

恒丰定期 胡永燕女士，中国人民大学金

债券基金、 融学硕士。历任华泰资产管理

胡永燕 国富安享 2013年7月 2017年9月 9年 有限公司固定收益组合管理

货币基金 24日 13日 部研究员、投资助理及投资经

及国富日 理，国海富兰克林基金管理有

鑫月益 30 限公司基金经理。

天理财债

券基金的

基金经理

注：

1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首

任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融

领域的工作年限的总和。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度债券市场在监管和资金面的双重影响下,收益率呈现先上升后回落的态势，整体调整幅度不大。7月中旬以后，资金价格居高不下，资金面紧平衡的状态一直持续到季末。

报告期内，本基金主要配置在利率债和高信用等级同业存单上，季末将组合平均剩余期限维持在相对较低水平，提高回购融券占比，把握资金价格高企的配置机会，减小收益波动率。与此同时,根据流动性管理新规的要求，调整组合配置的结构和久期，进一步落实货币基金作为流动性管理工具的作用。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，基金份额A类净值增长0.9521%，同期业绩比较基准增长0.3231%，基金超

额收益率0.6290%，基金份额B类净值增长1.0140%，同期业绩比较基准增长0.3231%，基金超额

收益率0.6909%。

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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,291,869,580.64 43.07

其中：债券 1,220,869,580.64 40.70

资产支持证券 71,000,000.00 2.37

2 买入返售金融资产 463,427,622.14 15.45

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 1,220,977,173.71 40.71

计

4 其他资产 23,269,652.66 0.78

5 合计 2,999,544,029.15 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 4.05

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 54

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 51.66 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 22.46 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 6.66 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 2.32 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 16.24 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

合计 99.34 -

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 200,179,385.96 6.68

其中：政策性金融债 200,179,385.96 6.68

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 70,138,061.50 2.34

6 中期票据 - -

7 同业存单 950,552,133.18 31.73

8 其他 - -

9 合计 1,220,869,580.64 40.75

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

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动利率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111709384 17浦发银行 1,200,000 117,423,585.35 3.92

CD384

2 140378 14进出78 600,000 60,132,731.54 2.01

3 150207 15国开07 500,000 50,089,042.20 1.67

4 011754058 17苏国信 500,000 50,073,162.67 1.67

SCP006

5 111780819 17宁波银行 500,000 49,944,089.39 1.67

CD122

6 111781031 17广州银行 500,000 49,935,596.51 1.67

CD057

7 111698901 16郑州银行 500,000 49,851,202.68 1.66

CD105

8 111796707 17华融湘江 500,000 49,846,407.64 1.66

银行CD037

9 111790346 17重庆农村 500,000 49,356,516.43 1.65

商行CD012

10 111792328 17贵州银行 500,000 49,122,521.25 1.64

CD015

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0827%

报告期内偏离度的最低值 0.0285%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0545%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 1789232 17常星1A1 200,000.00 20,000,000.00 0.67

2 146046 借呗19A1 190,000.00 19,000,000.00 0.63

3 142421 花呗13A1 180,000.00 18,000,000.00 0.60

4 146126 花呗26A1 140,000.00 14,000,000.00 0.47

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金份额资产净值始终维持在1.00元。

5.9.2本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查

的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,321.00

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 16,520,876.50

4 应收申购款 6,746,455.16

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 23,269,652.66

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国富日日收益货币A 国富日日收益货币B

报告期期初基金份额总额 457,461,704.89 4,244,568,380.55

报告期期间基金总申购份额 164,116,507.47 4,956,939,642.88

报告期期间基金总赎回份额 463,440,565.75 6,363,743,876.08

报告期期末基金份额总额 158,137,646.61 2,837,764,147.35

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2017年7月7 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00%

日

2 申购 2017年7月13 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%

日

3 赎回 2017年7月24 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00%

日

4 申购 2017年8月7 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00%

日

5 赎回 2017年8月23 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00%

日

6 赎回 2017年9月4 -120,000,000.00 -120,000,000.00 0.00%

日

7 赎回 2017年9月12 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00%

日

8 赎回 2017年9月22 -843,086.41 -843,086.41 0.00%

日

合计 -70,843,086.41 -70,843,086.41

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§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金设立的文件；

2、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》；

3、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金托管协议》；

5、中国证监会要求的其他文件。

8.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。

8.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年10月27日

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