建信双债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2014年第1号
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2013年5月28日证监许可[2013]698 号文核准募集。本基金的基金合同于2013年7月25日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本基金是债券型基金,风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2014年1月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期:2005年9月19日
法定代表人:江先周
联系人:郭雅莉
电话:010-66228888
注册资本:人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公司的股权结构如下:
■
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会,由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事会向股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门,以及深圳、成都、北京和上海四家分公司。在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。此外,公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
江先周先生,董事长。1982年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位。1986年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1993年获英国Heriot-Watt大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长,中国建设银行国际业务部处长,中国建设银行行长办公室副主任,中国建设银行国际业务部副总经理,中国建设银行基金托管部总经理,中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理。
孙志晨先生,董事。1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年获长江商学院EMBA。历任中国建设银行筹资部证券处副处长,中国建设银行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行个人银行业务部副总经理。
曹伟先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年获北京师范大学硕士学位。历任中国建设银行北京分行研究所科员、中国建设银行北京东四支行行长助理、中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、中国建设银行北京安华支行副行长、中国建设银行北京西四支行副行长、中国建设银行北京朝阳支行行长、中国建设银行北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。
欧阳伯权先生,董事,现任美国信安金融集团总裁—亚洲。1977年获加拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划系学士学位。历任加拿大安泰保险公司管理级培训员、团体核保总监,美国友邦保险公司亚洲区团体保险部副总裁,信安国际有限公司亚洲区行政总裁。
袁时奋先生,董事,现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981年毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理,加拿大丰业银行资本市场部高级经理,香港铁路公司库务部助理司库,香港置地集团库务部司库,香港赛马会副集团司库,信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷红军先生,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。1998年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业,获硕士学位。历任中国电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理(主持工作)、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。
顾建国先生,独立董事,现任中国信达资产管理股份有限公司副总裁。1984年获浙江工业大学管理工程学学士学位,1991年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位,1994年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任中国建设银行总行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行总行会计部副总经理、香港华建国际集团公司总经理。
王建国先生,独立董事,曾任大新人寿保险有限公司首席行政员, 中银保诚退休金信托管理有限公司董事,英国保诚保险有限公司首席行政员, 美国国际保险集团亚太区资深副总裁,美国友邦保险(加拿大)有限公司总裁兼首席行政员等。1989年获Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏军先生,独立董事,法学博士,现任对外经济贸易大学法学院教授,兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员会副主任。
2、监事会成员
罗中涛女士,监事会主席。1977年毕业于天津南开大学政治经济学专业。历任国家统计局干部、副处长,中国建设银行投资调查部副处长,信贷部副处长、处长,委托代理部处长,中国建设银行基金托管部副总经理,中国建设银行投资托管服务部总经理。
方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
唐湘晖女士,监事,现任中国华电集团资本控股有限公司政治工作部(纪检监察部)主任。1993年获北京物资学院会计学学士,2007年获得清华-麦考瑞大学应用金融硕士。历任中电联电力财会与经济发展研究中心,原电力工业部经济调节司,国家电力公司财务与资产管理部,中国华电集团公司财务与资产管理部,中国华电集团公司结算中心,中国华电集团公司金融管理部副处长,中国华电集团资本控股(财务)公司监审部经理。
翟峰先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。1988年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位,1990年获得上海复旦大学国际经济法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者,秘鲁首钢铁矿股份有限公司内部审计部副主任,中国信达信托投资有限公司(原名为中国建设银行信托投资公司)证券发行部副总经理,宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理,上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理。
吴洁女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1992年毕业于南开大学金融系,1995年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理(主持工作)。
吴灵玲女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总监。1996年毕业于中国人民大学经济信息管理系,获得学士学位 2001年毕业于北京师范大学经济系,获得管理学硕士学位。历任中国建设银行总行人力资源部主任科员,高级经理助理,建信基金管理公司人力资源管理部总监助理,副总监,总监。
3、公司高管人员
孙志晨先生,总经理(简历请参见董事会成员)。
何斌先生,副总经理。1992年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部,历任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理公司督察长。
王新艳女士,副总经理。注册金融分析师(CFA),硕士。1998年10月加入长盛基金管理公司,历任研究员、基金经理助理,2002年10月至2004年5月任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。2004年6月加入景顺长城基金管理公司,历任基金经理、投资副总监、投资总监等职,2005年3月16日至2009年3月17日任景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2007年6月18日至2009年3月17日任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2009年3月加入建信基金管理有限责任公司,任总经理助理,2010年5月起任副总经理。2009年12月17日至2011年2月1日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理,2010年11月16日至2011年12月20日任建信内生动力股票型证券投资基金基金经理,2010年4月27日至2013年12月20日任建信核心精选股票型证券投资基金的基金经理。
4、督察长
路彩营女士,督察长。1979年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任中国建设银行副主任科员、主任科员、副处长、处长,华夏证券部门副总经理,宝盈基金管理公司首席顾问(公司副总经理级),建信基金管理有限责任公司监事长。
5、本基金基金经理
彭云峰先生,硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员,2006年5月起就职于鹏华基金管理公司,历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经理等职,2010年5月31日至2011年6月14日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。彭云峰于2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,2011年11月30日至2013年5月3日任建信保本混合型证券投资基金基金经理,2012年2月17日至2014年1月21日任建信货币市场基金基金经理,2012年5月29日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理,2013年7月25日起任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理,2013年11月25日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
6、投资决策委员会成员
孙志晨先生,总经理。
王新艳女士,副总经理。
梁洪昀先生,投资管理部总监。
万志勇先生,投资管理部副总监。
钟敬棣先生,投资管理部副总监。
姚锦女士,首席策略分析师。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
成立时间:1987年4月7日
组织形式:股份有限公司
注册资本:467.873亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:托管中心
联系电话: 010-65558888
传真:010-65550832
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:吸收公众存款 发放短期、中期和长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑与贴现 发行金融债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券、金融债券 从事同行业拆借 买卖、代理买卖外汇 从事银行卡业务 提供信用证服务及担保 代理收付款项 提供保管箱服务 结汇、售汇业务 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年8月,正式更名“中信银行”。2006年12月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
2、主要人员情况
朱小黄先生,中信银行行长,高级经济师,并获中国政府特殊津贴。1982年湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业,1985年北京大学经济法专业专科毕业,2006年中山大学世界经济专业博士毕业。曾任中国建设银行股份有限公司副行长兼首席风险官。现任中国中信集团有限公司党委委员、中国中信股份有限公司副总经理、中信银行党委书记及行长 。
曹国强先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾担任人民银行陕西省分行计划资金处副处长,招商银行深圳管理部计划资金部总经理,招商银行总行计划资金部总经理,中信银行计划财务部总经理,中信银行行长助理。
刘勇先生,中信银行托管中心总经理。男,1965年出生,中共党员,硕士研究生。曾任中信银行贸易结算部副总经理,中信银行总行营业部国际业务部总经理,中信银行国际业务管理部总经理,中信银行上海分行行长助理兼风险主管,中信银行国际业务部副总经理。2007年6月至今,任中信银行资产托管部总经理,负责全行托管业务。
3、基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。
截至2013年12月31日,中信银行已托管31只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,总托管规模逾2万亿元人民币。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:江先周
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
(2)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ccbfund.cn。
2.代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(3)招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(4)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
客服电话:95559
网址:www.95559.com.cn
(5)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
(6)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址:www.fund123.cn
(7)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址:www.howbuy.com
(8)上海天天基金销售有限公司概况
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客户服务电话: 4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(9)和讯信息科技有限公司概况
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客户服务电话: 4009200022
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:江先周
联系人:王涛
电话:010-66228888
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人:王丽
联系人:徐建军
电话:010-66575888
传真:010-65232181
经办律师:徐建军、刘焕志
(四)审计基金资产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:杨绍信
联系人:陈熹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:薛竞、陈熹
四、基金的名称
建信双债增强债券型证券投资基金。
五、基金的类型
债券型证券投资基金。
六、基金的投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如国债期货),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的80% 基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
1、债券类属配置策略
本基金的固定收益类资产将主要在信用债、可转债及其他资产间进行配置。根据对不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
2、信用债投资策略
本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
3、可转债投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与新股申购、增发、证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
(二)投资决策体制和流程
1、投资决策体制
本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交易部等部门的完整投资管理体系。
投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构,根据基金合同、法律法规以及公司有关规章制度,确定公司所管理基金的投资决策程序、权限设置和投资原则 确定基金的总体投资方案 负责基金资产的风险控制,审批重大投资事项 监督并考核基金经理。投资管理部及基金经理根据投资决策委员会的决策,构建投资组合、并负责组织实施、追踪和调整,以实现基金的投资目标。研究部提供相关的投资策略建议和证券选择建议。交易部根据基金经理的交易指令,进行基金资产的日常交易,对交易情况及时反馈。
2、投资流程
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制,具体的投资管理流程如下图所示。
■
基金投资管理流程示意图
(1)研究分析
基金管理人的研究和投资部门广泛地参考和利用外部的研究成果,了解国家宏观货币和财政政策,对资金利率走势及债券发行人的信用风险进行监测,并建立相关研究模型。基金管理人的研究部门撰写宏观策略报告、利率监测报告、债券发行人资信研究报告以及拟投资上市公司投资价值分析报告等,作为投资决策的重要依据。
基金管理人的研究和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议,讨论宏观经济环境、利率走势、债券发行人信用级别变化以及拟投资上市公司情况等相关问题,作为投资决策的依据。
(2)投资决策
投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规以及公司有关规章制度确定基金的投资原则以及基金的资产配置比例范围,审批总体投资方案以及重大投资事项。
基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、投资结构、持仓比例范围等总体投资方案,并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分析判断、以及基金申购赎回情况和市场整体情况,构建并优化投资组合。对于超出权限范围的投资,按照公司权限审批流程,提交主管投资领导或投资决策委员会审议。
(3)交易执行
交易部接受基金经理下达的交易指令。交易部接到指令后,首先应对指令予以审核,然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的,交易部可以暂不执行指令,并即时通知基金经理或相关人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。
(4)投资回顾
绩效评估小组定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委员会回顾前期投资运作情况,并提出下期的操作思路,作为投资决策委员会决策的参考。
九、基金的业绩比较基准
1、本基金投资业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数。
如果今后法律法规发生变化,或指数编制单位停止编制该指数、更改指数名称,或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
2、选择比较基准的理由
中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日,本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.1本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
8.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
8.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货
9、 投资组合报告附注
9.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
9.3 其他资产构成
■
9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2013年12月31日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信双债增强债券A
■
建信双债增强债券C
■
十三、基金的费用概览
(一)申购费与赎回费
1、申购费
投资人在申购本基金A类基金份额时,收取申购费用,申购费率随申购金额增加而递减 投资人可以多次申购本基金,申购费用按每日累计申购金额确定申购费率,以每笔申购申请单独计算费用。本基金C类基金份额不收取申购费。
本基金的申购费率如下表所示:
■
注:M为每日累计申购金额
本基金的申购费用应在投资人申购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示:
■
注: N为基金份额持有期限 1年指365天。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。
(二)申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
例一:某投资人投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.05元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50000/(1+0.8%)=49603.17元
申购费用=50000-49603.17=396.83元
申购份额=49603.17/1.05=47241.11份
即:投资人投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.05元,则其可得到47241.11份A类基金份额。
例二:某投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.05元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50000/(1+0%)=50000元
申购费用=50000-50000=0元
申购份额=50000/1.05=47619.05份
即:投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.05元,则其可得到47619.05份C类基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。其中:
赎回总金额=赎回份额(赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额(赎回费率
净赎回金额=赎回总金额(赎回费用
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位 赎回净额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
例一:某投资人赎回本基金10000份A类基金份额,赎回适用费率为0.1%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10000×1.148=11480元
赎回费用=11480×0.1%=11.48元
净赎回金额=11480-11.48=11468.52元
即:投资人赎回本基金10000份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值为1.148元,则可得到的净赎回金额为11468.52元。
例二:某投资人赎回本基金10000份C类基金份额,假设持有期大于20天,则赎回适用费率为0%,假设赎回当日C类基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10000×1.148=11480元
赎回费用=11480×0%=0元
净赎回金额=11480-0=11480.00元
即:投资人赎回本基金10000份C类基金份额,假设赎回当日C类基金份额净值为1.148元,持有期大于20天,则可得到的净赎回金额为11480.00元。
3、基金份额净值计算
基金份额净值单位为人民币元,计算结果保留到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(三)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、基金销售服务费:本基金从C类基金资产中计提的销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
6、基金份额持有人大会费用
7、基金的证券交易费用
8、基金的银行汇划费用
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(四)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3. 销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.35% 。
销售服务费计算方法如下,按C类基金份额基金资产净值计提:
H=E×0.35% ÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。
上述“(一)基金费用的种类中第4-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(五)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3、《基金合同》生效前的相关费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(六)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒体上刊登公告
(七)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了“三、基金管理人”的“主要人员情况”中董事、监事、高管和基金经理信息。
2、更新了“四、基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况。
3、在“五、相关服务机构”中,更新了相关代销机构的信息 更新了审计基金资产的会计师事务所信息。
4、更新了“九、基金的投资”,更新了基金投资组合报告,并经基金托管人复核。
5、更新了“十、基金的业绩”,并经基金托管人复核。
6、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中有关服务提供信息。
7、更新了“二十二、其他应披露事项”,添加了期间涉及本基金和基金管理人的相关临时公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一四年三月八日
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,035,297,274.16 86.81
其中:债券 1,035,297,274.16 86.81
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 37,000,000.00 3.10
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 94,911,708.48 7.96
7 其他各项资产 25,459,466.80 2.13
8 合计 1,192,668,449.44 100.00
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 148,250,000.00 12.78
其中:政策性金融债 148,250,000.00 12.78
4 企业债券 234,659,139.00 20.24
5 企业短期融资券 619,450,000.00 53.42
6 中期票据 19,885,000.00 1.71
7 可转债 13,053,135.16 1.13
8 其他 - -
9 合计 1,035,297,274.16 89.28
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126011 08石化债 1,457,360 144,876,157.60 12.49
2 071301009 13招商CP009 800,000 80,032,000.00 6.90
3 100236 10国开36 700,000 69,181,000.00 5.97
4 041353008 13宁城建CP001 600,000 60,108,000.00 5.18
5 041360012 13厦门轻工CP001 500,000 50,105,000.00 4.32
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 43,174.31
2 应收证券清算款 12,398,066.68
3 应收股利 -
4 应收利息 12,937,278.98
5 应收申购款 80,946.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,459,466.80
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产的净值比例(%)
1 113001 中行转债 5,779,800.00 0.50
2 110020 南山转债 5,101,457.40 0.44
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效之日—2013年12月31日 1.80% 0.04% -3.81% 0.09% 5.61% -0.05%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效之日—2013年12月31日 1.60% 0.04% -3.81% 0.09% 5.41% -0.05%
费用种类 A类基金份额 C类基金份额
申购费 M<100万元 0.8% 0%
100万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 1000元/笔
费用种类 情形 费率
A类赎回费率 N<1年 0.1%
1年≤N<2年 0.05%
N≥2年 0
C类赎回费率 N<20天 0.3%
N≥20天 0
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信银行股份有限公司