农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投
资基金 2014 年第 2 季度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 7 月 18 日
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银区间收益混合
交易代码 000259
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日
报告期末基金份额总额 164,646,697.94 份
本基金通过调节组合的最大风险资产敞口,从而控制
组合风险,实现组合锁定收益的目标。在组合风险敞
口确定的前提下,基金管理人将充分发挥选股能力,投资目标
通过精选个股组合进行风险资产的配置,力争为投资
者提供一个能够分享股市系统性收益,并获得一定程
度的超额收益的良好投资工具。
本基金属于“目标收益型”基金。本基金的股票和非
股票类资产在投资组合中的严格按照纪律进行调整,
随着参照指数累积到一定阀值之后,本基金将按照纪
律逐渐降低股票类资产配置比例,相应增加非股票类投资策略
资产比例,从而确保基金能够部分锁定收益;在参照
指数下跌到下一个阀值的下限时,本基金将按照纪律
逐渐增加股票资产配置比例,相应减少非股票类资产
比例,从而为基金争取更大的潜在收益。
S×沪深 300 指数+(100%-S)×中证全债指数,具业绩比较基准
体详情请见本基金基金合同。
风险收益特征 本基金的风险和收益水平随着参考指数的不断上涨,
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风险不断下降,从而锁定前期收益。
本基金的预期风险和收益在投资初始阶段属于较高
水平;随着参考指数的不断上涨,本基金将逐步降低
预期风险与收益水平,转变为中等风险的证券投资基
金;在临近参考指数最高指数点位以后,本基金将转
变为低风险的证券投资基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -1,951,802.77
2.本期利润 5,408,839.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0323
4.期末基金资产净值 164,541,577.97
5.期末基金份额净值 0.9994注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 3.34% 1.26% 0.99% 0.83% 2.35% 0.43%
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农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较1、本基金合同生效日为 2013 年 8 月 21 日,至 2014 年 6 月 30 日不满一年。2、股票投资比例范围为基金资产的 0%-95%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-100%。权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2013 年 8 月 21 日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
金融学硕士。历任香
本基金基 2013 年 8 月 港上海汇丰银行管理
陈富权 - 6
金经理 21 日 培训生、香港上海汇
丰银行客户经理,农
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银汇理基金管理有限
公司助理研究员、研
究员,现任农银汇理
基金管理有限公司基
金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金未违反法律法规及基金合同的规定,也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年由于制造业投资疲软加上地产投资下滑,整体宏观经济偏弱。但是在改革前夜稳定经济的需求下,政府通过政策工具预调微调的动作十分频繁,经济在底部区间窄幅波动。传统产业类股票受制于宏观环境,继续底部徘徊。相对而言,新兴产业由于符合未来经济转型的方向,虽然也在一定程度上受制于宏观环境,但是依靠盈利和估值上的扩张,虽然在股价上出项比较大的波折,但是整体而言上半年表现较佳。本基金在上半年坚持成长投资,对传媒、电子、电力设备新能源、医药等做了较多的配置,在二季度将部分地产链相关股票置换成消费类股票。
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农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 3.34%,业绩比较基准收益率为 0.99%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 149,711,628.84 90.00
其中:股票 149,711,628.84 90.00
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 16,521,656.65 9.93
7 其他资产 105,384.24 0.06
8 合计 166,338,669.73 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,801,701.06 3.53
C 制造业 102,465,183.25 62.27
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,071,276.25 1.87
G 交通运输、仓储和邮政业 1,964,836.00 1.19
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,148,191.64 10.42
J 金融业 2,373,670.32 1.44
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 10,330,638.42 6.28
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,556,023.85 1.55
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,000,108.05 2.43
S 综合 - -
合计 149,711,628.84 90.995.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 300058 蓝色光标 276,266 7,332,099.64 4.46
2 300255 常山药业 220,293 6,210,059.67 3.77
3 600703 三安光电 264,280 6,192,080.40 3.76
4 002309 中利科技 341,651 5,941,310.89 3.61
5 300115 长盈精密 254,442 5,602,812.84 3.41
6 600887 伊利股份 167,507 5,547,831.84 3.37
7 002191 劲嘉股份 359,964 4,787,521.20 2.91
8 002565 上海绿新 472,000 4,078,080.00 2.48
9 300133 华策影视 125,199 4,000,108.05 2.43
10 002056 横店东磁 200,700 3,905,622.00 2.375.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
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农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1
2013 年 11 月 8 日,浙江华策影视股份有限公司(下称:华策影视,股票代码:300133)发布《关于重大资产重组行政许可申请暂停审核的特别风险提示公告》(公告编号:2013-072),指出该公司重大资产重组相关方因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查。2013 年 12 月 31 日,华策影视发布了《关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会正式批复的公告》(公告编号:2013-072)。
对华策影视股票投资决策程序的说明:该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库,由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 96,646.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,825.57
5 应收申购款 5,912.45
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 105,384.245.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 002565 上海绿新 4,078,080.00 2.48 公告重大事项
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 170,189,322.37
报告期期间基金总申购份额 8,736,000.22
减:报告期期间基金总赎回份额 14,278,624.65报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-填列)
报告期期末基金份额总额 164,646,697.94注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
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§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件;
2、《农银汇理区间收益混合型证券投资基金基金合同》;
3、《农银汇理区间收益混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7层。8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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