农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投
资基金 2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 25 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ......7

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......35

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 41

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41

7.12 投资组合报告附注 ...... 41
§8 基金份额持有人信息...... 42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42
§9 开放式基金份额变动...... 43
§10 重大事件揭示...... 43

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43

10.4 基金投资策略的改变 ...... 43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44

10.8 其他重大事件 ...... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46
§12 备查文件目录...... 46

12.1 备查文件目录 ...... 46

12.2 存放地点 ...... 46

12.3 查阅方式 ...... 46

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 农银区间收益混合

基金主代码 000259

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总 102,728,719.04 份
额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过调节组合的最大风险资产敞口，从而控制组合风险，
实现组合锁定收益的目标。在组合风险敞口确定的前提下，基金
管理人将充分发挥选股能力，通过精选个股组合进行风险资产的
配置，力争为投资者提供一个能够分享股市系统性收益，并获得
一定程度的超额收益的良好投资工具。

投资策略 本基金属于“目标收益型”基金。本基金的股票和非股票类资产
在投资组合中的严格按照纪律进行调整，随着参照指数累积到一
定阀值之后，本基金将按照纪律逐渐降低股票类资产配置比例，
相应增加非股票类资产比例，从而确保基金能够部分锁定收益；
在参照指数下跌到下一个阀值的下限时，本基金将按照纪律逐渐
增加股票资产配置比例，相应减少非股票类资产比例，从而为基
金争取更大的潜在收益。

业绩比较基准 S×沪深 300 指数＋（100%-S）×中证全债指数，具体详情请见
本基金基金合同。

风险收益特征 本基金的风险和收益水平随着参考指数的不断上涨，风险不断下
降，从而锁定前期收益。

随着参考指数的不断上涨，本基金将逐步降低预期风险与收益水
平。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 翟爱东 王小飞

负责人 联系电话 021-61095588 021-60637103

电子邮箱 xuxin@abc-ca.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 021-61095599 021-60637228

传真 021-61095556 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 北京市西城区金融大街 25 号

城路 9 号 50 层

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银 北京市西城区闹市口大街 1 号


城路 9 号 50 层 院 1 号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 黄涛 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验

区银城路 9 号 50 层。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 2,091,160.43

本期利润 27,865,809.00

加权平均基金份额本期利润 0.2647

本期加权平均净值利润率 5.72%

本期基金份额净值增长率 6.47%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 379,830,601.78

期末可供分配基金份额利润 3.6974

期末基金资产净值 482,559,320.82

期末基金份额净值 4.6974

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 369.74%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④
值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差


率① 准差② 率③ ④

过去一个月 1.34% 1.13% 1.01% 0.64% 0.33% 0.49%

过去三个月 2.44% 0.98% -2.91% 0.57% 5.35% 0.41%

过去六个月 6.47% 0.88% 1.72% 0.59% 4.75% 0.29%

过去一年 -4.13% 1.02% -6.50% 0.73% 2.37% 0.29%

过去三年 36.69% 1.11% 9.25% 0.81% 27.44% 0.30%

自基金合同生效 369.74% 1.20% 159.06% 1.00% 210.68 0.20%
起至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：股票投资比例范围为基金资产的 0%－95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%－100%。权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券
投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2013 年 8 月 21 日）起六
个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公
地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为黄涛先生。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 75 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债券型证券投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数
证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农银汇理专精特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金、农银汇理品质农业股票型证券投资基金、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理景气优选混合型证券投资基金、农银汇理瑞云增益6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理医疗精选股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生。历任华泰证券股份有限公司
金融工程研究员、华泰证券股份有限公司
魏刚 本基金的 2020 年 1 - 16 年 投资经理、嘉合基金管理有限公司投资经
基金经理 月 31 日 理、东证融汇证券资产管理有限公司投资
主办人，现任农银汇理基金管理有限公司
基金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年市场冲高回落，整体呈震荡整理走势，主要指数分化较大，以国证 2000 为代
表的小盘指数表现较好，红利类指数也录得较好表现，以创业板指为代表的大盘成长类指数表现较差；行业分化剧烈，受益于数字经济和 AI 的通信、传媒、计算机和电子等 TMT 板块表现优异，受益于稳增长政策的家电、机械和汽车等叠加机器人主题热点也录得较好表现，消费者服务、房地产、食品饮料、建材等表现较差；风格方面，价值优于成长，小盘优于大盘，稳定风格表现较好，消费风格表现较差，机构持仓较重的大盘成长风格表现较差。

23 年 1 季度，受经济重启复苏、外资流入、市场情绪修复等因素影响，市场震荡上涨，沪深
指数上涨 4.6%，以科创 50 为代表的科技成长、小盘成长类指数涨幅较大；行业方面，受益于数字经济和 AI 的计算机、传媒、通讯、电子等 TMT 板块表现优异；风格方面，小盘优于大盘，成长风格突出，金融风格较差。1 季度市场主要围绕人工智能、数字经济、国企估值重构三大主题进行演绎，相比之下，资金对于微观基本面的关注度下降。实际上，资金主要聚焦主题性投资机会主要有以下几点原因：一方面，1-2 月属于经济数据真空期，宏观数据不多，而微观财报披露在 1 月底年报预报有条件强制披露、2 月科创板年报快报披露后几乎无迹可寻，基本面指引较弱；另一方面，在经济弱复苏的背景下，市场对于行业的景气预期也相对较弱。

23 年 2 季度，沪深 A 股市场震荡下跌，上证综指微跌 2.16%，创业板指跌 7.69%。从整体来
看，二季度基本还是围绕主题方向进行演绎，市场在 TMT、中特估、顺周期之间不断轮动。行业方面，AI 相关的通信、传媒表现较好，受益于稳增长政策预期升温叠加机器人概念的家电、机械、汽车也涨幅靠前，消费者服务和食品饮料行业跌幅较大。风格方面，稳定和金融表现较好，消费和周期跌幅较大，价值优于成长，大盘价值风格表现较好，大盘成长风格表现较差。

2023 年上半年组合整体处于中性偏积极仓位运作。我们的组合构建偏长期思考，主张自上而
下中观配置与自下而上精选个股相结合，以合理的价格买入景气度较高的优质公司，配置细分领域龙头，分享行业和公司的成长收益。组合配置上长期立足于我们国家的比较优势：产业配套齐全的制造优势，劳动力素质提高的工程师红利优势，居民收入提高的巨大市场优势。23 年上半年组合主要配置在碳达峰碳中和相关的光伏/电动车等高端制造，自主可控补短板相关的国防军工/半导体等科技创新，长期确定性较强的高端白酒等品牌消费以及部分医药细分领域，显著增加了数字经济、AI 主题相关的传媒、通信、电子、计算机等 TMT 板块的配置。上半年组合跑赢基准，表现较好，我们超配了 AI 相关的电子、通信、计算机、传媒等 TMT 板块表现较好，对组合有正贡献。由于市场担心 23 年的行业增速下降以及行业竞争格局恶化等问题，我们持仓较重的新能源车、光伏、军工电子和军工上游材料相关标的有所回调，拖累了组合表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 4.6974 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.47%，业绩
比较基准收益率为 1.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，对市场整体走势保持乐观，市场有望震荡上行。（1）第一是从股债收益差的位置来看，当前底部支撑较强。当前接近-2 倍的股债收益差反映的当前预期已经非常悲观了，从历史经验来看，突破的可能性较小，当前就是阶段性的底部。从更长周期的美股的经验来看，股债
收益差持续突破-2 倍标准差只发生在 00 年科网泡沫、08 年金融危机和 20 年的疫情期间这种突
发情况下。而股债收益差触及到-2 倍标准差后又两种走势，一种是小幅上行后转入震荡，一种是直接大幅上行转入牛市，核心还是看基本面预期，其实就是看政策力度和经济自然周期-库存周期。（2）从政策面来看，随着政治局会议召开，各类稳增长政策陆续出台，但考虑到政策定力较强，今年经济目标不高（5%），因此，大规模的刺激可能性不大，因此政策更多是稳定市场预期、提振市场情绪，对基本面的改善幅度可能有限，比如一些政策性金融工具（PSL）、降准降息、产业政策（消费券、新能源车购置补贴）、结构性宽松的地产政策等等。（3）在政策更多以托底为主的情况下，库存周期的重要性将会显著提升，国内库存周期可能在三季度末到四季度初见底，美国库存周期可能在四季度到明年年初见底，因此，三季度在中美延续去库存的背景下，指数的上行空间也会受到限制，但今年年底明年年初市场会面临较好的经济基本面配合。

下半年可能风格相对均衡，传统价值股有估值修复的机会，同时 TMT 方向在拥挤度消化后也
有长期配置机会，因此把握节奏轮动很重要。整体仓位来看，下半年不管是市场情绪还是宏观环境都会有明显改善，我们将维持中性偏积极的仓位。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则》、于 2022 年 7 月 1 日颁
布的《资产管理产品相关会计处理规定》（财会[2022]14 号)、中国证券投资基金业协会于 2012 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）、中国证券投资基金业协会于 2022 年 12月 30 日发布的《关于固定收益品种的估值处理标准》等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 79,054,247.11 28,882,841.76

结算备付金 805,449.81 790,181.46

存出保证金 101,697.03 124,929.09

交易性金融资产 6.4.7.2 402,966,565.51 377,280,287.80

其中：股票投资 332,458,321.79 323,045,191.90

基金投资 - -

债券投资 70,508,243.72 54,235,095.90

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -


债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 13,164,054.80 -

应收股利 - -

应收申购款 506,628.41 23,078,030.68

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 496,598,642.67 430,156,270.79

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 12,615,758.35 258,741.25

应付管理人报酬 621,541.01 536,355.69

应付托管费 103,590.19 89,392.62

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 632.63 409.18

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 697,799.67 636,635.60

负债合计 14,039,321.85 1,521,534.34

净资产：

实收基金 6.4.7.10 102,728,719.04 97,154,369.70

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 379,830,601.78 331,480,366.75

净资产合计 482,559,320.82 428,634,736.45

负债和净资产总计 496,598,642.67 430,156,270.79

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 4.6974 元，基金份额总额 102,728,719.04
份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 32,187,461.56 -11,395,691.26

1.利息收入 243,851.01 686,140.04

其中：存款利息收入 6.4.7.13 163,686.95 133,911.51

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 80,164.06 552,228.53
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 6,083,921.04 14,630,777.01
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 3,507,249.78 10,055,707.15

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 567,707.68 3,027,496.79

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 2,008,963.58 1,547,573.07

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 25,774,648.57 -26,765,574.19
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 85,040.94 52,965.88
“-”号填列）

减：二、营业总支出 4,321,652.56 3,690,303.25

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,620,803.50 3,077,534.62

2．托管费 6.4.10.2.2 603,467.30 512,922.49

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出


6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 385.22 59.50

8．其他费用 6.4.7.23 96,996.54 99,786.64

三、利润总额（亏损总 27,865,809.00 -15,085,994.51
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 27,865,809.00 -15,085,994.51
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 27,865,809.00 -15,085,994.51

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 97,154,369.70 - 331,480,366.75 428,634,736.45
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 97,154,369.70 - 331,480,366.75 428,634,736.45
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 5,574,349.34 - 48,350,235.03 53,924,584.37
号填列）

（一）、综合收益 - - 27,865,809.00 27,865,809.00
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 5,574,349.34 - 20,484,426.03 26,058,775.37
（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 25,175,516.22 - 91,929,159.45 117,104,675.67
购款

2.基金赎 -19,601,166.88 - -71,444,733.42 -91,045,900.30
回款

（三）、本期向基 - - - -

金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 102,728,719.04 - 379,830,601.78 482,559,320.82
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 93,659,976.47 - 378,141,714.35 471,801,690.82
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 93,659,976.47 - 378,141,714.35 471,801,690.82
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -3,248,861.15 - -25,571,036.70 -28,819,897.85
号填列）

（一）、综合收益 - - -15,085,994.51 -15,085,994.51
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -3,248,861.15 - -10,485,042.19 -13,733,903.34
（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 13,127,670.29 - 47,300,124.00 60,427,794.29
购款

2.基金赎 -16,376,531.44 - -57,785,166.19 -74,161,697.63
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合 - - - -
收益结转留存收

益

四、本期期末净 90,411,115.32 - 352,570,677.65 442,981,792.97
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

程昆 毕宏燕 丁煜琼

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 836 号《关于核准农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集604,205,246.29 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 514 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》于 2013 年 8 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 604,311,677.61 份基金
份额，其中认购资金利息折合 106,431.32 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种，国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、可分离债、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金股票投资比例范围为基金资产的 0%-95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-100%。权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的 0%-20%。本基金的业绩比较基
准为：S X 沪深 300 指数+(100% - S)×中证全债指数(S 为股票类资产比例)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日
的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 79,054,247.11

等于：本金 79,045,523.59

加：应计利息 8,723.52

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -


其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 79,054,247.11

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 340,486,049.40 - 332,458,321.79 -8,027,727.61

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 70,125,269.75 99,932.02 70,508,243.72 283,041.95
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 70,125,269.75 99,932.02 70,508,243.72 283,041.95

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 410,611,319.15 99,932.02 402,966,565.51 -7,744,685.66

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期买入返售金融资产期末余额中无资产减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 47,003.05

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 564,016.17

其中：交易所市场 564,016.17

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 86,780.45

合计 697,799.67

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 97,154,369.70 97,154,369.70

本期申购 25,175,516.22 25,175,516.22

本期赎回（以“-”号填列） -19,601,166.88 -19,601,166.88

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 102,728,719.04 102,728,719.04

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 440,297,708.16 -108,817,341.41 331,480,366.75

本期利润 2,091,160.43 25,774,648.57 27,865,809.00

本期基金份额交易产 25,139,424.68 -4,654,998.65 20,484,426.03
生的变动数

其中：基金申购款 113,619,856.61 -21,690,697.16 91,929,159.45

基金赎回款 -88,480,431.93 17,035,698.51 -71,444,733.42

本期已分配利润 - - -

本期末 467,528,293.27 -87,697,691.49 379,830,601.78

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 153,513.33

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,129.90

其他 3,043.72

合计 163,686.95

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


卖出股票成交总额 518,361,279.62

减：卖出股票成本总额 513,308,450.36

减：交易费用 1,545,579.48

买卖股票差价收入 3,507,249.78

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 106,933.90

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 460,773.78
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 567,707.68

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 6,786,378.42
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 6,317,470.67
本总额

减：应计利息总额 7,045.96

减：交易费用 1,088.01

买卖债券差价收入 460,773.78

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无贵金属申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,008,963.58

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,008,963.58

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 25,774,648.57

股票投资 23,767,841.61

债券投资 2,006,806.96

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -


2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 25,774,648.57

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 82,425.87

基金转换费收入 2,615.07

合计 85,040.94

注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 27,273.08

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 1,216.09

账户维护费 9,000.00

合计 96,996.54

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司(以下简称 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

“农银汇理”)

中国建设银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构

“建设银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,620,803.50 3,077,534.62

其中：支付销售机构的客户维护 1,267,196.13 1,173,218.14
费
注：支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022


月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 603,467.30 512,922.49

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

本基金本报告期间及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 79,054,247.11 153,513.33 72,678,063.00 94,233.52

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额

股）

华塑 2023 年 创业板

301157 科技 3 月 1 6 个月 锁定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
日

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额

张）

国力 2023 年 1 个月 增发流

118035 转债 06 月 以内 通受限 100.00 100.01 1,070107,000.00107,013.37 -
13 日 （含）

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末本基金未持有短期信用评级债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 70,508,243.72 54,235,095.90

未评级 - -

合计 70,508,243.72 54,235,095.90

注：未评级的债券投资包括国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无
法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除报表附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。

截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 79,054,247.11 - - - 79,054,247.11

结算备付金 805,449.81 - - - 805,449.81

存出保证金 101,697.03 - - - 101,697.03

交易性金融资产 44,154,032.42 2,702,630.46 23,651,580.84332,458,321.79 402,966,565.51

应收申购款 2.59 - - 506,625.82 506,628.41

应收清算款 - - - 13,164,054.80 13,164,054.80


资产总计 124,115,428.96 2,702,630.46 23,651,580.84346,129,002.41 496,598,642.67

负债

应付赎回款 - - - 12,615,758.35 12,615,758.35

应付管理人报酬 - - - 621,541.01 621,541.01

应付托管费 - - - 103,590.19 103,590.19

应交税费 - - - 632.63 632.63

其他负债 - - - 697,799.67 697,799.67

负债总计 - - - 14,039,321.85 14,039,321.85

利率敏感度缺口 124,115,428.96 2,702,630.46 23,651,580.84332,089,680.56 482,559,320.82

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 28,882,841.76 - - - 28,882,841.76

结算备付金 790,181.46 - - - 790,181.46

存出保证金 124,929.09 - - - 124,929.09

交易性金融资产 54,235,095.90 - -323,045,191.90 377,280,287.80

应收申购款 22,999,919.96 - - 78,110.72 23,078,030.68

资产总计 107,032,968.17 - - 323,123,302.62 430,156,270.79

负债

应付赎回款 - - - 258,741.25 258,741.25

应付管理人报酬 - - - 536,355.69 536,355.69

应付托管费 - - - 89,392.62 89,392.62

应交税费 - - - 409.18 409.18

其他负债 - - - 636,635.60 636,635.60

负债总计 - - - 1,521,534.34 1,521,534.34

利率敏感度缺口 107,032,968.17 - - 321,601,768.28 428,634,736.45

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

收益率曲线平行变化。

假设 忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响。

其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

分析 31 日 ）

市场利率平行上升

-688,697.01 -628,446.96
25 个基点

市场利率平行下降 688,697.01 628,446.96


25 个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 332,458,321.79 68.89 323,045,191.90 75.37
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 332,458,321.79 68.89 323,045,191.90 75.37

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

21,412,344.08 21,795,072.33
5%


业绩比较基准下降

-21,412,344.08 -21,795,072.33
5%

注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 402,851,612.64 374,004,727.69

第二层次 107,013.37 2,315,318.13

第三层次 7,939.50 960,241.98

合计 402,966,565.51 377,280,287.80

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应
属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12

月 31 日：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 332,458,321.79 66.95

其中：股票 332,458,321.79 66.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 70,508,243.72 14.20

其中：债券 70,508,243.72 14.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 79,859,696.92 16.08

8 其他各项资产 13,772,380.24 2.77

9 合计 496,598,642.67 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 225,175,969.25 46.66

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,404,560.00 0.50

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服

务业 76,070,041.62 15.76

J 金融业 4,838,932.00 1.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,708,559.00 0.56

M 科学研究和技术服务业 707,028.92 0.15

N 水利、环境和公共设施管理业 8,022.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 20,545,209.00 4.26

S 综合 - -

合计 332,458,321.79 68.89

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 300750 宁德时代 81,242 18,587,357.18 3.85

2 688234 天岳先进 152,630 11,285,462.20 2.34

3 688111 金山办公 20,292 9,582,288.24 1.99

4 002517 恺英网络 604,800 9,519,552.00 1.97

5 002555 三七互娱 266,800 9,305,984.00 1.93

6 688409 富创精密 78,137 8,516,933.00 1.76

7 000568 泸州老窖 38,670 8,104,071.90 1.68

8 300502 新易盛 91,860 6,243,724.20 1.29

9 603444 吉比特 12,500 6,138,875.00 1.27

10 600809 山西汾酒 31,410 5,813,048.70 1.20

11 002463 沪电股份 273,000 5,716,620.00 1.18

12 688008 澜起科技 97,444 5,595,234.48 1.16

13 601336 新华保险 131,600 4,838,932.00 1.00

14 301322 绿通科技 84,800 4,761,520.00 0.99

15 688205 德科立 64,463 4,713,534.56 0.98

16 002371 北方华创 14,700 4,669,455.00 0.97

17 000858 五 粮 液 28,100 4,596,317.00 0.95

18 002594 比亚迪 17,300 4,468,071.00 0.93

19 688114 华大智造 50,459 4,367,731.04 0.91

20 300002 神州泰岳 309,200 4,328,800.00 0.90

21 300260 新莱应材 102,837 4,064,118.24 0.84

22 301378 通达海 61,146 3,948,197.22 0.82


23 688981 中芯国际 77,694 3,925,100.88 0.81

24 688103 国力股份 65,397 3,917,934.27 0.81

25 688308 欧科亿 97,885 3,915,400.00 0.81

26 688515 裕太微 22,208 3,812,225.28 0.79

27 002415 海康威视 112,900 3,738,119.00 0.77

28 300274 阳光电源 31,268 3,646,786.84 0.76

29 300394 天孚通信 34,100 3,642,903.00 0.75

30 300014 亿纬锂能 58,989 3,568,834.50 0.74

31 300558 贝达药业 73,760 3,542,692.80 0.73

32 002558 巨人网络 197,000 3,532,210.00 0.73

33 600941 中国移动 37,100 3,461,430.00 0.72

34 300474 景嘉微 38,200 3,437,618.00 0.71

35 688122 西部超导 61,062 3,402,985.26 0.71

36 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 0.70

37 300782 卓胜微 34,100 3,295,083.00 0.68

38 688108 赛诺医疗 301,992 3,189,035.52 0.66

39 600757 长江传媒 360,800 3,102,880.00 0.64

40 688036 传音控股 21,054 3,094,938.00 0.64

41 002602 世纪华通 407,000 3,089,130.00 0.64

42 002222 福晶科技 110,700 3,070,818.00 0.64

43 000977 浪潮信息 62,300 3,021,550.00 0.63

44 601949 中国出版 249,800 2,947,640.00 0.61

45 300866 安克创新 32,681 2,859,587.50 0.59

46 301121 紫建电子 55,000 2,785,200.00 0.58

47 002156 通富微电 120,900 2,732,340.00 0.57

48 300280 紫天科技 56,700 2,708,559.00 0.56

49 601138 工业富联 106,200 2,676,240.00 0.55

50 688439 振华风光 24,282 2,666,649.24 0.55

51 300308 中际旭创 17,900 2,639,355.00 0.55

52 688012 中微公司 16,799 2,628,203.55 0.54

53 688301 奕瑞科技 9,227 2,605,981.61 0.54

54 688326 经纬恒润 18,047 2,605,806.33 0.54

55 688507 索辰科技 19,783 2,584,253.29 0.54

56 300567 精测电子 26,200 2,492,930.00 0.52

57 688311 盟升电子 34,583 2,418,735.02 0.50

58 601598 中国外运 516,000 2,404,560.00 0.50

59 688266 泽璟制药 50,983 2,373,258.65 0.49

60 688596 正帆科技 54,514 2,360,456.20 0.49

61 600050 中国联通 483,500 2,320,800.00 0.48

62 600977 中国电影 159,500 2,240,975.00 0.46

63 001311 多利科技 38,410 2,205,886.30 0.46

64 601728 中国电信 389,300 2,191,759.00 0.45

65 688700 东威科技 21,160 2,110,286.80 0.44


66 002920 德赛西威 13,400 2,087,854.00 0.43

67 601098 中南传媒 179,200 2,078,720.00 0.43

68 688048 长光华芯 21,786 2,059,212.72 0.43

69 688365 光云科技 139,667 2,013,998.14 0.42

70 300911 亿田智能 51,100 1,940,267.00 0.40

71 688023 安恒信息 11,070 1,934,039.70 0.40

72 601928 凤凰传媒 167,700 1,911,780.00 0.40

73 601019 山东出版 200,200 1,835,834.00 0.38

74 688375 国博电子 22,896 1,813,363.20 0.38

75 601921 浙版传媒 207,300 1,801,437.00 0.37

76 002230 科大讯飞 26,010 1,767,639.60 0.37

77 688052 纳芯微 11,089 1,756,164.93 0.36

78 688032 禾迈股份 4,929 1,750,534.35 0.36

79 601811 新华文轩 121,500 1,720,440.00 0.36

80 300454 深信服 14,738 1,669,078.50 0.35

81 300496 中科创达 17,000 1,637,950.00 0.34

82 002410 广联达 49,000 1,592,010.00 0.33

83 301260 格力博 63,900 1,570,023.00 0.33

84 688392 骄成超声 14,000 1,553,860.00 0.32

85 600418 江淮汽车 120,260 1,514,073.40 0.31

86 300661 圣邦股份 17,680 1,452,058.40 0.30

87 300364 中文在线 80,000 1,425,600.00 0.30

88 001322 箭牌家居 79,600 1,332,504.00 0.28

89 688385 复旦微电 25,899 1,297,539.90 0.27

90 603658 安图生物 24,900 1,288,077.00 0.27

91 688270 臻镭科技 18,892 1,226,657.56 0.25

92 003021 兆威机电 13,900 1,219,447.00 0.25

93 688478 晶升股份 22,907 1,088,311.57 0.23

94 603690 至纯科技 30,000 1,045,200.00 0.22

95 603019 中科曙光 18,800 956,920.00 0.20

96 603533 掌阅科技 31,100 862,092.00 0.18

97 688256 寒武纪 4,501 846,188.00 0.18

98 300251 光线传媒 101,100 817,899.00 0.17

99 003029 吉大正元 24,200 785,290.00 0.16

100 600986 浙文互联 121,100 775,040.00 0.16

101 688053 思科瑞 11,378 707,028.92 0.15

102 300604 长川科技 14,800 702,852.00 0.15

103 600373 中文传媒 49,700 662,004.00 0.14

104 301153 中科江南 5,700 427,272.00 0.09

105 000888 峨眉山 A 700 8,022.00 0.00

106 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

107 300553 集智股份 20 1,135.60 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 002475 立讯精密 10,603,380.00 2.47

2 002555 三七互娱 9,845,805.37 2.30

3 688234 天岳先进 8,396,172.12 1.96

4 301322 绿通科技 7,960,520.50 1.86

5 600977 中国电影 7,722,248.00 1.80

6 002463 沪电股份 7,563,981.00 1.76

7 688205 德科立 7,401,993.47 1.73

8 688111 金山办公 7,294,985.01 1.70

9 603444 吉比特 7,234,647.00 1.69

10 300002 神州泰岳 7,207,469.00 1.68

11 688478 晶升股份 6,462,097.84 1.51

12 301391 卡莱特 5,924,392.16 1.38

13 300502 新易盛 5,923,514.80 1.38

14 000568 泸州老窖 5,797,427.00 1.35

15 002517 恺英网络 5,763,561.00 1.34

16 300474 景嘉微 5,483,499.00 1.28

17 300394 天孚通信 5,391,402.18 1.26

18 688023 安恒信息 5,373,844.81 1.25

19 000858 五 粮 液 5,294,212.00 1.24

20 301378 通达海 5,234,642.22 1.22

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600519 贵州茅台 16,218,658.00 3.78

2 002475 立讯精密 11,261,216.00 2.63

3 688212 澳华内镜 7,928,315.40 1.85

4 002436 兴森科技 7,243,431.50 1.69

5 301391 卡莱特 6,854,025.09 1.60

6 300031 宝通科技 6,333,841.00 1.48

7 688478 晶升股份 6,318,875.74 1.47

8 601949 中国出版 6,282,843.26 1.47

9 002919 名臣健康 6,104,362.00 1.42

10 300274 阳光电源 5,993,522.14 1.40

11 300919 中伟股份 5,512,585.60 1.29

12 600977 中国电影 5,458,448.00 1.27


13 300114 中航电测 5,315,660.40 1.24

14 601858 中国科传 5,075,592.28 1.18

15 688533 上声电子 4,971,433.03 1.16

16 300770 新媒股份 4,951,780.23 1.16

17 688349 三一重能 4,439,847.99 1.04

18 688048 长光华芯 4,355,027.75 1.02

19 603650 彤程新材 4,299,484.22 1.00

20 688599 天合光能 4,289,054.27 1.00

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 498,953,738.64

卖出股票收入（成交）总额 518,361,279.62

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 70,508,243.72 14.61

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 70,508,243.72 14.61

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 128136 立讯转债 210,203 23,651,580.84 4.90

2 110085 通 22 转债 94,340 11,615,267.45 2.41

3 113046 金田转债 48,840 5,143,686.96 1.07

4 123104 卫宁转债 37,530 4,503,394.36 0.93

5 127058 科伦转债 20,000 3,779,441.10 0.78

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2023 年 6 月 28 日，三七互娱网络科技集团股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国
证券监督管理委员会立案调查。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 101,697.03

2 应收清算款 13,164,054.80

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 506,628.41

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,772,380.24

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 128136 立讯转债 23,651,580.84 4.90

2 110085 通 22 转债 11,615,267.45 2.41

3 113046 金田转债 5,143,686.96 1.07

4 123104 卫宁转债 4,503,394.36 0.93

5 127058 科伦转债 3,779,441.10 0.78

6 123099 普利转债 3,371,330.44 0.70

7 113616 韦尔转债 3,249,979.79 0.67

8 113626 伯特转债 2,702,630.46 0.56

9 113623 凤 21 转债 2,156,717.33 0.45

10 127044 蒙娜转债 2,108,542.38 0.44

11 113059 福莱转债 1,862,295.91 0.39

12 113048 晶科转债 1,756,441.85 0.36

13 118008 海优转债 1,176,890.05 0.24

14 113655 欧 22 转债 1,082,289.09 0.22

15 128135 洽洽转债 1,031,899.20 0.21

16 113061 拓普转债 837,150.67 0.17

17 118019 金盘转债 371,692.47 0.08

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

23,245 4,419.39 14,918,149.12 14.52 87,810,569.92 85.48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 26,732.50 0.0260

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013 年 8 月 21 日） 604,311,677.61
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 97,154,369.70

本报告期基金总申购份额 25,175,516.22

减：本报告期基金总赎回份额 19,601,166.88

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 102,728,719.04

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信证券 2 258,979,169 25.46 241,188.46 25.46 -

.37

招商证券 2 150,710,455 14.82 140,356.70 14.82 -

.42

光大证券 2 111,197,582 10.93 103,559.63 10.93 -

.62

东方证券 2 102,717,528 10.10 95,660.93 10.10 -

.42

国金证券 2 94,471,533. 9.29 87,983.24 9.29 -

78

兴业证券 2 87,074,513. 8.56 81,092.70 8.56 -

85

国泰君安 2 81,402,018. 8.00 75,808.32 8.00 -

证券 32

华创证券 2 76,442,231. 7.52 71,191.50 7.52 -

15

天风证券 2 54,031,600. 5.31 50,320.67 5.31 -

82

长江证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

申万宏源 3 - - - - -

证券
注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20 亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。


公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

中信证 3,441,621. 12.68 48,626,000.0 16.65 - -
券 51 0

招商证 9,003,538. 33.18 - - - -
券 60

光大证 2,203,325. 8.12 95,292,000.0 32.63 - -
券 19 0

东方证 10,655,154 39.26 - - - -
券 .27

国金证 1,835,354. 6.76 49,538,000.0 16.96 - -
券 74 0

兴业证 - - 50,395,000.0 17.26 - -
券 0

国泰君 - - - - - -
安证券

华创证 - - 48,172,000.0 16.50 - -
券 0

天风证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 农银汇理区间收益灵活配置混合型 上海证券报、基金管理 2023 年 01 月 19 日
证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 人网站

2 农银汇理区间收益灵活配置混合型 上海证券报、基金管理 2023 年 03 月 29 日
证券投资基金 2022 年年度报告 人网站

3 农银汇理区间收益灵活配置混合型 上海证券报、基金管理 2023 年 04 月 20 日
证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 人网站

关于招商证券新增代销农银汇理旗 上海证券报、基金管理

4 下农银区间收益基金及开展费率优 人网站 2023 年 05 月 09 日
惠活动的公告

农银汇理区间收益灵活配置混合型 上海证券报、基金管理

5 证券投资基金－招募说明书更新- 人网站 2023 年 06 月 29 日
2023 年第 1 次

农银汇理区间收益灵活配置混合型 上海证券报、基金管理

6 证券投资基金基金产品资料概要更 人网站 2023 年 06 月 29 日
新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2023 年 8 月 25 日
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