工银瑞信信息产业混合型证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 工银信息产业混合
交易代码 000263
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月11日
报告期末基金份额总额 773,461,747.22份
分析信息产业的变化趋势和新技术的发展方向，前
瞻性地把握信息产业内通过研发不断创造出新的市
场需求，并通过选择具有领先优势、创新能力及成
投资目标 长潜力良好的上市公司进行投资，在控制投资风险
的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收
益。
本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期
运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及
投资策略 市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具
及其他金融工具的比例，规避系统性风险。
80%中证TMT产业主题指数收益率+20%上证国债
业绩比较基准 指数收益率。
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于
风险收益特征 货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属
于风险水平中高的基金。本基金主要投资于信息产
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业股票，其风险高于全市场范围内投资的混合型基
金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年7月1日－2016年9月30日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 19,164,911.41
2.本期利润 121,987,741.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.1656
4.期末基金资产净值 1,407,882,404.31
5.期末基金份额净值 1.820
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到2016年9月30日。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 9.77% 1.14% -0.93% 0.90% 10.70% 0.24%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2013年11月11日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中，本基金投资于基金合同界定的信息产业股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
3.3其他指标
无。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
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曾任埃森哲咨询公司
资深分析员。2008年
加入工银瑞信，现任
权益投资部基金经理。
2013年11月11日至
今，担任工银瑞信信
息产业混合型证券投
资基金基金经理；
2014年6月5日至今，
本基金的 2013年
刘天任 - 9 担任工银瑞信稳健成
基金经理 11月11日 长混合型证券投资基
金基金经理；
2014年12月11日至
今，担任工银瑞信创
新动力股票型基金基
金经理；2015年
6月5日至今，担任
工银瑞信互联网加股
票型基金基金经理。
先后在中国移动北京
分公司担任行业分析
经理，在中邮创业基
金担任行业研究员；
2011年加入工银瑞信，
现任权益投资部基金
经理，2014年4月
28日至今，担任工银
本基金的 2014年 瑞信信息产业混合型
王烁杰 - 6
基金经理 4月28日 证券投资基金基金经
理；2014年12月
11日至今，担任工银
瑞信创新动力股票型
基金基金经理；
2015年6月5日至今，
担任工银瑞信互联网
加股票型基金基金经
理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度上证上涨2.56%，创业板指数下跌3.5%。虽然指数波动不大，但是很多板块和个股阶段性比较活跃。我们的组合以信息产业、军工、互联网和消费为主要的配置方向。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为9.77%，业绩比较基准收益率为-0.93%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,312,108,126.36 92.26
其中：股票 1,312,108,126.36 92.26
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 69,925,000.00 4.92
其中：债券 69,925,000.00 4.92
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 20,771,543.98 1.46
8 其他资产 19,376,070.18 1.36
9 合计 1,422,180,740.52 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 884,233,871.63 62.81
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 82,830,925.52 5.88
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 202,752,173.61 14.40
业
J 金融业 - -
房地产业
K - -
租赁和商务服务业
L - -
M 科学研究和技术服务业 142,291,155.60 10.11
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,312,108,126.36 93.20
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
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5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 300215 电科院 6,224,460 142,291,155.60 10.11
2 300089 文化长城 8,077,993 141,687,997.22 10.06
3 300252 金信诺 3,586,107 128,454,352.74 9.12
4 002426 胜利精密 11,678,080 122,152,716.80 8.68
5 002131 利欧股份 6,816,802 120,930,067.48 8.59
6 600590 泰豪科技 6,335,923 117,594,730.88 8.35
7 600179 *ST黑化 6,334,707 97,301,099.52 6.91
8 002149 西部材料 2,418,834 83,183,701.26 5.91
9 002542 中化岩土 10,471,672 82,830,925.52 5.88
10 300213 佳讯飞鸿 2,403,091 63,321,447.85 4.50
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
序号 债券品种 公允价值（元）
1 国家债券 69,925,000.00 4.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 69,925,000.00 4.97
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 例（％）
16附息国
1 160005 600,000 60,030,000.00 4.26
债05
16贴现国
2 169927 100,000 9,895,000.00 0.70
债27
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：
st黑化：
违规行为：
2016年3月10日，黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司因合同纠纷将黑化股份、黑龙江黑化集团有限公司、昊华化工总公司起诉至黑龙江省高级人民法院，提出判决被告黑化股份偿还购煤款185,586,174.84元及债务利息等诉讼请求。2016年3月25日，黑龙江省高级人民法院将本
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案传票、应诉通知书、举证通知书、起诉状、合议庭组成人员通知书等涉诉材料向黑化股份邮寄送达，黑化股份于2016年3月28日签收，并加盖公司收发章。由于变更开庭审理日期，
2016年4月15日，黑龙江省高级人民法院再次向公司邮寄传票，黑化股份于2016年4月18日签收，并加盖公司收发章。隋继广于2016年4月23日知悉该诉讼相关情况。2016年5月6日黑化股份发布临时公告对诉讼事项进行披露。黑化股份涉案金额185,586,174.84元，超过
1000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，属于《证券法》第六十七条第二款第（十）项、《上市公司信息披露管理办法》第三十条第二款第（十）项、《上海证券交易所股票上市规则》第11.1.1条规定的重大事件，应当立即披露。董事长隋继广作为信息披露义务人，在知悉该重大事件后，未依照《证券法》第六十八条第三款、《上市公司信息披露管理办法》第三十八条、第四十条规定勤勉尽责履行信息披露义务，是黑化股份信息披露违法违规案件直接负责的主管人员。
处分类型：
对黑化股份给予警告，并处以三十万元罚款。
投资决策流程符合公司的制度要求，目前公司经营状况良好，业绩稳定，对投资无重大影响。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 798,200.55
2 应收证券清算款 9,882,104.21
3 应收股利 -
4 应收利息 891,781.07
5 应收申购款 7,803,984.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,376,070.18
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 748,429,946.84
报告期期间基金总申购份额 130,103,302.55
减:报告期期间基金总赎回份额 105,071,502.17
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
报告期期末基金份额总额 773,461,747.22
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
8影响投资者决策的其他重要信息
无。
9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信信息产业混合型证券投资基金设立的文件；
2、《工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信信息产业混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
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9.2存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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