建信安心保本混合型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 建信安心保本混合
基金主代码 000270
交易代码 000270
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月3日
报告期末基金份额总额 3,701,587,441.95份
本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效
的组合管理，在严格控制风险和保证本金安全的基
投资目标 础上，寻求组合资产的稳定增长和保本周期收益的
最大化。
本基金采用恒定比例组合保险策略来实现保本和增
值的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投
投资策略 资组合资产配置的水平上基本消除投资到期时基金
净值低于本金的可能性，而且能在一定程度上使基
金分享股市整体性上涨带来的收益。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税前）。
本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中
风险收益特征 的中低风险品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金保证人 重庆市三峡担保集团有限公司
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年7月1日－2016年9月30日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 10,441,137.85
2.本期利润 9,360,115.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0140
4.期末基金资产净值 3,702,843,660.22
5.期末基金份额净值 1.000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③ 准差④
过去三个
1.83% 0.09% 0.71% 0.01% 1.12% 0.08%
月
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
特许金融分析师
（CFA），硕士，
加拿大籍华人。
固定收益部 1995年7月毕业
首席固定收 于南开大学金融系，
2013年9月
钟敬棣 益投资官、 - 11 获经济学学士学位，
3日
本基金的基 2004年5月毕业
金经理 于加拿大不列颠哥
伦比亚大学，获工
商管理硕士学位。
曾先后任职于广东
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发展银行珠海分行、
深圳发展银行珠海
分行、嘉实基金管
理有限公司等，从
事外汇交易、信贷、
债券研究及投资组
合管理等工作。
2008年5月加入
建信基金管理公司，
2009年6月2日
至2011年5月
11日任建信收益
增强债券型证券投
资基金基金经理；
2008年8月15日
起任建信稳定增利
债券型证券投资基
金基金经理；
2011年12月
13日起任建信双
息红利债券型证券
投资基金基金经理；
2013年9月3日
起任建信安心保本
混合型证券投资基
金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公第5页共11页
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，三季度经济增速延续了年初以来的弱势,但总体平稳，并在预期之内。相比二季度而言，三季度投资增速有所下降。首先，由于财政支出进度和专项债发行节奏等原因，预计基建投资增速三季度环比小幅下滑；其次，虽然三季度地产依然旺销，但销售增速低于上半年，地产投资增速也小幅下降；再次，制造业投资增速继续下行，1-8月制造业累计增速不到3%，形势较为不乐观。总体看，投资对经济的托底作用依然明显，但力度有所减弱。消费方面，社会消费品零售同比增速保持平稳，其中乘用车销量三季度较好。进出口方面，三季度延续衰退式顺差的格局，但由于进口下降更快，预计净出口比二季度略有上升。
通胀方面，三季度蔬菜价格环比上行，但是猪肉价格环比回落。整体上三季度居民消费物价水平走低，8月CPI同比1.3%，为年初以来最低水平。由于供给侧改革、国际大宗商品价格反弹等原因，PPI同比降幅进一步收窄。
三季度资金面实质上是紧平衡。央行对回购过于集中在隔夜表示担心，并在公开市场操作上重启了14D与28D逆回购品种，一度引发了资金紧张和资金利率上升。三季度一二线城市房价继续快速上涨，在三季度末包括北京在内的一些城市陆续出台了新的房地产调控措施。
债券市场方面，三季度债券收益率下行，10年国债和10年国开债到期收益率下行幅度超过10BP，收益率曲线呈平坦化，信用利差则进一步收窄，已经处于历史低位。三季度股票市场上涨，大盘股好于小盘股。受股票市场走好的影响，转债三季度表现较好，中证转债指数整体上涨
4%，主要仍是转债股性推动所致。三季度仅有一只洪涛转债发行，转债整体市场规模有限。
9月初本基金第一个保本期结束，三季度前两个月本基金逐步降低债券和股票的配置，以应对保本期结束后的赎回。基金第二个保本期在9月下旬开始，为避免资金闲置，基金迅速配置了货币市场工具和短期信用债，未来将根据市场情况逐步调整组合配置。
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4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率1.83%，波动率0.09%，业绩比较基准收益率0.71%，波动率
0.01%。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,891,496.00 0.29
其中：股票 10,891,496.00 0.29
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,002,054,000.00 54.00
其中：债券 2,002,054,000.00 54.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,676,625,890.31 45.22
其中：买断式回购的买入返
51,622,192.81 1.39
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 5,510,838.18 0.15
8 其他资产 12,463,455.27 0.34
9 合计 3,707,545,679.76 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,114,000.00 0.08
B 采矿业 - -
C 制造业 4,982,496.00 0.13
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,795,000.00 0.08
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -
务业
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,891,496.00 0.29
注：以上行业分类以2016年9月30日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 例（％）
1 600867 通化东宝 219,300 4,982,496.00 0.13
2 600598 北大荒 300,000 3,114,000.00 0.08
3 600794 保税科技 500,000 2,795,000.00 0.08
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
序号 债券品种 公允价值（元）
1 国家债券 199,980,000.00 5.40
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 610,354,000.00 16.48
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 1,191,720,000.00 32.18
9 其他 - -
10 合计 2,002,054,000.00 54.07
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 数量（张） 占基金资产净值比例
债券代码 债券名称 公允价值（元）
号 （％）
16兴业
1 111610430 5,000,000 496,550,000.00 13.41
CD430
16民生
2 111615169 4,000,000 397,240,000.00 10.73
CD169
16平安
3 111611307 3,000,000 297,930,000.00 8.05
CD307
4 019546 16国债18 2,000,000 199,980,000.00 5.40
16陕交建
5 011698513 2,000,000 199,960,000.00 5.40
SCP004
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
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5.10.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 109,236.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,234,659.90
5 应收申购款 4,119,558.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,463,455.27
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 239,567,296.65
报告期期间基金总申购份额 2,278,672,362.43
减:报告期期间基金总赎回份额 94,526,044.34
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
1,277,873,827.21
"填列）
报告期期末基金份额总额 3,701,587,441.95
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注：1、总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2、拆分变动份额为基金折算变动份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信安心保本混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信安心保本混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信安心保本混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016年10月25日
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