汇添富现金宝货币市场基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富现金宝货币

基金主代码 000330

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 9 月 12 日

报告期末基金份额总额 54,671,801,434.76 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全
性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）


1.本期已实现收益 351,436,479.28

2.本期利润 351,436,479.28

3.期末基金资产净值 54,671,801,434.76

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去

三个 0.6490% 0.0022% 0.0885% 0.0000% 0.5605% 0.0022%
月
注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 9 月 12 日）起 6 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。
学历：上海财
经大学经济学
硕士。业务资
格：证券投资
基金从业资

格。从业经历：
曾任汇添富基
现金宝货币 金债券交易

基金、实业 员、债券风控
债债券基 研究员。2012
金、添富短 年 11 月 30 日
债债券基 至2014年1月
金、添富丰 7 日任浦银安
润中短债基 盛基金货币市
金、汇添富 场基金的基金
丰利短债基 经理。2014 年
金、汇添富 1 月加入汇添
90 天短债基 富基金，历任
蒋文玲 金、汇添富 2015 年 3 月 10 日 - 14 年 金融工程部高
稳添利定期 级经理、固定
开放债券基 收益基金经理
金、汇添富 助理。2014 年
汇鑫货币基 4 月 8 日至今
金的基金经 任汇添富多元
理，汇添富 收益债券基金
多元收益债 的基金经理助
券基金的基 理，2015 年 3
金经理助 月 10 日至今
理。 任汇添富现金
宝货币基金的
基金经理，

2015年3月10
日至 2019 年 8
月 28 日任汇
添富优选回报
混合基金（原
理财 21 天债
券基金）的基


金经理，2015
年3月10日至
2018 年 5 月 4
日任汇添富理
财 14 天债券
基金的基金经
理，2016 年 6
月 7 日至 2019
年1月25日任
汇添富货币基
金的基金经
理，2016 年 6
月 7 日至今任
实业债债券基
金的基金经
理，2016 年 6
月 7 日至 2019
年1月25日任
添富通货币基
金的基金经
理，2016 年 6
月 7 日至 2018
年 5 月 4 日任
理财 30 天债
券基金、理财
60 天债券基金
的基金经理，
2017年4月20
日至 2019 年 9
月 4 日任汇添
富鑫益定开债
基金的基金经
理，2017 年 5
月 15 日至

2020年3月23
日任添富年年
益定开混合基
金的基金经
理，2017 年 6
月 23 日至

2019年8月28
日任添富鑫汇
定开债券基金
的基金经理，
2018 年 8 月 2


日至 2019 年 9
月 17 日任汇
添富睿丰混合
（LOF）基金、
汇添富新睿精
选混合基金的
基金经理，
2018 年 12 月
13 日至今任添
富短债债券基
金的基金经
理，2018 年 12
月 24 日至今
任添富丰润中
短债基金的基
金经理，2019
年1月18日至
今任汇添富丰
利短债基金的
基金经理，
2019年6月12
日至今任汇添
富 90 天短债
基金的基金经
理，2019 年 8
月 28 日至今
任汇添富稳添
利定期开放债
券基金的基金
经理，2019 年
9 月 10 日至今
任汇添富汇鑫
货币基金的基
金经理。

国籍：中国，
学历：法国图
卢兹国立综合
理工学院信息
系统与软件开
陶然 已离职 2017 年 9 月 7 日 2020 年 2 月 26 日 10 年 发硕士、法国
图卢兹第一大
学金融工程硕
士，相关业务
资格：证券投
资基金从业资


格、CFA。从业
经历：曾任海
富通基金、华
安基金债券交
易员，2016 年
9 月加入汇添
富基金管理股
份有限公司，
2016 年 9 月 9
日至 2020 年 2
月 28 日任汇
添富和聚宝货
币基金、汇添
富理财 7 天债
券基金的基金
经理助理，
2016 年 9 月 9
日至 2018 年 5
月 4 日任汇添
富收益快线货
币基金、汇添
富全额宝货币
基金的基金经
理助理，2016
年9月13日至
2018 年 5 月 4
日任汇添富收
益快钱货币基
金的基金经理
助理，2017 年
9 月 7 日至
2020年2月26
日任汇添富现
金宝货币的基
金经理，2017
年 9 月 7 日至
2019年1月25
日任汇添富添
富通货币基金
的基金经理，
2018 年 5 月 4
日至 2020 年 2
月 26 日任汇
添富全额宝货
币基金、汇添


富收益快线货
币基金、汇添
富收益快钱货
币基金的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度受疫情影响，经济“停摆”风险增大，央行采取了较为宽松的货币政策，通过两次调低公开市场操作利率、结合全面降准和定向降准，以及再贷款等多种方式引导信贷向实体企业转化，降低企业融资成本，货币市场收益率下行较为显著，隔夜回购利率再次回到 1%的低位，与 2019年末相比，1-10 年期利率债下行幅度均达到 60-70BP。

考虑到货币政策依然有较大的空间，1 年以内债券的配置价值较高，现金宝货币维持了较长
的久期，并加大了债券的投资力度，结合精细化管理和波段操作，为投资者获取了较好的收益。在个券选择方面，仍然回避可能有信用风险的中低评级债券，以流动性较好的 NCD、AAA 债券为主。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 0.6490%，业绩比较基准收益率为 0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 25,464,914,852.47 42.16

其中：债券 25,349,914,852.47 41.97

资产支持证 115,000,000.00 0.19
券

2 买入返售金融资产 5,390,000,000.00 8.92

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 28,698,954,172.69 47.51
付金合计

4 其他资产 847,130,916.65 1.40

5 合计 60,400,999,941.81 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 9.77

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 5,399,916,930.02 9.88

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注:本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 24.75 10.43

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 25.76 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 24.60 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 9.15 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债


5 120 天（含）—397 天（含） 25.75 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 110.01 10.43

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 648,439,720.12 1.19

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,370,849,383.49 4.34

其中：政策 2,370,849,383.49 4.34
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 7,803,644,212.43 14.27
资券

6 中期票据 422,257,772.00 0.77

7 同业存单 14,104,723,764.43 25.80

8 其他 - -

9 合计 25,349,914,852.47 46.37

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 112012020 20 北京银行 10,000,000 989,856,576.13 1.81
CD020

2 111912049 19 北京银行 9,500,000 945,565,084.41 1.73
CD049

3 112009033 20 浦发银行 6,000,000 598,414,011.71 1.09
CD033

4 111909149 19 浦发银行 6,000,000 597,962,011.96 1.09
CD149

5 112095485 20 宁波银行 5,000,000 499,488,215.41 0.91
CD063

6 112095468 20 中原银行 5,000,000 499,473,305.85 0.91
CD079

7 112095463 20 华融湘江银行 5,000,000 499,473,305.85 0.91


CD018

8 112091139 20 北京农商银行 5,000,000 498,678,180.32 0.91
CD022

9 111907083 19 招商银行 5,000,000 498,158,355.23 0.91
CD083

10 111909158 19 浦发银行 5,000,000 498,125,681.34 0.91
CD158

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1292%

报告期内偏离度的最低值 0.0280%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0619%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 138452 瑞新 14A1 500,000 50,000,000.00 0.09

2 138486 锦绣 06A 400,000 40,000,000.00 0.07

3 138514 元熹 5 优 1 250,000 25,000,000.00 0.05

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 584,849,829.19

3 应收利息 262,281,087.46

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 847,130,916.65

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 42,858,562,738.32

报告期期间基金总申购份额 122,733,393,407.18

报告期期间基金总赎回份额 110,920,154,710.74

报告期期末基金份额总额 54,671,801,434.76

注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

2020 年 1 月 2

1 申购 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
日

2020 年 1 月 6

2 申购 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00
日

2020 年 1 月 9

3 申购 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00
日

2020 年 1 月 14

4 赎回 160,000,000.00-160,000,000.00 0.00
日

2020 年 1 月 16

5 赎回 10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00
日

2020 年 2 月 3

6 赎回 25,000,000.00 -25,000,000.00 0.00
日

7 赎回 2020 年 2 月 4 30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00


日

2020 年 2 月 4

8 赎回 30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00
日

2020 年 2 月 4

9 赎回 30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00
日

2020 年 2 月 4

10 赎回 40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00
日

2020 年 2 月 4

11 赎回 30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00
日

2020 年 2 月 4

12 赎回 40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00
日

2020 年 2 月 5

13 申购 330,000,000.00 330,000,000.00 0.00
日

2020 年 2 月 14

14 申购 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00
日

2020 年 2 月 27

15 赎回 20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00
日

2020 年 3 月 3

16 申购 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
日

2020 年 3 月 3

17 申购 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
日

2020 年 3 月 4

18 申购 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
日

2020 年 3 月 11

19 赎回 110,000,000.00-110,000,000.00 0.00
日

2020 年 3 月 20

20 赎回 50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00
日

2020 年 3 月 25

21 赎回 90,000,000.00 -90,000,000.00 0.00
日


合计 1,595,000,000.00 265,000,000.00

注:除上述交易明细外，基金管理人的 470906875197 帐户本季度申购共计人民币 5,000,000.00元，赎回共计人民币 3,008,110.55 元，适用费率均为 0%。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富现金宝货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富现金宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 4 月 21 日
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