汇添富现金宝货币市场基金2019年第2季度报
告

2019年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富现金宝货币

基金主代码 000330

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年9月12日

报告期末基金份额总额 50,234,317,302.78份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全
性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 356,739,352.33


2.本期利润 356,739,352.33

3.期末基金资产净值 50,234,317,302.78

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值收

份额净值 业绩比较基业绩比较基准收

阶段 益率标准差 ①－③ ②－④

收益率① 准收益率③ 益率标准差④

②

过去

三个 0.6441% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.5568% 0.0003%
月
注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年9月12日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国，
学历：法国图
卢兹国立综合
理工学院信息
系统与软件开
发硕士、法国
图卢兹第一大
学金融工程硕
士，相关业务
资格：证券投
资基金从业资
格、CFA。从业
经历：曾任海
汇添富现金 富通基金、华
宝货币、汇 安基金债券交
添富全额宝 易员，2016年
货币、汇添 9月加入汇添
富收益快线 富基金管理股
货币、汇添 份有限公司，
富收益快钱 2016年9月9
陶然 货币基金的2017年9月7日 - 9年 日至今任汇添
基金经理， 富和聚宝货币
汇添富和聚 基金、汇添富
宝货币基 理财7天债券
金、汇添富 基金的基金经
理财7天债 理助理，2016
券基金的基 年9月9日至
金经理助理 2018年5月4
日任汇添富收
益快线货币基
金、汇添富全
额宝货币基金
的基金经理助
理，2016年9
月13日至

2018年5月4
日任汇添富收
益快钱货币基
金的基金经理
助理，2017年
9月7日至今
任汇添富现金


宝货币的基金
经理，2017年
9月7日至

2019年1月25
日任汇添富添
富通货币基金
的基金经理，
2018年5月4
日至今任汇添
富全额宝货币
基金、汇添富
收益快线货币
基金、汇添富
收益快钱货币
基金的基金经
理。

现金宝货币 国籍：中国。
基金、实业 学历：上海财
债债券基 经大学经济学
金、优选回 硕士。业务资
报混合基 格：证券投资
金、汇添富 基金从业资

鑫益定开债 格。从业经历：
基金、添富 曾任汇添富基
年年益定开 金债券交易

混合、添富 员、债券风控
鑫汇定开债 研究员。2012
券基金、汇 年11月30日
添富睿丰混 至2014年1月
合（LOF） 7日任浦银安
蒋文玲 基金、汇添2015年3月10日 - 13年 盛基金货币市
富新睿精选 场基金的基金
混合基金、 经理。2014年
添富短债债 1月加入汇添
券基金、添 富基金，历任
富丰润中短 金融工程部高
债基金、汇 级经理、固定
添富丰利短 收益基金经理
债基金、汇 助理。2014年
添富90天 4月8日至今
短债基金的 任汇添富多元
基金经理， 收益债券基金
汇添富多元 的基金经理助
收益债券基 理，2015年3
金的基金经 月10日至今


理助理。 任汇添富现金
宝货币基金、
汇添富优选回
报混合基金
（原理财21
天债券基金）
的基金经理，
2015年3月10
日至2018年5
月4日任汇添
富理财14天
债券基金的基
金经理，2016
年6月7日至
2019年1月25
日任汇添富货
币基金的基金
经理，2016年
6月7日至今
任实业债债券
基金的基金经
理，2016年6
月7日至2019
年1月25日任
添富通货币基
金的基金经
理，2016年6
月7日至2018
年5月4日任
理财30天债
券基金、理财
60天债券基金
的基金经理，
2017年4月20
日至今任汇添
富鑫益定开债
基金的基金经
理，2017年5
月15日至今
任添富年年益
定开混合基金
的基金经理，
2017年6月23
日至今任添富
鑫汇定开债券


基金的基金经
理，2018年8
月2日至今任
汇添富睿丰混
合（LOF）基金、
汇添富新睿精
选混合基金的
基金经理，

2018年12月
13日至今任添
富短债债券基
金的基金经

理，2018年12
月24日至今
任添富丰润中
短债基金的基
金经理，2019
年1月18日至
今任汇添富丰
利短债基金的
基金经理，

2019年6月12
日至今任汇添
富90天短债
基金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

今年二季度以来国内宏观经济运行态势转暖，社融和信贷数据虽然起伏较大，但仍然好于去年下半年，房地产投资和消费也体现了一定的韧性，工业增加值有所企稳，与此同时，非洲猪瘟导致的猪肉价格上涨、原油价格走高以及蔬菜水果环比涨幅较大等因素叠加推高通胀预期，对经济预期的乐观和对通胀的担忧使得四月份债市调整幅度较大，央行的货币政策也有边际收敛的趋势。5月份中美贸易摩擦升级迅速降低市场风险偏好，债市重拾升势，5月底受包商被接管事件冲击，债市高收益垃圾债估值出现波动，流动性分层的影响逐渐体现，央行及时投放流动性，加量续作MLF并大量投放跨季资金，6月末资金面极为宽松，收益率逐步下行，利率债走势强于中低评级信用债。整体来看二季度债市处于区间震荡的格局并未打破，与上一个季度相比，1年期金融债收益率上行10-15BP，5年金融债上行5BP左右，10年金融债下行约5BP。

现金宝货币基金本季度在操作策略上较为保守，4-5月份保持较短久期和低仓位，持仓债券均以高等级短融和国有股份制银行CD为主，在5月份包商事件发酵后偏离度回撤控制较好，6月份组合逐步拉长久期，增加了1年以内利率债和AAA短融的配置。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为0.6441%，业绩比较基准收益率为0.0873%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 15,410,196,351.68 30.18

其中：债券 15,383,735,070.84 30.13

资产支持证 26,461,280.84 0.05
券

2 买入返售金融资产 9,187,719,416.73 17.99

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 25,775,709,717.55 50.48
付金合计

4 其他资产 686,530,387.55 1.34

5 合计 51,060,155,873.51 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.83

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 799,999,400.00 1.59

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 86

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例各期限负债占基金资产净
（%） 值的比例（%）

1 30天以内 33.86 1.59

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 15.30 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 24.58 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 4.56 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 22.52 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 100.82 1.59

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

号

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,771,416,053.32 7.51

其中：政策 3,771,416,053.32 7.51
性金融债

4 企业债券 865,188,464.66 1.72

5 企业短期融 4,916,049,906.55 9.79
资券

6 中期票据 170,989,559.71 0.34

7 同业存单 5,660,091,086.60 11.27

- - - -

9 其他 - -

10 合计 15,383,735,070.84 30.62

剩余存续期

11 超过397天 - -
的浮动利率

债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）占基金资产净
值比例（％）

1 111981217 19上海农商银 10,000,000 993,859,228.26 1.98
行CD041

2 150306 15进出06 6,700,000 676,091,325.80 1.35

3 180209 18国开09 6,300,000 630,054,289.68 1.25

4 190402 19农发02 5,400,000 538,196,204.60 1.07

5 111908122 19中信银行 5,000,000 484,769,574.84 0.97
CD122

6 111980266 19重庆农村商 5,000,000 483,862,741.88 0.96
行CD141

7 0980151 09铁道05 4,000,000 401,514,641.79 0.80

8 011901380 19大唐发电 4,000,000 400,006,901.60 0.80
SCP003

9 111995971 19宁波银行 4,000,000 399,460,195.94 0.80
CD062

10 111809344 18浦发银行 4,000,000 399,371,753.39 0.80
CD344

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0567%

报告期内偏离度的最低值 0.0146%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0301%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）占基金资产净值比
例（%）

1 1989094 19上和2A1 500,000 26,461,280.84 0.05

5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 84,853.76

2 应收证券清算款 272,456,806.23

3 应收利息 413,988,727.56

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 686,530,387.55

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 58,152,534,810.52

报告期期间基金总申购份额 57,236,897,614.40

报告期期间基金总赎回份额 65,155,115,122.14

报告期期末基金份额总额 50,234,317,302.78

注：总申购份额含红利再投份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

2019年4月3

1 申购 150,000,000.00150,000,000.00 0
日

2019年4月8

2 申购 40,000,000.00 40,000,000.00 0
日

2019年4月19

3 赎回 30,000,000.00-30,000,000.00 0
日

2019年4月25

4 赎回 30,000,000.00-30,000,000.00 0
日


2019年5月6

5 申购 200,000,000.00200,000,000.00 0
日

2019年5月8

6 申购 190,000,000.00190,000,000.00 0
日

2019年5月9

7 申购 60,000,000.00 60,000,000.00 0
日

2019年5月20

8 赎回 40,000,000.00-40,000,000.00 0
日

2019年6月5

9 申购 150,000,000.00150,000,000.00 0
日

2019年6月14

10 赎回 30,000,000.00-30,000,000.00 0
日

2019年6月18

11 赎回 60,000,000.00-60,000,000.00 0
日

2019年6月20

12 赎回 300,000,000.00-300,000,000.00 0
日

合计 1,280,000,000.00300,000,000.00

注:除上述交易明细外，基金管理人的470906875197帐户本季度申购共计人民币5,000,000.00元，赎回共计人民币6,146,482.24元，适用费率均为0%。

§8影响投资者决策的其他重要信息

注:无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富现金宝货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富现金宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；


6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

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