中加货币市场基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加货币

基金主代码 000331

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年10月21日

报告期末基金份额总额 9,622,838,677.58份

投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，
追求超过业绩比较基准的现金收益。

本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流
动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在
控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳
投资策略 定的收益。主要投资策略包括：（1）短期利率水平
预期策略；（2）收益率曲线分析策略；（3）组合
剩余期限策略、期限配置策略；（4）类别品种配置
策略；（5）滚动投资策略；（6）流动性管理策略

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120
风险收益特征 天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的
基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金、债券型基金。


基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C

下属分级基金的交易代码 000331 000332

报告期末下属分级基金的份额总 829,912,243.95份 8,792,926,433.63份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标

中加货币A 中加货币C

1.本期已实现收益 3,648,677.23 59,594,191.57

2.本期利润 3,648,677.23 59,594,191.57

3.期末基金资产净值 829,912,243.95 8,792,926,433.63

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.4238% 0.0028% 0.3418% 0.0000% 0.0820% 0.0028%
月
过去

六个 0.9074% 0.0025% 0.6810% 0.0000% 0.2264% 0.0025%
月


过去 1.8969% 0.0020% 1.3781% 0.0000% 0.5188% 0.0020%
一年

过去 6.0898% 0.0021% 4.1955% 0.0000% 1.8943% 0.0021%
三年

过去 13.5166% 0.0029% 7.0872% 0.0000% 6.4294% 0.0029%
五年
自基
金合

同生 31.2424% 0.0057% 12.6438% 0.0000% 18.5986% 0.0057%
效起
至今
中加货币C净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.4839% 0.0028% 0.3418% 0.0000% 0.1421% 0.0028%
月
过去

六个 1.0274% 0.0025% 0.6810% 0.0000% 0.3464% 0.0025%
月

过去 2.1413% 0.0020% 1.3781% 0.0000% 0.7632% 0.0020%
一年

过去 6.8553% 0.0021% 4.1955% 0.0000% 2.6598% 0.0021%
三年

过去 14.8843% 0.0029% 7.0872% 0.0000% 7.7971% 0.0029%
五年
自基
金合

同生 34.0018% 0.0057% 12.6438% 0.0000% 21.3580% 0.0057%
效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金收益分配是按月结转份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明

金经理期限 券


从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

魏泰源先生，2011年至20
20年，曾先后任中国银行
司库助理投资经理；招商
银行金融市场部投资经

理、自营交易员；兴业基
金管理有限公司基金经

理；2020年加入中加基金
管理有限公司，现任中加
货币市场基金（2020年10
月30日至今）、中加颐智
纯债债券型证券投资基金
（2020年11月06日至今）、
中加优选中高等级债券型
证券投资基金（2020年11
月06日至今）、中加颐合
魏泰 2020- 纯债债券型证券投资基金
源 本基金基金经理 10-30 - 10 （2020年11月30日至今）、
中加中债-1-3年政策性金
融债指数证券投资基金（2
020年11月30日至今）、中
加瑞享纯债债券型证券投
资基金（2020年12月14日
至今）、中加聚庆六个月
定期开放混合型证券投资
基金（2020年12月14日至
今）、中加瑞鑫纯债债券
型证券投资基金（2021年6
月24日至今）、中加科瑞
混合型证券投资基金（20
21年10月26日至今）、中
加中证同业存单AAA指数7
天持有期证券投资基金（2
022年6月29日至今）的基


金经理。

1、任职日期说明：魏泰源先生的任职日期以本基金增聘公告为准。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

市场走势回顾：

市场方面，2022年二季度货币市场整体较为宽松，整个季度市场资金面保持平稳，流动性较为充裕，市场整体呈现出一定程度上的资产荒的局面，各个期限货币市场利率
均有所下行，；总体看，整个二季度资金面偏宽松，从央行的态度来看，央行整体维持稳健中性的货币政策基调。

未来市场展望：

展望三季度，从政策来看 ，目前货币政策基调依然为以稳为主，保持政策的连续性、稳定性、可持续性，从这个角度出发，三季度资金面大概率保持相对稳定的态势，但随着经济基本面的逐渐好转，货币政策有望从之前的偏宽松的基调回归中性，考虑到目前市场利率较政策利率偏离较多，未来市场利率大概率会向政策利率回归。

组合操作情况回顾：二季度组合整体侧重流动性管理，在配置品种上，主要集中于高等级银行存款及同业存单方面，截止季度末，组合剩余期限及杠杆运用均较为充分，展望未来，组合将继续在流动性、安全性、收益性中取得平衡，在确保合规的前提下，为持有人创造最大的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中加货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4238%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%；截至报告期末中加货币C基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4839%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例（%）

1 固定收益投资 4,240,566,980.30 42.11

其中：债券 4,240,566,980.30 42.11

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 818,059,793.34 8.12

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 4,351,328,393.17 43.21

4 其他资产 660,701,442.44 6.56

5 合计 10,070,656,609.25 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比
例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 6.70

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 428,074,008.66 4.45

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

融资余额占基金

序号 发生日期 资产净值比例 原因 调整期

(%)

1 2022-04-01 28.52 巨额赎回 4个工作日

2 2022-04-02 28.52 巨额赎回 4个工作日

3 2022-04-06 34.01 巨额赎回 4个工作日

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 112

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基 各期限负债占基
序号 平均剩余期限 金资产净值的比 金资产净值的比
例（%） 例（%）

1 30天以内 20.01 4.45

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率 - -
债


2 30天(含)—60天 24.41 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率 - -
债

3 60天（含）—90天 9.31 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率 - -
债

4 90天(含)—120天 3.44 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率 - -
债

5 120天(含)—397天（含） 44.75 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率 - -
债

合计 101.91 4.45

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 5,990,455.96 0.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 770,283,295.03 8.00

其中：政策性金融债 770,283,295.03 8.00

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,464,293,229.31 36.00

8 其他 - -

9 合计 4,240,566,980.30 44.07

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

注：由于四舍五入的原因摊余成本占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


序 占基金资产
号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 净值比例
(%)

1 112221196 22渤海银行CD196 6,000,000 595,092,167.88 6.18

2 112298498 22蒙商银行CD025 5,000,000 498,852,391.21 5.18

3 112221225 22渤海银行CD225 5,000,000 491,695,431.19 5.11

4 112296479 22天津银行CD119 3,200,000 319,895,173.16 3.32

5 112281082 22富邦华一银行C 3,000,000 298,681,135.63 3.10
D117

6 112282095 22温州银行CD173 2,000,000 198,973,532.24 2.07

7 112282142 22广东南粤银行C 2,000,000 198,911,534.70 2.07
D150

8 112282077 22海南银行CD286 2,000,000 198,906,750.90 2.07

9 112298553 22广西北部湾银 2,000,000 198,356,014.95 2.06
行CD202

10 220201 22国开01 1,500,000 151,548,728.97 1.57

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0354%

报告期内偏离度的最低值 -0.0052%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0190%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明


本基金按以下方式进行计价：

（1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债
券。

（2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即影子定价。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，并且按相关规定进行临时公告。

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（4）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本报告期内，基金投资的前十名证券中除民生银行、交通银行外，其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。2021年7月16日，银保监会对民生银行出具行政处罚决定书，对民生银行罚款11450万元；2021年7月16日，银保监会对交通银行出具行政处罚决定书，对交通银行罚款4100万元。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,016.58

2 应收证券清算款 396,849,000.00

3 应收利息 -

4 应收申购款 263,849,425.86

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 660,701,442.44

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中加货币A 中加货币C

报告期期初基金份额总额 878,252,252.44 5,751,996,995.54

报告期期间基金总申购份额 648,671,529.60 24,281,219,329.85

报告期期间基金总赎回份额 697,011,538.09 21,240,289,891.76

报告期期末基金份额总额 829,912,243.95 8,792,926,433.63

注：总申购份额含红利再投、转换入和分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2022-04-01 705,239.81 705,239.81 -

2 红利再投 2022-05-05 694,299.07 694,299.07 -

3 红利再投 2022-06-01 544,177.81 544,177.81 -

合计 1,943,716.69 1,943,716.69

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过20%的 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类

别 时间区间

机 2,020,602,774. 10,108,623. 2,030,711,398.

构 1 20220401-20220630 63 48 0.00 11 21.10%

产品特有风险

本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件

2、《中加货币市场基金基金合同》

3、《中加货币市场基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批复文件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼

基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

客服电话：400-00-95526（免长途费）

基金管理人网址：www.bobbns.com

中加基金管理有限公司
2022年07月20日
点击查看>>  附件