嘉实活期宝货币市场基金

2017年第 2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实活期宝货币

基金主代码 000464

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年12月18日

报告期末基金份额总额 9,008,701,875.66份

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的

根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期

业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限

投资策略 根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、

决定组合中各类资产的投资比例。

根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。

业绩比较基准 人民币活期存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）

1．本期已实现收益 84,984,020.27

2．本期利润 84,984,020.27

3．期末基金资产净值 9,008,701,875.66

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采

用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。（3）本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

④

过去三个月 0.9927% 0.0005% 0.0871% 0.0000% 0.9056% 0.0005%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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图：嘉实活期宝货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2013年12月18日至2017年6月30日）

注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期

结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约

定。

注2：2017年5月25日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实活期宝货币基金经理的公告》，增

聘李金灿先生担任本基金基金经理职务，与基金经理万晓西先生、李曈先生共同管理本基金。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 说明

限

本基金、嘉

实宝A/B、 曾任职于中国农业银行

嘉实活钱包 黑龙江省分行及深圳发

货币、嘉实 展银行的国际业务部，

3个月理财 南方基金固定收益部总

债券、嘉实 监助理、首席宏观研究

快线货币、 员、南方现金增利基金

嘉实货币、 经理，第一创业证券资

嘉实薪金宝 2013年 产管理总部固定收益总

万晓西 货币、嘉实 12月18日 - 16年 监、执行总经理，民生

现金添利货 证券资产管理事业部总

币、嘉实 裁助理兼投资研究部总

6个月理财 经理，2013年2月加

债券基金经 入嘉实基金管理有限公

理，公司固 司，现任固定收益业务

定收益业务 体系短端alpha策略组

体系短端 组长，中国国籍。

alpha策略

组组长

本基金、嘉

实安心货币、

嘉实货币、

理财宝7天 曾任中国建设银行金融

债券、嘉实 市场部、机构业务部业

活钱包货币、 务经理。2014年12月

嘉实快线货 加入嘉实基金管理有限

李曈 币、嘉实现 2016年 - 8年 公司，现任职于固定收

金宝货币、 1月28日 益业务体系短端

嘉实超短债 alpha策略组。硕士研

债券、嘉实 究生，具有基金从业资

宝A/B、嘉 格。

实增益宝货

币、嘉实定

期宝6个月

理财债券、

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嘉实现金添

利货币基金

经理

本基金、嘉

实超短债债

券、嘉实宝

A/B、嘉实快

线货币、嘉

实理财宝

7天债券、 曾任

嘉实安心货 FutexTradingLtd期货

币、嘉实增 交易员、北京首创期货

益宝货币、 有限责任公司研究员、

嘉实薪金宝 建信基金管理有限公司

货币、嘉实 债券交易员。2012年

李金灿 1个月理财 2017年 - 7年 8月加入嘉实基金管理

债券、嘉实 5月25日 有限公司，曾任债券交

活钱包货币、 易员，现任职于固定收

嘉实3个月 益业务体系短端

理财债券、 alpha策略组。硕士研

嘉实现金宝 究生，具有基金从业资

货币、嘉实 格。

定期宝6个

月理财债券、

嘉实现金添

利货币、嘉

实6个月理

财债券基金

经理

注：（1）基金经理万晓西任职日期是指本基金基金合同生效之日；基金经理李曈、李金灿任职

日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的

含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的

原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金

运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式

进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，全球经济继续呈现温和复苏的态势，全球主要经济体贸易回暖，美联储进行年内

第二次加息，英法两国大选扰动欧洲市场，日本经济持续复苏，与此同时，包括美联储“缩表”

带来的风险对全球经济产生新的不确定性。IMF提出，全球经济自2016年第四季度开始加速，

这一势头一直在持续。因此，不久前IMF将全球经济增长预期从2016年的3.1%上升至2017年

的3.5%和2018年的3.6%，持续看好经济增长形势。

报告期内，国内经济平稳增长，工业、投资和出口等月度指标大部分表现平稳。2017年

4月至5月，我国规模以上工业增加值同比实际增长6.5%，比一季度低0.45个百分点；4至

5月固定资产投资同比增速为8.75%，比一季度低0.3个百分点；4至5月社会消费品零售总额

同比增速为10.7%，比一季度高出0.5个百分点；4至5月出口金额同比增速均值为8.35%，好

于一季度的7.4%。

具体来看，投资增速出现略有回落；消费表现略有回升；受国家促进外贸回稳政策措施效果

逐渐显现等影响，出口表现略有好转。在投资、消费和出口这三架马车中，投资对拉动经济需继

续发挥关键作用，但是房地产投资和民间投资的基础不牢固，作为稳增长主要抓手的基建投资受

财政收入新增乏力制约。

报告期内，在岸人民币汇率升值1.62%，离岸人民币汇率升值1.34%，4-5月央行外汇资产

下降713亿元，跨境资金波动继续收敛。

进入二季度以来，受同业监管政策趋严影响，利率波动频率增强、波动幅度扩大，汇率贬值

速度放缓，跨境资金波动收敛。央行二季度货币政策前紧后松，资金利率整体处于相对高位，抑

制金融杠杆水平，市场利率中枢平稳向上，市场流动性整体处于紧平衡。

在此期间，我们紧跟央行政策风向和操作节奏，合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币

汇率阶段性波动，保证流动性安全的同时，把握时点性收益相对高点，积极调整组合，保持了基

金的流动性安全和收益平稳增长。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值收益率为0.9927%，同期业绩比较基准收益率为0.0871%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 1,704,289,933.10 18.26

其中：债券 1,534,289,933.10 16.44

资产支持证券 170,000,000.00 1.82

2 买入返售金融资产 2,149,030,663.54 23.03

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 5,428,655,668.89 58.17

4 其他资产 50,974,436.99 0.55

5 合计 9,332,950,702.52 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 4.78

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 319,479,640.26 3.55

其中：买断式回购融资 - -

注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购

融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

（2）本基金基金合同第十二部分约定：债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资

产净值的20%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 55

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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

值的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 36.05 3.55

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 30.90 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 18.83 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 11.93 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 5.33 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 103.03 3.55

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 130,538,322.46 1.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 410,562,868.82 4.56

其中：政策性金融债 410,562,868.82 4.56

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 993,188,741.82 11.02

8 其他 - -

9 合计 1,534,289,933.10 17.03

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10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内

在应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 111720124 17广发银行 3,000,000 298,999,262.97 3.32

CD124

2 111712119 17北京银行 3,000,000 297,369,797.68 3.30

CD119

3 070215 07国开15 2,700,000 270,357,451.92 3.00

4 111716123 17上海银行 2,000,000 198,573,149.39 2.20

CD123

5 111798957 17徽商银行 2,000,000 198,246,531.78 2.20

CD095

6 140440 14农发40 1,000,000 100,090,788.69 1.11

7 179927 17贴现国债 1,000,000 99,311,258.79 1.10

27

8 140446 14农发46 400,000 40,114,628.21 0.45

9 019546 16国债18 200,000 19,981,681.68 0.22

10 019504 15国债04 99,950 9,995,007.87 0.11

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0164%

报告期内偏离度的最低值 -0.0045%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0060%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净

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值比例（%）

1 1789164 17惠益1A1 1,700,000 170,000,000.00 1.89

注：报告期末，本基金仅持有上述1只资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其

买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2

声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 9,416.85

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 50,281,018.83

4 应收申购款 157,001.31

5 其他应收款 527,000.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 50,974,436.99

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 8,235,471,125.08

报告期期间基金总申购份额 9,579,239,897.57

报告期期间基金总赎回份额 8,806,009,146.99

报告期期末基金份额总额 9,008,701,875.66

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

交易份额（份） 交易金额（元）

序号 交易方式 交易日期 适用费率

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1 红利再投资 2017年6月30日 58.57 - -

2 红利再投资 2017年6月29日 57.80 - -

3 红利再投资 2017年6月28日 59.78 - -

4 红利再投资 2017年6月27日 59.61 - -

5 红利再投资 2017年6月26日 58.48 - -

6 红利再投资 2017年6月25日 56.49 - -

7 红利再投资 2017年6月24日 58.36 - -

8 红利再投资 2017年6月23日 58.41 - -

9 红利再投资 2017年6月22日 57.55 - -

10 红利再投资 2017年6月21日 57.74 - -

11 红利再投资 2017年6月20日 58.39 - -

12 红利再投资 2017年6月19日 57.74 - -

13 红利再投资 2017年6月18日 57.99 - -

14 红利再投资 2017年6月17日 58.00 - -

15 红利再投资 2017年6月16日 58.16 - -

16 红利再投资 2017年6月15日 57.27 - -

17 红利再投资 2017年6月14日 57.91 - -

18 红利再投资 2017年6月13日 57.16 - -

19 红利再投资 2017年6月12日 57.93 - -

20 红利再投资 2017年6月11日 55.98 - -

21 红利再投资 2017年6月10日 55.98 - -

22 红利再投资 2017年6月9日 56.05 - -

23 红利再投资 2017年6月8日 56.09 - -

24 红利再投资 2017年6月7日 56.20 - -

25 红利再投资 2017年6月6日 56.36 - -

26 红利再投资 2017年6月5日 55.61 - -

27 红利再投资 2017年6月4日 54.56 - -

28 红利再投资 2017年6月3日 54.57 - -

29 红利再投资 2017年6月2日 54.69 - -

30 红利再投资 2017年6月1日 55.18 - -

31 红利再投资 2017年5月31日 54.90 - -

32 红利再投资 2017年5月30日 52.42 - -

33 红利再投资 2017年5月29日 52.43 - -

34 红利再投资 2017年5月28日 52.43 - -

35 红利再投资 2017年5月27日 56.07 - -

36 红利再投资 2017年5月26日 55.28 - -

37 红利再投资 2017年5月25日 55.95 - -

38 红利再投资 2017年5月24日 54.82 - -

39 红利再投资 2017年5月23日 54.85 - -

40 红利再投资 2017年5月22日 53.89 - -

第12页共15页

41 红利再投资 2017年5月21日 50.34 - -

42 红利再投资 2017年5月20日 50.34 - -

43 红利再投资 2017年5月19日 50.87 - -

44 红利再投资 2017年5月18日 54.63 - -

45 红利再投资 2017年5月17日 54.81 - -

46 红利再投资 2017年5月16日 54.95 - -

47 红利再投资 2017年5月15日 54.82 - -

48 红利再投资 2017年5月14日 54.23 - -

49 红利再投资 2017年5月13日 54.23 - -

50 红利再投资 2017年5月12日 54.26 - -

51 红利再投资 2017年5月11日 52.66 - -

52 红利再投资 2017年5月10日 54.23 - -

53 红利再投资 2017年5月9日 54.59 - -

54 红利再投资 2017年5月8日 51.47 - -

55 红利再投资 2017年5月7日 54.54 - -

56 红利再投资 2017年5月6日 54.54 - -

57 红利再投资 2017年5月5日 54.34 - -

58 红利再投资 2017年5月4日 53.40 - -

59 红利再投资 2017年5月3日 53.12 - -

60 红利再投资 2017年5月2日 50.05 - -

61 红利再投资 2017年5月1日 52.40 - -

62 红利再投资 2017年4月30日 52.40 - -

63 红利再投资 2017年4月29日 52.40 - -

64 红利再投资 2017年4月28日 49.52 - -

65 红利再投资 2017年4月27日 53.14 - -

66 赎回 2017年4月27日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 -

67 红利再投资 2017年4月26日 161.77 - -

68 红利再投资 2017年4月25日 160.93 - -

69 红利再投资 2017年4月24日 165.77 - -

70 红利再投资 2017年4月23日 158.99 - -

71 红利再投资 2017年4月22日 159.70 - -

72 红利再投资 2017年4月21日 162.24 - -

73 红利再投资 2017年4月20日 158.16 - -

74 红利再投资 2017年4月19日 156.71 - -

75 红利再投资 2017年4月18日 154.50 - -

76 红利再投资 2017年4月17日 153.06 - -

77 红利再投资 2017年4月16日 153.03 - -

78 红利再投资 2017年4月15日 153.01 - -

79 红利再投资 2017年4月14日 153.21 - -

80 红利再投资 2017年4月13日 153.10 - -

第13页共15页

81 红利再投资 2017年4月12日 153.27 - -

82 红利再投资 2017年4月11日 152.92 - -

83 红利再投资 2017年4月10日 152.56 - -

84 红利再投资 2017年4月9日 152.54 - -

85 红利再投资 2017年4月8日 152.54 - -

86 红利再投资 2017年4月7日 152.59 - -

87 红利再投资 2017年4月6日 155.45 - -

88 红利再投资 2017年4月5日 155.31 - -

89 红利再投资 2017年4月4日 155.01 - -

90 红利再投资 2017年4月3日 155.01 - -

91 红利再投资 2017年4月2日 155.01 - -

92 红利再投资 2017年4月1日 155.01 - -

合计 -992,364.67 -1,000,000.00

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准嘉实活期宝货币市场基金募集的文件；

（2）《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》；

（3）《嘉实活期宝货币市场基金招募说明书》；

（4）《嘉实活期宝货币市场基金基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实活期宝货币市场基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

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嘉实基金管理有限公司

2017年7月20日

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