鑫元货币市场基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 12

§4管理人报告......13

4.1基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 18

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 18

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 19

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 20

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 21

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 21

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 22

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 22

§5托管人报告......22

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 22

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 22

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 22

§6审计报告......22

6.1审计报告基本信息......22

6.2审计报告的基本内容......23

§7年度财务报表......24

7.1资产负债表......24

7.2利润表......25

7.3所有者权益（基金净值）变动表 ......26

7.4报表附注......27

§8投资组合报告......49

8.1期末基金资产组合情况......49

8.2债券回购融资情况......49

8.3基金投资组合平均剩余期限...... 50

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 51

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 51

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 52

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8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52

8.9投资组合报告附注......52

§9基金份额持有人信息...... 53

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53

§10开放式基金份额变动...... 54

§11重大事件揭示...... 54

11.1基金份额持有人大会决议...... 54

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55

11.4基金投资策略的改变...... 55

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 ...... 56

11.9其他重大事件...... 56

§12备查文件目录...... 62

12.1备查文件目录 ...... 62

12.2存放地点...... 63

12.3查阅方式...... 63

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 鑫元货币市场基金

基金简称 鑫元货币

基金主代码 000483

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年12月30日

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,014,643,420.75份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 鑫元货币A 鑫元货币B

下属分级基金的交易代码： 000483 000484

报告期末下属分级基金的份额总额 467,579,311.83份 10,547,064,108.92份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较

基准的稳定回报。

投资策略 1、整体资产配置策略

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和

定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久

期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风

险套利机会来进行品种选择。

2、类属配置策略

类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资

券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、

税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断，

采用相对价值和信用利差策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价

值，合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例，形成合理组

合以实现稳定的投资收益。

3、个券选择策略

在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上，对影响个

别债券定价的主要因素，包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息

频率、税赋、含权等因素进行分析，有限选择央票、短期国债等高等级债

券品种以规避违约风险，在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、

收益率偏高的券种进行重点关注。

4、回购策略

该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券

投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，在

利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出

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债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相

关法律法规关于债券正回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新

股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金

以分享短期资金利率陡升的投资机会。

5、收益率曲线策略

根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提

供的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内

获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金

将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，

构建优化组合，获取合理收益。

业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品。一般情况

下，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鑫元基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 李晓燕 郭明

人 联系电话 021-20892000转 010-66105799

电子邮箱 service@xyamc.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006066188 95588

传真 021-20892111 010-66105798

注册地址 上海市浦东新区富城路99号 北京市西城区复兴门内大街 55

震旦国际大楼31楼 号

办公地址 上海市静安区中山北路 909 北京市西城区复兴门内大街 55

号12层 号

邮政编码 200070 100140

法定代表人 束行农 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyamc.com

基金年度报告备置地点 上海市静安区中山北路909号12层鑫

元基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号普华永

普通合伙) 道中心11楼

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注册登记机构 鑫元基金管理有限公司 上海市静安区中山北路909号12层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1

期间

数据 2016年 2015年 2014年

和指

标

鑫元货币A 鑫元货币B 鑫元货币A 鑫元货币B 鑫元货币A 鑫元货币B

本期 13,026,978.07 118,885,814.71 20,424,849.15 102,499,958.80 13,581,282.41 127,064,234.24

已实

现收

益

本期 13,026,978.07 118,885,814.71 20,424,849.15 102,499,958.80 13,581,282.41 127,064,234.24

利润

本期 2.5639% 2.8105% 3.6014% 3.8502% 4.7615% 5.0259%

净值

收益

率

3.1.2

期末

数据 2016年末 2015年末 2014年末

和指

标

期末 467,579,311.83 10,547,064,108.92 511,646,067.43 1,640,705,606.16 367,895,349.44 4,583,739,208.33

基金

资产

净值

期末 1 1 1 1 1 1

基金

份额

净值

3.1.3 2015年末 2014年末

累计 2016年末

期末

指标

累计 11.3672% 12.1861% 8.5832% 9.1193% 4.8086% 5.0738%

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净值

收益

率

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鑫元货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6430% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.5550% 0.0011%

过去六个月 1.2635% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.0875% 0.0018%

过去一年 2.5639% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 2.2139% 0.0026%

过去三年 11.3172% 0.0052% 1.0500% 0.0000% 10.2672% 0.0052%

自基金合同 11.3672% 0.0052% 1.0519% 0.0000% 10.3153% 0.0052%

生效起至今

鑫元货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7037% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.6157% 0.0011%

过去六个月 1.3858% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.2098% 0.0018%

过去一年 2.8105% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 2.4605% 0.0026%

过去三年 12.1350% 0.0052% 1.0500% 0.0000% 11.0850% 0.0052%

自基金合同 12.1861% 0.0052% 1.0519% 0.0000% 11.1342% 0.0052%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第9页共63页

注：本基金合同生效日为2013年12月30日。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓

期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

第11页共63页

注：合同生效当年的本基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

鑫元货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 13,026,978.07 - - 13,026,978.07

2015 21,953,398.08 7,451.35 -1,536,000.28 20,424,849.15

2014 11,747,569.12 4,150,764.32 -2,317,051.03 13,581,282.41

合计 46,727,945.27 4,158,215.67 -3,853,051.31 47,033,109.63

单位：人民币元

鑫元货币B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 118,885,814.71 - - 118,885,814.71

2015 113,800,745.90 - -11,300,787.10 102,499,958.80

2014 104,800,790.94 8,223,380.53 14,040,062.77 127,064,234.24

合计 337,487,351.55 8,223,380.53 2,739,275.67 348,450,007.75

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为鑫元基金管理有限公司，本公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准

于2013年8月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建；注册资

本金2亿元人民币，总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资

产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。

截至2016年12月31日，公司旗下管理16只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元一

年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金（现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金）、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

鑫元货币 学历：经济学专业，

市场基 硕士。相关业务资

金、鑫元 格：证券投资基金

兴利债券 从业资格。从业经

型证券投 历：2010年7月任

资基金、 职于北京汇致资本

鑫元汇利 管理有限公司，担

赵慧 债券型证 2016年3月2- 6年 任交易员。2011年

券投资基日 4月起在南京银行

金、鑫元 金融市场部资产管

双债增强 理部和南京银行金

债券型证 融市场部投资交易

券投资基 中心担任债券交易

金、鑫元 员，有丰富的银行

裕利债券 间市场交易经验。

型证券投 2014年6月加入鑫

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资基金、 元基金，担任基金

鑫元得利 经理助理。2014年

债券型证 7月15日起担任鑫

券投资基 元一年定期开放债

金、鑫元 券型证券投资基

聚利债券 金、鑫元稳利债券

型证券投 型证券投资基金、

资基金、 鑫元鸿利债券型证

鑫元招利 券投资基金的基金

债券型证 经理助理，2014年

券投资基 10月20日起担任鑫

金的基金 元合享分级债券型

经理；鑫 证券投资基金的基

元一年定 金经理助理，2014

期开放债 年12月2日起担任

券型证券 鑫元半年定期开放

投资基 债券型证券投资基

金、鑫元 金的基金经理助

稳利债券 理，2014年12月

型证券投 16日起担任鑫元合

资基金、 丰分级债券型证券

鑫元鸿利 投资基金（现鑫元

债券型证 合丰纯债债券型证

券投资基 券投资基金）的基

金、鑫元 金经理助理，2015

合享分级 年7月15日起担任

债券型证 鑫元鑫新收益灵活

券投资基 配置混合型证券投

金、鑫元 资基金的基金经理

半年定期 助理，2016年1月

开放债券 13日起担任鑫元兴

型证券投 利债券型证券投资

资基金、 基金的基金经理，

鑫元合丰 2016年3月2日起

纯债债券 担任鑫元货币市场

型证券投 基金的基金经理，

资基金、 2016年3月9日起

鑫元鑫新 担任鑫元汇利债券

收益灵活 型证券投资基金的

配置混合 基金经理，2016年

型证券投 6月3日起担任鑫元

资基金的 双债增强债券型证

基金经理 券投资基金的基金

助理；基 经理，2016年7月

金投资决 13日起担任鑫元裕

第14页共63页

策委员会 利债券型证券投资

委员 基金的基金经理，

2016年8月17日起

担任鑫元得利债券

型证券投资基金的

基金经理，2016年

10月27日起担任鑫

元聚利债券型证券

投资基金的基金经

理，2016年12月

22日起担任鑫元招

利债券型证券投资

基金的基金经理；

同时兼任基金投资

决策委员会委员。

鑫元安鑫 学历：国际审计专

宝货币市 业，学士。相关业

场基金、 务资格：证券投资

鑫元货币 基金从业资格。从

市场基 业经历：2009年8

金、鑫元 月，任职于南京银

合享分级 行股份有限公司，

债券型证 担任交易员。2013

券投资基 年9月加入鑫元基

金、鑫元 金担任交易员，

合丰纯债 2014年2月至8月，

债券型证 担任鑫元基金交易

券投资基 室主管，2014年9

金、鑫元 月起担任鑫元货币

颜昕 兴利债券 2015年7月- 7年 市场基金的基金经

型证券投 15日 理助理，2015年6

资基金、 月26日起担任鑫元

鑫元汇利 安鑫宝货币市场基

债券型证 金的基金经理，

券投资基 2015年7月15日起

金、鑫元 担任鑫元货币市场

双债增强 基金的基金经理，

债券型证 2016年1月13日起

券投资基 担任鑫元兴利债券

金、鑫元 型证券投资基金的

裕利债券 基金经理，2016年

型证券投 3月2日起担任鑫元

资基金、 合享分级债券型证

鑫元得利 券投资基金、鑫元

债券型证 合丰分级债券型证

第15页共63页

券投资基 券投资基金（现鑫

金、鑫元 元合丰纯债债券型

聚利债券 证券投资基金）的

型证券投 基金经理，2016年

资基金、 3月9日起担任鑫元

鑫元招利 汇利债券型证券投

债券型证 资基金的基金经

券投资基 理，2016年6月3

金的基金 日起担任鑫元双债

经理；基 增强债券型证券投

金投资决 资基金的基金经

策委员会 理，2016年7月13

委员 日起担任鑫元裕利

债券型证券投资基

金的基金经理，

2016年8月17日起

担任鑫元得利债券

型证券投资基金的

基金经理，2016年

10月27日起担任鑫

元聚利债券型证券

投资基金的基金经

理，2016年12月

22日起担任鑫元招

利债券型证券投资

基金的基金经理；

同时兼任基金投资

决策委员会委员。

鑫元一年 学历：数量经济学

定期开放 专业，经济学硕士。

债券型证 相关业务资格：证

券投资基 券投资基金从业资

金、鑫元 格。从业经历：2008

稳利债券 年7月至2013年8

型证券投 月，任职于南京银

资基金、 2013年12月 行股份有限公司，

张明凯 鑫元鸿利 30日 2016年3月2日 8年 担任资深信用研究

债券型证 员，精通信用债的

券投资基 行情与风险研判，

金、鑫元 参与创立了南京银

合享分级 行内部债券信用风

债券型证 险控制体系，对债

券投资基 券市场行情具有较

金、鑫元 为精准的研判能

半年定期 力。2013年8月加

第16页共63页

开放债券 入鑫元基金管理有

型证券投 限公司，任投资研

资基金、 究部信用研究员。

鑫元合丰 2013年12月30日

纯债债券 至2016年3月2日

型证券投 担任鑫元货币市场

资基金、 基金基金经理，

鑫元安鑫 2014年4月17日至

宝货币市 今任鑫元一年定期

场基金、 开放债券型证券投

鑫元鑫新 资基金基金经理，

收益灵活 2014年6月12日至

配置混合 今任鑫元稳利债券

型证券投 型证券投资基金基

资基金、 金经理，2014年6

鑫元双债 月26日至今任鑫元

增强债券 鸿利债券型证券投

型证券投 资基金的基金经

资基金的 理，2014年10月

基金经 15日至今任鑫元合

理；基金 享分级债券型证券

投资决策 投资基金的基金经

委员会委 理，2014年12月2

员 日至今任鑫元半年

定期开放债券型证

券投资基金的基金

经理，2014年12月

16日至今任鑫元合

丰分级债券型证券

投资基金（现鑫元

合丰纯债债券型证

券投资基金）的基

金经理，2015年6

月26日至今任鑫元

安鑫宝货币市场基

金的基金经

理,2015年7月15

日至今任鑫元鑫新

收益灵活配置混合

型证券投资基金的

基金经理，2016年

4月21日起任鑫元

双债增强债券型证

券投资基金的基金

经理；同时兼任基

第17页共63页

金投资决策委员会

委员。

注：1.基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘

日期；

2.非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求专门制订《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》，结合《鑫元基金管理有限公司投资管理制度》、《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司相关制度，规范公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

在研究工作层面，公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。在投资决策层面，公司执行自上而下的分级投资权限管理体系，依次为投资决策委员会、投资分管领导、投资组合经理，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和投资分管领导等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行不合理干预。投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易执行层面，公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。不同投资组合下达同一证券的同向交易指令时，按照“价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡”的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易部询价机制，严格防范交易对手风险并审查价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。在事后分析层面，公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。

报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，通过系统和人工相结合的方式进行基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，受国内经济基本面改善、货币政策转向及监管层防金融风险去杠杆等监管预期的影

响，加之年底美国大选、联储加息引发海外债市收益率上行，叠加债券市场交易对手弱市违约引发信用危机等综合影响，全年债券市场呈现巨幅波动，十年期国债收益率年内创近五年新低，也于年底大幅反弹70多BP，回吐了全年涨幅。信用债在银行委外等配置盘的作用下也一度将期限利差、信用利差压至历史低位，然而在年终调整时也一度哀鸿遍野。货币政策由年初的稳健宽松在8月份之后悄然转向中性稳健，年底的中央经济会议再次明确了2017年金融去杠杆、防局部泡沫的主基调,资金面在前三季度大部分时间较为宽松,但在四季度由于银行超储率处于低位，市场过多依赖央行的货币政策工具来提供流动性，加上银行理财纳入MPA考核等多重影响导致整个四季度资金面紧张情绪延续。

报告期内，鑫元货币基金在投资品种选择上相对保守，严防信用风险，根据资金面和负债端灵活安排杠杆和久期，并合理安排流动性，确保组合流动性安全的同时也能在资金面紧张的时候配置高收益资产，将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位，从结果来看各项指标在运作期期间表现健康，全年收益基本能够运行在市场较高水平。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期鑫元货币A的基金份额净值收益率为2.5639%，鑫元货币B的基金份额净值收益率

2.8105%，同期业绩比较基准收益率为0.3500%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年，随着特朗普宣布就职后一系列保守主义改革措施的推出，在一定程度上助推了市场

对于美国经济复苏预期的强度。考虑到欧洲多个国家也将于今年进行政选，逆全球化有愈发严重的倾向。此外，开年以来，美联储通过各种场合宣传尽早加息及于之后缩表的必要性，美债及欧洲收益率波动加大，似乎在为全年全球无风险利率上行埋下伏笔。

国内方面，受益于过去一年在煤炭行业推进的供给侧结构化改革初见成效，今年钢铁、水泥及玻璃等行业也将接棒供给侧改革任务。根据过去一年在煤炭行业行政手段为主、市场化手段为辅的改革经验，钢铁行业在去年年底就从中频炉下手，并将整治“地条钢”与政府官员考核结合，从而增强了市场对于钢铁去产能的信心。在这种情况，除非需求侧出现超预期的下滑，供给侧改革的持续推进将有助于工业企业利润的进一步恢复，工业企业的固定资产投资或将随之有所回暖。

此外，虽然房地产行业景气度在新一轮调控下有所抑制，但基建领域PPP项目的加速推进将继续

托底经济，全年的投资增速或继续保持平稳。外贸增速虽然有可能受益于全球发达经济体复苏，但由于特朗普及欧洲右翼政党的逆全球化思潮涌动，贸易保护主义或有所抬头，全年贸易形势仍具有较大不确定性，市场对之预期差异较大。

通胀方面，国内供给侧改革的推进、美国财政刺激政策的推出以及全球地缘政治的微妙变化都有可能对工业品价格以及能源价格造成影响，从而对国内核心CPI造成压力。好在目前农产品价格仍在低位，故尚不会对CPI形成明显抬升，但需要密切关注PPI的持续超预期对CPI的影响。 货币政策方面，自去年八月份货币政策悄然转向之后，年底的中央经济会议再次明确了2017年金融去杠杆、防局部泡沫的主基调。开年以来，央行分别上调了MLF利率及公开市场逆回购利率，对于金融市场的预期产生了明显影响。我们可以看到央行上调银行间政策利率是对经济基本面复苏、PPI大幅超预期后实际利率过低的修正，同时表明央行希望通过价格机制进一步调节金融系统杠杆，以加强流动性的逆周期调节效果。由于仅仅调整的是银行间利率，故短期不会对实体经济的复苏造成明显影响，但对于杠杆率较高的金融机构以及债券市场还是有一定影响。接下来，我们将密切关注央行及其他监管机构在金融去杠杆方面的措施推进节奏，同时关注金融机构负债端的稳定性。我们预计，在金融机构杠杆率特别是同业杠杆没有明显下降前，除非经济基本面出现超预期下滑，货币政策收紧的方向仍比较确定。

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4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人在监察稽核工作中一方面将坚持投资者利益至上、坚持违法违规零容忍、严防触犯三条底线作为公司的最高经营宗旨和全体员工的根本行为准则，为全面风险管理、全程风险管理与全员风险管理相关内部控制管理规范的推行提供相对有利的内部控制环境；另一方面依据不断发展变化的外部经营环境、监管环境与业务实践对于公司内部控制与风险管理持续进行动态的调整与修正。监察稽核工作致力于保障本基金运作合法合规，切实维护基金份额持有人利益；致力于保障各项法律法规和内部管理制度贯彻执行，推动各项内部控制与风险管理机制的逐步优化与完善，促进公司各项业务合法合规运作。

本报告期内完成的监察稽核工作主要包括：一是密切关注法律法规与监管规范性文件的更新情况，及时进行内部传达以及组织员工学习理解；二是协调内部管理制度体系的修订和完善，推动公司各业务部门持续完善管理制度和业务流程建设，防范日常运作中发生违法违规行为与风险事件；三是从投资决策、研究支持、交易执行、投资监督与风险管理、关联交易管理、公平交易与异常交易监控、内幕交易防控等各方面持续加强对于投资管理业务的内部控制，保障基金投资运作合法合规；四是通过外部和内部培训、日常投资申报管理、员工行为规范管理等方式不断强化员工的合规意识，规范员工行为操守，严格防范利益冲突；五是对基金运作过程中的营销与销售、会计核算估值、信息技术支持等方面进行内部控制与合规管理；六是执行基金运作过程中的临时公告、定期报告、招募说明书更新等相关信息披露工作；七是通过独立开展定期或不定期内部审计，监督检查各业务条线相关内部控制措施设计的合理性以及执行的有效性，针对发现的问题相应提出改进建议并督促相关业务部门及时落实改进措施。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司成立估值委员会，并制订有关工作规则。成员包括运营分管领导、投资分管领导、督察长、监察稽核部负责人、研究部门负责人、交易部负责人、基金运营部负责人等，对公司依法受托管理资产的投资品种估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制，确保基金估值的公允、合理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。本公司的基金估值和会计核算由基金运营部负责实施，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金运营部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司基金经理可参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债 第21页共63页

登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，定期集中支付收益。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。截止报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对鑫元货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，鑫元货币市场基金的管理人——鑫元基金管理有限公司在鑫元货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鑫元基金管理有限公司编制和披露的鑫元货币市场基金2016年年度报告中

财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21150号

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6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 鑫元货币市场基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的鑫元货币市场基金(以下简称“鑫元货币

基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、

2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财

务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是鑫元货币基金的基金管理人鑫元

基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计

意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不

存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披

露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评

估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和

公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管

理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审

计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述鑫元货币基金的财务报表在所有重大方面按

照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制，公允反映了鑫元货币基金2016年12月31日的财务状

况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 傅琛慧

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

审计报告日期 2017年3月30日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：鑫元货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 3,479,860,884.76 1,477,449.56

结算备付金 - -

存出保证金 12,699.02 -

交易性金融资产 7.4.7.2 2,475,398,068.29 1,538,417,883.98

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,438,797,068.29 1,538,417,883.98

资产支持证券投资 36,601,000.00 -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 5,005,401,771.97 559,032,118.55

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 44,167,862.33 21,161,585.31

应收股利 - -

应收申购款 13,966,336.15 33,773,612.87

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 11,018,807,622.52 2,153,862,650.27

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,734,282.89 761,135.81

应付托管费 828,570.59 230,647.22

应付销售服务费 183,824.65 131,874.75

应付交易费用 7.4.7.7 248,523.64 68,318.90

应交税费 - -

第24页共63页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 169,000.00 319,000.00

负债合计 4,164,201.77 1,510,976.68

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 11,014,643,420.75 2,152,351,673.59

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 11,014,643,420.75 2,152,351,673.59

负债和所有者权益总计 11,018,807,622.52 2,153,862,650.27

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额11,014,643,420.75

份，其中A类基金份额总额467,579,311.83份，B类基金份额总额10,547,064,108.92份。

7.2利润表

会计主体：鑫元货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至

年12月31日 2015年12月31日

一、收入 166,349,925.45 144,662,190.35

1.利息收入 165,407,732.62 124,565,654.56

其中：存款利息收入 7.4.7.11 33,152,505.02 42,792,779.76

债券利息收入 58,851,004.55 53,361,164.71

资产支持证券利息收入 264,300.65 -

买入返售金融资产收入 73,139,922.40 28,411,710.09

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 942,192.83 20,096,535.79

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 942,192.83 20,096,535.79

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 - -

列）

第25页共63页

减：二、费用 34,437,132.67 21,737,382.40

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 15,940,086.98 11,387,350.41

2．托管费 7.4.10.2.2 4,830,329.39 3,450,712.29

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,718,956.23 1,734,531.60

4．交易费用 7.4.7.19 - -

5．利息支出 11,527,819.46 4,759,696.47

其中：卖出回购金融资产支出 11,527,819.46 4,759,696.47

6．其他费用 7.4.7.20 419,940.61 405,091.63

三、利润总额（亏损总额以“-” 131,912,792.78 122,924,807.95

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 131,912,792.78 122,924,807.95

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鑫元货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,152,351,673.59 - 2,152,351,673.59

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 131,912,792.78 131,912,792.78

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 8,862,291,747.16 - 8,862,291,747.16

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 40,086,590,561.67 - 40,086,590,561.67

2.基金赎回款 -31,224,298,814.51 - -31,224,298,814.51

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -131,912,792.78 -131,912,792.78

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 11,014,643,420.75 - 11,014,643,420.75

金净值）

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

第26页共63页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 4,951,634,557.77 - 4,951,634,557.77

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 122,924,807.95 122,924,807.95

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -2,799,282,884.18 - -2,799,282,884.18

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 36,155,078,262.47 - 36,155,078,262.47

2.基金赎回款 -38,954,361,146.65 - -38,954,361,146.65

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -122,924,807.95 -122,924,807.95

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,152,351,673.59 - 2,152,351,673.59

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______张乐赛______ ______陈宇______ ____包颖____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

鑫元货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2013年12月10日《关于核准鑫元货币市场基金募集的批复》(证监许可[2013]1562号)核准，由鑫元基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,454,625,299.41元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第891号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鑫元货币市场基金基金合同》于2013年12月30日正式生效，首次设立募集规模为2,454,702,544.45份基金份额，其中认购资金利息折合77,245.04份基金份额。本基金的基金管理人为鑫元基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《鑫元货币市场基金基金合同》和《鑫元货币市场基金招募说明书》的相关规定，本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量的不同，对其持有的基金份额按照不 第27页共63页

同的费率计提销售服务费用，并形成A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，

并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额类

别，并将根据其持有的基金份额数额成为某一类别的基金份额持有人，不同基金份额类别之间不得互相转换，但因认购、申购、赎回、基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的投资目标是在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。本基金的业绩比较基准为同期活期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人鑫元基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鑫元货币市场基金基金合同》和如财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

第28页共63页

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

第29页共63页

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与

金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎

回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

第30页共63页

债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10基金的收益分配政策

本基金每一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部结转至应付利润科目，同时以红利再投资方式进行支付。

7.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产

生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其

配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有

关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券和同业存单按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结 第31页共63页

果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 1,860,884.76 1,477,449.56

定期存款 3,478,000,000.00 -

其中：存款期限1-3个月 2,178,000,000.00 -

第32页共63页

存款期限3个月-1年 1,300,000,000.00 -

其他存款 - -

合计： 3,479,860,884.76 1,477,449.56

注：1、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

2、本基金发生定期存款提前支取的情况，适用利率不变。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 2,438,797,068.29 2,432,914,000.00 -5,883,068.29 -0.0534%

券

合计 2,438,797,068.29 2,432,914,000.00 -5,883,068.29 -0.0534%

上年度末

项目 2015年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 1,538,417,883.98 1,543,116,000.00 4,698,116.02 0.2183%

券

合计 1,538,417,883.98 1,543,116,000.00 4,698,116.02 0.2183%

注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值X100%。

3.本基金本报告期末持有资产支持证券人民币36,601,000.00元，均为银行间资产支持证券，影

子定价人民币36,471,000.00元，偏离金额人民币-130,000.00元，偏离度-0.0012%。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：无。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

第33页共63页

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 2,201,982,142.97 -

买入返售证券_交易所 2,803,419,629.00 -

合计 5,005,401,771.97 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

559,032,118.55 -

买入返售证券_银行间

合计 559,032,118.55 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：无。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 3,600.08 50.52

应收定期存款利息 11,118,911.46 -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 16,998,433.96 20,937,571.19

应收买入返售证券利息 16,032,304.61 223,963.60

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 14,612.22 -

合计 44,167,862.33 21,161,585.31

7.4.7.6其他资产

注：无。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 119,304.85 -

银行间市场应付交易费用 129,218.79 68,318.90

第34页共63页

合计 248,523.64 68,318.90

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提费用 169,000.00 319,000.00

合计 169,000.00 319,000.00

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

鑫元货币A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 511,646,067.43 511,646,067.43

本期申购 5,055,776,814.73 5,055,776,814.73

本期赎回(以"-"号填列) -5,099,843,570.33 -5,099,843,570.33

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 467,579,311.83 467,579,311.83

金额单位：人民币元

鑫元货币B

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,640,705,606.16 1,640,705,606.16

本期申购 35,030,813,746.94 35,030,813,746.94

本期赎回(以"-"号填列) -26,124,455,244.18 -26,124,455,244.18

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 10,547,064,108.92 10,547,064,108.92

第35页共63页

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

鑫元货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 13,026,978.07 - 13,026,978.07

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -13,026,978.07 - -13,026,978.07

本期末 - - -

单位：人民币元

鑫元货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 118,885,814.71 - 118,885,814.71

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -118,885,814.71 - -118,885,814.71

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

活期存款利息收入 109,492.34 75,217.99

定期存款利息收入 33,040,801.45 42,710,988.41

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 2,160.23 6,573.36

其他 51.00 -

合计 33,152,505.02 42,792,779.76

第36页共63页

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

注：无。

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 942,192.83 20,096,535.79

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 942,192.83 20,096,535.79

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 10,056,225,824.13 6,304,962,184.54

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 9,996,254,191.54 6,187,968,358.34

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 59,029,439.76 96,897,290.41

买卖债券差价收入 942,192.83 20,096,535.79

7.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：无。

7.4.7.14贵金属投资收益

注：无。

7.4.7.15衍生工具收益

注：无。

第37页共63页

7.4.7.16股利收益

注：无。

7.4.7.17公允价值变动收益

注：无。

7.4.7.18其他收入

注：无。

7.4.7.19交易费用

注：无。

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

审计费用 80,000.00 70,000.00

信息披露费 240,000.00 240,000.00

上清所证书费 1,200.00 650.00

银行汇划费用 62,740.61 58,441.63

债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 419,940.61 405,091.63

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

无。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

第38页共63页

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鑫元基金管理有限公司(“鑫元基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

南京银行股份有限公司(“南京银行”) 基金管理人股东、基金销售机构

南京高科股份有限公司 基金管理人股东

鑫沅资产管理有限公司（“鑫沅资产”） 基金管理人子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

注：无。

7.4.10.1.2债券交易

注：无。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：无。

7.4.10.1.4权证交易

注：无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：无。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付 15,940,086.98 11,387,350.41

的管理费

第39页共63页

其中：支付销售机构的 1,367,315.33 587,147.91

客户维护费

注：支付基金管理人鑫元基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.33%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付 4,830,329.39 3,450,712.29

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.1%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鑫元货币A 鑫元货币B 合计

南京银行 1,053,654.72 60,395.11 1,114,049.83

鑫元基金 37,392.64 325,655.16 363,047.80

中国工商银行 137,683.93 203.46 137,887.39

合计 1,228,731.29 386,253.73 1,614,985.02

上年度可比期间

获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鑫元货币A 鑫元货币B 合计

南京银行 1,190,580.78 822.67 1,191,403.45

鑫元基金 34,405.44 262,892.04 297,297.48

中国工商银行 145,790.01 656.42 146,446.43

合计 1,370,776.23 264,371.13 1,635,147.36

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给鑫元基金，再由鑫元基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：

第40页共63页

日销售服务费＝前一日基金资产净值X约定年费率/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买 基金卖出 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 入 额 入

中国工商银行 - 101,085,810.38 - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买 基金卖出 交易金 利息收 交易金 利息支出

各关联方名称 入 额 入 额

中国工商银行 - 102,042,382.28 - - - -

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

鑫元货币A

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

南京银行 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%

鑫元货币B

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

南京银行 2,218,919,588.84 20.1452% 0.00 0.0000%

第41页共63页

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 1,860,884.76 109,492.34 1,477,449.56 75,217.99

注：本基金的活期银行存款以及部分定期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：份） 总金额

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：份） 总金额

中国工商银 011599320 15穗地铁 簿记建档集中 400,000 39,976,830.00

行 SCP002 配售

注：本基金于15穗地铁SCP002的联席承销商平安银行股份有限公司处投标认购该证券，按照市

场公平合理价格执行。中国工商银行是15穗地铁SCP002的分销商。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

鑫元货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

13,026,978.07 - - 13,026,978.07-

鑫元货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

118,885,814.71 - - 118,885,814.71-

注：A类基金份额在本年度累计分配收益13,026,978.07元，均以红利再投资方式结转入实收基

金。B类基金份额在本年度累计分配收益118,885,814.71元，均以红利再投资方式结转入实收基

第42页共63页

金。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：无。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金属于货币市场基金，投资于各类货币市场工具，属于证券投资基金中的低风险产品。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是实现“在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报”的投资目标。

本基金的基金管理人实行全员风险管理，风险管理是公司所有部门、全体员工的应尽职责。

公司建立董事会、经营管理层、独立风险管理部门、业务部门四级风险管理组织架构，并分别明确风险管理职能与责任。董事会对公司的风险管理负有最终责任，董事会下设风险控制与合规审计委员会，负责研究、确定公司风险管理理念，指导公司风险管理体系的建设；经营管理层负责组织、部署风险管理工作，经营管理层设风险控制委员会，负责确定风险管理理念、原则、目标和方法，促进风险管理环境、文化的形成，组织风险管理体系建设，审议风险管理制度和流程，审议重大风险事件；监察稽核部作为独立风险管理部门负责协同相关业务部门落实投资风险、操作风险、合规风险、道德风险等各类风险的控制和管理，督促、检查各业务部门、各业务环节的风险管理工作；各业务部门负责根据职能分工贯彻落实风险管理程序，执行风险管理措施。根据风险管理工作要求，各业务部门健全完善规章制度和操作流程，严格遵守风险管理制度、流程和限额，严格执行从风险识别、风险测量、风险控制、风险评价到风险报告的风险管理程序，对本 第43页共63页

部门发生风险事件承担直接责任，及时、准确、全面、客观地将本部门及本部门发现的风险信息向风险管理部门报告。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，定期存款存放在信誉良好的商业银行，因而与此类银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期

信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且

通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金持有的资产支持证券余额为36,601,000.00元，均为信用评级

AAA级的证券(2015年12月31日：无)。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 99,955,105.60 350,578,893.30

A-1以下 0.00 0.00

未评级 2,177,727,852.86 1,027,679,652.00

合计 2,277,682,958.46 1,378,258,545.30

注：未评级债券为同业存单、超级短期融资券和政策性金融债。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA以下 0.00 0.00

未评级 161,114,109.83 160,159,338.68

第44页共63页

合计 161,114,109.83 160,159,338.68

注：未评级债券为政策性金融债。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第45页共63页

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 5年 不计息 合计

12月31 年 以上

日

资产

银行存 501,860,884.762,378,000,000.00 600,000,000.00 -- -3,479,860,884.76

款

存出保 12,699.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,699.02

证金

交易性 839,207,236.74 368,839,706.491,267,351,125.06 0.00 0.00 0.002,475,398,068.29

金融资

产

买入返

3,270,489,967.541,577,010,510.43 157,901,294.00 0.00 0.00 0.005,005,401,771.97

售金融

资产

应收利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0044,167,862.33 44,167,862.33

息

应收申 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013,966,336.15 13,966,336.15

购款

资产总

4,611,570,788.064,323,850,216.922,025,252,419.06 0.00 0.0058,134,198.4811,018,807,622.52

计

负债

应付管 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,734,282.89 2,734,282.89

理人报

酬

应付托 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 828,570.59 828,570.59

管费

应付销 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,824.65 183,824.65

售服务

费

应付交 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,523.64 248,523.64

易费用

其他负 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,000.00 169,000.00

债

负债总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004,164,201.77 4,164,201.77

计

利率敏

4,611,570,788.064,323,850,216.922,025,252,419.06 0.00 0.0053,969,996.7111,014,643,420.75

感度缺

口

上年度 1-5 5以上年不计息

末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年年 合计

2015年

第46页共63页

12月31

日

资产

银行存 1,477,449.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,477,449.56

款

交易性 190,048,721.83 150,129,682.911,198,239,479.24 0.00 0.00 0.001,538,417,883.98

金融资

产

应收利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021,161,585.31 21,161,585.31

息

应收申 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033,773,612.87 33,773,612.87

购款

买入返 559,032,118.55 - - -- - 559,032,118.55

售金融

资产

资产总 750,558,289.94 150,129,682.911,198,239,479.24 0.00 0.0054,935,198.182,153,862,650.27

计

负债

应付管 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761,135.81 761,135.81

理人报

酬

应付托 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,647.22 230,647.22

管费

应付销 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,874.75 131,874.75

售服务

费

应付交 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,318.90 68,318.90

易费用

其他负 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,000.00 319,000.00

债

负债总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,510,976.68 1,510,976.68

计

利率敏 750,558,289.94 150,129,682.911,198,239,479.24 0.00 0.0053,424,221.502,152,351,673.59

感度缺

口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2016年12月31 上年度末（2015年12月31

第47页共63页

日） 日）

市场利率下降25个 1,646,690.79 1,402,795.15

基点

市场利率上升25个 -1,642,909.20 -1,400,099.24

基点

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为2,475,398,068.29元，无属于第一或第三层次的余额(2015年12月31日：

第二层次1,538,417,883.98元，无第一或第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

第48页共63页

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 2,475,398,068.29 22.47

其中：债券 2,438,797,068.29 22.13

资产支持证券 36,601,000.00 0.33

2 买入返售金融资产 5,005,401,771.97 45.43

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 3,479,860,884.76 31.58

4 其他各项资产 58,146,897.50 0.53

5 合计 11,018,807,622.52 100.00

8.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 10.51

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 第49页共63页

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

融资余额

序号 发生日期 占基金资 原因 调整期

产净值比

例（%）

1 2016年8月25日 22.59 巨额赎回 2016年8月26日

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 59

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 41.87 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 19.44 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 19.81 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 5.70 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 12.69 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 99.51 -

第50页共63页

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超出240天情形。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 561,153,705.88 5.09

其中：政策性金融债 561,153,705.88 5.09

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 409,868,008.04 3.72

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,467,775,354.37 13.33

8 其他 - -

9 合计 2,438,797,068.29 22.14

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 111681681 16嘉兴银 2,000,000 199,777,432.95 1.81

行CD063

2 160209 16国开09 1,900,000 189,998,762.54 1.72

3 140208 14国开08 1,300,000 130,948,766.48 1.19

4 160204 16国开04 1,000,000 99,997,053.70 0.91

5 011698257 16鲁高速 1,000,000 99,973,420.30 0.91

集SCP006

6 111681692 16嘉兴银 1,000,000 99,888,716.48 0.91

行CD064

7 111681696 16金华银 1,000,000 99,873,709.90 0.91

行CD087

8 111607123 16招行 1,000,000 99,839,467.16 0.91

CD123

9 111699618 16东莞农 1,000,000 98,533,630.38 0.89

村商业银行

CD086

10 111699056 16唐山银 1,000,000 97,390,807.11 0.88

行CD013

第51页共63页

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 7

报告期内偏离度的最高值 0.2813%

报告期内偏离度的最低值 -0.1605%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0881%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情形。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情形。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 1689246 16上和 400,000 20,136,000.00 0.18

1A1

2 1689226 16金诚 300,000 16,335,000.00 0.15

2A1

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。

8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

第52页共63页

1 存出保证金 12,699.02

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 44,167,862.33

4 应收申购款 13,966,336.15

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 58,146,897.50

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级 户数 份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份

别 比例 额比例

鑫 39,220 11,921.96 19,904,950.68 4.26% 447,674,361.15 95.74%

元

货

币A

鑫 34 310,207,767.91 10,536,522,234.22 99.90% 10,541,874.70 0.10%

元

货

币B

合 39,254 280,599.26 10,556,427,184.90 95.84% 458,216,235.85 4.16%

计

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

鑫元货币A 1,923,266.10 0.4114%

基金管理人所有从业人员 鑫元货币B 0.00 0.0000%

持有本基金 合计 1,923,266.10 0.0175%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 鑫元货币A 50~100

第53页共63页

投资和研究部门负责人持 鑫元货币B 0

有本开放式基金 合计 50~100

鑫元货币A 10~50

本基金基金经理持有本开 鑫元货币B 0

放式基金

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

鑫元货币A 鑫元货币B

基金合同生效日（2013年12月30日）基金 804,848,555.21 1,649,853,989.24

份额总额

本报告期期初基金份额总额 511,646,067.43 1,640,705,606.16

本报告期基金总申购份额 5,055,776,814.73 35,030,813,746.94

减:本报告期基金总赎回份额 5,099,843,570.33 26,124,455,244.18

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 467,579,311.83 10,547,064,108.92

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

本报告期内，基金管理人于2016年4月16日发布了《鑫元基金管理有限公司关于基金行业

高级管理人员变更公告》。2016年4月15日起，原总经理李涌先生因个人原因辞去公司总经理职

务，并由董事长束行农先生代为履行其总经理职务。

本报告期内，基金管理人于2016年5月20日发布了《鑫元基金管理有限公司关于聘任基金

行业高级管理人员的公告》。2016年5月19日起，聘任李雁女士担任公司副总经理一职。

第54页共63页

本报告期内，基金管理人于2016年7月8日发布了《鑫元基金管理有限公司关于基金行业

高级管理人员变更公告》。2016年7月7日起，原常务副总经理张乐赛先生转任公司总经理一职，

董事长束行农先生不再代为履行公司总经理职务。

2、基金托管人：本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内未发生基金投资策略改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内应支付给会计师事务所的审计费用是人民币80,000.00元，本基金自成立以来对

其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。目前的审计机构已为本基金提供审计服务的年限为4年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。本报告期内，基金管理人收到中国证监会上海监管局对公司进行常规全面现场检查后出具的责令改正的行政监管措施决定书，以及对公司时任总经理的警示函。基金管理人高度重视相关整改意见，及时有针对性地制订并执行相应改进措施，进一步提升公司内部控制成效，已完成相关整改工作并通过现场检查验收。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

第55页共63页

华泰证券 2 - - 162,083.40 78.54% -

兴业证券 2 - - 44,298.65 21.46% -

方正证券 2 - - - - -

注：（1）交易单元的主要选择标准：

1）财务状况良好，经营行为规范；

2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具备投资运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要；

3）具备研究实力，能及时提供高质量的研究服务；

4）收取的交易佣金费率合理。

（2）交易单元的选择程序：

1)投资研究部根据选择标准选取合作券商，发起签署研究服务协议；

2)交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议，办理交易单元的相关开通手续，调整相关系统

参数，基金运营部及时通知托管人。

（3）报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

新增交易单元：兴业证券。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

华泰证券 - -16,208,340,000.00 48.51% - -

兴业证券 - -17,205,974,500.00 51.49% - -

方正证券 - - - - - -

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：无。

11.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 鑫元基金管理有限公司关于 公司网站 2016年1月4

2016年1月4日指数熔断调整旗 日

第56页共63页

下部分基金开放时间的临时公

告

2 鑫元基金管理有限公司关于 公司网站 2016年1月7

2016年1月7日指数熔断调整旗 日

下部分基金开放时间的临时公

告

3 公募基金2015年第4季度报告 公司网站、上海证券报、中 2016年1月22

国证券报、证券时报 日

4 鑫元基金管理有限公司关于和 公司网站、中国证券报、上 2016年1月26

郑州银行股份有限公司合作的 海证券报、证券时报 日

货币市场基金T+0快速取现业务

部分业务规则变更的公告

5 关于鑫元货币市场基金“春 公司网站、中国证券报、上 2016年2月1

节”假期前暂停大额申购(转换 海证券报、证券时报 日

转入、定期定额投资)业务的公

告

6 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、中国证券报、上 2016年2月2

下部分基金新增平安银行股份 海证券报、证券时报 日

有限公司为基金销售机构并开

通基金转换、定期定额投资业务

的公告

7 鑫元货币市场基金更新招募说 公司网站、中国证券报、上 2016年2月6

明书（2016年第1号） 海证券报、证券时报 日

8 鑫元货币市场基金更新招募说 公司网站、中国证券报、上 2016年2月6

明书摘要（2016年第1号） 海证券报、证券时报 日

9 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、中国证券报、上 2016年3月1

下基金所持有股票因长期停牌 海证券报、证券时报 日

变更估值方法的提示性公告

10 鑫元基金管理有限公司关于鑫 公司网站、中国证券报、上 2016年3月2

第57页共63页

元货币市场基金基金经理变更 海证券报、证券时报 日

的公告

11 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、上海证券报、中 2016年3月24

下部分基金新增厦门银行股份 国证券报、证券时报 日

有限公司为基金销售机构并开

通基金转换、定期定额投资业务

的公告

12 公募基金2015年年度报告及摘 公司网站、上海证券报、中 2016年3月25

要 国证券报、证券时报 日

13 关于鑫元货币市场基金“清 公司网站、中国证券报、上 2016年3月29

明”假期前暂停大额申购(转换 海证券报、证券时报 日

转入、定期定额投资)业务的公

告

14 鑫元基金管理有限公司关于调 公司网站、上海证券报、中 2016年4月7

整旗下部分基金参与张家港农 国证券报、证券时报 日

村商业银行股份有限公司费率

优惠方案的公告

15 鑫元基金管理有限公司关于聘 公司网站、上海证券报、中 2016年4月9

任基金行业高级管理人员的公 国证券报、证券时报 日

告

16 鑫元基金管理有限公司高级管 公司网站、上海证券报、中 2016年4月16

理人员变更公告 国证券报、证券时报 日

17 公募基金2016年第1季度报告 公司网站、上海证券报、中 2016年4月21

国证券报、证券时报 日

18 关于鑫元货币市场基金“五 公司网站、上海证券报、中 2016年4月26

一”假期前暂停大额申购(转换 国证券报、证券时报 日

转入、定期定额投资)业务的公

告

19 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、上海证券报、中 2016年5月6

第58页共63页

下基金所持有股票因停牌变更 国证券报、证券时报 日

估值方法的提示性公告

20 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、上海证券报、中 2016年5月9

下基金所持有股票因长期停牌 国证券报、证券时报 日

变更估值方法的提示性公告

21 鑫元基金管理有限公司关于调 公司网站、上海证券报、中 2016年5月10

整旗下部分基金参与上海好买 国证券报、证券时报 日

基金销售有限公司费率优惠方

案的公告

22 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、上海证券报、中 2016年5月16

下部分基金新增上海浦东发展 国证券报、证券时报 日

银行股份有限公司为基金销售

机构并开通基金转换、定期定额

投资业务的公告

23 鑫元基金管理有限公司关于聘 公司网站、上海证券报、中 2016年5月20

任基金行业高级管理人员的公 国证券报、证券时报 日

告

24 关于鑫元货币市场基金“端 公司网站、上海证券报、中 2016年6月3

午”假期前暂停大额申购(转换 国证券报、证券时报 日

转入、定期定额投资)业务的公

告

25 鑫元基金管理有限公司及鑫沅 公司网站、上海证券报、中 2016年6月6

资产管理有限公司关于办公地 国证券报、证券时报 日

址变更的公告

26 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、上海证券报、中 2016年6月29

下部分基金新增晋商银行股份 国证券报、证券时报 日

有限公司为基金销售机构并开

通基金转换、定期定额投资业务

的公告

第59页共63页

27 鑫元基金管理有限公司关于基 公司网站、上海证券报、中 2016年7月8

金行业高级管理人员变更公告 国证券报、证券时报 日

28 公募基金2016年第2季度报告 公司网站、上海证券报、中 2016年7月19

国证券报、证券时报 日

29 鑫元基金管理有限公司关于从 公司网站、上海证券报、中 2016年7月21

业人员在子公司兼任职务及领 国证券报、证券时报 日

薪情况变更的公告

30 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、中国证券报、上 2016年7月29

下部分基金参与珠海盈米财富 海证券报、证券时报 日

管理有限公司基金转换申购补

差费率优惠方案的公告

31 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、中国证券报、上 2016年8月3

下部分基金新增上海基煜基金 海证券报、证券时报 日

销售有限公司为基金销售机构

并开通基金转换业务的公告

32 鑫元货币市场基金更新招募说 公司网站 2016年8月13

明书（2016年第2号） 日

33 鑫元货币市场基金更新招募说 公司网站、中国证券报、上 2016年8月13

明书摘要（2016年第2号） 海证券报、证券时报 日

34 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、中国证券报、上 2016年8月19

下部分基金参与上海联泰资产 海证券报、证券时报 日

理有限公司费率优惠方案的公

告

35 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、中国证券报、上 2016年8月24

下部分基金新增上海万得投资 海证券报、证券时报 日

顾问有限公司为基金销售机构

开通基金转换、定期定额投资业

务并参与费率优惠活动的公告

36 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、中国证券报、上 2016年8月24

第60页共63页

下部分基金新增北京汇成基金 海证券报、证券时报 日

销售有限公司为基金销售机构

开通基金转换、定期定额投资业

务并开展费率优惠活动的公告

37 鑫元基金管理有限公司基金 公司网站、中国证券报、上 2016年8月25

2016年半年度报告及摘要 海证券报、证券时报 日

38 关于鑫元货币市场基金“中 公司网站、中国证券报、上 2016年9月9

秋”假期前暂停大额申购(转换 海证券报、证券时报 日

转入、定期定额投资)业务的公

告

39 关于鑫元基金管理有限公司微 公司网站、中国证券报、上 2016年9月10

信网上直销系统端口上线及实 海证券报、证券时报 日

施费率优惠活动的公告

40 关于鑫元货币市场基金“国 公司网站、上海证券报、中 2016年9月27

庆”假期前暂停大额申购(转换 国证券报、证券时报 日

转入、定期定额投资)业务的公

告

41 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、上海证券报、中 2016年10月

下部分基金参与诺亚正行（上 国证券报、证券时报 12日

海）基金销售投资顾问有限公司

费率优惠方案的公告

42 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、上海证券报、中 2016年10月

下部分基金新增上海久富财富 国证券报、证券时报 17日

管理有限公司为基金销售机构

的公告

43 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、中国证券报、上 2016年10月

下基金投资资产支持证券方案 海证券报、证券时报 18日

的公告

44 公募基金2016年第3季度报告 公司网站、中国证券报、上 2016年10月

第61页共63页

海证券报、证券时报 25日

45 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、中国证券报、上 2016年12月

下部分基金新增上海华信证券 海证券报、证券时报 16日

有限责任公司为基金销售机构

并开展费率优惠活动的公告

46 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、中国证券报、上 2016年12月

下部分基金新增江苏汇林保大 海证券报、证券时报 22日

基金销售有限公司为基金销售

机构的公告

47 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、中国证券报、上 2016年12月

下部分基金新增南京苏宁基金 海证券报、证券时报 26日

销售有限公司为基金销售机构

开通基金转换并开展费率优惠

活动的公告

48 关于鑫元货币市场基金“元 公司网站、中国证券报、上 2016年12月

旦”假期前暂停大额申购(转换 海证券报、证券时报 26日

转入、定期定额投资)业务的公

告

49 鑫元基金管理有限公司关于旗 公司网站、中国证券报、上 2016年12月

下部分基金参与张家港农村商 海证券报、证券时报 28日

业银行股份有限公司费率优惠

方案的公告

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准鑫元货币市场基金设立的文件；

2、《鑫元货币市场基金基金合同》；

3、《鑫元货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批复、营业执照；

5、基金托管人业务资格批复、营业执照。

第62页共63页

12.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

鑫元基金管理有限公司

2017年3月31日

第63页共63页
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