国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）




国泰结构转型灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书
（2015 年第一号）




基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

截止日：二零一五年五月十九日
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目 录



一、绪言 ..............................................................................................................................................2

二、释义 ..............................................................................................................................................2

三、基金管理人 ..................................................................................................................................5

四、基金托管人 ................................................................................................................................16

五、相关服务机构 ............................................................................................................................17

六、基金的募集 ................................................................................................................................29

七、基金合同的生效 ........................................................................................................................29

八、基金份额的申购与赎回.............................................................................................................30

九、基金的投资 ................................................................................................................................39

十、基金的业绩 ................................................................................................................................53

十一、基金的财产 ............................................................................................................................53

十二、基金资产的估值.....................................................................................................................54

十三、基金的收益与分配.................................................................................................................59

十四、基金的费用与税收.................................................................................................................60

十五、基金的会计和审计.................................................................................................................62

十六、基金的信息披露.....................................................................................................................63

十七、风险揭示 ................................................................................................................................68

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .........................................................................71

十九、基金合同的内容摘要.............................................................................................................73

二十、托管协议的内容摘要.............................................................................................................89

二十一、对基金份额持有人的服务............................................................................................... 100

二十二、其他应披露事项............................................................................................................... 101

二十三、招募说明书存放及其查阅方式....................................................................................... 104

二十四、备查文件 .......................................................................................................................... 104
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重要提示


本基金经中国证券监督管理委员会 2013 年 12 月 26 日证监许可【2013】1630 号文注册募

集。本基金的基金合同生效日为 2014 年 5 月 19 日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，

但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资

本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能

力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根

据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：

因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证

券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管

理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金为混合型基

金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约

风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流

动性风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”

原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承

担。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 5 月 19

日，投资组合报告为 2015 年 1 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 12 月 31

日。




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一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》

（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）

和其他相关法律法规的规定以及《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以

下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依

基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有

权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。




二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、基金合同：指《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同

的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰结构转型灵活配置混合

型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金招募说

明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公


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告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内市

场依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取

得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国泰基金管理有限公司或接

受国泰基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

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25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账

户

27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3

个月

30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

33、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》：指《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人

所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件

要求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为

41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

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42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）

超过上一开放日基金总份额的 10%

44、元：指人民币元

45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

50、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

51、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件




三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
成立时间：1998 年 3 月 5 日
法定代表人：陈勇胜
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
联系人：何晔
联系电话：（021）31089000，4008888688
股本结构：
股东名称 股权比例


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中国建银投资有限责任公司 60%

意大利忠利集团 30%

中国电力财务有限公司 10%


（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至 2015 年 5 月 19 日，本基金管理人共管理 53 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长
证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证
券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场
证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基
金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新
成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券
投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰
中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100
指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式
指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本
混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证
券投资基金、中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置
证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰
平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券
投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金
（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期
国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型
证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资
基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基
金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基
金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混
合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投
资基金（由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合
型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证 TMT50 指数
分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合


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型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获
得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资
组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，
本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3
月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全
牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
（三）主要人员情况
1、董事会成员

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，23 年证券从业经历。1982 年起在中国建设

银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理

（主持工作）。1992 年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公

司总经理，1998 年 3 月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，1999 年 10 月起任公司董

事长，2014 年 12 月 11 日起代任公司总经理。

张瑞兵，董事，博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投有限责任公司工作，先后任股

权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市

场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，现任战略发展部处长。2014 年 5

月起任公司董事。

陈川，董事，博士研究生，经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月，在中国建设银行总行工

作，历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005 年 8 月至 2007

年 6 月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、

高级副经理。2007 年 6 月至 2008 年 5 月，在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008 年 5

月至 2012 年 6 月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部高级经理、投资部高

级经理、企业管理部高级经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月，任建投科信科技股份有限公司副

总经理。2012 年 9 月至 2013 年 4 月，任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013

年 4 月至 2014 年 1 月，任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银

投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014 年 5 月起任公司董事。

Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究；

1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE

UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师；1999-2004 年在 LEHMAN

BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP

合伙人；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR

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SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。

2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公司董事。

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered

Insurer）。1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994 年起任中国保险（欧洲)

控股有限公司总裁助理；1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年起

任忠利亚洲中国地区总经理。2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。2007 年起任中意财产

保险有限公司董事、总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。

侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托投

资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证

券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、

信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公

司党组成员、副总经理。2012 年 4 月起任公司董事。

王军，独立董事，博士研究生，教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执

教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任国务院学位委

员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸

易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究

会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲

裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。

2010 年 6 月起任公司独立董事。

刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书

记；1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985 年起任吉林省抚松县

县委常委、常务副县长；1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995

年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、

党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。
韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964 年起在中国建设银行河南省工作，历

任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003 年至 2008 年

任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起任公司独立董事。

常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980 年起在工商银行河北省工作，历任河

北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市

分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004 年起任工商银行


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山西省分行行长、党委书记；2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010 年至 2014

年任北京银泉大厦董事长。2014 年 10 月起任公司独立董事。

2、监事会成员

梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6 月，先后建设

银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫

芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经

理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007 年 4

月至 2008 年 2 月在中国投资咨询公司任财务总监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投

资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司

任副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。

Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India

任公司秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月，在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、

公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008

年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主

管。2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规

部主管。2014 年 3 月 17 日起任 Generall Investments Asia Limited 首席执行官。

刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放军

军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司

工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤

证券有限责任公司北京部高级经理。2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金

融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司

副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务

有限公司投资管理部主任。2012 年 4 月起任公司监事。

乔巍，监事，大学本科。1997 年 1 月至 2001 年 7 月任职于泰康人寿保险公司，2001 年 8

月至 2001 年 9 月任职于上海明诚投资咨询公司，2001 年 9 月至 2013 年 7 月任职于华夏基金

管理有限公司。2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理。2013 年 11 月起

任公司职工监事。

李辉，监事，大学本科。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公司，2000 年 4

月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司，2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿

保险有限公司，2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职


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于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办

公室负责人。现任公司人力资源部及财富大学负责人。2013 年 11 月起任公司职工监事。

束琴，监事，大专学历。1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安康地区分行和

工商银行安康地区分行，1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省住房资金管理中心。2008

年 8 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部

副总监。2013 年 11 月起任公司职工监事。

3、高级管理人员

陈勇胜，董事长及代任总经理，简历情况见董事会成员介绍。

巴立康，硕士研究生，高级会计师，22 年证券基金从业经历。1993 年 4 月至 1998 年 4

月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经

理。1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基

金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007 年 12 月加入国泰基金管理有限公司，2008

年 12 月起担任公司副总经理。

周向勇，硕士研究生，18 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行

总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中

国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基

金管理有限公司，任总经理助理，2012 年 11 月起任公司副总经理。

贺燕萍，硕士，17 年证券业从业经历。1998 年 2 月至 2007 年 8 月在中信建投证券有限

责任公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理；2007 年 8 月至 2013 年 8

月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总

经理；2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司，2013 年 10 月起任公司副总经理。

林海中，硕士研究生，12 年证券基金从业经历。2002 年 8 月至 2005 年 4 月在中国证监

会信息中心工作，历任专业助理、主任科员；2005 年 4 月至 2012 年 6 月在中国证监会基金监

管部工作，历任主任科员、副处长、处长。2012 年 6 月加入国泰基金管理有限公司，2012 年

8 月起任公司督察长。

4、本基金基金经理

（1）现任基金经理

樊利安，男，硕士，9 年证券基金从业经历。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基

金管理有限公司等。2010 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。

2014 年 10 月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原国泰淘新灵活配置混合


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型证券投资基金）和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 1 月起兼任

国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 3 月起兼任国泰国策驱动灵

活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 5 月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。

（2）历任基金经理

本基金自 2014 年 5 月 19 日起至 2015 年 1 月 25 日由范迪钊担任本基金的基金经理，自

2015 年 1 月 26 日起至今由樊利安担任本基金的基金经理。

5、本基金投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司分管副总经理、投资总监、绝对

收益投资（事业）部、权益投资（事业）部、量化投资（事业）部等相关人员中产生。公司

总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席

公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议

并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关

投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下：

周向勇：副总经理

黄焱：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部总经理

吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监

张则斌：权益投资总监

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

（四）基金管理人职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、半年度和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

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9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（五）基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取

有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，

采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，

防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法

规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

（六）基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（七）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，

制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系。

该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面，


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并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。

（1）内部风险控制遵循的原则

1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务

环节；

2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部，稽核监察部保持高度的独立性和权威性，

负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查；

3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建

立不同岗位之间的制衡体系；

4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的

基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上；

5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作

性。

（2）内部会计控制

公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计控制制度，

实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整，并保证各基金会计核

算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。

（3）风险管理控制制度

公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度，其内容由

一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技

术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以

及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进

行有效的控制。

（4）监察稽核制度

公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部充分授权，对公司执行国家有关法律

法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核，确保公司

经营的合法合规性和内部控制的有效性。

2、基金管理人内部控制制度要素

（1）控制环境

公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和管理控制的

有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风


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险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。

1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 3 名。董事会下设提名及资格审查

委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划进行决策

及监督；

2）在组织结构方面，公司设立的总经理办公会议、投资决策委员会、风险管理委员会等机

构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间

有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结

构、决策授权和风险控制体系；

3）公司一贯坚持诚信为投资者服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业道

德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；

4）公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内部控

制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。

（2）控制的性质和范围

1）内部会计控制

公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真

实性和及时性。

首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公司财务制度、

基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的核算工作，真实、完整、

准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。

其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开，保证

两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产和公司资产之间、以及

各基金资产之间的相互独立性。

公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制

度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗

位的相互监督等。

另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审批制度，加

强成本控制和监督

2）风险管理控制

公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括：

岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的岗位分离制度；


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同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密；

投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制，完善

投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能，实行投资总监和基金经

理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及稽核监察部对投资交易实时监控等，加

强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有

效控制操作风险；建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临的

市场风险、集中风险、流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管

理的风险和业绩进行及时评估和反馈；

信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、软件采购维

护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程；

营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以保证在营销业

务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制；

信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证信息披露的及

时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备份系统，以及完整的会计、

统计和各种业务资料档案；

独立的监察稽核制度：稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，并保证稽核

的独立性和客观性。

3）内部控制制度的实施

公司风险控制委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的主要风险进

行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险控制委员会总体方针指导下，各部门根据各自

业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，有针对性地建立了详细的风险控

制流程，并在实际业务中加以控制。

（3）内部控制制度实施情况检查

公司稽核监察部在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制措施的实施情

况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节，以确保公司

经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。

在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场变化情况，

对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部在对

内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重点对内部控制制度的有效性进行评

估，并提出相应改进建议。


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（4）内部控制制度实施情况的报告

公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实施过程中出

现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告，使公司高级管理层和稽核监察部

及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。

稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司高级管理层报

告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。

同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告，直接报公司董事长和中国证监会。

3、基金管理人内部控制制度声明书

基金管理人保证以上披露真实、准确，并承诺公司将根据市场变化和业务发展不断完善

内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。




四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管业务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：王永民

客服电话：95566

传真：（010）66594942
（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基

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金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2015 年 3 月 31 日，中国银行已托管 328 只证券投资基金，其中境内基金 303 只，

QDII 基金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足

了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉

承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视，

工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后

评价。

2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的

无保留意见的审阅报告。2013 年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准

则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管

资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基

金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同

约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金

托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规

定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构

报告。




五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构


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1、直销机构

序号 机 构 名 称 机 构 信 息

地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
国泰基金管理有限
1 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000
公司上海直销柜台
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com

电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面
国泰基金 智能手机 APP 平台：iphone 交易客户端、Android 交易客户端
2 “国泰基金”微信交易平台
电子交易平台
电话：021-31081738 联系人：李静姝

2、其他销售机构

1）销售银行及券商
序号 机 构 名 称 机 构 信 息

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
中国农业银行股
1 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599
份有限公司
联系人：客户服务中心 传真：010-85109219

网址：www.95599.cn

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
中国银行股份
2 法定代表人：田国立 联系人：客户服务中心
有限公司
客服电话：95566 网址：www.boc.cn

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
中国建设银行股 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
3
份有限公司 法定代表人：王洪章 客服电话：95533

网址：www.ccb.com

注册地址：上海市银城中路 188 号
交通银行股份有 法定代表人：牛锡明 客服电话：95559
4
限公司 联系人：曹榕 电话：021-58781234

网址：www.bankcomm.com

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
招商银行股份有
5 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏
限公司
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109


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客户服务热线：95555 网址：www.cmbchina.com

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
上海浦东发展银 办公地址：上海市中山东一路 12 号
6
行股份有限公司 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888

联系人：高天、虞谷云 客户服务热线：95528

注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号

上海农村商业银 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平
7
行股份有限公司 电话：021-38576977 传真：021-50105124

客服电话：021-962999 网址：www.srcb.com

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

渤海银行股份有 法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏
8
限公司 电话：022-58316666 传真：022-58316259

客服电话：400-888-8811 网址：www.cbhb.com.cn
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大
厦
深圳农村商业银 法定代表人：李伟 联系人：王璇 宋永成
9
行股份有限公司
电话：0755-25188269 传真：0755-25188785

客服电话：4001961200 网址：www.4001961200.com

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人：郭志文 联系人：武艳凤
哈尔滨银行股份
10 电话：0451-86779018 传真：0451-86779218
有限公司
客服电话：95537、400-60-95537

网址：http://www.hrbcb.com.cn

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

东莞农村商业银 法定代表：何沛良 联系人：何茂才
11
行股份有限公司 电话：0769-22866255 电话：0769-22866255

客服电话： 0769-961122 网址： www.drcbank.com

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

国泰君安证券股 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺
12
份有限公司 电话：021-38676161 传真：021-38670161

客服电话：400-888-8666 网址：www.gtja.com


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注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

中信建投证券股 法定代表人：王常青 联系人：魏明
13
份有限公司 电话：010-85130588 传真：010-65182261

客服电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
16-26 楼
国信证券股份有 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕
14
限公司
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952

客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林 联系人：林生迎
招商证券股份有
15 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636
限公司
网址：www.newone.com.cn

客服电话：400-888-8111/95565

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安 联系人：田薇
中国银河证券股
16 电话：010-66568430 传真：010-66568990
份有限公司
客服电话：400-8888-888

网址：www.chinastock.com.cn

注册地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣
海通证券股份有
17 电话：021-23219000 传真：021-23219100
限公司
客服电话：400-888-8001（全国），021-95553

网址：www.htsec.com

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

申万宏源证券有 法定代表人：李梅 联系人：黄莹
18
限公司 电话：021-33388211 客服电话： 4008895523
网址：www.swhysc.com

注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
中信证券（浙江）
19 法定代表人：沈强 联系人：周妍
有限责任公司
电话：0571-86078823 客服电话：0571-96598


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网址：www.bigsun.com.cn

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋
18、19 层
万联证券有限责 法定代表人：张建军 联系人：罗创斌
20
任公司
电话：020-38286651 传真：020-22373718-1013

客服电话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn

注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

东吴证券股份有 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹
21
限公司 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021

客服电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn

注册地址：上海市西藏中路 336 号

上海证券有限责 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾
22
任公司 电话：021-53519888 传真：021-53519888

客服电话：021-962518 网址：www.962518.com

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：薛峰 联系人：刘晨
光大证券股份有
23 电话：021-22169999 传真：021-22169134
限公司
客服电话：95525、10108998、400-888-8788
网址：www.ebscn.com

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43
楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、
广发证券股份有 38、39、41、42、43、44 楼
24
限公司 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚

电话：020-87555888 传真：020-87555305

客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
（二期）北座
中信证券股份有 法定代表人：王东明 联系人：陈忠
25
限公司
电话：010-84588888 传真：010-84865560

网址：www.cs.ecitic.com
渤海证券股份有 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101
26
限公司 室

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办公地址：天津市河西区宾水道 8 号

法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权

电话：022-28451861 传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
1507-1510 室
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1
中信万通证券有 号楼第 20 层（266061）
27
限责任公司
法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超

电话：0532-85022326 传真：0532-85022605

客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
华泰证券有限责
28 法定代表人：吴万善 联系人：张小波
任公司
电话：025-84457777 网址：www.htzq.com.cn

客服电话：95597

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

长江证券股份有 法定代表人：胡运钊 联系人：李良
29
限公司 电话：027-65799999 传真：027-85481900

客服电话：95579 网址：www.95579.com

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
齐鲁证券有限公
30 法定代表人：李玮 联系人：吴阳
司
电话：0531-68889155 传真：0531-68889185

客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元

中国中投证券有 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅
31
限责任公司
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

客服电话：400-600-8008、95532


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注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

长城国瑞证券有 法定代表人：王勇 联系人：赵钦
32
限公司 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140

客服电话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57
层
华宝证券有限责 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川
33
任公司
电话：021-68778081 传真 021-68778117

客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及
28 层
中国国际金融有 法定代表人：李剑阁 联系人：罗文雯
34
限公司
电话：010-65051166 传真：010-65051156

网址：www.cicc.com.cn

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

天相投资顾问有 法定代表人：林义相 联系人：林爽
35
限公司 电话：010-66045608 传真：010-66045527

客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

信达证券股份有 法定代表人：高冠江 联系人：唐静
36
限公司 电话：010-88656100 传真：010-88656290

客服电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

中国民族证券有 法定代表人：赵大建 联系人：李微
37
限责任公司 电话：010-59355941 传真：010-66553791

客服电话：400-889-5618 网址：www.e5618.com

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：李晓安 联系人：李昕田
华龙证券有限责
38 电话：0931-8888088 传真：0931-4890515
任公司
客服电话：0931-4890100、4890619、4890618

网址：www.hlzqgs.com



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注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

平安证券有限责 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽
39
任公司 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862

客服电话：95511-8 网址：www.pingan.com
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大
厦 A 座 41 楼
中航证券有限公 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾
40
司
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178

客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

东海证券股份有 法定代表人：刘化军 联系人：李涛
41
限公司 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761

客服电话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

江海证券有限公 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏
42
司 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211

客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主
塔 19 楼、20 楼
广州证券有限责 法定代表人：刘东 联系人：林洁茹
43
任公司
电话：020-88836655 传真：020-88836654

客服电话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

中银国际证券有 法定代表人：许刚 联系人：王炜哲
44
限责任公司 电话：021-20328309 传真：021-50372474

客服电话：4006208888 网址： www.bocichina.com

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9
层 10 层
国都证券有限责 法定代表人：常喆 联系人：黄静
45
任公司
电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389

客服电话：4008188118 网址：www.guodu.com

46 开源证券有限责 注册地址：西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层


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任公司 法定代表人：李刚 联系人：王姣

电话：029-68633210 客服电话：400-860-8866

网址：www.kysec.cn

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智
中心 B1 座
华安证券股份有限 法定代表人：李工 联系人：汪燕
47
公司
电话：0551-65161675 传真：0551-65161600

客服电话：4008096518 网址：www.huaan.com

注册地址：张家港市人民中路 66 号

法定代表：王自忠 联系人：朱芳
张家港农村商业
48 银行股份有限公 电话：0512-96065 客服电话：0512-96065
司
传真：051256968259

网址：http://www.zrcbank.com

注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A
座
49 晋商银行股份有
限公司 法定代表：上官永清

客服电话：95105588 网址： www.jshbank.com

注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤
苏州银行股份有
50 电话：0512-69868390 传真：0512-69868370
限公司
客服电话：0512-96067

网址：www.suzhoubank.com

2）第三方销售机构

序号 机 构 名 称 机 构 信 息

注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
诺亚正行（上海） 法定代表人：汪静波 联系人：方成
1 基金销售投资顾问
有限公司 电话：021-38602377 传真：021-38509777

客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com

上海好买基金销售 注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
2
有限公司 法定代表人：杨文斌 联系人：薛年


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电话：021-20613999 传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

杭州数米基金销售 法定代表人： 陈柏青 联系人： 周嬿旻
3
有限公司 电话：0571-28829790 传真：0571- 26698533

客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25
楼 I、J 单元
法定代表人：薛峰 联系人：童彩平
深圳众禄基金销售
4 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798
有限公司
客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

上海长量基金销售 法定代表人： 张跃伟 联系人：敖玲
5
投资顾问有限公司 电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698

客服电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

法定代表人：闫振杰 联系人：焦琳
北京展恒基金销售
6 电话：010-62020088-8288 传真：010-62020088-8802
有限公司
客服电话：4008886661

网址：www.myfund.com

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼
浙江同花顺基金销
7
售公司 电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-776
网址：www.5ifund.com
0571-88920897
注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号

江苏金百临投资咨 法定代表：费晓燕 联系人：袁丽萍
8
询有限公司 电话：0510-82758877 传真：0510-88555858

客服电话：0510-9688988 网址： www.jsjbl.com

9 上海天天基金销售 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层


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有限公司 法定代表：其实 联系人：朱钰

电话：021-54509988-1071 传真：021-64383798

客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内

万银财富（北京） 法定代表：李招弟 联系人：刘媛
10
基金销售有限公司 电话：010-59393923 传真：010-59393074

客服电话：4008080069 网址：www.wy-fund.com
注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701
室
鼎信汇金（北京） 法定代表：齐凌峰 联系人：阮志凌
11
投资管理有限公司
电话：010-82151989 传真：010-82158830

客服电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10
单元
法定代表：赵学军 联系人：张倩
嘉实财富管理有限
12 电话：021-20289890 客服电话：400-021-8850
公司
传真： 021-20280110、010-85097308

网址：www.harvestwm.cn

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

宜信普泽投资顾问 法定代表：沈伟桦 联系人：王巨明
13
（北京）有限公司 电话：010- 52858244 传真： 010-85894285

客服电话：400-6099-500 网址：www.yixinfund.com
办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座
22 层 2208
一路财富（北京）
14 客户服务热线：400-001-1566
信息科技有限公司
公司网站：http://www.yilucaifu.com

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
北京增财基金销售
15 客户服务热线：400-001-8811
有限公司
公司网站：http://www.zcvc.com.cn
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3
上海联泰资产管理 层 310 室
16
有限公司
客户服务热线：4000-466-788


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公司网站：http://www.91fund.com.cn

办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
上海汇付金融服务
17 客服电话：400-820-2819
有限公司
公司网站：http://a0918660.atobo.com.cn

（二）登记机构

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

法定代表人：陈勇胜

联系人：何晔

传真：021-31081800

客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号 19 楼

负责人：俞卫锋

联系电话：021-31358666

传 真：021-31358600

联系人：孙睿

经办律师：黎明、孙睿

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

经办注册会计师：汪棣、魏佳亮

联系人：魏佳亮



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六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规

定，并经中国证监会 2013 年 12 月 26 日证监许可【2013】1630 号文（《关于核准国泰结构转

型灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》）注册募集。

（二）基金类型和存续期限

1、基金类型：混合型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金的存续期间：不定期

（三）基金份额的认购

本基金经中国证监会证监许可[2013]1630 号文核准，自 2014 年 4 月 15 日起向社会公开募

集，于 2014 年 5 月 15 日结束募集。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，

本次募集的净认购金额为 311,242,332.85 元人民币，折合基金份额 311,242,332.85 份，认购资

金在募集期间产生的银行利息共计 56,708.98 元人民币，折合基金份额 56,708.98 份，已分别

计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。上述资金总额已于 2014 年 5

月 19 日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。

按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算，本基金募集期间含本息共募集 311,299,041.83

份基金份额，有效认购户数为 1,438 户。




七、基金合同的生效

根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金《基金合同》的有关规定，本基金
募集符合有关法律条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2014 年
5 月 19 日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人
正式开始管理本基金。




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八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所


本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告
中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资人应当在销售
机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。


（二）申购和赎回的开放日及时间


1、开放日及开放时间


投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。


基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自 2014 年 6 月 23 日起开始办理申购。
基金管理人自 2014 年 6 月 23 日起开始办理赎回。


基金管理人于 2014 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告申
购与赎回的开始时间。


基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。


（三）申购与赎回的原则


1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算；


2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

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3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；


4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。


基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


（四）申购与赎回的程序


1、申购和赎回的申请方式


投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。


2、申购和赎回的款项支付


投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项时，申购成立；
登记机构确认基金份额时，申购生效。


基金份额持有人递交赎回申请时，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人
赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。


3、申购和赎回申请的确认


基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日
（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交
的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。


销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。


对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。


（五）申购和赎回的数量限制


1、申购金额的限制



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投资人单笔申购的最低金额为 100.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金
额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。


2、赎回份额的限制


投资人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为 100.00 份，若某投资
人赎回时在销售机构保有的基金份额不足 100.00 份，则该次赎回时必须一起赎回。


3、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制，但各销售机构对
交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。


4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。


5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


（六）申购与赎回的费率


1、申购费用


申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等
各项费用。


自 2015 年 1 月 22 日起，本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投

资人实施差别的申购费率。

养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益

形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年

金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金

管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证

监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
投资人一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

通过基金管理人的直销柜台申购本基金的养老金客户申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M<100 万 0.32%
100 万≤M<300 万 0.15%
300 万≤M<500 万 0.06%
500 万≤M 按笔收取，1000 元/笔

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 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）


除养老金客户外的其他投资人申购本基金的申购费率如下：


投资人一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率
M<100 万 0.80%
100 万≤M<300 万 0.50%
300 万≤M<500 万 0.30%
500 万≤M 按笔收取，1000 元/笔


2、赎回费用


赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取，全部或部分归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


本基金对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持
有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财
产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的
50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 25%归入基金
财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


本基金的赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，赎回费率如下：

份额持有时间（Y） 赎回费率
Y<7 日 1.50%
7 日≦Y <30 日 0.75%
30 日≦Y <6 个月 0.50%
6 个月≤Y<1 年 0.10%

1 年≤Y<2 年 0.05%

Y≥ 2 年 0


（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。 年为 365 天，
2 年为 730 天，依此类推）


3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


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 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）


4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续
后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。


（七）申购和赎回的价格、费用及其用途


1、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，
有效份额单位为份，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。


2、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值
的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保
留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。


3、申购份额的计算


（1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：


净申购金额=申购金额/（1+申购费率）


申购费用=申购金额-净申购金额


申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值


（2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：


申购费用=固定金额


净申购金额=申购金额-申购费用


申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值


例：某投资人投资 50,000 元申购本基金，对应费率为 0.80%，假设申购当日基金份额净
值为 1.128 元，则其可得到的申购份额为：


净申购金额=50,000/（1+0.80%）=49,603.17 元


申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元


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 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）


申购份数=49,603.17/1.128=43,974.44 份


即投资人投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.128 元，则可得到
43,974.44 份基金份额。


4、赎回金额的计算


赎回金额的计算方法如下：


赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值


赎回费用＝赎回金额×相应的赎回费率


净赎回金额=赎回金额-赎回费用


例：某投资人持有本基金 50,000 份基金份额，持有 7 个月时决定赎回，假设赎回当日基
金份额净值 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下：


赎回金额=50,000×1.250=62,500.00 元


赎回费用=62,500.00×0.10%=62.50 元


净赎回金额=62,500.00-62.50=62,437.50 元


即投资人赎回持有 7 个月的 50,000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为 1.250 元，
则其获得的赎回金额为 62,437.50 元。


5、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。


（八）拒绝或暂停申购的情形


发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：


1、因不可抗力导致基金无法正常运作。


2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购
申请。


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 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）


3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。


4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。


5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩
产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。


6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、
基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。


7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申
购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申
购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人
应及时恢复申购业务的办理。


（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形


发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：


1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。


2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回
申请或延缓支付赎回款项。


3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。


4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。


5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管
理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能
足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付
部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有
人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回或延缓支付赎回


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 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）


款项的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。


（十）巨额赎回的情形及处理方式


1、巨额赎回的认定


若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一
开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。


2、巨额赎回的处理方式


当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。


（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程
序执行。


（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资
人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日
接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对
于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎
回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择
延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当
日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无
优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。


（3）暂停赎回：连续 2 日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可
暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工
作日，并应当在指定媒体上进行公告。


3、巨额赎回的公告


当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者基金管理人网
站在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。


（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

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1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规
定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。


2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新
开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。


3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信
息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告；
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新
开放的公告。


（十二）基金转换


基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管
理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届
时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。


（十三）基金的非交易过户


基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。


继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。


（十四）基金的转托管


基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。


（十五）定期定额投资计划


基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管

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 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）


理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。


（十六）基金的冻结和解冻


基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。




九、基金的投资

（一）投资目标


通过深入研究，积极投资于我国长期经济结构转型过程中符合经济发展方向、增长前景
确定且估值水平合理的优质企业，分享经济转型发展带来的高成长和高收益，在控制风险的
前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。


（二）投资范围


本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，
债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中
小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、
资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。


本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0-95%；其余资产投资于债券、货币市
场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。中小企业私募债占基金资产净值的比例不超过 20%；权证投资占基金资产
净值的比例不超过 3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。


（三）投资策略


本基金通过深入分析国家产业政策并综合判断经济结构转型趋势，积极挖掘我国长期经


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济结构转型过程中符合经济结构调整、产业转型升级方向，且具有较高成长性和合理估值水
平的上市公司股票，构建并动态优化投资组合。


具体而言，本基金的投资策略分为两个层次：首先是大类资产配置，即采用基金管理人
的资产配置评估模型（Melva），依据对宏观经济、企业盈利、流动性、估值水平等相关因素
的分析，确定不同资产类别的配置比例；在大类资产配置的基础上，本基金将在受益于我国
经济结构转型的产业领域内，采取自下而上的选股方法，通过系统分析上市公司基本面和估
值水平，深入挖掘具有较高成长性且估值水平合理的上市公司股票，在综合考虑投资组合的
风险和收益的前提下，完成本基金投资组合的构建，并依据我国经济转型的推进和市场环境
的演变对投资组合进行动态调整。


1、资产配置策略


本基金运用基金管理人的 Melva 资产评估系统，从基本面、政策面和市场面三方面入手，
通过对宏观经济、政策变化和资本市场的一系列指标的回归分析，并对上述事件类影响因素
进行定量和定性分析来判断和预测市场所处的阶段性位置和未来发展趋势，确定阶段性的大
类资产配置比例。


2、股票投资策略


我国经济结构转型是一个多层次、长周期的过程，其中涌现的结构性投资机会将主导未
来资本市场的走向。长期看来，我国经济转型主要由经济结构调整、产业结构优化升级和区
域结构调整优化三部分组成，其对应的目标分别为提高消费和服务占比、提高新兴产业占比
与促进传统行业升级改造、提高中西部经济占比和城镇化率。在这一过程中，相关产业和公
司在政策推动下将发展成为对整体经济起引导和推动作用的先导性力量，在经济总量中处于
支柱地位。


在股票投资方面，本基金将以结构转型受益作为个股挖掘的主要线索，并结合对上市公
司基金面和估值水平的分析，精选具有较高成长性、较高盈利质量和合理估值水平的上市公
司股票，构建股票投资组合，并根据我国经济转型过程的推进和市场环境的演变对投资组合
进行动态调整。


（1）结构转型受益程度


本基金综合考虑经济转型方向以及上市公司技术成熟度、市场空间、政策扶持等多层面
的因素，深入研究、判断上市公司与经济结构转型、产业优化升级的关联程度，具体从受益
程度和受益时间两方面衡量。基于受益程度，即在结构转型推动下公司发展空间和盈利水平

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 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）


是否将显著提高，将上市公司划分为直接受益公司与间接受益公司。基于受益时间，即公司
受益于结构转型的时间是否持续，将上市公司划分为长期受益公司和短期受益公司。基于分
析结果，本基金将筛选出直接、长期受益于结构转型的上市公司股票进行重点跟踪、研究。


（2）基本面状况分析


在与结构转型关联程度较高的股票范围内，本基金通过对以下基本面指标的定量分析，
挖掘成长性较强且盈利质量较高的上市公司股票，进行重点投资。


1）成长能力较强


本基金认为，企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力，因此，本
基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历
史成长性，作为判断公司未来成长性的依据。


主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标，主营业务收入的增长所隐含的往
往是企业市场份额的扩大，体现公司未来盈利潜力的提高，盈利稳定性的加大，公司未来持
续成长能力的提升。本基金主要考察公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较，并
与同行业相比较。


净利润是一个企业经营的最终成果，是衡量企业经营效益的主要指标，净利润的增长反
映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察公司最新报告期的净利润与上年同
期的比较，并与同行业相比较。


经营性现金流量反映的是公司的营运能力，体现了公司的偿债能力和抗风险能力。本基
金主要考察公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较，并与同行业相比较。


2）盈利质量较高


本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率（经营现金净流量/净利润）指
标来考量公司的盈利能力和质量。


总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标，也是衡量企业总资产盈利能力
的重要指标；净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率，净资产收益率较高且保持增
长的公司，能为股东带来较高回报。本基金考察公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益
率，并与同行业平均水平进行比较。


盈利现金比率，即经营现金净流量与净利润的比值，反映公司本期经营活动产生的现金

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 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）


净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大，一般说明公司盈利质量就越高。本基金考察
公司过去两年的盈利现金比率，并与同行业平均水平进行比较。


此外，本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等，全面分析其盈利能力和质
量。


3）未来增长潜力强


公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此，在关注公司历史成长性的同时，
本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长
率、净利润增长率进行预测，并对其可能性进行判断。


（3）估值水平分析


在基本面分析的基础上，本基金将根据公司所处的具体行业，采用适当的估值指标和估
值模型，对公司股票价值进行评估，分析该公司的股价是否处于合理的估值区间，以规避股
票价值被过分高估所隐含的投资风险。具体可采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴
现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等。


（4）股票投资组合管理


本基金将在策略分析基础上，建立买入和卖出股票名单，选择合理时机，稳步建立和调
整投资组合。在投资组合管理过程中，本基金还将注重投资品种的交易活跃程度，以保证整
体组合具有良好的流动性。


3、债券投资策略


本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择策
略等。


（1）久期策略


根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素，对未
来利率走势做出准确预测，并确定本基金投资组合久期的长短。


考虑到收益率变动对久期的影响，若预期利率将持续下行，则增加信用投资组合的久期；
相反，则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后，要根据各相关经济因素的实时变化，
及时调整组合久期。


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 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）


考虑信用溢价对久期的影响，若经济下行，预期利率将持续下行的同时，长久期产品比
短久期产品将面临更多的信用风险，信用溢价要求更高。因此应缩短久期，并尽量配置更多
的信用级别较高的产品。


（2）期限结构策略


根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资人对
未来利率的预期等因素，对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测，收益率曲线的变动
趋势包括：向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、
曲线反蝶式移动，并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构，然
后选择采取相应期限结构策略：子弹策略、杠铃策略或梯式策略。


若预期收益曲线平行移动，且幅度较大，宜采用杠铃策略；若幅度较小，宜采用子弹策
略，具体的幅度临界点运用测算模型进行测算。若预期收益曲线做趋缓转折，宜采用杠铃策
略。若预期收益曲线做陡峭转折，且幅度较大，宜采用杠铃策略；若幅度较小宜采用子弹策
略；用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点，需要运用测算模型进行测算。


（3）个券选择策略


1）特定跟踪策略


特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点，这种特点会造成此类信用产品的价
值被高估或者低估。特定跟踪策略，就是要根据特定信用产品的特定特点，进行跟踪和选择。
在所有的信用产品中，寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品，并进行配置；对在持
有期内级别下调可能性比较大的产品，要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内
部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断，简单的做法就是跟踪特定事件：国家特
定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势，
并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估，从而决定对于特定信用产
品的取舍。


2）相对价值策略


本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别
且具有相近期限的不同债券，由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同，可能
具有不同的收益水平和收益变动趋势，对同类债券的利差收益进行分析，找到影响利差的因
素，并对利差水平的未来走势做出判断，找到价值被低估的个券，进而相应地进行债券置换。
本策略实际上是某种形式上的债券互换，也是寻求相对价值的一种投资选择策略。

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 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）


这种投资策略的一个切实可行的操作方法是：在一级市场上，寻找并配置在同等行业、
同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品；在二级市场上，寻找并配置同等
行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价（价值低估）的信用产品
并进行配置。


（4）中小企业私募债投资策略


利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合 Z-Score、KMV 等数量分析模型，测算中
小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异，根据
自上而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的
分析。个券的选择基于风险溢价与通过基金管理人内部模型测算所得违约风险之间的差异，
结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。


4、股指期货投资策略


本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，谨慎进行投资，旨在
通过股指期货实现基金的套期保值。


（1）套保时机选择策略


根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定
是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。


（2）期货合约选择和头寸选择策略


在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的
期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的 Beta
值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。


（3）展期策略


当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时间的期货合
约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期
货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。


（4）保证金管理


本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避免


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因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。


（5）流动性管理策略


利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点，可以作为管理现货
流动性风险的工具，降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或
面临大规模赎回时，大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲
击成本，此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。


基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等
文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分
揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。


5、权证投资策略


权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资
方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，
尽量减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。


（四）投资限制


1、组合限制


基金的投资组合应遵循以下限制：


（1）股票资产占基金资产的 0-95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、
权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；


（2）每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，保持不低于基金资产净值 5％的现金
或者到期日在一年以内的政府债券；


（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；


（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；


（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；


（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；



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（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；


（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的 10％；


（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；


（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％；


（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；


（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出；


（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；


（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；


（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金
资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；


（16）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20%；


（17）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应
当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；


（18）本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 20%；


（19）本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的 20%，本基金持有单只


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中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；


（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。


因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在相关证券可交易的 10 个交易日内进
行调整。法律法规另有规定的，从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。


法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。


2、禁止行为


为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：


（1）承销证券；


（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；


（3）从事承担无限责任的投资；


（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；


（5）向其基金管理人、基金托管人出资；


（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；


（7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。


（五）业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%


本基金选择该业绩比较基准的原因如下：

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（1） 沪深 300 指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，并且不易被操纵；


（2） 沪深 300 指数编制和发布有一定的历史，有较高的知名度和市场影响力；


（3） 沪深 300 指数是中证指数公司编制、推出的沪深两个市场第一个统一指数；


（4） 中债总全价指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市
场、上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。
该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债，能较好地反映债券市场的整体收益情况。


基于本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基
金的风险收益特征。


如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用
于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后
变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。


（六）风险收益特征


本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股
票型基金。


（七）基金的融资融券及转融通


本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金
参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人在履行相关程序后，可以在不改
变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以
及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资
融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法
及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。


（八）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

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性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止 2015 年 3 月 31 日，本报告所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额（元）
比例（%）

1 权益投资 95,562,663.65 2.45

其中：股票 95,562,663.65 2.45

2 固定收益投资 243,082,440.30 6.22

其中：债券 243,082,440.30 6.22

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,547,458,461.71 90.82

7 其他资产 19,840,359.11 0.51

8 合计 3,905,943,924.77 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 25,424,520.65 0.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,161,250.00 0.06

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -


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信息传输、软件和信息技术服务业
I
6,219,055.00 0.16

J 金融业 61,757,838.00 1.59
K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 95,562,663.65 2.46
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
值比例（％）
1 600958 东方证券 2,500,000 56,625,000.00 1.46
2 300394 天孚通信 148,344 9,226,996.80 0.24
3 002065 东华软件 150,000 4,635,000.00 0.12
4 000895 双汇发展 120,000 4,428,000.00 0.11
5 002509 天广消防 210,237 4,074,393.06 0.10
6 600617 国新能源 65,000 2,161,250.00 0.06
7 300203 聚光科技 69,088 1,989,043.52 0.05
8 600315 上海家化 45,000 1,913,850.00 0.05
9 600887 伊利股份 60,000 1,851,000.00 0.05
10 601398 工商银行 360,000 1,749,600.00 0.05
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值（元）
比例（％）

1 国家债券 190,463,860.00 4.91

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -



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4 企业债券 52,618,580.30 1.36

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 243,082,440.30 6.26

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例

（％）
1 019321 13 国债 21 1,000,000 100,300,000.00 2.58
2 019414 14 国债 14 300,000 30,000,000.00 0.77
3 019407 14 国债 07 300,000 29,988,000.00 0.77
4 019217 12 国债 17 300,000 29,976,000.00 0.77
5 122097 11 浦路桥 105,000 10,796,100.00 0.28
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原

则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交

易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合

股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种

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选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执

行。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编

制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

（3）其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 170,618.85

2 应收证券清算款 12,283,127.60

3 应收股利 -

4 应收利息 7,386,612.66

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,840,359.11

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值（元） 值比例（%） 况说明
1 300394 天孚通信 9,226,996.80 0.24 网下新股
2 002509 天广消防 4,074,393.06 0.10 重大事项




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十、基金的业绩

基金业绩截止日为 2014 年 12 月 31 日，并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

2014 年 5 月 19 日至
25.70% 0.78% 30.81% 0.63% -5.11% 0.15%
2014 年 12 月 31 日

注：2014 年 5 月 19 日为基金合同生效日。




十一、基金的财产

（一）基金资产总值


基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。


（二）基金资产净值


基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


（三）基金财产的账户


基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。


（四）基金财产的保管和处分


本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

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基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。


十二、基金资产的估值

（一）估值日


本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非交易日。


（二）估值对象


基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资
等资产及负债。


（三）估值方法


1、证券交易所上市的有价证券的估值


（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；


（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境
发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格；


（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；


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（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值。


2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：


（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；


（2）已发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；


（3）已发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票
的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公
允价值。


3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定
公允价值。


4、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。


5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。


6、股票指数期货合约估值方法：


（1）股票指数期货合约以结算价格进行估值。


（2）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）小项规定的方法对基金资产进行估
值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）小项规定
的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与
基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。


（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。


7、基金所持有的中小企业私募债，按成本估值。国家有最新规定的，按其规定进行估值。


8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根


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据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。


9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规
定估值。


如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。


根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。


（四）估值程序


1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。


基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。


2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送
基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。


（五）估值错误的处理


基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。


基金合同的当事人应按照以下约定处理：


1、估值错误类型


本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，


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承担赔偿责任。


上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。


2、估值错误处理原则


（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。


（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。


（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造
成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。


（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。


3、估值错误处理程序


估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：


（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方；


（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；


（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失；



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（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进
行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。


4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：


（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。


（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。


（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。


（六）暂停估值的情形


1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；


2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；


3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


（七）基金净值的确认


用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基
金管理人对基金净值予以公布。


（八）特殊情况的处理


1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。


2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国
家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金
托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此
造成的影响。


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十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成


基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


（二）基金可供分配利润


基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的
孰低数。


（三）基金收益分配原则


1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金
份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的 10%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；


2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；


3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；


4、每一基金份额享有同等分配权；


5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。


（四）收益分配方案


基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


（五）收益分配方案的确定、公告与实施


本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指定

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媒体公告并报中国证监会备案。


基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15
个工作日。


（六）基金收益分配中发生的费用


基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金
红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。




十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类


1、基金管理人的管理费；


2、基金托管人的托管费；


3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；


4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；


5、基金份额持有人大会费用；


6、基金的证券、期货交易费用；


7、基金的银行汇划费用；


8、基金的开户费用、账户维护费用；


9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。


（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1、基金管理人的管理费




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本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：


H＝E×1.5%÷当年天数


H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。


2、基金托管人的托管费


本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：


H＝E×0.25%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。


上述“（一）基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。


（三）不列入基金费用的项目


下列费用不列入基金费用：


1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；


2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；


3、《基金合同》生效前的相关费用；


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4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


（四）基金税收


本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


十五、基金的会计和审计

（一）基金会计政策


1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；


2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按如
下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；


3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；


4、会计制度执行国家有关会计制度；


5、本基金独立建账、独立核算；


6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按
照有关规定编制基金会计报表；


7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式
确认。


（二）基金的年度审计


1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事
务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。


2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。


3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务
所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。




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十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。


（二）信息披露义务人


本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。


本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。


本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒体披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。


（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：


1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；


2、对证券投资业绩进行预测；


3、违规承诺收益或者承担损失；


4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；


5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；


6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。


（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。


本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。


（五）公开披露的基金信息


公开披露的基金信息包括：

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1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议


1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法
律文件。


2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等
内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并
登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 15 日前
向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提
供书面说明。


3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。


基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。


2、基金份额发售公告


基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体上。


3、《基金合同》生效公告


基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效
公告。


4、基金资产净值、基金份额净值


《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。


在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、
基金份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。



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基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒体上。


5、基金份额申购、赎回价格


基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额销售机构查阅或者
复制前述信息资料。


6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告


基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文
登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过
审计。


基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报
告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。


基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季
度报告登载在指定媒体上。


《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。


基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。


7、临时报告


本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予以
公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。


前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：


1）基金份额持有人大会的召开；


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2）终止《基金合同》；


3）转换基金运作方式；


4）更换基金管理人、基金托管人；


5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；


6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；


7）基金募集期延长；


8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管
部门负责人发生变动；


9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；


10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十；


11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼；


12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；


13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；


14）重大关联交易事项；


15）基金收益分配事项；


16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；


17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；


18）基金改聘会计师事务所；


19）变更基金销售机构；


20）更换基金登记机构；

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21）本基金开始办理申购、赎回；


22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；


23）本基金发生巨额赎回并延期办理；


24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；


25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；


26）中国证监会规定的其他事项。


8、澄清公告


在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。


9、基金份额持有人大会决议


基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。


10、投资中小企业私募债券相关公告


基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会指定媒体
披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。


基金管理人应当在本基金季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。


11、投资股指期货相关公告


基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充
分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。


12、中国证监会规定的其他信息。


（六）信息披露事务管理


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基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露
事务。


基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。


基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文
件或者盖章确认。


基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。


基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。


为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。


（七）信息披露文件的存放与查阅


招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、复制。


基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、
复制。




十七、风险揭示


（一）市场风险


证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致
基金收益水平变化，产生风险，主要包括：


1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）


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发生变化，导致市场价格波动而产生风险。


2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基
金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。


3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响
着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水
平会受到利率变化的影响。


4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。


5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影
响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。


（二）管理风险


在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息
的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益
水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为
基金管理人的因素而影响基金收益水平。


（三）流动性风险


本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，除法律、行政法规规定及基金合同约定
的特殊情形外，基金管理人都有义务接受投资人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金，
或者变现为现金时对基金资产产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发
生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风
险，可能影响基金份额净值。


（四）本基金的特定风险


本基金是混合型基金，股票资产占基金资产的 0-95%；其余资产投资于债券、货币市场工
具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。因此股市、债市的变化将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥专
业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配

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置，以控制特定风险。


本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约
风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流
动性风险。


本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投
资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、
和操作风险。具体为：


1、市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货投
资中最主要的风险。


2、流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。


3、基差风险是指股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险，以
及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险。


4、保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持股指期货合约头寸所要求的保
证金而带来的风险。


5、信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。


6、操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故
障等原因造成损失的风险。


（五）其他风险


除以上主要风险以外，基金还可能遇到以下风险：


1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；


2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的
风险；


3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；


4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；



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5、因业务竞争压力可能产生的风险；


6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来
风险；


7、其他意外导致的风险。




十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更


1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。


2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后两
个工作日内在指定媒体公告。


（二）《基金合同》的终止事由


有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：


1、基金份额持有人大会决定终止的；


2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的；


3、《基金合同》约定的其他情形；


4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


（三）基金财产的清算


1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。


2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

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事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。


3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


4、基金财产清算程序：


（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；


（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；


（3）对基金财产进行估值和变现；


（4）制作清算报告；


（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书；


（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；


（7）对基金剩余财产进行分配。


5、基金财产清算的期限为 6 个月。


（四）清算费用


清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


（五）基金财产清算剩余资产的分配


依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


（六）基金财产清算的公告


清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报


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告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


（七）基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


十九、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务


1、基金管理人的权利、义务


（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：


1）依法募集资金；


2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；


3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；


4）销售基金份额；


5）按照规定召集基金份额持有人大会；


6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金
合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金
投资人的利益；


7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；


8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；


9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合
同》规定的费用；


10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；


11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；




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12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利；


13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；


14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为；


15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部
机构；


16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和
非交易过户的业务规则；


17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：


1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；


2）办理基金备案手续；


3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；


4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理
和运作基金财产；


5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券
投资；


6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；


7）依法接受基金托管人的监督；


8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金
合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回

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的价格；


9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；


10）编制季度、半年度和年度基金报告；


11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；


12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；


13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；


14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；


15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；


16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以
上；


17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能
够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件；


18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；


19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人；


20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；


21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；


22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任；

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23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；


24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管
理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内
退还基金认购人；


25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；


26）建立并保存基金份额持有人名册；


27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


2、基金托管人的权利、义务


（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：


1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；


2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；


3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家
法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资人的利益；


4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户和期货账户等投资所需账户，为
基金办理证券交易资金清算；


5）提议召开或召集基金份额持有人大会；


6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；


7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：


1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；


2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；


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3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的
安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托
管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金
划拨、账册记录等方面相互独立；


4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；


5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；


6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，按照《基金
合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；


7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基
金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；


8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；


9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；


10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金
合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；


11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；


12）建立并保存基金份额持有人名册；


13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；


14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；


15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；


16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；


17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；



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18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机
构，并通知基金管理人；


19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退
任而免除；


20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；


21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；


22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


3、基金份额持有人的权利、义务


基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。


每份基金份额具有同等的合法权益。


（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：


1）分享基金财产收益；


2）参与分配清算后的剩余基金财产；


3）依法申请赎回其持有的基金份额；


4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；


5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权；


6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；


7）监督基金管理人的投资运作；


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8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲
裁；


9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：


1）认真阅读并遵守《基金合同》；


2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；


3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；


4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；


5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；


6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；


7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；


8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；


9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则


基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。


1、召开事由


（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：


1）终止《基金合同》（基金合同另有约定的除外）；


2）更换基金管理人；


3）更换基金托管人；

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4）转换基金运作方式；


5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；


6）变更基金类别；


7）本基金与其他基金的合并；


8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的
除外）；


9）变更基金份额持有人大会程序；


10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；


11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基
金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会；


12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；


13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。


（2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：


1）调低基金管理费、基金托管费；


2）法律法规要求增加的基金费用的收取；


3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在
不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式；


4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；


5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金
合同》当事人权利义务关系发生重大变化；


6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。


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2、会议召集人及召集方式


（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。


（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。


（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。


（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金
份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面
提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开。


（5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。


（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。


3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式


（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒体公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：


1）会议召开的时间、地点和会议形式；


2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；



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3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；


4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、
送达时间和地点；


5）会务常设联系人姓名及联系电话；


6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；


7）召集人需要通知的其他事项。


（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。


（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。


4、基金份额持有人出席会议的方式


基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监管机构允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。


（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：


1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并
且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；


2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额
不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日
代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

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告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金
份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份
额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。


（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。


在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：


1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示
性公告；


2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为
召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有
人的书面表决意见。基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表
决效力；


3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基
金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意
见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总
份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月
以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当
有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出
具书面意见；


4）上述第 3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的
代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的
规定，并与基金登记机构记录相符。


（3）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他书面
或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式在会议通知中列明。


（4）在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式
相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召

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集人确定并在会议通知中列明。


5、议事内容与程序


（1）议事内容及提案权


议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。


基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。


基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。


（2）议事程序


1）现场开会


在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。


会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。


2）通讯开会


在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。


6、表决




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基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。


基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：


（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。


（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并，以特别决议通
过方为有效。


基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。


采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证
明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表
面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。


基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。


7、计票


（1）现场开会


1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集
人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金
管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大
会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人
代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。


2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。


3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布
表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次

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为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。


4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响
计票的效力。


（2）通讯开会


在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。


8、生效与公告


基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。


基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。


基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯
方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。


基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。


9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等的规定，
凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管
理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。


（三）基金合同的解除和终止的事由、程序


1、《基金合同》的变更


（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。




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（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后
两个工作日内在指定媒体公告。


2、《基金合同》的终止事由


有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：


（1）基金份额持有人大会决定终止的；


（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；


（3）《基金合同》约定的其他情形；


（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


3、基金财产的清算


（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。


（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。


（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


（4）基金财产清算程序：


1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；


2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；


3）对基金财产进行估值和变现；


4）制作清算报告；


5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意


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见书；


6）将清算报告报中国证监会备案并公告；


7）对基金剩余财产进行分配。


（5）基金财产清算的期限为 6 个月。


4、清算费用


清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


5、基金财产清算剩余资产的分配


依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


6、基金财产清算的公告


清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


7、基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


（四）争议解决方式


各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效
的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，
仲裁费由败诉方承担。


争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。


《基金合同》受中国法律管辖。


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（五）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式


《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。




二十、托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人


1、基金管理人


名称：国泰基金管理有限公司


住所：上海浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼


法定代表人：陈勇胜


成立时间：1998 年 3 月 5 日


批准设立机关：中国证券监督管理委员会


批准设立文号：中国证监会证监基金字[1998]5 号


组织形式：有限责任公司


注册资本：壹亿壹仟万元人民币


经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务


存续期间：持续经营


2、基金托管人


名称：中国银行股份有限公司


住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号


法定代表人：田国立

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成立时间：1983 年 10 月 31 日


基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号


组织形式：股份有限公司


注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整


经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；
外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇
担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的
外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行
及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理
发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。


存续期间：持续经营


（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查


1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，
对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：


（1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。


本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，
债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中
小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、
资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。


基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通

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知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。


（2）对基金投融资比例进行监督；


1）股票资产占基金资产的 0—95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权
证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；


2）每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或
者到期日在一年以内的政府债券；


3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；


4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；


5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；


6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；


7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；


8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％；


9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；


10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的 10％；


11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10％；


12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内
予以全部卖出；


13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；


14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的


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40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；


15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资
产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；


16）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的 20%；


17）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；


18）本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%；


19）本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的 20%，本基金持有单只中
小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；


20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。


因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在相关证券可交易的 10 个交易日内进
行调整。法律法规另有规定的，从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。


法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。


（3）基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易对手库由
银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以
根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托管人。基金管理人
参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参
与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督；


（4）基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。

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基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行评估，控制
交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽
力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担赔偿
责任；


（5）基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，事先
确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对基金投
资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。


2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。


3、基金托管人在上述第 1、2 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、
《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应
及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时
对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金
托管人应及时向中国证监会报告。


4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金
托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违
反《基金合同》、本协议约定的，应当立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向
中国证监会报告。


5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时间
内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。


（三）基金管理人对基金托管人的业务核查


1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律
法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要
的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和
证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理
清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。



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2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当
理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基
金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。


3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。


（四）基金财产的保管


1、基金财产保管的原则


（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。


（2）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。


（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。


（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。


（5）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基
金托管人不得委托第三人托管基金财产。


2、基金合同生效前募集资金的验资和入账


（1）基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期
限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的
验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。


（2）基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。


3、基金的银行账户的开设和管理




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（1）基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。


（2）基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。


（3）本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。


（4）基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。


4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理


基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基
金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程
中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。


5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理


（1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。


（2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
以外的活动。


（3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及
的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。


（4）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相
关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。


6、债券托管专户的开设和管理


基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市


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场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有
限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金
的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。


7、基金财产投资的有关有价凭证的保管


基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。


8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管


基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有
关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的
原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重
大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一
份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。


（五）基金资产净值计算和复核


1、基金资产净值的计算和复核


（1）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。


（2）基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投
资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基
金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计
算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管
人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金
管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


（3）当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。


（4）基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠
正。



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（5）当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 3 位（含第 3 位）内发生差错时，视
为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并
采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人
应当报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当在报中国
证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规
定处理。


（6）由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基金份额持
有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金
托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承
担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当
得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利
之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿
金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。


（7） 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该
错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。


（8）如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能
达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可
以将相关情况报中国证监会备案。


2、基金会计核算


（1）基金账册的建立


基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核
对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人
的处理方法为准。


（2）会计数据和财务指标的核对


基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，双
方应及时查明原因并纠正。

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（3）基金财务报表和定期报告的编制和复核


基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每
月终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，
于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕
并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日
内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内
编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可
以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。


基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在
收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报
告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成
复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日，将有关报告
提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面
通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金
托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人
和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。


基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共
同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金
管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其
编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。


（六）基金份额持有人名册的保管


1、基金份额持有人名册的内容


基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。


基金份额持有人名册包括以下几类：


（1）基金募集期结束时的基金份额持有人名册；


（2）基金权益登记日的基金份额持有人名册；


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（3）基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册；


（4）每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。


2、基金份额持有人名册的提供


对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束后 5
个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权
益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册，
基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。


3、基金份额持有人名册的保管


基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，
基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。


（七）适用法律与争议解决方式


1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。


2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议，如经友好协商
未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点
为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。


3、除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。


（八）托管协议的变更与终止


1、托管协议的变更


本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。


2、托管协议的终止


发生以下情况，本托管协议应当终止：


（1）《基金合同》终止；


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（2）本基金更换基金托管人；


（3）本基金更换基金管理人；


（4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。


二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管
理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些服务项目。


（一）客户服务专线


1、理财咨询


人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。


2、全天候的 7×24 小时电话自助查询（基金净值、账户信息、公司介绍、产品介绍、交
易费率等）。


3、7×24 小时留言信箱。若不在人工服务时间或座席繁忙，可留言，基金管理人会尽快
在 2 个工作日内回电。


（二）客户投诉及建议受理服务


投资人可以通过信函、电邮、传真等信访方式提出咨询、建议、投诉等需求，基金管理
人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。


（三）短信提示发送服务


投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的手机短信
资讯。内容包括基金净值、交易确认、手机月度对账单、生日节日祝福、相关基金资讯信息
以及移动资讯刊物等。


（四）电子邮件电子刊物发送服务


投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的电子邮件
资讯。基金管理人定期或不定期向订制邮件服务的投资人发送电子资讯和电子月度交易对账


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单等。


（五）联系基金管理人


1、网址：www.gtfund.com


2、电子邮箱：service@gtfund.com


3、客户服务热线：400-888-8688（全国免长途话费），021-31089000


4、客户服务传真：021-31081700


5、基金管理人办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 邮编：
200082


二十二、其他应披露事项

公告名称 报纸 日期
关于新增长江证券股份有限公司销售国
《中国证券报》、 上海证券报》、
泰基金旗下部分基金并开通定期定额投 2014/12/5
《证券时报》、《证券日报》
资计划的公告
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股 《中国证券报》、 上海证券报》、
2014/12/5
票估值方法的公告 《证券时报》、《证券日报》
国泰基金管理有限公司关于在华宝证券
开通旗下基金定期定额投资计划及参加 《中国证券报》、 上海证券报》、
2014/12/11
网上交易申购（含定投）费率优惠活动 《证券时报》、《证券日报》
的公告
《中国证券报》、 上海证券报》、
国泰基金管理有限公司总经理变更公告 2014/12/13
《证券时报》、《证券日报》
国泰基金管理有限公司关于通过网上直
《中国证券报》、 上海证券报》、
销平台及手机客户端“超级钱包”账户 2014/12/13
《证券时报》、《证券日报》
转换公司指定基金交易费率优惠的公告
关于新增华安证券代理销售国泰基金旗
《中国证券报》、 上海证券报》、
下部分产品并开通定期定额投资计划及 2014/12/24
《证券时报》、《证券日报》
转换业务的公告
关于新增北京增财基金销售有限公司销
《中国证券报》、 上海证券报》、
售国泰基金旗下部分基金并开通定期定 2015/1/5
《证券时报》、《证券日报》
额投资计划及转换业务的公告
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股 《中国证券报》、 上海证券报》、
2015/1/8
票估值方法的公告 《证券时报》、《证券日报》



101
 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）


关于新增一路财富（北京）信息科技有
《中国证券报》、 上海证券报》、
限公司销售国泰基金旗下部分基金并开 2015/1/15
《证券时报》、《证券日报》
通定期定额投资计划及转换业务的公告
关于新增招商银行股份有限公司销售国
《中国证券报》、 上海证券报》、
泰结构转型灵活配置混合型基金并开通 2015/1/17
《证券时报》
定期定额投资计划及转换业务的公告
国泰基金管理有限公司关于面向养老金 《中国证券报》、 上海证券报》、
2015/1/22
客户实施特定申购费率的公告 《证券时报》
关于新增上海好买基金销售有限公司等
机构销售国泰结构转型灵活配置混合型 《中国证券报》、 上海证券报》、
2015/1/23
证券投资基金并开通定期定额投资计划 《证券时报》
及开展申购费率优惠活动的公告
关于新增广发证券股份有限公司等机构
销售国泰结构转型灵活配置混合型证券 《中国证券报》、 上海证券报》、
2015/1/24
投资基金并开通定期定额投资计划的公 《证券时报》
告
国泰结构转型灵活配置混合型证券投资 《中国证券报》、 上海证券报》、
2015/1/27
基金基金经理变更公告 《证券时报》
关于国泰结构转型灵活配置混合型证券
《中国证券报》、 上海证券报》、
投资基金在上海好买基金销售有限公司 2015/1/29
《证券时报》
等机构开通转换业务的公告
国泰基金管理有限公司关于旗下基金参
加张家港农村商业银行股份有限公司申 《中国证券报》、 上海证券报》、
2015/1/31
购（含定期定额投资）费率优惠活动的 《证券时报》
公告
国泰基金管理有限公司关于董事、监事、
《中国证券报》、 上海证券报》、
高级管理人员及其他从业人员子公司兼 2015/1/31
《证券时报》、《证券日报》
职情况公告
国泰结构转型灵活配置混合型证券投资
《中国证券报》、 上海证券报》、
基金暂停申购（含转换转入）及定期定 2015/2/3
《证券时报》
额投资业务的公告
国泰基金管理有限公司调整估值方法及 《中国证券报》、 上海证券报》、
2015/2/17
影响的公告 《证券时报》
国泰基金管理有限公司关于旗下基金参
《中国证券报》、 上海证券报》、
加杭州数米基金销售有限公司申购费率 2015/3/4
《证券时报》、《证券日报》
优惠活动的公告
关于新增国泰基金管理有限公司旗下部
《中国证券报》、 上海证券报》、
分基金参加齐鲁证券网上交易申购（含 2015/3/16
《证券时报》、《证券日报》
定投）费率优惠活动的公告
关于新增中国国际金融有限公司销售国
《中国证券报》、 上海证券报》、
泰基金旗下部分基金并参加网上交易申 2015/3/17
《证券时报》、《证券日报》
购费率优惠活动的公告



102
 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）


关于新增上海联泰资产管理有限公司销
《中国证券报》、 上海证券报》、
售国泰基金旗下部分基金并开通定期定 2015/3/17
《证券时报》、《证券日报》
额投资计划及转换业务的公告
国泰基金管理有限公司关于旗下基金调 《中国证券报》、 上海证券报》、
2015/3/26
整交易所固定收益品种估值方法的公告 《证券时报》、《证券日报》
关于国泰结构转型灵活配置混合型证券
《中国证券报》、 上海证券报》、
投资基金恢复申购等业务（限制大额） 2015/3/31
《证券时报》
的公告
国泰基金管理有限公司关于调整网上直
《中国证券报》、 上海证券报》、
销交易系统中国工商银行直连渠道申购 2015/4/11
《证券时报》、《证券日报》
费率优惠的公告
国泰基金管理有限公司关于旗下基金参
《中国证券报》、 上海证券报》、
加深圳众禄基金销售有限公司申购（含 2015/4/17
《证券时报》
定期定额投资）费率优惠活动的公告
国泰基金管理有限公司关于调整网上直
《中国证券报》、 上海证券报》、
销交易系统通联支付中国银行等渠道费 2015/4/22
《证券时报》、《证券日报》
率优惠的公告
关于新增上海汇付金融服务有限公司销
售国泰基金旗下部分基金并开通定期定 《中国证券报》、 上海证券报》、
2015/4/28
额投资计划、转换业务及开展费率优惠 《证券时报》、《证券日报》
活动的公告
国泰基金管理有限公司关于通过网上直
《中国证券报》、 上海证券报》、
销平台等渠道持有国泰货币市场基金转 2015/5/9
《证券时报》、《证券日报》
换到公司指定基金交易费率优惠的公告
关于新增一路财富销售国泰基金管理有
《中国证券报》、 上海证券报》、
限公司旗下部分基金并开展网上交易申 2015/5/12
《证券时报》、《证券日报》
购（含定投）费率优惠活动的公告
关于新增苏州银行股份有限公司销售国
泰基金旗下部分基金并开通定期定额投 《中国证券报》、 上海证券报》、
2015/5/13
资计划、转换业务及开展申购、定期定 《证券时报》、《证券日报》
额投资费率优惠活动的公告
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股 《中国证券报》、 上海证券报》、
2015/5/13
票估值方法的公告 《证券时报》、《证券日报》
国泰基金管理有限公司关于旗下基金参
加张家港农村商业银行股份有限公司申 《中国证券报》、 上海证券报》、
2015/5/18
购（含定期定额投资）费率优惠活动的 《证券时报》、《证券日报》
公告




103
 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第一号）



二十三、招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的住所，投资人可在办公时
间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。



二十四、备查文件

以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办公时间免费
查阅，也可按工本费购买复印件。


（一）中国证监会准予国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件


（二）《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》


（三）《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金托管协议》


（四）法律意见书


（五）基金管理人业务资格批件、营业执照


（六）基金托管人业务资格批件、营业执照


（七）中国证监会规定的其他文件




国泰基金管理有限公司


2015 年 7 月 2 日




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