摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资 基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 大摩进取优选股票

基金主代码 000594

交易代码 000594

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年5月29日

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 36,401,378.88份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以进取

型策略，选择趋势向上的行业里的具有高度进取精神

并拥有一流团队、一流创新能力的优质公司作为投资

对象，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。

投资策略 1、大类资产配置策略

从宏观经济、宏观政策、基本面和流动性等四个纬度

进行综合分析，在把握经济周期性波动的基础上，动

态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机

以及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类

资产的动态配置及资产的稳健增长。

2、股票投资策略

（1）行业配置策略

从经济周期、行业政策和行业基本面指标三个方面评

估行业发展趋势，在此基础上判断行业的可持续发展

能力，作为本基金行业配置的依据。

（2）个股选择策略

采用“自下而上“的个股优选策略，坚持以深入细致

的基本面研究为选股的基本原则，投资于具备以下几

方面优选特质的上市企业：1）该企业处于趋势向上

的优质行业；2）该企业为所处行业内最优质的公司；

3）该企业具有激励充分的一流管理团队。依靠定量

分析与定性分析相结合的方法对个股进行选择。

3、债券投资策略

将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种

的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率

预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡

到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追

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求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。

4、权证投资策略

在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证

标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权

证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担

风险相称的收益，投资于权证。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率

×15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货

币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投

资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 摩根士丹利华鑫基金管理 中国建设银行股份有限公司

有限公司

姓名 李锦 田青

信息披露负责人 联系电话 (0755)88318883 (010) 67595096

电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096

传真 (0755)82990384 (010) 66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2014年5月29日

2016年 2015年 (基金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 -12,417,550.04 16,759,952.33 14,573,209.80

本期利润 -13,737,846.08 13,385,442.31 20,086,614.95

加权平均基金份额本期利润 -0.3127 0.2734 0.1428

本期基金份额净值增长率 -18.97% 47.72% 24.90%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.2907 0.5712 0.1801

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期末基金资产净值 54,410,254.41 81,999,000.56 74,923,050.25

期末基金份额净值 1.495 1.845 1.249

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.36% 0.74% 1.31% 0.61% -4.67% 0.13%

过去六个月 -1.25% 0.87% 4.32% 0.64% -5.57% 0.23%

过去一年 -18.97% 1.91% -9.11% 1.19% -9.86% 0.72%

自基金合同 49.50% 2.25% 48.45% 1.59% 1.05% 0.66%

生效起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率

的比较

注：本基金基金合同于2014年5月29日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续

期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日（2014年5月29日）至本报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。

截止2016年12月31日，公司旗下共管理二十四只基金产品，包括摩根士丹利华鑫基础行

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业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利

18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩

根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投

资基金、摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫沪港

深新价值灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型

证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元兴利18个

月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业

姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明

南开大学政治经济学博士。

曾任职于华泰联合证券研

究所及民生加银基金管理

有限公司，担任研究员。

2010年9月加入本公司，

历任研究员、基金经理助

理。2014年7月起担任本

基金基金经理，2015年

基金投资 2014年7月 1月至2016年6月担任摩

孙海波 部总监、 3日 - 9 根士丹利华鑫资源优选混

基金经理 合型证券投资基金（LOF）

基金经理，2016年6月起

担任摩根士丹利华鑫沪港

深新价值灵活配置混合型

证券投资基金基金经理，

2016年7月起担任摩根士

丹利华鑫新机遇灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理，2017年1月起任摩

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根士丹利华鑫基础行业证

券投资基金基金经理。

注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；

2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。

基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。

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4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有28次，为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年，除去年初的大幅下跌，市场整体呈震荡上行态势，企业盈利恢复及其带来的

估值修复是股价上涨的重要动力；全年来看，上证指数和创业板指数分别下跌12.3%和27.7%。

一季度，为应对始料未及的市场下行风险，本基金快速降低仓位，减持了部分业绩保证力度不够或估值水平过高的成长股，同时增持了部分供给侧改革受益行业以及景气度提升的行业。2月末随着市场逐步走稳，本基金进一步提高仓位，当月获得较好收益。二季度，基于白酒行业主流公司估值和区域龙头市值相对具有吸引力，增加了白酒持仓比例；另外在四、五月我们重点挖掘了OLED产业的投资机会，参与了新能源汽车以及特斯拉相关产业链公司的主题投资。三季度，本基金逐渐调整投资思路，更加关注公司本身业绩确定性所能提供的安全边际和未来空间，从对行业前景和公司转型方向选择的判断转换到对公司ROE（净资产收益率）的提升方式、业绩确定性和成长空间的考虑。持仓品种增加了业绩确定性较高、现金流较好的一些传统行业龙头企业，投资组合整体估值水平较上半年大幅降低。四季度，重点配置了部分价格传导较顺畅、能够受益于产品价格上涨的中游行业，例如部分化工细分子行业、有色加工、钢铁等行业。同时继续持有一些业绩确定性较高、现金流较好的传统行业（例如白酒、建筑建材、公用事业等）的龙头企业股票。

截至报告期末，本基金的股票仓位为84.93%，持仓主要集中在建筑建材、化工、轻工、有

色、食品饮料、纺织服装、医药等行业。截至报告期末，本基金未持有债券。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期截至2016年12月31日,本基金份额净值为1.495元，累计份额净值为1.495元，

报告期内基金份额净值增长率为-18.97%，同期业绩比较基准收益率为-9.11%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，国内方面，无风险利率趋势下行告一段落，在人民币贬值压力犹存的背景下，

利率走势始终是制约市场估值中枢的压力。随着供给侧改革持续推进以及政府扩张周期的开启，企业盈利将进入一定程度的持续修复期，偿债周期也随之逐渐进入尾声，企业资本开支的扩张重 第10页共42页

现值得期待，宏观经济在各种冲击中开始构筑新的增长动力。但同时，需求的下滑仍是不得不面对的现实，地产投资受制于调控，基建投资受制于财政约束，这两方面增速的波动将对经济产生重大影响。

市场方面，经过2016年年初的调整及全年的震荡盘整，系统性风险得到一定释放，资金在

大类资产之间的配置需求可能开始倾向权益类市场，而随着股价调整和盈利增长消化估值，精选个股策略有望带来一定超额收益。我们预计市场全年仍以震荡行情为主，在小盘股成长性和估值不匹配以及IPO 加速导致稀缺性下降等因素影响下，低估值蓝筹股有望继续取得较好的相对收益。企业盈利修复及其带来的估值修复是推动2016年股价上行的主线，但随着系统性盈利修复阶段性减弱，市场风格也会呈现风险偏好驱动的特征，或者说行业配置与主题机会可能会交替成为超额收益的来源。因此，本基金的核心持仓将继续以估值与成长匹配为首要选择条件，更加谨慎地从多个角度审视潜在投资标的的安全边际，以期通过业绩的确定性增长获得投资收益；同时，阶段性地参与估值适当且股价具有优势的主题性投资机会。2017年我们将重点关注的市场驱动因素包括：改革特别是国企改革突破带来的动力；财政支出带来的投资动力；人口结构变迁带来的消费动力；以及人工智能及其行业应用带来的科技动力。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。

本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下：

（1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、业务持续性计划、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。（2）做好日常监控工作。

规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，保障公司和基金运作合法合规。

（3）通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系，同时，适时以合规指引方式解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。（4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，改进合规培训形式，进一步提升员工风控意识及合规意识。（5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作效率。（6）加强新产品和新业务的风险管理。

2017年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风

险控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。

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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：

基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。

估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。

由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7,954,365.80 7,677,529.18

结算备付金 554,659.57 1,382,886.00

存出保证金 72,564.36 244,965.23

交易性金融资产 46,210,791.09 69,614,223.52

其中：股票投资 46,210,791.09 69,614,223.52

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

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应收证券清算款 - 5,025,210.40

应收利息 1,982.04 2,799.07

应收股利 - -

应收申购款 16,255.47 27,717.72

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 54,810,618.33 83,975,331.12

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 50,132.33 403,812.15

应付管理人报酬 70,878.17 114,743.25

应付托管费 11,813.06 19,123.90

应付销售服务费 - -

应付交易费用 218,416.49 1,288,873.66

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 49,123.87 149,777.60

负债合计 400,363.92 1,976,330.56

所有者权益：

实收基金 36,401,378.88 44,453,972.96

未分配利润 18,008,875.53 37,545,027.60

所有者权益合计 54,410,254.41 81,999,000.56

负债和所有者权益总计 54,810,618.33 83,975,331.12

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.495元，基金份额总额36,401,378.88份。

7.2 利润表

会计主体：摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

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一、收入 -9,599,072.79 21,037,053.80

1.利息收入 69,836.89 98,682.47

其中：存款利息收入 67,692.78 98,682.47

债券利息收入 2,144.11 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -8,610,682.86 22,740,909.86

其中：股票投资收益 -9,104,202.01 22,455,895.82

基金投资收益 - -

债券投资收益 -326.00 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 493,845.15 285,014.04

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -1,320,296.04 -3,374,510.02

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 262,069.22 1,571,971.49

减：二、费用 4,138,773.29 7,651,611.49

1．管理人报酬 991,833.90 1,284,090.17

2．托管费 165,305.72 214,015.10

3．销售服务费 - -

4．交易费用 2,818,256.64 5,988,202.66

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 163,377.03 165,303.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -13,737,846.08 13,385,442.31

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -13,737,846.08 13,385,442.31

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第15页共42页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 44,453,972.96 37,545,027.60 81,999,000.56

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -13,737,846.08 -13,737,846.08

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -8,052,594.08 -5,798,305.99 -13,850,900.07

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 34,164,534.43 16,346,652.17 50,511,186.60

2.基金赎回款 -42,217,128.51 -22,144,958.16 -64,362,086.67

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 36,401,378.88 18,008,875.53 54,410,254.41

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 60,000,308.87 14,922,741.38 74,923,050.25

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 13,385,442.31 13,385,442.31

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -15,546,335.91 9,236,843.91 -6,309,492.00

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 148,343,129.96 151,348,865.07 299,691,995.03

2.基金赎回款 -163,889,465.87 -142,112,021.16 -306,001,487.03

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 44,453,972.96 37,545,027.60 81,999,000.56

金净值）

第16页共42页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______高潮生______ ______张力______ ____谢先斌____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1596号《关于核准摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集422,043,460.71元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

(2014)第304号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证

券投资基金基金合同》于2014年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

422,102,094.73份，其中认购资金利息折合58,634.02份基金份额。本基金的基金管理人为摩

根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合的资产配置：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于进取优选相关

股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。自基金合同生效日至2015年9月

28日止期间，本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*85%+中信标普全债指数收益率

*15%。根据本基金的基金管理人于2015年9月29日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，自2015年9月29日

起，本基金业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%。

本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2017年3月15日批

准报出。

第17页共42页

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年

12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 第18页共42页

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”）

华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东

深圳市中技实业（集团）有限公司 基金管理人的股东

汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东

深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华鑫证券 13,223,940.36 0.71% 12,895,325.71 0.33%

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

第19页共42页

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华鑫证券 12,315.42 0.72% - -

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华鑫证券 12,009.57 0.33% 12,009.57 0.93%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 991,833.90 1,284,090.17

的管理费

其中：支付销售机构的 474,680.72 644,536.16

客户维护费

注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 165,305.72 214,015.10

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

第20页共42页

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 7,954,365.80 50,466.85 7,677,529.18 71,340.69

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票名停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注

代码称 期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

603986兆易创2016年 重大资 177.97 2017年 195.77 151 3,512.26 26,873.47-

新 9月 产重组 3月13日

19日

300537广信材2016年 重大资 48.79 2017年 43.91 368 3,381.92 17,954.72-

料 10月 产重组 1月13日

12日

第21页共42页

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为46,165,962.90元，属于第二层次的余额为44,828.19元，无属于第三层

次的余额(2015年12月31日：第一层次61,171,210.37元，第二层次8,443,013.15元，无第

三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

第22页共42页

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 46,210,791.09 84.31

其中：股票 46,210,791.09 84.31

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,509,025.37 15.52

7 其他各项资产 90,801.87 0.17

8 合计 54,810,618.33 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 37,477,479.09 68.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,950,848.00 5.42

应业

E 建筑业 3,731,768.00 6.86

第23页共42页

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 518,000.00 0.95

业

J 金融业 1,532,696.00 2.82

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 46,210,791.09 84.93

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000910 大亚圣象 147,486 2,816,982.60 5.18

2 002394 联发股份 155,000 2,740,400.00 5.04

3 601677 明泰铝业 171,925 2,544,490.00 4.68

4 002597 金禾实业 143,500 2,242,905.00 4.12

5 600668 尖峰集团 130,500 2,184,570.00 4.01

6 000967 盈峰环境 154,400 2,158,512.00 3.97

7 600056 中国医药 104,700 1,992,441.00 3.66

8 600409 三友化工 207,344 1,946,960.16 3.58

9 600273 嘉化能源 193,600 1,860,496.00 3.42

10 002271 东方雨虹 85,274 1,849,593.06 3.40

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站

(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。

第24页共42页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002123 梦网荣信 12,187,437.77 14.86

2 002230 科大讯飞 9,365,530.74 11.42

3 601398 工商银行 8,139,000.00 9.93

4 601288 农业银行 7,709,000.00 9.40

5 002301 齐心集团 7,543,876.62 9.20

6 600199 金种子酒 7,391,778.88 9.01

7 002367 康力电梯 7,182,906.84 8.76

8 000895 双汇发展 6,953,541.74 8.48

9 600519 贵州茅台 6,578,708.04 8.02

10 600547 山东黄金 6,243,116.88 7.61

11 600392 盛和资源 6,006,585.11 7.33

12 002104 恒宝股份 5,913,235.50 7.21

13 300494 盛天网络 5,764,747.69 7.03

14 002245 澳洋顺昌 5,755,186.00 7.02

15 002456 欧菲光 5,670,403.00 6.92

16 300098 高新兴 5,669,150.00 6.91

17 002655 共达电声 5,566,620.57 6.79

18 600520 *ST中发 5,474,170.00 6.68

19 601009 南京银行 5,411,537.00 6.60

20 601988 中国银行 5,230,000.00 6.38

21 002643 万润股份 5,183,505.00 6.32

22 002182 云海金属 5,096,585.24 6.22

23 601555 东吴证券 5,091,790.57 6.21

24 000593 大通燃气 5,033,349.44 6.14

25 002466 天齐锂业 4,972,274.00 6.06

26 002229 鸿博股份 4,900,485.48 5.98

27 002224 三力士 4,871,655.51 5.94

28 300165 天瑞仪器 4,764,585.18 5.81

29 600037 歌华有线 4,750,414.00 5.79

30 600158 中体产业 4,673,403.98 5.70

31 000858 五粮液 4,602,121.00 5.61

第25页共42页

32 002181 粤传媒 4,578,402.00 5.58

33 002590 万安科技 4,561,127.00 5.56

34 601677 明泰铝业 4,491,931.00 5.48

35 300033 同花顺 4,437,157.61 5.41

36 600549 厦门钨业 4,385,188.46 5.35

37 002462 嘉事堂 4,359,273.00 5.32

38 300148 天舟文化 4,309,832.00 5.26

39 600028 中国石化 4,241,486.00 5.17

40 600489 中金黄金 4,199,782.34 5.12

41 300327 中颖电子 4,169,661.40 5.09

42 002452 长高集团 4,160,133.98 5.07

43 002177 御银股份 4,082,008.00 4.98

44 600535 天士力 4,041,458.80 4.93

45 002394 联发股份 3,991,776.47 4.87

46 600136 当代明诚 3,970,711.11 4.84

47 002533 金杯电工 3,840,703.30 4.68

48 002494 华斯股份 3,811,133.40 4.65

49 300027 华谊兄弟 3,738,932.14 4.56

50 300367 东方网力 3,732,562.00 4.55

51 603898 好莱客 3,710,662.00 4.53

52 600201 生物股份 3,706,555.00 4.52

53 601628 中国人寿 3,668,754.00 4.47

54 300258 精锻科技 3,665,584.57 4.47

55 600958 东方证券 3,658,806.02 4.46

56 300474 景嘉微 3,598,380.09 4.39

57 000599 青岛双星 3,594,099.00 4.38

58 002736 国信证券 3,580,814.00 4.37

59 600766 园城黄金 3,542,526.47 4.32

60 601318 中国平安 3,531,171.00 4.31

61 002076 雪莱特 3,510,495.00 4.28

62 600702 沱牌舍得 3,480,552.00 4.24

63 000910 大亚圣象 3,462,699.58 4.22

64 600593 大连圣亚 3,453,309.00 4.21

65 002271 东方雨虹 3,420,464.47 4.17

66 300364 中文在线 3,409,965.50 4.16

67 002597 金禾实业 3,383,440.88 4.13

第26页共42页

68 601799 星宇股份 3,377,184.50 4.12

69 600257 大湖股份 3,372,385.62 4.11

70 002716 金贵银业 3,344,563.00 4.08

71 002662 京威股份 3,341,630.75 4.08

72 000615 京汉股份 3,283,530.46 4.00

73 600563 法拉电子 3,269,748.00 3.99

74 000933 *ST神火 3,242,346.00 3.95

75 600667 太极实业 3,236,272.01 3.95

76 600104 上汽集团 3,235,398.00 3.95

77 002674 兴业科技 3,203,517.00 3.91

78 000418 小天鹅Ａ 3,160,480.00 3.85

79 000333 美的集团 3,154,490.00 3.85

80 601688 华泰证券 3,153,487.30 3.85

81 600536 中国软件 3,112,887.51 3.80

82 600688 上海石化 3,089,480.00 3.77

83 300236 上海新阳 3,088,379.55 3.77

84 002630 华西能源 3,085,883.00 3.76

85 000537 广宇发展 3,070,566.30 3.74

86 002624 完美世界 3,030,770.00 3.70

87 002251 步步高 3,007,347.20 3.67

88 000779 三毛派神 3,001,292.00 3.66

89 600259 广晟有色 2,981,193.70 3.64

90 000799 酒鬼酒 2,971,731.50 3.62

91 300275 梅安森 2,952,173.09 3.60

92 002313 日海通讯 2,938,667.00 3.58

93 002267 陕天然气 2,933,149.00 3.58

94 000543 皖能电力 2,910,854.99 3.55

95 002695 煌上煌 2,906,099.05 3.54

96 000887 中鼎股份 2,889,693.40 3.52

97 600568 中珠医疗 2,886,044.00 3.52

98 002094 青岛金王 2,882,118.00 3.51

99 600276 恒瑞医药 2,860,269.00 3.49

100 002108 沧州明珠 2,824,129.05 3.44

101 601336 新华保险 2,810,999.00 3.43

102 002280 联络互动 2,808,630.00 3.43

103 002522 浙江众成 2,802,592.00 3.42

第27页共42页

104 600117 西宁特钢 2,791,722.00 3.40

105 600779 水井坊 2,791,591.25 3.40

106 600466 蓝光发展 2,789,261.32 3.40

107 300383 光环新网 2,787,780.00 3.40

108 300068 南都电源 2,776,503.00 3.39

109 600270 外运发展 2,771,134.00 3.38

110 300508 维宏股份 2,739,507.92 3.34

111 300429 强力新材 2,733,135.78 3.33

112 600048 保利地产 2,729,775.00 3.33

113 002415 海康威视 2,720,057.00 3.32

114 000955 欣龙控股 2,718,203.12 3.31

115 300273 和佳股份 2,691,087.28 3.28

116 002155 湖南黄金 2,628,970.00 3.21

117 600184 光电股份 2,615,378.25 3.19

118 000810 创维数字 2,604,266.00 3.18

119 000401 冀东水泥 2,588,672.00 3.16

120 002368 太极股份 2,574,074.80 3.14

121 002444 巨星科技 2,547,374.55 3.11

122 002055 得润电子 2,542,871.00 3.10

123 600622 嘉宝集团 2,513,258.00 3.06

124 600855 航天长峰 2,512,714.00 3.06

125 600343 航天动力 2,510,957.80 3.06

126 600681 百川能源 2,451,914.99 2.99

127 300136 信维通信 2,438,514.40 2.97

128 000952 广济药业 2,432,044.00 2.97

129 300095 华伍股份 2,422,498.10 2.95

130 000514 渝开发 2,383,573.06 2.91

131 000776 广发证券 2,383,230.00 2.91

132 601198 东兴证券 2,380,836.00 2.90

133 002371 七星电子 2,372,441.65 2.89

134 600559 老白干酒 2,369,159.73 2.89

135 000402 金融街 2,328,924.73 2.84

136 002705 新宝股份 2,301,739.76 2.81

137 600988 赤峰黄金 2,291,213.00 2.79

138 000967 盈峰环境 2,289,243.00 2.79

139 600639 浦东金桥 2,280,358.00 2.78

第28页共42页

140 600236 桂冠电力 2,279,402.00 2.78

141 002642 荣之联 2,278,430.00 2.78

142 000671 阳光城 2,273,071.00 2.77

143 600668 尖峰集团 2,269,408.30 2.77

144 002562 兄弟科技 2,258,474.88 2.75

145 601857 中国石油 2,252,491.36 2.75

146 600376 首开股份 2,251,755.00 2.75

147 002656 摩登大道 2,249,444.70 2.74

148 601600 中国铝业 2,222,736.00 2.71

149 000732 泰禾集团 2,203,043.00 2.69

150 002273 水晶光电 2,191,186.00 2.67

151 600398 海澜之家 2,184,687.00 2.66

152 600056 中国医药 2,176,582.00 2.65

153 600079 人福医药 2,176,357.10 2.65

154 600409 三友化工 2,175,057.60 2.65

155 603528 多伦科技 2,170,050.00 2.65

156 600005 武钢股份 2,108,392.00 2.57

157 300061 康耐特 2,092,857.00 2.55

158 600422 昆药集团 2,078,456.00 2.53

159 300493 润欣科技 2,074,650.00 2.53

160 002025 航天电器 2,074,313.28 2.53

161 600141 兴发集团 2,051,754.83 2.50

162 000963 华东医药 2,034,957.00 2.48

163 002284 亚太股份 2,013,899.02 2.46

164 300408 三环集团 2,008,217.78 2.45

165 000060 中金岭南 2,007,568.18 2.45

166 600285 羚锐制药 2,006,225.00 2.45

167 601069 西部黄金 2,005,000.00 2.45

168 002719 麦趣尔 2,001,254.00 2.44

169 000970 中科三环 1,979,468.64 2.41

170 002048 宁波华翔 1,974,830.00 2.41

171 600522 中天科技 1,973,000.00 2.41

172 002049 紫光国芯 1,962,961.00 2.39

173 300037 新宙邦 1,961,978.00 2.39

174 300322 硕贝德 1,958,453.00 2.39

175 600289 亿阳信通 1,949,923.00 2.38

第29页共42页

176 002093 国脉科技 1,897,791.00 2.31

177 002347 泰尔股份 1,886,126.00 2.30

178 002039 黔源电力 1,884,458.00 2.30

179 000018 神州长城 1,883,720.00 2.30

180 600273 嘉化能源 1,882,665.00 2.30

181 601169 北京银行 1,868,989.60 2.28

182 000043 中航地产 1,860,598.00 2.27

183 600600 青岛啤酒 1,856,818.00 2.26

184 002009 天奇股份 1,832,403.00 2.23

185 600016 民生银行 1,815,323.08 2.21

186 000031 中粮地产 1,810,172.00 2.21

187 600999 招商证券 1,804,412.00 2.20

188 600352 浙江龙盛 1,792,124.00 2.19

189 601003 柳钢股份 1,789,309.00 2.18

190 600755 厦门国贸 1,774,843.00 2.16

191 600521 华海药业 1,772,134.00 2.16

192 300271 华宇软件 1,770,295.00 2.16

193 600138 中青旅 1,769,196.00 2.16

194 300035 中科电气 1,763,294.39 2.15

195 000426 兴业矿业 1,761,779.00 2.15

196 600617 国新能源 1,756,780.89 2.14

197 600576 万家文化 1,741,061.00 2.12

198 600612 老凤祥 1,740,606.00 2.12

199 600166 福田汽车 1,737,961.00 2.12

200 300471 厚普股份 1,737,141.10 2.12

201 002068 黑猫股份 1,735,088.60 2.12

202 300363 博腾股份 1,716,514.71 2.09

203 000565 渝三峡Ａ 1,711,985.00 2.09

204 600582 天地科技 1,708,094.00 2.08

205 002446 盛路通信 1,694,965.00 2.07

206 002739 万达院线 1,675,027.60 2.04

207 601599 鹿港文化 1,673,578.50 2.04

208 603008 喜临门 1,665,533.00 2.03

209 601088 中国神华 1,664,012.78 2.03

210 600856 中天能源 1,657,856.00 2.02

211 600461 洪城水业 1,647,190.65 2.01

第30页共42页

212 600072 钢构工程 1,645,335.00 2.01

213 600340 华夏幸福 1,642,782.00 2.00

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002123 梦网荣信 13,372,406.69 16.31

2 002230 科大讯飞 9,236,399.88 11.26

3 002456 欧菲光 9,115,990.92 11.12

4 002229 鸿博股份 8,660,098.52 10.56

5 601398 工商银行 8,095,000.00 9.87

6 002301 齐心集团 8,044,604.09 9.81

7 600199 金种子酒 7,918,937.42 9.66

8 601288 农业银行 7,871,000.00 9.60

9 002367 康力电梯 7,827,235.30 9.55

10 002655 共达电声 7,492,481.28 9.14

11 000895 双汇发展 7,189,411.09 8.77

12 002462 嘉事堂 6,646,203.65 8.11

13 600392 盛和资源 6,237,878.50 7.61

14 002590 万安科技 6,118,600.90 7.46

15 300494 盛天网络 5,957,608.00 7.27

16 002466 天齐锂业 5,915,869.00 7.21

17 600519 贵州茅台 5,892,865.78 7.19

18 600520 *ST中发 5,834,781.71 7.12

19 002643 万润股份 5,804,683.79 7.08

20 600547 山东黄金 5,728,657.22 6.99

21 300098 高新兴 5,696,169.00 6.95

22 000593 大通燃气 5,680,769.00 6.93

23 002104 恒宝股份 5,641,828.94 6.88

24 601555 东吴证券 5,408,008.00 6.60

25 002245 澳洋顺昌 5,339,971.00 6.51

26 601988 中国银行 5,262,000.00 6.42

27 002182 云海金属 5,228,312.50 6.38

28 002273 水晶光电 5,057,002.64 6.17

29 600158 中体产业 4,953,869.22 6.04

30 300165 天瑞仪器 4,891,617.00 5.97

第31页共42页

31 601009 南京银行 4,786,870.27 5.84

32 300148 天舟文化 4,755,755.00 5.80

33 300033 同花顺 4,660,541.50 5.68

34 002224 三力士 4,634,986.99 5.65

35 600037 歌华有线 4,580,011.60 5.59

36 600549 厦门钨业 4,568,935.01 5.57

37 300327 中颖电子 4,520,594.72 5.51

38 002452 长高集团 4,265,675.06 5.20

39 600028 中国石化 4,216,400.00 5.14

40 002177 御银股份 4,168,613.00 5.08

41 002181 粤传媒 4,162,509.06 5.08

42 600535 天士力 4,062,715.23 4.95

43 300367 东方网力 4,030,351.90 4.92

44 600136 当代明诚 3,992,398.34 4.87

45 600489 中金黄金 3,980,399.56 4.85

46 600645 中源协和 3,920,055.00 4.78

47 002533 金杯电工 3,914,002.00 4.77

48 002446 盛路通信 3,887,543.00 4.74

49 300027 华谊兄弟 3,743,356.00 4.57

50 002188 巴士在线 3,733,880.00 4.55

51 002076 雪莱特 3,728,448.00 4.55

52 000628 高新发展 3,727,307.84 4.55

53 600958 东方证券 3,724,317.36 4.54

54 300364 中文在线 3,668,827.00 4.47

55 600593 大连圣亚 3,629,936.14 4.43

56 601799 星宇股份 3,626,843.68 4.42

57 600201 生物股份 3,595,218.00 4.38

58 002716 金贵银业 3,587,459.34 4.38

59 600257 大湖股份 3,573,457.64 4.36

60 601318 中国平安 3,572,900.00 4.36

61 601628 中国人寿 3,554,841.53 4.34

62 300474 景嘉微 3,544,403.39 4.32

63 002736 国信证券 3,536,949.02 4.31

64 002624 完美世界 3,535,361.25 4.31

65 000858 五粮液 3,504,023.00 4.27

66 002494 华斯股份 3,503,010.00 4.27

67 000537 广宇发展 3,477,765.80 4.24

68 000799 酒鬼酒 3,438,727.42 4.19

第32页共42页

69 603898 好莱客 3,393,463.40 4.14

70 600104 上汽集团 3,385,498.61 4.13

71 600702 沱牌舍得 3,356,951.00 4.09

72 600667 太极实业 3,337,059.82 4.07

73 601688 华泰证券 3,316,623.38 4.04

74 002368 太极股份 3,303,308.00 4.03

75 600766 园城黄金 3,300,847.28 4.03

76 002094 青岛金王 3,265,705.01 3.98

77 600536 中国软件 3,169,929.00 3.87

78 300236 上海新阳 3,163,682.70 3.86

79 000418 小天鹅Ａ 3,150,818.00 3.84

80 002251 步步高 3,104,317.52 3.79

81 000933 *ST神火 3,067,199.27 3.74

82 002630 华西能源 3,063,261.75 3.74

83 000543 皖能电力 3,059,200.00 3.73

84 000333 美的集团 3,041,626.00 3.71

85 002267 陕天然气 2,993,321.00 3.65

86 600563 法拉电子 2,984,469.79 3.64

87 600568 中珠医疗 2,975,161.00 3.63

88 600259 广晟有色 2,962,625.00 3.61

89 000887 中鼎股份 2,960,721.24 3.61

90 002662 京威股份 2,924,139.44 3.57

91 600559 老白干酒 2,911,374.00 3.55

92 002280 联络互动 2,908,877.94 3.55

93 000599 青岛双星 2,883,081.00 3.52

94 002108 沧州明珠 2,879,892.55 3.51

95 300383 光环新网 2,872,204.00 3.50

96 002674 兴业科技 2,866,553.00 3.50

97 601166 兴业银行 2,862,221.26 3.49

98 600270 外运发展 2,858,594.00 3.49

99 000615 京汉股份 2,858,176.00 3.49

100 000955 欣龙控股 2,836,303.00 3.46

101 002695 煌上煌 2,834,321.60 3.46

102 002313 日海通讯 2,833,721.62 3.46

103 300363 博腾股份 2,815,490.70 3.43

104 600779 水井坊 2,807,282.60 3.42

105 300273 和佳股份 2,796,394.00 3.41

106 600048 保利地产 2,794,543.65 3.41

第33页共42页

107 000779 三毛派神 2,781,819.46 3.39

108 600276 恒瑞医药 2,767,202.60 3.37

109 002271 东方雨虹 2,727,665.16 3.33

110 002522 浙江众成 2,719,510.40 3.32

111 000810 创维数字 2,704,319.02 3.30

112 300068 南都电源 2,685,389.00 3.27

113 300258 精锻科技 2,671,648.51 3.26

114 300429 强力新材 2,669,590.79 3.26

115 300508 维宏股份 2,660,171.40 3.24

116 600622 嘉宝集团 2,658,857.00 3.24

117 300095 华伍股份 2,657,131.50 3.24

118 002055 得润电子 2,637,652.71 3.22

119 002189 利达光电 2,590,238.00 3.16

120 600855 航天长峰 2,590,123.00 3.16

121 600466 蓝光发展 2,581,390.84 3.15

122 601336 新华保险 2,563,382.28 3.13

123 603528 多伦科技 2,538,632.00 3.10

124 002415 海康威视 2,523,249.50 3.08

125 300061 康耐特 2,522,157.31 3.08

126 600639 浦东金桥 2,514,542.00 3.07

127 002155 湖南黄金 2,506,733.63 3.06

128 300109 新开源 2,498,666.29 3.05

129 600460 士兰微 2,495,536.62 3.04

130 000952 广济药业 2,488,037.00 3.03

131 002371 七星电子 2,487,036.00 3.03

132 000402 金融街 2,485,500.00 3.03

133 300275 梅安森 2,478,369.00 3.02

134 601198 东兴证券 2,477,670.30 3.02

135 002642 荣之联 2,439,156.00 2.97

136 600343 航天动力 2,433,261.60 2.97

137 000671 阳光城 2,410,885.00 2.94

138 002656 摩登大道 2,393,619.00 2.92

139 300136 信维通信 2,383,037.00 2.91

140 002444 巨星科技 2,378,661.10 2.90

141 000776 广发证券 2,367,903.49 2.89

142 002347 泰尔股份 2,328,129.00 2.84

143 300325 德威新材 2,323,391.00 2.83

144 000732 泰禾集团 2,308,723.00 2.82

第34页共42页

145 600236 桂冠电力 2,295,921.00 2.80

146 601857 中国石油 2,262,258.00 2.76

147 600141 兴发集团 2,244,464.20 2.74

148 002025 航天电器 2,237,138.72 2.73

149 000514 渝开发 2,200,880.00 2.68

150 300035 中科电气 2,192,664.00 2.67

151 300493 润欣科技 2,187,670.00 2.67

152 600398 海澜之家 2,187,270.69 2.67

153 600376 首开股份 2,184,038.00 2.66

154 002562 兄弟科技 2,183,203.00 2.66

155 000970 中科三环 2,181,334.00 2.66

156 601998 中信银行 2,179,000.00 2.66

157 000060 中金岭南 2,174,410.00 2.65

158 600184 光电股份 2,173,172.88 2.65

159 600117 西宁特钢 2,132,504.00 2.60

160 600988 赤峰黄金 2,131,200.00 2.60

161 002740 爱迪尔 2,110,880.00 2.57

162 002705 新宝股份 2,088,936.78 2.55

163 000963 华东医药 2,071,129.00 2.53

164 600688 上海石化 2,056,539.58 2.51

165 600285 羚锐制药 2,049,527.00 2.50

166 600079 人福医药 2,046,170.03 2.50

167 002719 麦趣尔 2,040,388.92 2.49

168 300408 三环集团 2,008,361.00 2.45

169 300322 硕贝德 1,983,767.69 2.42

170 600576 万家文化 1,978,687.00 2.41

171 002093 国脉科技 1,969,178.00 2.40

172 600681 百川能源 1,954,367.00 2.38

173 300481 濮阳惠成 1,946,321.00 2.37

174 600522 中天科技 1,943,578.19 2.37

175 600422 昆药集团 1,940,938.00 2.37

176 002048 宁波华翔 1,929,406.00 2.35

177 002039 黔源电力 1,905,937.70 2.32

178 002284 亚太股份 1,900,214.66 2.32

179 600005 武钢股份 1,887,880.23 2.30

180 600612 老凤祥 1,885,068.00 2.30

181 601169 北京银行 1,877,925.00 2.29

182 300037 新宙邦 1,868,488.00 2.28

第35页共42页

183 601677 明泰铝业 1,860,415.75 2.27

184 002049 紫光国芯 1,850,760.48 2.26

185 601069 西部黄金 1,845,348.00 2.25

186 600016 民生银行 1,802,000.00 2.20

187 600755 厦门国贸 1,801,433.00 2.20

188 600600 青岛啤酒 1,801,432.00 2.20

189 300271 华宇软件 1,791,583.00 2.18

190 000031 中粮地产 1,777,332.25 2.17

191 600072 钢构工程 1,775,414.78 2.17

192 000793 华闻传媒 1,765,853.00 2.15

193 600521 华海药业 1,762,162.00 2.15

194 600138 中青旅 1,756,753.00 2.14

195 600999 招商证券 1,746,240.00 2.13

196 600617 国新能源 1,743,669.68 2.13

197 601003 柳钢股份 1,726,114.00 2.11

198 300433 蓝思科技 1,710,560.00 2.09

199 603869 北部湾旅 1,693,500.00 2.07

200 600352 浙江龙盛 1,663,864.00 2.03

201 002009 天奇股份 1,661,213.17 2.03

202 000043 中航地产 1,650,329.00 2.01

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 922,526,333.51

卖出股票收入（成交）总额 935,505,267.89

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第36页共42页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 72,564.36

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,982.04

第37页共42页

5 应收申购款 16,255.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 90,801.87

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

3,922 9,281.33 6.68 0.00% 36,401,372.20 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 - -

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第38页共42页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年5月29日）基金份额总额 422,102,094.73

本报告期期初基金份额总额 44,453,972.96

本报告期基金总申购份额 34,164,534.43

减:本报告期基金总赎回份额 42,217,128.51

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 36,401,378.88

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计的报酬为40,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续三年向本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第39页共42页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

申万宏源 2333,080,663.49 17.93% 310,198.13 18.06% -

国金证券 1295,011,161.11 15.88% 274,742.73 15.99% -

东方证券 2258,613,000.46 13.92% 240,846.31 14.02% -

中投证券 1205,324,711.51 11.05% 191,219.50 11.13% -

中泰证券 1106,109,572.96 5.71% 98,820.16 5.75% -

海通证券 1101,223,056.04 5.45% 94,269.49 5.49% -

华创证券 1 98,797,572.02 5.32% 92,010.47 5.36% -

中银国际 2 64,689,328.32 3.48% 60,244.83 3.51% -

天风证券 1 59,377,381.91 3.20% 43,422.62 2.53% -

民生证券 1 44,405,733.00 2.39% 41,355.00 2.41% -

瑞银证券 1 39,456,025.62 2.12% 36,745.68 2.14% -

银河证券 1 37,696,410.81 2.03% 35,106.58 2.04% -

光大证券 1 37,561,905.98 2.02% 34,981.55 2.04% -

中信证券 3 35,112,791.57 1.89% 32,700.59 1.90% -

长江证券 2 32,772,989.26 1.76% 30,521.74 1.78% -

国信证券 1 17,022,807.56 0.92% 15,853.71 0.92% -

方正证券 2 16,453,865.78 0.89% 15,323.47 0.89% -

安信证券 2 16,206,996.83 0.87% 15,093.67 0.88% -

平安证券 1 13,541,694.38 0.73% 12,611.55 0.73% -

华鑫证券 2 13,223,940.36 0.71% 12,315.42 0.72% -

国泰君安 1 11,443,743.60 0.62% 10,657.50 0.62% -

国海证券 1 11,184,116.40 0.60% 10,415.80 0.61% -

中信建投 1 6,155,509.50 0.33% 5,732.59 0.33% -

浙商证券 2 3,525,973.58 0.19% 2,578.57 0.15% -

中信证券（山 2 - - - - -

东）

川财证券 2 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

第40页共42页

广发证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

华林证券 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

注：1.专用交易单元的选择标准

（1）实力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，经营行为规范；

（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；

（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。

3. 本报告期内，本基金增加了7家证券公司的9个专用交易单元，其中浙商证券、川财证券各

2个，信达证券、天风证券、华林证券、东吴证券、长城证券各1个；本基金减少了中信证券交

易单元2个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

申万宏源 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

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中银国际 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中信证券（山 - - - - - -

东）

川财证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2017年3月30日

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