国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

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1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国投瑞银美丽中国混合

基金主代码 000663

交易代码 000663

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年6月24日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 327,512,344.03份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合

投资目标 理配置，并精选美丽中国主题的相关上市公司股票进行投资，

力争基金资产的持续稳健增值。

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平

衡，精选美丽中国主题及其相关行业中的优质上市公司股票，

力求实现基金资产的持续稳健增值。

（一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，

对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态

调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

（二）股票投资管理

本基金通过对美丽中国主题及其相关行业进行研究、精选，以

投资策略 及对相关行业的股票进行细致、深入的分析，秉承价值投资的

理念，深入挖掘美丽中国主题及其相关行业股票的投资价值，

分享美丽中国主题所带来的投资机会。

本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运

用股指期货。

（三）债券投资管理

本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投资组合，

并管理组合风险。在基本价值评估的基础上，使用久期策略、

收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等开展债券投

资，在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不

尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，

风险收益特征 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于

股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 国投瑞银基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

信息披露 姓名 刘凯 王永民

联系电话 400-880-6868 010-66594896

负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-880-6868 95566

传真 0755-82904048 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网 http://www.ubssdic.com

址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸

中心46层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月

30日）

本期已实现收益 -3,960,493.36

本期利润 -4,480,515.83

加权平均基金份额本期利润 -0.0126

本期基金份额净值增长率 -1.24%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.1281

期末基金资产净值 469,403,923.11

期末基金份额净值 1.433

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 4.60% 0.62% 3.34% 0.41% 1.26% 0.21%

过去三个月 -4.97% 0.85% 3.28% 0.38% -8.25% 0.47%

过去六个月 -1.24% 0.76% 5.48% 0.35% -6.72% 0.41%

过去一年 -6.51% 0.79% 8.05% 0.41% -14.56% 0.38%

过去三年 71.07% 1.28% 42.51% 1.05% 28.56% 0.23%

自基金合同 71.07% 1.27% 43.76% 1.05% 27.31% 0.22%

生效起至今

注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。沪深300 指数是上海证券交易所和深圳

证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2014年6月24日至2017年6月30日）

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各

项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS

AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2017年6月底，在公募基金方面，公司共管理66只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。

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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中国籍，硕士，具有基金从

业资格。曾任职招商基金管

理有限公司，2005年8月加

本基金基金 入国投瑞银。曾任国投瑞银

陈小玲 经理、基金 2014-06- 2017-06- 12 美丽中国灵活配置混合型证

投资部副总 24 24 券投资基金基金经理。现任

监 国投瑞银策略精选灵活配置

混合型证券投资基金和国投

瑞银信息消费灵活配置混合

型证券投资基金基金经理。

中国籍，硕士，具有基金从

业资格。曾任易方达基金管

理有限公司金属、非金属行

业研究员，2007年9月加入

国投瑞银。曾任国投瑞银中

证上游资源产业指数证券投

资基金(LOF) 和国投瑞银景

气行业证券投资基金基金经

理。现任国投瑞银美丽中国

董晗 本基金基金 2014-11- - 11 灵活配置混合型证券投资基

经理 22 金、国投瑞银创新动力混合

型证券投资基金、国投瑞银

成长优选混合型证券投资基

金、国投瑞银瑞源保本混合

型证券投资基金、国投瑞银

境煊保本混合型证券投资基

金、国投瑞银优化增强债券

型证券投资基金及国投瑞银

和安债券型证券投资基金基

金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎第7页，共35页

勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年,中国经济基本延续温和复苏的走势。美、欧为代表的发达国家经济

集体回升拉动出口数据改善；在棚户区改造货币化的刺激下，三四线城市房地产销售井喷，带动房地产投资活动持续回升；PPP项目的落地加速带动了基建相关固定资产投资的回升；以煤炭、钢铁为代表的供给侧改革实施带来了企业盈利的显着回升，进而带动产业库存回补和设备更新需求。房地产上游以煤炭、有色、钢铁为代表的盈利显着回升，房地产下游的家电、家具、轻工行业维持高增长。

基于宏观经济企稳回升的良好态势，国内货币政策重新回到中性，金融监管政策明显加强。银行委外清理和保险行业险种调整导致货币环境趋紧，利率水平持续维持高位。对应到证券市场，投资者风险偏好明显降低，景气确定性强的家电和食品饮料行业涨幅居前。随着PPP和“一带一路”订单的逐步落地，建筑行业也表现靓丽。

基金运作方面，本基金上半年整体保持中性仓位。行业配置上结合企业盈利改善的预期，适当增加了煤炭、有色、建筑等周期性行业的配置，同时长期看好的环保、第8页，共35页

新能源依然保持配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额净值为1.433元，本报告期份额净值增长率-1.24%，

同期业绩比较基准收益率为5.48%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年宏观经济整体呈现平稳的基本态势。房地产是主要变量，随着库存的累积、融资活动趋紧的滞后影响，房地产投资回落概率较大，同时作为对冲的基础建设有可能提速。随着十九大的召开，金融强监管有望告一段落，有助于投资者风险偏好的提升。

基于对下半年宏观经济环境的判断，本基金会积极布局高景气的行业，精选细分行业龙头。在行业选择上，当前主要以PPP、新能源汽车为主；另外开始增加对计算机、传媒、军工等行业的关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

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截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为-3,960,493.36元，期末可供分配利润为41,963,981.79元。

本基金本期未进行利润分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

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报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 18,260,997.48 63,917,777.55

结算备付金 11,928,225.44 26,333,166.63

存出保证金 466,885.40 746,238.38

交易性金融资产 441,835,985.97 485,970,980.85

其中：股票投资 402,083,985.97 456,000,980.85

基金投资 - -

债券投资 39,752,000.00 29,970,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 334,348.62 -

应收利息 473,503.99 595,701.36

应收股利 - -

应收申购款 24,217.86 226,322.95

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 473,324,164.76 577,790,187.72

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 15,941,381.03

应付赎回款 605,917.65 692,478.50

应付管理人报酬 573,664.55 773,275.27

应付托管费 95,610.74 128,879.21

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,355,418.98 3,510,223.96

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 289,629.73 281,523.05

负债合计 3,920,241.65 21,327,761.02

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所有者权益： - -

实收基金 327,512,344.03 383,602,385.74

未分配利润 141,891,579.08 172,860,040.96

所有者权益合计 469,403,923.11 556,462,426.70

负债和所有者权益总计 473,324,164.76 577,790,187.72

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值人民币1.433元，基金份额总额

327,512,344.03份。

6.2 利润表

会计主体：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 8,256,453.89 -149,713,749.93

1.利息收入 918,118.24 2,020,890.07

其中：存款利息收入 556,225.37 1,315,227.50

债券利息收入 274,328.77 695,662.30

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 87,564.10 10,000.27

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 7,764,515.57 -126,962,227.02

其中：股票投资收益 6,511,125.80 -132,991,503.68

基金投资收益 - -

债券投资收益 65,700.00 259,200.06

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 -1,440,380.00 4,953,300.00

股利收益 2,628,069.77 816,776.60

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -520,022.47 -26,521,967.37

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 93,842.55 1,749,554.39

减：二、费用 12,736,969.72 28,667,127.28

1．管理人报酬 3,873,406.24 6,138,632.21

2．托管费 645,567.70 1,023,105.38

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7,989,495.53 21,311,999.46

5．利息支出 - -

第12页，共35页

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 228,500.25 193,390.23

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -4,480,515.83 -178,380,877.21

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,480,515.83 -178,380,877.21

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 383,602,385.74 172,860,040.96 556,462,426.70

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -4,480,515.83 -4,480,515.83

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变 -56,090,041.71 -26,487,946.05 -82,577,987.76

动数（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申购款 12,416,077.26 5,684,301.50 18,100,378.76

2.基金赎回款 -68,506,118.97 -32,172,247.55 -100,678,366.52

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 327,512,344.03 141,891,579.08 469,403,923.11

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 501,496,939.67 523,376,154.59 1,024,873,094.26

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -178,380,877.21 -178,380,877.21

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变 -42,341,657.01 -29,933,827.68 -72,275,484.69

动数（净值减少以“-

第13页，共35页

”号填列）

其中：1.基金申购款 146,505,092.23 97,114,176.31 243,619,268.54

2.基金赎回款 -188,846,749.24 -127,048,003.99 -315,894,753.23

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 459,155,282.66 315,061,449.70 774,216,732.36

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国

证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]492号文《关于核准国

投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2014年6月24日正式生效，首次设立募集规模为826,864,783.65份基金份额。

本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称"中国银行")。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于本基

金定义的美丽中国主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的80%；投资于权证的

比例不超过基金资产的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

第14页，共35页

后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会

计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的

《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月

30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变

动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

第15页，共35页

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

6.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

（2）营业税、增值税、企业所得税

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳

入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教

育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权第16页，共35页

的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）

的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人

所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，本基金新增与基金管理人受同一实际控制的关联方安信证券股份有限公司。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基

金销售机构

中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人、基金代销机构

安信证券股份有限公司 与基金管理人受同一实际控制的

公司、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月

第17页，共35页

30日

占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

安信证券 244,012,634.16 4.75% - -

注：安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方，不涉及上年度可比期间数据。

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付

佣金 金总量的 额 佣金总额的

比例 比例

安信证券 227,248.74 4.75% 143,373.30 6.09%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付

佣金 金总量的 额 佣金总额的

比例 比例

注：1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。

2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

3、安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方，不涉及上年度可比期间数据。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

第18页，共35页

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,873,406.24 6,138,632.21

其中：支付销售机构的客户维护 1,491,966.84 2,266,096.73

费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 645,567.70 1,023,105.38

注：基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如

下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金财产净值

基金托管费每日计算，逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从支取。若遇法定节假日、公休等 ，支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

第19页，共35页

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

期初持有的基金份额 5,117,195.50 5,117,195.50

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 5,117,195.50 5,117,195.50

期末持有的基金份额 1.56% 1.11%

占基金总份额比例

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 18,260,997. 511,387.44 35,159,989. 1,213,071.15

48 34

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

第20页，共35页

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 总额 总额

型

00282 凯莱 2016- 2017- 新股 42,81 653,6 3,124,

1 英 11-11 11-20 锁定 15.27 72.97 8.00 16.77 429.4 -

6

00285 洁美 2017- 2018- 新股 29.82 73.00 6,666. 198,7 486,6 -

9 科技 03-24 04-09 锁定 00 80.12 18.00

00288金龙 2017- 2017- 新股 2,966. 18,38 18,38

2 羽 06-15 07-17 未上 6.20 6.20 00 9.20 9.20 -

市

60393 睿能 2017- 2017- 新股 857.0 17,31 17,31

3 科技 06-28 07-06 未上 20.20 20.20 0 1.40 1.40 -

市

60330 旭升 2017- 2017- 新股 1,351. 15,21 15,21

5 股份 06-30 07-10 未上 11.26 11.26 00 2.26 2.26 -

市

30067 大烨 2017- 2017- 新股 1,259. 13,76 13,76

0 智能 06-26 07-03 未上 10.93 10.93 00 0.87 0.87 -

市

30067国科 2017- 2017- 新股 1,257. 10,65 10,65

2 微 06-30 07-12 未上 8.48 8.48 00 9.36 9.36 -

市

60333 百达 2017- 2017- 新股 999.0 9,620. 9,620.

1 精工 06-27 07-05 未上 9.63 9.63 0 37 37 -

市

30067 富满 2017- 2017- 新股 942.0 7,639. 7,639.

1 电子 06-27 07-05 未上 8.11 8.11 0 62 62 -

市

60361 君禾 2017- 2017- 新股 832.0 7,429. 7,429.

7 股份 06-23 07-03 未上 8.93 8.93 0 76 76 -

市

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌 数量

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 (单位： 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 股) 成本总额 估值总额

价

00201 中航 2017- 重大事 10.242017- 11.361,266,640.14,975,149.12,970,393.-

3 机电 05-12 项停牌 08-02 00 38 60

第21页，共35页

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 402,083,985.97 84.95

其中：股票 402,083,985.97 84.95

2 固定收益投资 39,752,000.00 8.40

其中：债券 39,752,000.00 8.40

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 30,189,222.92 6.38

7 其他各项资产 1,298,955.87 0.27

8 合计 473,324,164.76 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

第22页，共35页

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 10,347,128.36 2.20

B 采矿业 29,578,305.96 6.30

C 制造业 199,931,991.57 42.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 60,995,638.64 12.99

F 批发和零售业 10,757,167.96 2.29

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 8,664,277.60 1.85

业

J 金融业 43,414,237.00 9.25

K 房地产业 13,755,840.00 2.93

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 24,639,398.88 5.25

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 402,083,985.97 85.66

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产

第23页，共35页

净值比例(％)

1 000968 蓝焰控股 2,045,526. 29,578,305.96 6.30

00

2 300197 铁汉生态 1,633,683. 21,695,310.24 4.62

00

3 601668 中国建筑 1,953,800. 18,912,784.00 4.03

00

4 603799 华友钴业 294,855.0 17,921,286.90 3.82

0

5 601211 国泰君安 745,900.0 15,298,409.00 3.26

0

6 300355 蒙草生态 1,377,812. 14,797,700.88 3.15

00

7 600030 中信证券 868,400.0 14,780,168.00 3.15

0

8 000400 许继电气 810,421.0 14,555,161.16 3.10

0

9 000725 京东方Ａ 3,490,900. 14,522,144.00 3.09

00

10 002717 岭南园林 534,908.0 14,335,534.40 3.05

0

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 002310 东方园林 49,717,169.13 8.93

2 601117 中国化学 47,089,537.68 8.46

3 601186 中国铁建 42,471,107.84 7.63

4 000728 国元证券 41,286,050.51 7.42

5 300355 蒙草生态 40,249,961.20 7.23

6 000768 中航飞机 37,611,194.31 6.76

7 601939 建设银行 37,349,471.00 6.71

8 600068 葛洲坝 36,810,587.23 6.62

9 002717 岭南园林 35,072,596.42 6.30

10 601668 中国建筑 34,700,280.00 6.24

11 002013 中航机电 34,016,776.57 6.11

12 300197 铁汉生态 33,541,038.24 6.03

第24页，共35页

13 601328 交通银行 33,387,108.62 6.00

14 600015 华夏银行 33,067,575.40 5.94

15 603799 华友钴业 31,805,789.16 5.72

16 600808 马钢股份 31,283,438.75 5.62

17 601669 中国电建 31,025,077.00 5.58

18 600884 杉杉股份 29,352,682.07 5.27

19 000898 鞍钢股份 28,546,112.11 5.13

20 000065 北方国际 28,052,132.63 5.04

21 000709 河钢股份 27,515,138.27 4.94

22 600416 湘电股份 27,403,606.28 4.92

23 601800 中国交建 26,883,596.93 4.83

24 600362 江西铜业 26,809,855.21 4.82

25 600703 三安光电 25,519,418.45 4.59

26 000858 五粮液 25,303,861.21 4.55

27 300294 博雅生物 25,248,066.67 4.54

28 000878 云南铜业 24,951,467.59 4.48

29 002456 欧菲光 24,445,401.00 4.39

30 600562 国睿科技 22,835,564.19 4.10

31 603833 欧派家居 22,582,136.35 4.06

32 600027 华电国际 22,063,790.00 3.97

33 601211 国泰君安 21,840,765.00 3.92

34 600030 中信证券 21,638,858.24 3.89

35 600011 华能国际 20,824,527.00 3.74

36 000761 本钢板材 20,274,200.95 3.64

37 002475 立讯精密 19,773,236.76 3.55

38 002185 华天科技 19,470,969.06 3.50

39 000968 蓝焰控股 18,655,407.73 3.35

40 002200 云投生态 18,581,584.53 3.34

41 601699 潞安环能 18,211,162.00 3.27

42 600482 中国动力 17,943,687.67 3.22

43 600507 方大特钢 17,440,288.00 3.13

44 000049 德赛电池 17,004,141.70 3.06

45 300156 神雾环保 16,849,221.00 3.03

46 000630 铜陵有色 16,772,209.00 3.01

47 600820 隧道股份 16,760,995.57 3.01

48 002554 惠博普 16,684,373.00 3.00

49 601628 中国人寿 16,522,056.22 2.97

50 002601 龙蟒佰利 15,965,136.00 2.87

51 601390 中国中铁 15,774,369.00 2.83

52 000933 神火股份 15,659,361.49 2.81

53 600835 上海机电 14,782,459.61 2.66

54 000725 京东方Ａ 14,154,425.00 2.54

55 000975 银泰资源 14,084,308.41 2.53

第25页，共35页

56 000400 许继电气 14,010,854.44 2.52

57 600066 宇通客车 13,998,908.51 2.52

58 601318 中国平安 13,964,200.86 2.51

59 001979 招商蛇口 13,903,743.46 2.50

60 000783 长江证券 13,902,733.02 2.50

61 000930 中粮生化 13,873,550.81 2.49

62 000001 平安银行 13,834,218.05 2.49

63 600000 浦发银行 13,741,982.38 2.47

64 600999 招商证券 13,615,071.00 2.45

65 000568 泸州老窖 13,419,597.01 2.41

66 000666 经纬纺机 13,230,152.46 2.38

67 603698 航天工程 13,086,585.00 2.35

68 600019 宝钢股份 12,670,696.06 2.28

69 600519 贵州茅台 12,566,595.00 2.26

70 300124 汇川技术 12,537,372.45 2.25

71 300164 通源石油 11,823,145.58 2.12

72 002126 银轮股份 11,337,164.14 2.04

73 002116 中国海诚 11,253,500.00 2.02

74 600889 南京化纤 11,205,484.00 2.01

75 600085 同仁堂 11,165,330.84 2.01

76 000022 深赤湾Ａ 11,143,211.68 2.00

77 002385 大北农 11,139,396.00 2.00

78 600717 天津港 11,138,907.90 2.00

79 600150 中国船舶 11,138,048.29 2.00

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 002310 东方园林 49,698,745.13 8.93

2 002013 中航机电 47,624,820.78 8.56

3 601117 中国化学 45,823,395.15 8.23

4 600068 葛洲坝 44,013,213.61 7.91

5 000728 国元证券 41,407,651.46 7.44

6 601186 中国铁建 40,393,989.33 7.26

7 300355 蒙草生态 39,443,097.84 7.09

8 600038 中直股份 37,798,121.81 6.79

9 000768 中航飞机 35,768,151.10 6.43

10 600362 江西铜业 33,967,742.77 6.10

第26页，共35页

11 601328 交通银行 33,220,128.00 5.97

12 600015 华夏银行 32,023,669.29 5.75

13 300197 铁汉生态 31,182,578.89 5.60

14 601669 中国电建 30,744,330.91 5.52

15 600808 马钢股份 30,452,717.92 5.47

16 000898 鞍钢股份 28,788,035.94 5.17

17 601800 中国交建 28,534,345.02 5.13

18 000709 河钢股份 28,504,806.48 5.12

19 000778 新兴铸管 27,850,864.04 5.00

20 300203 聚光科技 25,796,615.24 4.64

21 600999 招商证券 25,570,085.53 4.60

22 300294 博雅生物 25,465,875.45 4.58

23 600416 湘电股份 25,325,996.88 4.55

24 600703 三安光电 24,721,063.25 4.44

25 002456 欧菲光 24,604,476.84 4.42

26 002239 奥特佳 24,260,119.49 4.36

27 000878 云南铜业 23,766,635.67 4.27

28 000963 华东医药 23,395,745.94 4.20

29 300145 中金环境 23,355,088.99 4.20

30 601939 建设银行 23,285,156.39 4.18

31 000630 铜陵有色 22,631,810.00 4.07

32 002475 立讯精密 22,451,380.53 4.03

33 600027 华电国际 21,984,684.18 3.95

34 600990 四创电子 21,830,416.43 3.92

35 000065 北方国际 21,150,387.08 3.80

36 600011 华能国际 20,901,323.19 3.76

37 002217 合力泰 20,827,256.50 3.74

38 300156 神雾环保 20,316,453.35 3.65

39 000968 蓝焰控股 19,516,061.97 3.51

40 601699 潞安环能 19,168,972.83 3.44

41 002717 岭南园林 18,599,897.89 3.34

42 000761 本钢板材 18,287,087.42 3.29

43 600884 杉杉股份 17,931,702.25 3.22

44 600482 中国动力 17,927,953.41 3.22

45 600507 方大特钢 17,445,192.92 3.14

46 600820 隧道股份 17,277,282.23 3.10

47 603833 欧派家居 17,166,480.02 3.08

48 601628 中国人寿 16,978,464.83 3.05

49 000400 许继电气 16,909,039.15 3.04

50 002281 光迅科技 16,790,223.44 3.02

51 000858 五粮液 16,233,801.89 2.92

52 002601 龙蟒佰利 15,898,397.83 2.86

53 002554 惠博普 15,893,473.47 2.86

第27页，共35页

54 601668 中国建筑 15,713,068.08 2.82

55 603799 华友钴业 15,515,117.72 2.79

56 600562 国睿科技 15,262,484.38 2.74

57 601390 中国中铁 15,155,332.64 2.72

58 002431 棕榈股份 15,143,897.48 2.72

59 603398 邦宝益智 14,883,960.75 2.67

60 002185 华天科技 14,588,226.00 2.62

61 000975 银泰资源 14,588,211.00 2.62

62 000049 德赛电池 14,581,503.55 2.62

63 000930 中粮生化 14,480,661.02 2.60

64 601318 中国平安 14,142,034.64 2.54

65 000568 泸州老窖 13,794,061.39 2.48

66 000783 长江证券 13,748,734.00 2.47

67 000001 平安银行 13,719,427.00 2.47

68 600519 贵州茅台 13,466,506.80 2.42

69 600000 浦发银行 13,366,324.88 2.40

70 600066 宇通客车 13,279,169.61 2.39

71 601058 赛轮金宇 13,252,941.39 2.38

72 000687 华讯方舟 13,199,264.35 2.37

73 603698 航天工程 12,812,023.46 2.30

74 300273 和佳股份 12,633,128.92 2.27

75 600332 白云山 12,291,144.83 2.21

76 300410 正业科技 12,120,769.00 2.18

77 601689 拓普集团 12,082,465.59 2.17

78 300406 九强生物 12,074,368.69 2.17

79 600497 驰宏锌锗 12,038,288.00 2.16

80 600717 天津港 11,813,322.10 2.12

81 600760 中航黑豹 11,659,912.65 2.10

82 300070 碧水源 11,560,342.59 2.08

83 600166 福田汽车 11,528,088.56 2.07

84 002426 胜利精密 11,501,951.60 2.07

85 601600 中国铝业 11,450,779.00 2.06

86 002126 银轮股份 11,273,892.00 2.03

87 002050 三花智控 11,238,631.76 2.02

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 2,540,512,540.12

卖出股票的收入（成交）总额 2,600,193,218.88

第28页，共35页

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值 比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,729,000.00 6.33

其中：政策性金融债 29,729,000.00 6.33

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 10,023,000.00 2.14

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 39,752,000.00 8.47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

数量(张) 占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例(％)

1 170210 17国开 200,000 19,750,000.00 4.21

10

2 041666012 16江铜 100,000 10,023,000.00 2.14

CP001

3 108601 国开1703 100,000 9,979,000.00 2.13

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第29页，共35页

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

动

公允价值变动总额合计 -

股指期货投资本期收益 -1,440,380.00

股指期货投资本期公允价值变动 -

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的，适

度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券中，持有“中信证券”市值14,780,168.00元，占基金资

产净值3.15%。根据中信证券2017年5月24日公告，该公司因未按照规定与客户签

订合同，收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，中国证监会拟决定对该公司责令改正，给予警告，没收违法所得61,655,849.78元，并处以罚款308,279,248.09元。基金管理人认为，该公司上述被调查事项有利于公司加强内部管理，公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。

本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

第30页，共35页

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 466,885.40

2 应收证券清算款 334,348.62

3 应收股利 -

4 应收利息 473,503.99

5 应收申购款 24,217.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,298,955.87

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

35,014 9,353.75 5,623,696.67 1.72% 321,888,647.36 98.28%

第31页，共35页

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 52,740.03 0.02%

金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投

资和研究部门负责人持有本开 0

放式基金

本基金基金经理持有本开放式 0

基金

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年6月24日）基金份额 826,864,783.65

总额

本报告期期初基金份额总额 383,602,385.74

本报告期基金总申购份额 12,416,077.26

减：本报告期基金总赎回份额 68,506,118.97

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 327,512,344.03

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。

第32页，共35页

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金基金投资策略未发生变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

银河证券 1 709,109,102.48 13.81% 660,391.63 13.81%-

东北证券 2 670,862,474.95 13.06% 624,770.94 13.06%-

长江证券 1 402,256,083.54 7.83% 374,620.92 7.83%-

天风证券 1 400,253,966.57 7.79% 372,757.98 7.79%-

中泰证券 1 345,295,988.17 6.72% 321,573.77 6.72%-

申万宏源证 1 342,344,154.24 6.67% 318,824.65 6.67%-

券

中信证券 2 337,908,267.29 6.58% 314,693.33 6.58%-

国泰君安 1 314,014,041.61 6.11% 292,441.52 6.11%-

安信证券 1 244,012,634.16 4.75% 227,248.74 4.75%-

华安证券 1 233,632,917.17 4.55% 217,583.30 4.55%-

中信建投 1 182,196,549.96 3.55% 169,678.77 3.55%-

西藏东方财 1 173,232,724.30 3.37% 161,332.02 3.37%-

富

中金公司 1 120,006,988.48 2.34% 111,761.94 2.34%-

招商证券 1 117,672,126.58 2.29% 109,587.58 2.29%-

兴业证券 1 108,266,913.98 2.11% 100,829.07 2.11%-

联讯证券 1 99,336,810.10 1.93% 92,512.22 1.93%-

东方证券 1 95,780,853.07 1.86% 89,201.07 1.86%-

平安证券 1 91,457,891.92 1.78% 85,175.10 1.78%-

第一创业 1 82,392,799.51 1.60% 76,732.62 1.60%-

国信证券 1 33,613,753.56 0.65% 31,304.43 0.65%-

华泰证券 1 32,593,242.58 0.63% 30,354.25 0.63%-

第33页，共35页

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期

占当期回 占当期权

券商名称 债券成 成交金

成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

交总额 额

额的比例 额的比例

的比例

中信证券 - - 152,000, 100.00% - -

000.00

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本报告期内本基金未发生交易所债券和权证交易。

3、本报告期本基金新增租用天风证券、中信建投、兴业证券各1个交易单元。

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：

1、赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。

2、基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显着降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

4、基金财产清算（或转型）的风险

根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份第34页，共35页

额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。

5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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