建信现金添利货币市场基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信现金添利货币

基金主代码 000693

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 124,450,546,514.01 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策

略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提
供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信现金添利货币 A 建信现金添利货币 B

下属分级基金的交易代码 000693 003164

报告期末下属分级基金的份额总额 89,870,841,598.35 份 34,579,704,915.66 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）


建信现金添利货币 A 建信现金添利货币 B

1.本期已实现收益 544,994,745.68 285,467,032.20

2.本期利润 544,994,745.68 285,467,032.20

3.期末基金资产净值 89,870,841,598.35 34,579,704,915.66

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信现金添利货币 A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.5783% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.2380% 0.0003%

过去六个月 1.1587% 0.0003% 0.6805% 0.0000% 0.4782% 0.0003%

过去一年 2.3710% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 1.0210% 0.0004%

过去三年 7.3847% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 3.3310% 0.0010%

过去五年 15.7835% 0.0022% 6.7537% 0.0000% 9.0298% 0.0022%

自基金合同 24.8437% 0.0022% 9.8495% 0.0000% 14.9942% 0.0022%
生效起至今

建信现金添利货币 B

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.6138% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.2735% 0.0003%

过去六个月 1.2301% 0.0003% 0.6805% 0.0000% 0.5496% 0.0003%

过去一年 2.5145% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 1.1645% 0.0004%

过去三年 7.8372% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 3.7835% 0.0010%

过去五年 16.5969% 0.0022% 6.7537% 0.0000% 9.8432% 0.0022%

自基金合同 17.9126% 0.0021% 7.3085% 0.0000% 10.6041% 0.0021%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

固定收益 陈建良先生，固定收益投资部总经理，双
投资部副 2014年9 月17 学士。2005 年 7 月加入中国建设银行厦
陈建良 总经理， 日 - 14 年 门分行，任客户经理；2007 年 6 月调入
本基金的 中国建设银行总行金融市场部，任债券交
基金经理 易员；2013 年 9 月加入我公司投资管理


部，历任基金经理助理、基金经理、固定
收益投资部总经理助理、副总经理、总经
理。2013 年 12 月 10 日至 2021 年 10 月
21 日任建信货币市场基金的基金经理；
2014 年 1 月 21 日起任建信月盈安心理财
债券型证券投资基金的基金经理，该基金
于2020年1月13日转型为建信短债债券
型证券投资基金，陈建良继续担任该基金
的基金经理；2014 年 6 月 17 日起任建信
嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014
年 9 月 17 日起任建信现金添利货币市场
基金的基金经理；2016 年 3 月 14 日起任
建信目标收益一年期债券型证券投资基
金的基金经理，该基金在 2018 年 9 月 19
日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资
基金，陈建良自 2018 年 9 月 19 日至 2019
年 8 月 20 日继续担任该基金的基金经
理；2016 年 7 月 26 日起任建信现金增利
货币市场基金的基金经理；2016 年 9 月 2
日起任建信现金添益交易型货币市场基
金的基金经理；2016 年 9 月 13 日至 2017
年 12 月 6 日任建信瑞盛添利混合型证券
投资基金的基金经理；2016 年 10 月 18
日起任建信天添益货币市场基金的基金
经理；2021 年 8 月 10 日起任建信鑫悦 90
天滚动持有中短债债券型发起式证券投
资基金的基金经理。

于倩倩女士，硕士。2008 年 6 月加入国
泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；
2009 年 9 月加入金元惠理基金管理公司
（原金元比联基金管理公司），任债券研
究员；2011 年 6 月加入我公司，历任债
券研究员、基金经理助理、基金经理，2013
年8月5日起任建信货币市场基金的基金
经理；2014 年 1 月 21 日起任建信双周安
于倩倩 本基金的 2014年9 月17 - 13 年 心理财债券型证券投资基金的基金经

基金经理 日 理，该基金于 2021 年 1 月 21 日转型为建
信利率债债券型证券投资基金，于倩倩自
2021 年 1 月 21 日至 1 月 27 日继续担任
该基金的基金经理；2014 年 6 月 17 日起
任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经

理；2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利
货币市场基金的基金经理；2018 年 3 月
26 日起任建信天添益货币市场基金的基
金经理；2019 年 12 月 13 日起任建信荣


禧一年定期开放债券型证券投资基金的
基金经理。

吴沛文先生，硕士。2011 年 7 月至 2014
年 11 月在中债资信评估有限责任公司担
任评级分析师；2014 年 12 月至 2015 年 9
月在阳光资产管理股份有限公司担任信
本基金的 2021年6 月29 用研究员；2015 年 10 月加入建信基金固
吴沛文 基金经理 日 - 10 年 定收益投资部，历任研究员、基金经理助
理、基金经理。2019 年 7 月 17 日起任建
信货币市场基金的基金经理；2020 年 5
月 20 日起任建信短债债券型证券投资基
金的基金经理；2021 年 6 月 29 日起任建
信现金添利货币市场基金的基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添利货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，21 年四季度总体表现为生产、消费增速企稳，投资继续回落，经济动能环比
改善。从制造业采购经理指数（PMI）上看，PMI 指数在 21 年 10-12 月分别录得 49.2%、50.1%和
50.3%，景气度重回枯荣线之上，企业经营预期指数亦触底回升。从需求端上看，固定资产投资增
速继续回落，1-11 月累计增速同比 20 年增长 5.2%，两年复合增速 3.9%相比于前三季度小幅回落；
从分项上看，制造业累计投资恢复继续加快，同比 20 年增长 13.7%；基础设施累计投资增速有所
回落，同比 20 年增长 0.5%；房地产投资累计增速则大幅回落，1-11 月同比 20 年增长 6.0%（两
年复合增速为 6.4%，增速低于 21 年前三个季度 0.8 个百分点）。由于汽车消费出现明显改善，
四季度消费数据有所恢复，1-11 月社会消费品零售总额同比 20 年增长 13.7%（两年复合增速为
4.0%，高于 2021 年前三季度 0.1 个百分点）；进出口方面，1-11 月货物进出口总额美元计价同
比 20 年增长 31.3%，其中出口同比 20 年增长 31.1%，进口同比 20 年增长 31.4%，进出口保持较
高增速水平。从生产端上看，1-11 月全国规模以上工业增加值同比 20 年增长 10.1%（两年复合增速为 6.1%），两年复合增速较前三季度有所回落，其中装备制造业和高技术制造业增加值维持较高增速。总体看，21 年四季度经济总体运行稳定，经济动能环比有所改善。

通胀方面，21 年四季度工业品通胀高位回落、居民消费价格保持稳定。从消费者价格指数上
看，1-11 月份居民消费价格 CPI 同比小幅上升至 0.9%，相比三季度末回升 0.3 个百分点，分月看
10、11 月份全国居民消费价格同比分别上升 1.5%和 2.3%，其中食品项中猪肉在季节性因素影响下价格上行。从工业品价格指数上看，1-11 月全国工业生产者出厂价格同比上升 7.9%，相比前三季度有所回升，但从当月 PPI 同比走势上看工业品通胀高位回落，煤炭等价格受到发改委“保供稳价”政策影响出现明显下行。

资金面和货币政策层面，21 年四季度资金面由于季节性因素波动增加，但总体仍维持低波动、
低中枢的偏宽松环境，货币政策操作中性偏宽松。12 月人民银行再次进行了全面降准操作，将金融机构存款准备金率下调 0.5 个百分点，释放约 12000 亿元长期资金并部分对冲到期的中期借贷
便利操作。此外，12 月人民银行还下调了 1 年期 LPR 利率 5BP 至 3.8%，5 年期 LPR 利率保持不变，
进一步引导实体融资利率稳中有降。整体四季度月度资金利率中枢保持平稳，银行间质押回购成交量维持高位，阶段性资金需求高企造成了一定波动，7 天质押回购利率（R007）中枢维持在公开市场操作 7 天逆回购利率之上，年底前一周受跨年影响上行明显。从人民币汇率上看，四季度人民币汇率小幅升值，12 月末人民币兑美元中间价收于 6.3757，较三季度末升值 1.69%。

债券市场方面，四季度债券市场整体先上后下，10 月上旬大宗暴涨带动通胀预期回升，收益
率快速上行，随后大宗商品价格回落，货币政策维持宽松态势，长短端收益率均开始下行，但 12月短端收益率受跨年等因素影响波动明显加大。整体看，四季度末 10 年期国开债收益率相比于三
季度末下行 11BP 到 3.08%，10 年期国债收益率下行 10BP 到 2.78%。资金利率中枢、波动保持双
低，1 年期国开债和 1 年期国债四季度分别下行 8BP 和 9BP 至 2.32%和 2.24%，期限利差小幅收窄。
报告期内，本基金始终将组合流动性管理放在首位，较好的应对了年末的资金申赎波动，并持续执行信用筛查，持仓整体资质水平不断优化。同时，本基金结合资金面波动灵活调整杠杆水
平，并在利率相对高点加大了对中长久期存款和同业存单的配置力度，组合整体剩余期限有所提高。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 0.5783%，波动率 0.0003%，本报告期本基金 B 净值增长率
0.6138%，波动率 0.0003%；业绩比较基准收益率 0.3403%，波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 45,331,523,731.50 32.61

其中：债券 44,002,965,734.90 31.65

资产支持证 1,328,557,996.60 0.96
券

2 买入返售金融资产 33,542,321,268.45 24.13

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 59,231,054,123.19 42.60
付金合计

4 其他资产 919,605,166.02 0.66

5 合计 139,024,504,289.16 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 5.03

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,999,892,520.05 1.61

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 105

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 47.14 11.65

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 7.47 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 11.69 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 12.25 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 32.42 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 110.97 11.65

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 7,718,608,146.05 6.20

其中：政策 7,348,262,328.58 5.90
性金融债

4 企业债券 - -


5 企业短期融 419,980,552.00 0.34
资券

6 中期票据 200,926,510.12 0.16

7 同业存单 35,663,450,526.73 28.66

8 其他 - -

9 合计 44,002,965,734.90 35.36

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 170206 17 国开 06 19,800,000 1,989,481,016.57 1.60

2 210201 21 国开 01 19,000,000 1,899,695,364.40 1.53

3 092018001 20 农发清发 01 15,100,000 1,508,555,655.23 1.21

4 112121260 21 渤海银行 15,000,000 1,489,031,195.48 1.20
CD260

5 112113212 21 浙商银行 15,000,000 1,486,221,710.96 1.19
CD212

6 112115053 21 民生银行 13,000,000 1,294,030,215.19 1.04
CD053

7 210206 21 国开 06 11,600,000 1,160,318,426.13 0.93

8 112199966 21 成都农商银行 10,200,000 1,008,986,459.55 0.81
CD103

9 112183999 21 重庆农村商行 10,000,000 992,687,431.47 0.80
CD151

10 112115335 21 民生银行 10,000,000 990,420,175.12 0.80
CD335

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0351%

报告期内偏离度的最低值 0.0062%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0180%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 193242 长兴 04A2 1,500,000 150,000,000.00 0.12

2 183068 长兴 05A2 1,380,000 138,000,000.00 0.11

3 193655 20 欲晓 A2 1,130,000 113,000,000.00 0.09

4 193828 欲晓 21A2 1,130,000 113,000,000.00 0.09

5 193254 明远 03A1 1,000,000 100,000,000.00 0.08

6 183067 长兴 05A1 930,000 93,000,000.00 0.07

7 193896 欲晓 22A1 920,000 92,000,000.00 0.07

8 193827 欲晓 21A1 900,000 90,000,000.00 0.07

9 193897 欲晓 22A2 830,000 83,000,000.00 0.07

10 189429 棠瑾 A2 822,000 81,804,101.89 0.07

5.9 投资组合报告附注
5.9.1

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
5.9.2

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 810,418,013.04

4 应收申购款 101,526,417.01

5 其他应收款 7,660,735.97

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 919,605,166.02

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

项目 建信现金添利货币 A 建信现金添利货币 B

报告期期初基金 90,035,939,425.76 45,980,678,852.97
份额总额

报告期期间基金 54,721,617,409.11 12,158,165,032.20
总申购份额

报告期期间基金 54,886,715,236.52 23,559,138,969.51
总赎回份额

报告期期末基金 89,870,841,598.35 34,579,704,915.66
份额总额
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 分红 2021-12-31 313,920.28 313,920.28 -

合计 313,920.28 313,920.28

注：该基金分红业务费用为 0。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信现金添利货币市场基金设立的文件；

2、《建信现金添利货币市场基金基金合同》；

3、《建信现金添利货币市场基金招募说明书》；

4、《建信现金添利货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2022 年 1 月 21 日
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