安信现金增利货币市场基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信现金增利货币

基金主代码 000750

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 193,238,922.29 份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收
益。

投资策略 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀
率、GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等
宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。
同时，结合对央行公开市场操作、债券供给等情况，对
短期利率走势进行综合判断。基于对货币市场利率趋势
变化的合理预测，决定并动态调整投资组合平均剩余期
限和比例分布。

在个券选择策略方面，本基金首先考虑安全性因素，优
先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以规避
信用风险。运用套利策略以实现较高收益。同时，本基
金作为现金管理工具，对资产保持较高的流动性。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型
基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B

下属分级基金的交易代码 000750 003539

报告期末下属分级基金的份额总额 193,238,922.29 份 0.00 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B

1.本期已实现收益 929,276.59 -

2.本期利润 929,276.59 -

3.期末基金资产净值 193,238,922.29 -

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信现金增利货币 A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.4193% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.0790% 0.0003%

过去六个月 0.8007% 0.0004% 0.6805% 0.0000% 0.1202% 0.0004%

过去一年 1.5572% 0.0009% 1.3537% 0.0000% 0.2035% 0.0009%

过去三年 6.7195% 0.0025% 4.0537% 0.0000% 2.6658% 0.0025%

过去五年 13.4649% 0.0050% 6.7574% 0.0000% 6.7075% 0.0050%

自基金合同 18.2734% 0.0131% 8.2479% 0.0000% 10.0255% 0.0131%
生效起至今

安信现金增利货币 B

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.4193% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.0790% 0.0003%

过去六个月 0.8007% 0.0004% 0.6805% 0.0000% 0.1202% 0.0004%

过去一年 1.5572% 0.0009% 1.3537% 0.0000% 0.2035% 0.0009%

过去三年 6.9041% 0.0025% 4.0537% 0.0000% 2.8504% 0.0025%

自基金合同 11.7488% 0.0030% 5.6848% 0.0000% 6.0640% 0.0030%
生效起至今
注：1、本基金收益分配为按日结转份额。


2、报告期内无 B 类份额时，净值收益率数据参照 A 类份额计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2014 年 11 月 24 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、根据我公司 2016 年 10 月 17 日《关于安信现金增利货币市场基金增加 B 类份额并修改基金合
同的公告》，自 2016 年 10 月 17 日起，本基金增加 B 类份额。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券
有限责任公司资产管理部研究员，财达证
券有限责任公司资产管理部投资助理，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投
研助理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。曾任安信安盈保本
混合型证券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利货币市场基金、
安信保证金交易型货币市场基金、安信新
本基金的 2017 年 6 月 6 视野灵活配置混合型证券投资基金的基
肖芳芳 基金经理 日 - 9 年 金经理助理，安信保证金交易型货币市场
基金、安信永泰定期开放债券型发起式证
券投资基金、安信尊享添益债券型证券投
资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投
资基金的基金经理；现任安信新目标灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理助
理，安信现金管理货币市场基金、安信现
金增利货币市场基金、安信活期宝货币市
场基金、安信永瑞定期开放债券型发起式
证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开
放债券型证券投资基金的基金经理。

任凭女士，法学硕士。曾任职于招商基金
管理有限公司，2011 年加入安信基金管
理有限责任公司，历任运营部交易员、固
定收益部投研助理，现任固定收益部基金
经理。曾任安信保证金交易型货币市场基
金、安信活期宝货币市场基金、安信现金
增利货币市场基金、安信新视野灵活配置
混合型证券投资基金、安信现金管理货币
任凭 本基金的 2018年8 月10 - 13 年 市场基金、安信恒利增强债券型证券投资
基金经理 日 基金的基金经理助理；现任安信新目标灵
活配置混合型证券投资基金、安信优享纯
债债券型证券投资基金的基金经理助理，
安信活期宝货币市场基金、安信现金增利
货币市场基金、安信聚利增强债券型证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、
安信恒利增强债券型证券投资基金、安信
鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信
尊享添益债券型证券投资基金的基金经


理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年四季度，经济增长恢复势头不减。工业生产已经恢复到疫情前水平，房地产业、交运仓储和邮政业服务业生产增长较快，但整体服务业增速仍低于疫情前水平。基建增速平稳，房地产投资韧性仍在，制造业投资逐渐修复。投资累计增速逐渐加快。消费增速仍然偏低。

进入四季度，虽然 shibor3m 持续走高，但央行在 10 月续作 MLF 时，超量仅 2000 亿，与之前
两个月超量 4000 亿相比偏少。永煤事件发生不久后，连续两个月 MLF 大幅超额续作，shibor3m出现快速回落。

货币基金操作方面，考虑到年末流动性的不确定性，组合在央行态度有所转变的 11 月主要配
置了 1m 存单，并在最后一周完成组合配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.4193%；截至本报告期末本基金 B 类基
金份额净值增长率为 0.4193%；同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 148,916,317.55 76.95

其中：债券 148,916,317.55 76.95

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 28,964,149.95 14.97

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 14,804,322.59 7.65
付金合计

4 其他资产 845,595.41 0.44

5 合计 193,530,385.50 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 0.79

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 86

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 12

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 27.83 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 46.08 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 25.80 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 99.71 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 49,920,078.80 25.83

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,425,758.06 10.05

其中：政策 19,425,758.06 10.05
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 - -
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 79,570,480.69 41.18

8 其他 - -

9 合计 148,916,317.55 77.06

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 200010 20 附息国债 10 400,000 39,919,578.92 20.66

2 112005012 20 建设银行 300,000 29,842,667.95 15.44
CD012

3 112009221 20 浦发银行 300,000 29,835,628.63 15.44
CD221

4 200001 20 附息国债 01 100,000 10,000,499.88 5.18

5 112004070 20 中国银行 100,000 9,947,255.61 5.15
CD070

6 112016299 20 上海银行 100,000 9,944,928.50 5.15
CD299

7 200211 20 国开 11 100,000 9,943,791.00 5.15

8 200306 20 进出 06 95,000 9,481,967.06 4.91

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0469%

报告期内偏离度的最低值 -0.0117%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0057%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 20 建设银行 CD012（证券代码：112005012 CY）、20
上海银行 CD299（证券代码：112016299 CY）、20 国开 11（证券代码：200211 CY）外其他证券
的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020 年，中国建设银行股份有限公司因违规经营、内部制度不完善被银保监会处以罚款【银
保监罚决字〔2019〕22 号、银保监罚决字〔2020〕8 号、银保监罚决字〔2020〕32 号】。

2020 年 8 月 14 日，上海银行股份有限公司因违规经营被上海银保监局责令改正并没收违法
所得【沪银保监银罚决字〔2020〕14 号】。

2020 年 11 月 25 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被上海银保监局罚款并责令改
正【沪银保监银罚决字〔2020〕25 号】。

2020 年 12 月 25 日，国家开发银行因未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述被银
保监会罚款 4880 万元【银保监罚决字〔2020〕67 号】。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 845,595.41

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 845,595.41

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B

报告期期初基金份 161,959,413.09 -
额总额

报告期期间基金总 1,641,974,252.59 -
申购份额

报告期期间基金总 1,610,694,743.39 -
赎回份额

报告期期末基金份 193,238,922.29 -
额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件；

2、《安信现金增利货币市场基金基金合同》；

3、《安信现金增利货币市场基金托管协议》；

4、《安信现金增利货币市场基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2021 年 1 月 22 日
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