安信现金增利货币市场基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信现金增利货币

基金主代码 000750

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 194,240,110.31 份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收
益。

投资策略 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀
率、GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等
宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。
同时，结合对央行公开市场操作、债券供给等情况，对
短期利率走势进行综合判断。基于对货币市场利率趋势
变化的合理预测，决定并动态调整投资组合平均剩余期
限和比例分布。

在个券选择策略方面，本基金首先考虑安全性因素，优
先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以规避
信用风险。运用套利策略以实现较高收益。同时，本基
金作为现金管理工具，对资产保持较高的流动性。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型
基金、混合型基金及股票型基金。


基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B

下属分级基金的交易代码 000750 003539

报告期末下属分级基金的份额总额 126,688,877.85 份 67,551,232.46 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B

1.本期已实现收益 932,415.22 351,847.12

2.本期利润 932,415.22 351,847.12

3.期末基金资产净值 126,688,877.85 67,551,232.46

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信现金增利货币 A

净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.4742% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.1339% 0.0005%

过去六个月 0.9725% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.2920% 0.0014%

过去一年 1.9137% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.5637% 0.0011%

过去三年 5.6255% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 1.5718% 0.0010%

过去五年 12.8585% 0.0028% 6.7537% 0.0000% 6.1048% 0.0028%

自基金合同 20.5368% 0.0122% 9.5979% 0.0000% 10.9389% 0.0122%
生效起至今

安信现金增利货币 B

净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5225% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.1822% 0.0005%

过去六个月 1.0592% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.3787% 0.0014%

过去一年 2.0012% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.6512% 0.0011%

过去三年 5.7968% 0.0011% 4.0537% 0.0000% 1.7431% 0.0011%


过去五年 13.3671% 0.0029% 6.7537% 0.0000% 6.6134% 0.0029%

自基金合同 13.9851% 0.0029% 7.0348% 0.0000% 6.9503% 0.0029%
生效起至今
注：1、本基金收益分配为按日结转份额。

2、报告期内无 B 类份额时，净值收益率数据参照 A 类份额计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2014 年 11 月 24 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、根据我公司 2016 年 10 月 17 日《关于安信现金增利货币市场基金增加 B 类份额并修改基金
合同的公告》，自 2016 年 10 月 17 日起，本基金增加 B 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

宛晴女士，工商管理硕士，历任东兴证券
股份有限公司资产管理业务总部交易员、
本基金的 2021 年 7 月 14 交易主管、投资经理助理，现任安信基金
宛晴 基金经理 日 - 8 年 管理有限责任公司固定收益部基金经理。
现任安信现金增利货币市场基金、安信永
丰定期开放债券型证券投资基金的基金
经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为不同基金经理管理的基金因投资策略和流动性需要而发生的反向交易，有关基金经理履行了内部审批程序。


本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年四季度国内经济上行动能继续减弱，出口增速保持韧性但仍面临回落压力，投资呈现
地产基建偏弱、制造业回暖，消费动能依旧恢复不足。通胀方面，PPI 和 CPI 的剪刀差扩大至历史高点后有所收敛，中下游企业利润边际改善。海外方面，12 月美联储宣布缩减购债提速，政策转向呈现加速趋势。国内政策方面，“保供稳价”力度加大，地产调控边际放松，中央经济工作会议对于稳增长提出了明确要求，财政政策与货币政策双双发力。流动性方面，四季度经历先紧
后松，shibor 利率先上后下。10 月、11 月央行等额续作共 1.5 万亿 MLF，11 月公开市场净回笼
5000 亿，资金面从中旬趋紧直至月底。随着 12 月中旬央行下调金融机构存款准备金率 0.5 个百
分点，释放约 1.2 万亿长期资金，并下调 1 年期 LPR 利率 5 个基点至 3.8%，资金面边际转松。
本基金操作方面，组合在 10、11 月调高了的同业存款的投资比例，调低杠杆和组合久期，在
12 月加大同业存单的配置，保持组合久期适中。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.4742%；截至本报告期末本基金 B 类基
金份额净值增长率为 0.5225%；同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 139,985,668.69 62.91

其中：债券 139,985,668.69 62.91

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 55,185,624.78 24.80

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 26,967,725.95 12.12
付金合计

4 其他资产 380,136.75 0.17

5 合计 222,519,156.17 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.37

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 28,023,787.99 14.43

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 71

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 47.96 14.43

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 10.26 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 25.60 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 30.55 -


其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 114.37 14.43

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 11,002,467.62 5.66

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策 - -
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 10,000,095.73 5.15
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 118,983,105.34 61.26

8 其他 - -

9 合计 139,985,668.69 72.07

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 112106109 21 交通银行 300,000 29,788,738.20 15.34
CD109

2 112199921 21 杭州银行 300,000 29,708,700.91 15.29
CD076

3 019649 21 国债 01 110,000 11,002,467.62 5.66

4 012180029 21 华能集 100,000 10,000,095.73 5.15
SCP025

5 112114020 21 江苏银行 100,000 9,969,563.04 5.13
CD020

6 112187899 21 华融湘江银行 100,000 9,954,548.28 5.12
CD140

7 112110151 21 兴业银行 100,000 9,932,971.23 5.11
CD151


8 112181023 21 郑州银行 100,000 9,895,644.85 5.09
CD143

9 112177343 21 广州农村商业 100,000 9,868,151.41 5.08
银行 CD161

10 112105129 21 建设银行 100,000 9,864,787.42 5.08
CD129

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0435%

报告期内偏离度的最低值 -0.0235%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0095%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 21 广州农村商业银行 CD161（证券代码：112177343 CY）、
21 杭州银行 CD076（证券代码：112199921 CY）、21 华融湘江银行 CD140（证券代码：112187899 CY）、
21 交通银行 CD109（证券代码：112106109 CY）、21 兴业银行 CD151（证券代码：112110151 CY）、
21 郑州银行 CD143（证券代码：112181023 CY）、21 华能集 SCP025（证券代码：012180029 CY）、
21 建设银行 CD129（证券代码：112105129 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2021 年 4 月 8 日，广州农村商业银行股份有限公司因违规经营被广东银保监局罚款 50 万元
【粤银保监罚决字〔2021〕15 号】。

2021 年 4 月 23 日，广州农村商业银行股份有限公司因未依法履行职责被广东省通信管理局
通知整改。

2021 年 1 月 19 日，杭州银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国人民银行杭州中心支
行警告,罚款 25 万元【杭银处罚字〔2021〕6 号】。

2021 年 5 月 24 日，杭州银行股份有限公司因违规经营被浙江银保监局罚款 250 万元【浙银
保监罚决字〔2021〕25 号】。

2021 年 7 月 12 日，华融湘江银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被湖南省通信管理局通
知整改。

2021 年 8 月 20 日，交通银行股份有限公司因违规经营被中国人民银行罚款 62 万元【银罚字
〔2021〕23 号】。

2021 年 10 月 20 日，交通银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分局警告，
通知整改，没收违法所得，罚款 422.32 万元【上海汇管罚字〔2021〕3111210701 号】。

2021 年 1 月 13 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会消保
局协会通报批评【银保监消保发〔2021〕2 号】。

2021 年 1 月 15 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会
通报批评、通知整改。

2021 年 7 月 7 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会消保局
协会通报批评【银保监消保发〔2021〕12 号】。

2021 年 7 月 21 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局福建省分局警告、
通知整改、没收违法所得、罚款 300.11 万元【闽汇罚〔2021〕5 号】。

2021 年 8 月 20 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被中国人民银行罚款 5 万元【银罚字
〔2021〕26 号】。

2021 年 1 月 18 日，郑州银行股份有限公司因提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假,违反
反洗钱法被中国人民银行中国人民银行郑州中心支行警告，罚款 146.1 万元【郑银罚字〔2021〕1号】。

2021 年 4 月 20 日，郑州银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局河南省分局
罚款，警告，责令改正【豫汇检罚〔2021〕1 号】。

2021 年 7 月 31 日，中国华能集团有限公司因涉嫌违反法律法规被自然资源部行政处罚。

2021 年 8 月 20 日，中国建设银行股份有限公司因违规经营被中国人民银行罚款 388 万元，
警告【银罚字〔2021〕22 号】。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,192.16

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 373,944.59

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 380,136.75

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B

报告期期初基金 156,623,017.70 55,211,310.57
份额总额

报告期期间基金 1,217,059,429.37 70,493,648.12
总申购份额

报告期期间基金 1,246,993,569.22 58,153,726.23
总赎回份额

报告期期末基金 126,688,877.85 67,551,232.46
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2021-11-04 15,000,000.00 15,000,000.00 -

2 赎回 2021-12-30 -3,000,000.00 -3,000,000.00 -

3 红利再投资 - 205,156.34 205,156.34 -

合计 12,205,156.34 12,205,156.34

注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。
2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）
别
机 1 20211229-2021123130,125,267.2715,205,156.343,000,000.0042,330,423.61 21.79构

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件；

2、《安信现金增利货币市场基金基金合同》；

3、《安信现金增利货币市场基金托管协议》；

4、《安信现金增利货币市场基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2022 年 1 月 21 日
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