北信瑞丰宜投宝货币市场基金2019年第1季度报告

2019-03-31

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2019-04-22

重要提示

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重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金产品概况 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金基本情况 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

主要财务指标和基金净值 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

表现 本报告中财务资料未经审计。

主要财务指标

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

基金净值表现

本报告期基金份额

净值增长率及其与

同期业绩比较基准 基金基本情况

收益率的比较

自基金合同生效以 项目 数值

来基金累计净值增 基金简称 北信瑞丰宜投宝

长率变动及其与同 场内简称

期业绩比较基准收

益率变动的比较 基金主代码 000871

管理人报告 基金运作方式 契约型开放式

基金经理（或基金经 基金合同生效日 2014-11-20

理小组）简介

管理人对报告期内本 报告期末基金份额总额 8,042,010,716.90

基金运作遵规守信情 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

况的说明

公平交易专项说明 本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具

投资策略

公平交易制度的执 定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。

行情况 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

异常交易行为的专

项说明 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

报告期内基金的投资 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

策略和业绩表现说明 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期内基金的投

资策略和运作分析 下属2级基金的基金简称 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B

报告期内基金的业 下属2级基金的场内简称

绩表现 下属2级基金的交易代码 000871 000872

报告期内管理人对本 报告期末下属2级基金的份额总额 49,639,690.46 7,992,371,026.44

基金持有人数或基金

资产净值预警情形的

说明

投资组合报告

报告期末基金资产组 主要财务指标

合情况 单位：人民币元
报告期债券回购融资 北信瑞丰宜投宝A(元) 北信瑞丰宜投宝B(元)

情况 项目 主基金(元)

2019-01-01-2019-03-31 2019-01-01-2019-03-31

本期已实现收益 377,722.79 56,441,915.39

本期利润 377,722.79 56,441,915.39

期末基金资产净值 49,639,690.46 7,992,371,026.44

注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的
金额相等。

基金净值表现

本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

-% -% -% -% -% -%

-% -% -% -% -% -%

本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.6364% 0.0035% 0.0863% 0.0000% 0.5501% 0.0035%

本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.6962% 0.0035% 0.0863% 0.0000% 0.6099% 0.0035%

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B

基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

辇大吉先生，中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。2011年7月至2016年4

月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰

辇大吉 基金经理 2017-06-05 - 8

基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部

基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本

着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公

司公平交易管理办法》的规定。

异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年一季度全球经济复苏持续，但不确定性依旧较多。中美贸易摩擦出现缓和，且中国经济保持较强韧性，但在新旧动能转换阶段，长期积累的风险隐患暴露增多，小微企业、民营企业融资难问题依旧没有明显改善，经济依旧面临一定的下行压力。展望2019年二季

度，美联储加息预期较弱，但中国央行在2019年会持续执行稳健的货币政策，加强逆周期调节，促进银行体系流动性和货币市场利率平稳运行。市场可能依旧聚焦于货币政策的定力和监管政策的出台，预计市场的整体利率水平保持震荡，收益率曲线短期继续上行的压

力依旧存在。

本基金在2019年一季度坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和合适的剩余期限。基金投资类属配置以同业存单、逆回购、金融债和信用相对较好的短期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。本基金管理人始终将基金资产安全和

基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，在综合考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下，结合考虑流动性需求，抓住重要时点进行配置相对低风险和高收益的产品，并根据债券市场的波动合理地进行交易操作。本基金管理人始终将基金资产安全和基

金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

报告期内基金的业绩表现

本报告期北信瑞丰宜投宝A的基金份额净值收益率为0.6364%，本报告期北信瑞丰宜投宝B的基金份额净值收益率为0.6962%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）

1 固定收益投资 6,368,578,899.99 79.16

其中：债券 6,046,541,040.22 75.16

资产支持证券 322,037,859.77 4.00

2 买入返售金融资产 1,535,307,822.96 19.08

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 6,399,312.49 0.08

4 其他各项资产 134,665,579.10 1.67

5 合计 8,044,951,614.54 100.00

报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 0.88

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

注:注：本报告期内，无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 67

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

注：注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：注：报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过120天的情况。

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）

1 30天以内 36.09 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天(含)—60天 18.67 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天(含)—90天 10.77 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天(含)—120天 9.34 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天(含)—397天（含） 23.76 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 98.62 -

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：注：报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 450,496,502.68 5.60

其中：政策性金融债 450,496,502.68 5.60

4 企业债券 626,159,637.24 7.79

5 企业短期融资券 3,663,337,741.01 45.55

6 中期票据 492,136,999.14 6.12

7 同业存单 814,410,160.15 10.13

8 其他 - -

9 合计 6,046,541,040.22 75.19

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 180407 18农发07 2,100,000 210,231,192.25 2.61

2 111885179 18哈尔滨银行CD156 2,000,000 197,191,428.72 2.45

3 011801921 18陕投集团SCP001 1,800,000 180,675,419.19 2.25

4 098072 09泰达债 1,700,000 170,252,802.93 2.12

5 101663008 16阳煤股份MTN001 1,500,000 150,520,295.95 1.87

6 011801456 18阳煤SCP010 1,500,000 150,043,433.11 1.87

7 071900018 19国元证券CP001 1,500,000 150,006,778.25 1.87

8 011900067 19阳煤SCP001 1,500,000 150,000,100.76 1.87

9 011802262 18粤珠江SCP002 1,200,000 120,539,641.22 1.50

10 140209 14国开09 1,200,000 120,060,125.60 1.49

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.2281%

报告期内偏离度的最低值 0.1455%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1827%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

注：注：本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

注：注：本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 149448 18花呗2A 1,000,000 100,441,091.27 1.25

2 149690 借呗53A1 800,000 80,940,884.30 1.00

3 149380 18花呗06A1 500,000 50,140,880.26 0.62

4 156081 18建花3A 300,000 30,052,970.91 0.37

5 149808 借呗55A1 200,000 20,183,659.15 0.25

6 149687 借呗52A1 200,000 20,175,015.20 0.25

7 149386 18花08A1 200,000 20,103,358.68 0.25

投资组合报告附注

基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。

本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明

序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例 原因 调整期

受到调查以及处罚情况

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

其他资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 51,532.22

2 应收证券清算款 20,558,641.10

3 应收利息 108,948,547.79

4 应收申购款 5,106,857.99

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 134,665,579.10

投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

开放式基金份额变动

单位：份
项目 北信瑞丰宜投宝 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B

报告期期初基金份额总额 65,401,442.21 7,434,218,177.04

报告期期间总申购份额 57,159,613.42 7,721,405,465.00

报告期期间基金总赎回份额 72,921,365.17 7,163,252,615.60

报告期期末基金份额总额 8,042,010,716.90 49,639,690.46 7,992,371,026.44

注：注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升降级调减份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2019-01-16 8,000,000.00 8,000,000.00

2 赎回 2019-02-19 3,000,000.00 3,000,000.00

3 红利转投 2019-03-29 178,010.31 178,010.31

合计 11,178,010.31 11,178,010.31

注：注：本基金的基金份额类别不收取申购费用和赎回费用。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 -% -%

基金管理人高级管理人员 -% -%

基金经理等人员 -% -%

基金管理人股东 -% -%

其他 -% -%

合计 -% -%

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类别

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

无。

注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

影响投资者决策的其他重要信息

注：无影响投资者决策的其他重要信息。

备查文件目录

1、中国证监会批准设立北信瑞丰宜投宝货币市场基金的文件。

2、北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同。

3、北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议。

4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

存放地点

北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层

查阅方式

网站：http://www.bxrfund.com
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