华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投
资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期： 2017 年 8 月 26 日
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞量化驱动混合
基金主代码 001074
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 24 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,113,942,132.01 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求
资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益
较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市
场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例
可降至 0%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 95%*沪深 300 指数收益率
+5%*银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 陈晖 王永民
信息披露负责 联系电话 021-38601777 010-66594896
人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 115,647,906.94
本期利润 256,956,910.21
加权平均基金份额本期利润 0.1284
本期基金份额净值增长率 14.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0417
期末基金资产净值 2,179,380,151.00
期末基金份额净值 1.0310
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.77% 0.67% 4.73% 0.64% 2.04% 0.03%
过去三个月 6.93% 0.69% 5.79% 0.59% 1.14% 0.10%
过去六个月 14.07% 0.66% 10.23% 0.54% 3.84% 0.12%
过去一年 25.67% 0.73% 15.44% 0.63% 10.23% 0.10%
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自基金合同
生效起至今 3.10% 1.81% -6.86% 1.73% 9.96% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注： 1、图示日期为 2015 年 3 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日。
2、本基金基金合同生效日为 2015 年 3 月 24 日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起
6 个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、
（四）基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%；在
扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金 资产净值的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构
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成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股
份有限公司，出资比例分别为 49%、 49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券
投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证
券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强
混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资
基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量
化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新
利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天
添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至 2017 年 6 月
30 日，公司基金管理规模为 916.45 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限 说明
田汉卿
副总经
理、本
基金的
基金经
理
2015 年 3 月
24 日 - 15
副总经理。曾在美国巴克
莱全球投资管理有限公司
（ BGI ）担任投资经理，
2012 年 8 月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，
2013 年 8 月起任华泰柏
瑞量化增强混合型证券投
资基金的基金经理，
2013 年 10 月起任公司副
总经理， 2014 年 12 月起
任华泰柏瑞量化优选灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理， 2015 年
3 月起任华泰柏瑞量化先
行混合型证券投资基金的
基金经理和华泰柏瑞量化
驱动灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，
2015 年 6 月起任华泰柏
瑞量化智慧灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理和华泰柏瑞量化绝对收
益策略定期开放混合型发
起式证券投资基金的基金
经理。 2016 年 5 月起任
华泰柏瑞量化对冲稳健收
益定期开放混合型发起式
证券投资基金的基金经理。
2017 年 3 月起任华泰柏
瑞惠利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017 年 5 月起任华泰柏
瑞量化创优灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。本科与研究生毕业于
清华大学, MBA 毕业于美
国加州大学伯克利分校哈
斯商学院。
盛豪
量化投
资部副
总监、
本基金
2015 年 10 月
13 日 - 9
英国剑桥大学数学系硕士。
2007 年 10 月至 2010 年
3 月任 Wilshire
Associates 量化研究员，
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的基金
经理
2010 年 11 月至 2012 年
8 月任 Goldenberg
Hehmeyer Trading
Company 交易员。
2012 年 9 月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，历
任量化投资部研究员、基
金经理助理。 2015 年
1 月起任量化投资部副总
监， 2015 年 10 月起任华
泰柏瑞量化优选灵活配置
混合型证券投资基金和华
泰柏瑞量化驱动灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。 2016 年 12 月起
任华泰柏瑞行业竞争优势
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
2017 年 3 月起任华泰柏
瑞国企改革主题灵活配置
混合型证券投资基金、华
泰柏瑞盛利灵活配置混合
型证券投资基金和华泰柏
瑞惠利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017 年 4 月起任华泰柏
瑞泰利灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞锦
利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞裕利灵
活配置混合型证券投资基
金和华泰柏瑞睿利灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。 2017 年 6 月
起任华泰柏瑞精选回报灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《 中华人民共和国证券法》 、 《 中华人民共和国证券投
资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其他相关法律、法规的规定以及《 华泰
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柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》 的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金
管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规
的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗
下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相
同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合
理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价
差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价
差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价
差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握
也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的本基金合计发生 5 次，为量化投资因投资策略需要，
与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度大盘整体走势为窄幅震荡向上行， 3、 4 月份监管机构密集出台了多个监管政策，
短期从严监管政策叠加,对市场影响较大，但这些不利影响在 4、 5 月份市场的波动中基本反应了。
随着 IPO 发行规模趋缓、减持新规出台以及央行逆回购和 MLF 等操作释放流动性，市场流动性问
题逐步缓解。 5 月 24 日上证综指走出双重底后，市场在一些行业龙头股的带领下出现了较强反
弹。
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本报告期内本基金正常运作,量化模型运行平稳，投资组合获取了与预期基本吻合的超额收
益，主动风险也相对较低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0310 元；本报告期基金份额净值增长率为 14.07%，业
绩比较基准收益率为 10.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 下半年, 我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。
尽管 17 年境外境内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面
临调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下， A 股市场下半年应该有不错的表现。
根本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而 A 股市场在风险释放之后是一个不错
的选择。
本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略，顺应市场的变化，在有效控制主动投资
风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 25%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；本报告
期内基金未实施收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞量化驱动灵活配
置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《 证券投资基金法》 及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 227,366,296.62 22,870,753.27
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结算备付金 2,868,362.46 19,216,261.70
存出保证金 304,029.48 378,598.19
交易性金融资产 1,976,564,781.88 1,394,603,875.81
其中：股票投资 1,936,656,781.88 1,352,636,875.81
基金投资 - -
债券投资 39,908,000.00 41,967,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 165,762.94 256,022.59
应收利息 781,793.26 904,640.76
应收股利 - -
应收申购款 92,886.37 8,238.65
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,208,143,913.01 1,438,238,390.97
负债和所有者权益 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 23,309,460.57 271,016.22
应付管理人报酬 2,626,136.98 1,935,880.42
应付托管费 437,689.51 322,646.73
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,191,826.38 1,756,013.99
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 198,648.57 400,470.09
负债合计 28,763,762.01 4,686,027.45
所有者权益：
实收基金 2,113,942,132.01 1,586,215,470.65
未分配利润 65,438,018.99 -152,663,107.13
所有者权益合计 2,179,380,151.00 1,433,552,363.52
负债和所有者权益总计 2,208,143,913.01 1,438,238,390.97
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6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 280,529,733.68 -163,753,936.72
1.利息收入 978,042.40 1,768,177.10
其中：存款利息收入 510,327.93 613,278.32
债券利息收入 390,413.10 732,082.44
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 77,301.37 422,816.34
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 137,442,525.88 -132,121,612.40
其中：股票投资收益 119,056,418.66 -133,359,990.65
基金投资收益 - -
债券投资收益 184,443.19 -208,760.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -14,717,730.00
股利收益 18,201,664.03 16,164,868.25
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
141,309,003.27 -34,735,672.19
4. 汇兑收益 （损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
800,162.13 1,335,170.77
减：二、费用 23,572,823.47 17,768,143.14
1．管理人报酬 14,211,737.56 10,606,255.06
2．托管费 2,368,622.94 1,767,709.24
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用 6,765,872.68 5,171,813.67
5．利息支出 1,494.86 -
其中：卖出回购金融资产支出 1,494.86 -
6．其他费用 225,095.43 222,365.17
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
256,956,910.21 -181,522,079.86
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
256,956,910.21 -181,522,079.86
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,586,215,470.65 -152,663,107.13 1,433,552,363.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 256,956,910.21 256,956,910.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
527,726,661.36 -38,855,784.09 488,870,877.27
其中： 1.基金申购款 1,075,688,287.63 -47,360,431.94 1,028,327,855.69
2.基金赎回款 -547,961,626.27 8,504,647.85 -539,456,978.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,113,942,132.01 65,438,018.99 2,179,380,151.00
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,920,836,143.66 -185,711,264.55 1,735,124,879.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -181,522,079.86 -181,522,079.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-237,063,518.22 64,873,318.12 -172,190,200.10
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
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其中： 1.基金申购款 240,706,385.19 -49,549,831.01 191,156,554.18
2.基金赎回款 -477,769,903.41 114,423,149.13 -363,346,754.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,683,772,625.44 -302,360,026.29 1,381,412,599.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 210 号《 关于准予华泰柏瑞量化驱动灵活配
置混合型证券投资基金募集的批复》 核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《 中华人民共和国
证券投资基金法》 和《 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
3770026571.27 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第 768 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》 于 2015 年 3 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3771012613.64 份基
金份额，其中认购资金利息折合 986042.37 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管
理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企
业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金
股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
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到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为 95%*沪深 300 指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2017 年 8 月 26 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《 企业会计准则－基本准则》 和
38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《 证券投资基金
会计核算业务指引》 、 《 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监
会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《 关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
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的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个
月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得
额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司（ “华泰证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
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华泰证券股份
有限公司 468,168,869.74 10.21% - -
6.4.7.1.2 债券交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例
华泰证券股份有限公
司
426,643.74 10.10% - -
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例
华泰证券股份有限公
司
- - - -
注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
14,211,737.56 10,606,255.06
其中：支付销售机构的 4,302,489.13 4,425,213.19
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
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客户维护费
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值×1.5% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,368,622.94 1,767,709.24
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
基金合同生效日（
2015 年 3 月 24 日 ）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额 5,571,778.87 5,571,778.87
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 5,571,778.87 -
期末持有的基金份额 - 5,571,778.87
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.33%
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
227,366,296.62 349,364.70 53,293,514.97 346,022.69
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股） 期末
成本总额
期末估
值总额 备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月 5 日
2017
年 7 月
7 日
新股流
通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月
15 日
2017
年 7 月
17 日
新股流
通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月
28 日
2017
年 7 月
6 日
新股流
通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月
30 日
2017
年 7 月
10 日
新股流
通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月
27 日
2017
年 7 月
5 日
新股流
通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
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300671
富满
电子
2017 年
6 月
27 日
2017
年 7 月
5 日
新股流
通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月
23 日
2017
年 7 月
3 日
新股流
通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌 原 因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总
额 备注
600057
象屿
股份
2017
年
6 月
27 日
重大
事项 10.17
2017
年
7 月
4 日
10.17 1,690,124 18,743,536.5417,188,561.08 -
600643
爱建
集团
2017
年
4 月
17 日
重大
资产
重组
14.98
2017
年
8 月
2 日
16.48 701,000 9,144,776.0610,500,980.00 -
000662
天夏
智慧
2017
年
6 月
5 日
重大
资产
重组
16.00 - - 319,900 6,072,244.58 5,118,400.00 -
002600
江粉
磁材
2017
年
2 月
27 日
重大
资产
重组
11.46
2017
年
8 月
9 日
6.25 310,800 3,400,227.00 3,561,768.00 -
601088
中国
神华
2017
年
6 月
5 日
重大
事项 22.29 - - 151,493 2,440,057.70 3,376,778.97 -
注：本基金截至 2017 年 06 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
-
金额单位：人民币元
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债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
合计 - -
-
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（ %）
1 权益投资 1,936,656,781.88 87.71
其中：股票 1,936,656,781.88 87.71
2 固定收益投资 39,908,000.00 1.81
其中：债券 39,908,000.00 1.81
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 230,234,659.08 10.43
7 其他各项资产 1,344,472.05 0.06
8 合计 2,208,143,913.01 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 16,615,632.40 0.76
B 采矿业 51,371,699.90 2.36
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
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C 制造业 885,714,314.84 40.64
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 8,475,957.24 0.39
E 建筑业 33,972,516.57 1.56
F 批发和零售业 18,505,705.12 0.85
G 交通运输、仓储和邮政业 78,862,145.33 3.62
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业 57,386,310.16 2.63
J 金融业 579,023,708.85 26.57
K 房地产业 112,712,484.52 5.17
L 租赁和商务服务业 49,472,585.92 2.27
M 科学研究和技术服务业 2,923,424.23 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 41,620,296.80 1.91
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,936,656,781.88 88.86
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 1,736,706 86,157,984.66 3.95
2 002195 二三四五 6,104,448 43,646,803.20 2.00
3 600383 金地集团 3,780,646 43,364,009.62 1.99
4 600030 中信证券 2,456,626 41,811,774.52 1.92
5 601288 农业银行 11,266,000 39,656,320.00 1.82
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
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6 000069 华侨城Ａ 3,925,670 39,492,240.20 1.81
7 601398 工商银行 7,470,500 39,220,125.00 1.80
8 601006 大秦铁路 4,624,584 38,800,259.76 1.78
9 000002 万 科Ａ 1,520,390 37,964,138.30 1.74
10 600688 上海石化 5,378,265 35,550,331.65 1.63
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www. Huatai-pb.com 网
站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 600966 博汇纸业 43,825,675.80 3.06
2 002636 金安国纪 42,390,964.77 2.96
3 000002 万 科Ａ 40,477,930.37 2.82
4 601006 大秦铁路 39,385,711.33 2.75
5 600030 中信证券 39,379,581.89 2.75
6 601288 农业银行 37,943,592.17 2.65
7 000069 华侨城Ａ 37,667,064.37 2.63
8 002195 二三四五 37,476,568.42 2.61
9 600383 金地集团 35,619,092.15 2.48
10 600688 上海石化 35,166,106.35 2.45
11 000415 渤海金控 33,914,919.72 2.37
12 600312 平高电气 32,466,256.07 2.26
13 002449 国星光电 32,110,682.54 2.24
14 002146 荣盛发展 31,657,370.00 2.21
15 600016 民生银行 29,192,676.36 2.04
16 601818 光大银行 29,159,386.98 2.03
17 601231 环旭电子 28,976,588.07 2.02
18 600153 建发股份 28,649,474.15 2.00
19 002714 牧原股份 25,989,635.16 1.81
20 600475 华光股份 25,265,410.06 1.76
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共33 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 600309 万华化学 57,317,772.08 4.00
2 601633 长城汽车 53,182,103.78 3.71
3 002146 荣盛发展 48,923,495.12 3.41
4 600036 招商银行 44,590,901.85 3.11
5 601318 中国平安 44,421,435.53 3.10
6 600104 上汽集团 41,611,964.71 2.90
7 601211 国泰君安 41,409,701.24 2.89
8 601009 南京银行 34,937,848.12 2.44
9 600048 保利地产 32,477,278.12 2.27
10 600000 浦发银行 31,086,168.65 2.17
11 600585 海螺水泥 31,080,948.11 2.17
12 600761 安徽合力 31,074,535.45 2.17
13 600739 辽宁成大 30,911,738.84 2.16
14 000921 海信科龙 30,475,943.47 2.13
15 600028 中国石化 29,420,776.35 2.05
16 600816 安信信托 28,775,283.16 2.01
17 601088 中国神华 26,365,854.05 1.84
18 601998 中信银行 26,048,399.98 1.82
19 002142 宁波银行 25,151,413.53 1.75
20 000001 平安银行 24,876,488.46 1.74
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,456,497,631.94
卖出股票收入（成交）总额 2,132,706,233.80
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,908,000.00 1.83
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共33 页
其中：政策性金融债 39,908,000.00 1.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,908,000.00 1.83
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 160308 16 进出 08 200,000 19,984,000.00 0.92
2 170401 17 农发 01 200,000 19,924,000.00 0.91
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共33 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金本报告期末投资的前十名证券中，中信证券（ 600030)于 2017 年 5 月 24 日收到中国
证监会处罚决定。因公司在司度（上海）贸易有限公司从事证券交易时间连续计算不足半年的情
况下，违规为其提供融资融券服务。对中信证券责令改正，给予警告，没收违法所得
61,655,849.78 元，并处以 308,279,248.90 元罚款；对直接负责人笪新亚、宋成给予警告，并
分别处以人民币 10 万元罚款。在监管机构的指导下，公司持续完善相关内控机制，依法合规地
开展各项业务,目前公司的经营情况正常。
报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 304,029.48
2 应收证券清算款 165,762.94
3 应收股利 -
4 应收利息 781,793.26
5 应收申购款 92,886.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,344,472.05
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
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注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份 额比例
13,295 159,002.79 893,026,772.04 42.24% 1,220,915,359.97 57.76%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
557,289.34 0.03%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
50 至 100 万份。 .
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 50 至 100 万份。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共33 页
基金合同生效日（2015 年 3 月 24 日 ）基金份额总额 3,771,012,613.64
本报告期期初基金份额总额 1,586,215,470.65
本报告期基金总申购份额 1,075,688,287.63
减:本报告期基金总赎回份额 547,961,626.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,113,942,132.01
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共33 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
备注
中信建投 2 777,313,010.83 16.95% 712,230.74 16.85% -
银河证券 1 722,173,156.67 15.75% 672,588.17 15.92% -
长江证券 1 581,945,205.64 12.69% 541,974.18 12.82% -
广发证券 2 523,295,330.97 11.41% 484,701.18 11.47% -
华安证券 2 486,913,811.48 10.62% 445,292.29 10.54% -
华泰证券 2 468,168,869.74 10.21% 426,643.74 10.10% -
兴业证券 1 204,322,417.61 4.46% 186,202.39 4.41% -
国泰君安 1 195,385,630.88 4.26% 181,965.35 4.31% -
恒泰证券 1 145,101,867.73 3.16% 135,136.86 3.20% -
光大证券 2 125,434,400.69 2.74% 114,307.42 2.70% -
东吴证券 1 105,155,936.54 2.29% 95,827.63 2.27% -
万联证券 2 102,826,739.64 2.24% 93,705.41 2.22% -
东北证券 1 90,859,389.85 1.98% 84,616.68 2.00% -
瑞银证券 1 55,850,152.81 1.22% 50,896.52 1.20% -
中信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共33 页
华鑫证券 1 - - - - -
注： 1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，
向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条
件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高
度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行
业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提
供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 7,256,295.10 100.00% 15,000,000.00 13.04% - -
恒泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
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东北证券 - -100,000,000.00 86.96% - -
瑞银证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
投 资 者 类 别
序 号
持有基金
份额比例
达到或者
超过
20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额 份额 占比
机 构
1
2017-6-
29 至
2017-6-
30
42,775,446.5
5
709,037,288.5
6
324,756,451.0
2
427,056,284.0
9
20.2
0
产品特有风险
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本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎
回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（ 1）延期办理赎回申
请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎
回的风险。（ 2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产
变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净
值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（ 3）基金投资目标偏
离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债
券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（ 4）基金合同提前终止
的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金
合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申
赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的
合法权益。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年 8 月 26 日
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