华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投

资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立

董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

第2页共51页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

§4管理人报告...... 8

4.1基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5托管人报告...... 13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 14

6.1资产负债表...... 14

6.2利润表...... 15

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 16

6.4报表附注...... 17

§7投资组合报告...... 35

7.1期末基金资产组合情况...... 35

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 42

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44

7.12投资组合报告附注...... 44

§8基金份额持有人信息...... 45

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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45

§9开放式基金份额变动...... 46

§10重大事件揭示...... 46

10.1基金份额持有人大会决议...... 46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46

10.4基金投资策略的改变...... 46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

10.8其他重大事件 ...... 49

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 50

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 50

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 50

§12备查文件目录...... 51

12.1备查文件目录 ...... 51

12.2存放地点...... 51

12.3查阅方式...... 51

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞量化驱动混合

基金主代码 001074

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月24日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,113,942,132.01份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求

投资目标 资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资

回报。

本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益

较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，

投资策略 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市

场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例

可降至0%。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%*沪深300指数收益率

+5%*银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型

基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 王永民

人 联系电话 021-38601777 010-66594896

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0001 95566

传真 021-38601799 010-66594942

上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1

注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号

层

上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1

办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 号

层

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邮政编码 200135 100818

法定代表人 贾波 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海

证大五道口广场1号17层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 115,647,906.94

本期利润 256,956,910.21

加权平均基金份额本期利润 0.1284

本期加权平均净值利润率 13.40%

本期基金份额净值增长率 14.07%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -88,234,369.35

期末可供分配基金份额利润 -0.0417

期末基金资产净值 2,179,380,151.00

期末基金份额净值 1.0310

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 3.10%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.77% 0.67% 4.73% 0.64% 2.04% 0.03%

过去三个月 6.93% 0.69% 5.79% 0.59% 1.14% 0.10%

过去六个月 14.07% 0.66% 10.23% 0.54% 3.84% 0.12%

过去一年 25.67% 0.73% 15.44% 0.63% 10.23% 0.10%

自基金合同 3.10% 1.81% -6.86% 1.73% 9.96% 0.08%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、图示日期为2015年3月24日至2017年6月30日。

2、本基金基金合同生效日为2015年3月24日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6

个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、 第7页共51页

（四）基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低

于基金资产净值的5%。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批

准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成

为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有

限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基

金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币

市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资

基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投

资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证

券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华

泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵

活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱

动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配

置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500

交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华

泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华

泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券

投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、

华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场

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基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投

资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证

券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投

资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资

基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券

投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金

管理规模为916.45亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

副总经理。曾在美国巴克

莱全球投资管理有限公司

（BGI ）担任投资经理，

2012年8月加入华泰柏瑞

基金管理有限公司，2013

年8月起任华泰柏瑞量化

增强混合型证券投资基金

的基金经理，2013年10

月起任公司副总经理，

2014年12月起任华泰柏

副总经 瑞量化优选灵活配置混合

理、本基 2015年3月24 型证券投资基金的基金经

田汉卿 金的基 日 - 15 理，2015年3月起任华泰

金经理 柏瑞量化先行混合型证券

投资基金的基金经理和华

泰柏瑞量化驱动灵活配置

混合型证券投资基金的基

金经理，2015年6月起任

华泰柏瑞量化智慧灵活配

置混合型证券投资基金的

基金经理和华泰柏瑞量化

绝对收益策略定期开放混

合型发起式证券投资基金

的基金经理。2016年5月

起任华泰柏瑞量化对冲稳

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健收益定期开放混合型发

起式证券投资基金的基金

经理。2017年3月起任华

泰柏瑞惠利灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理。2017年5月起任华泰

柏瑞量化创优灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理。本科与研究生毕业

于清华大学,MBA毕业于

美国加州大学伯克利分校

哈斯商学院。

英国剑桥大学数学系硕

士。2007年10月至2010

年3月任Wilshire

Associates量化研究员，

2010年11月至2012年8

月任Goldenberg

HehmeyerTrading

Company交易员。2012年

9月加入华泰柏瑞基金管

理有限公司，历任量化投

资部研究员、基金经理助

理。2015年1月起任量化

投资部副总监，2015年10

量化投 月起任华泰柏瑞量化优选

资部副 灵活配置混合型证券投资

盛豪 总监、本 2015年10月13 - 9 基金和华泰柏瑞量化驱动

基金的 日 灵活配置混合型证券投资

基金经 基金的基金经理。2016年

理 12月起任华泰柏瑞行业

竞争优势灵活配置混合型

证券投资基金的基金经

理。2017年3月起任华泰

柏瑞国企改革主题灵活配

置混合型证券投资基金、

华泰柏瑞盛利灵活配置混

合型证券投资基金和华泰

柏瑞惠利灵活配置混合型

证券投资基金的基金经

理。2017年4月起任华泰

柏瑞泰利灵活配置混合型

证券投资基金、华泰柏瑞

锦利灵活配置混合型证券

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投资基金、华泰柏瑞裕利

灵活配置混合型证券投资

基金和华泰柏瑞睿利灵活

配置混合型证券投资基金

的基金经理。2017年6月

起任华泰柏瑞精选回报灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞

价值增长股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理

职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规

定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部

为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情

况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易

的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下

各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同

证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理

水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进

行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显着交易价差的

原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创

造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不

同，导致股票买卖存在价差。

第11页共51页

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的5%的本基金合计发生5次，为量化投资因投资策略需要，与

其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度大盘整体走势为窄幅震荡向上行，3、4月份监管机构密集出台了多个监管政策，

短期从严监管政策叠加,对市场影响较大，但这些不利影响在4、5月份市场的波动中基本反应了。

随着IPO发行规模趋缓、减持新规出台以及央行逆回购和MLF等操作释放流动性，市场流动性问

题逐步缓解。5月24日上证综指走出双重底后，市场在一些行业龙头股的带领下出现了较强反弹。

本报告期内本基金正常运作,量化模型运行平稳，投资组合获取了与预期基本吻合的超额收

益，主动风险也相对较低。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0310元；本报告期基金份额净值增长率为14.07%，业

绩比较基准收益率为10.23%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017下半年,我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。

尽管17年境外境内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面临

调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下，A股市场下半年应该有不错的表现。根

本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而A股市场在风险释放之后是一个不错的

选择。

本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略，顺应市场的变化，在有效控制主动投资

风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将

估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研

究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工

作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定

价服务均来自独立第三方。

第12页共51页

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比

例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本报告期

内基金未实施收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞量化驱动灵活配置

混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有

关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽

职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第13页共51页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 227,366,296.62 22,870,753.27

结算备付金 2,868,362.46 19,216,261.70

存出保证金 304,029.48 378,598.19

交易性金融资产 6.4.7.2 1,976,564,781.88 1,394,603,875.81

其中：股票投资 1,936,656,781.88 1,352,636,875.81

基金投资 - -

债券投资 39,908,000.00 41,967,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 165,762.94 256,022.59

应收利息 6.4.7.5 781,793.26 904,640.76

应收股利 - -

应收申购款 92,886.37 8,238.65

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,208,143,913.01 1,438,238,390.97

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 23,309,460.57 271,016.22

应付管理人报酬 2,626,136.98 1,935,880.42

应付托管费 437,689.51 322,646.73

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 2,191,826.38 1,756,013.99

应交税费 - -

应付利息 - -

第14页共51页

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 198,648.57 400,470.09

负债合计 28,763,762.01 4,686,027.45

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 2,113,942,132.01 1,586,215,470.65

未分配利润 6.4.7.10 65,438,018.99 -152,663,107.13

所有者权益合计 2,179,380,151.00 1,433,552,363.52

负债和所有者权益总计 2,208,143,913.01 1,438,238,390.97

6.2利润表

会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 280,529,733.68 -163,753,936.72

1.利息收入 978,042.40 1,768,177.10

其中：存款利息收入 6.4.7.11 510,327.93 613,278.32

债券利息收入 390,413.10 732,082.44

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 77,301.37 422,816.34

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 137,442,525.88 -132,121,612.40

其中：股票投资收益 6.4.7.12 119,056,418.66 -133,359,990.65

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 184,443.19 -208,760.00

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -14,717,730.00

股利收益 6.4.7.16 18,201,664.03 16,164,868.25

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 141,309,003.27 -34,735,672.19

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 800,162.13 1,335,170.77

减：二、费用 23,572,823.47 17,768,143.14

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,211,737.56 10,606,255.06

2．托管费 6.4.10.2.2 2,368,622.94 1,767,709.24

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 6,765,872.68 5,171,813.67

5．利息支出 1,494.86 -

第15页共51页

其中：卖出回购金融资产支出 1,494.86 -

6．其他费用 6.4.7.20 225,095.43 222,365.17

三、利润总额（亏损总额以“-” 256,956,910.21 -181,522,079.86

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 256,956,910.21 -181,522,079.86

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,586,215,470.65 -152,663,107.13 1,433,552,363.52

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 256,956,910.21 256,956,910.21

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 527,726,661.36 -38,855,784.09 488,870,877.27

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,075,688,287.63 -47,360,431.94 1,028,327,855.69

2.基金赎回款 -547,961,626.27 8,504,647.85 -539,456,978.42

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,113,942,132.01 65,438,018.99 2,179,380,151.00

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,920,836,143.66 -185,711,264.55 1,735,124,879.11

金净值）

二、本期经营活动产生 - -181,522,079.86 -181,522,079.86

第16页共51页

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -237,063,518.22 64,873,318.12 -172,190,200.10

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 240,706,385.19 -49,549,831.01 191,156,554.18

2.基金赎回款 -477,769,903.41 114,423,149.13 -363,346,754.28

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,683,772,625.44 -302,360,026.29 1,381,412,599.15

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第210号《关于准予华泰柏瑞量化驱动灵活配

置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国

证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

3770026571.27元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第768号

验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》于2015年3月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3771012613.64份基金

份额，其中认购资金利息折合986042.37份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理

有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

第17页共51页

的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业

/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、

中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票资产

的投资比例占基金资产的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在

一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如

财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

第18页共51页

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税

项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的

差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1

个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含

1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时

间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得

统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 227,366,296.62

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 227,366,296.62

第19页共51页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,793,028,665.20 1,936,656,781.88 143,628,116.68

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 39,827,320.00 39,908,000.00 80,680.00

合计 39,827,320.00 39,908,000.00 80,680.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,832,855,985.20 1,976,564,781.88 143,708,796.68

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 60,699.99

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,285.24

应收债券利息 719,671.23

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 136.80

合计 781,793.26

第20页共51页

6.4.7.6其他资产

注：无。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 2,191,466.38

银行间市场应付交易费用 360.00

合计 2,191,826.38

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 294.29

预提费用 198,354.28

合计 198,648.57

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,586,215,470.65 1,586,215,470.65

本期申购 1,075,688,287.63 1,075,688,287.63

本期赎回(以"-"号填列) -547,961,626.27 -547,961,626.27

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 2,113,942,132.01 2,113,942,132.01

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -154,626,167.77 1,963,060.64 -152,663,107.13

本期利润 115,647,906.94 141,309,003.27 256,956,910.21

第21页共51页

本期基金份额交易 -49,256,108.52 10,400,324.43 -38,855,784.09

产生的变动数

其中：基金申购款 -83,659,182.88 36,298,750.94 -47,360,431.94

基金赎回款 34,403,074.36 -25,898,426.51 8,504,647.85

本期已分配利润 - - -

本期末 -88,234,369.35 153,672,388.34 65,438,018.99

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 349,364.70

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 158,697.73

其他 2,265.50

合计 510,327.93

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 2,132,706,233.80

减：卖出股票成本总额 2,013,649,815.14

买卖股票差价收入 119,056,418.66

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 184,443.19

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 184,443.19

第22页共51页

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 50,322,295.10

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 49,071,234.00

成本总额

减：应收利息总额 1,066,617.91

买卖债券差价收入 184,443.19

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：无。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：无。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：无。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：无。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：无。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：无。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 18,201,664.03

基金投资产生的股利收益 -

合计 18,201,664.03

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

第23页共51页

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 141,309,003.27

——股票投资 141,172,089.27

——债券投资 136,914.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 141,309,003.27

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 793,653.67

转换费收入 6,508.46

合计 800,162.13

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 6,765,472.68

银行间市场交易费用 400.00

合计 6,765,872.68

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 148,765.71

银行划款手续费 17,741.15

银行间账户服务费 9,000.00

合计 225,095.43

第24页共51页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华泰证券股份 468,168,869.74 10.21% - -

有限公司

6.4.10.1.2债券交易

注：无。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：无。

第25页共51页

6.4.10.1.4权证交易

注：无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券股份 426,643.74 10.10% - -

有限公司

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券股份 - - - -

有限公司

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经

手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 14,211,737.56 10,606,255.06

的管理费

其中：支付销售机构的客 4,302,489.13 4,425,213.19

户维护费

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值

×1.5%/ 当年天数。

第26页共51页

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 2,368,622.94 1,767,709.24

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

注：无。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

基金合同生效日（2015年3 - -

月24日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 5,571,778.87 5,571,778.87

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 5,571,778.87 -

期末持有的基金份额 - 5,571,778.87

期末持有的基金份额 - 0.33%

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第27页共51页

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份 227,366,296.62 349,364.70 53,293,514.97 346,022.69

有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：无。

6.4.11利润分配情况

注：无。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额

长缆2017年62017年 新股流

002879 科技月5日 7月7 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

日

金龙2017年62017年 新股流

002882 羽月15日7月17 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日

睿能2017年62017年 新股流

603933 科技月28日 7月6 通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日

旭升2017年62017年 新股流

603305 股份月30日7月10 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日

百达2017年62017年 新股流

603331 精工月27日 7月5 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日

富满2017年62017年 新股流

300671 电子月27日 7月5 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日

603617 君禾2017年62017年 新股流 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

第28页共51页

股份月23日 7月3 通受限

日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注

代码名称 日期原 价 日期价 成本总额 额

因

象屿 2017重大 2017

600057股份年6月事项 10.17年7月 10.17 1,690,124 18,743,536.5417,188,561.08 -

27日 4日

2017重大 2017

600643爱建年4月资产 14.98年8月 16.48 701,000 9,144,776.0610,500,980.00 -

集团 17日重组

2日

2017重大

000662天夏年6月资产 16.00 - - 319,900 6,072,244.58 5,118,400.00 -

智慧 5日重组

2017重大 2017

002600江粉年2月资产 11.46年8月 6.25 310,800 3,400,227.00 3,561,768.00 -

磁材 27日重组 9日

中国 2017重大

601088神华年6月事项 22.29 - - 151,493 2,440,057.70 3,376,778.97 -

5日

注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：无。

第29页共51页

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融

工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工

具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的

主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡

以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适

度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组

成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组

织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险

管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是

对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的

交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性

很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以

控制相应的信用风险。

第30页共51页

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计

及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 39,908,000.00 41,967,000.00

合计 39,908,000.00 41,967,000.00

注：未评级的债券均为国债、央行票据及政策性金融债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：无。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的

第31页共51页

情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借

入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

注：无。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、存出保证金和结算备付金，其余金融资产和金融

负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个 5年以

2017年6月30 1个月以内月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计

日

资产

银行存款 227,366,296.62 - - - - - 227,366,296.62

结算备付金 2,868,362.46 - - - - - 2,868,362.46

存出保证金 304,029.48 - - - - - 304,029.48

交易性金融资 19,984,000.00 -19,924,000.00 - -1,936,656,781.881,976,564,781.88

产

第32页共51页

应收证券清算 - - - - - 165,762.94 165,762.94

款

应收利息 - - - - - 781,793.26 781,793.26

应收申购款 - - - - - 92,886.37 92,886.37

资产总计 250,522,688.56 -19,924,000.00 - -1,937,697,224.452,208,143,913.01

负债

应付赎回款 - - - - - 23,309,460.57 23,309,460.57

应付管理人报 - - - - - 2,626,136.98 2,626,136.98

酬

应付托管费 - - - - - 437,689.51 437,689.51

应付交易费用 - - - - - 2,191,826.38 2,191,826.38

其他负债 - - - - - 198,648.57 198,648.57

负债总计 - - - - - 28,763,762.01 28,763,762.01

利率敏感度缺250,522,688.56 -19,924,000.00 - -1,908,933,462.442,179,380,151.00

口

上年度末 1-3个 5年以

2016年12月1个月以内月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 22,870,753.27 - - - - - 22,870,753.27

结算备付金 19,216,261.70 - - - - - 19,216,261.70

存出保证金 378,598.19 - - - - - 378,598.19

交易性金融资 20,000,000.00 -21,967,000.00 - -1,352,636,875.811,394,603,875.81

产

应收证券清算 - - - - - 256,022.59 256,022.59

款

应收利息 - - - - - 904,640.76 904,640.76

应收申购款 - - - - - 8,238.65 8,238.65

资产总计 62,465,613.16 -21,967,000.00 - -1,353,805,777.811,438,238,390.97

负债

应付赎回款 - - - - - 271,016.22 271,016.22

应付管理人报 - - - - - 1,935,880.42 1,935,880.42

酬

应付托管费 - - - - - 322,646.73 322,646.73

应付交易费用 - - - - - 1,756,013.99 1,756,013.99

其他负债 - - - - - 400,470.09 400,470.09

负债总计 - - - - - 4,686,027.45 4,686,027.45

利率敏感度缺 62,465,613.16 -21,967,000.00 - -1,349,119,750.361,433,552,363.52

口

第33页共51页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于 2017年6月30 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

1.83%(2016年6月30日：3.65%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016

年6月30日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经济结构调整与转型主题直接相关，具备

长期盈利能力提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。 本基金将采取“自上而下”和

“自下而上”相结合的方法，深入挖掘在中国经济结构调整和产业升级过程中出现的主题投资机

会。持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化，对创新和转型升级

主题相关行业的范围进行动态调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投

资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金

所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进

行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

第34页共51页

交易性金融资产-股票投资 1,936,656,781.88 88.86 1,352,636,875.81 94.36

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,936,656,781.88 88.86 1,352,636,875.81 94.36

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

1.沪深300指数上升5% 11,013.31 7,276.00

2.沪深300指数下降5% -11,013.31 -7,276.00

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,936,656,781.88 87.71

其中：股票 1,936,656,781.88 87.71

2 固定收益投资 39,908,000.00 1.81

其中：债券 39,908,000.00 1.81

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 230,234,659.08 10.43

7 其他各项资产 1,344,472.05 0.06

8 合计 2,208,143,913.01 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

第35页共51页

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 16,615,632.40 0.76

B 采矿业 51,371,699.90 2.36

C 制造业 885,714,314.84 40.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供 8,475,957.24 0.39

应业

E 建筑业 33,972,516.57 1.56

F 批发和零售业 18,505,705.12 0.85

G 交通运输、仓储和邮政业 78,862,145.33 3.62

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 57,386,310.16 2.63

业

J 金融业 579,023,708.85 26.57

K 房地产业 112,712,484.52 5.17

L 租赁和商务服务业 49,472,585.92 2.27

M 科学研究和技术服务业 2,923,424.23 0.13

N 水利、环境和公共设施管理业 41,620,296.80 1.91

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,936,656,781.88 88.86

7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 1,736,706 86,157,984.66 3.95

2 002195 二三四五 6,104,448 43,646,803.20 2.00

3 600383 金地集团 3,780,646 43,364,009.62 1.99

4 600030 中信证券 2,456,626 41,811,774.52 1.92

5 601288 农业银行 11,266,000 39,656,320.00 1.82

6 000069 华侨城Ａ 3,925,670 39,492,240.20 1.81

7 601398 工商银行 7,470,500 39,220,125.00 1.80

8 601006 大秦铁路 4,624,584 38,800,259.76 1.78

第36页共51页

9 000002万 科Ａ 1,520,390 37,964,138.30 1.74

10 600688 上海石化 5,378,265 35,550,331.65 1.63

11 000651 格力电器 838,529 34,522,238.93 1.58

12 000921 海信科龙 1,985,486 34,170,214.06 1.57

13 002636 金安国纪 1,921,180 33,178,778.60 1.52

14 601231 环旭电子 2,060,759 32,374,523.89 1.49

15 000415 渤海金控 4,795,108 32,271,076.84 1.48

16 600016 民生银行 3,653,000 30,027,660.00 1.38

17 601636 旗滨集团 6,621,700 29,863,867.00 1.37

18 600741 华域汽车 1,229,476 29,802,498.24 1.37

19 600816 安信信托 2,134,700 29,010,573.00 1.33

20 600966 博汇纸业 5,449,583 28,283,335.77 1.30

21 002142 宁波银行 1,465,373 28,281,698.90 1.30

22 601818 光大银行 6,945,375 28,128,768.75 1.29

23 601601 中国太保 816,723 27,662,408.01 1.27

24 002078 太阳纸业 3,640,472 26,757,469.20 1.23

25 600312 平高电气 1,923,457 26,428,299.18 1.21

26 002449 国星光电 1,569,910 25,982,010.50 1.19

27 600409 三友化工 2,427,630 24,446,234.10 1.12

28 601668 中国建筑 2,482,509 24,030,687.12 1.10

29 300316 晶盛机电 1,894,914 23,667,475.86 1.09

30 000426 兴业矿业 2,560,500 23,095,710.00 1.06

31 002385 大北农 3,606,242 22,683,262.18 1.04

32 601997 贵阳银行 1,332,489 21,066,651.09 0.97

33 600019 宝钢股份 3,097,800 20,786,238.00 0.95

34 601328 交通银行 3,057,200 18,832,352.00 0.86

35 600015 华夏银行 1,983,361 18,286,588.42 0.84

36 000338 潍柴动力 1,336,540 17,642,328.00 0.81

37 600057 象屿股份 1,690,124 17,188,561.08 0.79

38 600585 海螺水泥 750,524 17,059,410.52 0.78

39 601166 兴业银行 1,007,938 16,993,834.68 0.78

40 600031 三一重工 2,079,500 16,906,335.00 0.78

41 002714 牧原股份 610,420 16,615,632.40 0.76

42 000903 云内动力 3,605,504 16,405,043.20 0.75

43 000060 中金岭南 1,432,000 16,038,400.00 0.74

44 601555 东吴证券 1,406,848 15,798,903.04 0.72

45 000750 国海证券 2,821,600 15,518,800.00 0.71

46 000776 广发证券 885,479 15,274,512.75 0.70

47 600837 海通证券 992,900 14,744,565.00 0.68

第37页共51页

48 600664 哈药股份 2,531,400 14,707,434.00 0.67

49 000036 华联控股 1,563,391 14,226,858.10 0.65

50 002559 亚威股份 1,207,328 13,135,728.64 0.60

51 600153 建发股份 1,004,316 12,985,805.88 0.60

52 600219 南山铝业 3,727,300 12,635,547.00 0.58

53 000581 威孚高科 486,595 12,602,810.50 0.58

54 600201 生物股份 349,002 12,414,001.14 0.57

55 603198 迎驾贡酒 640,539 12,189,457.17 0.56

56 601211 国泰君安 592,710 12,156,482.10 0.56

57 002320 海峡股份 852,389 12,086,876.02 0.55

58 600801 华新水泥 1,248,152 11,894,888.56 0.55

59 600438 通威股份 2,092,541 11,676,378.78 0.54

60 601111 中国国航 1,162,500 11,334,375.00 0.52

61 002365 永安药业 365,402 11,057,064.52 0.51

62 000166 申万宏源 1,939,200 10,859,520.00 0.50

63 601225 陕西煤业 1,518,595 10,736,466.65 0.49

64 000822 山东海化 1,301,300 10,566,556.00 0.48

65 600643 爱建集团 701,000 10,500,980.00 0.48

66 000488 晨鸣纸业 767,724 9,903,639.60 0.45

67 000001 平安银行 1,044,851 9,811,150.89 0.45

68 002601 龙蟒佰利 583,985 9,565,674.30 0.44

69 601628 中国人寿 345,200 9,313,496.00 0.43

70 000728 国元证券 756,698 9,246,849.56 0.42

71 603369 今世缘 676,900 8,935,080.00 0.41

72 000830 鲁西化工 1,253,500 8,649,150.00 0.40

73 600029 南方航空 976,300 8,493,810.00 0.39

74 002402 和而泰 837,673 8,259,455.78 0.38

75 601169 北京银行 890,500 8,165,885.00 0.37

76 600183 生益科技 654,500 8,076,530.00 0.37

77 600048 保利地产 801,496 7,990,915.12 0.37

78 600479 千金药业 547,608 7,923,887.76 0.36

79 300228 富瑞特装 694,800 7,823,448.00 0.36

80 300324 旋极信息 417,940 7,623,225.60 0.35

81 000936 华西股份 964,000 6,767,280.00 0.31

82 600708 光明地产 1,001,780 6,651,819.20 0.31

83 601233 桐昆股份 472,900 6,554,394.00 0.30

84 300342 天银机电 417,983 6,378,420.58 0.29

85 002329 皇氏集团 651,000 6,256,110.00 0.29

86 600036 招商银行 259,101 6,195,104.91 0.28

第38页共51页

87 002496 辉丰股份 1,199,860 5,951,305.60 0.27

88 600028 中国石化 994,960 5,900,112.80 0.27

89 000725 京东方Ａ 1,402,400 5,833,984.00 0.27

90 000800 一汽轿车 569,500 5,791,815.00 0.27

91 000911 南宁糖业 504,987 5,751,801.93 0.26

92 601699 潞安环能 730,964 5,716,138.48 0.26

93 000597 东北制药 510,400 5,706,272.00 0.26

94 000066 中国长城 630,500 5,680,805.00 0.26

95 600879 航天电子 617,428 5,427,192.12 0.25

96 002064 华峰氨纶 1,107,200 5,336,704.00 0.24

97 000662 天夏智慧 319,900 5,118,400.00 0.23

98 600475 华光股份 249,333 4,969,206.69 0.23

99 601998 中信银行 751,900 4,729,451.00 0.22

100 600089 特变电工 451,200 4,660,896.00 0.21

101 002582 好想你 379,656 4,563,465.12 0.21

102 600566 济川药业 119,698 4,552,114.94 0.21

103 600642 申能股份 721,800 4,547,340.00 0.21

104 000425 徐工机械 1,191,200 4,467,000.00 0.20

105 002536 西泵股份 349,555 4,327,490.90 0.20

106 600104 上汽集团 132,812 4,123,812.60 0.19

107 600519 贵州茅台 8,400 3,963,540.00 0.18

108 601339 百隆东方 666,100 3,963,295.00 0.18

109 600502 安徽水利 507,900 3,905,751.00 0.18

110 002202 金风科技 252,108 3,900,110.76 0.18

111 600873 梅花生物 668,100 3,788,127.00 0.17

112 002533 金杯电工 495,400 3,745,224.00 0.17

113 000951 中国重汽 235,589 3,602,155.81 0.17

114 002600 江粉磁材 310,800 3,561,768.00 0.16

115 300306 远方光电 202,910 3,516,430.30 0.16

116 600018 上港集团 544,600 3,452,764.00 0.16

117 002670 国盛金控 213,600 3,396,240.00 0.16

118 601088 中国神华 151,493 3,376,778.97 0.15

119 002283 天润曲轴 506,437 3,241,196.80 0.15

120 601186 中国铁建 246,600 2,966,598.00 0.14

121 603018 中设集团 90,257 2,923,424.23 0.13

122 600999 招商证券 165,170 2,844,227.40 0.13

123 002555 三七互娱 105,274 2,691,856.18 0.12

124 000530 大冷股份 369,760 2,662,272.00 0.12

125 600491 龙元建设 245,577 2,635,041.21 0.12

第39页共51页

126 000960 锡业股份 185,138 2,519,728.18 0.12

127 002155 湖南黄金 260,500 2,492,985.00 0.11

128 002611 东方精工 171,106 2,453,660.04 0.11

129 002334 英威腾 321,100 2,327,975.00 0.11

130 601788 光大证券 153,800 2,296,234.00 0.11

131 600507 方大特钢 267,999 2,286,031.47 0.10

132 002587 奥拓电子 303,119 2,285,517.26 0.10

133 002686 亿利达 166,474 2,277,364.32 0.10

134 000528柳工 250,600 2,165,184.00 0.10

135 603568 伟明环保 98,430 2,128,056.60 0.10

136 600628 新世界 183,900 2,124,045.00 0.10

137 002146 荣盛发展 210,814 2,080,734.18 0.10

138 601908 京运通 408,400 1,960,320.00 0.09

139 600035 楚天高速 355,585 1,959,273.35 0.09

140 600499 科达洁能 243,200 1,931,008.00 0.09

141 000400 许继电气 104,916 1,884,291.36 0.09

142 300362 天翔环境 106,461 1,815,160.05 0.08

143 300184 力源信息 136,896 1,702,986.24 0.08

144 002648 卫星石化 101,281 1,671,136.50 0.08

145 600167 联美控股 77,251 1,640,811.24 0.08

146 600900 长江电力 106,000 1,630,280.00 0.07

147 600350 山东高速 257,271 1,595,080.20 0.07

148 002452 长高集团 231,200 1,588,344.00 0.07

149 002315 焦点科技 60,970 1,520,591.80 0.07

150 002057 中钢天源 105,800 1,353,182.00 0.06

151 002599 盛通股份 88,900 1,305,941.00 0.06

152 601009 南京银行 114,248 1,280,720.08 0.06

153 600309 万华化学 40,685 1,165,218.40 0.05

154 600751 天海投资 200,300 1,139,707.00 0.05

155 600998 九州通 46,400 1,000,384.00 0.05

156 000783 长江证券 97,700 925,219.00 0.04

157 300323 华灿光电 63,800 885,544.00 0.04

158 300349 金卡智能 28,027 782,513.84 0.04

159 002421 达实智能 113,800 696,456.00 0.03

160 600335 国机汽车 57,900 692,484.00 0.03

161 603766 隆鑫通用 93,000 677,040.00 0.03

162 002007 华兰生物 18,500 675,250.00 0.03

163 300377 赢时胜 58,400 665,176.00 0.03

164 600681 百川能源 46,600 657,526.00 0.03

第40页共51页

165 000596 古井贡酒 11,000 560,450.00 0.03

166 601377 兴业证券 72,320 537,337.60 0.02

167 300230 永利股份 29,000 479,660.00 0.02

168 600606 绿地控股 55,500 434,010.00 0.02

169 601800 中国交建 24,900 395,661.00 0.02

170 600986 科达股份 29,013 393,416.28 0.02

171 300061 康耐特 17,400 320,508.00 0.01

172 600809 山西汾酒 7,900 274,051.00 0.01

173 300193 佳士科技 32,600 270,906.00 0.01

174 002370 亚太药业 8,300 243,356.00 0.01

175 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01

176 600808 马钢股份 48,900 173,106.00 0.01

177 002003 伟星股份 13,739 143,572.55 0.01

178 300451 创业软件 4,646 141,145.48 0.01

179 000563 陕国投Ａ 15,400 79,618.00 0.00

180 601899 紫金矿业 15,600 53,508.00 0.00

181 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

182 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

183 601179 中国西电 8,100 45,036.00 0.00

184 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

185 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00

186 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00

187 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

188 600782 新钢股份 9,400 34,310.00 0.00

189 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

190 600705 中航资本 4,200 23,730.00 0.00

191 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

192 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

193 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

194 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

195 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

196 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

197 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

198 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

199 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

200 002712 思美传媒 600 12,948.00 0.00

201 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

202 002445 中南文化 700 8,995.00 0.00

203 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

第41页共51页

204 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600966 博汇纸业 43,825,675.80 3.06

2 002636 金安国纪 42,390,964.77 2.96

3 000002 万 科Ａ 40,477,930.37 2.82

4 601006 大秦铁路 39,385,711.33 2.75

5 600030 中信证券 39,379,581.89 2.75

6 601288 农业银行 37,943,592.17 2.65

7 000069 华侨城Ａ 37,667,064.37 2.63

8 002195 二三四五 37,476,568.42 2.61

9 600383 金地集团 35,619,092.15 2.48

10 600688 上海石化 35,166,106.35 2.45

11 000415 渤海金控 33,914,919.72 2.37

12 600312 平高电气 32,466,256.07 2.26

13 002449 国星光电 32,110,682.54 2.24

14 002146 荣盛发展 31,657,370.00 2.21

15 600016 民生银行 29,192,676.36 2.04

16 601818 光大银行 29,159,386.98 2.03

17 601231 环旭电子 28,976,588.07 2.02

18 600153 建发股份 28,649,474.15 2.00

19 002714 牧原股份 25,989,635.16 1.81

20 600475 华光股份 25,265,410.06 1.76

注：不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600309 万华化学 57,317,772.08 4.00

2 601633 长城汽车 53,182,103.78 3.71

3 002146 荣盛发展 48,923,495.12 3.41

4 600036 招商银行 44,590,901.85 3.11

第42页共51页

5 601318 中国平安 44,421,435.53 3.10

6 600104 上汽集团 41,611,964.71 2.90

7 601211 国泰君安 41,409,701.24 2.89

8 601009 南京银行 34,937,848.12 2.44

9 600048 保利地产 32,477,278.12 2.27

10 600000 浦发银行 31,086,168.65 2.17

11 600585 海螺水泥 31,080,948.11 2.17

12 600761 安徽合力 31,074,535.45 2.17

13 600739 辽宁成大 30,911,738.84 2.16

14 000921 海信科龙 30,475,943.47 2.13

15 600028 中国石化 29,420,776.35 2.05

16 600816 安信信托 28,775,283.16 2.01

17 601088 中国神华 26,365,854.05 1.84

18 601998 中信银行 26,048,399.98 1.82

19 002142 宁波银行 25,151,413.53 1.75

20 000001 平安银行 24,876,488.46 1.74

注：不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,456,497,631.94

卖出股票收入（成交）总额 2,132,706,233.80

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,908,000.00 1.83

其中：政策性金融债 39,908,000.00 1.83

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 39,908,000.00 1.83

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

第43页共51页

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160308 16进出08 200,000 19,984,000.00 0.92

2 170401 17农发01 200,000 19,924,000.00 0.91

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金本报告期末投资的前十名证券中，中信证券（600030)于2017年5月24日收到中国证

监会处罚决定。因公司在司度（上海）贸易有限公司从事证券交易时间连续计算不足半年的情况

下，违规为其提供融资融券服务。对中信证券责令改正，给予警告，没收违法所得61,655,849.78

元，并处以308,279,248.90元罚款；对直接负责人笪新亚、宋成给予警告，并分别处以人民币

10万元罚款。在监管机构的指导下，公司持续完善相关内控机制，依法合规地开展各项业务,目

前公司的经营情况正常。

报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

7.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 304,029.48

2 应收证券清算款 165,762.94

第44页共51页

3 应收股利 -

4 应收利息 781,793.26

5 应收申购款 92,886.37

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,344,472.05

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

13,295 159,002.79 893,026,772.04 42.24% 1,220,915,359.97 57.76%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 557,289.34 0.03%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 50~100

第45页共51页

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50

至100万份。.

该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为50至100万份。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年3月24日）基金份额总额 3,771,012,613.64

本报告期期初基金份额总额 1,586,215,470.65

本报告期基金总申购份额 1,075,688,287.63

减:本报告期基金总赎回份额 547,961,626.27

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,113,942,132.01

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

第46页共51页

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情

况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中信建投 2777,313,010.83 16.95% 712,230.74 16.85% -

银河证券 1722,173,156.67 15.75% 672,588.17 15.92% -

长江证券 1581,945,205.64 12.69% 541,974.18 12.82% -

广发证券 2523,295,330.97 11.41% 484,701.18 11.47% -

华安证券 2486,913,811.48 10.62% 445,292.29 10.54% -

华泰证券 2468,168,869.74 10.21% 426,643.74 10.10% -

兴业证券 1204,322,417.61 4.46% 186,202.39 4.41% -

国泰君安 1195,385,630.88 4.26% 181,965.35 4.31% -

恒泰证券 1145,101,867.73 3.16% 135,136.86 3.20% -

光大证券 2125,434,400.69 2.74% 114,307.42 2.70% -

东吴证券 1105,155,936.54 2.29% 95,827.63 2.27% -

万联证券 2102,826,739.64 2.24% 93,705.41 2.22% -

东北证券 1 90,859,389.85 1.98% 84,616.68 2.00% -

瑞银证券 1 55,850,152.81 1.22% 50,896.52 1.20% -

中信证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

第47页共51页

齐鲁证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

注：1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向

其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度

保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并

能为基金提供全面的信息服务。

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业

情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供

专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营

机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信建投 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

第48页共51页

长江证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国泰君安 7,256,295.10 100.00% 15,000,000.00 13.04% - -

恒泰证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

东北证券 - -100,000,000.00 86.96% - -

瑞银证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰柏瑞量化驱动灵活配置 中国证券报、上海证券

1 混合型证券投资基金2017年 报、证券时报 2017-04-24

第1季度报告

2 华泰柏瑞量化驱动灵活配置 中国证券报、上海证券 2017-03-29

混合型证券投资基金2016年 报、证券时报

第49页共51页

年度报告摘要

华泰柏瑞量化驱动灵活配置 中国证券报、上海证券

3 混合型证券投资基金2016年 报、证券时报 2017-03-29

年度报告

华泰柏瑞量化驱动灵活配置 中国证券报、上海证券

4 混合型证券投资基金2016年 报、证券时报 2017-01-19

第4季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者序 份额比例 期初 申购 赎回 份额占

类号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 比

别 超过20%的

时间区间

机 2017-6-29

构 1至 42,775,446.55 709,037,288.56 324,756,451.02 427,056,284.09 20.20%

2017-6-30

产品特有风险

本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能

导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

第50页共51页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集以及转型的文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

12.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨

询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878

4638公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年8月26日

第51页共51页
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