华宝事件驱动混合型证券投资基金
2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝事件驱动混合

基金主代码 001118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 8 日

报告期末基金份额总额 915,445,936.99 份

投资目标 本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各
类事件，把握各类事件创造出的投资机会，在控制风险的前提下为基
金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资策略 本基金综合运用定量和定性的分析手段，积极发掘可能对上市公司当
前或未来价值产生重大影响的各类事件，包括但不限于并购重组、股
权激励、业绩超预期、重要股东投资行为、定向增发等，把握事件驱
动相关的投资机会，力争实现资产的稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 169,604,044.71

2.本期利润 -55,156,909.33

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0555

4.期末基金资产净值 957,128,690.02

5.期末基金份额净值 1.046

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -5.85% 1.55% -2.24% 1.28% -3.61% 0.27%

过去六个月 1.26% 1.44% 8.40% 1.06% -7.14% 0.38%

过去一年 48.79% 1.53% 29.60% 1.06% 19.19% 0.47%

过去三年 36.73% 1.43% 27.60% 1.10% 9.13% 0.33%

过去五年 39.65% 1.31% 50.32% 0.94% -10.67% 0.37%

自基金合同

4.60% 1.74% 23.10% 1.21% -18.50% 0.53%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至 2015 年 10 月 8 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2005 年 2 月加入华宝基金管理有
限公司，曾任分析师、基金经理助理、助
理投资总监等职务。2009 年 5 月至 2010
助理投资 年 6 月任华宝宝康灵活配置证券投资基
总监、本 金基金经理。2010 年 1 月至 2012 年 1 月
基金基金 任华宝多策略增长开放式证券投资基金
经理、华 基金经理。2011 年 2 月起任华宝宝康消
宝宝康消 2020年2 月12 费品证券投资基金基金经理。2013 年 7
胡戈游 费品、华 日 - 16 年 月至2015年12月任华宝宝康灵活配置证
宝核心优 券投资基金基金经理。2015年1月至2018
势混合、 年 11 月任华宝品质生活股票型证券投资
华宝新兴 基金基金经理。2016 年 1 月起任华宝核
消费混合 心优势灵活配置混合型证券投资基金基
基金经理 金经理。2020 年 2 月起任华宝事件驱动
混合型证券投资基金基金经理。2021 年 3
月起任华宝新兴消费混合型证券投资基
金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝事件驱动混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度上证指数下跌 0.9%，沪深 300 下跌 3.13%，创业板指下跌 7.00%，创业板大幅落后于
主板。分板块看，钢铁、公共事业、银行、建筑建材等行业涨幅居前，军工、非银、通信、计算
机等板块涨幅居后。

一季度市场大幅震荡，春节前，市场对经济的预期较为乐观，指数大幅上涨，尤其是社会服务、食品饮料等消费白马的估值加速突破历史上轨，化工等顺周期板块也在乐观的经济预期下录得较大涨幅。春节后，海外经济强劲、美债收益率跳升，引发了市场对流动性的担忧，指数急跌。我们认为，市场容易在短时间内对经济或流动性达成高度一致的预期，导致估值大幅波动，目前已经释放了部分估值泡沫。而我们依然会坚持用严谨的眼光，在符合未来 5-10 年产业趋势的行业中，挑选基本面强劲、估值合理的标的。

我们坚持以长期眼光投资好赛道、好公司，因此一季度我们的持仓基本稳定，继续持有受益于海外消费回流的免税板块，以化妆品、小家电为代表的新兴消费品牌，5G 应用端的信息消费等。此外，我们看好中国品牌在新兴消费品类中，依靠工程师红利和供应链优势，加快品牌出海进程。一季度我们也基于对消费升级、竞争格局改善的判断，增加了家电、食品饮料等行业的配置。

本基金始终持有景气度高的成长赛道，持仓主要以内需为主，配置于电商、传媒、免税、医药、新能源、电子等板块。组合较稳定，波动小，基金净值相对基准有较高超额收益。未来我们也会基于目前的研究方向，重点挖掘符合产业趋势、具备突出竞争力的公司。

感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力实现事件驱动基金的良好表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-5.85%，业绩比较基准收益率为-2.24%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 796,643,699.11 82.59

其中：股票 796,643,699.11 82.59

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -


其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 164,133,282.08 17.02

8 其他资产 3,766,705.73 0.39

9 合计 964,543,686.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 488,317,253.76 51.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 24,036.12 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 20,493.82 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 89,388,117.09 9.34

J 金融业 - -

K 房地产业 17,260,200.30 1.80

L 租赁和商务服务业 127,316,800.00 13.30

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 33,584,798.02 3.51

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 17,436,000.00 1.82

S 综合 - -

合计 773,347,699.11 80.80

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601888 中国中免 260,000 79,580,800.00 8.31

2 002624 完美世界 3,400,000 67,252,000.00 7.03

3 300014 亿纬锂能 730,000 54,859,500.00 5.73

4 603877 太平鸟 1,055,842 50,680,416.00 5.30

5 002127 南极电商 5,200,000 47,736,000.00 4.99

6 002821 凯莱英 160,000 46,219,200.00 4.83

7 002959 小熊电器 500,000 43,280,000.00 4.52

8 603605 珀莱雅 220,000 35,057,000.00 3.66

9 603568 伟明环保 1,500,000 32,970,000.00 3.44

10 300750 宁德时代 85,000 27,384,450.00 2.86

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金的投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 272,411.91

2 应收证券清算款 3,464,078.99

3 应收股利 -

4 应收利息 18,328.23

5 应收申购款 11,886.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,766,705.73

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,247,262,879.53

报告期期间基金总申购份额 8,344,197.48

减：报告期期间基金总赎回份额 340,161,140.02

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 915,445,936.99

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 1,289,377.99
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -
额

报告期期间卖出/赎回总份 -
额

报告期期末管理人持有的本 1,289,377.99
基金份额

报告期期末持有的本基金份 0.14
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝事件驱动混合型证券投资基金基金合同；

华宝事件驱动混合型证券投资基金招募说明书；

华宝事件驱动混合型证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2021 年 4 月 22 日
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