华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 华宝事件驱动混合
基金主代码 001118
交易代码 001118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月8日
报告期末基金份额总额 4,605,876,460.84份
本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的
投资目标 各类事件，把握各类事件创造出的投资机会，在控制风险的前提
下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合
考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、企业盈利、市场估值
以及市场流动性等方面因素分析判断决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
投资策略 本基金将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线，
以事件驱动作为核心的投资策略，通过对上市公司各类事件的深
入分析来精选个股。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货
币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产流动性，
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有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关
注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利
率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等
自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
4、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。
本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动
性好、交易活跃的期货合约，达到管理投资组合风险的目的。基
金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，
运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，
利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的
目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，
以降低流动性风险。
6、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金
管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基
金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率80%+上证国债指数收益率20%
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年7月1日－2016年9月30日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 -2,766,404.89
2.本期利润 -193,323,810.78
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0415
4.期末基金资产净值 3,422,516,411.25
5.期末基金份额净值 0.743
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 -5.23% 0.98% 2.81% 0.64% -8.04% 0.34%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2015年4月8日至2016年9月30日）
注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年10月8日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
硕士。曾在南方证券
上海分公司工作。
2007年8月加入华宝
本基金基 兴业基金管理有限公
金经理、 司，先后在研究部、
华宝兴业 2015年
陈建华 - 15年 量化投资部任助理分
中证 4月8日 析师、数量分析师、
100指数 华宝兴业上证180价
基金经理 值ETF、华宝兴业上
证180价值ETF联接
基金经理助理，兼任
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华宝兴业上证180成
长ETF、华宝兴业上
证180成长ETF联接
基金经理助理，
2012年12月起任华
宝兴业中证100指数
证券投资基金基金经
理，2015年4月起任
华宝兴业事件驱动混
合型证券投资基金基
金经理。
复旦大学经济学硕士，
FRM，曾在兴业证券、
凯龙财经（上海）有
限公司、中原证券从
事金融工程研究工作。
2005年8月加入华宝
兴业基金管理有限公
司，曾任金融工程部
数量分析师、金融工
程部副总经理。
2009年9月至
2015年11月任华宝
助理投资 兴业中证100指数型
总监、量 证券投资基金基金经
化投资部 理，2010年2月起任
总经理、 量化投资部总经理，
本基金基 2015年 2010年4月至
徐林明 - 14年
金经理、 4月8日 2015年11月任华宝
华宝兴业 兴业上证180价值交
量化对冲 易型开放式指数证券
混合基金 投资基金、华宝兴业
经理 上证180价值交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金基金经
理，2014年6月任助
理投资总监，
2014年9月兼任华宝
兴业量化对冲策略混
合型发起式证券投资
基金基金经理。
2015年4月任华宝兴
业事件驱动混合型证
券投资基金基金经理。
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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年三季度，在地产、汽车和基建行业带动下，国内经济短期有企稳迹象，工业、投资和消费等经济数据全面反弹。本报告期，沪、深A股震荡向上行情，大盘蓝筹在于流动性宽松引发的估值反弹行情，中小创板块因估值相对较高而表现欠佳；但是行业间差异较大，跟房地产产业链的相关行业，如建筑材料、建筑装饰、家用电器、房地产等有基本面支撑的行业有较好涨幅，而计算机、传媒等行业表现较差。本报告期中，沪深300和中证100指数分别上涨
3.15%和2.80%，而中小板指和创业板分别下跌为1.58%和3.50%。
本报告期本基金净值下跌，主要是因为本基金仓位较高再叠加TMT行业配置较高，同时在弱市中事件性的公司受资金关注度显着下降。本基金坚持以并购重组、员工持股、股权激励、举牌等事件股票为投资方向，主要采取国企改革主题的并购重组事前量化埋伏策略和方案公布后的
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事件精选策略，综合考虑估值、并购重组效应和流动性等因素精选个股，目前基金板块前5大行业为：电子、计算机、医药生物、电气设备、非银金融等。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-5.23%，同期业绩比较基准收益率为2.81%，基金表现落后比较基准8.04%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,896,614,894.36 83.99
其中：股票 2,896,614,894.36 83.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 35,000,000.00 1.01
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 501,781,011.61 14.55
8 其他资产 15,205,219.53 0.44
9 合计 3,448,601,125.50 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 51,757,690.71 1.51
B 采矿业 6,523,394.20 0.19
C 制造业 1,676,725,827.60 48.99
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
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E 建筑业 27,810,750.11 0.81
F 批发和零售业 142,519,710.13 4.16
G 交通运输、仓储和邮政业 31,202,701.26 0.91
H 住宿和餐饮业 43,824,557.76 1.28
信息传输、软件和信息技术服务
I 308,214,040.18 9.01
业
J 金融业 198,637,350.35 5.80
房地产业
K 154,718,400.75 4.52
租赁和商务服务业
L 110,355,394.49 3.22
M 科学研究和技术服务业 35,010,495.00 1.02
N 水利、环境和公共设施管理业 12,876,000.00 0.38
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 25,822,326.60 0.75
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 70,616,255.22 2.06
S 综合 - -
合计 2,896,614,894.36 84.63
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 002156 通富微电 6,012,393 70,465,245.96 2.06
2 000625 长安汽车 3,956,500 62,789,655.00 1.83
3 600557 康缘药业 3,509,571 62,224,693.83 1.82
4 600690 青岛海尔 6,000,001 60,840,010.14 1.78
5 600138 中青旅 2,820,099 57,699,225.54 1.69
6 000776 广发证券 3,359,951 55,002,397.87 1.61
7 002456 欧菲光 1,482,645 53,908,972.20 1.58
8 000713 丰乐种业 4,700,971 51,757,690.71 1.51
9 002079 苏州固锝 4,500,087 51,615,997.89 1.51
10 002580 圣阳股份 2,659,564 48,909,381.96 1.43
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金的投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1
截至2016年9月30日持仓前十名证券中的广发证券（000776）于2016年5月26日收到全国中小企业股份转让系统关于对广发证券股份有限公司釆取约见谈话并责令改正自律监管措施的决定。由于公司存在做市业务内部控制不完善、经营管理混乱等问题，决定对你司采取约见谈话并责令改正的自律监管措施。 现要求公司推荐业务部门负责人、做市业务部门负责人、合规部门负责人于2016年5月27日携带有效身份证件到全国中小企业股份转让系统接受谈话。并自本决定书下发之日起3个月内对内控制度落实情况及尽职调查工作程序进行改正，向全国中小企业股份转让系统报送书面整改报告。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 697,984.25
2 应收证券清算款 13,916,703.64
3 应收股利 -
4 应收利息 528,342.19
5 应收申购款 62,189.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,205,219.53
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明
公允价值(元) （%）
1 002156 通富微电 70,465,245.96 2.06 重大事项停牌
2 002580 圣阳股份 48,909,381.96 1.43 重大事项停牌
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 4,688,725,692.35
报告期期间基金总申购份额 95,555,951.46
减:报告期期间基金总赎回份额 178,405,182.97
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
报告期期末基金份额总额 4,605,876,460.84
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 1,289,377.99
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 1,289,377.99
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
0.03
额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
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华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金合同；
华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金招募说明书；
华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
8.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016年10月25日
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