华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 2016 年年度报告（摘要）

2016年12月31日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

1.2

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金

基金简称 华宝事件驱动混合

基金主代码 001118

交易代码 001118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月8日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,401,168,128.31份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生

重大影响的各类事件，把握各类事件创造出的投资机

会，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、

稳定的资本增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略

研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、

企业盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素分析

判断决定大类资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为

投资的主线，以事件驱动作为核心的投资策略，通过

对上市公司各类事件的深入分析来精选个股。

3、固定收益类投资工具投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资

于债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的

是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基

金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经

济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变

动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用

分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

4、股指期货投资策略

本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股

指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运

行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，

达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考

虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股

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指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风

险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组

合的整体风险的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进

行分散投资，以降低流动性风险。

6、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融

产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的

投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限

制、信息披露方式等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率

×20%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预

期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基

金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝兴业基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 刘月华 田青

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-67595096

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、021- 010—67595096

38924558

传真 021-38505777 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com

址

基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基

金托管人办公场所。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年4月8日(基金合同生效

日)-2015年12月31日

本期已实现收益 -761,783,769.75 -658,727,351.42

本期利润 -1,011,932,571.63 -484,335,817.51

加权平均基金份额本期利润 -0.2157 -0.0825

本期加权平均净值利润率 -28.97% -8.83%

本期基金份额净值增长率 -22.67% -4.70%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 -1,288,255,583.61 -633,665,180.49

期末可供分配基金份额利润 -0.2927 -0.1334

期末基金资产净值 3,245,445,770.08 4,523,660,911.60

期末基金份额净值 0.737 0.953

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 -26.30% -4.70%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.81% 0.88% 1.43% 0.57% -2.24% 0.31%

过去六个月 -5.99% 0.93% 4.28% 0.61% -10.27% 0.32%

过去一年 -22.67% 2.03% -8.16% 1.12% -14.51% 0.91%

自基金合同

生效日起至 -26.30% 2.50% -15.82% 1.63% -10.48% 0.87%

今

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

（2015年4月8日至2016年12月31日）

注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年10月8日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同于2015年4月8日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度

进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金成立于2015年4月8日，2016年度未实施利润分配。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2016年

12月31 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、

动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联网、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金和新起点基金，所管理的证券投资基金资产净值合计119,691,851,523.98元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

硕士。曾在南方证券上

海分公司工作。

2007年8月加入华宝兴

业基金管理有限公司，

本基金基 先后在研究部、量化投

金经理、 资部任助理分析师、数

华宝兴业 2015年4月 量分析师、华宝兴业上

陈建华 中证 8日 - 15年 证180价值ETF、华宝

100指数 兴业上证180价值

基金基金 ETF联接基金经理助理，

经理 兼任华宝兴业上证

180成长ETF、华宝兴

业上证180成长ETF联

接基金经理助理，

2012年12月起任华宝

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兴业中证100指数证券

投资基金基金经理，

2015年4月起任华宝兴

业事件驱动混合型证券

投资基金基金经理。

复旦大学经济学硕士，

FRM，曾在兴业证券、

凯龙财经（上海）有限

公司、中原证券从事金

融工程研究工作。

2005年8月加入华宝兴

业基金管理有限公司，

曾任金融工程部数量分

析师、金融工程部副总

经理。2009年9月至

助理投资 2015年11月任华宝兴

总监、量 业中证100指数型证券

化投资部 投资基金基金经理，

总经理、 2010年2月起任量化投

本基金基 资部总经理，2010年

金经理、 4月至2015年11月任

徐林明 华宝兴业 2015年4月- 14年 华宝兴业上证180价值

量化对冲 8日 交易型开放式指数证券

混合、华 投资基金、华宝兴业上

宝沪深 证180价值交易型开放

300增强 式指数证券投资基金联

基金基金 接基金基金经理，

经理 2014年6月任助理投资

总监，2014年9月兼任

华宝兴业量化对冲策略

混合型发起式证券投资

基金基金经理。

2015年4月任华宝兴业

事件驱动混合型证券投

资基金基金经理。

2016年12月起兼任华

宝兴业沪深300指数增

强型发起式证券投资基

金基金经理。

本基金基 硕士。2012年加入华

金经理助 宝兴业基金管理有限

王正 理、华宝 2015-11-02- 4年 公司，曾任助理量化

兴业量化 分析师、投资经理助

对冲策略 理，2014年10月起任

混合、华 华宝兴业量化对冲策

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宝沪深 略混合型发起式证券

300增强 投资基金基金经理助

基金经理 理。2015年11月起兼

助理 任华宝兴业事件驱动

混合型证券投资基金

基金经理助理。

2016年12月起兼任华

宝兴业沪深300指数

增强型发起式证券投

资基金基金经理助理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，事件驱动混合型证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。

授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。

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交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。

事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事项包括以下内容。

1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析。

2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、

5日同向交易价差分析。

3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。

4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

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本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年全年，沪深A股在开年大幅下跌并触发熔断，在2、3月份筑底后全年呈现缓慢

震荡反弹，底部逐渐抬高；行业和风格的分化较大，在供给侧改革、保险举牌、PPP等政策的推

动下，低估值行业白酒、建筑、家用电器、银行等行业表现较强，而估值较高的TMT行业跌幅较

大。本报告期沪深300和中证100指数分别下跌11.28%和7.50%，而中证500和创业板下跌分别

为17.78%和27.71%。

本报告期基金净值跌幅较大。主要是2015年底基金仓位较高，开年的熔断导致基金净值跌

幅较大，再叠加事件性投资机会在2016年全年受资金关注程度显着下降。本年度基金降低了高

估值的行业配置，提高了国企改革预期个股的配置。本基金坚持以并购重组事件股票为投资方向，主要采取国企改革主题的并购重组事前量化埋伏策略和方案公布后的并购重组精选策略，综合考虑估值、并购重组效应和流动性等因素精选个股，截止年底基金板块前5大行业为：化工、医药生物、电子、休闲服务、机械设备等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-22.67%，同期业绩比较基准收益率为-8.16%，基金表现落后比较基准14.51%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，资本市场仍然存在诸多不确定性。从宏观层面来看，实体经济面临诸多问题，

外需对增长拉动力减弱，民间投资和制造业投资乏力，经济改革和转型任重道远。从货币政策来看，美联储加息预期、外汇储备下降、人民币贬值压力等都预示着2017年货币难以继续宽松，政策趋于稳健中性。从市场来看，IPO大概率延续较快的发行节奏，同时解禁减持的规模也处于相对高位，在存量资金博弈结构没有改变的前提下，市场存在一些压力。沪深A股经历了

2015年下半年到2016年大幅调整之后，市场底部呈现出缓慢抬升，长期的投资机会逐渐增加。

在国企改革顶层设计方案出台和鼓励国企并购重组的背景下，我们将持续关注央企、地方国企改制及并购重组带来的投资机会。2017年度，本基金将继续优化投资组合，将更加注重估值与成长并进的选股策略，把握市场回升的好机会，为投资者创造好的投资收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作

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风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。

（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。

要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。

另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。

（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2016年，监察稽核部门按计划对公司营运、

投资、市场部门进行了业务审计、根据监管要求开展了涉及投资、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有 第12页共48页

效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 178,682,746.65 211,273,394.33

结算备付金 134,228,458.87 91,033,368.02

存出保证金 634,347.58 1,810,465.22

交易性金融资产 2,904,414,508.39 4,027,924,658.17

其中：股票投资 2,904,414,508.39 4,027,924,658.17

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 50,000,000.00 220,000,000.00

应收证券清算款 - 9,007,428.73

应收利息 152,571.94 118,286.09

应收股利 - -

应收申购款 91,007.26 1,251,798.18

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,268,203,640.69 4,562,419,398.74

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,448,658.16 10,030,131.61

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应付赎回款 6,295,271.20 14,716,041.52

应付管理人报酬 4,179,018.74 5,755,640.95

应付托管费 696,503.13 959,273.48

应付销售服务费 - -

应付交易费用 8,507,419.38 6,930,394.24

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 631,000.00 367,005.34

负债合计 22,757,870.61 38,758,487.14

所有者权益：

实收基金 4,401,168,128.31 4,748,928,717.20

未分配利润 -1,155,722,358.23 -225,267,805.60

所有者权益合计 3,245,445,770.08 4,523,660,911.60

负债和所有者权益总计 3,268,203,640.69 4,562,419,398.74

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.737元，基金份额总额

4,401,168,128.31份。

7.2 利润表

会计主体：华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年4月8日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

2015年12月31日

一、收入 -926,655,724.69 -388,318,940.99

1.利息收入 7,792,729.99 12,348,023.60

其中：存款利息收入 6,524,215.82 6,250,320.33

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,268,514.17 6,097,703.27

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -685,362,806.49 -597,922,030.39

其中：股票投资收益 -700,322,350.81 -617,021,407.90

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - 46,620.00

第15页共48页

股利收益 14,959,544.32 19,052,757.51

3.公允价值变动收益（损失以“- -250,148,801.88 174,391,533.91

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,063,153.69 22,863,531.89

减：二、费用 85,276,846.94 96,016,876.52

1．管理人报酬 52,442,965.82 59,563,559.81

2．托管费 8,740,494.30 9,927,259.95

3．销售服务费 - -

4．交易费用 23,614,527.59 26,176,864.80

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 478,859.23 349,191.96

三、利润总额（亏损总额以“- -1,011,932,571.63 -484,335,817.51

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -1,011,932,571.63 -484,335,817.51

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 4,748,928,717.20 -225,267,805.60 4,523,660,911.60

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -1,011,932,571.63 -1,011,932,571.63

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -347,760,588.89 81,478,019.00 -266,282,569.89

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 410,625,618.73 -101,027,448.76 309,598,169.97

2.基金赎回款 -758,386,207.62 182,505,467.76 -575,880,739.86

第16页共48页

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 4,401,168,128.31 -1,155,722,358.23 3,245,445,770.08

金净值）

上年度可比期间

2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 7,461,027,267.18 - 7,461,027,267.18

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -484,335,817.51 -484,335,817.51

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -2,712,098,549.98 259,068,011.91 -2,453,030,538.07

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,894,042,942.06 323,167,760.40 3,217,210,702.46

2.基金赎回款 -5,606,141,492.04 -64,099,748.49 -5,670,241,240.53

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 4,748,928,717.20 -225,267,805.60 4,523,660,911.60

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第249号《关于准予华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基 第17页共48页

金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,460,910,402.67元，业经普华

永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第284号验资报告予以验证。经

向中国证监会备案，《华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月8日正

式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,461,027,267.18份基金份额，其中认购资金利息

折合116,864.51份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人

为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种和货币市场工具(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、大额存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于事件驱动主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；其每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为；沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第18页共48页

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为

2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

第19页共48页

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 第20页共48页

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允 第21页共48页

价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

第22页共48页

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

第23页共48页

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

领先资产管理有限公司(Lyxor Asset 基金管理人的股东

第24页共48页

Management S.A.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团” 华宝信托的最终控制人

)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务” 受宝武集团控制的公司

)

注:1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、宝武集团由原宝钢集团有限公司和武汉钢铁(集团)公司联合重组而成，于2016年12月1日

正式成立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年

关联方名称 12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华宝证券 163,174,766.75 1.05% 242,458,697.31 1.30%

7.4.8.1.2债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年

12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

华宝证券 30,000,000.00 0.23% 3,098,000,000.00 4.16%

7.4.8.1.3权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

第25页共48页

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华宝证券 151,964.57 1.06% 377,767.48 4.44%

上年度可比期间

关联方名称 2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华宝证券 225,802.91 1.32% 225,802.91 3.26%

注：

1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算

有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年4月8日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 52,442,965.82 59,563,559.81

的管理费

其中：支付销售机构的 26,509,029.55 39,897,408.86

客户维护费

注：支付基金管理人 华宝兴业 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年4月8日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

第26页共48页

当期发生的基金应支付 8,740,494.30 9,927,259.95

的托管费

注：支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年4月8日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

基金合同生效日（ - 1,111,111.11

2015年4月8日）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 1,289,377.99 -

期间申购/买入总份额 - 178,266.88

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 1,289,377.99 1,289,377.99

期末持有的基金份额 0.03% 0.03%

占基金总份额比例

注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年

名称 31日 12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 178,682,746.65 1,264,321.89 211,273,394.33 5,208,976.11

注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计 第27页共48页

息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375 证券 12月年1月 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

20日 3日

景旺 2016年 2017 新股流

603228 电子 12月年1月 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -

28日 6日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

29日 9日

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

29日 6日

皖天 2016年 2017 新股流

603689 然气 12月年1月 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

30日 10日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

27日 5日

天龙 2016年 2017 新股流

603266 股份 12月年1月 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

30日 10日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

28日 5日

华统 2016年 2017 新股流

002840 股份 12月年1月 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

29日 10日

第28页共48页

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

28日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186 新材 12月年1月 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032 交运 12月年1月 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

002156通富微2016年重大事 11.38 2017年 11.65 3,000,02533,381,174.1134,140,284.50-

电 12月 项停牌 1月5日

28日

000166申万宏2016年重大事 6.25 2017年 6.29 5,000,03533,012,215.3831,250,218.75-

源 12月 项停牌 1月

21日 26日

第29页共48页

002579中京电2016年重大事 13.68 2017年 14.29 1,300,00019,379,367.6617,784,000.00-

子 12月 项停牌 3月1日

5日

600189吉林森2016年重大事 12.05 2017年 13.26 1,008,82112,253,400.5112,156,293.05-

工 7月 项停牌 1月4日

8日

300123太阳鸟2016年重大事 15.08 2017年 16.59 671,00010,268,570.0010,118,680.00-

9月 项停牌 2月

28日 15日

000710天兴仪2016年重大事 47.41 2017年 52.15 207,0005,885,438.00 9,813,870.00-

表 12月 项停牌 1月4日

29日

002159三特索2016年重大事 32.00 2017年 31.60 300,0078,349,194.02 9,600,224.00-

道 12月 项停牌 1月6日

29日

002652扬子新2016年重大事 18.11 - - 454,0007,943,914.00 8,221,940.00-

材 12月 项停牌

12日

000411英特集2016年重大事 22.10 2017年 24.31 280,0006,322,691.35 6,188,000.00-

团 12月 项停牌 1月

27日 11日

603986兆易创2016年重大事 177.97 2017年 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

新 9月 项停牌 3月

19日 13日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第30页共48页

7.4.10 金融工具风险及管理

7.4.10.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。



本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。

第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第31页共48页

7.4.10.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行；因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。

7.4.10.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 第32页共48页

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.10.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.10.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等。

第33页共48页

7.4.10.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 178,682,746.65 - - - 178,682,746.65

结算备付金 134,228,458.87 - - - 134,228,458.87

存出保证金 634,347.58 - - - 634,347.58

交易性金融资产 - - -2,904,414,508.392,904,414,508.39

买入返售金融资 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00

产

应收利息 - - - 152,571.94 152,571.94

应收申购款 - - - 91,007.26 91,007.26

资产总计 363,545,553.10 - -2,904,658,087.593,268,203,640.69

负债

应付证券清算款 - - - 2,448,658.16 2,448,658.16

应付赎回款 - - - 6,295,271.20 6,295,271.20

应付管理人报酬 - - - 4,179,018.74 4,179,018.74

应付托管费 - - - 696,503.13 696,503.13

应付交易费用 - - - 8,507,419.38 8,507,419.38

其他负债 - - - 631,000.00 631,000.00

负债总计 - - - 22,757,870.61 22,757,870.61

利率敏感度缺口363,545,553.10 - -2,881,900,216.983,245,445,770.08

上年度末

2015年12月 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

31日

资产

银行存款 211,273,394.33 - - - 211,273,394.33

结算备付金 91,033,368.02 - - - 91,033,368.02

存出保证金 1,810,465.22 - - - 1,810,465.22

交易性金融资产 - - -4,027,924,658.174,027,924,658.17

买入返售金融资220,000,000.00 - - - 220,000,000.00

产

应收证券清算款 - - - 9,007,428.73 9,007,428.73

应收利息 - - - 118,286.09 118,286.09

应收申购款 - - - 1,251,798.18 1,251,798.18

资产总计 524,117,227.57 - -4,038,302,171.174,562,419,398.74

负债

应付证券清算款 - - - 10,030,131.61 10,030,131.61

第34页共48页

应付赎回款 - - - 14,716,041.52 14,716,041.52

应付管理人报酬 - - - 5,755,640.95 5,755,640.95

应付托管费 - - - 959,273.48 959,273.48

应付交易费用 - - - 6,930,394.24 6,930,394.24

其他负债 - - - 367,005.34 367,005.34

负债总计 - - - 38,758,487.14 38,758,487.14

利率敏感度缺口 524,117,227.57 - -3,999,543,684.034,523,660,911.60

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场利率

的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.10.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.10.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于事件驱动主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；其每个交 第35页共48页

易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.10.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 2,904,414,508.39 89.49 4,027,924,658.17 89.04

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,904,414,508.39 89.49 4,027,924,658.17 89.04

7.4.10.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年 上年度末（2015年

分析 12月31日） 12月31日）

业绩比较基准(附注 254,955,079.72 0.00

7.4.1)上升5%

业绩比较基准(附注 -254,955,079.72 0.00

7.4.1)下降5%

注:于2015年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基

金资产净值的影响。

第36页共48页

7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为2,764,449,673.57元，属于第二层次的余额为139,964,834.82元，无属

于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次3,721,291,464.08元，属于第二层次的余额

为306,633,194.09，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

第37页共48页

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 2,904,414,508.39 88.87

其中：股票 2,904,414,508.39 88.87

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.53

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 312,911,205.52 9.57

7 其他各项资产 877,926.78 0.03

8 合计 3,268,203,640.69 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 100,165,471.09 3.09

B 采矿业 102,022,413.96 3.14

C 制造业 1,754,347,060.88 54.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供 40,292,282.01 1.24

应业

E 建筑业 10,454,600.23 0.32

第38页共48页

F 批发和零售业 297,811,175.50 9.18

G 交通运输、仓储和邮政业 24,087,533.82 0.74

H 住宿和餐饮业 46,497,464.97 1.43

I 信息传输、软件和信息技术服务 78,391,035.82 2.42

业

J 金融业 85,816,032.25 2.64

K 房地产业 97,861,634.16 3.02

L 租赁和商务服务业 72,632,204.01 2.24

M 科学研究和技术服务业 18,050,325.18 0.56

N 水利、环境和公共设施管理业 144,701,897.56 4.46

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 31,283,376.95 0.96

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,904,414,508.39 89.49

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000713 丰乐种业 5,386,397 62,751,525.05 1.93

2 600557 康缘药业 3,000,031 50,790,524.83 1.56

3 000014 沙河股份 2,350,928 48,875,793.12 1.51

4 603123 翠微股份 4,500,015 47,250,157.50 1.46

5 601007 金陵饭店 3,300,033 46,497,464.97 1.43

6 002580 圣阳股份 2,557,387 45,802,801.17 1.41

7 000752 西藏发展 2,739,937 45,373,356.72 1.40

8 300042 朗科科技 1,420,098 44,804,091.90 1.38

9 002209 达意隆 1,918,827 44,497,598.13 1.37

10 002559 亚威股份 2,877,739 42,734,424.15 1.32

第39页共48页

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601377 兴业证券 104,494,640.87 2.31

2 002156 通富微电 103,395,031.20 2.29

3 300042 朗科科技 98,342,953.21 2.17

4 000776 广发证券 90,670,424.61 2.00

5 600584 长电科技 87,396,182.06 1.93

6 000625 长安汽车 85,589,741.85 1.89

7 600048 保利地产 77,365,698.59 1.71

8 002580 圣阳股份 77,072,828.61 1.70

9 002079 苏州固锝 71,592,662.04 1.58

10 600690 青岛海尔 70,337,536.72 1.55

11 000014 沙河股份 68,965,644.74 1.52

12 601007 金陵饭店 68,513,410.59 1.51

13 000758 中色股份 67,437,512.53 1.49

14 000970 中科三环 66,974,717.35 1.48

15 600697 欧亚集团 65,398,759.45 1.45

16 600109 国金证券 65,053,420.16 1.44

17 300188 美亚柏科 64,500,555.34 1.43

18 002236 大华股份 64,481,464.41 1.43

19 000063 中兴通讯 64,300,333.62 1.42

20 002664 信质电机 62,289,009.54 1.38

注：买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002456 欧菲光 101,962,902.69 2.25

2 601377 兴业证券 101,109,837.41 2.24

第40页共48页

3 300009 安科生物 96,810,332.91 2.14

4 600584 长电科技 93,024,615.74 2.06

5 000063 中兴通讯 89,993,294.79 1.99

6 300116 坚瑞沃能 83,522,511.88 1.85

7 000917 电广传媒 82,287,124.22 1.82

8 600048 保利地产 78,033,935.87 1.73

9 300003 乐普医疗 76,859,820.90 1.70

10 002156 通富微电 76,304,801.41 1.69

11 600138 中青旅 74,821,169.14 1.65

12 002551 尚荣医疗 74,623,870.19 1.65

13 002268 卫士通 73,972,022.36 1.64

14 000758 中色股份 73,404,528.67 1.62

15 300147 香雪制药 73,104,845.62 1.62

16 600690 青岛海尔 71,000,833.22 1.57

17 002664 信质电机 70,050,076.86 1.55

18 300282 汇冠股份 68,208,747.88 1.51

19 002236 大华股份 66,940,219.71 1.48

20 600718 东软集团 66,938,808.36 1.48

注：卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,673,819,731.60

卖出股票收入（成交）总额 7,846,858,728.69

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第41页共48页

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

8.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 634,347.58

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 152,571.94

5 应收申购款 91,007.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第42页共48页

8 其他 -

9 合计 877,926.78

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

56,415 78,014.15 8,186,864.85 0.19% 4,392,981,263.46 99.81%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 2,106,637.13 0.0479%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 >100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

第43页共48页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年4月8日）基金份额总额 7,461,027,267.18

本报告期期初基金份额总额 4,748,928,717.20

本报告期基金总申购份额 410,625,618.73

减:本报告期基金总赎回份额 758,386,207.62

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 4,401,168,128.31

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为111,000.00元人民币。

目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2015年4月

8日）起至本报告期末。

第44页共48页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中信证券 22,376,334,003.67 15.32% 2,213,076.57 15.38% -

申万宏源 31,832,555,661.25 11.82% 1,706,660.92 11.86% -

平安证券 11,276,554,897.10 8.23% 1,188,855.03 8.26% -

广发证券 21,213,978,531.35 7.83% 1,130,577.36 7.86% -

华信证券 11,144,328,310.76 7.38% 1,042,827.32 7.25% -

东兴证券 1 719,552,211.61 4.64% 655,728.59 4.56% -

东北证券 1 671,330,418.45 4.33% 625,209.44 4.34% -

国泰君安 2 621,674,532.08 4.01% 577,396.55 4.01% -

银河证券 1 598,760,742.76 3.86% 557,626.90 3.87% -

国信证券 1 575,764,399.79 3.71% 536,207.98 3.73% -

华泰证券 1 546,101,578.26 3.52% 508,585.73 3.53% -

民生证券 1 443,701,997.46 2.86% 413,217.78 2.87% -

兴业证券 2 365,573,160.19 2.36% 334,026.71 2.32% -

方正证券 2 359,059,807.77 2.32% 331,768.31 2.31% -

中银国际 1 334,574,153.79 2.16% 311,589.94 2.17% -

安信证券 1 321,252,031.36 2.07% 299,180.80 2.08% -

中投证券 1 311,591,765.92 2.01% 290,184.39 2.02% -

招商证券 2 287,566,278.27 1.85% 267,810.48 1.86% -

长城证券 1 268,506,162.54 1.73% 250,060.03 1.74% -

华创证券 1 206,936,666.17 1.33% 192,720.15 1.34% -

国金证券 1 176,804,457.80 1.14% 164,656.72 1.14% -

华宝证券 1 163,174,766.75 1.05% 151,964.57 1.06% -

中泰证券 2 155,389,797.75 1.00% 141,606.54 0.98% -

长江证券 1 141,568,452.33 0.91% 131,842.17 0.92% -

海通证券 1 132,671,427.54 0.86% 123,556.20 0.86% -

中信建投 2 72,754,979.73 0.47% 66,301.70 0.46% -

第45页共48页

瑞银证券 1 63,247,192.50 0.41% 58,901.74 0.41% -

东方证券 2 61,337,460.97 0.40% 57,123.60 0.40% -

西南证券 1 36,898,821.60 0.24% 34,363.88 0.24% -

东吴证券 1 30,276,293.26 0.20% 28,196.47 0.20% -

华安证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

日信证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

中金国际 1 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财

务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本报告期租用的证券公司交易单元新增的有:天风证券、招商证券。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券 - -9,628,300,000.00 73.73% - -

申万宏源 - - - - - -

第46页共48页

平安证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

华信证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

国泰君安 - - 180,000,000.00 1.38% - -

银河证券 - - 826,000,000.00 6.32% - -

国信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

民生证券 - - 167,300,000.00 1.28% - -

兴业证券 - - 20,000,000.00 0.15% - -

方正证券 - - 386,000,000.00 2.96% - -

中银国际 - - - - - -

安信证券 - -1,218,000,000.00 9.33% - -

中投证券 - - - - - -

招商证券 - - 145,000,000.00 1.11% - -

长城证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

国金证券 - - 71,000,000.00 0.54% - -

华宝证券 - - 30,000,000.00 0.23% - -

中泰证券 - - - - - -

长江证券 - - 168,000,000.00 1.29% - -

海通证券 - - 220,000,000.00 1.68% - -

中信建投 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

日信证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

中金国际 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

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中航证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

华宝兴业基金管理有限公司

2017年3月28日

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