泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利蓝筹混合

基金主代码 001267

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月3日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 228,029,906.65份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，精选

业绩优良、收益稳定、在行业或细分行业内具有领先

地位且价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票，力争

为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规

范的选股方法与积极、灵活的资产配置相结合，通过

“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金

资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经济发展

趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”

的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；

另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的选股框

架，从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等

方面出发，以“自下而上”的视角精选出具有长期竞

争力和增长潜力的优质蓝筹上市公司，力求获取超越

平均水平的良好回报。

业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+ 40%×中证综合债指数

收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期

收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高

于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

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司

姓名 陈沛 田青

信息披露负责人 联系电话 010－66577808 010-67595096

电子邮箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-69-88888 010-67595096

传真 010－66577666 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.mfcteda.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 2,850,962.28

本期利润 15,641,050.98

加权平均基金份额本期利润 0.0671

本期基金份额净值增长率 12.48%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.4640

期末基金资产净值 137,729,849.94

期末基金份额净值 0.604

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.71% 0.96% 3.41% 0.40% 3.30% 0.56%

过去三个月 4.68% 0.89% 3.75% 0.38% 0.93% 0.51%

过去六个月 12.48% 0.81% 6.43% 0.34% 6.05% 0.47%

过去一年 2.03% 0.86% 9.89% 0.41% -7.86% 0.45%

自基金合同 -39.60% 1.66% -14.46% 1.07% -25.14% 0.59%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准：60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债指数收益率。

沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的

综合性指数，具有良好的市场代表性。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，较全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启 第6页共29页

泽灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

经济学硕士，毕业于中国

人民大学；2007年7月

本基金 2015年6月 加入泰达宏利基金管理有

陈丹琳 基金经 3日 - 10 限公司，具备10年证券

理 投资管理经验，10年基

金从业经验，具有基金从

业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职

日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的

5%的情况共出现了5次，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的

情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年A股市场结构分化非常明显：从市场类指数看，最强的是中证100，上半年上

涨15.13%，上证50、沪深300也均有超过10%的涨幅，而代表中小盘股票的中证1000和创业板

综指的下跌幅度都超过10%。从中信一级行业指数看，家电、食品饮料、电子、银行、煤炭、非

银表现靠前，上半年涨幅均超过7%，军工、传媒、计算机、纺织服装、农业跌幅均超过10%。

本基金上半年基于自下而上的角度，从年初起一直超配食品饮料、家电等行业，此后观察到宏观经济数据好于预期，逐渐提高了金融行业的配置。整体组合致力呈现相对高ROE和低PE的特征，较好的符合了市场风格。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.604元；本报告期基金份额净值增长率为12.48%，业

绩比较基准收益率为6.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

影响股票市场的两大核心因素是基本面和资金面。在基本面层次，市场之前基于基数效应普遍预期今年经济前高后低，但二季度名义 GDP为 11.1%，相对一季度仅回落0.7个点；实际GDP甚至持平于一季度高点，略超预期。由于供给侧改革、环保等多方面因素，微观角度的龙头公司利润增长情况更是好于行业平均。在资金面层次，未来市场参与主体的机构化、长期化、国际化趋势非常明确。综合对基本面和资金面的分析，我们判断市场风格大概率还是在传统板块中，我们将继续看好受益于消费升级的行业和板块。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值 第8页共29页

委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 第9页共29页

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 15,091,200.85 19,398,285.22

结算备付金 347,135.29 794,809.06

存出保证金 54,210.74 101,750.93

交易性金融资产 122,508,860.90 110,208,955.27

其中：股票投资 122,508,860.90 110,208,955.27

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 520,412.66 1,186,964.81

应收利息 3,738.54 4,920.25

应收股利 - -

应收申购款 12,160.47 5,032.46

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 138,537,719.45 131,700,718.00

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

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短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 202,725.38 917.21

应付管理人报酬 164,272.85 170,743.80

应付托管费 27,378.82 28,457.31

应付销售服务费 - -

应付交易费用 234,957.07 362,585.48

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 178,535.39 360,000.00

负债合计 807,869.51 922,703.80

所有者权益：

实收基金 228,029,906.65 243,470,171.87

未分配利润 -90,300,056.71 -112,692,157.67

所有者权益合计 137,729,849.94 130,778,014.20

负债和所有者权益总计 138,537,719.45 131,700,718.00

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.604元，基金份额总额228,029,906.65份。

6.2 利润表

会计主体：泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

一、收入 17,778,509.02 -36,835,874.46

1.利息收入 74,470.91 133,430.70

其中：存款利息收入 74,470.91 133,430.70

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,904,973.62 -47,512,329.50

其中：股票投资收益 4,136,438.45 -47,968,463.69

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基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 768,535.17 456,134.19

3.公允价值变动收益（损失以 12,790,088.70 10,522,542.79

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 8,975.79 20,481.55

列）

减：二、费用 2,137,458.04 3,040,162.53

1．管理人报酬 988,618.67 1,142,528.04

2．托管费 164,769.78 190,421.35

3．销售服务费 - -

4．交易费用 791,264.06 1,511,011.81

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 192,805.53 196,201.33

三、利润总额（亏损总额以“- 15,641,050.98 -39,876,036.99

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 15,641,050.98 -39,876,036.99

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 243,470,171.87 -112,692,157.67 130,778,014.20

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 15,641,050.98 15,641,050.98

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -15,440,265.22 6,751,049.98 -8,689,215.24

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产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 6,337,295.79 -2,680,883.53 3,656,412.26

2.基金赎回款 -21,777,561.01 9,431,933.51 -12,345,627.50

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 228,029,906.65 -90,300,056.71 137,729,849.94

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 281,153,872.46 -75,375,202.12 205,778,670.34

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -39,876,036.99 -39,876,036.99

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -12,409,502.45 5,618,351.15 -6,791,151.30

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 9,689,475.75 -4,258,170.81 5,431,304.94

2.基金赎回款 -22,098,978.20 9,876,521.96 -12,222,456.24

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 268,744,370.01 -109,632,887.96 159,111,482.05

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

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泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]570号《关于核准泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币395,643,307.28元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第619号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为395,735,299.12份基金份额，其中认购资金利息折合91,991.84份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资的股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其余资产投资于债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货等金融工具；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金类资产或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于优质蓝筹上市公司的股票不低于非现金基金资产的80%。本基金的业绩比较基准为：60%X沪深300指数收益率+40%X中证综合债指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年8月28日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年

度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第14页共29页

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策的变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计的变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错发生。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减

第15页共29页

按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司

限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.7.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.7.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.7.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

第16页共29页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 988,618.67 1,142,528.04

的管理费

其中：支付销售机构的 361,592.02 505,988.67

客户维护费

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50%/ 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和

税金。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 164,769.78 190,421.35

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

基金合同生效日（ 0.00 0.00

2015年6月3日）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 11,559,537.57 11,559,537.57

期间申购/买入总份额 0.00 0.00

期间因拆分变动份额 0.00 0.00

第17页共29页

减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

期末持有的基金份额 11,559,537.57 11,559,537.57

期末持有的基金份额 5.0700% 4.3000%

占基金总份额比例

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金新增投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 15,091,200.85 70,359.59 21,653,050.37 124,213.44

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.8.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

国科 2017年 2017 新股流通

300672微 6月年7月 受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

30日 12日

百达 2017年 2017 新股流通

603331 精工 6月年7月 受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

27日 5日

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注

第18页共29页

代码名称 日期牌 估值单 日期 开盘单价 成本总额 额

原 价

因

2017 2017

中国年 重大 年

600050联通 4月 事项 7.47 8月 8.22 180,600 1,334,634.001,349,082.00 -

5日 21日

2016 2017

盛讯年 重大 年

300518达 12月 事项 113.30 7月 101.97 583 12,954.26 66,053.90 -

13日 10日

2017 2017

诺邦年 重大 年

603238股份 5月 事项 29.38 8月 31.99 1,750 23,292.50 51,415.00 -

15日 23日

2016 2017

海兰年 重大 年

300065信 12月 事项 24.49 7月 23.07 48 1,270.13 1,175.52 -

8日 6日

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 第19页共29页

暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程

中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 122,508,860.90 88.43

其中：股票 122,508,860.90 88.43

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 15,438,336.14 11.14

7 其他各项资产 590,522.41 0.43

8 合计 138,537,719.45 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 261.24 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 96,512,706.21 70.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

第20页共29页

E 建筑业 72,290.68 0.05

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 2,785,544.06 2.02

业

J 金融业 16,334,321.75 11.86

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 21,914.96 0.02

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,092,979.00 4.42

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 688,843.00 0.50

S 综合 - -

合计 122,508,860.90 88.95

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000858五粮液 138,000 7,681,080.00 5.58

2 000651 格力电器 134,034 5,518,179.78 4.01

3 600036 招商银行 214,300 5,123,913.00 3.72

4 601318 中国平安 96,700 4,797,287.00 3.48

5 000568 泸州老窖 89,400 4,521,852.00 3.28

6 000921 海信科龙 251,002 4,319,744.42 3.14

7 600516 方大炭素 292,800 4,163,616.00 3.02

8 600519 贵州茅台 8,731 4,119,722.35 2.99

第21页共29页

9 002271 东方雨虹 106,095 3,936,124.50 2.86

10 300070 碧水源 203,500 3,795,275.00 2.76

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 603160 汇顶科技 5,167,740.86 3.95

2 601318 中国平安 4,667,312.00 3.57

3 000921 海信科龙 4,516,047.10 3.45

4 603626 科森科技 4,411,752.75 3.37

5 600036 招商银行 4,084,036.00 3.12

6 601398 工商银行 4,069,588.00 3.11

7 000651 格力电器 4,003,622.00 3.06

8 601328 交通银行 4,001,808.00 3.06

9 300070 碧水源 3,999,531.00 3.06

10 002466 天齐锂业 3,653,966.44 2.79

11 600660 福耀玻璃 3,451,668.36 2.64

12 300083 劲胜智能 3,399,300.00 2.60

13 000568 泸州老窖 3,378,494.00 2.58

14 601628 中国人寿 3,376,874.60 2.58

15 600977 中国电影 3,228,822.00 2.47

16 600519 贵州茅台 3,158,049.00 2.41

17 000709 河钢股份 3,053,302.00 2.33

18 601668 中国建筑 3,036,508.00 2.32

19 603179 新泉股份 2,956,657.95 2.26

20 000063 中兴通讯 2,917,828.00 2.23

21 300296 利亚德 2,908,258.42 2.22

22 600516 方大炭素 2,887,652.00 2.21

23 002035 华帝股份 2,668,991.00 2.04

注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第22页共29页

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000725 京东方Ａ 5,477,133.85 4.19

2 601186 中国铁建 5,217,033.43 3.99

3 603160 汇顶科技 4,998,513.04 3.82

4 600015 华夏银行 4,732,965.91 3.62

5 601628 中国人寿 4,694,541.47 3.59

6 601988 中国银行 4,414,806.00 3.38

7 000709 河钢股份 4,168,658.57 3.19

8 601998 中信银行 3,878,003.82 2.97

9 600809 山西汾酒 3,847,551.85 2.94

10 601328 交通银行 3,787,200.00 2.90

11 300433 蓝思科技 3,771,360.29 2.88

12 600285 羚锐制药 3,644,915.64 2.79

13 002120 韵达股份 3,623,468.48 2.77

14 000422 湖北宜化 3,469,539.37 2.65

15 600028 中国石化 3,460,523.54 2.65

16 002511 中顺洁柔 3,333,969.40 2.55

17 600068 葛洲坝 3,295,338.36 2.52

18 603626 科森科技 3,292,655.43 2.52

19 600737 中粮糖业 3,135,667.71 2.40

20 000898 鞍钢股份 3,129,336.12 2.39

21 600598 北大荒 3,010,390.22 2.30

22 300296 利亚德 2,974,921.02 2.27

23 603008 喜临门 2,932,531.50 2.24

24 600019 宝钢股份 2,882,677.67 2.20

25 600977 中国电影 2,846,301.67 2.18

26 601668 中国建筑 2,783,706.48 2.13

27 300576 容大感光 2,769,259.52 2.12

28 601166 兴业银行 2,702,681.00 2.07

29 600426 华鲁恒升 2,644,497.20 2.02

注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

第23页共29页

买入股票成本（成交）总额 257,957,495.14

卖出股票收入（成交）总额 262,584,116.66

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

第24页共29页

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 54,210.74

2 应收证券清算款 520,412.66

3 应收股利 -

4 应收利息 3,738.54

5 应收申购款 12,160.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 590,522.41

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

第25页共29页

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,311 52,894.90 11,559,537.57 5.07% 216,470,369.08 94.93%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 105,758.60 0.0464%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年6月3日）基金份额总额 395,735,299.12

本报告期期初基金份额总额 243,470,171.87

本报告期基金总申购份额 6,337,295.79

第26页共29页

减:本报告期基金总赎回份额 21,777,561.01

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 228,029,906.65

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。

2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

第27页共29页

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

海通证券 1 92,573,751.60 17.86% 86,214.16 17.86% -

华创证券 1 80,208,375.81 15.48% 74,697.91 15.47% -

华泰证券 2 51,291,551.31 9.90% 47,767.75 9.90% -

银河证券 2 47,119,747.67 9.09% 43,882.62 9.09% -

东方证券 2 31,528,927.08 6.08% 29,362.57 6.08% -

长城证券 1 31,446,664.29 6.07% 29,286.64 6.07% -

国金证券 1 29,403,627.44 5.67% 27,383.73 5.67% -

长江证券 3 27,372,543.15 5.28% 25,492.01 5.28% -

安信证券 3 24,113,474.52 4.65% 22,457.02 4.65% -

财富证券 1 23,076,590.57 4.45% 21,491.43 4.45% -

平安证券 1 22,382,548.72 4.32% 20,844.71 4.32% -

中泰证券 2 19,663,557.30 3.79% 18,312.65 3.79% -

招商证券 2 19,343,929.31 3.73% 18,014.86 3.73% -

中信证券 4 14,126,280.89 2.73% 13,155.80 2.73% -

光大证券 1 4,657,260.92 0.90% 4,337.32 0.90% -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

高华证券 3 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

中银国际 4 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

第28页共29页

中金公司 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

注：(一)本基金本报告期未新增、撤销交易单元。

（二）交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年8月28日

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