上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根智慧互联股票

基金主代码 001313

交易代码 001313

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月9日

报告期末基金份额总额 2,554,574,564.91份

采用定量及定性研究方法，自下而上优选互联网主题上

投资目标 市公司，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的长

期增值。

本基金将专注于互联网主题投资，对其相关行业的发展

进行密切跟踪，充分把握互联网概念企业的投资机会。

投资策略

在资产配置层面，本基金将根据各类证券的风险收益特

征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券

及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。

在个股选择层面，本基金主要采取“自下而上”的选股

策略，基于对互联网主题相关的上市公司盈利水平、成

长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的

方法精选股票进行投资。

业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于

混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风

风险收益特征

险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评

估并在公司网站发布，请投资者关注。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2017年4月1日-2017年6月30日)

1.本期已实现收益 -37,939,184.23

2.本期利润 83,384,115.57

3.加权平均基金份额本期利润 0.0319

4.期末基金资产净值 1,814,492,119.96

5.期末基金份额净值 0.710

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 4.72% 1.24% 2.46% 0.56% 2.26% 0.68%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年6月9日至2017年6月30日)

注：本基金合同生效日为2015年6月9日，图示时间段为2015年6月9日至2017年6月30日。

本基金建仓期自2015年6月9日至2015年12月8日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

郭晨先生，自2007年5月

至2008年4月在平安资产

管理有限公司担任分析师；

2008年4月至2009年

11月在东吴基金管理有限

公司担任研究员；2009年

11月至2014年10月在华

富基金管理有限公司先后

本基金 担任基金经理助理、基金

郭晨 基金经 2015-06-09 - 10年 经理，自2014年10月起

理 加入上投摩根基金管理有

限公司，自2015年1月起

担任上投摩根中小盘混合

型证券投资基金基金经理，

自2015年6月起同时担任

上投摩根智慧互联股票型

证券投资基金基金经理，

自2015年8月起同时担任

上投摩根新兴服务股票型

证券投资基金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.郭晨先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

二季度的市场继续保持窄幅震荡走势，成交量低迷，活跃度不高，存量资金博弈，市场的风险偏好很低，绩优白马股继续保持强势，漂亮50成为市场的热点，资金不断追逐低估值，增长确定的个股和行业，市场热点集中在家电、白酒、消费电子等行业。二季度的IPO的速度依然较快，对中小市值股票估值产生一定压力。二季度国内和美国宏观经济表现都不错，人民币表现稳健，季末的流动性较宽松，债券市场和股票市场都没有受到流动性的冲击。房地产后周期行业和基建相关的行业景气度继续保持，家电、白酒、工程机械、化工等行业持续受益。

二季度的市场继续二八分化，机会主要集中在少数绩优白马股，与本基金智慧互联主题相关的行业个股相对估值较高，在二季度表现不佳，本基金加强对智慧互联相关行业中 估值较低，增长确定的板块和个股的挖掘，增加了消费电子、智能汽车等板块的配置，降低换手率，适应弱势市场环境，坚定持有绩优股，取得了良好的效果。

展望2017年三季度，本基金预计市场将保持震荡格局，货币政策继续稳健，市场利率

保持平稳，市场出现大机会的可能性较小，受宏观调控影响，房地产投资大概率走弱，但是一些细分板块依然会有亮点。本基金认为三季度基本面比较确定的两个板块是新能源汽车和消费电子产业链，新能源汽车受之前补贴政策影响，上半年销量不佳，随着政策逐渐落地，特斯拉新车型的量产，产业链景气度将逐步提升，有超市场预期的可能。消费电子行业受苹果和国内品牌手机三四季度新品发布以及订单爆发的影响，三季度也将受益。我们将继续精选智慧互联相关行业和个股，合理的估值，业绩增速，成长的确定性是本基金所看重的。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为4.72%，同期业绩比较基准收益率为2.46%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 1,681,422,006.11 91.73

其中：股票 1,681,422,006.11 91.73

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 150,667,943.92 8.22

7 其他各项资产 1,021,945.92 0.06

8 合计 1,833,111,895.95 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,450,051,905.35 79.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 6,097,506.80 0.34

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 113,943,208.07 6.28

J 金融业 35,420,110.00 1.95

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 213,220.30 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 69,225,781.59 3.82

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 6,470,274.00 0.36

S 综合 - -

合计 1,681,422,006.11 92.67

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 002456 欧菲光 9,774,519. 177,603,010.23 9.79

00

2 002460 赣锋锂业 3,800,668. 175,780,895.00 9.69

00

3 002466 天齐锂业 3,201,038. 173,976,415.30 9.59

00

4 002411 必康股份 5,459,444. 157,887,120.48 8.70

00

5 600406 国电南瑞 6,455,273. 113,935,568.45 6.28

00

6 300136 信维通信 2,808,620. 112,400,972.40 6.19

00

7 300115 长盈精密 3,228,797. 94,216,296.46 5.19

00

8 603377 东方时尚 1,841,601. 69,225,781.59 3.82

00

9 603626 科森科技 890,576.00 58,047,743.68 3.20

10 002008 大族激光 1,651,078. 57,193,341.92 3.15

00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之

外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 755,861.35

2 应收证券清算款 180,454.43

3 应收股利 -

4 应收利息 31,144.93

5 应收申购款 54,485.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,021,945.92

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 2,657,668,662.83

报告期基金总申购份额 16,178,155.12

减：报告期基金总赎回份额 119,272,253.04

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,554,574,564.91

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准上投摩根智慧互联股票型证券投资基金设立的文件；

2.《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金合同》；

3.《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金托管协议》；

4.《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一七年七月二十一日
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