长城久祥保本混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

第2页共62页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5托管人报告...... 18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 19

6.1资产负债表...... 19

6.2利润表...... 20

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 22

第3页共62页

6.4报表附注...... 24

§7投资组合报告...... 45

7.1期末基金资产组合情况...... 45

7.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合...... 45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 47

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 50

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50

7.12投资组合报告附注...... 51

§8基金份额持有人信息...... 53

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53

§9开放式基金份额变动...... 54

§10重大事件揭示...... 55

10.1基金份额持有人大会决议...... 55

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55

10.4基金投资策略的改变...... 55

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55

10.8其他重大事件 ...... 58

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 61

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 61

第4页共62页

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 61

§12备查文件目录...... 62

12.1备查文件目录 ...... 62

12.2存放地点...... 62

12.3查阅方式...... 62

第5页共62页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 长城久祥保本混合型证券投资基金

基金简称 长城久祥保本

基金主代码 001613

交易代码 001613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月9日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,939,617,490.70份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金严格控制风险，在确保保本周期到期时本金安

投资目标

全的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。

本基金采用固定比例组合保险策略（Constant

ProportionPortfolio Insurance，以下简记为

“CPPI”）建立和运用严格的动态资产数量模型，动

投资策略

态调整安全资产与风险资产的投资比例，以保证基金

资产在三年保本周期末本金安全，并力争实现基金资

产的保值增值。

业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低

风险收益特征 风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，

低于股票基金和一般混合基金。

第6页共62页

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 车君 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-66594896

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-8868-666 95566

传真 0755-23982328 010-66594942

深圳市福田区益田路6009 北京市西城区复兴门内大街1

注册地址

号新世界商务中心41层 号

深圳市福田区益田路6009

北京市西城区复兴门内大街1

办公地址 号新世界商务中心40、41

号

层

邮政编码 518026 100818

法定代表人 何伟 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.ccfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区益田路6009号新世界

注册登记机构 长城基金管理有限公司

商务中心40、41层

第7页共62页

北京市海淀区西三环北路100号金

基金保证人 中国投融资担保股份有限公司

玉大厦写字楼9层

第8页共62页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 15,500,716.27

本期利润 15,752,633.32

加权平均基金份额本期利润 0.0071

本期加权平均净值利润率 0.70%

本期基金份额净值增长率 0.79%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 38,668,498.61

期末可供分配基金份额利润 0.0199

期末基金资产净值 1,978,285,989.31

期末基金份额净值 1.020

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 2.00%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④

增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标

第9页共62页

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.69% 0.07% 0.23% 0.01% 0.46% 0.06%

过去三个月 0.59% 0.08% 0.69% 0.01% -0.10% 0.07%

过去六个月 0.79% 0.08% 1.36% 0.01% -0.57% 0.07%

过去一年 1.39% 0.11% 2.75% 0.01% -1.36% 0.10%

过去三年 - - - - - -

自基金合同

2.00% 0.11% 4.52% 0.01% -2.52% 0.10%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：①本基金合同规定本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高 第10页共62页

于40%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以

内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

第11页共62页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有

限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：久嘉证券投资基金（2017年7月5日起由封闭式基金转为开放式基金，并更名为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金）、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置 第12页共62页

混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

证券从 说明

姓名 职务 （助理）期限

业年限

任职日期 离任日期

公司总经理助 2015年11 - 8年 男，中国籍，经济学硕士。具有

理、固定收益月9日 13年债券投资管理经历。曾就职

部总经理、长 于安徽安凯汽车股份有限公司、广

城积极增利债 发银行总行资金部、招商银行总行

券、长城保本 资金交易部。2009年11月进入长

混合、长城增 城基金管理有限公司，曾任债券研

强收益债券、 究员。自2010年2月至2011年

长城稳固收益 10月任“长城货币市场证券投资

钟光正 债券、长城久 基金”基金经理，自2010年2月

祥保本、长城 至2011年11月任“长城稳健增利

久利保本、长 债券型证券投资基金”基金经理。

城久源保本、

长城新视野、

长城久盛安稳

债券、长城久

信债券基金的

基金经理

长城稳健增利 2015年12 - 7年 男，中国籍，厦门大学金融工程学

基金、长城保月15日 士、硕士。2010年进入长城基金

本、长城久祥 管理有限公司，曾任债券研究员，

蔡旻

保本、长城新 “长城货币市场证券投资基金”

优选、长城久 基金经理助理，“长城淘金一年期

盈分级债券、 理财债券型证券投资基金”和

第13页共62页

长城久惠保 “长城岁岁金理财债券型证券投

本、长城新视 资基金”基金经理。

野混合、长城

久源保本、长

城久稳债券基

金的基金经理

长城保本、长 2015年11 - 6年 男，中国籍，清华大学微电子学与

城久祥保本、月27日 经济学双学士、清华大学电子科学

长城久安保 与技术硕士。2011 年进入长城基

本、长城久益 金管理有限公司，曾任行业研究

陈良栋 保本、长城久 员、“长城消费增值混合型证券投

鼎保本、长城 资基金”基金经理助理。

新兴产业混合

基金的基金经

理

久嘉证券投资 2017年5 - 19年 男，中国籍。天津大学材料系工学

基金、长城久月9日 学士、天津大学管理学院工学硕

惠保本、长城 士。曾就职于深圳市华为技术有限

久鑫保本、长 公司、海南富岛资产管理有限公

城久祥保本和 司。2001年10月进入长城基金管

长城久源保本 理有限公司，历任运行保障部交易

蒋劲刚 的基金经理 室交易员、交易主管、研究部行业

研究员、机构理财部投资经理、长

城消费增值混合型证券投资基金

的基金经理、长城景气行业龙头灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理、长城环保主题灵活配置混

合型证券投资基金基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

第14页共62页

③钟光正先生于2017年7月27日起不再担任本基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久祥保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年债券市场整体维持弱势格局，但进入6月份出现改善，交投活跃并伴随收益率小幅下

行。一季度受美国加息带来的汇率压力，央行两次上调公开市场操作利率，债券收益率应声而上，十年国债收益率上升50bp至3.49%左右。进入到二季度，金融去杠杆持续发力，银监会发布一系列自查及整治办法，受此影响十年国债收益率继续上行40bp左右，最高至3.69%。短端利率也持续上行且幅度大于长端，使得收益率曲线走平并一度出现倒挂。进入到6月后，考虑到季末MPA考核等因素对资金面干扰，央行持续通过公开市场进行净投放并辅以阐述操作理由，表明央行有意维护流动性。受宽松资金面带动，市场情绪有所缓和，信用债发行回暖，6月同业存单发行量 第15页共62页

回升，存单利率下降，短端利率下降，长债收益率也出现快速下行。上半年，组合避险资产方面，我们继续提高持仓债券的信用等级，并在季末和半年末收益率较高时，重点配置了利率较高期限合适的存款或者存单，同时小幅提高了组合的杠杆率，提升安全垫的积累速度。股市方面上半年整体保持震荡格局，但结构分化明显，我们根据组合安全垫情况，实行低仓位运作，同时加快换手，期望逐步累积收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为0.79%，本基金比较基准收益率为1.36%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年总体来看，我们对股市和债市行情不悲观。但考虑到金融去杠杆的大趋势还没有改变，商业银行的配置需求没有入场，我们认为债券收益率大概率将在高位震荡，未来仍将保持必要的谨慎。股市箱体震荡的格局预计还不会发生根本性变化，价值投资的行情仍将向前演绎，但接近年末要观察投资风格的转换。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。

受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

第16页共62页

受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突估值委员会秉承基金持有人利益至上的

宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

第17页共62页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长城久祥保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第18页共62页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：长城久祥保本混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 332,444,337.64 10,059,807.21

结算备付金 2,173,143.14 16,242,073.38

存出保证金 277,197.97 229,673.11

交易性金融资产 6.4.7.2 1,603,669,308.83 2,429,891,515.54

其中：股票投资 31,251,841.63 17,902,742.24

基金投资 - -

债券投资 1,572,417,467.20 2,411,988,773.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 25,000,000.00 98,810,588.22

应收证券清算款 3,015,240.00 -

应收利息 6.4.7.5 22,839,359.47 35,890,055.05

应收股利 - -

应收申购款 988.14 998.80

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,989,419,575.19 2,591,124,711.31

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第19页共62页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 88,448,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 8,355,045.76 4,821,642.96

应付管理人报酬 1,998,537.23 2,575,611.35

应付托管费 333,089.52 429,268.58

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 154,050.45 342,300.60

应交税费 - -

应付利息 - 45,032.20

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 292,862.92 104,218.52

负债合计 11,133,585.88 96,766,074.21

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,939,617,490.70 2,463,983,432.15

未分配利润 6.4.7.10 38,668,498.61 30,375,204.95

所有者权益合计 1,978,285,989.31 2,494,358,637.10

负债和所有者权益总计 1,989,419,575.19 2,591,124,711.31

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.020元，基金份额总额1,939,617,490.70

份。

6.2利润表

会计主体：长城久祥保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

第20页共62页

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 33,296,105.25 35,962,756.63

1.利息收入 41,738,566.94 39,983,952.35

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,949,021.14 2,412,006.47

债券利息收入 38,259,496.28 29,419,540.02

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 530,049.52 8,152,405.86

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -10,691,464.80 -6,659,775.67

其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,751,423.87 -12,452,722.43

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -23,592,099.37 5,624,219.06

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 149,210.70 168,727.70

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17

251,917.05 1,840,689.52

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 1,997,086.06 797,890.43

减：二、费用 17,543,471.93 23,927,829.49

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,435,830.82 17,172,754.40

2．托管费 6.4.10.2.2 2,239,305.13 2,862,125.77

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 672,201.09 1,719,346.40

5．利息支出 972,452.41 1,971,400.36

其中：卖出回购金融资产支出 972,452.41 1,971,400.36

第21页共62页

6．其他费用 6.4.7.20 223,682.48 202,202.56

三、利润总额（亏损总额以“-”

15,752,633.32 12,034,927.14

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

15,752,633.32 12,034,927.14

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城久祥保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

2,463,983,432.15 30,375,204.95 2,494,358,637.10

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 15,752,633.32 15,752,633.32

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-524,365,941.45 -7,459,339.66 -531,825,281.11

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 643,715.68 8,436.16 652,151.84

2.基金赎回款 -525,009,657.13 -7,467,775.82 -532,477,432.95

四、本期向基金份额持

- - -

有人分配利润产生的基

第22页共62页

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

1,939,617,490.70 38,668,498.61 1,978,285,989.31

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

2,950,263,689.13 4,276,077.43 2,954,539,766.56

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 12,034,927.14 12,034,927.14

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-156,677,456.88 31,935.76 -156,645,521.12

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,935,705.92 -3,406.38 2,932,299.54

2.基金赎回款 -159,613,162.80 35,342.14 -159,577,820.66

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

2,793,586,232.25 16,342,940.33 2,809,929,172.58

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______何伟______ ______熊科金______ ____赵永强____

第23页共62页

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

长城久祥保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1383号文“关于准予长城久祥保本混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由长城基金管理有限公司自2015年10月22日至2015年11月5日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字第60737541_H06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年11月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金(本金)为人民币2,978,816,609.07元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币412,527.27元，以上实收基金(本息)合计为人民币2,979,229,136.34元，折合2,979,229,136.34份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产，其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等)、银行存款等；风险资产为股票、权证等。本基金按照CPPI策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款税后收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 第24页共62页

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的财

务状况以及自2017年01月01日至2017年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金于本期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出

让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税、企业所得税

第25页共62页

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称

资管产品运营业务)，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资

管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

第26页共62页

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计

入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持

股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 2,444,337.64

定期存款 330,000,000.00

其中：存款期限3个月-1年 330,000,000.00

其他存款 -

合计： 332,444,337.64

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

第27页共62页

股票 26,212,686.00 31,251,841.63 5,039,155.63

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 1,150,690,009.15 1,130,740,467.20 -19,949,541.95

债券

银行间市场 444,267,696.16 441,677,000.00 -2,590,696.16

合计 1,594,957,705.31 1,572,417,467.20 -22,540,238.11

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,621,170,391.31 1,603,669,308.83 -17,501,082.48

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金于本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券-交易所 25,000,000.00 -

合计 25,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

第28页共62页

应收活期存款利息 4,961.09

应收定期存款利息 758,999.94

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 977.90

应收债券利息 22,084,455.84

应收买入返售证券利息 -10,160.00

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 124.70

合计 22,839,359.47

注：1．其他为应收结算保证金利息。

2．应收买入返售利息为负，是因为：根据上交所、深交所公告，自2017年5月22日起修改

交易所债券质押式回购的计息规则，自该日起，新的交易所债券质押式回购计息账务处理调整为按实际占款日（即实际资金占用天数）摊销所致。本基金因为相关买入返售于2017年6月30日（周五）到期，其2017年7月1日周六至 2017年7月2日（周日）的利息已于2017年6月30日（周五）计入应收证券清算款所致，其相关的买入返售已于7月3日（周一）清算交收。6.4.7.6其他资产

注：本基金本期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 152,793.96

银行间市场应付交易费用 1,256.49

合计 154,050.45

注：应付交易所市场交易费用均为应付佣金。

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

第29页共62页

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 95,425.63

预提审计费 39,671.58

预提信息披露费 148,765.71

预提中债登债券帐户服务费 4,500.00

预提上清所债券帐户服务费 4,500.00

合计 292,862.92

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,463,983,432.15 2,463,983,432.15

本期申购 643,715.68 643,715.68

本期赎回(以"-"号填列) -525,009,657.13 -525,009,657.13

本期末 1,939,617,490.70 1,939,617,490.70

注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 50,518,292.80 -20,143,087.85 30,375,204.95

本期利润 15,500,716.27 251,917.05 15,752,633.32

本期基金份额交易 -13,416,498.48 5,957,158.82 -7,459,339.66

产生的变动数

其中：基金申购款 17,839.30 -9,403.14 8,436.16

基金赎回款 -13,434,337.78 5,966,561.96 -7,467,775.82

第30页共62页

本期已分配利润 - - -

本期末 52,602,510.59 -13,934,011.98 38,668,498.61

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 78,290.29

定期存款利息收入 2,830,611.05

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 37,711.99

其他 2,407.81

合计 2,949,021.14

注：其他为交易所结算保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 219,390,675.42

减：卖出股票成本总额 206,639,251.55

买卖股票差价收入 12,751,423.87

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30

日

第31页共62页

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,469,330,675.63

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,474,252,034.81

减：应收利息总额 18,670,740.19

买卖债券差价收入 -23,592,099.37

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益

注：本基金于本报告期无资产支持证券投资收益/损失。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期未发生贵金属投资，本期末持有数量及金额均为零，无收益/损失。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金于本期未发生衍生工具收益/损失。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 149,210.70

基金投资产生的股利收益 -

合计 149,210.70

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 251,917.05

——股票投资 871,704.50

——债券投资 -619,787.45

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

第32页共62页

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 251,917.05

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,979,812.58

转出基金补偿收入 17,273.48

合计 1,997,086.06

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 669,226.09

银行间市场交易费用 2,975.00

合计 672,201.09

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

第33页共62页

中债银行间结算账户维护费 9,000.00

上清所银行间结算账户维护费 9,000.00

银行划款手续费 16,645.19

其他 600.00

合计 223,682.48

注：其他为上海清算所查询服务费。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

第34页共62页

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券 - - 187,183,956.76 16.73%

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券 - - 3,364,778.00 0.40%

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券

占当期债券回购

回购成交金额 回购成交金额 回购

成交总额的比例

成交总额的比例

长城证券 140,000,000.00 3.16% 202,929,000.00 0.73%

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

第35页共62页

的比例 总额的比例

长城证券 - - - -

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期佣金总 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

量的比例 总额的比例

长城证券 174,324.62 16.73% - -

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月

2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付

13,435,830.82 17,172,754.40

的管理费

其中：支付销售机构的客

5,931,392.76 7,570,845.31

户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×1.20%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

第36页共62页

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

2,239,305.13 2,862,125.77

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末及上年度可比期末亦未持有本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 2,444,337.64 78,290.29 4,470,384.61 210,287.76

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

第37页共62页

6.4.11利润分配情况

注：本基金于本期未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估值单 数量 期末

期末估值总额 备注

代码 名称 认购日日 类型 价格 价 （单位：股） 成本总额

2016年11月18日上

2016年11 市，2017年6月14日

002821 凯莱英 - 新股锁定 30.53 72.97 42,818 653,616.773,124,429.46除权除息日10股派

月11日 5.00现金转增10股。

本基金锁定12个月。

苏州科2016年11 2016年12月1日上

603660 - 新股锁定 8.03 40.95 26,007 208,836.211,064,986.65市，本基金锁定12个

达月21日 月。

2016年12 2016年12月20日上

603823 百合花 - 新股锁定 10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52市，本基金锁定12个

月9日 月。

2017年3月 2017年4月12日上

002860 星帅尔 - 新股锁定 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00市，本基金锁定12个

31日 月。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金于本期末未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金于本期末未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第38页共62页

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会和监察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。期末除6.4.12中列示的部分券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易债券的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第39页共62页

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 2,444,337.64 - 330,000,000.00 - - - 332,444,337.64

结算备付金 2,173,143.14 - - - - - 2,173,143.14

存出保证金 277,197.97 - - - - - 277,197.97

交易性金融资产 -8,081,152.50 620,257,803.10 939,142,511.604,936,000.00 31,251,841.631,603,669,308.83

买入返售金融资产 25,000,000.00 - - - - - 25,000,000.00

应收证券清算款 - - - - - 3,015,240.00 3,015,240.00

应收利息 - - - - - 22,839,359.47 22,839,359.47

应收申购款 - - - - - 988.14 988.14

资产总计 29,894,678.758,081,152.50 950,257,803.10 939,142,511.604,936,000.00 57,107,429.241,989,419,575.19

负债

应付赎回款 - - - - - 8,355,045.76 8,355,045.76

应付管理人报酬 - - - - - 1,998,537.23 1,998,537.23

应付托管费 - - - - - 333,089.52 333,089.52

应付交易费用 - - - - - 154,050.45 154,050.45

其他负债 - - - - - 292,862.92 292,862.92

负债总计 - - - - - 11,133,585.88 11,133,585.88

利率敏感度缺口 29,894,678.758,081,152.50 950,257,803.10 939,142,511.604,936,000.00

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

第40页共62页

2016年12月31日

资产

银行存款 10,059,807.21 - - - - - 10,059,807.21

结算备付金 16,242,073.38 - - - - - 16,242,073.38

存出保证金 229,673.11 - - - - - 229,673.11

交易性金融资产 175,231,000.0015,646,382.20 72,503,913.70 2,148,607,477.40 - 17,902,742.242,429,891,515.54

买入返售金融资产 98,810,588.22 - - - - - 98,810,588.22

应收利息 - - - - - 35,890,055.05 35,890,055.05

应收申购款 - - - - - 998.80 998.80

资产总计 300,573,141.9215,646,382.20 72,503,913.70 2,148,607,477.40 - 53,793,796.092,591,124,711.31

负债

卖出回购金融资产款 88,448,000.00 - - - - - 88,448,000.00

应付赎回款 - - - - - 4,821,642.96 4,821,642.96

应付管理人报酬 - - - - - 2,575,611.35 2,575,611.35

应付托管费 - - - - - 429,268.58 429,268.58

应付交易费用 - - - - - 342,300.60 342,300.60

应付利息 - - - - - 45,032.20 45,032.20

其他负债 - - - - - 104,218.52 104,218.52

负债总计 88,448,000.00 - - - - 8,318,074.21 96,766,074.21

利率敏感度缺口 212,125,141.9215,646,382.20 72,503,913.70 2,148,607,477.40 -

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

上年度末（2016年12月31

分析 本期末（2017年6月30日）

日）

利率上升25个基点 -7,592,158.31 -10,985,912.64

利率下降25个基点 7,665,182.82 11,078,068.20

第41页共62页

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、银

行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投

资比例不低于基金资产净值的5%。

于本期末及上年度末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 31,251,841.63 1.58 17,902,742.24 0.72

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 1,572,417,467.20 79.48 2,411,988,773.30 96.70

交易性金融资产－贵金属投

- - - -

资

第42页共62页

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,603,669,308.83 81.06 2,429,891,515.54 97.42

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

分析

30日） 31日）

沪深300指数上升5% 1,251,062.56 669,963.28

沪深300指数下降5% -1,251,062.56 -669,963.28

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划

分为第一层次的余额为人民币 31,251,841.63元，划分为第二层次的余额为人民币

1,572,417,467.20元，无划分为第三层次余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第43页共62页

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第44页共62页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 31,251,841.63 1.57

其中：股票 31,251,841.63 1.57

2 固定收益投资 1,572,417,467.20 79.04

其中：债券 1,572,417,467.20 79.04

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.26

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 334,617,480.78 16.82

7 其他各项资产 26,132,785.58 1.31

8 合计 1,989,419,575.19 100.00

7.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 23,453,341.63 1.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

第45页共62页

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 3,586,500.00 0.18

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 4,212,000.00 0.21

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 31,251,841.63 1.58

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 002376 新北洋 603,200 8,275,904.00 0.42

2 002048 宁波华翔 208,300 4,345,138.00 0.22

3 600138 中青旅 200,000 4,212,000.00 0.21

4 600036 招商银行 150,000 3,586,500.00 0.18

5 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.16

6 002444 巨星科技 200,000 3,116,000.00 0.16

7 300207 欣旺达 200,000 2,358,000.00 0.12

8 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.05

9 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.04

10 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.02

第46页共62页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 000333 美的集团 18,002,344.00 0.72

2 002450 康得新 16,361,839.85 0.66

3 002236 大华股份 14,349,895.54 0.58

4 600104 上汽集团 12,260,701.00 0.49

5 000709 河钢股份 12,161,867.62 0.49

6 000018 神州长城 9,902,607.00 0.40

7 002376 新北洋 7,709,326.12 0.31

8 600109 国金证券 7,391,808.00 0.30

9 601997 贵阳银行 7,368,701.00 0.30

10 000651 格力电器 7,367,664.48 0.30

11 600782 新钢股份 7,313,326.75 0.29

12 601186 中国铁建 7,301,089.91 0.29

13 000778 新兴铸管 7,296,939.22 0.29

14 002048 宁波华翔 6,893,452.00 0.28

15 601800 中国交建 6,864,390.17 0.28

16 601668 中国建筑 6,695,065.00 0.27

17 600068 葛洲坝 6,674,234.50 0.27

18 002027 分众传媒 6,575,000.00 0.26

19 600703 三安光电 4,936,684.80 0.20

20 600308 华泰股份 4,850,671.25 0.19

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第47页共62页

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 002236 大华股份 31,472,647.51 1.26

2 000333 美的集团 20,275,998.49 0.81

3 002450 康得新 16,813,396.10 0.67

4 600104 上汽集团 14,001,097.25 0.56

5 000709 河钢股份 11,773,897.48 0.47

6 000018 神州长城 8,653,869.00 0.35

7 000651 格力电器 8,519,860.91 0.34

8 600109 国金证券 7,590,086.00 0.30

9 601997 贵阳银行 7,573,697.00 0.30

10 000778 新兴铸管 7,560,014.00 0.30

11 601186 中国铁建 7,397,764.00 0.30

12 600782 新钢股份 7,188,080.35 0.29

13 601668 中国建筑 6,834,460.00 0.27

14 601800 中国交建 6,661,252.68 0.27

15 002027 分众传媒 6,566,000.00 0.26

16 600703 三安光电 6,165,901.29 0.25

17 600068 葛洲坝 5,747,314.00 0.23

18 000858 五粮液 5,253,607.00 0.21

19 600308 华泰股份 4,788,426.04 0.19

20 603816 顾家家居 4,647,850.75 0.19

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

第48页共62页

买入股票成本（成交）总额 219,116,646.44

卖出股票收入（成交）总额 219,390,675.42

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 412,072,748.10 20.83

其中：政策性金融债 119,988,000.00 6.07

4 企业债券 768,948,719.10 38.87

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,718,000.00 1.05

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 145,045,000.00 7.33

9 其他 225,633,000.00 11.41

10 合计 1,572,417,467.20 79.48

注：“其他”为地方政府债。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 136228 16国电02 1,999,990 195,379,023.10 9.88

2 122395 15富力债 1,050,000 105,441,000.00 5.33

3 136041 15渝信01 1,000,000 99,070,000.00 5.01

4 136047 15国君G1 1,000,000 98,900,000.00 5.00

第49页共62页

5 1605165 16湖南债03 1,000,000 97,960,000.00 4.95

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行股指期货投资，期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

第50页共62页

7.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 277,197.97

2 应收证券清算款 3,015,240.00

3 应收股利 -

4 应收利息 22,839,359.47

5 应收申购款 988.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 26,132,785.58

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例（%）

第51页共62页

1 002821 凯莱英 3,124,429.46 0.16 新股锁定

2 603660 苏州科达 1,064,986.65 0.05 新股锁定

3 603823 百合花 778,661.52 0.04 新股锁定

4 002860 星帅尔 390,222.00 0.02 新股锁定

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第52页共62页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

11,380 170,440.90 150,450,653.47 7.76% 1,789,166,837.23 92.24%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

14,851.49 0.0008%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

第53页共62页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年11月9日）基金份额总额 2,979,229,136.34

本报告期期初基金份额总额 2,463,983,432.15

本报告期基金总申购份额 643,715.68

减:本报告期基金总赎回份额 525,009,657.13

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,939,617,490.70

第54页共62页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

第55页共62页

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

安信证券 2 130,376,426.48 29.78% 121,419.20 29.78% -

申万宏源 1 110,437,262.89 25.23% 102,850.12 25.23% -

方正证券 2 102,158,995.85 23.33% 95,141.11 23.34% -

海通证券 2 90,178,476.81 20.60% 83,983.10 20.60% -

光大证券 1 4,159,930.00 0.95% 3,874.13 0.95% -

华西证券 2 483,988.14 0.11% 450.69 0.11% -

长城证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

西藏东方财

2 - - - - -

富证券

浙商证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内共新增西藏东方财富证券2个交易单元；截止本报告期末共计21个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，

使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

第56页共62页

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

比例

的比例 的比例

安信证券 297,092,129.10 35.81%2,472,600,000.00 55.81% - -

申万宏源 103,741,616.66 12.50% 28,000,000.00 0.63% - -

方正证券 38,138,501.06 4.60% 30,000,000.00 0.68% - -

海通证券 46,922,922.87 5.66%1,441,000,000.00 32.52% - -

光大证券 42,113,813.15 5.08% 228,000,000.00 5.15% - -

华西证券 - - 91,000,000.00 2.05% - -

长城证券 - - 140,000,000.00 3.16% - -

信达证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

西藏东方财

- - - - - -

富证券

浙商证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

华泰证券 301,722,332.60 36.36% - - - -

第57页共62页

华鑫证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城基金关于增加万得投顾为旗 中国证券报、上海证

下开放式基金代销机构并开通定 券报、证券时报、证

1 2017年1月4日

投和转换业务及参与其费率优惠 券日报及本基金管

活动的公告 理人网站

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于调整

券报、证券时报、证

2 旗下基金所持停牌股票估值方法 2017年1月14日

券日报及本基金管

的公告

理人网站

长城基金关于旗下部分开放式基 中国证券报、上海证

金参与交通银行开展的手机银行 券报、证券时报、证

3 2017年2月23日

申购及定期定额投资基金费率优 券日报及本基金管

惠活动的公告 理人网站

长城基金关于增加新兰德投资咨 中国证券报、上海证

询为旗下开放式基金代销机构并 券报、证券时报、证

4 2017年3月24日

开通定投和转换业务及参与其费 券日报及本基金管

率优惠活动的公告 理人网站

长城基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

5 微众银行费率优惠活动的公告 券报、证券时报及本 2017年3月31日

（放开折扣限制） 基金管理人网站

中国证券报、上海证

长城基金关于旗下部分开放式基

券报、证券时报、证

6 金参与广发证券开展的申购费率 2017年4月10日

券日报及本基金管

优惠活动的公告

理人网站

7 长城基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证 2017年4月15日

第58页共62页

旗下基金所持停牌股票估值方法 券报、证券时报、证

的公告(华星创业) 券日报及本基金管

理人网站

长城基金关于旗下部分开放式基 中国证券报、上海证

金参与交通银行开展的手机银行 券报、证券时报、证

8 2017年4月24日

申购及定期定额投资基金费率优 券日报及本基金管

惠活动的公告 理人网站

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于调整

券报、证券时报、证

9 旗下基金所持停牌股票估值方法 2017年4月25日

券日报及本基金管

的公告(海达股份)

理人网站

中国证券报、上海证

长城基金关于增聘长城久祥基金

10 券报、证券时报及本 2017年5月10日

经理的公告（蒋劲刚）

基金管理人网站

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于参加

券报、证券时报、证

11 长城证券费率优惠活动的公告 2017年5月15日

券日报及本基金管

（含定投-放开折扣限制）

理人网站

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于参加

券报、证券时报、证

12 中信建投证券费率优惠活动的公 2017年5月18日

券日报及本基金管

告（含定投-放开折扣限制）

理人网站

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于调整

券报、证券时报、证

13 旗下基金所持停牌股票估值方法 2017年6月2日

券日报及本基金管

的公告(新疆众和)

理人网站

长城基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

14 中泰证券股份有限公司费率优惠 券报、证券时报、证 2017年6月16日

活动的公告（含定投-放开折扣限 券日报及本基金管

第59页共62页

制） 理人网站

第60页共62页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

第61页共62页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会准予长城久祥保本混合型证券投资基金注册的文件

（二）《长城久祥保本混合型证券投资基金基金合同》

（三）《长城久祥保本混合型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件

12.2存放地点

基金管理人及基金托管人住所

12.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

第62页共62页
点击查看>>  附件